5 Melléklet ábrák és táblázatok

Átírás

1 5 Melléklet ábrák és táblázatok A A gazdasági-pénzügyi környezet alakulása B A hitelállomány fizetési késedelmessége C Bankok D Hitelintézeti fióktelepek... 9 E Szövetkezeti hitelintézetek F Pénzügyi vállalkozások G Biztosítók...1 H Befektetési szolgáltatók...16 I Alapkezelők J Pénztárak...12

2 213. június Kockázati jelentés A A gazdasági-pénzügyi környezet alakulása M1. ábra Visegrádi négyek növekedési teljesítménye (év/év,%) Csehország Magyarország Lengyelország Szlovákia Q4 24Q4 26Q4 28Q4 21Q4 212Q4 Forrás: Eurostat M2. ábra Magyarország relatív növekedési teljesítménye (év/év, %) Eltérés az új EU-12 tagok átlagától Eltérés az Euró övezeti átlagtól Magyarország -1 22Q4 24Q4 26Q4 28Q4 21Q4 212Q4, Eurostat M3. ábra Kőolaj és földgáz futures árak M4. ábra Néhány nemesfém árának alakulása (2. január = 1) , Forrás: EIA Kőolaj (USD/hordó, bal skála) Földgáz (USD/millió BTU, jobb skála) 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, Arany Ezüst Platina Forrás: Bloomberg M5. ábra Fontosabb deviza keresztárfolyamok M6. ábra A 6-havi LIBOR és a jegybanki alapkamat különbözete (hó végén, bázispont) EUR/USD EUR/CHF EUR/1JPY 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,, Forrás: Eurostat Forrás: Bloomberg EUR USD CHF GBP JPY Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 74

3 213. június Kockázati jelentés M7. ábra Fontosabb tőzsdeindexek teljesítménye (2. jan. = 1) M8. ábra Reprezentatív jegybanki kamatlábak alakulása (hó végén, %) 13 S&P5 NIKKEI225 FTSE1 DAX 6 FED bankközi O/N ráta SNB 3-hónapos LIBOR EKB refinanszírozási ráta MNB alapkamat (jobb) Forrás: Bloomberg Forrás: FED, ECB, SNB, MNB M9. ábra Ötéves szuverén CDS-felárak (bp) M1. ábra Ötéves szuverén CDS-felárak (bp) Forrás: Bloomberg Magyarország Magyarország EU-9 átlagához képesti felára Forrás: Bloomberg Periférikus országok átlaga (görögök nélkül) Magyarország Németország (jobb skála) M11. ábra Inflációs* környezet alakulása (év/év, %) M12. ábra Banki hitelállomány változása (év/év, %) 8 Eurótérség Egyesült Államok 16 Eurótérség Egyesült Államok *HICP infláció, USA esetében a 213-as értékek a CPI-ből becsűltek Forrás: Eurostat *szezonálisan és munkanaphatással kiigazított adatok Forrás: Eurostat Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 75

4 213. június Kockázati jelentés M13. ábra Munkanélküliségi ráta regionális összehasonlításban (212Q4, %) M14. ábra A GDP növekedése regionális összehasonlításban (212, %) Szlovákia Lettország Ciprus Litvánia Bulgária Eurótérség Magyarország EU-27 Szlovénia Lengyelország V3 (CZ, PL, SK) Új tagállamok Észtország Csehország Románia Málta Forrás: Eurostat Lettország Litvánia Észtország Lengyelország Szlovákia V3 (CZ,PL,SK) Málta Bulgária Új tagállamok Románia EU-27 Eurótérség Csehország Magyarország Szlovénia Ciprus Forrás: Eurostat M15. ábra GDP, beruházások és lakossági fogyasztás (előző év azonos időszakához képest, %) Q4 27Q4 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 212Q4 Beruházás Fogyasztás GDP M16. ábra GDP, export és import (előző év azonos időszakához képest, %) Q4 27Q4 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 212Q4 Export GDP (jobb skála) Import M17. ábra A GDP termelése ágazatonként (előző év azonos időszakához képest, %) Q4 27Q4 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 212Q4 Szolgáltatás Építőipar Ipar Mg. (jobb skála) M18. ábra Készletek alakulása (előző év azonos időszakához képest, folyó áron, %) 5% 4% 3% 2% 1% % -1% -2% -3% 26Q4 27Q4 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 212Q4 Összes Keresk., gépjárműjav. Feldolgozóipar Egyéb (jobb tengely) 3% 2% 1% % -1% -2% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 76

5 213. június Kockázati jelentés M19. ábra Ipari aktivitási adatok (előző év azonos időszakához képest, %) Új megrendelés Értékesítés Termelés Megrendelés M2. ábra Az ipari értékesítés alakulása (előző év azonos időszakához képest, %) Belföld Összes Export M21. ábra Az ipari rendelésállomány alakulása (előző év azonos időszakához képest, %) M22. ábra Az ipari új rendelésállomány alakulása (előző év azonos időszakához képest, %) 6 Belföld Összes Export 8 Belföld Összes Export M23. ábra Beruházások, beruházó szerint (előző év azonos időszakához képest, %) Nemzetgazdasági Versenyszféra Költségvetés Q4 23Q4 26Q4 29Q4 212Q4 M24. ábra Beruházások, céleszköz szerint (előző év azonos időszakához képest, %) Nemzetgazdasági Épületek Gépek Q4 23Q4 26Q4 29Q4 212Q4 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 77

6 213. június Kockázati jelentés M25. ábra Az építőipari termelés alakulása (előző év azonos időszakához képest, %) Összes Egyéb építmények Épületek M26. ábra Az építőipari szerződésállomány alakulása (előző év azonos időszakához képest, %) Szerződésállomány Új szerződésállomány M27. ábra A mezőgazdasági termékek értékesítése és felvásárlása (év/év, %, kumulált) Összes Állat Növény (jobb tengely) M28. ábra Lakásárak és lakáspiaci tranzakciók Lakáspiaci tranzakciók száma (éves, ezer, bal skála) FHB lakásárindex, inflációval korrigált (év/év, jobb skála) DH lakásárindex, inflációval korrigált (év/év, jobb skála) % -18% 26Q4 27Q4 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 212Q4, FHB, Duna House Barométer -2% -4% -6% -8% -1% -12% -14% -16% M29. ábra Lakásépítési és használatbavételi engedélyek (4 negyedéves görgetett, előző év azonos időszakához képest) 2% 1% % -1% -2% -3% -4% -5% 26Q4 27Q4 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 212Q4 Építési Használatba vételi M3. ábra Új építési engedélyek (12-havi gördülő, né/né) 6% 4% 2% % -2% -4% -6% -8% -1% Engedélyek száma Engedélyezett alapterület Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 78

7 213. június Kockázati jelentés M31. ábra Újonnan regisztrált gépjárművek számának alakulása M32. ábra Újonnan regisztrált személygépjárművek alakulása (ezer db) 6% Előző negyedévhez képest Előző év azonos időszakához képest 6 Negyedéves 4 negyedéves gördülő (jobb tengely) 25 4% 2% % -2% -4% -6% % 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 212Q4 27Q4 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 212Q4 M33. ábra Munkanélküliség időbeli lefutása évenként (%) M34. ábra Fontosabb létszámadatok alakulása (3- havi gördülő, 28=1, évesek) 12, 11,5 11, 1,5 1, 9,5 9, 8,5 8, Foglalkoztatottak Gazdaságilag aktívak éves népesség Munkanélküliek (jobb t.) 16% 18,% 14% 16,% 14,% 12% 12,% 1% 1,% 8,% 98% 6,% 96% 4,% 2,% 94%,% M35. ábra Alkalmazásban állók létszáma (28. december = 1) Teljes gazdaság Magánszektor Kormányzati szektor (jobb skála) M36. ábra Bérek alakulása (28. december = 1%) 12% 115% 11% 15% 1% 95% 9% 85% 8% 75% 7% Bruttó bérek Reál nettó bérek Nettó bérek Reál bruttó bérek 12% 115% 11% 15% 1% 95% 9% 85% 8% 75% 7% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 79

8 213. június Kockázati jelentés M37. ábra Reálkeresetek és kiskereskedelmi forgalom alakulása (előző év azonos időszakához képest, %) Real net wages Retail sales (swda data) Eurostat, Hungarian consumer confidence (right scale) , Eurostat M38. ábra Kiskereskedelmi forgalom alakulása főbb termékcsoportok szerint (előző év azonos időszakához képest, %) Élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes Nem élelmiszer termék Gépjármű-üzemanyag kiskereskedelem Kiskereskedelem összesen M39. ábra Ipari termelői árak alakulása (előző év azonos időszakához képest, %) Teljes Belföldi értékesítés Export M4. ábra A mezőgazdasági termékek termelőiárindexei (felvásárlása) (előző év azonos időszakához képest, %, kumulált) Összes Állat Növény (jobb tengely) M41. ábra Fogyasztói infláció és maginfláció alakulása (előző év azonos időszakához képest, %) M42. ábra Mezőgazdasági és élelmiszerárak alakulása (előző év azonos időszakához képest, %) 1 Összesen Élelmiszer és energia nélkül 15 Élelmiszerek fogyasztói ára (bal skála) Mezőgazdasági termelői árak (jobb skála) Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 8

