EURÓPAI BANKI TRENDEK Lengyel István Főtitkár Banking Association for Central and Eastern Europe istvan.lengyel@bacee.hu www.bacee.hu Előadás a Lízingszövetségben_V11BA04112015 1
I. ÁLTALÁNOS HELYZET, A LEGFONTOSABB KOCKÁZATOK Előadás a Lízingszövetségben_V11BA04112015 2
Az EU bankrendszere 2015. II. félévében (Joint Committee Report, August 2015) Alapvető kockázatok Makrokockázatok, elsősorban a kedvezőtlen kamatkörnyezet: alacsony kamatok alacsony kamatrés alacsony jövedelmezőség A nyereség növelésére a bankok (ismét) nagyobb kockázatokat vállalnak vagy visszafogják tevékenységeiket egyes üzletágakban Üzleti modellek újragondolása az új környezetben a tapasztalatok hiánya növeli a kockázatot A pénzpiacok likviditásával kapcsolatos félelmek Geopolitikai és specifikusan EU politikai / gazdasági kockázatok Előadás a Lízingszövetségben_V11BA04112015 3
A GDP-volumen növekedése a fejlett országokban Előadás a Lízingszövetségben_V11BA04112015 4
Az EKB irányadó kamatára vonatkozó várakozások Előadás a Lízingszövetségben_V11BA04112015 5
A legfontosabb kockázati tényezők az európai bankok szemszögéből A kvázi-bankok növekvő szerepe Növekvő koncentráció a bankrendszerben A bankok pénzügyi közvetítő szerepének csökkenése Nem banki pénzintézetek konkurenciája Technológiai kihívások (mobil / internet alapú fizetések stb.) Egyéb 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Előadás a Lízingszövetségben_V11BA04112015 6
II. A SZABÁLYOZÁSBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK Előadás a Lízingszövetségben_V11BA04112015 7
Európa válasza a 2007-2008-as és a 2010-2011-es válságra: a Bankunió A 4 pillér: - Egységes szabályozás - Egységes felügyelet - Egységes válságkezelés - Közös betétbiztosítás Előadás a Lízingszövetségben_V11BA04112015 8
1. Pillér: Egységes szabályozás 2014. január 1-től: EU-szinten egységes prudenciális szanályok (Capital Requirements Regulation) de: számos kérdésben csak keretszabályok, a konkrét feltételeket az Európai Bankhatóság (EBA) határozza meg Előadás a Lízingszövetségben_V11BA04112015 9
2. Pillér: Egységes felügyelet 2014. november 1-től az EKB közvetlen felügyelete alá kerül az euróövezet 123 legnagyobb bankcsoportja Az euróövezet többi kb. 6000 bankja felett az EKB közvetett felügyeletet gyakorol, de szükség esetén bármelyik bankot a közvetlen felügyelete alá vonhatja 2 lépcsős döntéshozatali rendszer: A Felügyeleti Tanács előkészíti a döntéseket Max. 10 napon belül az EKB Kormányzótanácsa meghozza a végső döntést Előadás a Lízingszövetségben_V11BA04112015 10
3. Pillér: Egységes válságkezelés Az egységes válságkezelés (Single Resolution Mechanism) célja a banki problémák korai lokalizációja, a bankok közös forrásokból történő szanálása Ennek finanszírozására a nemzeti szanálási alapokból 8 év alatt összeolvadó Szanálási Alap szolgál majd (8 év után 55 milliárd EUR-ra feltöltve), ha ez az összeg nem elegendő, az Alap kölcsönt vehet fel. A visszafizetés terheit a bankszektornak kell majd vállalnia Az Alap feltöltéséig a tagállamok biztosítják az esetleg szükséges forrásokat Előadás a Lízingszövetségben_V11BA04112015 11
4. Pillér: Közös betétbiztosítás A 2008-2009-es válság során az EU tagállamok között betétbiztosítási háború tört ki, az államok egymásra ráígérve próbálták védeni bankbetétjeiket (pl. korlátlan garanciával) A mai szabályozás egységes 100.000 eurós határt szab meg Az Európai Bizottságnak 2019-ig kell döntenie a közös betétbiztosítási rendszer létrehozásáról, amely felválthatja a jelenlegi, nemzeti alapú betétbiztosítást Előadás a Lízingszövetségben_V11BA04112015 12
III. AZ EURÓPAI BANKOK PÉNZÜGYI MUTATÓI AZ EBA KOCKÁZATI JELENTÉSE ALAPJÁN (2015. JÚNIUS) Előadás a Lízingszövetségben_V11BA04112015 13
