2009. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Nyrt.

Átírás

1 2009. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Nyrt. A közzétett adatok i állapotot tükröznek Minden közzétett adat millió forintban került megadásra (az eltérések egyértelműen jelölve) -1-

2 Tartalomjegyzék Jogszabályi hivatkozás Tartalom Oldal - Kiegészítő magyarázatok a táblázatok értelmezéséhez 3 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 7. (1) c) Hitelportfolió áttekintése kintlévőségek kitettségi osztályonként, átlagos kintlévőségek 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 5. a)-e) Szavatoló tőke alakulása 5 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 6. b) 9. (8) Tőkekövetelmény és prognosztizált veszteség - kitettségi osztályonként 6 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 6. b) Tőkekövetelmény alakulása portfolió bontásban 6 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 7. (1) d) Hitelportfolió - országonként 7 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 7. (1) e) Hitelportfolió nemzetgazdasági ágazatonként 8 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 7. (1) f) Hitelportfolió lejárat alapján 9 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 12. (1) a) Hitelportfolió fedezet-típusonként /2007. (ŐX/4.) Kr. 7. (1) g) 1. Késedelmes tételek és hitelminőség-romlást szenvedett kitettségek nemzetgazdasági ágazatonként 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 7. (1) g) 2. képzés a késedelmes tételekre és hitelminőség-romlást szenvedett kitettségekre nemzetgazdasági ágazatonként 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 7. (2) -képzés és elszámolt értékvesztések nemzetgazdasági ágazatonként 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 7. (1) h) Késedelmes tételek és hitelminőség-romlást szenvedett kitettségek országonként 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 7. (1) h) képzés a késedelmes tételekre és hitelminőség-romlást szenvedett kitettségekre országonként 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 7. (2) -képzés és elszámolt értékvesztések országonként /2007. (ŐX/4.) Kr. 9. f) Hitelportfolió áttekintése kintlévőségek kitettségi osztályonként portfolió bontásban 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 12. (2) Sztenderd-portfolió kintlévőségek és fedezettségek kitettségi osztályonként és RW% szerint 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 9. (2), (5) IRB-portfolió - összes központi kormánnyal, központi bankkal szemben fennálló kitettség, RW, LGD és CCF minősítési kategóriánként 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 9. (2), (5) IRB-portfolió - helyi önkormányzatokkal szemben fennálló kitettség, RW, LGD és CCF minősítési kategóriánként 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 9. (2), (5) IRB-portfolió - hitelintézettel, befektetési vállalkozással szemben fennálló kitettség, RW, LGD és CCF minősítési kategóriánként 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 9. (2), (5) IRB-portfolió - vállalatokkal szemben fennálló kitettség, RW, LGD és CCF minősítési kategóriánként 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 9. (2), (6) IRB-portfolió - lakossággal szemben fennálló kitettségek, RW, LGD és CCF minősítési kategóriánként 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 9. (6) IRB-portfolió - összes lakossággal szemben fennálló kitettség, tőkekövetelmény és prognosztizált veszteség alosztályonként 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 9. (2), (5) IRB-portfolió részesedésekkel kapcsolatban keletkezett kitettségek, RW, LGD és CCF minősítési kategóriánként 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 11. Felügyeleti elvárás alapján külön kezelt portfolió kintlévőségek lejárat és minősítési kategóriák szerint 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 9. (4) c) Saját PD-, LGD- és CCF-becslések (egyedi) /2007. (ŐX/4.) Kr. 13. (2) Piaci kockázatok tőkekövetelménye - Kereskedési könyvben nyilvántartott kockázatok tőkekövetelménye 234/2007. (ŐX/4.) Kr. 15/B. e) A szerződéses nettósítás hatása a tőkekövetelményre /2007. (ŐX/4.) Kr. 16. (1) Működési kockázatok tőkekövetelménye /2007. (ŐX/4.) Kr. 12. (1) e) Koncentrációs kockázat - TOP 20 ügyféllel szemben fennálló kitettség (egyedi) /2007. (ŐX/4.) Kr. 7. (1) b) képzés összefoglalása (IFRS) /2007. (ŐX/4.) Kr. 9. (3) Minősítési módszerek jellemzőinek összefoglalása