9 213. június Kockázati jelentés B A hitelállomány fizetési késedelmessége M1. táblázat Teljes hitelállományok Bankok Fióktelepek Szövetkezetek Összesen Mrd Ft % Mrd Ft % Mrd Ft % Mrd Ft % 21. december Hitelek összesen ,95 1,% 1 24,13 1,% 822,72 1,% 21 88,8 1,% - Háztartási hitelek 7 956,63 4,2% 649,19 53,9% 423,2 51,4% 9 28,84 41,4% + Lakossági jelzáloghitelek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb lakossági hitelek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 6 779,33 34,3% 369,34 3,7% 374,31 45,5% 7 522,98 34,5% + Nagyvállalatok 2 744,48 13,9% 4,43 3,4% 1,37 1,3% 2 795,27 12,8% + Projekthitelek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a június Hitelek összesen ,97 1,% 1 16,47 1,% 792,91 1,% ,36 1,% - Háztartási hitelek 7 316,45 41,% 557,22 48,% 44,85 51,1% 8 278,53 41,8% + Lakossági jelzáloghitelek 6 6,91 33,7% 442,91 38,2% 21,44 25,4% 6 651,27 33,6% + egyéb lakossági hitelek 1 23,19 6,9% 113,54 9,8% 11,99 14,% 1 454,72 7,3% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 6 133,48 34,4% 41,15 34,6% 361,91 45,6% 6 896,54 34,8% + Nagyvállalatok 2 735,31 15,3% 29,72 2,6% 2,55,3% 2 767,59 14,% + Projekthitelek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a december Hitelek összesen ,36 1,% 1 288,1 1,% 811,18 1,% ,64 1,% - Háztartási hitelek 7 489,59 39,2% 581,19 45,1% 419,12 51,7% 8 489,9 4,% + Lakossági jelzáloghitelek 6 181,3 32,3% 457,73 35,5% 224,71 27,7% 6 863,75 32,3% + egyéb lakossági hitelek 1 226,67 6,4% 122,27 9,5% 17,9 13,2% 1 456,4 6,9% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 6 529,98 34,1% 494,88 38,4% 363,59 44,8% 7 388,45 34,8% + Nagyvállalatok 2 933,91 15,3% 79,5 6,2% 1,18,1% 3 14,59 14,2% + Projekthitelek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a június Hitelek összesen 17 18,44 1,% 1 13,77 1,% 817,2 1,% 19 11,4 1,% - Háztartási hitelek 6 528,19 38,% 58,57 46,1% 456,58 55,9% 7 493,33 39,2% + Lakossági jelzáloghitelek 5 329,35 31,% 387,42 35,1% 269,3 32,9% 5 985,8 31,3% + egyéb lakossági hitelek 1 117,18 6,5% 12,34 1,9% 95,96 11,7% 1 333,49 7,% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 6 85,9 35,4% 412,62 37,4% 333,6 4,8% 6 831,58 35,8% + Nagyvállalatok 2 619,73 15,2% 23,13 2,1%,73,1% 2 643,6 13,8% + Projekthitelek 1 681,17 9,8% 14,27 1,3% 18,69 2,3% 1 714,14 9,% 212. december Hitelek összesen ,8 1,% 957,28 1,% 78,95 1,% ,3 1,% - Háztartási hitelek 6 38,82 38,8% 483,93 5,6% 43,72 55,2% 7 223,47 4,2% + Lakossági jelzáloghitelek 5 184,84 31,9% 376,56 39,3% 259,32 33,2% 5 82,71 32,4% + egyéb lakossági hitelek 1 48,5 6,5% 16,36 11,1% 86,54 11,1% 1 241,4 6,9% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 5 981,1 36,8% 341,38 35,7% 331,34 42,4% 6 653,83 37,% + Nagyvállalatok 2 665,2 16,4% 18,92 2,%,52,1% 2 684,63 14,9% + Projekthitelek 1 655,39 1,2% 13,68 1,4% 19,24 2,5% 1 688,31 9,4% Megoszlás, 212. december Hitelek összesen 9,3% 5,3% 4,3% 1,% - Háztartási hitelek 87,3% 6,7% 6,% 1,% + Lakossági jelzáloghitelek 89,1% 6,5% 4,5% 1,% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 89,9% 5,1% 5,% 1,% + Nagyvállalatok 99,3%,7%,% 1,% Változás, 21.dec dec. Hitelek összesen -17,9% -2,5% -5,1% -17,6% - Háztartási hitelek -2,7% -25,5% 1,8% -2,% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei -11,8% -7,6% -11,5% -11,6% + Nagyvállalatok -2,9% -53,2% -95,% -4,% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 81

10 213. június Kockázati jelentés M2. táblázat Késedelmes hitelállományok Bankok Fióktelepek Szövetkezetek Összesen Mrd Ft % Mrd Ft % Mrd Ft % Mrd Ft % 21. december Hitelek összesen 1 563,77 1,% 58,26 1,% 127,11 1,% 1 749,14 1,% - Háztartási hitelek 722,78 46,2% 41,55 71,3% 59,72 47,% 824,4 47,1% + Lakossági jelzáloghitelek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb lakossági hitelek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 7,87 44,8% 15,96 27,4% 66,22 52,1% 783,5 44,8% + Nagyvállalatok 29,97 13,4% 2,31 4,% 2,69 2,1% 214,96 12,3% + Projekthitelek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a június Hitelek összesen 1 795,12 1,% 46,8 1,% 148,65 1,% 1 99,57 1,% - Háztartási hitelek 83,4 44,8% 4,59 86,7% 66,1 44,5% 91,8 45,7% + Lakossági jelzáloghitelek 544,66 3,3% 16,6 34,3% 31,26 21,% 591,98 29,7% + egyéb lakossági hitelek 249,24 13,9% 24,5 52,4% 23,4 15,5% 296,78 14,9% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 8,26 44,6% 6,12 13,1% 8,7 54,3% 887,8 44,6% + Nagyvállalatok 259,26 14,4%,,%,77,5% 26,4 13,1% + Projekthitelek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a december Hitelek összesen 2 196,32 1,% 76,28 1,% 153,35 1,% 2 425,95 1,% - Háztartási hitelek 977,69 44,5% 68,62 9,% 67,23 43,8% 1 113,54 45,9% + Lakossági jelzáloghitelek 771,93 35,1% 42,17 55,3% 33,89 22,1% 848, 35,% + egyéb lakossági hitelek 196,76 9,% 26,41 34,6% 22,59 14,7% 245,76 1,1% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 975,23 44,4% 7,55 9,9% 84,1 54,8% 1 66,89 44,% + Nagyvállalatok 316,39 14,4%,,%,3,2% 316,69 13,1% + Projekthitelek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a június Hitelek összesen 2 358,55 1,% 114,85 1,% 151,86 1,% 2 625,27 1,% - Háztartási hitelek 1 55,81 44,8% 85,44 74,4% 66,64 43,9% 1 27,89 46,% + Lakossági jelzáloghitelek 862,9 36,6% 58,48 5,9% 34,58 22,8% 955,15 36,4% + egyéb lakossági hitelek 181,4 7,7% 26,92 23,4% 2,44 13,5% 228,76 8,7% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 1 17,37 47,% 29,34 25,5% 82,83 54,5% 1 219,53 46,5% + Nagyvállalatok 322,19 13,7%,,%,24,2% 322,44 12,3% + Projekthitelek 419,29 17,8% 3,59 3,1% 9,98 6,6% 432,86 16,5% 212. december Hitelek összesen 2 222,44 1,% 19,11 1,% 154,87 1,% 2 486,43 1,% - Háztartási hitelek 1 18,49 45,8% 81,53 74,7% 66,15 42,7% 1 166,16 46,9% + Lakossági jelzáloghitelek 841,81 37,9% 62,22 57,% 34,37 22,2% 938,4 37,7% + egyéb lakossági hitelek 165,31 7,4% 19,25 17,6% 2,18 13,% 24,74 8,2% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 1 25,64 46,1% 27,48 25,2% 86,44 55,8% 1 139,56 45,8% + Nagyvállalatok 271,39 12,2%,,%,21,1% 271,61 1,9% + Projekthitelek 423,1 19,% 3,53 3,2% 1,64 6,9% 437,27 17,6% Megoszlás, 212. december Hitelek összesen 89,4% 4,4% 6,2% 1,% - Háztartási hitelek 87,3% 7,% 5,7% 1,% + Lakossági jelzáloghitelek 89,7% 6,6% 3,7% 1,% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 9,% 2,4% 7,6% 1,% + Nagyvállalatok 99,9%,%,1% 1,% Változás, 21. dec dec. Hitelek összesen 42,1% 87,3% 21,8% 42,2% - Háztartási hitelek 4,9% 96,2% 1,8% 41,5% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 46,3% 72,2% 3,5% 45,5% + Nagyvállalatok 29,3% -1,% -92,1% 26,3% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 82

11 213. június Kockázati jelentés M3. táblázat Átstrukturált hitelállományok Bankok Fióktelepek Szövetkezetek Összesen M Ft Arány M Ft Arány M Ft Arány M Ft Arány 211. december Hitelek összesen ,% ,% ,% ,% - Háztartási hitelek ,5% ,5% ,6% ,4% + Lakossági jelzáloghitelek ,3% ,5% ,9% ,% + egyéb lakossági hitelek ,1% ,8% ,6% ,9% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei ,1% ,5% ,8% ,5% 212. március Hitelek összesen ,% ,% ,% ,% - Háztartási hitelek ,3% ,8% ,8% ,4% + Lakossági jelzáloghitelek ,1% ,8% ,6% ,9% + egyéb lakossági hitelek ,1% ,5% ,9% ,8% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei ,8% ,2% ,1% ,% 212. június Hitelek összesen ,% ,% ,% ,% - Háztartási hitelek ,% ,2% ,7% ,4% + Lakossági jelzáloghitelek ,8% ,2% ,1% ,9% + egyéb lakossági hitelek ,3% ,3% ,4% ,1% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei ,2% 1 179,7% ,6% ,1% 212. szeptember Hitelek összesen ,% ,% ,% ,% - Háztartási hitelek ,5% ,% ,4% ,2% + Lakossági jelzáloghitelek ,4% ,% ,3% ,9% + egyéb lakossági hitelek ,5% ,4% ,% ,3% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei ,4% 1 671,9% ,7% ,7% 212. december Hitelek összesen ,% ,% ,% ,% - Háztartási hitelek ,6% ,2% ,8% ,2% + Lakossági jelzáloghitelek ,4% ,1% ,2% ,9% + egyéb lakossági hitelek ,8% ,4% ,8% ,6% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei ,2% 1 725,8% ,2% ,5% Megoszlás, 212. december Hitelek összesen 88,9% 9,% 2,1% 1,% - Háztartási hitelek 85,4% 13,3% 1,2% 1,% + Lakossági jelzáloghitelek 85,7% 13,4%,9% 1,% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 94,9%,3% 4,8% 1,% Változás, 211. dec dec. Hitelek összesen 26,1% 36,7% -23,8% 25,3% - Háztartási hitelek 52,3% 37,7% 5,2% 49,4% + Lakossági jelzáloghitelek 52,4% 37,7% 1,2% 49,7% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei -3,1% -26,1% -36,7% -5,6% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 83

12 213. június Kockázati jelentés M4. táblázat Pénzügyi vállalkozások Pénzügyi lízingkövetelések Nem lejárt 72,45% 57,2% 56,72% 56,94% 54,4% Lejárt összesen 3,18% 44,36% 43,77% 41,19% 4,87% -9 nap 1,5% 19,28% 17,84% 15,88% 15,4% nap 6,89% 6,1% 6,66% 5,65% 6,6% 1 év feletti 13,24% 18,98% 19,27% 19,66% 18,87% Pénzkölcsön követelések Nem lejárt 57,3% 5,38% 48,46% 43,77% 43,85% Lejárt összesen 4,66% 47,11% 46,88% 49,1% 47,83% -9 nap 14,67% 2,93% 18,2% 19,9% 18,55% nap 6,61% 5,61% 6,79% 6,1% 5,46% 1 év feletti 19,38% 2,56% 21,89% 23,19% 23,82% Folyó faktoring követelések Nem lejárt 74,45% 59,94% 63,33% 68,87% 71,46% Lejárt összesen 33,46% 34,2% 33,% 29,76% 3,28% -9 nap 13,29% 13,19% 15,88% 15,65% 14,35% nap 5,48% 6,33% 5,28% 3,21% 5,43% 1 év feletti 14,69% 14,51% 11,84% 1,89% 1,51% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 84

