Elorejelzés (predikció vagy extrapoláció) Adatpótlás (interpoláció)

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elorejelzés (predikció vagy extrapoláció) Adatpótlás (interpoláció)"

Frigyes Orbán
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 lorjlzés (prdikció vagy xrapoláció) Adapólás (inrpoláció) kompozíciós vagy drminiszikus modllk. A rndfüggvény A ciklikus haás A szzonális haás A zaj (hibaag) Az idõsor

2 ináris rnd y=*-8 szzonális haás, p=5 gy priódus p= a zaj 3 A rndfüggvény bcslés Az idosor ináris rnd Variabls in h quaion Variabl B B Ba T ig T,6954,9975,953956,474, (Consan) -3,634,5497 -,79,69

3 6 Priodogram , -6, ()-T()=()+Z() Priódus. A maximum p= imíó ljárások (xponnciális szurés) A simíó ljárások a szochaszikus modllzésnél gyszrubb, ákinhobb modllk állíanak fl. A drminiszikus modllzésnél jobban figylmb vszik az idosor vélln jllgé, blso összfüggési. zochaszikus modllk (AA-modllk ) A lgárnyalabb, lgösszbb lmzés a Box és Jnkins álal kidolgozo AA-modllkbn lhségs. Az AA-modllk flélznk az idosor adaai közö mglévo, valamilyn blso szochaszikus kohrnciá, ami arósan mgvan, kimuahaó, és flholg a jövobni lfolyás során is jln lsz. 3

4 Auokovariancia függvény (AVF): ρ k nm más, min az és + k válozók közöi parciális korrlációs gyühaó, azaz zknk az,,..., + k Auokorrlációs válozókra v függvény lináris rgrsszióinak (ACF): korrlációs gyühaója. Parciális auokorrlációs függvény (PACF): Auokovariancia függvény (AVF): Auokorrlációs függvény (ACF): Parciális auokorrlációs függvény (PACF): 4

5 krszkovariancia függvény (CVF) krszkorrlációs függvény (CCF) α jlzi, hogy a idopillanahoz arozó mgfigylés, milyn mélységig függ az lozo idoponbli mgfigyléskol, azaz az idosor mlékzévl kapcsolaos. Ha α=, akkor a lguolsó lm korrlálalan az lozo mgfigyléskol, azaz az idosor mlékznélküli. Az α= sén viszon az összs mglozo mgfigylés azonos rosséggl korrlál -vl. 5

6 γ Akkor szrpl z a paramér, ha rnddl számolunk a modllbn. Ha γ közl van -hz, a rndfüggvénybn az közli érékk nagyobb súllyal lsznk figylmbvév, -közli érék sén pdig mindgyik érék közl azonos súllyal szrpl a rndfüggvény kiszámíásában. δ zzonaliási paramér. δ sén a szzonaliás líró függvény loállíásában az közli érékk nagyobb súllyal lsznk figylmbvév, δ érék sén pdig mindgyik érék közl azonos súllyal szrpl a szzonaliási függvény kiszámíásában. 6

7 A γ paramér hly használaos, amikor a rndfüggvény idovl lcsng. Ha Φ a rnd lcsngés gyors, Φ sén pdig lassú. Φ PNNCÁ ZUÉ Az xponnciális szurési ljárás krébn öbb különbözo paramér kombináció bállíása mll kiszámoljuk a négyzs lérés, és az a paramér kombináció válaszjuk ki, amly mll z az lérés a lgkisbb. A képlbn jlöli a modll bcslésé a -dik idopillanaban. 7

8 Box-Jnkins-fél idosormodllk AA(,,q)=A(q) modllk: = b + b + b b q q ahol, =,,..., T fhérzaj folyama, azaz ljsn függln, normális loszlású válozók sorozaa A mozgóálag a folyama gy fhérzaj folyama lmink lináris kombinációjakén áll lo. és - q- válozóban közös. Az A(q) folyama gyühaói a b,b,,b q. Box-Jnkins-fél idôsormodllk Auorgrsszív folyamaok AA(p,,)=A(p) = a + a + a a p p + σ Az auorgrsszív folyama a mglôzô p mgfigyl érék lináris kombinációja és gy függln hiba összgkén rgrsszálódik. Az A(p) folyama gyühaói az a,,a p, s. 8

9 Box-Jnkins-fél idosormodllk Álalános auorgrsszív és mozgóálag folyamaok, AA(p,,q)=AA(p,q) = a + a a p p + b + b b ngrál auorgrsszív és mozgóálag folyamaok, AA(p,d,q) modllk driválsor d = q q második driválsor d = d d b. 9

Hasonló dokumentumok

GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó június

GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó június GAZDASÁGSTATISZTIKA Készül a TÁMOP-4..2-08/2/A/KMR-2009-004ályázai rojk krébn Taralomfjlszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságudományi