CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA

Átírás

1 PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015.

2 A Concorde PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T): I. KÖTELEZETTSÉGEK Összeg/Érték KÖTELEZETTSÉGE K Hitelállomány Hitelállomány I/1. Egyéb Egyéb kötelezettségek 1,362,531,14 kötelezettségek I/ % Alapkezelői díj Alapkezelői díj Letétkezelői díj Letétkezelői díj Bizományosi díj Bizományosi díj Forgalmazói költség Forgalomban Közzétételi költség Közzétételi költség I/3. I/4. Összeg/Ért ék 246,369, % 1,038, % 36, % tartási díj 776, % Különadó Különadó 250, % Tranzakciós díj Tranzakciós díj Sikerdíj Sikerdíj Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj) 1,819, % Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj) 1,968, % Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség 1,360,712, % Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség 242,298, % Céltartalékok Céltartalékok Passzív időbeli Passzív időbeli 312,016,57 2,144, % % Könyvvizsgálat 208, % Könyvvizsgálat 214, % Könyvelés 165, % Könyvelés 346, % Reklám költség Reklám költség 311,455,49 Sikerdíj Sikerdíj % Transzfer Transzfer érkeztetett ép érkeztetett ép bek.ért. bek.ért. elhatárolása elhatárolása Forgalomban Forgalomban tartási díj 717, % tartási díj Letétkezelési Letétkezelési díj 986, % díj Tranzakciós díj 67, % Tranzakciós díj Kötelezettségek összesen: II. ESZKÖZÖK Összeg/Érték II/1. 1,364,675, % Kötelezettségek összesen: ESZKÖZÖK Folyószámla, készpénz 3,739, % 558,385, % Összeg/Ért ék Folyószámla, készpénz 21,300, %

3 II/2. II/2.1. II/3. II/3.1. II/3.2. Elszámolási betétszámla HUF 157, % zabetétszámla- USD 3,134, % zabetétszámla - EUR 446, % Valuta, deviza betétek értékelési 435, % USD bank érték 420, % EUR bank érték 14, % Egyéb követelés 482,070, % Concorde Rt ügyfélszámla értékpapír eladásból 482,070, % értékpapír kölcsönadásból Értékpapír kölcsönből származó követelések értékelési Határidős ügyletek változó letét Származtatott ügyletek értékelési különb -25,061, % Lekötött bankbetétek Max. 3 hó lekötésű 3 hónapnál hosszabb lekötésű Elszámolási betétszámla HUF 123, % zabetétszá mla-usd 3,850, % zabetétszá mla - EUR 17,325, % Valuta, deviza betétek értékelési USD bank érték EUR bank érték Egyéb követelés 38,551, % Concorde Rt ügyfélszámla 1, % értékpapír eladásból 38,549, % értékpapír kölcsönadásból Értékpapír kölcsönből származó követelések értékelési Határidős ügyletek változó letét Származtatott ügyletek - értékelési különb 38,663, % Lekötött bankbetétek Max. 3 hó lekötésű 3 hónapnál hosszabb lekötésű Darabszám Összeg/Érték Darabszám Összeg/Ért ék II/4. Értékpapírok 11,787,972, ,277,529, % Értékpapírok 12,310,631, ,146,429, % II/4.1. Állampapírok 146,454 1,460,915, % Állampapírok 41, ,662, % II/ Kötvények 0 Kötvények 0 II/ Kincstárjegyek 146,454 1,460,915, % Kincstárjegyek 41, ,662, % D , ,444, % D ,806 18,059, % D ,645 66,394, % D , ,874, % D ,034, % D ,722 57,195, % D , % D ,525 55,183, % D ,935, % D ,963 49,531, % D , ,089, % D ,075 50,629, % D , ,573, % D ,640 26,188, % D ,059 20,474, % II/ Egyéb jegybankképes 0 Egyéb 0

4 ép. jegybankképes ép. Külföldi II/ Külföldi állampapírok 0 állampapírok 0 II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő 0 Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő 0 II/ II/ Külföldi kötvények 0 Külföldi kötvények 0 II/ II/4.3. Részvények 126, ,761, % Részvények 126, ,359, % II/ II/ Külföldi részvények 126, ,761, % Külföldi részvények 126, ,359, % 486,359,99 TOPIX ETF , ,761, % TOPIX ETF , % II/ II/4.4. Jelzáloglevelek 0 Jelzáloglevelek 0 II/ II/ II/4.5. Befektetési jegyek 11,787,700, ,421,852, % Befektetési jegyek 12,310,464, ,244,407, % II/ ,866,673, ,317,301, % 11,464,908, ,381,766, % COL OPP OFFSHORE FUND 2, ,260, % COLUMBUS BEF.ALAP 5,187,725,72 5 8,778,254, % HOZAMFIZETÕ SZÁRM.ALAP 234, ,525, % PI ALTERNATIVE INV FUND 2, ,260, % RÉSZVÉNY 556,890,853 3,283,535, % RÖVID KÖTVÉNY 217,316, ,245, % RUBICON SZÁRM.ALAP 134,199, ,122, % MAG ING.BEF.ALAP ZV 82,423,613 NAP ING.FEJL.ALAP A - LEJÁRT 1, , % COL OPP OFFSHORE FUND 2,000 COLUMBUS BEF.ALAP 5,588,149, ,671, % 10,015,059, % FIRST GLOBAL MACRO FUND 1,440 50,322, % HOZAMFIZETÕ SZÁRM.ALAP 234, ,766, % KONVERGENCIA RV.ALAP 18,585,528 22,555, % KÖZÉP-EURÓPAI RV.ALAP NK. RV. ALAPOK 1,897,678,9 19 2,124,123, % 2,268,450, % ALAPJA 991,719,259 PI ALTERNATIVE 560,318,91 INV FUND 2, % MAG ING.BEF.ALAP ZV 82,423,613 NAP ING.FEJL.ALAP A - 1, , %