3 Kiegészítő magyarázatok a táblázatok értelmezéséhez: 1. Kitettségi osztályok (kockázati kategóriák): az Erste Bank Hungary (továbbiakban EBH vagy Bank) hitelportfoliója három részre oszlik: IRB módszert (Internal Rating Based Approach: belső minősítésen alapuló módszer) alkalmazunk a lakossági szegmens mikrovállalkozáson kívüli részében, a vállalati szegmensben a bankokra és pénzügyi intézményekre, helyi önkormányzatokra, vállalkozásokra, jövedelemtermelő ingatlan-projektekre, valamint leányvállalataink közül az Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt., Erste Leasing Eszközfinanszírozási Zrt., Erste Leasing Bérlet Szolgáltató Kft. kitettségeire ; Sztenderd módszert alkalmazunk a vállalati szegmensben a központi kormányokkal szembeni kitettségekre, derivatívákra, jövedelemtermelő nem-ingatlan projektekre, egyéb pénzügyi szolgáltatásokra (lízing, biztosító, stb), Erste-csoportba tartozó egyéb cégekre, részesedésekre, a lakossági szegmensben a mikrovállalkozásokra; Felügyeleti előírás alapján külön kezeljük a jövedelemtermelő-ingatlan projekteket (különleges hitelezési kitettségek alosztály). A kitettségi osztályok a fenti megoszlásban: A sztenderd-módszerrel és a felügyeleti előírás alapján külön kezelt portfolióban a Hpt. 76/A. (1) bekezdés alapján 14 osztályt különböztetünk meg (az elemzésekben csak azok az osztályok szerepelnek, ahol van fennálló kitettség, a nem említett osztályokban a kitettség nulla): 1. központi kormánnyal, központi bankkal szembeni kitettség, 2. helyi önkormányzattal szembeni kitettség, 3. közszektorbeli intézménnyel szembeni kitettség, 4. multilaterális fejlesztési bankkal szembeni kitettség, 5. nemzetközi szervezettel szembeni kitettség, 6. hitelintézettel és befektetési vállalkozással szembeni kitettség, 7. vállalkozással szembeni kitettség, 8. lakossággal szembeni kitettség, 9. ingatlannal fedezett kitettség, 10. késedelmes tétel, 11. fedezett kötvény formájában fennálló kitettség, 12. értékpapírosítási pozíció, 13. kollektív befektetési értékpapírban fennálló kitettség, 14. egyéb tétel. Az IRB-módszerrel kezelt portfolióban a Hpt. 76/C. (1) bekezdés alapján 7 osztályt különböztetünk meg (az elemzésekben csak azok az osztályok szerepelnek, ahol van fennálló kitettség, a nem említett osztályokban a kitettség nulla): 1. központi kormánnyal, központi bankkal szembeni kitettség, 2. hitelintézettel és befektetési vállalkozással szembeni kitettség, 3. vállalkozással szembeni kitettség, 4. lakossággal szembeni kitettség, 5. részesedések, 6. értékpapírosítási pozíciók, 7. egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök. 2. és összevont alapú adatszolgáltatás: az EBH a 234/2007. (ŐX/4.) Kormányrendelet 2. (1) bekezdése alapján egyedi (EBH) és összevont alapon is közzéteszi a jogszabály által előírt adatokat. Az összevont adatszolgáltatás keretében az EBH, Erste Befektetési Zrt., Erste Faktor Zrt., ERSTE Ingatlanlízing Zrt., Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt., Erste Leasing Eszközfinanszírozási Zrt., Erste Leasing Bérlet Szolgáltató Kft. adatait teszi közzé. A szintén összevont alapú felügyelet alá tartozó Erste Ingatlan Kft., Erste Kereskedőház Kft., ERSTE-DAT Kft. és Portfolió Kft. nem folytatnak hitelezési tevékenységet, ezért adataik itt nem kerülnek bemutatásra. 3. Kintlévőség: mérlegen belüli + kívüli tételeket is tartalmazó kitettség 4. Átlag: (előző évi záróállomány+tárgyévi záróállomány)/2 5. RW%: kitettséggel súlyozott átlagos kockázati súly 6. LGD: nem-teljesítéskori veszteségráta 9. CCF: hitelegyenértékesítési tényező 10. A kockázatkezelési jelentésben foglalt adatok az eltérő szempontú nyilvántartások miatt a számviteli beszámoló adataival nem minden esetben vethetők össze. -3-

4 Hitelportfolió áttekintése kintlévőségek kitettségi osztályonként, átlagos kintlévőségek Kitettségi osztály Kintlévőség megoszlás Átlagos kintlévőség Kintlévőség megoszlás Átlagos kintlévőség 1. Központi kormány, központi bank % % Regionális kormány, helyi önkormányzat % % Hitelintézetek, befektetési vállalkozások % % Vállalatok % % Lakosság (mikrovállalatokkal együtt) % % Részesedések % % Egyéb tétel % % Végösszeg % % kintlévőség 9. Részesedések 13. Egyéb tétel 1. Központi kormány, központi bank 2. Regionális kormány, helyi önkormányzat 6. Hitelintézetek, befektetési vállalkozások 8. Lakosság (mikrovállalatokkal együtt) 7. Vállalatok -4-

5 Szavatoló tőke alakulása ERSTE BANK HUNGARY NYRT. SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA Megnevezés millió Ft Konszolidált december 31. KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ SZAVATOLÓ TŐKE ÖSSZESEN ALAPVETŐ TŐKE ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TŐKEELEMEK Befizetett jegyzett tőke Tőketartalék ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TARTALÉKOK Tartalékok Általános tartalék Eredménytartalék Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti vagy évközi eredmény, ha pozitiv Konszolidáció miatt az Alapvető tőkeelemek pozitív/(-) negatív különbözeteiből beszámítható rész Alapvető tőkeelemek pozitív/(-) negatív különbözetei Leányvállalatok saját tőke változása Kisebbségi részesedés (Külső tagok, más tulajdonosok részesedése) ÁLTALÁNOS KOCKÁZATI CÉLTARTALÉK a kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25 %-áig Általános kockázati céltartalék (-) Általános kockázati céltartalék adótartalma ALAPVETŐ KÖLCSÖNTŐKE teljes összege 0 0 (-) EGYÉB LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL (-) Immateriális javak JÁRULÉKOS TŐKE Értékelési tartalékok valós értékelés értékelési tartalékából járulékos tőkében figyelembe vehető rész Konszolidáció miatt a Járulékos tőkeelemek pozitív/(-) negatív különbözeteiből beszámítható rész 724 Járulékos tőkeelemek pozitív/(-) negatív különbözetei 724 Passzív/(-)aktív tőkekonszolidációs különbözet 724 a) Leányvállalatokból 724 Lejárattal rendelkező alárendelt kölcsöntőke (-) LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL ÉS A JÁRULÉKOS TŐKÉBŐL Ebből:(-) Levonások az alapvető tőkéből (-) Levonás alapvető tőkéből az 50-50% arányú tételek miattt (-) Levonás limittúllépés miatt Ebből: (-) Levonások a járulékos tőkéből (-) Levonás járulékos tőkéből az 50-50% arányú tételek miatt (-) Levonás limittúllépés miatt (-) PIBv-ben lévő tőkebefektetések korlátozása miatt KORLÁTOZÁSOK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ ÖSSZES ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TŐKE (-) IRB szerinti értékvesztés és céltartalék hiány, valamint IRB részesedések várható vesztesége (-) Befektetési korlátozások miatti limittúllépések összege (-) Hitelintézet egy vállalkozásban lévő befektetésének a vállalkozás jegyzett tőkéjének 51 %-át meghaladó része KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES ALAPVETŐ TŐKE KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES JÁRULÉKOS TŐKE KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ, LEVONÁSOK UTÁNI ÖSSZES ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TŐKE PIACI KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FELHASZNÁLHATÓ ÖSSZES KIEGÉSZÍTŐ TŐKE

