Bankügyletek 1-2. előadás. Lamanda Gabriella február 15.

Átírás

1 Bankügyletek 1-2. előadás Lamanda Gabriella február 15.

2 Miről lesz szó? Hasznos információk: Tárgy teljesítésének feltételei Tematika átfogó kép Pénzügyi közvetítés és intézményrendszere Árnyék-bankrendszer 2

3 Tárgy teljesítésének feltételei 3 zh: tervezett időpontok: 1. és 2. zh összevontan (ld. köv. slide: 1-3.) 9. hét április 3. 9:00 3. zh a 13. oktatási héten (ld. köv. slide: 4.) 1 pótzh az utolsó oktatási héten max. 2 zh pótolható Nem kell önállóan (zh-nként) megfelelni Zh-k súlyozása a végső jegyhez: 0,35*1.zh eredménye + 0,35*2.zh eredménye + 0,3*3.zh eredménye Tananyag: jegyzet (lábjegyzeteivel és mellékleteivel együtt), diák előadásokon elhangzottak Ponthatárok: 85% felett jeles, 71% felett jó, 61% felett közepes, 50% felett elégséges, 50% alatt elégtelen 3

4 Tematika, témakörök 1. Pénzügyi közvetítés, a bankok transzformációs szerepe. Bankári alapelvek, MNB a bankok bankja. 2. Bankok pénzügyi kimutatása. Banktőke szerepe és felépítése 3. Banki kockázatok. Hitelkockázat és kezelése. Likviditási kockázat és kezelése. Működési kockázatok és kezelésük. 4. Bankszabályozás. Kihívások a szabályozásban, jogharmonizáció, uniós szabályozás Bázeli irányelvek. Bankok felügyeleti rendszere. 4

5 Pénzügyi közvetítés Megtakarítók és forrást keresők egymásra találása közvetítő intézményeken keresztül Közvetítő intézmények Pénzpiaci szereplők : (2013.évi CCXXXVII. Tv, Hpt.) Hitelintézetek: Kereskedelmi bank Szakosított hitelintézet Szövetkezeti hitelintézet Fióktelep vs. leánybank Pénzügyi vállalkozások Tőkepiaci szereplők Befektetési bankok Biztosítók Pénztárak Intézményi befektetők Univerzális bankrendszer 5

6 Háztartások pénzügyi eszközei 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Készpénz és betétek Nem részvény értékpapírok Részvények és részesedések Biztosítástechnikai tartalékok Egyéb Forrás: 6

7 Háztartások megtakarításai Forrás: Kockázati jelentés (bankszektoron kívüli pénzügyi piacok), MNB

8 Eszközállomány megoszlása intézménytípusonként (2015) 4% 8% 5% 14% 69% bank szövetkezeti hitelintézet pénzügyi vállalkozás szakosított hitelintézet fióktelep Forrás: MNB Aranykönyv

9 Árnyék-bankrendszer a rendes bankrendszeren kívüli szervezetek és tevékenységek bevonásával történő hitelközvetítés rendszere. FSB Értékpapírosítás Illikvid eszköz likvid eszköz Hagyományos és strukturált formák Előnyök: Pótlólagos forrásbevonás és több befektetési alternatíva Hátrányok: Nem szabályozott, ugyanakkor a kitettség jelentős, nehezen áttekinthető Hogyan tovább? 9

10 Miről volt szó? Áttekintés Pénzügyi közvetítés Intézmények, mint versenytársak vs. univerzalitás Árnyék-bankrendszer: Bankszerű szolgáltatások, de a prudenciális szabályozás hatáskörén kívül