13 213. június Kockázati jelentés C Bankok M43. ábra A bankszektor hitelállományának alakulása % Ft (Br) Egyéb deviza (Br) Tranz. vált. (jsk) EUR (Br) Nettó 3% 2% 1% % -1% M44. ábra A bankszektor hiteleinek és betéteinek alakulása (Mrd Ft) % Hitelek (bal skála, mrd Ft) Betétek (bal skála, mrd Ft) Hitelek / betétek (jobb skála,%) 18% 17% 16% 15% 14% 13% 12% M45. ábra Jelzálog-állományok és fedezetek alakulása Jelzálogok a követelés értékéig / Összes hitelállomány (bal skála) Jelzálogok a követelés értékéig / Jelzálogok teljes értéke (bal skála) Lakossági jelzáloghitelek / Lakossági hitelállomány (jobb skála) 65% 85% 6% 55% 5% 45% 4% 35% 3% 7% % 75% M46. ábra A bankszektor mérlegen belüli nettó- és nyitott devizapozíciója (hó végi állományok, Mrd Ft) Forrás: MNB Mérlegen belüli nettó pozíció Mérlegen belüli nyitott pozíció M47. ábra A bankszektor teljes nettó-, hosszú,- és nyitott devizapozíciója (hó végi állományok, Mrd Ft) M48. ábra Lejárati transzformáció a mérlegfőösszeg százalékában Teljes nyitott devizapozíció Tejes hosszú devizapozíció Teljes nettó devizapozíció % 2% 15% 1% 5% % -5% -1% -15% nap 31-9 nap nap 1-2 év közt 2-5 év közt 5 év felett lejárat nélkül Forrás: MNB Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 85

14 213. június Kockázati jelentés M49. ábra Eszköz-forrás lejárati összhang (Mrd Ft) E F E F E F E F E F E F E F -3 nap 31-9 nap nap 1-2 év közt 2-5 év közt 5 év felett lejárat nélkül M5. ábra A bankszektor fontosabb likviditási mutatóinak alakulása I. M51. ábra Veszteséges intézmények részesedése (MF alapján) 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% Likvid eszköz /MF (bal skála) Nettó pénz és tőkepiaci pozíció/mf (jobb skála) -5% -1% -15% % -2% % 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % veszteséges bankok veszteséges fióktelepek együtt M52. ábra ROA (adózott, 12 havi gördülő) M53. ábra A 12 havi gördülő ROA intézményenkénti eloszlása 1,%,5%,% -,5% -1,% -1,5% -2,% Nagybankok Többi bank 1%-os kvantilis 25%-os kvantilis 75%-os kvantilis 9%-os kvantilis Medián Szektor ROA Szórás 6% 5% 4% 3% 2% 1% % -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 86

15 213. június M54. ábra ROE (adózott, 12 havi gördülő) M55. ábra Nagybankok Többi bank 1% % -5% -1% -15% A 12 havi gördülő ROE intézményenkénti eloszlása 1%-os kvantilis 9%-os kvantilis Szórás 5% -2% 21.6 Kockázati jelentés % 3% 2% 1% % -1% -2% -3% -4% -5% M56. ábra M57. ábra Bankok részesedése a mérlegfőösszegből a ROA mutató függvényében % 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % % %-os kvantilis Szektor ROE Bankok részesedése a mérlegfőösszegből a ROE mutató függvényében % 4% 3% 2% 1% % M58. ábra M59. ábra 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 25%-os kvantilis Medián Rossz és kétes minősítésű tételek aránya a bruttó állományon belül % A tőkemegfelelési mutató (TMM) alakulása Nagybankok Többi bank 18% 16% 14% 12% Minősítendő mérlegtételek összesen NPV+EV hitelek Lakossági hitelek Külföldiek hitelei Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Minősítendő mérlegen kívüli tételek összesen 1% 8% Melléklet - 87

16 213. június Kockázati jelentés M6. ábra A nem auditált mérleg szerinti eredménnyel és eredménytartalékkal korrigált TMM alakulása M61. ábra Bankok részesedése a mérlegfőösszegből a TMM függvényében Korrigált TMM Nem auditált TMM 17% Auditált TMM 16% 15% 14% 13% 12% 11% 1% 9% 8% % 5% 4% 3% 2% 1% % M62. ábra A belső tőketöbblet alakulása M63. ábra Bankok részesedése a mérlegfőösszegből a belső tőketöbblet függvényében 3% 2% 1% % -1% Többi bank Nagybankok -2% % 3% 25% 2% 15% 1% 5% % M64. ábra A pillér I. tőkekövetelmény megoszlása az egyes kockázatok között M65. ábra A kiskereskedelmi és nagykereskedelmi finanszírozás fő tételei 1% Hitelkockázat (%) Piaci kockázat (%) Működési kockázat (%) Elszámolási kockázat (%) Egyéb tőkekövetelmény (%) Tőkeköv. (jobb skála, mrd Ft) 1 65 Ügyfélbetétek Mon. pü-i int. betétei Saját kib., hitvisz. megtest. ép.-k 1% Pénzpiaci alapok betétei Felvett hitelek 95% % 9% % 85% % 8% % 75% % Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 88

17 213. június Kockázati jelentés M5. táblázat A bankszektor jövedelmezőségének összetevői az átlagos mérlegfőösszeg %-ában Kamatbevétel 8,41% 8,43% 8,47% 7,7% 7,17% 7,38% 7,65% 7,8% Kamatkiadás 5,14% 5,69% 5,87% 4,7% 4,16% 4,46% 4,7% 4,9% Kamatmarzs 3,27% 2,74% 2,6% 3,% 3,1% 2,92% 2,95% 2,9% Nem-kamateredmény 1,68% 1,3% 1,86%,62%,89% -,3% -,13% -,45% - Jutalékeredmény 1,11%,93%,89%,91%,83%,81%,82%,84% - Osztalék,22%,63%,23%,24%,32%,21%,21%,2% - Pénzügyi műveletek,81%,54% 1,4%,66%,91%,81%,58%,29% ÉV és KCT változás* -,48% -,55% -1,52% -1,3% -2,42% -1,84% -1,47% -,53% Ált. igazgatási költségek -2,67% -2,47% -2,2% -2,7% -2,1% -2,3% -2,8% -2,1% Rendkívüli eredmény -,1%,6% -,7% -,12% -,22% -,31% -,34% -,2% Adózás előtti eredmény 1,78% 1,8%,85%,12% -,75% -1,3% -1,7% -,39% Adózott eredmény (ROA) 1,48%,91%,72%,4% -,86% -1,4% -1,17% -,6% Adózott eredmény (ROE) 17,15% 1,91% 8,91%,49% -9,65% -15,45% -12,52% -6,28% Megjegyzések: a táblázat 12 havi gördülő adatokat tartalmaz. A banki különadó a nem-kamateredményben jelenik meg. A táblázatban a ROE és ROA mutatók számlálóját alkotó évközi adózott eredmény az adózás előtti eredmény és a ténylegesen befizetett társasági adóelőleg különbözete. *Értékvesztés és kockázati céltartalék változása M6. táblázat A működési költségek és a hálózatfejlesztés alakulása Összállományi létszám (fő) Létszám növekedési üteme (év/év),4% -,2% -,7% -,8% -,5%,% -,4% -1,3% Bankfiókok száma (db) Fiókhálózat növekedési üteme (év/év) -1,9%,1% -1,2% 2,3% -3,7% -6,9% -7,5% -7,8% Költség/bevétel hányados 45,4% 45,4% 43,1% 39,7% 39,8% 42,7% 45,7% 49,7% M7. táblázat A forrásállomány megoszlása a fő tételek között FORRÁSOK (Mrd Ft) Ügyfélbetétek 43,5% 44,% 46,3% 46,9% - NPV+EV 12,8% 13,% 14,% 14,5% - Lakossági 22,% 22,4% 23,% 23,2% - Egyéb 8,7% 8,6% 9,3% 9,1% Monetáris pénzügyi intézményektől származó betétek 16,9% 16,1% 15,1% 15,7% - Pénzpiaci alapok betétei 3,% 3,2% 3,5% 3,8% - Belföldi hitelintézetek betétei 3,3% 3,1% 2,8% 3,% - Külföldi MPI betétek 1,6% 9,8% 8,7% 9,% Felvett hitelek 14,3% 14,9% 13,2% 11,8% - Külföldiektől felvett hitelek 8,7% 8,6% 7,8% 6,7% - Belföldiektől felvett hitelek 5,6% 6,3% 5,4% 5,1% Saját kibocsátású, hitvisz. megtest. ép.-k 1,7% 1,3% 1,8% 1,7% - Külföldön kibocsátott 3,6% 2,8% 3,4% 3,5% - Belföldön kibocsátott 7,1% 7,5% 7,5% 7,2% Egyéb források 14,6% 14,7% 14,6% 14,9% Saját tőke 9,4% 9,5% 9,8% 9,6% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 89

18 213. június Kockázati jelentés D Hitelintézeti fióktelepek M66. ábra A hitelintézeti fióktelepek aktivitása (év/év) Eszközök összesen Vállalk.hit.(árfolyamsz. nettó) Betétek 4% 3% 2% 1% % -1% -2% -3% Bruttó hitel összesen Házt. hit. (árfolyamsz. nettó) M67. ábra A nettó forint- és devizahitelek alakulása Hitelek (árfolyamszűrt,év/év) Devizahitelek (árfolyamsz., év/év) Forint hitelek (év/év) Devizahitel/összes hitel (jobb t.) 4% 68% 3% 66% 2% 1% 64% % 62% -1% -2% 6% -3% 58% M68. ábra Rossz és kétes minőségű tételek arány a bruttó állományokon belül M69. ábra Az eszközjövedelmezőség alakulása (12 havi gördülő) 18% 15% 12% 9% Minősítendő mérlegtételek Nem pénzügyi vállalkozások hitelei Háztartások hitelei 1,5% 1,%,5%,% ROA adózás előtti eredmény alapján ROA adózott eredmény alapján 6% -,5% 3% -1,% % ,5% M8. táblázat A hitelintézeti fióktelepek létszámának és méretének alakulása Intézményszám (db) Mérlegfőösszeg (Mrd Ft) MF növekedési üteme (év/év) -4,3% 2,5% 4,1% -7,9% 4,2% -11,5% -22,6% M9. táblázat A hitelintézeti fióktelepek eszközei (Mrd Ft) és százalékos változása (év/év) Eszközök összesen ,1% 4,2% -22,6% Pénztár és elszámolási számlák ,1% 48,1% -13,5% Értékpapírok ,8% -15,2% -34,7% Jegybanki és bankközi betétek ,6% 122,3% -22,6% Hitelek ,2% -7,8% -26,8% Egyéb eszközök ,4% 42,7% 14,% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 9

