CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

HTML
DOWNLOAD

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP"

Diána Csonka
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Féléves jelentés 2015.

2 A Concorde 2016 zás Vállalati Kötvény Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T): I. KÖTELEZETTSÉGEK Összeg/Érték em (%) KÖTELEZETTSÉGEK Összeg/Érték em (%) Hitelállomány Hitelállomány I/1. I/2. kötelezettségek 9,467, % kötelezettségek 9,520, % Alapkezelői díj miatt 3,719, % Alapkezelői díj miatt 4,133, % Letétkezelői díj miatt 74, % Letétkezelői díj miatt 72, % Bizományosi díj miatt Bizományosi díj miatt Forgalmazói költség miatt 5,560, % Forgalmazói költség miatt 4,938, % Forgalomban tartási díj miatt Forgalomban tartási díj miatt 32, % Különadó miatt Különadó miatt 231, % Sikerdíj miatt Sikerdíj miatt I/3. I/4. Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj) 113, % - nem költség alapú - kötelezettség Céltartalékok Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj) 113, % - nem költség alapú - kötelezettség Céltartalékok Marketing Marketing Passzív időbeli Passzív időbeli 434, % 67,639, % Könyvvizsgálat 235, % Könyvvizsgálat 242, % Könyvelés 165, % Könyvelés 346, % Sikerdíj Sikerdíj 67,050, % Bankköltség Bankköltség Transzfer érkeztetett ép bek.ért. elhatárolása Transzfer érkeztetett ép bek.ért. elhatárolása Forgalombantartási díj 33, % Forgalombantartási díj Kötelezettségek összesen: 9,901, % Kötelezettségek összesen: 77,160, % II. ESZKÖZÖK Összeg/Érték em (%) ESZKÖZÖK Összeg/Érték em (%) Folyószámla, Folyószámla, II/1. készpénz 98,276,026 98,276, % készpénz 82,326, % Elszámolási betétszámla HUF 122, % Elszámolási betétszámla HUF 643, % zabetétszámla- USD zabetétszámla- USD zabetétszámla 98,153, % zabetétszámla 81,682, %

3 II/2. II/2.1. II/3. II/3.1. II/ EUR - EUR követelés követelés % Concorde Rt Concorde Rt ügyfélszámla ügyfélszámla pénzértékre szóló pénzértékre szóló eladásból kölcsönadásból Értékpapír kölcsönből származó Határidős ügyletek változó letét Származtatott ügyletek különb -3,711, % Lekötött bankbetétek Max. 3 hó lekötésű 3 hónapnál hosszabb lekötésű Darabszám Összeg/Érték em (%) Értékpapírok 1,184,394 1,780,751, % Állampapírok 1,166, ,808, % eladásból kölcsönadásból Értékpapír kölcsönből származó Határidős ügyletek változó letét Származtatott ügyletek különb -1,049, % Lekötött bankbetétek Max. 3 hó lekötésű 3 hónapnál hosszabb lekötésű Darabszá m em (%) Összeg/Érték Értékpapírok II/4. 1,183,974 1,850,229, % Állampapírok II/4.1. 1,165, ,139, % II/ Kötvények 1,166, ,808, % Kötvények 1,165, ,139, % PRÉMIUM EURO PRÉMIUM EURO MÁK 2016/Y 1,165, ,636, % MÁK 2016/Y 1,165, ,510, % REPHUN 3.5% REPHUN 3.5% 07/18/ ,873, % 07/18/ ,138, % REPHUN 4.375% REPHUN 4.375% 07/04/ ,673, % 07/04/ ,896, % REPHUN 5.75% REPHUN 5.75% 06/11/ ,625, % 06/11/ ,594, % Kincstárjegyek Kincstárjegyek II/ II/ II/ II/4.2. II/ II/ II/ jegybankképes ép. 0 állampapírok 0 Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő 18, ,943, % bevezetett 0 kötvények 0 18, ,943, % jegybankképes ép. 0 állampapírok 0 Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő 18,094 1,179,089, % bevezetett 0 kötvények 0 18,094 1,179,089, %

