ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék ÖKONOMETRIA. Készítette: Elek Péter, Bíró Anikó. Szakmai felelős: Elek Péter június

Átírás

1 ÖKONOMETRIA

2 ÖKONOMETRIA Készült a TÁMOP /2/A/KMR pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi Intézet, és a Balassi Kiadó közreműködésével.

3

4 ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék ÖKONOMETRIA Készítette: Elek Péter, Bíró Anikó Szakmai felelős: Elek Péter június

5 ÖKONOMETRIA 1. hét Bevezetés Elek Péter, Bíró Anikó

6 Tartalom Ökonometria célja, módszerei Példák vizsgálható problémákra Kapcsolódási pontok Tananyag, a számonkérés módja Eviews programcsomag

7 Ökonometria Statisztikai módszerek alkalmazása a gazdasági adatok elemzésében 1930: Econometric Society Ökonometriai elemzés lépései: közgazdasági modell empirikusan tesztelhető modell adatgyűjtés (adattisztítás, transzformálás) modell becslése és ellenőrzése megfigyelt adatokon előrejelzés, döntéselőkészítés

8 Milyen kérdésekre keres választ? Ok-okozati összefüggések keresése. Pl. 1, 2 Emiatt több a statisztikánál korreláció ok-okozati összefüggés lehet közös, akár nem mérhető ok a háttérben gondolatkísérlet természetes kísérlet vs. nem kísérleti szituáció Előrejelzés. Példa itt nem feltétlenül keresünk ok-okozati kapcsolatot Hatásvizsgálatok, döntéselőkészítés. Példa

9 Adatok Keresztmetszeti adatok aggregált adatok, pl. országok adatai egy időpontban egyéni szintű adatok (mikroadatok), példák KSH munkaerő-felvétel (gazdasági aktivitás, foglalkoztatás) ÁFSZ bértarifa-felvétel (keresetek) KSH háztartási költségvetési felvétel (fogyasztás, jövedelem) adminisztratív adatbázisok (NAV, ONyF, OEP) Idősor (pl. makroadatok időbeni alakulása) Panel: keresztmetszet és idősor is egyben országpanel egyéni adatokból készített panel

10 1. példa Minimálbér és munkanélküliség Standard modell: minbér-emelés csökkenti a foglalkoztatást, de pl. Card és Krueger (1994), idősor: foglalkoztatás trendje a minbéremelés után megtört, ok-okozati összefüggés? Közben: csökkenő külső kereslet, erősödő reálárfolyam stb. Egyéni (vállalati szintű bér) foglalkoztatási adatok kellenek több adat, egyéni jellemzők, könnyebb identifikálhatóság 3,900 3,850 3,800 3,750 3,700 3, foglalkoztatás (ezer fõ, bal skála) nominális minimálbér (jobb skála) 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000

11 2. példa Több rendőr csökkenti-e a bűnözést? Gondolatkísérlet: két egyforma város, egyikben több rendőr. Kisebb-e ott a bűnözés? Probléma: endogenitás (ill. szimultaneitás) egyszerű regresszió nem elég, fordított kapcsolat is lehetséges: nagyobb bűnözés ellenére több rendőr Lehetséges exogén sokk (természetes kísérlet) választási évben több rendőr kisebb-e a bűnözés? ld. Levitt (1997) De a józan ész és az intézményi részletek ismerete mindig fontos! Más példa endogenitásra: iskolázottság hatása a bérekre

12 3. példa Részvényárfolyamok előrejelzése A mai árfolyam ismeretében előrejelezhető-e a holnapi? jó közelítéssel véletlen bolyongás A Random Walk Down Wall Street Más információ birtokában javítható-e az előrejelzés? Előre jelezhető-e a szórás (volatilitás)? Nem feltétlenül strukturális modell, a tisztán statisztikai leírás is hasznos, de válság idején vigyázni velük! 1,600 1,400 1,200 1,

13 4. példa Munkaórák és határadókulcsok Határadókulcs: a bruttó jövedelem 1 Ft-os emelése mennyivel növeli a fizetendő adót Magyarországon elég magas Kérdés: visszaveti-e a munkakínálatot? USA és EU közötti munkaórakülönbségből mennyit magyaráz meg? Országok keresztmetszeti mintája de: ok-okozati összefüggés? ld. Alesina et al. (2005) Magyarországi relevancia: adóköteles jövedelem rugalmassága táppénzszabályok ösztönző hatásai

14 További példák Makroökonómiai előrejelzések Marketing reklámok hatékonysága keresleti rugalmasságok becslése Megalapozott elemzéshez nélkülözhetetlen a technikák előnyeinek, korlátainak ismerete Források: Econometrica, Journal of Econometrics, Journal of Applied Econometrics de bármelyik jó folyóirat ökonometriát használó elemzéseket tartalmaz

15 Kapcsolódási pontok Valszám és statisztika Többdimenziós valszám Becsléselmélet, hipotézisvizsgálat Normális, t-, F-eloszlás stb. Gazdaságstatisztika tárgy az ottani intuitív megfogalmazások precíz tárgyalása Gazdaságmatematika mátrixok, optimalizálás stb.

16 Tananyag, számonkérés Tananyag Tankönyv: G. S. Maddala, Bevezetés az ökonometriába Ajánlott irodalom: J. Wooldridge, Introductory Econometrics: A Modern Approach Számonkérés Házi feladatok Csoportos feladat Két ZH

17 Ökonometriai programcsomagok Eviews kurzuson használt programcsomag felhasználóbarát Stata több beépített eljárása van, és jobban programozható keresztmetszeti és panel elemzésre jobban használható Gretl ingyenesen letölthető, BA szinten megfelelő panel- és többváltozós idősor-modellekre hiányos Gauss, PCGive Statisztikai szoftverek: SPSS, R, Minitab stb.