19 213. június Kockázati jelentés M1. táblázat A hitelintézeti fióktelepek forrásai (Mrd Ft) és százalékos változása (év/év) Források összesen ,1% 4,2% -22,6% Ügyfélbetétek ,6% 22,5% -13,% Monetáris pü-i int.-ektől származó betétek ,% -6,7% -5,6% Felvett hitelek ,1% 1,7% -29,9% Egyéb források ,% 26,% 5,7% Saját tőke ,4% -34,% 27,5% M11. táblázat A hitelintézeti fióktelepek bruttó hitelállománya (Mrd Ft) és százalékos változása (év/év) Hitelek (bruttó) 1285,4 1127,9 113,8 11,4 957,3 9,1% -4,9% -25,5% - Nem pénzügyi vállalkozások 494,8 441,7 412,6 372,8 341,4 16,3% 2,9% -31,% -Háztartások 581, 518,1 58,6 496,7 483,9 3,7% -8,7% -16,7% Lakosság 579,9 517,4 57,8 495,7 482,9 3,8% -8,7% -16,7% - lakáscélú 181,7 157, 15,5 148,7 148,4 4,5% -14,6% -18,4% - fogyasztási 335,8 298,5 278,6 268,8 259,8 3,6% -12,7% -22,6% - egyéb 62,3 61,8 78,7 78,2 74,8 2,6% 29,1% 2,% Egyéni vállalkozók 1,2,7,8 1, 1, -6,% 4,2% -14,2% M12. táblázat A hitelintézeti fióktelepek 12 havi gördülő eredménye (Mrd Ft) Kamatbevétel 14,7 144,3 147,2 151,8 15,4 153,1 153,7 151, 145,7 Kamatkiadás -62,1-65,5-64,7-68,1-66,2-69,4-7,4-68,8-65,2 1. Nettó kamatbevétel (kamatmarzs) 78,6 78,8 82,6 83,7 84,3 83,8 83,3 82,2 8,5 2. Nettó nem-kamatbevétel 9,7 8,7 7,6 12,1 18,9 15,4 14,6 1, 6,4 Ebből: Jutalékeredmény 13,7 14,3 15,5 16,7 14,9 15,3 15,2 15,4 15,7 Osztalék,1,1,1,1,1,1,1,1,1 Pénzügyi műveletek eredménye 3. Értékvesztés és kockázati céltartalék változása 4. Általános igazgatási költségek 9,6 9,7 7,4 6, 9,6 5,7 4,8 -,3-4,9-19,9-17,9-17,9-14, -44,9-45,2-51,3-53,5-21,3-52, -52,4-54,4-56,8-58,6-6, -6,8-62,2-64, 5. Rendkívüli eredmény -1,1 -,8 -,7 -,6-1, -1,1-1, -1, -1, 6. Adózás előtti eredmény 15,3 16,4 17,1 24,5-1,4-7,1-15,1-24,5,5 7. Adózott eredmény.. 11,6 12,3 18,2-13, -17,6-24,1-33,8-7,5 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 91

20 213. június Kockázati jelentés M13. táblázat A hitelintézeti fióktelepek jövedelmezőségének összetevői (átlagos mérlegfőösszeg %-ában) Kamatbevétel 5,68% 5,68% 5,77% 5,97% 5,87% 6,% 6,5% 6,1% 6,6% Kamatkiadás -2,51% -2,58% -2,54% -2,68% -2,58% -2,72% -2,77% -2,74% -2,71% 1. Nettó kamatbevétel (kamatmarzs) 3,17% 3,1% 3,24% 3,29% 3,29% 3,28% 3,28% 3,27% 3,35% 2. Nettó nem-kamatbevétel,39%,34%,3%,48%,74%,6%,58%,4%,27% Ebből: Jutalékeredmény,55%,57%,61%,66%,58%,6%,6%,61%,65% Osztalék,1%,1%,1%,%,%,%,%,%,% Pénzügyi műveletek eredménye 3. Értékvesztés és kockázati céltartalék változása 4. Általános igazgatási költségek,39%,38%,29%,24%,37%,22%,19% -,1% -,2% -,8% -,7% -,7% -,55% -1,75% -1,77% -2,2% -2,13% -,88% -2,1% -2,6% -2,13% -2,23% -2,28% -2,35% -2,39% -2,48% -2,66% 5. Rendkívüli eredmény -,4% -,3% -,3% -,2% -,4% -,4% -,4% -,4% -,4% 6. Adózás előtti eredmény,62%,64%,67%,96% -,5% -,28% -,6% -,98%,2% 7. Adózott eredmény..,46%,48%,72% -,51% -,69% -,95% -1,35% -,31% 12-havi gördülő adatok alapján Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 92

21 213. június Kockázati jelentés E Szövetkezeti hitelintézetek M7. ábra Aktivitás a szövetkezeti szektorban (év/év) 2% 15% 1% 5% % -5% -1% -15% Mérlegfőösszeg Betétek Házt. hit. (árfolyamsz., nettó) Hitelek (bruttó) Vállalk. hit.(árfolyamsz. nettó) M71. ábra Devizahitelezés a szövetkezeti hitelintézeteknél Állománnyal rend. (db) Deviza hitelek (mrd HUF) Deviza eszközök/mf (jobb) Deviza /összes hitel (jobb) 2% 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % M72. ábra Rossz és kétes minőségű tételek arány a bruttó állományokon belül M73. ábra 12-havi, minősítés alapján képzett nettó értékvesztési kiadások a hitelállományok %-ában 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Minősítendő mérlegtételek NPV + EV hitelek Lakossági hitelek Minősítendő mérlegen kívüli tételek Nem-pénzügyi vállalatok hitelei Lakosság hitelei 3,% 2,5% 2,% 1,5% 1,%,5%,% M74. ábra Jelzáloghitel-állományok és fedezetek alakulása a szövetkezeti szektorban M75. ábra A jövedelmezőség alakulása 8% Jelzálogok a követelés értékéig / Jelzálogok teljes értéke Lakossági jelzáloghitelek / Lakossági hitelállomány Jelzálogok a követelés értékéig / Összes hitelállomány 7% 6% ROE (bal skála) ROA (jobb skála),7%,6% 7% 5% 4%,5%,4% 6% 3%,3% 5% 2% 1%,2%,1% 4% %,% havi gördülő adatok alapján Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 93

22 213. június Kockázati jelentés M76. ábra Az eszközjövedelmezőség (ROA) intézményszám szerinti eloszlása M77. ábra A tőkejövedelmezőség (ROE) intézményszám szerinti eloszlása havi gördülő adatok alapján 12-havi gördülő adatok alapján M78. ábra A felügyeleti felülvizsgálat (SREP) utáni TMM intézményszám szerinti eloszlása M14. táblázat A szövetkezeti szektor létszámának és méretének alakulása Intézményszám (db) Mérlegfőösszeg (Mrd Ft) MF növekedési üteme (év/év) 1,8% 3,%,6% 2,3% -2,1% -2,8% -1,2% M15. táblázat A szövetkezeti hitelintézetek eszközei (Mrd Ft) és százalékos változása (év/év) Eszközök összesen 1745,1 1716,5 1634, 1666,1 1723,9,6% -2,1% -1,2% Pénztár és elszámolási számlák 6,4 6,9 61,3 63,8 67,8 11,8% 1,2% 12,2% Értékpapírok 54, 475,5 45,8 466,5 498,4 2,8% -5,7% -1,1% Jegybanki és bankközi betétek 327, 298, 271, 286,7 338,6-6,5% -8,9% 3,5% Hitelek 735,8 768,1 741,8 733,6 73,3,7% 2,4% -4,4% Vagyoni érdekeltségek 1,8 1,9 9,7 9,9 1,2-5,1% -6,4% -4,8% Egyéb eszközök 17,1 13,1 99,4 15,5 15,6 9,% -3,8% -1,4% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 94

23 213. június Kockázati jelentés M16. táblázat A szövetkezeti hitelintézetek forrásai (Mrd Ft) és százalékos változása (év/év) Források összesen 1745,1 1716,5 1634, 1666,1 1723,9,6% -2,1% -1,2% Ügyfélbetétek 146, 1437,3 1369,7 14,4 147,8,7% -1,%,7% Monetáris pü-i int.-ektől szárm. betétek 12,7 13,7 9,8 11, 8,1-22,6% -41,% -35,9% Felvett hitelek 18,1 99,2 85,2 8,2 75,2-4,3% -18,9% -3,5% Egyéb források 35,1 33,9 36,9 39,9 34,1 6,5%,6% -2,8% Saját tőke 129,2 132,4 132,4 134,7 135,8 6,4% 4,1% 5,1% M17. táblázat A szövetkezeti hitelintézetek bruttó hitelállománya (Mrd Ft) és százalékos változása (év/év) Hitelek 81,9 843,9 817,3 811,2 78,9 1,8% 3,1% -3,7% - Nem pénzügyi vállalkozások 363,4 355,6 333,2 335, 331,3 1,5% -7,9% -8,8% - Háztartások 419, 461,1 456,6 448, 43,7 1,2% 12,8% 2,8% Lakosság 331,7 377,2 365, 355,8 345,9 -,9% 16,8% 4,3% - lakáscélú 127,5 128,3 125,2 123, 121,3-6,7% -2,5% -4,9% - fogyasztási 173,2 215,4 26, 199,6 191,8 3,9% 33,1% 1,7% - egyéb 3,9 33,6 33,8 33,2 32,7 -,9% 15,5% 5,8% Egyéni vállalkozók 87,4 83,9 91,6 92,2 84,9 9,9% -,9% -2,9% M18. táblázat A szövetkezeti hitelintézetek 12 havi gördülő eredménye (Mrd Ft) Kamatbevétel 135,9 134,5 134,3 136,4 137,9 142,3 144, 145,7 144,8 Kamatkiadás -67,1-64,3-63,9-65,7-66,9-68,8-69,8-71,4-72, 1. Nettó kamatbevétel (kamatmarzs) 68,9 7,2 7,4 7,7 71, 73,5 74,2 74,3 72,8 2. Nettó nem-kamatbevétel 15,8 15,4 14,9 13,2 14,8 57,4 13,3 14,1 13,5 Ebből: Jutalékeredmény 21,1 21, 21, 2,8 21,2 21,7 21,6 21,9 21,6 Osztalék,6,6,2,2,2,2,2,2,2 Pénzügyi műveletek eredménye 3,6 3,5 3,5 2,5 1,7 1,2 1, 1, 1,7 3. Értékvesztés és kockázati céltart. vált. -13,9-14,5-16, -15,8-15, -13,9-12,3-12,1-8,8 4. Általános igazgatási költségek -63,4-64, -64,1-64,3-64,8-66, -66,3-66,9-66,4 5. Rendkívüli eredmény -,1,,1,1 -,4 -,6-1,2-1, -,7 6. Adózás előtti eredmény 7,3 7,3 5,2 4, 5,6 6,4 7,7 8,4 1,5 7. Adózott eredmény 6, 6,2 4,4 3,2 4,1 4,8 6,2 6,9 8,9 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 95

