CIB t ITánok TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5
1. Alapadatok 1.1. A CIB t ITánok Tőkevédett Származtatott Alapja Megnevezés: Típus: Fajta: CIB t ITánok Tőkevédett Származtatott Alapja (a továbbiakban: Alap) Nyilvános, azaz nyilvános forgalombahozatal útján létrehozott. Nyíltvégű, azaz a futamidő alatt bármikor visszaváltható. Futamidő: Az Alap határozott futamidőre jött létre, amely a 2013/01/14-2015/01/16 közötti időszakban tart. Besorolás: Befektetési politika: Speciális, tőkevédett alap. Az Alap célja, hogy a telekommunikációs, informatikai és elektronikai iparágakban csúcstechnológiát képviselő, világszinten vezető szerepet betöltő, közismert vállalatok: az Apple, a Microsoft, és a Samsung részvényeinek tőzsdei árfolyamemelkedése esetén kedvező várható hozamot érjen el. A legoptimálisabb esetben a lejáratig elérhető maximális 21.00%-os (365 napos bázison számított, éves hozam: 9.97%, EHM=9.97%) teljesítmény megszerzéséhez az Alap az alábbi lehetőségeket nyújtja: A.) Lehetőség: Amennyiben az Apple, a Microsoft, és a Samsung részvények mindegyikének árfolyama 2015. január 9-én eléri vagy meghaladja a 2013. január 14-ei árfolyamszintet, akkor az Alap 21.00%-on (365 napos bázison számított, éves hozam: 9.97%, EHM=9.97%) rögzített hozamot fizet. B.) Lehetőség: Amennyiben az említett részvények bármelyike negatív teljesítményt ér el és így az előző pont szerinti 21.00%-os rögzített hozam feltétele nem teljesül, akkor az Alap lehetővé teszi, hogy a negatívan teljesítő részvény(eke)t a részvénykosár további eleme(i) ellensúlyozni tudják. Tehát, ekkor az Alap az egyenlő arányban összeállított részvénykosár átlagteljesítményét teszi szintén maximum 21.00%-ig (365 napos bázison számított, éves hozam: 9.97%, EHM=9.97%) elérhetővé a Befektetők számára. Az Alap hozamtermelő eszközét a telekommunikációs, informatikai és elektronikai iparágakban csúcstechnológiát képviselő, világszinten vezető szerepet betöltő, közismert vállalatok, az Apple, a Microsoft, és a Samsung részvényei jelentik. APPLE: a vállalatot 1977-ben alapították az Amerikai Egyesült Államokban, jelenlegi székhelye is itt található a Kalifornia állambeli Cupertino városban. Az Amerikai Egyesült Államok 500 legnagyobb nyilvános részvénytársaságát tömörítő S&P500 tőzsdei index vállalatai közé tartozik. Az Apple személyi számítógépek, mobil kommunikációs eszközök, hordozható multimédia lejátszó eszközök, valamint az ezekhez kapcsolódó szoftverek, szolgáltatások, perifériás eszközök, hálózati alkalmazások gyártásával és értékesítésével foglalkozik. Legismertebb termékei: ipad, iphone, ipod, MacBook, QuickTime, Logic Studio, MacOSX stb. MICROSOFT: Az Amerikai Egyesült Államok 500 legnagyobb nyilvános részvénytársaságát tömörítő S&P500 tőzsdei indexnek valamint a 30 részvényből létrehozott, szintén az Amerikai Egyesült Államokban jegyzett Dow Jones Industrial Average indexnek is eleme. A vállalatot közel 40 évvel ezelőtt alapították. Legismertebb termékei: Microsoft Office, Windows, Windows Mobile operációsrendszer-családok, ezek részeként szövegszerkesztők, táblázatkezelők, adatbázis-kezelők és egyéb irodai szoftverek, Xbox számítógépes játékok, szerver oldali operációsrendszerek, vállalatirányítási és CRM rendszerek, felhő-számítástechnikai megoldások, fejlesztőeszközök, hardver eszközök, Windows Mobile készülékek, billentyűzetek, egerek. SAMSUNG: A koreai tőzsde részvényeit tömörítő KOSPI index 10 legnagyobb kapitalizációval rendelkező vállalatai közé tartozik. Több, mint 70 éves fennállást követően mára a világ egyik vezető elektronikai vállalatává nőtte ki magát, innovatív, csúcsminőségű termékei digitális technológia számos területén megtalálhatók úgy, mint mobiltelefonok, táblagépek, fényképezők, kamerák, hordozható számítógépek, TFT-LCD kijelzők, monitorok, memóriakártyák, merevlemezek, háztartási készülékek, félvezetők. Az Alap futamidő alatt elért hozamából az Aap kezelési szabályzatának 1.6.2 pontja szerint rögzített részesedési arány szerint történik a kifizetés, ennek mértéke 100%- ban került meghatározásra. 2/5
Benchmark: Az Alap portfóliójában található eszközöket reprezentáló, referencia mutatóként alkalmazható, pénz- illetve tőkepiacokon hivatalosan jegyzett index nem létezik. ISIN kód: Nyilvántartásba vétel: HU0000711908 Az Alapot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1111-509 lajstromozási számon H-KE-III-10/2013. számú határozatával 2013. január 8-án vette nyilvántartásba. 1.2. Az alapkezelő CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) 1.3. A forgalmazó CIB Bank Zrt. (a továbbiakban: Forgalmazó) 1.4. A letétkezelő CIB Bank Zrt. (a továbbiakban: Letétkezelő) 1.5. Forgalmazási helyek CIB Bank Zrt. központja és PSZÁF engedéllyel rendelkező fiókjai 1.6. A könyvvizsgáló Guttmann Gabriella (Kamarai tagsági szám: MKVK-005445), mint a KPMG Hungária Kft. (Kamarai nyilvántartási szám: 000202) könyvvizsgálója Székhelye: H-1139 Budapest, Váci út 99. 3/5
