CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt.

Átírás

1 CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt /5

2 1. Alapadatok 1.1. A CIB Dupla Profit Tıkevédett Származtatott Alap Megnevezés: Típus: Fajta: CIB Dupla Profit Tıkevédett Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap). Nyilvános, azaz nyilvános forgalombahozatal útján létrehozott. Nyíltvégő, azaz a futamidı alatt bármikor visszaváltható. Futamidı: Az Alap határozott futamidıre jött létre, amely a 2010/08/ /12/31 közötti idıszakban tart. Besorolás: Befektetési politika: Speciális, tıkevédett alap. Az Alap hozama a BNP Paribas Flexinvest BRIC HUF Hedged Index (Bloomberg Code: BNPIFLBH Index) teljesítményétıl függ. Az index célja, hogy a világ legdinamikusabban fejlıdı térségei úgy, mint Kína, India, Brazília és Oroszországa részvénypiacainak emelkedése esetén pozitív hozamot biztosítson a Befektetık számára. Míg csökkenı részvényárfolyamok esetén, mint amerikai állampapír-piaci befektetés, lehetıséget adjon a negatív teljesítmény elkerülésére. A tızsdei válságok idején az amerikai állampapírok jelentik a befektetık egyik menedékét, így az index ezekben az idıszakokban vonzó várható hozamot biztosíthat. A kínai, indiai, brazíliai és orosz gazdasági prosperitás élénkülése mellett szól, hogy ezek az országok alacsony külsı adósság állománnyal, komoly devizatartalékokkal rendelkeznek; jelentıs a belsı keresletük; számos kulcsfontosságú gazdasági ágazat, például a szolgáltatási, az infrastrukturális vagy a bankszektor fejlettsége történelmileg alacsony, így ezeken a területeken jelentıs beruházásokra, fellendülésre lehet számítani. Az Alap futamidejének elsı napjától a december 31-ig terjedı idıszakra érvényes, forintban számított, kamatadó-levonás elıtti, a befektetési jegyek forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elıtti, az Alap mőködési költségeivel csökkentett, nominális hozama 6,00%-kal egyezik meg (a nevezett idıszakra, 365 napos bázison számított, éves hozam: 1,76%, EHM=2,19%). Az Alap futamidejének elsı napjától a december 31-ig terjedı idıszakra érvényes, forintban számított, kamatadó-levonás elıtti, a Befektetési jegyek forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elıtti, az Alap mőködési költségeivel csökkentett, nominális hozama - az elızı bekezdésben említett hozamot nem ideértve - 6,00%-kal egyezik meg (a nevezett idıszakra, 365 napos bázison számított, éves hozam: 1,10%, EHM=2,19%). Benchmark: ISIN kód: Nyilvántartásba vétel: Az Alap portfóliójában található eszközöket reprezentáló, referencia mutatóként alkalmazható, pénz- illetve tıkepiacokon hivatalosan jegyzett index nem létezik. HU Az Alapot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete lajstromozási számon EN-III/TTE-350/2010. számú határozatával augusztus 19-én vette nyilvántartásba. 2/5

3 1.2. Az alapkezelı CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelı) 1.3. A forgalmazó CIB Bank Zrt. (a továbbiakban: Forgalmazó) BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe Székhelye: H Budapest, Roosevelt tér A letétkezelı CIB Bank Zrt. (a továbbiakban: Letétkezelı) 1.5. Forgalmazási helyek CIB Bank Zrt. központja és PSZÁF engedéllyel rendelkezı fiókjai BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe Székhelye: H Budapest, Roosevelt tér A könyvvizsgáló Székhelye: Szilágyi Judit (Kamarai tagsági szám: MKVK ) Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. H-1121 Budapest, Tállya utca 28/A/4. 3/5