24 213. június Kockázati jelentés M19. táblázat A szektor jövedelmezőségének összetevői (az átlagos mérlegfőösszeg %-ában) Kamatbevétel 8,26% 8,5% 7,98% 8,6% 8,11% 8,34% 8,44% 8,59% 8,58% Kamatkiadás -4,8% -3,85% -3,8% -3,88% -3,93% -4,3% -4,9% -4,21% -4,26% 1. Nettó kamatbevétel (kamatmarzs) 4,18% 4,21% 4,18% 4,18% 4,18% 4,31% 4,35% 4,38% 4,32% 2. Nettó nem-kamatbevétel,96%,92%,89%,78%,87% 3,37%,78%,83%,8% Ebből: Jutalékeredmény 1,28% 1,26% 1,25% 1,23% 1,25% 1,27% 1,27% 1,29% 1,28% Osztalék,4%,4%,1%,1%,1%,1%,1%,1%,1% Pénzügyi műveletek eredménye 3. Értékvesztés és kockázati céltart. vált. 4. Általános igazgatási költségek,22%,21%,21%,15%,1%,7%,6%,6%,1% -,84% -,87% -,95% -,93% -,88% -,81% -,72% -,71% -,52% -3,85% -3,83% -3,81% -3,8% -3,81% -3,87% -3,89% -3,94% -3,94% 5. Rendkívüli eredmény,%,%,%,% -,3% -,3% -,7% -,6% -,4% 6. Adózás előtti eredmény,44%,44%,31%,23%,33%,37%,45%,5%,62% 7. Adózott eredmény (ROA),36%,37%,26%,19%,24%,28%,36%,4%,53% 8. Adózott eredmény (ROE) 4,94% 5,8% 3,56% 2,58% 3,21% 3,75% 4,75% 5,22% 6,72% 12-havigördülő adatok alapján M2. táblázat A szövetkezeti hitelintézetek tőkehelyzetének alakulása Kockázatok fedezésére figyelembe vehető szavatoló tőke növekedése (év/év)* Tőkekövetelmény minimális szintjének növekedése (év/év)* Tőkemegfelelési mutató (TMM)* ,94% 6,65% 5,7% 6,1% 3,91% 5,42% 3,42% 3,42% 4,16% 5,19% 1,62% 1,78% 3,18% 5,7% 7,85% -,45% -3,4% -5,27% 15,59% 15,11% 15,14% 14,84% 15,41% 14,77% 15,73% 15,83% 16,5% Tier1 mutató 13,88% 13,38% 13,51% 13,25% 13,87% 13,26% 14,15% 14,12% 14,29% SREP TMM 12,7% 12,32% 12,2% 11,81% 12,18% 11,54% 12,13% 12,16% 12,3% *Pillér 1 szerint Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 96

25 213. június Kockázati jelentés F Pénzügyi vállalkozások M79. ábra A pénzügyi vállalkozások eszközarányos és tőkearányos jövedelmezősége 3% 3% 2% 2% 1% 1% % % -1% -2% -1% -3% -2% -4% -5% -3% -6% ROA (bal skála) ROE (jobb skála) M8. ábra A pénzügyi vállalkozások eredményének megoszlása (12 havi gördülő, Mrd Ft) Nyereséges vállalatok eredménye Veszteséges vállalatok eredménye Szektor eredménye M21. táblázat Pénzügyi vállalkozások ügyfelekkel szembeni bruttó követelései 211Q4 212Q1 212Q2 212Q3 212Q4 Időszak végi állomány (Mrd Ft) Éves növekedés -6,2% -1,9% -6,1% -12,8% -13,1% Hitelpiaci részesedés 11,% 11,3% 11,3% 11,4% 11,3% Nem pü-i váll-ok részesedése az ügyf. szembeni követelésekből 42,9% 43,8% 43,8% 44,1% 44,% Háztartások részesedése az ügyf. szembeni követelésekből 54,8% 54,% 53,7% 53,2% 53,2% M22. táblázat Adott tevékenységet folytató pénzügyi vállalkozások száma 21H H H1 212 Összes pénzügyi vállalkozás Hitel és pénzkölcsön nyújtása Pénzügyi lízing Folyó faktoring Work out faktoring Egyéb Ha egy cég több tevékenységgel is foglalkozik, több helyen szerepel. M23. táblázat Pénzügyi vállalkozások ügyfelekkel szembeni bruttó követelésállományának változása 211Q4 212Q1 212Q2 212Q3 212Q4 Összes követelés (bruttó, Mrd Ft) Deviza arány 7,5% 68,7% 66,1% 64,% 62,3% Forint növekedési ütem (év/év) 12,6% 13,4% 11,% 1,7% 11,5% Árfolyamszűrt deviza növekedés (év/év) -23,7% -26,8% -22,8% -21,% -17,2% Árfolyamszűrt teljes növekedés (év/év) -14,8% -15,9% -13,1% -12,% -8,8% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 97

26 213. június Kockázati jelentés M24. táblázat Pénzügyi vállalkozások gépjármű-finanszírozása Gépjármű-finanszírozásból eredő követelés (nettó, Mrd Ft) Nem pénzügyi vállalatok részesedése ,3% 39,3% 4,3% 4,7% 41,2% Háztartások részesedése 6,5% 6,5% 59,5% 59,1% 58,6% Devizafinanszírozás aránya Összes ügyfélkövetelés 75,5% 74,% 71,6% 7,% 68,3% Nem pénzügyi vállalatok 72,1% 7,4% 68,4% 67,3% 64,7% Háztartások 77,8% 76,5% 73,9% 72,% 7,9% Devizahatással korrigált növekedési ütem (év/év) Összes ügyfélkövetelés -21,4% -27,% -24,4% -23,% -19,1% Nem pénzügyi vállalatok -14,7% -21,6% -16,9% -16,5% -15,7% Háztartások -25,3% -3,1% -28,9% -26,8% -21,3% M25. táblázat Pénzügyi vállalkozások ingatlan-finanszírozása Ingatlan finanszírozásból eredő követelés (nettó, Mrd Ft) Nem pénzügyi vállalatok részesedése 43,9% 44,5% 43,4% 43,% 41,7% Háztartások részesedése 52,9% 5,1% 5,1% 5,% 51,% Egyéb szektor 3,2% 5,5% 6,5% 7,% 7,3% Devizafinanszírozás aránya Összes ügyfélkövetelés 81,3% 78,4% 76,1% 74,7% 73,8% Nem pénzügyi vállalatok 81,6% 8,4% 75,1% 74,1% 73,5% Háztartások 85,1% 79,7% 79,5% 78,% 76,9% Egyéb szektor 15,5% 49,4% 56,5% 53,8% 53,9% Devizahatással korrigált növekedési ütem (év/év) Összes ügyfélkövetelés -,9% -,1% 5,4%,3% -,1% Nem pénzügyi vállalatok -14,3% -11,8% -5,4% -3,6% -5,4% Háztartások 13,2% 5,8% 8,5% -3,7% -2,9% Egyéb szektor 8,5% -4,8% 3,9% -7,2% -,5% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 98

27 213. június Kockázati jelentés M26. táblázat A pénzügyi vállalkozások 12 havi görgetett eredménye (Mrd Ft) Kamateredmény 15,9 146, 142, 137,8 135,5 2. Bevételek értékpapírokból 1,1 1,1,8,8,1 3. Nettó díj- és jutalékeredmény -5, -2,8-1,5 -,3,1 4. Pénzügyi műveletek nettó eredménye 33,8 34,2 35,5 33, 47,6 5. Általános igazgatási költségek 85,1 84,7 85,7 85,7 87, 6. Értékcsökkenési leírás 4,8 4,8 4,6 4,4 4, 7. Értékvesztés és kockázati céltartalék változása 121,2 123,4 123,3 18,3 76,3 8. Egyéb üzleti tevékenység eredménye -45,2-49,2-48,3-49,5-49,5 9. Szokásos üzleti tevékenység eredménye ( ) -75,5-83,5-85, -76,6-33,5 1. Rendkívüli eredmény 21,5 21, 2,8 19,5 -,2 11. Adózás előtti eredmény (9+1) -54, -62,5-64,2-57,1-33,7 12. Adófizetés 1,9 1,7 1,8,9 2, 13. Adózott eredmény (11-12) -56, -64,1-66, -58, -35,7 14. Mérleg szerinti eredmény -67,8-76, -75,8-69,8-36,1 M27. táblázat A pénzügyi vállalkozások szektoron belüli megoszlások, 212. december Külföldi csoport tagja Magyar bankcsoport tagja Egyéb magyar csoport tagja Független Összesen Intézményszám (db) Mérlegfőösszeg 24,8% 57,6% 1,3% 7,3% Mrd Ft Nettó ügyfélkövetelés 25,5% 58,% 1,% 6,5% Mrd Ft Lízing 27,5% 7,% 2,2%,3% 641 Mrd Ft Részesedés Hitel és pénzkölcsön 28,6% 46,% 16,5% 8,8% 929 Mrd Ft Faktoring 11,8% 58,6% 7,2% 22,3% 86 Mrd Ft Work out 7,4% 78,8% 5,2% 8,7% 17 Mrd Ft Egyéb,% 9,8% 12,9% 77,3% 1 Mrd Ft Saját tőke 21,2% 49,5% 6,9% 22,5% 183 Mrd Ft Növekedés (év/év) Mérlegfőösszeg -2,% -18,3% -5,2% 23,4% -9,7% Nettó ügyfélkövetelés -23,% -18,8% -6,4% 19,9% -11,3% M28. táblázat A pénzügyi vállalkozások eszköz- és tőkearányos jövedelmezősége a fő tevékenységtípus szerint ROA ROE Lízing -4,1% -1,8% -42,2% -73,% Kölcsön -1,9% -1,5% -44,7% -24,8% Lízing és kölcsön -2,% -3,7% -1,4% -269,4% Faktoring 5,1% 7% 27,4% 27,2% Work-out -7,% -1,% -83,2% -7,3% Vegyes /egyéb 3,3% 2,6% 7,9% 1,4% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 99

28 213. június Kockázati jelentés G Biztosítók M81. ábra Az 5 legnagyobb biztosító részesedése (a bruttó díjbevétel arányában) 9% 85% 8% 75% 7% 65% 6% 55% élet 5% 25Q4 26Q4 27Q4 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 212Q4 nem élet M82. ábra Egy szerződésre jutó biztosítottak száma (fő) 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 25Q4 26Q4 27Q4 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 212Q4 hagyományos folyamatos UL folyamatos hagyományos egyszeri UL egyszeri M83. ábra Lejárt szerződések aránya M84. ábra Visszavásárlási arány 14% hagyományos folyamatos UL folyamatos hagyományos egyszeri UL egyszeri 4% hagyományos folyamatos UL folyamatos hagyományos egyszeri UL egyszeri 12% 1% 3% 8% 6% 2% 4% 2% 1% % 26Q4 27Q4 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 212Q4 Megjegyzés: A nyitó állomány darabszámához viszonyítva. % 25Q4 26Q4 27Q4 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 212Q4 Megjegyzés: A nyitó állomány darabszámához viszonyítva. M85. ábra Állománydíj (Mrd Ft) M86. ábra Átlagos állománydíj (E Ft) Haláleseti Vegyes Term fix 2 Unit linked egyéb Q4 27Q4 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 212Q Q4 27Q4 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 212Q4 Haláleseti Vegyes Term fix Unit linked egyéb Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 1

