Pnel dtok elemzése Mkroökonometr, 4. hét Bíró Ankó A tnnyg Gzdság Versenyhvtl Versenykltúr Központj és dás-ökonóm Alpítvány támogtásávl készült z ELE ák Közgzdságtdomány nszékének közreműködésével
Pnel dtok Keresztmetszet és dő dmenzó együtt Ugynzokról z egyénekről, háztrtásokról, vállltokról, állmokról stb. megfgyelés több dőpontbn Megfgyelések függetlenek?
Két dőszk modell β δ β 0 y x d 0 t d másodk dőszkbn : meg nem fgyelt, dőben konstns tényezők fx htás : meg nem fgyelt, dőben változó tényezők : összetett hbtg H korrelál x változóvl: OLS torzított, még h korreláltln s x változóvl
Dfferencálás: kesk: Dfferencálás y δ β 0 x Feltevés: x és függetlenek OLS hsználhtó eljesül, h független mndkét dőpontbn megfgyelt x értékektől (szgorú exogenás Szükséges: x-nek legyen szóródás x változzon dőben Változás ne legyen zonos mnden megfgyelésre Problém pl. nem, végzettség, életkor
Dfferencálás, folyt. Modell bővíthető: öbb mgyrázó változó Késleltetett htások Fő problém: Regresszorok szóródás jelentősen csökkenhet OLS becslés stndrd hbáj nő
Htásvzsgált Pnel dtok lklmzhtók htásvzsgáltokr Két csoport: kontrollcsoport és kezeltek csoportj (tretment grop Példák: támogtott vs. nem támogtott vállltok, képzésben résztvevő vs. részt nem vevő egyének Fontos: vzsgált két dőszk között legyen változás státszbn (kezelt vgy kontrollcsoportb trtozásbn!
Htásvzsgált, folyt. Progrmbn részvétel bnárs ndkátor: prog y ˆ β β δ d 0 y tret 0 t y β prog control Dfferenc dfferencábn becslőfüggvény Htásvzsgált módszere részletesen: nem tárgy krzsnk
y y Dfferencálás, több dőszk modell δ δ d α 0 α d3 3 t... δ d t... α d t β x t β x... β x k k... β x k k Feltevés: Cov( x j, s 0 t,s és j esetén Kérdés: tokorrelált? esztelhető H gen: OLS stndrd hb becslés torzított
Fxhtás modell Fxhtás modell: y és x dőbel vrncáját hsználj fel egyes keresztmetszet megfgyelés egységeken belül ( whn estmtor : y y β x β x ( y y OLS becslés Between estmtor : y és x dősoros átlgán keresztmetszet regresszó torzított, h korrelál x átlgávl β ( x x
Fxhtás modell OLS torzíttln, h x szgorún exogén és x korrelácój nem okoz torzítást Időben konstns x változók együtthtój nem becsülhető OLS stndrd hbák torzíttlnok, h tokorreláltln és homoszkedsztks Alterntív megközelítés: dmmy változó regresszó : fx htások dmmy mgyrázó változók lennének (N drb
Fxhtás (FE modell vgy dfferencálás (FD? : két módszer zonos > : H tokorreláltln: FE htásosbb, stndrd hbák torzíttlnok H véletlen bolyongás: FD jobb Köztes esetek? FE becslés kevésbé érzékeny szgorú exogenás krérm sérülésére, de érzékenyebb heteroszkedsztcársr és tokorrelácór
y Véletlenhtás modell β 0 β x Feltevés: Cov( x... β j, Korreláltlnság keresztmetszet OLS lklmzhtó lenne De: pnel dtokbn többlet nformácó vn Véletlenhtás (rndom effect, RE modell becslése: GLS módszer összetett hbtgok tokorrelácóját kezel Ekvvlens: trnszformált modell OLS becslése, ld. köv. d k x 0 k
Véletlenhtás modell becslése [ ] ( (... ( ( /( rnszformácó :, /(, ( 0 / k k k s v v x x x x y y s t v v Corr v β β β Becsüln kell prmétert OLS: 0. FE:.
Véletlenhtás vgy fxhtás modell? RE modell: dőben konstns mgyrázó változók együtthtój s becsülhető H megfgyelések nem teknthetők véletlen mntánk egy ngy poplácóból: FE H korrelál vlmelyk mgyrázó változóvl: FE esztelhető: Hsmn-prób
Gykorló feldtok W 3.3: Mért nem lklmzhtó dfferencálás, h évben két különböző keresztmetszet mntánk vn? (Exogenás? W 3.9: hlldékégető építésének htás ngtlnárkr W 3.: városbn tnló dákok számánk htás bérlet díjkr
Gykorló feldtok, folyt. W 4.3: Véletlenhtás modell: trnszformált modellben hbtg nll átlgú, konstns vrncájú és tokorreláltln ( [ ] ( ( ( ( 0 / /, (, ( ( 0 /, / Cov e e Cov e Vr v v e v v e v s s
EVews: pnel dtok Péld: W 4.8: mnkhely okttás támogtásánk htás okttásr fordított órákr Adt: jtrn.wf Idő ndkátor: yer, keresztmetszet ndkátor: fcode
EVews: pnel dtok dtstrktúr. Proc Strctre/Resze crrent pge. Dted pnel, keresztmetszet és dő változók megdás, blnce opcók NE legyenek kjelölve Új dtstrktúr: zonosító: fcode yer
EVews: pnel modell becslése Qck Estmte eqton LS Pnel optons: keresztmetszet vgy dőben fx vgy véletlen htás Stndrd hb becslése: heteroszkedsztcásr és tokorrelácór roboszts opcók Gykorlás: W 4.8 feldt megoldás
W 3.5, 4., 4.6. ház feldt