1 Y t = X tmod(n) azaz periodikusan kiterjesztjük a mintát. 3 Adott b blokkméretre készítsünk N =mb (N N)

Hasonló dokumentumok
Elliptikus eloszlások, kopuláik. 7. előadás, március 25. Elliptikusság tesztelése. Arkhimédeszi kopulák

Max-stabilis folyamatok. 6. előadás, március 29. Smith (1990) konstrukciója. Példák

Pontfolyamatok definíciója. 5. előadás, március 10. Példák pontfolyamatokra. Pontfolyamatok gyenge konvergenciája

Statisztikai próbák. Ugyanazon problémára sokszor megvan mindkét eljárás.

Kopulák. Kopulák és alkalmazásuk. Példák. Extrém-érték kopulák. Kopulák összefüggıségi indexe. Arkhimédeszi kopulák.

Regresszió. Fő cél: jóslás Történhet:

Extrém-érték elemzés. Extrém-érték eloszlások. Megjegyzések. A normálhatóság feltétele. Extrém-érték modellezés

egyenletesen, és c olyan színű golyót teszünk az urnába, amilyen színűt húztunk. Bizonyítsuk

Extrém-érték elemzés. Extrém-érték eloszlások. A normálhatóság feltétele. Megjegyzések. Extrém-érték modellezés

1. Példa. A gamma függvény és a Fubini-tétel.

Matematikai statisztika

Statisztika elméleti összefoglaló

Hipotézis vizsgálatok. Egy példa. Hipotézisek. A megfigyelt változó eloszlása Kérdés: Hatásos a lázcsillapító gyógyszer?

Minősítéses mérőrendszerek képességvizsgálata

e (t µ) 2 f (t) = 1 F (t) = 1 Normális eloszlás negyedik centrális momentuma:

Extrém-érték elemzés. Extrém-érték eloszlások. A normálhatóság feltétele. Megjegyzések. Extrém-érték modellezés

Diszkrét Matematika. zöld könyv ): XIII. fejezet: 1583, 1587, 1588, 1590, Matematikai feladatgyűjtemény II. (

s n s x A m és az átlag Standard hiba A m becslése Információ tartalom Átlag Konfidencia intervallum Pont becslés Intervallum becslés

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék ÖKONOMETRIA. Készítette: Elek Péter, Bíró Anikó. Szakmai felelős: Elek Péter június

Biomatematika 12. Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar. Fodor János

Dr. Karácsony Zsolt. Miskolci Egyetem november

Lineáris regresszió. Statisztika I., 4. alkalom

20 PONT Aláírás:... A megoldások csak szöveges válaszokkal teljes értékőek!

Táblázatok 4/5. C: t-próbát alkalmazunk és mivel a t-statisztika értéke 3, ezért mind a 10%-os, mind. elutasítjuk a nullhipotézist.

Gazdaságtudományi Kar. Gazdaságelméleti és Módszertani Intézet. Regresszió-számítás. 2. előadás. Kvantitatív statisztikai módszerek. Dr.

Matematikai statisztika I. témakör: Valószínűségszámítási ismétlés

ÖKONOMETRIA. Készítette: Elek Péter, Bíró Anikó. Szakmai felelős: Elek Péter június

IDA ELŐADÁS I. Bolgár Bence október 17.

Általánosan, bármilyen mérés annyit jelent, mint meghatározni, hányszor van meg

Optimalizálás alapfeladata Legmeredekebb lejtő Lagrange függvény Log-barrier módszer Büntetőfüggvény módszer 2017/

ÖKONOMETRIA. Készítette: Elek Péter, Bíró Anikó. Szakmai felelős: Elek Péter június

Várható érték:... p Módusz:...

Statisztika feladatok

GVMST22GNC Statisztika II. Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet

14 A Black-Scholes-Merton modell. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull

9-10. elıadás április 26. Problémák magas dimenzióban Az idıbeni összefüggıség és a nemstacionaritás szerepe

Az extremális index. 11. előadás, május 10. Blokkmódszer. Becslés

2. Alapfogalmak, műveletek

Hipotéziselmélet - paraméteres próbák. eloszlások. Matematikai statisztika Gazdaságinformatikus MSc szeptember 10. 1/58

