CERA, avagy hogyan lehet valaki minősített kockázatkezelő?

Átírás

1 CERA, avagy hgyan lehet valaki minősített kckázatkezelő? Diószeghy Zltán Aktuárius, ING XXIII. Altenburger Gyula Szimpózium május 30.

2 Mi az ERM? Casualty Actuarial Sciety: Az Enterprise Risk Management (ERM) lyan terület, amelynek segítségével egy vállalkzás felméri, kntrllálja, kihasználja, finanszírzza és figyelemmel kíséri bármely frrásból származó kckázatait abból a célból, hgy a vállalkzás rövid- és hsszú távú értékét növelje az érdekeltek számára. Wikipedia.rg: ERM in business includes the methds and prcesses used by rganizatins t manage risks and seize pprtunities related t the achievement f their bjectives. ERM prvides a framewrk fr risk management, which typically invlves identifying particular events r circumstances relevant t the rganizatin's bjectives (risks and pprtunities), assessing them in terms f likelihd and magnitude f impact, determining a respnse strategy, and mnitring prgress. By identifying and practively addressing risks and pprtunities, business enterprises prtect and create value fr their stakehlders, including wners, emplyees, custmers, regulatrs, and sciety verall.

3 Mi köze van az aktuáriusknak az ERM-hez? A világ az aktuáriusk számára is váltzik: Egyre több feladat a kckázatk értékelésében, különösen az eszköz ldaln Növekvő részvétel a kckázati és ALM mdellek létrehzásában A kckázatkezelési tevékenységek egyre jbban integrálódnak a vállalati flyamatkba A biztsítóknál a hagymánys vezető aktuáriusi és a mdern CRO funkciók egyre inkább átfednek, amit a Szlvencia II is felgyrsít Következmények az aktuárius szakma számára: Egyrészt az aktuárius szakértelem egyre jelentősebbé válik, másrészt az aktuáriusk szerepe megváltzhat a kckázatkezelési funkcióval való átfedés miatt Úgy is fgalmazhatunk, hgy az aktuáriusk válaszút előtt állnak: Lefkzzák őket egyszerű technikai szakértő szintjére, akiknek a feladata a kckázatkezelési terület kiszlgálása vagy Ők lesznek a kckázatkezelési flyamatért felelős menedzserek A másdik lehetőség előmzdítása érdekében több rszág aktuárius társasága összefgtt egy glbálisan elismert ERM képesítés létrehzására

4 Glbal Enterprise Risk Management Designatin Recgnitin Treaty Szerződés tagjai: Aktuárius társaságk Tartalm: CERA tanúsítvány (CERA: Chartered/Certified Enterprise Risk Analyst/Actuary) Adminisztratív szabályk rögzítése Szakmai követelmények megfgalmazása Szerződés céljai: 1. Megerősíteni az aktuárius szakma ERM szakértelmének nemzetközi elismertségét 2. Elősegíteni az ERM-ben jártas aktuáriusk képzését 3. Új lehetőségeket kínálni az aktuáriusk számára világszerte, hgy egyre több területen használhassák szaktudásukat 4. Erőteljes üzenetet küldeni a munkáltatóknak, miszerint az aktuáriusk rendkívül jártasak a kckázatkezelés szakterületén

5 Glbal Enterprise Risk Management Designatin Recgnitin Treaty A szerződéshez csatlakzó aktuárius társaságk vállalják, hgy a glbális képesítést elismerik, annak használatát saját illetékességi területükön elfgadják. A csatlakzásnak van néhány minimális feltétele (IAA tagság, szándéknyilatkzat a szerződésben fglaltak elfgadásáról és betartásáról, stb.), amiknek a teljesülését megvizsgálják a csatlakzási kérelem benyújtásakr. A szerződéshez csatlakztt társaságk kérelmezhetik, hgy maguk is admányzhassák a glbális képesítést. Ehhez a krábban említett minimális feltételeken túlmenően rendelkezniük kell megfelelő ERM tananyaggal, tanulmányi és vizsgarendszerrel. Az ktatást és vizsgáztatást nem feltétlenül magának az aktuárius társaságnak kell lebnylítania, azt külső, akkreditált ktatási szlgáltató is biztsíthatja.

6 Hl állunk mst? Aláírás: Hyderabad, nvember 13. Felállt a szerződés igazgatótanácsa (Treaty Bard) és adminisztrációja (Treaty Administratin Manager) Megalapíttták a jgkat birtkló, svájci bejegyzésű társaságt (CERA Glbal Assciatin, CGA), amihez a frmális csatlakzás történik a szerződés aláírásakr Elkezdte a munkát az ktatási anyagkat vizsgáló bizttság (Review Panel) Létrehzták a hivatals hnlapt: Eredeti aláírók Oktatási prgramk minősítése csaknem teljesen megtörtént Egy kivételével minden társaság admányzhatja a CERA tanúsítványt Az új CERA minősítések admányzása flyamatsan történik Új csatlakzók szeptembertől lehet csatlakzni a szerződéshez (eddig Svájc és Tajvan csatlakztt utólag) Aktív CERA admányzáshz ktatási prgram szükséges Lehet használni egy már elfgadtt ktatási és vizsgaprgramt is