11 Miről lesz szó? Transzformációs szerepkör Bankári alapelvek Kitérő: monetáris politika

12 Transzformációs szerepkör a bankok összehangolják a megtakarítók és a hitelfelvevők igényeit: összegyűjtik a kisösszegű megtakarításokat, transzformálják a lejáratokat, megosztják a kockázatot és mindkét fél számára kielégítő módon mérséklik a kamatszintet, valamint csökkentik a tranzakciós költségeket. (NBK Rt., 1998) Összeg transzformáció Lejárati transzformáció Kockázati transzformáció Közvetett vs. közvetlen finanszírozás OBA, szigorú szabályozás Bankorientált vs. Tőkepiac orientált közvetítő rendszerek univerzalitás és dezintermediáció Lamanda Gabriella 12

13 Lejárati transzformáció Hitelek (%) Betétek (%) 1% 32% 10% 5% 5% 9% 6% 17% 11% 31% 73% Lejárt 0-1 hó 1-3 hó 3-12 hó 1-5 év 5 év felett 0-1 hó 1-3 hó 3-12 hó 1-5 év 5 év felett Forrás: Rt. Hitelintézetek adatai, dec. 31. auditált, bruttó adatok alapján

14 Pénzügyi közvetítés Forrás: Global Shadow Banking Monitoring Report FSB 13.p. Lamanda Gabriella 14

15 OBA Korábban: majd euró és biztosítási önrész Jelenleg euró a biztosítás felső határa (Intézményenként és betétesenként értendő) Deviza és forint betétekre is A nem jóváírt kamatokra is Hitelintézetek számára kötelező tagság 15

16 Bankári alapelvek Jövedelmezőség Kockázat Likviditás Fizetőképesség 16

17 Bankári alapelvek A jövedelmezőség (rentabilitás): hosszú távon a lehető legnagyobb nyereség biztosítsa (nyereséges működés elve), jövőben várható hozamok maximalizálása A fizetőképesség (szolvencia): a bank eszközeinek piaci értéke meghaladja kötelezettségeinek értékét tágan értelmezett tőkéjének piaci értéke pozitív a bank azon képessége, hogy kötelezettségeinek hosszú távon maradéktalanul eleget tud tenni A likviditás: pillanatnyi állapot, rövidtávra vonatkozik a bank képes a vele szemben aktuálisan felmerülő jogos követeléseknek eleget tenni elegendő likvid eszközzel (készpénz, mobilizálható értékpapír, jegybanki betét, más hitelintézetnél elhelyezett betét stb.) rendelkezik mindenkori kötelezettségeinek kielégítésére Lamanda Gabriella 17

18 Likviditás és szolvencia Szolvens Inszolvens Likvid "Egészséges", tőkeerős intézmény, kihelyezései megfelelő minőségűek, a likviditás ingadozásait megfelelően menedzselik. A bank kihelyezései rossz minőségűek, saját tőke állománya alacsony szintű vagy már negatív; azonban a pénzpiaci források még fedezik az intézmény rövid távon jelentkező kötelezettségeit. Illikvid Tőkeerős bank, azonban a likviditás menedzsment nem megfelelősége, illetve átmeneti likviditás hiány miatt a bank pótlólagos források bevonására kényszerül. A bank veszteséges, tőkéjét felemésztették rossz minőségű kihelyezései. A pénzhiányt átmenetileg sem képes kiküszöbölni, pótlólagos forrásokhoz nem jut. 18

19 Bankok bankja Pénzügyi vs. Makrogazdasági stabilitás Bankok bankja szerepkör Végső mentsvár funkció Konvencionális vs. Nem konvencionális eszközök 19

20 2002. január május szeptember január május szeptember január május szeptember január május szeptember január május szeptember január május szeptember január május szeptember január május szeptember január május szeptember január május szeptember január május szeptember január május szeptember január május szeptember január május szeptember Referencia kamatlábak alakulása Jegybanki rendelkezésre állás Forrás: Jegybanki alapkamat O/N betét O/N hitel O/N BUBOR Lamanda Gabriella 20

21 Kamatlábak alakulása Forrás: Statisztikák 21

22 Köszönöm a figyelmet!