6 Tőkekövetelmény és prognosztizált veszteség - kitettségi osztályonként Kitettségi osztály Kintlévőség Tőkekövetelmény Prognosztizált veszteség Kintlévőség Tőkekövetelmény 1. Központi kormány, központi bank Prognosztizált veszteség 2. Regionális kormány, helyi önkormányzat Hitelintézetek, befektetési vállalkozások Vállalatok Lakosság (mikrovállalatokkal együtt) Részesedések Egyéb tétel Végösszeg Tőkekövetelmény alakulása portfolió bontásban Portfolió Kitettségi osztály Tőkekövetelmény Tőkekövetelmény %-os Tőkekövetelmény Tőkekövetelmény %-os Sztenderd 2. Regionális kormány, helyi önkormányzat % % 6. Hitelintézetek, befektetési vállalkozások % % 7. Vállalatok % % 8. Lakosság (mikrovállalatokkal együtt) % % 9. Részesedések % % 13. Egyéb tétel % % Összesen % % IRB 2. Regionális kormány, helyi önkormányzat % % 6. Hitelintézetek, befektetési vállalkozások % % 7. Vállalatok % % 8. Lakosság (mikrovállalatokkal együtt) % % 9. Részesedések % % 13. Egyéb tétel % % Összesen % % Felügyeleti előírás alapján külön kezelt 7. Vállalatok % % Összesen % % Végösszeg % % -6-

7 Hitelportfolió országonként Ország Kintlévőség Kintlévőség 1. Célpiac - Ausztria % % 2. Célpiac - Horvátország % % 3. Célpiac - Csehország % % 4. Célpiac - Magyarország % % 5. Célpiac - Románia % % 6. Célpiac - Szerbia % % 7. Célpiac - Szlovákia % % 8. Célpiac - Szlovénia % % 9. Célpiac - Ukrajna % % 10. Feltörekvő piac - Ázsia % % 11. Feltörekvő piac - Latin Amerika % % 12. Feltörekvő piac - Közép/Kelet Afrika % % 13. Feltörekvő piac - Dél-Európa/CIS % % 14. Egyéb EU-tagállamok % % 15. Egyéb ipari országok % % Összesen % % hitelportfolió országonként 1. Célpiac - Ausztria 2. Célpiac - Horvátország 3. Célpiac - Csehország 4. Célpiac - Magyarország 5. Célpiac - Románia 6. Célpiac - Szerbia 7. Célpiac - Szlovákia 8. Célpiac - Szlovénia 9. Célpiac - Ukrajna 10. Feltörekvő piac - Ázsia 11. Feltörekvő piac - Latin Amerika 12. Feltörekvő piac - Közép/Kelet Afrika 13. Feltörekvő piac - Dél-Európa/CIS 14. Egyéb EU-tagállamok 15. Egyéb ipari országok 4. Célpiac - Magyarország -7-

8 Hitelportfolió nemzetgazdasági ágazatonként Nemzetgazdasági ágazat Kintlévőség Kintlévőség A: Mezőgazdaság és erdőgazdálkodás % % B: Bányászat % % C: Feldolgozóipar % % D: Energiaszektor % % E: Vízgazdálkodás % % F: Út, vasút, híd- építés (kivéve Fx) % % Fx: Ingatlanfejlesztés % % G: Kereskedelem % % H: Szállítás % % I: Vendéglátás % % J: Információ és kommunikáció-technológia % % K: Pénzügy és biztosítás (kivéve Kx) % % Kx: Leányvállalatok tevékenysége % % L: Építőipari kivitelezés % % M: Kutatás-fejlesztés % % N: Egyéb üzleti szolgáltatás % % O: Közszolgáltatások % % P: Oktatás % % Q: Egészségügyi és szociális ellátás % % R: Művészet, szórakozás és rekreáció % % S: Egyéb szolgáltatások % % T: Háztartások % % U: Külföldi szervezetek % % X: Egyéb % % Összesen % % hitelportfolió ágazatonként 3% 0% 5% 1% 0% 4% 1%1%1% 1% 4% 0% 0% 3% 0% 46% 13% 0% 10% 1% 0% 3% 0% 0% A: Mezőgazdaság és erdőgazdálkodás B: Bányászat C: Feldolgozóipar D: Energiaszektor E: Vízgazdálkodás F: Út, vasút, híd- építés (kivéve Fx) Fx: Ingatlanfejlesztés G: Kereskedelem H: Szállítás I: Vendéglátás J: Információ és kommunikáció-technológia K: Pénzügy és biztosítás (kivéve Kx) Kx: Leányvállalatok tevékenysége L: Építőipari kivitelezés M: Kutatás-fejlesztés N: Egyéb üzleti szolgáltatás O: Közszolgáltatások P: Oktatás Q: Egészségügyi és szociális ellátás R: Művészet, szórakozás és rekreáció S: Egyéb szolgáltatások T: Háztartások U: Külföldi szervezetek X: Egyéb -8-

9 Hitelportfolió lejárat alapján Lejárat Kintlévőség Kintlévőség 1: < 3 hónap % % 2: 3 hónap <= X < 1 év % % 3: 1 év <= X < 2,5 év % % 4: 2,5 év <= X < 5 év % % 5: 5 év <= X < 10 év % % 6: 10 év <= X < 15 év % % 7: 15 év <= X < 20 év % % 8: 20 év <= X % % Összesen % % hitelportfolió lejárat alapján 12% 18% 18% 10% 12% 12% 6% 12% 1: < 3 hónap 2: 3 hónap <= X < 1 év 3: 1 év <= X < 2,5 év 4: 2,5 év <= X < 5 év 5: 5 év <= X < 10 év 6: 10 év <= X < 15 év 7: 15 év <= X < 20 év 8: 20 év <= X -9-

10 Hitelportfolió - fedezet-típusonként Fedezet típusa Kintlévőség Lakosság és micro Nem lakosság Lakosság és micro Nem lakosság megoszlás Kintlévőség megoszlás Kintlévőség megoszlás Kintlévőség megoszlás Készpénz, betét % % % % Értékpapír % % % % Kapott garancia % % % % Kereskedelmi ingatlan % % % % Lakóingatlan % % % % Gépjármű % % % % Fedezetlen % % % % Összesen % % % % Lakossági hitelportfolió (mikrovállalkozásokkal együtt) Nem-lakossági hitelportfolió 25% 0% 0% 0% 1% 2% 0% 9% 8% Készpénz, betét Értékpapír Kapott garancia Kereskedelmi ingatlan Lakóingatlan Gépjármű Fedezetlen 48% 37% Készpénz, betét Értékpapír Kapott garancia Kereskedelmi ingatlan Lakóingatlan Gépjármű Fedezetlen 66% 2% 2% -10-