7 Csatlakzás a szerződéshez Teendők a csatlakzáshz Stratégia végiggndlása (miért akarunk csatlakzni) Írásbeli biznyíték szlgáltatása a csatlakzási szándékról (MAT határzat) Írásban megerősíteni, hgy tudatában vagyunk és elfgadjuk az aláírással járó költségeket, kötelezettségeket, eljáráskat, határidőket Jgi szakvélemény kikérése a szerződésről Utánanézni, hgy a CERA betűszó nem védett-e IAA tagság igazlása Teendők a csatlakzás után Alapdíj fizetése (évi 500 GBP) A CERA tanúsítvány népszerűsítése, melynek srán figyelembe kell venni a hivatals kmmunikációs elváráskat, illetve a stílusra vnatkzó útmutatást Adminisztrációs kötelezettségek teljesítése, ami elsősrban a kapcslattartásra, illetve egy igazgatótanácsi tag kijelölésére vnatkzik Infrmációs csmag küldése (MAT történet, alapszabály, aktivitás, tagság típusk, ktatási követelmények, taggá válás feltételei)

8 CERA minősítés admányzása A következő infrmációkat kell elküldeni a CGA számára MAT alapszabály Vizsgáztatási szabályk Magatartási kódex Fegyelmi szabályk Szakmai tvábbképzési rendszer CERA tanúsítvány megszerzésének flyamata Tvábbá igazlni kell, hgy a MAT Megfelelő irányítással rendelkezik Megtette a szükséges lépéseket a szerződésnek való megfelelés érdekében A CERA tananyagnak megfelelő ktatást biztsít ERM-et tartalmazó szakmai tvábbképzési rendszerrel rendelkezik Megfelelő felülvizsgálati flyamattal rendelkezik elutasító CERA döntések esetén Teendők az aktív admányzáshz Oktatási és vizsgáztatási kötelezettségek teljesítése Tanúsítványk kiadása Minőségbiztsítási eljáráskban való részvétel Részvétel a döntés-előkészítési és döntéshzatali eljáráskban, ezekhez elegendő idővel rendelkező emberek biztsítása Megfelelő sebességű és minőségű kapcslattartás

9 EAA mint ktatási szlgáltató A Eurpean Actuarial Academy (EAA) a következő segítséget tudja nyújtani más rszágk aktuárius társaságainak: Segítséget a csatlakzás flyamatában akár egyszerű aláíró tagként, akár a minősítés aktív admányzójaként Oktatási szlgáltatóként, ha a társaság szeretne CERA minősítést admányzni a tagjainak, de nincs elegendő kapacitása saját prgram kialakításáhz (a német prgram például mintegy 2500 ldalnyi anyag elkészítését jelentette 2 év alatt) Az utóbbihz a krábbiakn túlmenően a következő teendők vannak: Az aktív admányzásra vnatkzó kérelemben az EAA megjelölése ktatási szlgáltatóként A CERA minősítés admányzására vnatkzó flyamat kialakítása azk számára, akik sikeresen teljesítették az EAA ktatási és vizsgakövetelményeit Az EAA ktatási prgramja a már akkreditált német rendszer angl nyelvű váltzatán alapul A CERA minősítést természetesen nem az EAA, hanem a nemzeti társaság admányzza Az ktatási rendszer 6 mdulból áll, melyek összesen másfél év alatt teljesíthetők (2013 őszétől): 1. ERM fgalma és keretei (1.5 nap) 2. ERM: kvantitatív módszerek (3 nap) 3. Kckázatk sztályzása és mdellezése (3 nap) 4. Kckázatkezelési eszközök és technikák (2.5 nap) 5. ERM flyamat (2 nap) 6. Gazdasági tőkeszükséglet (Ecnmic Capital) (2 nap) Az ktatás költségeit a jelöltnek kell állnia

10 MAT szerepe A régióból egyelőre még senki sem csatlakztt a szerződéshez, de az EAA több társasággal is kapcslatban áll ez ügyben. Mst még nem tudhatjuk, hsszabb távn hgyan fgadja a piac a CERA tanúsítványkat. Az elhangzttak alapján a MAT a következő lehetőségek közül választhat: Nem csatlakzunk a szerződéshez Aláírjuk a szerződést, de aktívan nem admányzzuk a CERA tanúsítványt A CERA tanúsítványt aktívan is admányzzuk: Egy másik társaság kmplett ktatási és vizsgarendszerén keresztül (ekkr az ktatási szlgáltató célszerűen az EAA lehetne) Részben saját ktatási prgrammal, a hiányzó elemeket egy másik társaság tananyagából átvéve Teljesen saját ktatási prgrammal Az utlsó két pció esetén meg kell nézni, hgy a szóba jövő ktatási anyagk (ami gyakrlatilag a mstani mesterkurzust jelenthetné) valóban lefedik-e az elváráskat, különösen a kvalitatív jellegű témák (működési kckázatk kezelése, ORM) területén. A lehetőségek közüli átgndlt választáshz érdemes világsan megfgalmazni a céljainkat és a stratégiánkat, nehgy utólag úgy tűnjön, hgy csak az aktuális divathóbrtnak engedelmeskedve hztuk meg a döntésünket.

11 Köszönöm a figyelmet!