Diagnosztika és előrejelzés

Statisztika - bevezetés Méréselmélet PE MIK MI_BSc VI_BSc 1

Többváltozós lineáris regressziós modell feltételeinek

Valószínűségelmélet. Pap Gyula. Szegedi Tudományegyetem. Szeged, 2016/2017 tanév, I. félév

TÉRBELI STATISZTIKAI VIZSGÁLATOK, ÁTLAGOS JELLEMZŐK ÉS TENDENCIÁK MAGYARORSZÁGON. Bihari Zita, OMSZ Éghajlati Elemző Osztály OMSZ

LINEÁRIS MODELLBEN május. 1. Lineáris modell, legkisebb négyzetek elve

Modern szimulációs módszerek

4 2 lapultsági együttható =

NEMPARAMÉTERES PRÓBÁK

Gazdaságtudományi Kar. Gazdaságelméleti és Módszertani Intézet. Korreláció-számítás. 1. előadás. Döntéselőkészítés módszertana. Dr.

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék ÖKONOMETRIA. Készítette: Elek Péter, Bíró Anikó. Szakmai felelős: Elek Péter június

Bevezetés. 1. előadás, február 11. Módszerek. Tematika

További sajátértékek. 10. előadás, május 3. Megjegyzések. A szűrés hatása a portfólió optimalizálásra

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar. Házastársak élettartamának vizsgálata. Szakdolgozat. Töttösi Nikolett

Diszkrét Matematika MSc hallgatók számára. 4. Előadás

1. Házi feladat. Határidő: I. Legyen f : R R, f(x) = x 2, valamint. d : R + 0 R+ 0

10. Alakzatok és minták detektálása

Volatilitási tőkepuffer a szolvencia IIes tőkekövetelmények megsértésének kivédésére

Tanult nem paraméteres próbák, és hogy milyen probléma megoldására szolgálnak.

Statisztika Elıadások letölthetık a címrıl

Határeloszlástétel a maximumokra. 3. előadás, március 1. A bizonyítás vázlata. Típusok. Tétel (Fisher és Tippet, 1928)

1.7. Elsőrendű lineáris differenciálegyenlet-rendszerek

Gyakorló feladatok a Valószín ségelmélet kurzushoz

Megoldások. ξ jelölje az első meghibásodásig eltelt időt. Akkor ξ N(6, 4; 2, 3) normális eloszlású P (ξ

4. előadás. Kiegyenlítő számítások MSc 2018/19 1 / 41

Gyakorlati kérdések. 2. előadás, február 22. Szimuláció (Chambers, 1976) Michael-féle szórásstabilizált P-P plot

Idő-ütemterv hálók - I. t 5 4

STATISZTIKAI KÉPLETGYŰJTEMÉNY ÉS TÁBLÁZATOK

Feladatok és megoldások a 13. hétre

Intervallumbecsle s Mintave tel+ Hipote zisvizsga lat Egyminta s pro ba k Ke tminta s pro ba k Egye b vizsga latok O sszef.

u u IR n n = 2 3 t 0 <t T

földtudományi BSc (geológus szakirány) Matematikai statisztika elıadás, 2014/ félév 6. elıadás

Többváltozós lineáris regressziós modell feltételeinek tesztelése I.

Abszolút folytonos valószín ségi változó (4. el adás)

1/1. Házi feladat. 1. Legyen p és q igaz vagy hamis matematikai kifejezés. Mutassuk meg, hogy

Nemparaméteres próbák

Kopulák. 2 dimenziós példák különbözı összefüggıséggel. Példák. Elliptikus kopulák. Sőrőségfüggvények. ( u) 7. elıadás március 24.

Matematika alapjai; Feladatok

Véletlenszám generátorok. 6. előadás

Regresszió számítás az SPSSben

1. Generátorrendszer. Házi feladat (fizikából tudjuk) Ha v és w nem párhuzamos síkvektorok, akkor generátorrendszert alkotnak a sík vektorainak

4 Approximációs algoritmusok szorzatalakú hálózatok esetén

A multikritériumos elemzés célja, alkalmazási területe, adat-transzformációs eljárások, az osztályozási eljárások lényege

5. Feladat. Mennyi a valószínűsége annak, hogy 52 lapos franciakártya-pakliból 5 lapot húzva a következő kombinációkat kapjuk?

Matematika A2 vizsga mgeoldása június 4.