11 Késedelmes tételek és hitelminőség-romlást szenvedett kitettségek nemzetgazdasági ágazatonként Nemzetgazdasági ágazat Kockázati kategória Kintlévőség Kintlévőség A: Mezőgazdaság és erdőgazdálkodás RK3 - késedelmes % % RK4 - hitelminőség-romlás % % A: Mezőgazdaság és erdőgazdálkodás % % B: Bányászat RK3 - késedelmes % % RK4 - hitelminőség-romlás % % B: Bányászat % % C: Feldolgozóipar RK3 - késedelmes % % RK4 - hitelminőség-romlás % % C: Feldolgozóipar % % D: Energiaszektor RK3 - késedelmes % % RK4 - hitelminőség-romlás % % D: Energiaszektor % % E: Vízgazdálkodás RK3 - késedelmes % % RK4 - hitelminőség-romlás % % E: Vízgazdálkodás % % F: Út, vasút, híd- építés (kivéve Fx) RK3 - késedelmes % % RK4 - hitelminőség-romlás % % F: Út, vasút, híd- építés (kivéve Fx) % % Fx: Ingatlanfejlesztés RK3 - késedelmes % % RK4 - hitelminőség-romlás % % Fx: Ingatlanfejlesztés % % G: Kereskedelem RK3 - késedelmes % % RK4 - hitelminőség-romlás % % G: Kereskedelem % % H: Szállítás RK3 - késedelmes % % RK4 - hitelminőség-romlás % % H: Szállítás % % I: Vendéglátás RK3 - késedelmes % % RK4 - hitelminőség-romlás % % I: Vendéglátás % % -11-

12 Nemzetgazdasági ágazat Kockázati kategória Kintlévőség Kintlévőség J: Információ és kommunikáció-technológia RK3 - késedelmes % % RK4 - hitelminőség-romlás % % J: Információ és kommunikáció-technológia % % K: Pénzügy és biztosítás (kivéve Kx) RK3 - késedelmes % % RK4 - hitelminőség-romlás % % K: Pénzügy és biztosítás (kivéve Kx) % % Kx: Leányvállalatok tevékenysége RK3 - késedelmes % % RK4 - hitelminőség-romlás % % Kx: Leányvállalatok tevékenysége % % L: Építőipari kivitelezés RK3 - késedelmes % % RK4 - hitelminőség-romlás % % L: Építőipari kivitelezés % % M: Kutatás-fejlesztés RK3 - késedelmes % % RK4 - hitelminőség-romlás % % M: Kutatás-fejlesztés % % N: Egyéb üzleti szolgáltatás RK3 - késedelmes % % RK4 - hitelminőség-romlás % % N: Egyéb üzleti szolgáltatás % % O: Közszolgáltatások RK3 - késedelmes % % RK4 - hitelminőség-romlás % % O: Közszolgáltatások % % P: Oktatás RK3 - késedelmes % % RK4 - hitelminőség-romlás % % P: Oktatás % % Q: Egészségügyi és szociális ellátás RK3 - késedelmes % % RK4 - hitelminőség-romlás % % Q: Egészségügyi és szociális ellátás % % R: Művészet, szórakozás és rekreáció RK3 - késedelmes % % RK4 - hitelminőség-romlás % % R: Művészet, szórakozás és rekreáció % % S: Egyéb szolgáltatások RK3 - késedelmes % % RK4 - hitelminőség-romlás % % S: Egyéb szolgáltatások % % -12-

13 Nemzetgazdasági ágazat Kockázati kategória Kintlévőség Kintlévőség T: Háztartások RK3 - késedelmes % % RK4 - hitelminőség-romlás % % T: Háztartások % % U: Külföldi szervezetek RK3 - késedelmes % % RK4 - hitelminőség-romlás % % U: Külföldi szervezetek % % X: Egyéb RK3 - késedelmes % % RK4 - hitelminőség-romlás % % X: Egyéb % % Összesen % % -13-

14 képzés a késedelmes tételekre és hitelminőség-romlást szenvedett kitettségekre nemzetgazdasági ágazatonként Nemzetgazdasági ágazat Kockázati kategória képzés %-os képzés %-os képzés %-os képzés %-os A: Mezőgazdaság és erdőgazdálkodás RK3 - késedelmes % % % % RK4 - hitelminőség-romlás % % % % A: Mezőgazdaság és erdőgazdálkodás % % % % B: Bányászat RK3 - késedelmes % % % % RK4 - hitelminőség-romlás % % % % B: Bányászat % % % % C: Feldolgozóipar RK3 - késedelmes % % % % RK4 - hitelminőség-romlás % % % % C: Feldolgozóipar % % % % D: Energiaszektor RK3 - késedelmes % % % % RK4 - hitelminőség-romlás % % % % D: Energiaszektor % % % % E: Vízgazdálkodás RK3 - késedelmes % % % % RK4 - hitelminőség-romlás % % % % E: Vízgazdálkodás % % % % F: Út, vasút, híd- építés (kivéve Fx) RK3 - késedelmes % % % % RK4 - hitelminőség-romlás % % % % F: Út, vasút, híd- építés (kivéve Fx) % % % % Fx: Ingatlanfejlesztés RK3 - késedelmes % % % % RK4 - hitelminőség-romlás % % % % Fx: Ingatlanfejlesztés % % % % G: Kereskedelem RK3 - késedelmes % % % % RK4 - hitelminőség-romlás % % % % G: Kereskedelem % % % % H: Szállítás RK3 - késedelmes % % % % RK4 - hitelminőség-romlás % % % % H: Szállítás % % % % I: Vendéglátás RK3 - késedelmes % % % % RK4 - hitelminőség-romlás % % % % I: Vendéglátás % % % % -14-