4 2. A befektetési eszközállomány összetétele Az Alap portfóliójában taláható eszközök és források tételes összetétele Tárgynap (T. forgalmazás-elszámolási nap) Saját tıke ,645,220,780 HUF ,848,892,797 HUF Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 9, , Darabszám 729,185 db 713,116 db Tıkeáttétel mértéke % % Alap devizaneme HUF HUF Devizakitettség fedezettségi szintje 0.00% 0.00% Alap portfóliójában 10% feletti részarányban szereplı eszközök Lejáratkori tıkevédelmet biztosító szintetikus betét 5,448,143,166 HUF 81.99% 5,884,983,016 HUF 85.93% BNP Paribas Flexinvest BRIC HUF Hedged Index teljesítményét biztosító OTC opció 887,934,180 HUF 13.36% 828,884,370 HUF 12.10% I. Kötelezettségek 42,774,493 HUF 0.64% 7,891,012 HUF 0.12% I/1. Hitelállomány 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% I/2. Egyéb kötelezettségek 42,774,493 HUF 0.64% 7,891,012 HUF 0.12% I/3. Származékos ügyletekbıl eredı kötelezettség 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II. Eszközök 6,687,995,273 HUF % 6,856,783,809 HUF % II/1. Folyószámla, készpénz 351,600,503 HUF 5.26% 142,079,822 HUF 2.07% II/2. Egyéb követelés 317,424 HUF 0.00% 836,601 HUF 0.01% II/3. Lekötött bankbetétek 5,448,143,166 HUF 81.46% 5,884,983,016 HUF 85.83% II/ hónapnál rövidebb lekötéső 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/ hónapnál hosszabb lekötéső 5,448,143,166 HUF 81.46% 5,884,983,016 HUF 85.83% II/4. Átruházható értékpapírok 887,934,180 HUF 13.28% 828,884,370 HUF 12.09% II/4.1. Állampapírok 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/ Kötvények 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/ Kincstárjegyek 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/ Egyéb jegybankképes értékpapírok 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.2. Vállalati, egyéb hitelviszonyt jelentı értékpapírok 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/ Tızsdére bevezetett 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/ Tızsdén kívüli, egyéb szabályozott piac 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.3. Részvények 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/ Tızsdére bevezetett 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/ Tızsdén kívüli, egyéb szabályozott piac 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.4. Jelzáloglevelek 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/ Tızsdére bevezetett 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/ Tızsdén kívüli, egyéb szabályozott piac 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.5. Befektetési jegyek 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/ Tızsdére bevezetett 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/ Tızsdén kívüli, egyéb szabályozott piac 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/5. Származékos ügyletek 887,934,180 HUF 13.28% 828,884,370 HUF 12.09% II/5.1. Határidos 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/ Futures 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/ Forward 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/5.2. Opciós ügyletek 887,934,180 HUF 13.28% 828,884,370 HUF 12.09% II/ Tızsdei opciók 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/ OTC típusú opciók 887,934,180 HUF 13.28% 828,884,370 HUF 12.09% II/6. Közelmúltban forgalomba hozott értékpapír 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/7. Egyéb értékpapír 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% Bruttó eszközérték 6,687,995,273 HUF % 6,856,783,809 HUF % Nettó eszközérték 6,645,220,780 HUF 99.36% 6,848,892,797 HUF 99.88% 4/5

5 3. Az Alap forgalmi adatai 3.1. A tájékoztatási idıszakban az Alap befektetési jegyeinek forgalmi adatai forgalomban lévı befektetési jegyek darabszáma eladott befektetési jegyek darabszáma visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a portfólió összesített nettó eszközértéke az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték Tájékoztatási idıszak elején (2012. január 2.) Tájékoztatási idıszakban Tájékoztatási idıszak végén (2012. június 29.) 729,185 db 713,116 db 3,244 db 19,313 db 6,645,220,780 HUF 6,848,892,797 HUF 9, A tájékoztatási idıszakban az Alap saját tıkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének a változása havi bontásban az Alap saját tıkéje az egy jegyre jutó nettó eszközérték 2012/01/02 6,645,220,780 HUF 9, /01/31 6,656,212,970 HUF 9, /02/29 6,867,262,805 HUF 9, /03/30 6,716,072,416 HUF 9, /04/27 6,805,686,993 HUF 9, /05/31 6,739,441,080 HUF 9, /06/29 6,848,892,797 HUF 9, Az Alap további adatai 4.1. Alap részére igénybe vett hitel feltételei Az Alap hitelt nem vett igénybe Alap hozamfizetésére vonatkozó adatok A féléves jelentés tárgyidıszakában az Alapból hozamkifizetés nem történt. 5/5