29 213. június Kockázati jelentés M87. ábra Állomány és a másodfokú trend (E db) M88. ábra Átlagos állománydíj (4 negyedéves mozgó átlag, E Ft) Összesen Kgfb (jobb) Polinom. (Összesen) Polinom. (Kgfb (jobb)) Q4 27Q3 29Q2 211Q1 212Q4 Kgfb Casco Baleset/betegség Vagyon Egyéb Q4 27Q4 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 212Q4 M89. ábra A viszontbiztosítás egyenlege M9. ábra A viszontbiztosítási struktúra változása Arányos (M Ft) Nem aráyos (M Ft) Arányos (%) Nem aráyos (%) 1% 8% 6% 4% 2% 35% 3% 25% 2% 15% 1% Nem arányosok aránya Fakultatívok aránya % 5% -2-2% 24Q4 26Q4 28Q4 21Q4 212Q4 Megjegyzés: A viszontbiztosítók szempontjából, azaz a hazai biztosítóknak a viszontbiztosítás ekkora költségtételt jelentett. %: az átadott díj %-ában. Nem göngyölt adatok. % 24Q4 26Q4 28Q4 21Q4 212Q4 Megjegyzés: Nem göngyölt. M91. ábra Tőkemegfelelés élet ág (Mrd Ft) M92. ábra Tőkemegfelelés nem élet ág (Mrd Ft) 12 tőkeszükséglet feltöltöttség* szavatoló tőke 24% 12 tőkeszükséglet feltöltöttség* szavatoló tőke 24% 1 2% 1 2% 8 16% 8 16% 6 12% 6 12% 4 8% 4 8% 2 4% 2 4% 211Q4 212Q1 212Q2 212Q3 212Q4 % 211Q4 212Q1 212Q2 212Q3 212Q4 % Megjegyzés: tőkeszükséglet = minimális szavatoló tőkeszükséglet. Megjegyzés: tőkeszükséglet = minimális szavatoló tőkeszükséglet. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 11

30 213. június Kockázati jelentés M93. ábra A UL tartalék növekményének bontása (Mrd Ft) % 25Q4 26Q4 27Q4 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 212Q4 Megjegyzés: UL pénzáram = a UL tartalék változása a UL tartalékba be-, illetve kiáramló összegek egyenlegeként. Nem göngyölt adatok. * Jobb tengely Hozam Garanciálisok aránya* UL pénzáram 3% 25% 2% 15% 1% 5% M94. ábra A UL biztosítások tőkeszükséglete (Mrd Ft) Q4 26Q4 27Q4 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 212Q4 * Jobb tengely Befektetési kockázat Halálozási kockázat Költségkockázat UL tartalék* M95. ábra Nem élet minimális szavatoló tőke szükségletének alakulása, okai (Mrd Ft) M96. ábra Személygépkocsik eloszlása gyártmányonként 7 Min. szav. tőke Kárindex Díjindex Díjbevétel* 14 Opel Suzuki VW Ford Renault Fiat Toyota Peugeot e. nyugati Skoda Lada e. keleti egyéb Q4 27Q4 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 212Q4 Megjegyzés: Díjbevétel = csúszó 4 negyedéves összeg 22 % 2% 4% 6% 8% 1% M97. ábra Kgfb kockázatok (E db) M98. ábra Kgfb kockázatok változása (1999=1%) Szem. sér. balesetek Sérült személyek száma Tárgyévi kgfb-s károk* % 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Szem. sér. balesetek Sérült személyek száma Tárgyévi kgfb-s károk* * A tárgyévben bejelentett károk száma; 212. becsült adat; jobb tengely, PSZÁF * A tárgyévben bejelentett károk száma; 212. becsült adat., PSZÁF Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 12

31 213. június Kockázati jelentés M99. ábra Az élet ág matematikai tartaléka fedezeti portfóliójának alakulása (Mrd Ft) Q4 27Q4 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 212Q4 magyar állampapírok Jelzálog levelek Betétek hitelintézeteknél Vállalati kötvények Befektetési jegyek egyéb M1. ábra Rövid eszközportfólió alakulása (Mrd Ft) magyar állampapírok Befektetési jegyek Betétek hitelintézeteknél Q4 27Q4 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 212Q4 Megjegyzés: A biztosítók eszközei a UL tartalék, illetve a matematikai tartalék fedezeti portfóliójának kivételével. részesedések Követelések összesen egyéb M11. ábra A magyar állampapírok számviteli hozama portfóliónként 4,% 3,5% 3,% 2,5% 2,% 1,5% 1,%,5%,% -,5% -1,% -1% 26Q4 27Q4 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 212Q4 * A UL tartalék mögötti eszközök hozama piaci hozam. Jobb tengely. Megjegyzés: Nem göngyölt adatok. élet mattart nélet tart egyéb UL* 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % -5% M12. ábra A UL tartalék fedezeti portfólióján elért negyedéves hozamok - eszköztípusonként 15% 1% 5% % -5% -1% -15% -2% 26Q4 27Q4 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 212Q4 Megjegyzés: Negyedéves hozamok. összesen vállalati kötvények magyar állampapírok befektetési jegyek M13. ábra Az élet ág tartalékai (Mrd Ft) M14. ábra A nem élet ág tartalékai (Mrd Ft) Matematikai UL Továbbiak Matematikai Függőkár MNSZ* Továbbiak Q4 26Q4 27Q4 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 212Q4 25Q4 26Q4 27Q4 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 212Q4 *Meg nem szolgált díjak tartaléka Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 13

32 213. június Kockázati jelentés M15. ábra Az élet ág költséghányadai M16. ábra A nem élet ág költséghányadai 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 26Q4 27Q4 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 212Q4 Megjegyzés: Négy negyedéves gördülő adatok alapján a bruttó díjelőíráshoz viszonyítva Jutalék Egyéb szerzési Igazgatási Egyéb 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 26Q4 27Q4 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 212Q4 Megjegyzés: Négy negyedéves gördülő adatok alapján a bruttó díjelőíráshoz viszonyítva Jutalék Egyéb szerzési Igazgatási Egyéb M29. táblázat Fontosabb nem-életbiztosítási szegmensek állománya és átlagdíja Lakás E db Vállalkozói E db Ált. felelősség E db Lakás átlagdíj Vállalkozói átlagdíj Ált. felelősség átlagdíj M3. táblázat Fontosabb nem-életbiztosítási szegmensek kárhányada Lakás - díj 66,7 73,4 81,7 86,2 88,1 94,5 97,1 Lakás - kár 22,6 25,7 29,6 32, 58,3 37,7 36,1 Vállalkozói - díj 5,3 52,3 51,4 47,3 45,6 47,1 5,9 Vállalkozói - kár 16,1 21,3 24, 19,1 29,6 19,1 16,6 Ált. felelősség - díj 17,5 17,4 18,8 18,5 17,5 17,8 18,9 Ált. felelősség - kár 3,8 3,9 4,2 4,5 4,5 5, 4,2 Lakás - kárhányad 34% 35% 36% 37% 66% 4% 37% Vállalkozói - kárhányad 32% 41% 47% 4% 65% 41% 33% Ált. felelősség - kárhányad 21% 22% 22% 24% 26% 28% 22% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 14

33 213. június Kockázati jelentés M31. táblázat A piaci és a könyv szerinti érték közötti érték alakulása (Mrd Ft) könyv szerinti érték piaci érték csendes tartalék 211Q4 212Q1 212Q2 212Q3 211Q4 212Q1 212Q2 212Q3 211Q4 212Q1 212Q2 212Q3 Eszközök összesen Hitelv.t megtest. ép ebből állampapírok Részesedések Befektetési jegyek Hitelintézeti betétek Megjegyzés: A UL tartalék mögötti eszközportfólió nélkül. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 15

34 213. június Kockázati jelentés H Befektetési szolgáltatók M17. ábra Hitelintézetek befektetési szolgáltatási és kereskedelmi tevékenységének eredménye (6-havi gördülő, Mrd Ft) Kereskedelmi tevékenység eredménye Befektetési szolgáltatások (kivéve a kereskedelmi tevékenység) M18. ábra Hitelintézetek befektetési szolgáltatási tevékenységének eredménye (6-havi gördülő, Mrd Ft) Letétkezelési, letéti őrzési, portfolió kezelési tevékenység Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység Bizományosi tevékenység M19. ábra Hitelintézetek befektetési szolgáltatási tevékenységének bevételei (6-havi gördülő, Mrd Ft) Letétkezelési, letéti őrzési, portfolió kezelési tevékenység Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység Bizományosi tevékenység M11. ábra Hitelintézetek befektetési szolgáltatási tevékenységének ráfordításai (6-havi gördülő, Mrd Ft) Letétkezelési, letéti őrzési, portfolió kezelési tevékenység Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység Bizományosi tevékenység M111. ábra Hitelintézeti fióktelepek befektetési szolgáltatási és kereskedelmi tevékenységének eredménye (6-havi gördülő, Mrd Ft) Kereskedelmi tevékenység eredménye Befektetési szolgáltatások (kivéve a kereskedelmi tevékenység) M112. ábra Hitelintézeti fióktelepek befektetési szolgáltatási tevékenységének eredménye (6-havi gördülő, Mrd Ft) 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Letétkezelési, letéti őrzési, portfolió kezelési tevékenység Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység Bizományosi tevékenység Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 16

35 213. június Kockázati jelentés M113. ábra Hitelintézeti fióktelepek befektetési szolgáltatási tevékenységének bevételei (6-havi gördülő, Mrd Ft) 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Letétkezelési, letéti őrzési, portfolió kezelési tevékenység Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység Bizományosi tevékenység M114. ábra Hitelintézeti fióktelepek befektetési szolgáltatási tevékenységének ráfordításai (6-havi gördülő, Mrd Ft) 1,,8,6,4,2, -, Letétkezelési, letéti őrzési, portfolió kezelési tevékenység Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység Bizományosi tevékenység M115. ábra Befektetési vállalkozások befektetési szolgáltatási és kereskedelmi tevékenységének eredménye (6-havi gördülő, Mrd Ft) Kereskedelmi tevékenység eredménye Befektetési szolgáltatások (kivéve a kereskedelmi tevékenység) M116. ábra Befektetési vállalkozások befektetési szolgáltatási tevékenységének eredménye (6-havi gördülő, Mrd Ft) Letétkezelési, letéti őrzési, portfolió kezelési tevékenység Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység Bizományosi tevékenység M117. ábra Befektetési vállalkozások befektetési szolgáltatási tevékenységének bevételei (6-havi gördülő, Mrd Ft) Letétkezelési, letéti őrzési, portfolió kezelési tevékenység Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység Bizományosi tevékenység M118. ábra Befektetési vállalkozások befektetési szolgáltatási tevékenységének ráfordításai (6-havi gördülő, Mrd Ft) Letétkezelési, letéti őrzési, portfolió kezelési tevékenység Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység Bizományosi tevékenység 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 17

36 213. június Kockázati jelentés M119. ábra Befektetési szolgáltatók idegen tulajdonú értékpapírok állománya (Mrd Ft) M12. ábra Befektetési szolgáltatók idegen tulajdonú értékpapírok állománya (Mrd Ft 25 Összesen, árfolyamnyereség Összesen, névértéken B 25 Hitelintézetek Befektetési vállalkozások Hitelintézeti fióktelepek M121. ábra Befektetési szolgáltatók ügyfélszámlái és ügyfélmegbízásai (negyedéves) M122. ábra Befektetési szolgáltatók ügyfélszámláira jutó megbízásszáma Kapott megbízások száma (bal, ezer db) Ügyfélszámlák száma (jobb, ezer db) 21Q4 211Q2 211Q4 212Q2 212Q , 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Hitelintézetek Befektetési vállalkozások Befektetési szolgáltatók, összesen 21Q4 211Q2 211Q4 212Q2 212Q4 M123. ábra Befektetési szolgáltatók piaci koncentrációja (4 negyedéves átlagos HHindex) M124. ábra Befektetési vállalkozások piaci koncentrációja (4 negyedéves átlagos HHindex), , ,2,35,3,15,1,25,2,15,5,1,5, ÉSZ ÜM ÜV TF SSZF BF PF SZF, ÉSZ ÜM ÜV TF SSZF BF PF SZF ÉSZ ügyfélszámla, ÜM ügyfélmegbízás, ÜV kezelt vagyon, TF teljes forgalom, SSZF saját számlás forgalom, BF bizományosi forgalom, PF prompt forgalom, SZF származtatott forgalom. ÉSZ ügyfélszámla, ÜM ügyfélmegbízás, ÜV kezelt vagyon, TF teljes forgalom, SSZF saját számlás forgalom, BF bizományosi forgalom, PF prompt forgalom, SZF származtatott forgalom. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 18