15 Nemzetgazdasági ágazat Kockázati kategória képzés %-os képzés %-os képzés %-os képzés %-os J: Információ és kommunikáció-technológia RK3 - késedelmes % % % % RK4 - hitelminőség-romlás % % % % J: Információ és kommunikáció-technológia % % % % K: Pénzügy és biztosítás (kivéve Kx) RK3 - késedelmes % % % % RK4 - hitelminőség-romlás % % % % K: Pénzügy és biztosítás (kivéve Kx) % % % % Kx: Leányvállalatok tevékenysége RK3 - késedelmes % % % % RK4 - hitelminőség-romlás % % % % Kx: Leányvállalatok tevékenysége % % % % L: Építőipari kivitelezés RK3 - késedelmes % % % % RK4 - hitelminőség-romlás % % % % L: Építőipari kivitelezés % % % % M: Kutatás-fejlesztés RK3 - késedelmes % % % % RK4 - hitelminőség-romlás % % % % M: Kutatás-fejlesztés % % % % N: Egyéb üzleti szolgáltatás RK3 - késedelmes % % % % RK4 - hitelminőség-romlás % % % % N: Egyéb üzleti szolgáltatás % % % % O: Közszolgáltatások RK3 - késedelmes % % % % RK4 - hitelminőség-romlás % % % % O: Közszolgáltatások % % % % P: Oktatás RK3 - késedelmes % % % % RK4 - hitelminőség-romlás % % % % P: Oktatás % % % % Q: Egészségügyi és szociális ellátás RK3 - késedelmes % % % % RK4 - hitelminőség-romlás % % % % Q: Egészségügyi és szociális ellátás % % % % R: Művészet, szórakozás és rekreáció RK3 - késedelmes % % % % RK4 - hitelminőség-romlás % % % % R: Művészet, szórakozás és rekreáció % % % % -15-

16 Nemzetgazdasági ágazat Kockázati kategória képzés %-os képzés %-os képzés %-os képzés %-os S: Egyéb szolgáltatások RK3 - késedelmes % % % % RK4 - hitelminőség-romlás % % % % S: Egyéb szolgáltatások % % % % T: Háztartások RK3 - késedelmes % % % % RK4 - hitelminőség-romlás % % % % T: Háztartások % % % % U: Külföldi szervezetek RK3 - késedelmes % % % % RK4 - hitelminőség-romlás % % % % U: Külföldi szervezetek % % % % X: Egyéb RK3 - késedelmes % % % % RK4 - hitelminőség-romlás % % % % X: Egyéb % % % % Összesen % % % % -16-

17 képzés és értékvesztés-elszámolás nemzetgazdasági ágazatonként Nemzetgazdasági ágazat Nyitó értékvesztés elszámolás visszaírás Záró értékvesztés Nyitó céltartalék képzés felszabadítás és felhasználás Záró céltartalék A: Mezőgazdaság és erdőgazdálkodás B: Bányászat C: Feldolgozóipar D: Energiaszektor E: Vízgazdálkodás F: Út, vasút, híd- építés (kivéve Fx) Fx: Ingatlanfejlesztés G: Kereskedelem H: Szállítás I: Vendéglátás J: Információ és kommunikáció-technológia K: Pénzügy és biztosítás (kivéve Kx) Kx: Leányvállalatok tevékenysége L: Építőipari kivitelezés M: Kutatás-fejlesztés N: Egyéb üzleti szolgáltatás O: Közszolgáltatások P: Oktatás Q: Egészségügyi és szociális ellátás R: Művészet, szórakozás és rekreáció S: Egyéb szolgáltatások T: Háztartások U: Külföldi szervezetek X: Egyéb Összesen

18 képzés és értékvesztés-elszámolás nemzetgazdasági ágazatonként Nemzetgazdasági ágazat Nyitó értékvesztés elszámolás visszaírás Záró értékvesztés Nyitó céltartalék képzés felszabadítás és felhasználás Záró céltartalék A: Mezőgazdaság és erdőgazdálkodás B: Bányászat C: Feldolgozóipar D: Energiaszektor E: Vízgazdálkodás F: Út, vasút, híd- építés (kivéve Fx) Fx: Ingatlanfejlesztés G: Kereskedelem H: Szállítás I: Vendéglátás J: Információ és kommunikáció-technológia K: Pénzügy és biztosítás (kivéve Kx) Kx: Leányvállalatok tevékenysége L: Építőipari kivitelezés M: Kutatás-fejlesztés N: Egyéb üzleti szolgáltatás O: Közszolgáltatások P: Oktatás Q: Egészségügyi és szociális ellátás R: Művészet, szórakozás és rekreáció S: Egyéb szolgáltatások T: Háztartások U: Külföldi szervezetek X: Egyéb Összesen

19 Késedelmes tételek és hitelminőség-romlást szenvedett kitettségek országonként Ország Kockázati kategória Kintlévőség Kintlévőség Célpiac - Ausztria RK3 - késedelmes % % RK4 - hitelminőség-romlás % % Célpiac - Ausztria % % Célpiac - Horvátország RK3 - késedelmes % % RK4 - hitelminőség-romlás % % Célpiac - Horvátország % % Célpiac - Csehország RK3 - késedelmes % % RK4 - hitelminőség-romlás % % Célpiac - Csehország % % Célpiac - Magyarország RK3 - késedelmes % % RK4 - hitelminőség-romlás % % Célpiac - Magyarország % % Célpiac - Románia RK3 - késedelmes % % RK4 - hitelminőség-romlás % % Célpiac - Románia % % Célpiac - Szerbia RK3 - késedelmes % % RK4 - hitelminőség-romlás % % Célpiac - Szerbia % % Célpiac - Szlovákia RK3 - késedelmes % % RK4 - hitelminőség-romlás % % Célpiac - Szlovákia % % Célpiac - Ukrajna RK3 - késedelmes % % RK4 - hitelminőség-romlás % % Célpiac - Ukrajna % % Feltörekvő piac - Ázsia RK3 - késedelmes % % RK4 - hitelminőség-romlás % % Feltörekvő piac - Ázsia % % Feltörekvő piac - Latin Amerika RK3 - késedelmes % % RK4 - hitelminőség-romlás % % Feltörekvő piac - Latin Amerika % % Feltörekvő piac - Közép/Kelet Afrika RK3 - késedelmes % % -19-

20 Ország Kockázati kategória Kintlévőség Kintlévőség RK4 - hitelminőség-romlás % % Feltörekvő piac - Közép/Kelet Afrika % % Feltörekvő piac - Dél-Európa/CIS RK3 - késedelmes % % RK4 - hitelminőség-romlás % % Feltörekvő piac - Dél-Európa/CIS % % Egyéb EU-tagállamok RK3 - késedelmes % % RK4 - hitelminőség-romlás % % Egyéb EU-tagállamok % % Egyéb ipari országok RK3 - késedelmes % % RK4 - hitelminőség-romlás % % Egyéb ipari országok % % Összesen % % -20-