PÉNZÜGYI MUTATÓK 1. MÉRLEGFŐÖSSZEG, ESZKÖZÁLLOMÁNY Előadás a Lízingszövetségben_V11BA04112015 14
A bankok mérlegfőösszegének alakulása (2011-2014) 30 29 28 mérlegfőösszeg (trillió EUR) 27 26 25 24 23 Dec - 11 Jun - 12 Dec - 12 Jun - 13 Dec - 13 Jun - 14 Dec - 14 Előadás a Lízingszövetségben_V11BA04112015 15
A bankok kockázattal súlyozott eszközállományának (RWA) alakulása (2011-2014) 11,0 RWA (trillió EUR) 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 Dec - 11 Jun - 12 Dec - 12 Jun - 13 Dec - 13 Jun - 14 Dec - 14 Előadás a Lízingszövetségben_V11BA04112015 16
A mérlegen kívüli tételek a mérlegfőösszeg %-ában (2009-2014) 19,5% 19,0% 18,5% 18,0% 17,5% 17,0% 16,5% Dec - 09 Dec - 10 Dec - 11 Dec - 12 Dec -13 Dec - 14 Előadás a Lízingszövetségben_V11BA04112015 17
A bankok várakozásai az elkövetkező 12 hónapra vonatkozóan a válaszadók %-ában (2015. június) optimisták A mérlegfőösszeg növelése. Ezen belül: aa) ingatlanfejlesztés ab) KKV ac) lakáshitelek ad) fogyasztási hitelek ae) vállalati hitelek af) értékpapírpiaci kereskedés ag) struktúrált finanszírozás ah) kormányoknak és állami szerveknek nyújtott ai) projektfinanszírozás aj) Asset finance ak) egyéb 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Előadás a Lízingszövetségben_V11BA04112015 18
A bankok várakozásai az elkövetkező 12 hónapra vonatkozóan a válaszadók %-ában (2015. június) pesszimisták A mérlegfőösszeg stagnálása vagy csökkenése, kivéve a növekvőágazatokat: ba) ingatlanfejlesztés bb) KKV bc) lakáshitelek bd) fogyasztási hitelek be) vállalati hitelek bf) értékpapírpiaci kereskedés bg) struktúrált finanszírozás bh) kormányoknak és állami szerveknek nyújtott hitelek bi) projektfinanszírozás bj) Asset finance bk) egyéb 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Előadás a Lízingszövetségben_V11BA04112015 19
PÉNZÜGYI MUTATÓK 2. HITELEK, A HITELÁLLOMÁNY MINŐSÉGE Előadás a Lízingszövetségben_V11BA04112015 20
A bankok hitelállományának alakulása (2011-2014) 16,0 hitelállomány (trillió EUR) 15,5 15,0 14,5 14,0 13,5 Dec - 11 Jun - 12 Dec - 12 Jun - 13 Dec - 13 Jun - 14 Dec - 14 Előadás a Lízingszövetségben_V11BA04112015 21
Minősített és lejárt hitelek (> 90 nap) a teljes hitelállomány %-ában 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Dec - 09 Dec - 10 Dec - 11 Dec - 12 Dec -13 Dec - 14 Előadás a Lízingszövetségben_V11BA04112015 22
A tartalékokkal fedezett problémás hitelek aránya (2009-2014) 47,0% 46,0% 45,0% 44,0% 43,0% 42,0% 41,0% 40,0% 39,0% 38,0% Dec - 09 Dec - 10 Dec - 11 Dec - 12 Dec -13 Dec - 14 Előadás a Lízingszövetségben_V11BA04112015 23
Nem teljesítő hitelek ágazatonként az egyes EU-tagállamokban (Q4 / 2014) Előadás a Lízingszövetségben_V11BA04112015 24
PÉNZÜGYI MUTATÓK 3. FORRÁSOK Előadás a Lízingszövetségben_V11BA04112015 25
A bankok forrásainak összetétele Hátrasorolt kötelezettségek 5% Hitelintézetek betétei Ügyfélbetétek 2120% % Kötvények 28 % 27% 5048% % Előadás a Lízingszövetségben_V11BA04112015 26
Hitel-betét arány %-ban (2009-2014) 120,0% 118,0% 116,0% 114,0% 112,0% 110,0% 108,0% 106,0% 104,0% Dec - 09 Dec - 10 Dec - 11 Dec - 12 Dec -13 Dec - 14 Előadás a Lízingszövetségben_V11BA04112015 27
A bankok kötvényadósságának lejárati struktúrája a 2015. januári állapot szerint Előadás a Lízingszövetségben_V11BA04112015 28
Az ügyfélbetétek aránya a bankok forrásain belül (2009-2015) %-ban 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Dec - 09 Dec - 10 Dec - 11 Dec - 12 Dec -13 Dec - 14 Előadás a Lízingszövetségben_V11BA04112015 29
Az ECB által a bankrendszernek biztosított források alakulása (2014 júl.-2015 ápr.) Előadás a Lízingszövetségben_V11BA04112015 30