ORVOSI STATISZTIKA. Az orvosi statisztika helye. Egyéb példák. Példa: test hőmérséklet. Lehet kérdés? Statisztika. Élettan Anatómia Kémia. Kérdések!

Panel adatok elemzése

Statisztikai következtetések Nemlineáris regresszió Feladatok Vége

RANGSOROLÁSON ALAPULÓ NEM-PARAMÉTERES PRÓBÁK

3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás

ANALÍZIS III. ELMÉLETI KÉRDÉSEK

3. előadás Stabilitás

Valószínűségszámítás összefoglaló

Typotex Kiadó. Jelölések

Loss Distribution Approach

A sokaság/minta eloszlásának jellemzése

X Physique MP 2013 Énoncé 2/7

Lineáris algebra mérnököknek

Molnár Bence. 1.Tétel: Intervallumon értelmezett folytonos függvény értékkészlete intervallum. 0,ami ellentmondás uis. f (x n ) f (y n ) ε > 0

Matematikai statisztika szorgalmi feladatok

Fraktálok. Hausdorff távolság. Czirbusz Sándor ELTE IK, Komputeralgebra Tanszék március 14.

Átírás:

Alkalmazása az összefüggő esetre 7. előadás, 2017. áprls 5. Zemplén András Valószínűségelmélet és Statsztka Tanszék Természettdomány Kar Eötös Loránd Tdományegyetem Árngadozások előadás Crclar blokk bootstrap (CBB) 1 Y t = X tmod(n) azaz perodksan kterjesztjük a mntát 2 Legyen 1, 2,... m mnta az {1,..., N} halmazon egyenletes eloszlásból 3 Adott b blokkméretre készítsünk N =mb (N N) pszedo-megfgyelést: Y (k 1)b+j = Y m+j 1 ahol j = 1,..., b; k = 1,..., m 4 A mnket érdeklő statsztka kszámítása a pszedo-megfgyelésekből: Y N = (N ) 1 (Y 1 +... + Y N ) Zemplén András (ELTE) 7. előadás, 2017. áprls 5. Árngadozások előadás 1 / 26 Zemplén András (ELTE) 7. előadás, 2017. áprls 5. Árngadozások előadás 2 / 26 Blokkméret kálasztása (Polts & Whte) Blokkméret kálasztása (Polts & Whte) Jel. F 0 = σ{x n : n 0}, F k = σ{x n : n k} Def.: {X t : t Z } erősen keerő, ha α X (k) 0 (k ), ahol α X (k) = sp{ P(A B) P(A)P(B) : A F 0, B F k } Tétel : Tegyük fel, hogy X t staconárs és E X t 6+δ <, k 2 (α X (k)) δ 6+δ < alamely δ>0-ra. A célnk Var( NX) becslése. k=1 Legyen b = o(n 1/2 ), N esetén b. Ekkor MSE(σ 2 ) = G2 + D b b,x b 2 n + o(b 2 ) + o( b n ) ahol D= 4 3 g2 (0) és G = k R(k) k= g( ): spektráls sűrűségfüggény R( ): atokoaranca függény Optmáls blokkméret: b opt = ( 2G2 D )1/3 n 1/3 Kérdés: hogyan becsüljük G-t és D-t ˆD = 4 3ĝ2 (0) Ĝ = M k= M λ( k ) k ˆR(k) M ahol ˆR(k) N k = N 1 (X X N )(X + k X N ) k=1 1 ha t [0, 1/2] λ(t) = 2(1 t ) ha t [1/2, 1] 0 különben M = 2 ˆm, ahol ˆm: ahonnan a korrelogram "lényegében" 0 Zemplén András (ELTE) 7. előadás, 2017. áprls 5. Árngadozások előadás 3 / 26 Zemplén András (ELTE) 7. előadás, 2017. áprls 5. Árngadozások előadás 4 / 26