21 képzés a késedelmes tételekre és hitelminőség-romlást szenvedett kitettségekre országonként %-os %- os %-os %-os Ország Kockázati kategória képzés képzés képzés képzés Célpiac - Ausztria RK3 - késedelmes % % % % RK4 - hitelminőség-romlás % % % % Célpiac - Ausztria % % % % Célpiac - Horvátország RK3 - késedelmes % % % % RK4 - hitelminőség-romlás % % % % Célpiac - Horvátország % % % % Célpiac - Csehország RK3 - késedelmes % % % % RK4 - hitelminőség-romlás % % % % Célpiac - Csehország % % % % Célpiac - Magyarország RK3 - késedelmes % % % % RK4 - hitelminőség-romlás % % % % Célpiac - Magyarország % % % % Célpiac - Románia RK3 - késedelmes % % % % RK4 - hitelminőség-romlás % % % % Célpiac - Románia % % % % Célpiac - Szerbia RK3 - késedelmes % % % % RK4 - hitelminőség-romlás % % % % Célpiac - Szerbia % % % % Célpiac - Szlovákia RK3 - késedelmes % % % % RK4 - hitelminőség-romlás % % % % Célpiac - Szlovákia % % % % Célpiac - Ukrajna RK3 - késedelmes % % % % RK4 - hitelminőség-romlás % % % % Célpiac - Ukrajna % % % % Feltörekvő piac - Ázsia RK3 - késedelmes % % % % RK4 - hitelminőség-romlás % % % % Feltörekvő piac - Ázsia % % % % Feltörekvő piac - Latin Amerika RK3 - késedelmes % % % % RK4 - hitelminőség-romlás % % % % -21-

22 Ország Kockázati kategória képzés %-os képzés %- os képzés %-os képzés %-os Feltörekvő piac - Latin Amerika % % % % Feltörekvő piac - Közép/Kelet Afrika RK3 - késedelmes % % % % RK4 - hitelminőség-romlás % % % % Feltörekvő piac - Közép/Kelet Afrika % % % % Feltörekvő piac - Dél- Európa/CIS RK3 - késedelmes % % % % RK4 - hitelminőség-romlás % % % % Feltörekvő piac - Dél-Európa/CIS % % % % Egyéb EU-tagállamok RK3 - késedelmes % % % % RK4 - hitelminőség-romlás % % % % Egyéb EU-tagállamok % % % % Egyéb ipari országok RK3 - késedelmes % % % % RK4 - hitelminőség-romlás % % % % Egyéb ipari országok % % % % Összesen % % % % -22-

23 képzés és elszámolt értékvesztések országonként Ország Nyitó értékvesztés elszámolás visszaírás Záró értékvesztés Nyitó céltartalék képzés felszabadítás és felhasználás Záró céltartalék Célpiac - Ausztria Célpiac - Horvátország Célpiac - Csehország Célpiac - Magyarország Célpiac - Románia Célpiac - Szerbia Célpiac - Szlovákia Célpiac - Szlovénia Célpiac - Ukrajna Feltörekvő piac - Ázsia Feltörekvő piac - Latin Amerika Feltörekvő piac - Közép/Kelet Afrika Feltörekvő piac - Dél-Európa/CIS Egyéb EU-tagállamok Egyéb ipari országok Összesen

24 képzés és elszámolt értékvesztések országonként Ország Nyitó értékvesztés elszámolás visszaírás Záró értékvesztés Nyitó céltartalék képzés felszabadítás és felhasználás Záró céltartalék Célpiac - Ausztria Célpiac - Horvátország Célpiac - Csehország Célpiac - Magyarország Célpiac - Románia Célpiac - Szerbia Célpiac - Szlovákia Célpiac - Szlovénia Célpiac - Ukrajna Feltörekvő piac - Ázsia Feltörekvő piac - Latin Amerika Feltörekvő piac - Közép/Kelet Afrika Feltörekvő piac - Dél-Európa/CIS Egyéb EU-tagállamok Egyéb ipari országok Összesen

25 Hitelportfolió áttekintése kintlévőségek kitettségi osztályonként portfolió bontásban Portfolió Kitettségi osztály Kintlévőség megoszlás Kintlévőség megoszlás Sztenderd 1 Központi kormány, központi bank % % 2 Regionális kormány, helyi önkormányzat % % 6 Hitelintézetek, befektetési vállalkozások % % 7 Vállalatok % % 8 Lakosság (mikrovállalatokkal együtt) % % 9 Részesedések % % 13 Egyéb tétel % % Összesen % % IRB 2 Regionális kormány, helyi önkormányzat % % 6 Hitelintézetek, befektetési vállalkozások % % 7 Vállalatok % % 8 Lakosság (mikrovállalatokkal együtt) % % 9 Részesedések % % 13 Egyéb tétel % % Összesen % % Felügyeleti előírás alapján külön kezelt 7 Vállalatok % % Összesen % % Végösszeg % % -25-

26 Sztenderd-portfolió kintlévőségek és fedezettsége kitettségi osztályonként és RW% szerint Kitettségi osztály (Sztenderd portfolió) Kockázati súly csoportok Kintlévőség megoszlás Fedezetlen kintlévőség Fedezetlen kintlévőség %-os megoszlás Fedezett kintlévőség %-os megoszlás Központi kormány, központi bank 1: 0% <= X < 20% % % 0.00% 4: 100% <= X < 150% % % 0.00% Központi kormány, központi bank % % 0.00% Regionális kormány, helyi önkormányzat 1: 0% <= X < 20% % % 0.00% 2: 20% <= X < 50% % % 0.00% 4: 100% <= X < 150% % % 0.00% Regionális kormány, helyi önkormányzat % % 0.00% Hitelintézetek, befektetési vállalkozások 2: 20% <= X < 50% % % 0.00% 4: 100% <= X < 150% % % 2.81% Hitelintézetek, befektetési vállalkozások % % 2.81% Vállalatok 1: 0% <= X < 20% % % 0.00% 2: 20% <= X < 50% % % 0.00% 3: 50% <= X < 100% % % 0.00% 4: 100% <= X < 150% % % 3.91% 5: 150% <= X < 350% % % 0.05% Vállalatok % % 3.96% Lakosság (mikrovállalatokkal együtt) 1: 0% <= X < 20% % % 0.00% 2: 20% <= X < 50% % % 0.00% 3: 50% <= X < 100% % % 0.01% 4: 100% <= X < 150% % % 0.84% Lakosság (mikrovállalatokkal együtt) % % 0.84% Részesedések 4: 100% <= X < 150% % % 0.14% Részesedések % % 0.14% Egyéb tétel 1: 0% <= X < 20% % % 3.83% 4: 100% <= X < 150% % % 1.57% Egyéb tétel % % 5.40% Összesen % % 13.16% -26-

