Bankrendszer és főbb kockázatai. Dr. Kandrács Csaba - ügyvezető igazgató MNB BCE február 2.

Bankrendszer és főbb kockázatai Dr. Kandrács Csaba - ügyvezető igazgató MNB BCE 2017. február 2.

Az előadás témája A MAGYAR HITELINTÉZETI SZEKTOR A HITELINTÉZETEK FŐBB KOCKÁZATAI AZ MNB, MINT PÉNZÜGYI FELÜGYELET SZEREPE 2

Az előadás témája A MAGYAR HITELINTÉZETI SZEKTOR A HITELINTÉZETEK FŐBB KOCKÁZATAI AZ MNB, MINT PÉNZÜGYI FELÜGYELET SZEREPE 3

Hitelintézeti szektor fontossága 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Bankszektor mérlegfőösszege, a GDP és az államháztartás adósságának változása (miliárd forint) 2003 Q4 2004 Q4 2005 Q4 2006 Q4 2007 Q4 2008 Q4 2009 Q4 2010 Q4 2011 Q4 2012 Q4 2013 Q4 2014 Q4 2015 Q4 Mérlegfőösszeg GDP Államadósság 120 intézmény 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 4

Bankrendszerek nagysága (ezer milliárd forint, 2015) 2657 2452 1128 33 5

A magyar hitelintézeti szektor tulajdonosi összetétel szerint 6

Bankméreti arányok a világban Mérlegfőösszeg 2016 Q2-es adatok felhasználásával forintban kifejezve Industrial and Commercial Bank of China (Világ #1) 1 009 195 385 200 000 HSBC Holdings (Európa #1) 741 470 963 500 000 OTP Bank (Magyarország #1) 10 699 226 000 000 7

OTP UniCredit KH Integráció Raiffeisen Erste MKB CIB BB A legnagyobb hazai hitelintézetek (2016 Q3) 8 000 milliárd Ft milliárd Ft 8 000 7 000 7 000 6 000 6 000 5 000 5 000 4 000 4 000 3 000 3 000 2 000 2 000 1 000 1 000 0 0 Mérlegfőösszeg Betétállomány Hitelállomány (bruttó) 8

Magyarországon működő hitelintézetek 9

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A hitelintézetek eredményének alakulása 500 milliárd Ft milliárd Ft 500 400 300 200 181 289 336 368 337 245 211 400 300 200 100 0-100 -17 34 14 100 0-100 -200-300 -400-282 -179-200 -300-400 -500-600 -506-500 -600 Adózott eredmény 10

Nyereséges és veszteséges részvénytársasági hitelintézetek száma (2003-2015) 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nyereséges Veszteséges 40 35 30 25 20 15 10 5 0 11

Az előadás témája A MAGYAR HITELINTÉZETI SZEKTOR A HITELINTÉZETEK FŐBB KOCKÁZATAI Üzleti modell, stratégia Hitelkockázat Működési kockázat Likviditási kockázat AZ MNB, MINT PÉNZÜGYI FELÜGYELET SZEREPE 12

2. Hitelintézetek főbb kockázatai 2.1. Üzleti modell, stratégia 2.2. Hitelkockázat 2.3. Működési kockázat 2.4. Likviditási kockázat 2. 5. Egyéb kockázatok (piaci, partner stb.) A kockázatokat a hitelintézetek belső eljárásokkal, folyamatokkal csökkentik, kezelik. A folyamatokkal nem csökkenthető kockázatokat tőkével fedezik. 13

2.1. Üzleti modell, stratégiai kockázat Életképes üzleti modell: nyereséges az intézmény Fenntartható stratégia: hosszú távon nyereséges intézmény Fenntarthatóságot veszélyeztető tényezők például: - Alacsony alapkamat - Üzemméret - Digitalizáció - Túlzott kockázati étvágy - Nem organikus, hanem egyedi tételeken alapuló növekedés - Koncentráció, függőség - Elavult IT rendszerek 15

Alacsony alapkamat, mint működési környezet 40% Jegybanki alapkamat és a bankszektor ROE és mutatójának változása 40% 30% Lakossági devizahitelek forintosítása 30% 20% 20% 10% 10% 0% 0% -10% Végtörlesztés -10% -20% -20% Jegybanki alapkamat mértéke 12 havi gördülő ROE 16

2.2. Hitelkockázat Annak kockázata, hogy a hitelintézet által kihelyezett hitel nem térül meg 100%-ban a szerződésben rögzített határidőben, a fedezetek érvényesítése nélkül. 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Hitel - és betétállomány változása (milliárd forint) 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 lakossági betétállomány lakossági hitelállomány 18

2.2. Hitelkockázat elemei Hitelkockázatot meghatározó tényezők Ügyfél Ügylet Fedezet 19

Továbbra is lendületben van a lakáspiac: jelentősen emelkedtek az árak a visszaesés után 2008. I. II. III. IV. 2009. I. II. III. IV. 2010. I. II. III. IV. 2011. I. II. III. IV. 2012. I. II. III. IV. 2013. I. II. III. IV. 2014. I. II. III. IV. 2015. I. II. III. IV. 2016. I. % % 120 8 115 110 105 100 95 90 85 6 4 2 0-2 -4-6 Használt lakásárak negyedéves változása (jobb skála) Új lakásárak negyedéves változása (jobb skála) MNB lakásárindex negyedéves változása (jobb skála) KSH - használt lakások árindexe KSH - új lakások árindexe MNB lakásárindex 20