Paraméteres bootstrap Egyszerű példa a paraméteres bootstrapra Eddg semmlyen modellt nem használtnk Ha an jó modellünk, akkor azt érdemes a bootstrapnél s alkalmazn A legegyszerűbb esetben egyszerűen a becsült modellből esszük a mntát Regresszós modelleknél mnta a rezdálsokból, majd ezt adjk hozzá az llesztett értékhez Választás a zsgálat célja alapján: Modell kálasztás: nemparaméteres bootstrap Modell megbízhatóság: paraméteres bootstrap Kérdés: lehet-e 1 az alakparametere az llesztett gamma eloszlásnak? Bootstrap mntákat eszünk az exponencáls eloszlásbó (ez a Γ(1, λ) eloszlás). Statsztka: ezekre a mntákra az alakparaméter ML becslése Bootstrap p-érték: azon esetek aránya, ahol táolabb agynk 1-től, mnt a megfgyelt eset becslése Zemplén András (ELTE) 7. előadás, 2017. áprls 5. Árngadozások előadás 5 / 26 Zemplén András (ELTE) 7. előadás, 2017. áprls 5. Árngadozások előadás 6 / 26 AR-see bootstrap Feltétel: a folyamat staconárs és jól becsülhető AR(p) modellel: p X t µ X = φ j (X t j µ X ) + ε t, t Z j=1 ahol µ X = EX t (ε t ) t Z..d., E(ε t )=0 és ε t független { X s ; s < t }-től Paraméterek és hbák becslése: ˆp=? AIC ˆµ X = n 1 n t=1 X t ˆφ 1,..., ˆφˆp =? Yle-Walker módszer R t = X t ˆp ˆφ j=1 j X t j, ahol t = ˆp + 1,..., n ebből pedg ˆε t = R t R t, ahol t = ˆp + 1,..., n Bootstrap mnta konstrálásának lépése: ε t : életlen elem { ˆεˆp+1,..., ˆε n } halmazból Nagy -ra (X,..., X +ˆp 1 ) = (ˆµ X,..., ˆµ X ) (a folyamat ndítása) p Xt = µ X + φ j (Xt j µ X ) + ε t t Z j=1 Ebből a bootstrap mnta: { X 1,..., X n } Zemplén András (ELTE) 7. előadás, 2017. áprls 5. Árngadozások előadás 7 / 26 Súlyozott (ad) bootstrap Itt már nem bootstrap mntát eszünk, hanem súlyoznk (példál a lkelhood függényt) Formálsan: Z (k) súlyok, E(Z (k) ) = 0 és D 2 (Z (k) ) = 1 ahol = 1,..., n, k = 1,..., N (N a boostrap smétlések száma). A klasszks esetben Z polnomáls eloszlású Az első alkalmazás a regresszónál: ŷ = ŷ + Z ε Heteroszkedasztks esetben érdemes használn Toább alkalmazás lehetőség: koplák lleszkedészsgálata Zemplén András (ELTE) 7. előadás, 2017. áprls 5. Árngadozások előadás 8 / 26

Bootstrap az extrém-érték modellekben Hall és Wessman módszere A nemparaméteres bootstrap ks mntákra tpksan túl szűk konfdencanterallmokat ad Aszmptotksan s érdemes m << n elemű bootstrap mntákat enn és ezzel párhzamosan a feladatot keésbé extrém kantlsek becslésére sszaezetn Fnomhangoln paraméterek (s, t) segítségéel lehet } A cél: D 1 (t, n, x) := E {(Fˆθ(t) (x) F(x))2 mn t Ha az 1 p-kantlst becsüljük, akkor átírható: } D 2 (t, n, x) := D 1 (t, n, F 1 (p)) = E {(Fˆθ(t) (F 1 (p)) p) 2 mn t { ( A bootstrap becslések ˆD ) } 2 1 (t, m, y) = E Fˆθ (t)(y) ˆF(y) és { ( ) ) } ˆD 2 (t, m, q) = E 1 2 Fˆθ (t) (ˆF (q) q. Arra kell ügyeln, hogy a transzformácónál a log(x)/ log(n) hányados legalábbs aszmptotksan ne áltozon, mkor áttérünk (n, x) helyett az (m, y) párra. Zemplén András (ELTE) 7. előadás, 2017. áprls 5. Árngadozások előadás 9 / 26 Zemplén András (ELTE) 7. előadás, 2017. áprls 5. Árngadozások előadás 10 / 26 Koplák Az összefüggőség strktúra nerzáls megjelenítő Többdmenzós eloszlás egyenletes margnálsokkal, (Hoeffdng, 1940) - az 1990-es éekben újra felfedezték és azóta széles körben alkalmazzák s. Tetszőleges d-dmenzós, folytonos F eloszlásfüggényhez egyértelműen megadható olyan C F kopla, melyre F(x 1,..., x d ) = C F (F 1 (x 1 ),..., F d (x d )). Ha F folytonos, akkor egyértelmű a megoldás: C F ( 1,..., d ) = F(F 1 1 ( 1),..., F 1 d ( d)). Példák Független eset: C(x, y) = xy. Teljes összefüggőség (Frechet) C(x, y) = mn(x, y), C(x, y) = max{(x + y 1), 0} Gass-kopla ) C R () = Φ R,d (Φ 1 ( 1 ),..., Φ 1 ( d ) ahol Φ R,d az R korrelácós mátrxú, d-dmenzós normáls eloszlás eloszlásfüggénye. Rgalmasabb modell: t-kopla C R,ν () = t R,ν,d ( tν 1 ) ( 1 ),..., tν 1 ( d ) ahol t R,ν,d az R korrelácós mátrxú, ν szabadságfokú d-dmenzós t-eloszlás eloszlásfüggénye. Zemplén András (ELTE) 7. előadás, 2017. áprls 5. Árngadozások előadás 11 / 26 Zemplén András (ELTE) 7. előadás, 2017. áprls 5. Árngadozások előadás 12 / 26