5 NAP ING.FEJL.BEF.ALAP B - LEJÁRT , % PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A 2,687,876,58 2 9,098,408, % LEJÁRT NAP ING.FEJL.BEF.ALA P B - LEJÁRT , % PLATINA PÍ 2,886,109,5 9,917,015, SZÁRM.ALAP A % 1.28% II/ ,921,026,55 6 4,104,551, % CARION ING.BEF.ALAP 128,990,426 62,113, % FIRST GLOBAL MACRO CEE FUND 1,072 37,010, % CLASS F1 - EUR 265 KONVERGENCIA RV.ALAP 407,132, ,517, % RÉSZVÉNY ALAP 400,232,253 RÖVID KÖTVÉNY ALAP 316,332,979 KÖZÉP- EURÓPAI RV.ALAP NK. RV. ALAPOK ALAPJA 1,328,228,28 9 1,361,744, % 1,056,674, ,555,923 4,862,640, % CARION ING.BEF.ALAP 128,990,426 66,861, % 832,372, % 2,661,502, % 1,301,904, % 2,191,165, % II/4.6. II/5. Kárpótlási jegy 0 Aktív időbeli 0 Kárpótlási jegy 0 Aktív időbeli 0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 11,787,972, ,738,712, % ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 12,310,631, ,167,618, % II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 17,451,001,668 db III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték IV. Befektetési alap összetétele Befektetési Alap Összetétele Megnevezés Nyitó állomány NAV százalékában (%) Záró állomány NAV százalékában (%) Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok % %

6 Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok 1,460,915, % 415,662, % A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok % % Egyéb átruházható értékpapírok 28,816,614, % 31,730,767, % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok % % Származtatott pozíciók értéke -25,061, % -38,663, % Nettó eszközérték 29,374,066, % 31,609,272, % Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében jelentős változás nem történt. Kiegészítő információk V. Az ABAK ide nem értve a 2. (2) bekezdés szerinti ABAK-ot által az adott időszakra kifizetett javadalmazás teljes összege az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített és változó javadalmazás szerinti bontásban, a kedvezményezettek száma és a kifizetett nyereségrészesedés, valamint a javadalmazás teljes összege az ABAK ügyvezetői és azon munkavállalói szerinti bontásban, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak Az ABAK a javadalmazási politikája alapján, az ABA teljesítményéhez köthető változó javadalmazás jogcímen kifizetést nem eszközölt. Az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített javadalmazás összege a évben ~ 250 millió volt, ennek 30%-a került kifizetésre azon munkavállalók részére, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak. VI. Az ABAK ide nem értve a 2. (2) bekezdés szerinti ABAK-ot által kezelt minden uniós ABA és minden, általa az EGT-államokban forgalmazott ABA tekintetében Az ABAK-ból javadalmazási kifizetés nem történt. a) az ABA olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása külön szabályozásra került volna sor. b) az ABA likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása külön szabályozásra került volna sor. c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek Az Alap szintetikus hozam/kockázati mutatója: 3. Az Alapkezelő Kockázatkezelési Szabályzata alapján az alapkezelő által kezelt befektetési alapok kockázati mutatójaként a szintetikus hozam/kockázati mutató szolgál. A szintetikus hozam/kockázati mutató (Synthetic Risk Reward Indicator=SRRI) számításához az Alap elmúlt 5 évbeli heti hozamadatai szolgálnak alapul, így annak értéke minden évben változhat, mely így nem szükségszerűen megbízható mutatója az Alap jövőbeni kockázati profiljának. Ahol az Alapra nem állnak rendelkezésre az elmúlt teljes 5 évre hozamadatok, akkor az Alap által elfogadott kockázati limitek alapján számított évesített volatilitást használtuk. A skálán a legalacsonyabb (1-es) szint sem jelent kockázatmentes befektetést.

7 VII. A tőkeáttételt alkalmazó uniós ABA-t kezelő, vagy a tőkeáttételt alkalmazó ABA-t az EGTállamokban forgalmazó ABAK által az ABA nevében alkalmazható tőkeáttétel mértékében bekövetkező változások, valamint a biztosíték vagy a tőkeáttételi megállapodás értelmében nyújtott garanciák újbóli felhasználási joga, és az adott ABA által alkalmazott tőkeáttétel teljes összege Alap neve Dátum Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke (%) PB3 ALAPOK ALAPJA PB3 ALAPOK ALAPJA PB3 ALAPOK ALAPJA PB3 ALAPOK ALAPJA PB3 ALAPOK ALAPJA PB3 ALAPOK ALAPJA A Fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a első féléves hó végi állapota alapján. Az Alap Kezelési szabályzata alapján, az alap által felvehető maximális mértékű tőkeáttétel mérteke maximum 200%. Az ABAK nem kötött biztosíték és tőkeáttételi garancia megállapodást, a tőkeáttétel fedezetére az alapban lévő rövid lejáratú likvid állampapírok szolgálnak. Budapest, augusztus 13. Hrehovszki Hedvig Folyamatszervezési és termék menedzsment Igazgató Concorde Alapkezelő zrt. Mérész András Folyamatszervező Concorde Alapkezelő zrt. Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okokból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással ellátott dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűen aláírtnak és hitelesnek tekinthető.