Amikor a kockázatból valóság lesz - Nemteljesítő hitelek A hitelkockázat megjelenési formája: nemteljesítő hitel (NPE-non performing exposure ~ NPL-non-performing loan ~ Default) Az ügyfél nem tudja/akarja visszafizetni a teljes hitelösszeget a fedezet érvényesítése nélkül a szerződésben foglaltaknak megfelelően. Nem hitelképes ügyfél Hitelintézet feladata a hitelezéssel kapcsolatban Hitelképes ügyfél Hitelképesség folyamatos nyomon követése Tartalékolás a hitelképesség megszűnése esetére statisztikai becslés alapján 21

NPL-re képzett tartalékképzésben rejlő bizonytalanságok BECSLÉS Hitel Várhatóan nem megtérülő rész Veszteség Fedezet BECSLÉS BECSLÉS Az NPL mérése és fedezése becslési (modell) kockázatot hordoz: - Mekkora a valószínűsége, hogy az ügyfél nem fizet? - Mennyit ér a fedezet valójában? 22

NPL arány változása az európai országokban 23

NPL arány az európai országokban 24

2.3. Működési kockázat Minden olyan tényező, amely az intézmény hosszú távú, prudens és nyereséges működését veszélyezteti. Minden, ami égeti a pénzt. 26

2.3. Működési kockázat forrásai Fizikai kár: Hajnali 4 óra körül egyelőre ismeretlen okból felrobbant egy budapesti bankfiók a XIII. kerületben, a Lehel út 70-72. alatt. *hvg.hu IT-rendszer: Leállt a CIB Bank mobilalkalmazása *Origo.hu Belső csalás: Szilikonmellért sikkasztott milliókat Tímea *borsonline.hu Külső csalás: a csalók a telefonban különböző banki és mobilszolgáltatói nyereményjátékokon nyert jelentős összegű díjakat ígérnek és ennek ürügyén személyes illetve banki adatok (számla és bankkártyaszámok, személyes azonosítók, PIN kódok, stb.) megszerzésére tesznek kísérletet *bankszovetseg.hu 27

2.4. Likviditási kockázat Az a kockázat, amikor fennáll annak a veszélye, hogy a hitelintézet nem, vagy csak késve fogja tudni kiegyenlíteni a tartozásait. 29

2.4. Likviditási kockázat 30

Az előadás témája A MAGYAR HITELINTÉZETI SZEKTOR A HITELINTÉZETEK FŐBB KOCKÁZATAI AZ MNB, MINT PÉNZÜGYI FELÜGYELET SZEREPE Felügyelet fő feladatai Ideális bankrendszer Bankrendszer kihívásai 31

3) Felügyelet szerepe 3.1. Pénzügyi szektor stabilitásának biztosítása 3.2. Pénzügyi szektorba vetett közbizalom fenntartása 3.3 Fogyasztóvédelem 32

3.1. Pénzügyi rendszer stabilitásának biztosítása 33

3.2. Szektorba vetett közbizalom 34

3.3. Fogyasztóvédelem 35

Jegybanki alapkamat és a lakáscélú THM változása 18% Jegybanki alapkamat és a lakáscélú THM változása 18% 16% 16% 14% 14% 12% 12% 10% 10% 8% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% 0% 0% Lakáscélú (THM) (bal tengely) Lakáscélú felár (bal tengely) Jegybanki alapkamat mértéke (bal tengely) 36

A tájékozott fogyasztó fontossága Fizessünk internetbankon keresztül! https://www.youtube.com/watch?v=o4-gubrr4yi 37

A tájékozott fogyasztó fontossága Mit tegyünk fizetési nehézségek esetén? https://www.youtube.com/watch?v=uxdt1tksuqs 38

Ellenőrzés vs. felügyelés

óriási téttel

A háttérben szemléletbeli változás a felügyelésben

Mi változott még a felügyelési módszertanban? A Volkswagen példájával szemléltetve

Az előadás témája A MAGYAR HITELINTÉZETI SZEKTOR A HITELINTÉZETEK FŐBB KOCKÁZATAI AZ MNB, MINT PÉNZÜGYI FELÜGYELET SZEREPE Felügyelet fő feladatai Bankrendszer kihívásai Ideális bankrendszer 46

A pénzügyi szektor legfontosabb jövőbeli kihívásai TARTÓSAN ALACSONY KAMATKÖRNYEZET IT EXPONENCIÁLIS NÖVEKEDÉSE ÚJ SZEREPLŐK MEGJELENÉSE VÁLTOZÓ GAZDASÁGI NORMÁK ÉS SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET Intézményi jövedelmezőség erodálódása Szigorodó szabályozás Fogyasztói (hozam)elvárások (?) Határon átnyúló szolgáltatások terjedése Kiszervezések elterjedése Új típusú szereplők és folyamatok megjelenése (FinTech, közösségi finanszírozás) Innovációs kényszer Verseny fokozódása DIGITALIZÁCIÓS KÉNYSZER intézményi és felügyeleti oldalon Magyar Nemzeti Bank 47