Sűrűségfüggények Ellptks eloszlások, koplák Hasznos gyakorlat eszközök a kopla tlajdonságanak zalzácójánál A Gass koplára: c R () = ϕ ( R,d Φ 1 ( 1 ),..., Φ 1 ( d ) ) d =1 ϕ ( Φ 1 ( ) ) Hasonlóan számolható a t-koplára s Sűrűségfüggényük kontúrja ellpszsek Példa: Gass, t Azonos típsú ellptks eloszlások konolúcója smét gyanolyan típsú ellptks eloszlás Az ellptks koplákra teljesül a radáls szmmetra: C(, ) = + 1 + C(1, 1 ) Éppen ez az, am tpksan nem áll fenn a portfólók hozamára (a kgró eszteségek tpksan nagyobbak a kgró nyereségeknél) Zemplén András (ELTE) 7. előadás, 2017. áprls 5. Árngadozások előadás 13 / 26 Zemplén András (ELTE) 7. előadás, 2017. áprls 5. Árngadozások előadás 14 / 26 Ellptksság tesztelése Arkhmédesz koplák Standardzálás tán gömbszmmetrks kell, hogy legyen az eredmény R = Y és S = Y / Y függetlenek, S egyenletes eloszlású Példál χ 2 próba alkalmazható A kopla generátor függénnyel adhatók meg: ϕ() : [0, 1] [0, ], folytonos, konex (2D-ben, általánosan: teljesen monoton) és szgorúan monoton csökkenő, ϕ(1) = 0. Ebből a d-dmenzós Arkhmédesz kopla ( d ) C ϕ () = ϕ 1 ϕ( ). =1 Egyszerű a konstrkcójk, de an hátrányk s: csak egy (agy néhány) paraméterük an. Az összes s < d dmenzós peremeloszlásk azonos Zemplén András (ELTE) 7. előadás, 2017. áprls 5. Árngadozások előadás 15 / 26 Zemplén András (ELTE) 7. előadás, 2017. áprls 5. Árngadozások előadás 16 / 26

Példák Tlajdonságok A Gmbel kopla (logsztks modell) generátora: ϕ θ () = [ ln()] θ, ahol θ [1, + ). Tehát a d-dmenzós Gmbel-kopla C Gmbel () = e ( d =1 log( ) θ ) 1θ. Egy C kopla extrém-érték kopla, ha C( t 1,..., t d ) = Ct ( 1,..., d ) mnden t > 0. Ez megfelel a többdmenzós extrém-érték eloszlásoknak. Ezek közül a Gmbel kopla az egyetlen Arkhmédesz kopla. A Clayton kopla generátora ϕ θ () = θ 1, ahol θ > 0. Tehát a d-dmenzós Clayton kopla: ( d ) 1 C Clayton () = θ θ d + 1. =1 Az azonosításhoz nagy mntaelemszám szükséges (különösen 2-nél magasabb dmenzóban) Nagyon gyenge és nagyon erős összefüggőségnél nem lényeges a kopla típsa Zemplén András (ELTE) 7. előadás, 2017. áprls 5. Árngadozások előadás 17 / 26 Zemplén András (ELTE) 7. előadás, 2017. áprls 5. Árngadozások előadás 18 / 26 Koplák összehasonlítása Extremáls összefüggőség Gmbel copla Gassan copla Clayton copla (Flpped) Stdent t copla Koplákra: C t (, ) = P(U < F 1 t (), V < F 1 t () U < t, V < t) ahol F t () := P(U < U < t, V < t) a feltételes eloszlásfüggény A határeloszlás dfferencálható generátorú Arkhmédesz koplákra:, ϕ R 0 lm C t (, ) = C t 0 Clayton,α (, ), ϕ R α mn(, ) ϕ R Zemplén András (ELTE) 7. előadás, 2017. áprls 5. Árngadozások előadás 19 / 26 Zemplén András (ELTE) 7. előadás, 2017. áprls 5. Árngadozások előadás 20 / 26