37 ezer 213. június Kockázati jelentés M125. ábra Befektetési vállalkozások likviditási helyzete* 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, Megjegyzés: a definíciók a melléklet, Befektetési vállalkozások pénzügyi mutatói című táblájában. *12-havi átlagos mutatók Rövid távú likviditás I Likviditási gyorsráta Rövid távú likviditás II M126. ábra Befektetési vállalkozások egyéb pénzügyi mutatói Megjegyzés: a definíciók a melléklet, Befektetési vállalkozások pénzügyi mutatói című táblájában. *12-havi átlagos mutatók Eszközfedezettség Nettó eladósodottság Eladósodottság M127. ábra Befektetési vállalkozások eszköz- és tőkearányos jövedelmezősége B 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Megjegyzés: 12-havi gördülő átlagos saját tőkére/eszközökre vetített 12-havi adózott eredmény ROE (bal tengely) ROA (jobb tengely) 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 26Q4 27Q4 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 212Q4 M128. ábra Befektetési vállalkozások befektetési szolgáltatási tevékenységének és teljes tevékenységének eredménye (Mrd Ft) Q4 27Q4 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 212Q4 Megjegyzés: 4 negyedéves gördülő adatok Befektetési szolgáltatás eredménye (bal tengely) Adózott eredmény (jobb tengely) M129. ábra Befektetési vállalkozások tőkekövetelményének összetétele Hitelezési, partner, felhígulási és nyitvaszállítási kockázat Elszámolási kockázat Pozíció, devizaárfolyam és árukockázat Működési kockázat Egyéb és átmeneti tőkekövetelmény *belülről kifelé, negyedéves adatok, között; egy jelentős piaci szereplővel visszamenőlegesen korrigálva. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 19

38 213. június Kockázati jelentés M32. táblázat Befektetési szolgáltatók száma (db) Befektetési vállalkozások Külföldiek belföldi befektetési szolgáltatói fióktelepei Hitelintézetek Hitelintézeti fióktelepek Összesen Megjegyzés: befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére feljogosító engedéllyel rendelkező intézmények száma az időszak végén. M33. táblázat Befektetési vállalkozások és fióktelepek mérlege (időszak végi állományok, Mrd Ft) * ÖSSZES ESZKÖZ 67, 66,7 14,9 156, 81,6 14,7 135, 115,6 133,6 Forgóeszközök 62,1 61,8 97,4 148, 72,9 131,8 125,8 17, 123,7 Pénzeszközök 21,3 31,2 27,6 43,4 33,9 55,1 63,2 72,7 81,6 Értékpapírok 19,3 19,2 27,3 38, 14,8 32,8 28,7 17,4 17,7 Követelések 21,5 11,5 42,5 66,5 24,2 43,9 33,8 16,9 24,3 Befektetett eszközök 3,6 3,5 4,2 4,7 5,3 5,8 6, 6,1 7,8 Aktív időbeli elhatárolás 1,3 1,4 3,4 3,4 3,4 3, 3,2 2,5 2,1 ÖSSZES FORRÁS 67, 66,7 14,9 156, 81,6 14,7 135, 115,6 133,6 Kötelezettségek 41, 36,8 87,7 133,7 58, 115,6 11,9 94,3 18,8 Rövid lejáratú 41, 36,8 86,6 132,7 56,9 114,6 19, 93, 17,7 Hosszú lejáratú,, 1,1 1, 1,1,9 1,8 1,3 1, Passzív id. elhatárolás,7 1,1,9 2,3 2, 2,2 2,1,9 1,1 Céltartalék 11,6 12,1,4,6,3,4,2,7,6 Saját tőke 13,7 16,8 16, 19,4 21,4 22,5 21,8 19,7 23,1 *Nem auditált adat M34. táblázat Befektetési vállalkozások és fióktelepek fontosabb pénzügyi mutatói* Mutató* Likviditási mutató 1 1,19 1,36 1,28 1,1 1,15 1,18 1,16 1,13 1,14 Rövid távú likviditás I 2 1,22 1,36 1,28 1,1 1,17 1,19 1,17 1,15 1,16 Rövid távú likviditás II 3,7,77,78,52,55,61,73,83,85 Likviditási gyorsráta 4,34,43,46,28,34,46,52,63,68 Eszközfedezettség 5 4,75 5,17 5,95 8,25 5,73 5,48 5,72 6,24 5,65 Eladósodottság 6 3,2 3,58 4,43 7,17 4,65 4,39 4,62 5,15 4,59 Nettó eladósodottság 7 1,57 1,47 2,22 3, 1,81 1,88 2,62 3,52 3,21 *12-havi átlagos mutatók, 1 Forgóeszközök / Kötelezettségek, 2 Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek, 3 ( Pénzeszközök + Értékpapírok ) / Rövid lejáratú kötelezettségek, 4 Pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek, 5 Összes eszköz / Saját tőke, 6 Kötelezettségek / Saját tőke, 7 ( Kötelezettségek - Követelések ) / Saját tőke Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 11

39 213. június Kockázati jelentés M35. táblázat Befektetési vállalkozások és fióktelepek eredményessége (M Ft) * Befektetési szolg. tevékenység eredménye Működési költségek Egyéb bevételek és ráfordítások eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adózott eredmény ROE** -1,7% 29,1% 3,9% 33,3% 26,2% 21,1% 2,3% 14,4% ROA*** -,3% 4,5% 3,7% 5,8% 4,8% 3,7% 3,3% 2,5% *Nem auditált adat, **12-havi eredményre vetített 12-havi átlagos saját tőke, ***12-havi eredményre vetített 12-havi átlagos eszközállomány M36. táblázat Befektetési vállalkozások és fióktelepek befektetési szolgáltatási eredménye (M Ft) * Bizományosi tevékenység Kereskedelmi tevékenység Értékpapír forgalomba hozatal, szervezés Letétkezelés, letét őrzés, portfólió kezelés Egyéb befektetési szolg. tevékenység Befektetési szolg. tev. eredménye *Nem auditált adat M37. táblázat Befektetési vállalkozások és fióktelepek működési költségeinek alakulása (M Ft) * Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Működési költségek *Nem auditált adat Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 111

40 213. június Kockázati jelentés M38. táblázat Befektetési szolgáltatók befektetési szolgáltatási eredménye (6-havi gördülő eredmény, Mrd Ft) Bizományosi tevékenység 7,79 5,25 5,75 6,51 4,86 4,61 Értékpapír forgalomba hozatal, szervezés,6,69 1,4,48,49,31 Letétkezelés, letét őrzés, portfólió kezelés,17,3,24 -,1,42,39 Egyéb befektetési szolg. tevékenység,73,54,64,47,78,14 Befektetési szolgáltatási tevékenység 9,29 6,5 7,68 7,45 6,55 5,45 Kereskedelmi tevékenység 1,63 1,15 1,28,5 1,6 2,47 Befektetési vállalkozások és fióktelepek 1,92 7,65 8,96 7,95 8,15 7,91 Bizományosi tevékenység 7,94 7,69 6,86 7,9 7,23 7,84 Értékpapír forgalomba hozatal, szervezés,66 1,97 1,26 1,11 1,5 1,21 Letétkezelés, letét őrzés, portfólió kezelés 4,14 3,59 2,73 1,77 1,68 1,55 Egyéb befektetési szolg. tevékenység 7,5 8,92 6,95 7, 6,4 7,8 Befektetési szolgáltatási tevékenység 19,8 22,17 17,8 16,96 16, 17,68 Kereskedelmi tevékenység -58,78 24,81 52,75 67,89 74,83-14,8 Hitelintézetek -38,98 46,98 7,55 84,85 9,83 3,6 Bizományosi tevékenység,45,2,39,54,32,33 Értékpapír forgalomba hozatal, szervezés,11,14,15,18,23,22 Letétkezelés, letét őrzés, portfólió kezelés 1,47 1,4 1,2 1,48 1,39 1,45 Egyéb befektetési szolg. tevékenység,31,81,42,21,34,69 Befektetési szolgáltatási tevékenység 2,34 2,18 2,16 2,41 2,28 2,69 Kereskedelmi tevékenység 11,13-22,99-23,52 48,15-9,4-16,7 Hitelintézeti fióktelepek 13,47-2,8-21,35 5,56-7,12-13,38 Bizományosi tevékenység 16,18 13,14 12,99 14,14 12,41 12,78 Értékpapír forgalomba hozatal, szervezés 1,37 2,79 2,46 1,76 1,77 1,74 Letétkezelés, letét őrzés, portfólió kezelés 5,78 4,66 4,18 3,24 3,49 3,39 Egyéb befektetési szolg. tevékenység 8,9 1,27 8,1 7,67 7,16 7,91 Befektetési szolgáltatási tevékenység 31,42 3,85 27,64 26,81 24,83 25,82 Kereskedelmi tevékenység -46,2 2,97 3,52 116,55 67,3-27,69 Befektetési szolgáltatók összesen -14,6 33,82 58,16 143,36 91,85-1,87 *Nem auditált adat, **saját számlás kereskedéssel összefüggő eredmény M39. táblázat Befektetési vállalkozások tőkehelyzete ROE*** -1,7% 29,1% 3,9% 33,3% 26,2% 21,1% 2,3% 14,4% Tőkekövetelmény (M Ft) Szavatoló tőke (M Ft) Tőkemegfelelési mutató (TMM) 35% 16% 19% - 3,9% 24,8% 28,% 24,4% Tőkemegfelelési index (TMI) 442% 2% 243% - 387% 39% 35% 35% *12 havi adózott eredmény a 12 havi átlagos saját tőkére (ROE) vetítve. Megjegyzés: befektetési vállalkozások, külföldi befektetési vállalkozások magyarországi fióktelepei nélkül. Elemzési célból egy jelentős piaci szereplő adatszolgáltatási gyakorlatából eredő 211. év végi változás miatt visszamenőlegesen korrigálva. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 112

