Panel adatok elemzése

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Panel adatok elemzése"

Ödön Sipos
6 évvel ezelőtt
Látták:

1 Pnel dtok elemzése Mkroökonometr, 4. hét Bíró Ankó A tnnyg Gzdság Versenyhvtl Versenykltúr Központj és dás-ökonóm Alpítvány támogtásávl készült z ELE ák Közgzdságtdomány nszékének közreműködésével

2 Pnel dtok Keresztmetszet és dő dmenzó együtt Ugynzokról z egyénekről, háztrtásokról, vállltokról, állmokról stb. megfgyelés több dőpontbn Megfgyelések függetlenek?

3 Két dőszk modell β δ β 0 y x d 0 t d másodk dőszkbn : meg nem fgyelt, dőben konstns tényezők fx htás : meg nem fgyelt, dőben változó tényezők : összetett hbtg H korrelál x változóvl: OLS torzított, még h korreláltln s x változóvl

4 Dfferencálás: kesk: Dfferencálás y δ β 0 x Feltevés: x és függetlenek OLS hsználhtó eljesül, h független mndkét dőpontbn megfgyelt x értékektől (szgorú exogenás Szükséges: x-nek legyen szóródás x változzon dőben Változás ne legyen zonos mnden megfgyelésre Problém pl. nem, végzettség, életkor

5 Dfferencálás, folyt. Modell bővíthető: öbb mgyrázó változó Késleltetett htások Fő problém: Regresszorok szóródás jelentősen csökkenhet OLS becslés stndrd hbáj nő

6 Htásvzsgált Pnel dtok lklmzhtók htásvzsgáltokr Két csoport: kontrollcsoport és kezeltek csoportj (tretment grop Példák: támogtott vs. nem támogtott vállltok, képzésben résztvevő vs. részt nem vevő egyének Fontos: vzsgált két dőszk között legyen változás státszbn (kezelt vgy kontrollcsoportb trtozásbn!

7 Htásvzsgált, folyt. Progrmbn részvétel bnárs ndkátor: prog y ˆ β β δ d 0 y tret 0 t y β prog control Dfferenc dfferencábn becslőfüggvény Htásvzsgált módszere részletesen: nem tárgy krzsnk

8 y y Dfferencálás, több dőszk modell δ δ d α 0 α d3 3 t... δ d t... α d t β x t β x... β x k k... β x k k Feltevés: Cov( x j, s 0 t,s és j esetén Kérdés: tokorrelált? esztelhető H gen: OLS stndrd hb becslés torzított

9 Fxhtás modell Fxhtás modell: y és x dőbel vrncáját hsználj fel egyes keresztmetszet megfgyelés egységeken belül ( whn estmtor : y y β x β x ( y y OLS becslés Between estmtor : y és x dősoros átlgán keresztmetszet regresszó torzított, h korrelál x átlgávl β ( x x

10 Fxhtás modell OLS torzíttln, h x szgorún exogén és x korrelácój nem okoz torzítást Időben konstns x változók együtthtój nem becsülhető OLS stndrd hbák torzíttlnok, h tokorreláltln és homoszkedsztks Alterntív megközelítés: dmmy változó regresszó : fx htások dmmy mgyrázó változók lennének (N drb

11 Fxhtás (FE modell vgy dfferencálás (FD? : két módszer zonos > : H tokorreláltln: FE htásosbb, stndrd hbák torzíttlnok H véletlen bolyongás: FD jobb Köztes esetek? FE becslés kevésbé érzékeny szgorú exogenás krérm sérülésére, de érzékenyebb heteroszkedsztcársr és tokorrelácór

12 y Véletlenhtás modell β 0 β x Feltevés: Cov( x... β j, Korreláltlnság keresztmetszet OLS lklmzhtó lenne De: pnel dtokbn többlet nformácó vn Véletlenhtás (rndom effect, RE modell becslése: GLS módszer összetett hbtgok tokorrelácóját kezel Ekvvlens: trnszformált modell OLS becslése, ld. köv. d k x 0 k

13 Véletlenhtás modell becslése [ ] ( (... ( ( /( rnszformácó :, /(, ( 0 / k k k s v v x x x x y y s t v v Corr v β β β Becsüln kell prmétert OLS: 0. FE:.

14 Véletlenhtás vgy fxhtás modell? RE modell: dőben konstns mgyrázó változók együtthtój s becsülhető H megfgyelések nem teknthetők véletlen mntánk egy ngy poplácóból: FE H korrelál vlmelyk mgyrázó változóvl: FE esztelhető: Hsmn-prób

15 Gykorló feldtok W 3.3: Mért nem lklmzhtó dfferencálás, h évben két különböző keresztmetszet mntánk vn? (Exogenás? W 3.9: hlldékégető építésének htás ngtlnárkr W 3.: városbn tnló dákok számánk htás bérlet díjkr

16 Gykorló feldtok, folyt. W 4.3: Véletlenhtás modell: trnszformált modellben hbtg nll átlgú, konstns vrncájú és tokorreláltln ( [ ] ( ( ( ( 0 / /, (, ( ( 0 /, / Cov e e Cov e Vr v v e v v e v s s

17 EVews: pnel dtok Péld: W 4.8: mnkhely okttás támogtásánk htás okttásr fordított órákr Adt: jtrn.wf Idő ndkátor: yer, keresztmetszet ndkátor: fcode

18 EVews: pnel dtok dtstrktúr. Proc Strctre/Resze crrent pge. Dted pnel, keresztmetszet és dő változók megdás, blnce opcók NE legyenek kjelölve Új dtstrktúr: zonosító: fcode yer

19 EVews: pnel modell becslése Qck Estmte eqton LS Pnel optons: keresztmetszet vgy dőben fx vgy véletlen htás Stndrd hb becslése: heteroszkedsztcásr és tokorrelácór roboszts opcók Gykorlás: W 4.8 feldt megoldás

20 W 3.5, 4., 4.6. ház feldt

Hasonló dokumentumok

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék ÖKONOMETRIA. Készítette: Elek Péter, Bíró Anikó. Szakmai felelős: Elek Péter június

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék ÖKONOMETRIA. Készítette: Elek Péter, Bíró Anikó. Szakmai felelős: Elek Péter június ÖKONOMETRIA ÖKONOMETRIA Készült a TÁMOP-4.1.-08//A/KMR-009-0041pályázat projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudomány Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudomány Tanszék, az MTA Közgazdaságtudomány