Lamanda Gabriella április 21.

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lamanda Gabriella április 21."

Eszter Gálné
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 Lamanda Gabriella április 21.

2 Bankok mérlegének sajátosságai Banktőke szerepe és felépítése, TMM Eredménykimutatás jellegzetes tételei Banki kockázatok és kezelésük

3 Hitel nyújtás folyamata Hitelkockázat kezelése Ügyfélminősítés Fedezetértékelés Ügyletminősítés Monitoring Likviditási kockázat kezelése

Hitelnyújtás folyamata: Hitelkérelem benyújtása Hitelkérelem elbírálása Szerződéskötés Folyósítás Monitoring Behajtási folyamat: Korai

4 Hitelnyújtás folyamata: Hitelkérelem benyújtása Hitelkérelem elbírálása Szerződéskötés Folyósítás Monitoring Behajtási folyamat: Korai figyelmeztető jelek Korai behajtás: felszólítások (3-60/90 nap), felmondó levél Kései behajtás: felszámolás, végrehajtás, fizetési meghagyás KHR

5 Probability of Default (PD) bedőlési valószínűség Lépések: Ügyféllimit meghatározása Ügyfélminősítés Fedezetértékelés Ügyletminősítés Hitelmonitoring

6 Lakossági ügyfelek esetén: Munkaviszony Jövedelmi helyzet Hitelintézeti kapcsolatok Családi állapot Egyéb Scoring/Besorolás kockázati kategóriákba

7 Vállalati ügyfelek esetén: Objektív szempontok: Likviditás Tőkeszerkezet Jövedelmezőség Adósságszolgálat Egyéb Szubjektív szempontok: Tulajdonosok, Menedzsment Működési környezet, kilátások Vevők és szállítók kockázata Egyéb Iparági adatok Besorolás kockázati kategóriákba

9 Forrás: Hosszú Zs. et. al.: A hitelkínálat hatása a magyar gazdaságra. MNB szemle, 2013 október

10 Forrás: MNB Pénzügyi Stabilitási Jelentés, 2014.november

11 Követelmények a fedezetekkel szemben: Értékesíthetőség/Likviditás Értékelhetőség Érvényesíthetőség Értékállóság Fedezetek típusai: Előre rendelkezésre bocsátott Előre nem rendelkezésre bocsátott

12 Mérlegelési szempontok: Tőke- és kamattörlesztési késedelem Ügyfélminősítés eredménye Ügyfélhez kapcsolódó országkockázat Fedezetek értékváltozása 12

13 Minősítési kategóriák: Probléma mentes Minősített (a valószínűsíthető veszteség alapján) Különfigyelendő Átlag alatti Kétes Rossz Értékvesztés és céltartalék 13

14 Állomány (Mrd ft) Értékvesztés/ct. min-max (%) Értékvesztés min (Mrd ft) Értékvesztés max (Mrd ft) Problémamentes Külön figyelendő Átlag alatti Kétes ,5 35 Rossz ,5 50 Összesen

15 Ügyfélminősítési kategóriák Feltétel nélkül hitelképes Kimagaslóan hitelképes Átlagosan hitelképes Mérsékelten hitelképes Nem megfelelő teljesítés valószínűsége (PD) 0,00%-0,10% 0,11%-0,20% 0,21%-0,40% 0,41%-0,80% 0,81%-1,60% 1,61%-3,20% 3,21%-6,40% 6,41%-12,80% 12,81%-100% Ügyletminősítési kategóriák Alacsony kockázatú Közepes kockázatú Elfogadható kockázatú Probléma mentes Külön figyelendő Jellemzők Az ügyfelek nem teljesítésének a kockázata szinte a magyar állam nem-teljesítési kockázatával egyenértékű. Erős pénzügyi és piaci pozícióval rendelkező nagyvállalatok. Az ügyfél pénzügyi és piaci helyzete problémamentes, vevőköre stabil, tőke-és kamatfizetési nehézségei nincsenek. Új finanszírozásra jellemzően erős biztosítéki háttér mellett nyílik lehetőség. Többnyire lehetetlen olyan árazást elérni, hogy az adott ügyfélen elért bevétel (kockázati felár) kompenzálja az esetlegesen keletkező hitelezési veszteségeket. Jellemző ezen ügyfelek szigorúbb kezelése, cél a biztosítékok erősítése. Hitelképtelen Már fennáll a nem megfelelő teljesítés Átlag alatti Kétes Rossz A nem megfelelő teljesítés már bekövetkezett, a késedelem 90 napon belüli, a bank még nem élt a felmondás jogával, és nem indult csőd- vagy felszámolási eljárás. Az ügyfél késedelme meghaladja a 90 napot, de a bank még nem mondta fel az ügyfél valamely szerződését, és csőd- vagy felszámolási eljárás sem indult. A bank felmondta az ügyfél bármely szerződését, vagy az ügyfél ellen csőd- vagy felszámolási eljárás indult.

16 1 200, , , , , , , , ,000 0,000 68,656 Bruttó Bruttó Bruttó Nem késedelmes 90 napon belül 90 napon túl Értékvesztés Forrás: Rt formában működő hitelintézetek (MFB, KELER, Exim nélkül), milliárd ft

17 1% 1% 1% 14% 83% Problémamentes Külön figyelendő Átlag alatti Kétes Rossz Forrás: Rt formában működő hitelintézetek (MFB, KELER, Exim nélkül)

18 3% 3% 3% 23% 68% Problémamentes Külön figyelendő Átlag alatti Kétes Rossz Forrás: Rt formában működő hitelintézetek (MFB, KELER, Exim nélkül)

19 10% 3% 7% 14% 66% Problémamentes Külön figyelendő Átlag alatti Kétes Rossz Forrás: Rt formában működő hitelintézetek (MFB, KELER, Exim nélkül)

20 1% 1% 1% 6% 91% Problémamentes Külön figyelendő Átlag alatti Kétes Rossz Forrás: Rt formában működő hitelintézetek (MFB, KELER, Exim nélkül)

21 3% 2% 2% 8% 85% Problémamentes Külön figyelendő Átlag alatti Kétes Rossz Forrás: Rt formában működő hitelintézetek (MFB, KELER, Exim nélkül)

22 8% 10% 4% 17% 61% Problémamentes Külön figyelendő Átlag alatti Kétes Rossz Forrás: Rt formában működő hitelintézetek (MFB, KELER, Exim nélkül)

23 Hiteladós tevékenységének nyomon követése Ismételt minősítések, értékelések időben felismerni a megtérülést veszélyeztető tényezőket védelmi vonalak 23

24 Likviditás Bankári alapelv Fertőzési hatás Likviditási kockázat: A likviditás tartás költségei tartósan meghaladják a bankszektor átlagát vagy folyamatosan nagyobb kilengéseket mutatnak. (Erdős- Mérő, 2010.) Piaci likviditási kockázat piacok stabilitása, likviditása Finanszírozási likviditási kockázat források szerkezete, megszerezhetősége

25 Kitettség mértéke: Likviditási mutatók: E-oldali mutatók F-oldali mutatók Fedezettségi mutatók Forrásbevonási politika: Várható likviditási igény előrejelzése Limitrendszerek, tartalékok, diverzifikáció Stressztesztek

26 Forrás: MNB Pénzügyi Stabilitási Jelentés, 2015.november

Hasonló dokumentumok

Lamanda Gabriella március 28.

Lamanda Gabriella március 28. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2014. március 28. Transzformációs szerepkör Bankári alapelvek Bankok bankja szerepkör Bankmérleg Banktőke Beszámoló egyéb részei Banki kockázatok és kezelésük Hitelkockázat