41 213. június Kockázati jelentés M4. táblázat Befektetési vállalkozások tőkekövetelményének kockázati megoszlása (M Ft) Hitelezési, partner, felhígulási és nyitvaszállítási kockázat Elszámolási kockázat Pozíció, devizaárfolyam és árukockázat Működési kockázat Egyéb és átmeneti tőkekövetelmény Tőkekövetelmény Megjegyzés: befektetési vállalkozások, külföldi befektetési vállalkozások magyarországi fióktelepei nélkül. Elemzési célból egy jelentős piaci szereplő adatszolgáltatási gyakorlatából eredő 211. év végi változás miatt visszamenőlegesen korrigálva. M41. táblázat Befektetési vállalkozások intézménytípusonkénti jövedelmezősége és tőkehelyzete Saját számlás kereskedő 32,6% 33,7% 26,9% 21,9% 27,9% 24,8% 24% Saját számlára nem kereskedő 35,3% 49,% 32,2% 25,1% 3,3% 23,9% 24% Bizományosi kereskedésre jogosult 32,8% 34,3% 27,2% 22,1% 28,% 24,7% 24% Befektetési tanácsadó 44,1% 26,5% 2,2% 23,4% 23,3% 24,1% 113% TMM 32,8% 34,3% 27,1% 22,1% 28,% 24,7% 24,4% Saját számlás kereskedő 29,2% 28,4% 25,4% 15,7% 21,2% 21,% 18,% Saját számlára nem kereskedő 3,6% 9,% -3,4%,2%,2% -12,2% -8,5% Bizományosi kereskedésre jogosult 28,% 27,4% 23,9% 14,9% 2,% 19,% 16,3% Befektetési tanácsadó 19,9% 22,5% 19,5% 32,6% 24,1% 71,4%,8% ROE 26,2% 25,6% 21,1% 12,1% 2,3% 19,4% 14,4% *Nem auditált adat, **12 havi adózott eredmény a 12 havi átlagos saját tőkére (ROE) vetítve. Megjegyzés: befektetési vállalkozások, külföldi befektetési vállalkozások magyarországi fióktelepei nélkül. Elemzési célból egy jelentős piaci szereplő adatszolgáltatási gyakorlatából eredő 211. év végi változás miatt visszamenőlegesen korrigálva. M42. táblázat Befektetési szolgáltatók idegen tulajdonú értékpapírok állománya (Mrd Ft) Hitelintézetek Hitelintézeti fióktelepek Hitelintézetek összesen Befektetési vállalkozások Összesen, névértéken Hitelintézetek Hitelintézeti fióktelepek Hitelintézetek összesen Befektetési vállalkozások Összesen, árfolyamértéken Hitelintézetek 1,73 1,49 1,56 1,38 1,37 1,42 Hitelintézeti fióktelepek 1,44 1,41 1,43 1,28 1,35 1,42 Hitelintézetek összesen 1,67 1,47 1,53 1,35 1,37 1,42 Befektetési vállalkozások 1,62 1,64 1,59 1,54 1,46 1,47 Összesen, árfolyamérték/névérték 1,67 1,48 1,54 1,36 1,37 1,43 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 113

42 213. június Kockázati jelentés M43. táblázat Befektetési szolgáltatók idegen tulajdonú értékpapír állománya ügyféltípusonként (árfolyamértéken, Mrd Ft) Hitelintézetek Devizabelföldi Nem intézményi devizabelföldi Intézményi devizabelföldi Pénztár Biztosító Befektetési alap Egyéb Devizakülföldi Hitelintézeti fióktelepek Devizabelföldi Nem intézményi devizabelföldi Intézményi devizabelföldi Pénztár Biztosító Befektetési alap Egyéb Devizakülföldi Befektetési vállalkozások és fióktelepek Devizabelföldi Nem intézményi devizabelföldi Intézményi devizabelföldi Pénztár Biztosító Befektetési alap Egyéb Devizakülföldi Befektetési szolgáltatók, összesen Devizabelföldi Nem intézményi devizabelföldi Intézményi devizabelföldi Pénztár Biztosító Befektetési alap Egyéb Devizakülföldi Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 114

43 213. június Kockázati jelentés M44. táblázat Befektetési szolgáltatók idegen tulajdonú értékpapír állománya értékpapír-csoportonként (árfolyamértéken, Mrd Ft) Hitelintézetek Állampapír Kötvény Részvény Kollektív befektetési eszköz Egyéb értékpapír Hitelintézeti fióktelepek Állampapír Kötvény Részvény Kollektív befektetési eszköz Egyéb értékpapír Befektetési vállalkozások és fióktelepek Állampapír Kötvény Részvény Kollektív befektetési eszköz Egyéb értékpapír Befektetési szolgáltatók összesen Állampapír Kötvény Részvény Kollektív befektetési eszköz Egyéb értékpapír M45. táblázat Befektetési szolgáltatók idegen tulajdonú értékpapír állománya, devizanemenként (árfolyamértéken, Mrd Ft) Hitelintézetek Forint Deviza Hitelintézeti fióktelepek Forint Deviza Befektetési vállalkozások és fióktelepek Forint Deviza Befektetési szolgáltatók összesen Forint Deviza Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 115

44 213. június Kockázati jelentés M46. táblázat Befektetési szolgáltatók ügyfélmegbízásai és értékpapírszámlái (negyedéves) 211Q3 211Q4 212Q1 212Q2 212Q3 212Q4 Befektetési vállalkozások és fióktelepek Vezetett ügyfélszámlák száma (ezer db) Kapott megbízások száma (ezer db) Egy számlára jutó megbízások száma (db) 3,56 3,12 2,94 2,57 2,22 2,15 Hitelintézeti befektetési szolgáltatók* Vezetett ügyfélszámlák száma (ezer db) Kapott megbízások száma (ezer db) Egy számlára jutó megbízások száma (db) 1,86 1,66 1,64 1,56 1,5 1,54 Befektetési szolgáltatók összesen Vezetett ügyfélszámlák száma (ezer db) Kapott megbízások száma (ezer db) Egy számlára jutó megbízások száma (db) 2,29 2,1 1,94 1,79 1,66 1,68 M47. táblázat Befektetési szolgáltatók kereskedési forgalma (4-negyedéves gördülő, Mrd Ft) 21Q4 211Q1 211Q2 211Q3 211Q4 212Q1 212Q2 212Q3 212Q4 Hitelintézet Hitelintézeti fióktelep* Befektetési vállalkozás és fióktelep Bizományosi összesen Hitelintézet Hitelintézeti fióktelep* Befektetési vállalkozás és fióktelep Saját számlás összesen Hitelintézet Hitelintézeti fióktelep* Befektetési vállalkozás és fióktelep Összesen M48. táblázat Befektetési szolgáltatók értékpapír ügyleteinek forgalma (4 negyedéves gördülő, Mrd Ft) 21Q4 211Q1 211Q2 211Q3 211Q4 212Q1 212Q2 212Q3 212Q4 Hitelintézet Részvények Állampapírok Egyéb kötvények Egyéb értékpapírok Hitelintézeti fióktelep* Részvények Állampapírok Egyéb kötvények Egyéb értékpapírok Befektetési vállalkozás és fióktelep Részvények Állampapírok Egyéb kötvények Egyéb értékpapírok Befektetési szolgáltatók összesen Részvények Állampapírok Egyéb kötvények Egyéb értékpapírok Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 116

45 213. június Kockázati jelentés M49. táblázat Befektetési szolgáltatók származtatott ügyleteinek forgalma (4 negyedéves gördülő, Mrd Ft) 21Q4 211Q1 211Q2 211Q3 211Q4 212Q1 212Q2 212Q3 212Q4 Hitelintézetek Határidős ügyletek Opciós ügyletek Csereügyletek Hitelintézeti fióktelepek* Határidős ügyletek Opciós ügyletek Csereügyletek Befektetési vállalk. és fióktelepek Határidős ügyletek Opciós ügyletek Csereügyletek Befektetési szolgáltatók összesen Határidős ügyletek Opciós ügyletek Csereügyletek M5. táblázat Befektetési szolgáltatók piaci koncentrációja (Hirschmann-Herfindahl indexek) Eszközök*,249,314,215,25,172,182,195,198,23 Saját tőke*,189,216,219,224,22,22,226,239,267 Ügyfélszámlák**,19,194,2,196,199,23,192,23,237 Befektetési vállalkozás*,357,358,351,351,34,32,316,323,322 Hitelintézet***,274,281,288,277,28,284,262,322,334 Ügyfélmegbízások**,18,181,193,169,168,178,199,221,215 Befektetési vállalkozás*,229,249,215,225,221,226,221,232,228 Hitelintézet***,39,42,417,363,346,356,392,47,389 Ügyfélvagyon (itép)**,114,114,18,16,13,12,15,17,115 Befektetési vállalkozás*,236,246,229,263,268,268,264,28,273 Hitelintézet***,127,127,121,122,119,117,121,122,132 21Q4 211Q1 211Q2 211Q3 211Q4 212Q1 212Q2 212Q3 212Q4 Teljes forgalom**,119,126,118,12,119,133,137,121,122 Befektetési vállalkozás*,25,211,215,218,26,226,276,241,245 Hitelintézet***,137,147,136,141,143,158,155,148,142 Saját számlás forgalom**,116,122,113,114,113,127,127,125,121 Befektetési vállalkozás*,47,365,364,294,263,256,266,274,278 Hitelintézet***,119,125,116,117,115,129,13,128,125 Bizományos forgalom**,11,116,122,119,117,127,121,131,117 Befektetési vállalkozás*,154,178,194,176,18,22,187,22,188 Hitelintézet***,27,292,31,371,296,321,338,325,3 Prompt forgalom**,1,16,12,12,99,112,16,17,11 Befektetési vállalkozás*,256,25,256,213,199,218,212,223,228 Hitelintézet***,116,122,117,117,115,129,119,119,116 Származékos forgalom**,135,146,121,113,11,144,157,164,161 Befektetési vállalkozás*,18,212,242,21,28,234,27,222,213 Hitelintézet***,158,169,141,148,143,174,19,196,21 *befektetési vállalkozások és külföldi befektetési vállalkozások magyarországi fióktelepei, **befektetési szolgáltatási tevékenységet végző hitelintézeti részvénytársaságok és hitelintézeti fióktelepek, befektetési vállalkozások és külföldi befektetési vállalkozások magyarországi fióktelepei, ***befektetési szolgáltatást nyújtó hitelintézeti részvénytársaságok és hitelintézeti fióktelepek Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 117

46 213. június Kockázati jelentés I Alapkezelők M13. ábra Befektetési alapok száma (db) M131. ábra Befektetési alapkezelők koncentrációs mutatói (százalék) Zártkörű Nyilvános % 95% 9% 85% 8% 75% 7% 65% 6% alapkezelés (top 5) alapkezelés (top 1) portfóliókezelés (top 5) portfóliókezelés (top 1) M51. táblázat A nyilvános befektetési alapok befektetési politika szerinti megoszlása (Mrd Ft) Likviditási alap Pénzpiaci alap Rövid kötvényalap Hosszú kötvényalap Kötvénytúlsúlyos vegyes alap Kiegyensúlyozott vegyes alap Részvénytúlsúlyos alap Tiszta részvény alap Garantált alap Származtatott alap Ingatlanfejlesztő alap Ingatlanforgalmazó alap Egyéb, nem besorolt alap Összesen M52. táblázat A nyilvános befektetési alapok eszközeinek megoszlása (Mrd Ft) Készpénz és betét Állampapírok Egyéb kötvények Jelzáloglevelek Részvények Befektetési jegyek Származtatott ügyletek Ingatlan Egyéb Nettó eszközérték Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 118