2. A befektetési eszközállomány összetétele Az Alap portfóliójában taláható eszközök és források tételes összetétele Tárgynap (T. forgalmazás-elszámolási nap) Saját tőke 2012.12.28-2013.01.14 3,139,439,742 HUF 2013.06.28 3,172,301,633 HUF Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték - 10,022.2820 10,119.4041 Darabszám - 313,246 db 313,487 db Tőkeáttétel mértéke - 100.00% 100.00% Alap devizaneme HUF HUF HUF Devizakitettség fedezettségi szintje - 0.00% 0.00% Alap portfóliójában 10% feletti részarányban szereplő eszközök Lejáratkori tőkevédelmet biztosító szintetikus betét - - 2,803,942,519 HUF 88.39% 2,906,039,765 HUF 91.61% EUR/HUF napi árfolyamának változásából hozamot termelő OTC opció - - 249,030,570 HUF 7.85% 192,646,290 HUF 6.07% Folyószámla (HUF) - - - - - - I. Kötelezettségek - - 250,381,832 HUF 7.39% 4,041,260 HUF 0.13% I/1. Hitelállomány - - 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% I/2. Egyéb kötelezettségek - - 250,381,832 HUF 7.39% 4,041,260 HUF 0.13% I/3. Származékos ügyletekből eredő kötelezettség - - 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II. Eszközök - - 3,389,821,574 HUF 100.00% 3,176,342,893 HUF 100.00% II/1. Folyószámla, készpénz - - 330,217,136 HUF 9.74% 77,170,488 HUF 2.43% II/2. Egyéb követelés - - 6,631,349 HUF 0.20% 486,350 HUF 0.02% II/3. Lekötött bankbetétek - - 2,803,942,519 HUF 82.72% 2,906,039,765 HUF 91.49% II/3.1. 3 hónapnál rövidebb lekötésű - - 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű - - 2,803,942,519 HUF 82.72% 2,906,039,765 HUF 91.49% II/4. Átruházható értékpapírok - - 249,030,570 HUF 7.35% 192,646,290 HUF 6.07% II/4.1. Állampapírok - - 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.1.1. Kötvények - - 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.1.2. Kincstárjegyek - - 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.1.3. Egyéb jegybankképes értékpapírok - - 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.2. Vállalati, egyéb hitelviszonyt jelentő értékpapírok - - 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett - - 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.2.3. Tőzsdén kívüli - - 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.3. Részvények - - 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett - - 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.3.2. Tőzsdén kívüli - - 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.4. Jelzáloglevelek - - 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.4.1. Tőzsdére bevezetett - - 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.4.2. Tőzsdén kívüli - - 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.5. Befektetési jegyek - - 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett - - 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.5.2. Tőzsdén kívüli - - 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/5. Származékos ügyletek - - 249,030,570 HUF 7.35% 192,646,290 HUF 6.07% II/5.1. Határidos - - 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/5.1.1. Futures - - 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/5.1.2. Forward - - 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/5.2. Opciós ügyletek - - 249,030,570 HUF 7.35% 192,646,290 HUF 6.07% II/5.2.1. Tőzsdei opciók - - 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/5.2.2. OTC típusú opciók - - 249,030,570 HUF 7.35% 192,646,290 HUF 6.07% II/6. Közelmúltban forgalomba hozott átruházható ép. - - 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/7. Egyéb átruházható értékpapír - - 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% Bruttó eszközérték - - 3,389,821,574 HUF 100.00% 3,176,342,893 HUF 100.00% Nettó eszközérték - - 3,139,439,742 HUF 92.61% 3,172,301,633 HUF 99.87% 4/5
3. Az Alap forgalmi adatai 3.1. A tájékoztatási időszakban az Alap befektetési jegyeinek forgalmi adatai Tájékoztatási időszak elején (2013. január 2.) Tájékoztatási időszakban (2013. január 2. - 2013. június 28.) Tájékoztatási időszakban (2013. január 14. - 2013. június 28.) Tájékoztatási időszak végén (2013. június 28.) forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma - 0 313,487 db eladott befektetési jegyek darabszáma 316,226 db 316,226 db visszaváltott befektetési jegyek darabszáma 2,739 db 2,739 db tőkeszámla növekedése 19,297,715 HUF 19,297,715 HUF tőkeszámla csökkenése 135,296 HUF 135,296 HUF a portfólió összesített nettó eszközértéke az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték - 3,172,301,633 HUF - 10,119.4041 3.2. A tájékoztatási időszakban az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének a változása havi bontásban az Alap saját tőkéje az egy jegyre jutó nettó eszközérték 2012/12/28 - - 2013/01/02 - - 2013/01/31 3,099,992,651 HUF 9,918.3261 2013/02/28 3,143,540,903 HUF 10,027.7555 2013/03/28 3,157,334,425 HUF 10,071.6598 2013/04/30 3,215,263,195 HUF 10,250.2357 2013/05/31 3,263,767,923 HUF 10,408.1534 2013/06/28 3,172,301,633 HUF 10,119.4041 4. Az Alap további adatai 4.1. Alap részére igénybe vett hitel feltételei Az Alap hitelt nem vett igénybe. 4.2. Alap hozamfizetésére vonatkozó adatok A féléves jelentés tárgyidőszakában az Alapból hozamkifizetés nem történt. 5/5