27 Sztenderd-portfolió kintlévőségek és fedezettsége kitettségi osztályonként és RW% szerint Kitettségi osztály (Sztenderd portfolió) Kockázati súly csoportok Kintlévőség megoszlás Fedezetlen kintlévőség Fedezetlen kintlévőség %-os megoszlás Fedezett kintlévőség %-os megoszlás Központi kormány, központi bank 1: 0% <= X < 20% % % 0.00% 4: 100% <= X < 150% % % 0.00% Központi kormány, központi bank % % 0.00% Regionális kormány, helyi önkormányzat 1: 0% <= X < 20% % % 0.00% 2: 20% <= X < 50% % % 0.00% 3: 50% <= X < 100% % % 0.00% 4: 100% <= X < 150% % % 0.00% Regionális kormány, helyi önkormányzat % % 0.01% Hitelintézetek, befektetési vállalkozások 2: 20% <= X < 50% % % 0.00% 3: 50% <= X < 100% % % 0.00% 4: 100% <= X < 150% % % 2.70% Hitelintézetek, befektetési vállalkozások % % 2.71% Vállalatok 1: 0% <= X < 20% % % 0.91% 2: 20% <= X < 50% % % 0.11% 3: 50% <= X < 100% % % 0.39% 4: 100% <= X < 150% % % 4.82% 5: 150% <= X < 350% % % 0.10% Vállalatok % % 6.32% Lakosság (mikrovállalatokkal együtt) 1: 0% <= X < 20% % % 0.00% 2: 20% <= X < 50% % % 0.12% 3: 50% <= X < 100% % % 0.89% 4: 100% <= X < 150% % % 1.02% 5: 150% <= X < 350% % % 0.01% 6: 350% <= X < 625% % % 0.00% Lakosság (mikrovállalatokkal együtt) % % 2.08% Részesedések 4: 100% <= X < 150% % % 0.14% Részesedések % % 0.14% Egyéb tétel 1: 0% <= X < 20% % % 3.68% 4: 100% <= X < 150% % % 1.51% Egyéb tétel % % 5.18% Összesen % % 16.43% -27-

28 IRB-portfolió - összes központi kormánnyal, központi bankkal szemben fennálló kitettség, RW, LGD és CCF minősítési kategóriánként Nincs ilyen tétel. -28-

29 IRB-portfolió helyi önkormányzatokkal szemben fennálló kitettség, RW, LGD és CCF minısítési kategóriánként Kitettségi osztály (IRB portfolió) Minősítési katergória (PD osztály) Kintlévőség megoszlás Kockázati súly LGD CCF Regionális kormány, helyi önkormányzat 1: 0,00% <= X < 0,04% % 15.32% 45.00% 58.49% 2: 0,04% <= X < 0,11% % 25.14% 45.00% 62.15% 3: 0,11% <= X < 0,31% % 46.53% 45.00% 67.80% 5: 0,71% <= X < 1,71% % 93.75% 45.00% 55.33% 6: 1,71% <= X < 3,11% % % 45.00% 66.77% 10: X = 100 % % 0.00% 45.00% 75.00% Összesen % 50.14% 45.00% 64.26% -29-

30 IRB-portfolió helyi önkormányzatokkal szemben fennálló kitettség, RW, LGD és CCF minısítési kategóriánként Kitettségi osztály (IRB portfolió) Minősítési katergória (PD osztály) Kintlévőség megoszlás Kockázati súly LGD CCF Regionális kormány, helyi önkormányzat 1: 0,00% <= X < 0,04% % 15.32% 45.00% 58.49% 2: 0,04% <= X < 0,11% % 25.14% 45.00% 62.15% 3: 0,11% <= X < 0,31% % 46.53% 45.00% 67.80% 5: 0,71% <= X < 1,71% % 93.75% 45.00% 55.33% 6: 1,71% <= X < 3,11% % % 45.00% 66.77% 10: X = 100 % % 0.00% 45.00% 75.00% Összesen % 50.14% 45.00% 64.26% Helyi önkormányzatok minősítési kategóriánként : 0,00% <= X < 0,04% 2: 0,04% <= X < 0,11% 3: 0,11% <= X < 0,31% 5: 0,71% <= X < 1,71% 6: 1,71% <= X < 3,11% 10: X = 100 % -30-

31 IRB-portfolió - összes hitelintézetekkel, befektetési vállalkozásokkal szemben fennálló kitettség, RW, LGD és CCF minősítési kategóriánként Kitettségi osztály (IRB portfolió) Minősítési katergória (PD osztály) Kintlévőség megoszlás Kockázati súly LGD CCF Hitelintézetek, befektetési vállalkozások 1: 0,00% <= X < 0,04% % 15.32% 45.00% 2: 0,04% <= X < 0,11% % 18.22% 45.00% 75.00% 3: 0,11% <= X < 0,31% % 37.88% 45.00% 75.00% 4: 0,31% <= X < 0,71% % 58.90% 45.00% 1.92% 6: 1,71% <= X < 3,11% % 99.75% 45.00% 58.33% 7: 3,11% <= X < 5,81% % % 45.00% 43.75% 10: X = 100 % % 0.00% 45.00% Összesen % 49.90% 45.00% 50.80% -31-