A jegybanki leszámítolásra alkalmas banki eszközök lekötött hányada országonként (2015 jún.) Előadás a Lízingszövetségben_V11BA04112015 31
A jegybanki leszámítolásra alkalmas banki eszközök jegybanknál lekötött hányada országonként (2015.június) Előadás a Lízingszövetségben_V11BA04112015 32
PÉNZÜGYI MUTATÓK 4. TŐKEMEGFELELÉS Előadás a Lízingszövetségben_V11BA04112015 33
A bankok tőkemegfelelési mutatóinak alakulása (2009-2014) 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Dec - 09 Dec - 10 Dec - 11 Dec - 12 Dec -13 Dec - 14 Tier 1 capital ratio Total capital ratio Előadás a Lízingszövetségben_V11BA04112015 34
Az európai és amerikai bankok tőkemegfelelési, hatékonysági és likviditási mutatóinak összehasonlítása (2009-2014) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 EU Tier 1 ratio 10,2% 11,0% 11,1% 12,5% 13,1% 13,3% RoA 0,2% 0,3% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% Loans to deposits 117,1% 117,8% 117,7% 115,7% 112,8% 108,4% USA Tier 1 ratio 11,4% 12,4% 12,6% 12,9% 12,7% 12,4% RoA 0,4% 0,7% 6,5% 0,8% 0,9% 0,8% Loans to deposits * 79,5% 81,2% 74,9% 72,2% 69,9% 69,1% Előadás a Lízingszövetségben_V11BA04112015 35
Tőkévé konvertálható kötvények kibocsátása (2009-2015) mlrd. EUR-ban Előadás a Lízingszövetségben_V11BA04112015 36
PÉNZÜGYI MUTATÓK 5. ROE, CTI, NYERESÉG Előadás a Lízingszövetségben_V11BA04112015 37
Tőkearányos nyereség (ROE) 2009-2014 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Dec - 09 Dec - 10 Dec - 11 Dec - 12 Dec -13 Dec - 14 Előadás a Lízingszövetségben_V11BA04112015 38
A bankok hatékonysága: Cost-to-income ratio (2009-2014) 66,0% 64,0% 62,0% 60,0% 58,0% 56,0% 54,0% 52,0% 50,0% Dec - 09 Dec - 10 Dec - 11 Dec - 12 Dec -13 Dec - 14 Előadás a Lízingszövetségben_V11BA04112015 39
A kamatbevételek aránya a bankok összes bevételén belül (2009-2014) 62,0% 61,0% 60,0% 59,0% 58,0% 57,0% 56,0% Dec - 09 Dec - 10 Dec - 11 Dec - 12 Dec -13 Dec - 14 Előadás a Lízingszövetségben_V11BA04112015 40
Milliárd EUR Hitelkockázati tartalékok (2012-2014) 430 420 410 400 390 380 370 360 350 Dec-12 Jan-13 Dec-13 Jan-14 Dec-14 Előadás a Lízingszövetségben_V11BA04112015 41
AMIKOR AZ ELKÉPZELT MECHANIZMUS MÉG NEM MŰKÖDÖTT: GÖRÖGORSZÁG Előadás a Lízingszövetségben_V11BA04112015 42
A görög bankok feltőkésítése 50 mlrd euróból Az EU ad hoc pénzügyi stabilitási alapja, az EFSF 2010-ben 50 mlrd EUR támogatást nyújtott a Hellenic Financial Stability Fund-nak a görög bankok tervezett tőkeemeléséhez A HFSF tőkeemelésben való részvételének feltételei 3-5 évre előre jelezhető elfogadható mértékű stabilitás, amelyet a 4 nagybankra vonatkozóan az ECB, a többieknél a Bank of Greece állapít meg Az érintett bankok átalakítási rehabilitációs tervének a HFSF és az EU Bizottság által történő jóváhagyásra Közös tehervállalás: részvényesek görög állam - EU Előadás a Lízingszövetségben_V11BA04112015 43
A HFSF tehervállalásának (tőkeemelésben való részvételének) mértéke: a várható tőkehiány a részvényesek + a görög állam + a bevont magántőke által biztosított forrásokon felül A tőkeemelés formája Törzsrészvények vásárlása Feltételesen átváltható kölcsönkötvények (CoCo) contingent convertible securities A 4 nagybank esetében a tőkeemelés összetétele: 25% törzsrészvény + 75% CoCo CoCo: 7 éves lejárat, 8% fix kamat, lejárat előtt visszafizethető Előadás a Lízingszövetségben_V12GB04112015 44
2014-2015: újabb 2 nehéz év 2014: a betétesek 43 mrd EUR-t vonnak ki a görög bankrendszerből 2015 első 10 hónapjában a görög bankok 80%-ot vesztenek piaci értékükből 2015 október: az EKB szerint a görög bankoknak további 14 mrd EUR friss tőkére van szükségük 2015 december: a görög bankoknak nyújtott EKB likviditási támogatás eléri a 90 mlrd EUR-t Előadás a Lízingszövetségben_V11BA04112015 45