Koplák összefüggőség ndexe Koplák összefüggőség ndexe/2 χ = lm 1 P{X 2 > F 1 2 () X 1 > F 1 1 ()}, Kantlsfüggő áltozat: ( log P{X1 > F 1 1 χ() = 2 (), X 2 > F 1 2 ()} ) log P{X 1 > F 1 1 ()}, 0 1. E(X EX)(Y EY ) Lneárs korrelácó: R(X, Y ) = D(X)D(Y ) hátránya: érzékeny a kgró értékekre áltozk, ha transzformáljk a margnálsokat Alternatíák: Kendall-τ: τ(x, Y ) = P [(X X)(Y ] Ỹ ) > 0 P [(X X)(Y ] Ỹ ) < 0. Spearman-ρ: ( [ ] [ ]) ρ(x, Y ) = 3 P (X X)(Y Y ) > 0 P (X X)(Y Y ) < 0. ahol (X, Y ), ( X, Ỹ ), (X, Y ) független, azonos eloszlásúak. Zemplén András (ELTE) 7. előadás, 2017. áprls 5. Árngadozások előadás 21 / 26 Zemplén András (ELTE) 7. előadás, 2017. áprls 5. Árngadozások előadás 22 / 26 Tlajdonságok Toább tlajdonságok Ezek úgyneezett rangkorrelácók (csak az értékek sorrendje érdekes) Nem érzékenyek a kgró értékekre Kszámításk a kopláal τ(x, Y ) = 4 ρ(x, Y ) = 12 1 1 0 0 1 1 0 0 C(, )dc(, ) 1 [C(, ) ] dd. Mndkettő naráns a monoton transzformácókra. Legyen κ = ρ agy κ = τ. Ekkor 1 κ 1; κ X,X = 1, κ X, X = 1. Ha X és Y független, akkor κ X,Y = 0. κ X, Y = κ X,Y = κ X,Y. Az egyes koplákra adódó összefüggőség mérőszámok függnek a paramétertől, így becslésükből egyúttal a kopla becslése s megkapható. Példál a Gmbel koplára τ = 1 1/β. Zemplén András (ELTE) 7. előadás, 2017. áprls 5. Árngadozások előadás 23 / 26 Zemplén András (ELTE) 7. előadás, 2017. áprls 5. Árngadozások előadás 24 / 26

Alkalmazások Hatkozások A Gass koplára a páronként korrelácókra R j = sn ( πτ(x, X j )/2 ) ) Lényeges a álasztás a különböző kopla-típsok között (pl. a farok-összefüggőség segítségéel, llete elmélet meggondolások alapján). Tapasztalat tény, hogy pl. a pénzügy portfólóknál gyakran mnden egyes elem extrém értékű (tőzsdekrach) - azaz tt árhatóan fellép a farok-összefüggőség. A különböző modellekből nagyon nagy különbségek adódhatnak a alószínűségbecslésre. Efron, B. and Tbshran, R.J.: An Introdcton to the Bootstrap (1993) Lahr, S.N.: Resamplng methods for dependent data (Sprnger, 2003) Bckel, P.J. and Sako, A.: On the Choce of m n the m Ot of n Bootstrap and ts Applcaton to Confdence Bonds for Extrema (2008) Polts, D. N. and Whte, H.: Atomatc Block-Length Selecton for the Dependent Bootstrap (2004) Nelsen, R.B. (2006) An Introdcton to Coplas. 2nd ed. John Wley & Sons. Zemplén András (ELTE) 7. előadás, 2017. áprls 5. Árngadozások előadás 25 / 26 Zemplén András (ELTE) 7. előadás, 2017. áprls 5. Árngadozások előadás 26 / 26