32 IRB-portfolió - összes hitelintézetekkel, befektetési vállalkozásokkal szemben fennálló kitettség, RW, LGD és CCF minősítési kategóriánként Kitettségi osztály (IRB portfolió) Minősítési katergória (PD osztály) Kintlévőség megoszlás Kockázati súly LGD CCF Hitelintézetek, befektetési vállalkozások 1: 0,00% <= X < 0,04% % 15.32% 45.00% 2: 0,04% <= X < 0,11% % 18.22% 45.00% 75.00% 3: 0,11% <= X < 0,31% % 37.88% 45.00% 75.00% 4: 0,31% <= X < 0,71% % 58.90% 45.00% 1.92% 6: 1,71% <= X < 3,11% % 99.75% 45.00% 58.33% 7: 3,11% <= X < 5,81% % % 45.00% 43.75% 10: X = 100 % % 0.00% 45.00% Összesen % 49.90% 45.00% 50.80% Hitelintézetek, befektetési vállalkozások minősítési kategóriánként : 0,00% <= X < 0,04% 2: 0,04% <= X < 0,11% 3: 0,11% <= X < 0,31% 4: 0,31% <= X < 0,71% 6: 1,71% <= X < 3,11% 7: 3,11% <= X < 5,81% 10: X = 100 % -32-

33 IRB-portfolió - összes vállalatokkal szemben fennálló kitettség, RW, LGD és CCF minősítési kategóriánként Kitettségi osztály (IRB portfolió) Minősítési katergória (PD osztály) Kintlévőség megoszlás Kockázati súly LGD CCF Vállalatok 1: 0,00% <= X < 0,04% % 15.32% 45.00% 43.75% 2: 0,04% <= X < 0,11% % 18.70% 45.00% 25.00% 3: 0,11% <= X < 0,31% % 40.83% 45.00% 50.00% 4: 0,31% <= X < 0,71% % 71.32% 45.00% 67.01% 5: 0,71% <= X < 1,71% % 53.57% 45.00% 72.88% 6: 1,71% <= X < 3,11% % % 45.10% 65.95% 7: 3,11% <= X < 5,81% % % 45.00% 64.81% 8: 5,81% <= X < 10,81% % % 45.10% 65.48% 9: 10,81% <= X < 100,00% % % 45.28% 65.60% 10: X = 100 % % 0.00% 45.03% 62.25% Összesen % 85.97% 45.05% 58.27% IRB-portfolió - összes vállalatokkal szemben fennálló kitettség, RW, LGD és CCF minősítési kategóriánként Kitettségi osztály (IRB portfolió) Minősítési katergória (PD osztály) Kintlévőség megoszlás Kockázati súly LGD CCF Vállalatok 1: 0,00% <= X < 0,04% % 15.32% 45.00% 43.75% 2: 0,04% <= X < 0,11% % 18.70% 45.00% 25.00% 3: 0,11% <= X < 0,31% % 40.83% 45.00% 50.00% 4: 0,31% <= X < 0,71% % 71.32% 45.00% 67.01% 5: 0,71% <= X < 1,71% % 38.72% 30.73% 72.88% 6: 1,71% <= X < 3,11% % % 44.97% 65.95% 7: 3,11% <= X < 5,81% % % 44.91% 64.81% 8: 5,81% <= X < 10,81% % % 43.42% 65.48% 9: 10,81% <= X < 100,00% % % 44.23% 65.60% 10: X = 100 % % 10.90% 45.02% 62.25% Összesen % 79.49% 43.33% 58.27% -33-

34 Vállalatok minősítési kategóriánként : 0,00% <= X < 0,04% 2: 0,04% <= X < 0,11% 3: 0,11% <= X < 0,31% 4: 0,31% <= X < 0,71% 5: 0,71% <= X < 1,71% 6: 1,71% <= X < 3,11% 7: 3,11% <= X < 5,81% 8: 5,81% <= X < 10,81% 9: 10,81% <= X < 100,00% 10: X = 100 % -34-

35 IRB-portfolió - összes lakossággal szemben fennálló kitettség, RW és LGD és CCF minősítési kategóriánként Kitettségi osztály (IRB portfolió) Minősítési katergória (PD osztály) Kintlévőség megoszlás Kockázati súly LGD CCF Lakosság (mikrovállalatokkal együtt) 1: 0,00% <= X < 0,04% % 15.32% 45.00% 4: 0,31% <= X < 0,71% % 73.78% 45.00% 75.00% 5: 0,71% <= X < 1,71% % 28.00% 45.00% 75.00% 6: 1,71% <= X < 3,11% % 41.99% 52.71% 99.67% 7: 3,11% <= X < 5,81% % % 45.00% 62.88% 8: 5,81% <= X < 10,81% % 67.14% 58.27% 99.67% 9: 10,81% <= X < 100,00% % 77.73% 56.43% 99.38% 10: X = 100 % % 0.00% 55.26% 98.79% Összesen % 55.46% 50.33% 87.20% IRB-portfolió - összes lakossággal szemben fennálló kitettség, RW és LGD és CCF minősítési kategóriánként Kitettségi osztály (IRB portfolió) Minősítési katergória (PD osztály) Kintlévőség megoszlás Kockázati súly LGD CCF Lakosság (mikrovállalatokkal együtt) 1: 0,00% <= X < 0,04% % 23.05% 39.79% 4: 0,31% <= X < 0,71% % 73.78% 45.00% 75.00% 5: 0,71% <= X < 1,71% % 35.48% 32.61% 75.00% 6: 1,71% <= X < 3,11% % 42.08% 52.35% 99.67% 7: 3,11% <= X < 5,81% % 70.01% 38.49% 62.88% 8: 5,81% <= X < 10,81% % 67.04% 57.14% 99.67% 9: 10,81% <= X < 100,00% % 81.22% 53.76% 99.38% 10: X = 100 % % 34.08% 51.89% 98.79% Összesen % 53.34% 46.38% 87.20% -35-

36 Lakossági kitettségek minősítési kategóriánként : 0,00% <= X < 0,04% 4: 0,31% <= X < 0,71% 5: 0,71% <= X < 1,71% 6: 1,71% <= X < 3,11% 7: 3,11% <= X < 5,81% 8: 5,81% <= X < 10,81% 9: 10,81% <= X < 100,00% 10: X = 100 % -36-

37 IRB-portfolió - összes lakossággal szemben fennálló kitettség, tőkekövetelmény és prognosztizált veszteség alosztályonként Lakossági üzletág Kintlévőség Tőkekövetelmény Prognosztizált veszteség Kintlévőség Tőkekövetelmény Prognosztizált veszteség Folyószámla-hitel Hitelkártya Jelzáloghitel Személyi kölcsön Egyéb lakossági termék Összesen Lakossággal szemben fennálló kitettség Folyószámla-hitel Egyéb lakossági termék Hitelkártya Személyi kölcsön Jelzáloghitel -37-