Kihívások a válság utáni helyzet Digitális forradalom a szemünk előtt 2 párhuzamos folyamat miatt Szent Péter tér - Róma 1) VÁLSÁG Költségcsökkentés szükség Ügyfélbizalom visszaszerzése Lehetővé teszi 2) DIGITÁLIS CSATORNÁK ROHAMOS TERJEDÉSE DIGITÁLIS FORRADALOM Magyar Nemzeti Bank 48

Digitális forradalom hatásai A bank már nem csak épület, és a digitális tér mindig nyitva van! A versenyképes, jövedelmező pénzintézeti működés alapjaiban változik meg! Magyar Nemzeti Bank 49

Bankok lehetséges reakciója a digitális forradalomra - Bank 2.0 Bank 3.0.!? Alkalmazkodási kényszer és egyben óriási, hosszú távú fejlődési lehetőség! Eltolódás az automatizálás, az önkiszolgálóbb megoldások, a teljesen elektronikus termékek irányába, ami a fajlagos működési/szolgáltatási költségek csökkenésében csapódik le. Az új igények új árazási modelleket, más költségszerkezeteket, költségszinteket vonnak magukkal. Új üzleti/működési modellek szükségesek! ez pedig új kockázatokat és kockázati versenyt jelent Magyar Nemzeti Bank 50

Kihívások a bank már bankolás! Jelszó: FOGYASZTÓI ÉLMÉNY többcsatornás és kellően biztonságos ügyfélkapcsolat, fogyasztói magatartás követése, interaktív termékfejlesztés, viselkedésalapú és location based információs vagyon, figyelmességtudat és gondosan megtervezett fogyasztói élmény, algoritmus alapú - ügyfélre vigyázó - életminőséget javító szolgáltatások releváns ill. tökéletesen személyre szabott, bárhol, bármikor elérhető hitelezési és megtakarítási ajánlatok (futamidő, árak) Magyar Nemzeti Bank 51

Kihívók: NeoBankok Lemaradó intézmények életképtelenné válnak konszolidáció, extrém esetben piaci átrendeződés, felosztott piacok újrafelosztása egyes országokban. Versenyképes intézmények: komplex ügyekre szűkülő klasszikus bankolás is megmarad, de az új generációs igényeket kielégíteni kívánó modern bankolás ötvözése lesz megfigyelhető. Kifejezetten az új generációs igényekre fókuszáló, a hagyományos bankoláshoz képest kényelmet hirdető, fiókhálózat nélkül működő NeoBankok is megjelennek 52

Kihívók: az alternatív bankrendszer a sharing economy jegyében A P2P rendszereken keresztül történő hitelezés várható alakulása világszinten Regionális valóság: P2P hitelezők a visegrádi országokban Magyar Nemzeti Bank 53

A kihívók: Fintech cégek FinTech cégek és startup-ok száma világszerte már eléri a 25 000-et! A FinTech ötletek lényegében minden banki területet le fognak fedni (Buborékveszély van, de a fejlődés elkerülhetetlen) A hagyományos pénzügyi világba kívülről érkező Fintech megoldásokat szigorú biztonsági és adatvédelmi követelmények mellett a fejlesztői környezeteik (API-k) megnyitásával beágyazzák a banki környezetbe és szolgáltatásaikba. A hasznosítható és futurisztikus ötletek tárháza bővül! Magyar Nemzeti Bank 54

Kihívások Végszó! A digitalizáció és az automatizálás hosszú távon a hitelintézeti szektorban jelenleg dolgozó több mint 38 ezer munkavállaló életét is befolyásolni fogja. Ez a munkaerőpiaci feszültség a közgazdaságtan, mint társadalomtudomány nagy kihívása lesz a következő évtizedekben. A mértékletesség betartása és betartatása az új üzleti lehetőségek kihasználásában és a kockázatvállalásban egyaránt kiemelten fontos felügyeleti cél lesz! Magyar Nemzeti Bank 55 A megtakarítások védelme érdekében a kockázatok időbeli feltárása és predikciója az MNB-től is teljes megújulást vár el lakossági és vállalati területen egyaránt!

Az előadás témája A MAGYAR HITELINTÉZETI SZEKTOR A HITELINTÉZETEK FŐBB KOCKÁZATAI AZ MNB, MINT PÉNZÜGYI FELÜGYELET SZEREPE Felügyelet fő feladatai Bankrendszer kihívásai Ideális bankrendszer 56

Ideális bankrendszer az MNB szerint Versengő Tisztességes profit Tőkeerős Átlátható és felelős Profit visszaforgatása Önfinanszírozó Likvid Prudens hitelezés Egészséges lakossági hitelezés Növekedést támogató 57

Köszönöm a figyelmet!