4 MAGNOLIA 4% PERP (2016/03/20) 5 152,041, % MFB 5.875% 2016/05/ ,855, % MOL 3.875% 2015/10/ ,056, % MOL 6.25% 2019/09/ ,743, % 10/07/20 4,381 4% 10/07/20 7, , % NWRR 10/07/20 3,286 OTP - OPUS 3.95% PERP 2049/10/29 (2016/10/31) ,676, % OTPHB FLOAT 2049/11/ ,027, % ERSTE FIN 5.25% 2049 PERP 2015/09/ ,100, % MAGNOLIA 4% PERP (2016/03/20) 5 155,375, % MFB 5.875% 2016/05/ ,446, % MNV 3.375% 2019/04/02 (ÁTVÁLTHATÓ KV) 5 169,895, % MOL 3.875% 2015/10/ ,592, % MOL 6.25% 2019/09/ ,151, % 10/07/20 4,381 4% 10/07/20 7, , % NWRR 10/07/20 3,286 OTP - OPUS 3.95% PERP 2049/10/29 (2016/10/31) ,697, % OTPHB FLOAT 2049/11/ ,569, % II/4.3. II/ II/ II/ II/4.4. II/ II/ II/4.5. II/ II/ II/4.6. II/5. Részvények 0 bevezetett 0 részvények 0 0 Jelzáloglevelek 0 bevezetett 0 0 Befektetési jegyek 0 bevezetett 0 0 Kárpótlási jegy 0 Aktív időbeli 0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 99,460,420 1,875,316, % Részvények 0 bevezetett 0 részvények 0 0 Jelzáloglevelek 0 bevezetett 0 0 Befektetési jegyek 0 bevezetett 0 0 Kárpótlási jegy 0 Aktív időbeli 0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1,183,974 1,931,506, % II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 427,998 db III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték (EUR) IV. Befektetési alap összetétele

5 Befektetési Alap Összetétele Megnevezés Nyitó állomány (EUR) NAV százalékában (%) Záró állomány (EUR) NAV százalékában (%) Tőzsdén hivatalosan jegyzett ok 2,509, % 3,742, % Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható ok 3,146, % 2,130, % A közelmúltban forgalomba hozott átruházható ok % % átruházható ok % % Hitelviszonyt megtestesítő ok % % Származtatott pozíciók értéke -11, % -3, % Nettó eszközérték 5,722, % 5,886, % Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében jelentős változás nem történt. Kiegészítő információk V. Az ABAK ide nem értve a 2. (2) bekezdés szerinti ABAK-ot által az adott időszakra kifizetett javadalmazás teljes összege az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített és változó javadalmazás szerinti bontásban, a kedvezményezettek száma és a kifizetett nyereségrészesedés, valamint a javadalmazás teljes összege az ABAK ügyvezetői és azon munkavállalói szerinti bontásban, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak Az ABAK a javadalmazási politikája alapján, az ABA teljesítményéhez köthető változó javadalmazás jogcímen kifizetést nem eszközölt. Az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített javadalmazás összege a évben ~ 250 millió volt, ennek 30%-a került kifizetésre azon munkavállalók részére, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak. VI. Az ABAK ide nem értve a 2. (2) bekezdés szerinti ABAK-ot által kezelt minden uniós ABA és minden, általa az EGT-államokban forgalmazott ABA tekintetében Az ABAK-ból javadalmazási kifizetés nem történt. a) az ABA olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása miatt külön szabályozásra került volna sor. b) az ABA likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása miatt külön szabályozásra került volna sor. c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek Az Alap szintetikus hozam/kockázati mutatója: 1.

6 Az Alapkezelő Kockázatkezelési Szabályzata alapján az alapkezelő által kezelt befektetési alapok kockázati mutatójaként a szintetikus hozam/kockázati mutató szolgál. A szintetikus hozam/kockázati mutató (Synthetic Risk Reward Indicator=SRRI) számításához az Alap elmúlt 5 évbeli heti hozamadatai szolgálnak alapul, így annak értéke minden évben változhat, mely így nem szükségszerűen megbízható mutatója az Alap jövőbeni kockázati profiljának. Ahol az Alapra nem állnak rendelkezésre az elmúlt teljes 5 évre hozamadatok, akkor az Alap által elfogadott kockázati limitek alapján számított évesített volatilitást használtuk. A skálán a legalacsonyabb (1-es) szint sem jelent kockázatmentes befektetést. VII. A tőkeáttételt alkalmazó uniós ABA-t kezelő, vagy a tőkeáttételt alkalmazó ABA-t az EGTállamokban forgalmazó ABAK által az ABA nevében alkalmazható tőkeáttétel mértékében bekövetkező változások, valamint a biztosíték vagy a tőkeáttételi megállapodás értelmében nyújtott garanciák újbóli felhasználási joga, és az adott ABA által alkalmazott tőkeáttétel teljes összege Alap neve Dátum Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke (%) A Fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a első féléves hó végi állapota alapján. Az Alap Kezelési szabályzata alapján, az alap által felvehető maximális mértékű tőkeáttétel mérteke maximum 800%. Az ABAK nem kötött biztosíték és tőkeáttételi garancia megállapodást, a tőkeáttétel fedezetére az alapban lévő rövid lejáratú likvid állampapírok szolgálnak. Budapest, augusztus 13.

7 Hrehovszki Hedvig Folyamatszervezési és termék menedzsment Igazgató Concorde Alapkezelő zrt. Mérész András Folyamatszervező Concorde Alapkezelő zrt. Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okokból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással ellátott dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűen aláírtnak és hitelesnek tekinthető.

Hasonló dokumentumok

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde Kötvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás