5 Melléklet ábrák és táblázatok A A gazdasági-pénzügyi környezet alakulása... 72 B A hitelállomány fizetési késedelmessége... 79 C Bankok... 82 D Hitelintézeti fióktelepek... 89 E Szövetkezeti hitelintézetek... 92 F Pénzügyi vállalkozások... 96 G Biztosítók...1 H Befektetési szolgáltatók...16 I Alapkezelők...115 J Pénztárak...119
212. május Kockázati jelentés A A gazdasági-pénzügyi környezet alakulása M1. ábra Kőolaj és földgáz futures árak M2. ábra Néhány nemesfém árának alakulása (2. január = 1) 16 14 12 1 8 6 4 2, 26.8 27.8 28.8 29.8 21.8 211.8 212.8 Forrás: EIA Kőolaj (USD/hordó, bal skála) Földgáz (USD/millió BTU, jobb skála) 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, Arany Ezüst Platina 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 26.8 27.8 28.8 29.8 21.8 211.8 212.8 Forrás: Bloomberg M3. ábra Fontosabb deviza keresztárfolyamok M4. ábra A 6-havi LIBOR és a jegybanki alapkamat különbözete (hó végén, bázispont) EUR/USD EUR/CHF EUR/1JPY 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,,9 26.8 27.8 28.8 29.8 21.8 211.8 212.8 Forrás: Eurostat 25 2 15 1 5-5 26.8 27.8 28.8 29.8 21.8 211.8 212.8 Forrás: Bloomberg EUR USD CHF GBP JPY M5. ábra Fontosabb tőzsdeindexek teljesítménye (2. jan. = 1) M6. ábra Reprezentatív jegybanki kamatlábak alakulása (hó végén, %) 13 S&P5 NIKKEI225 FTSE1 DAX 6 FED bankközi O/N ráta SNB 3-hónapos LIBOR EKB refinanszírozási ráta MNB alapkamat (jobb) 12 11 5 1 9 7 4 3 2 8 6 4 5 1 2 3 26.8 27.8 28.8 29.8 21.8 211.8 212.8 Forrás: Bloomberg 26.9 27.9 28.9 29.9 21.9 211.9 212.9 Forrás: FED, ECB, SNB, MNB Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 72
212. május Kockázati jelentés M7. ábra Inflációs környezet alakulása (év/év, %) M8. ábra Banki hitelállomány változása (év/év, %) 8 Eurótérség Egyesült Államok 16 Eurótérség Egyesült Államok 6 12 4 8 2 4-2 -4-4 26.8 27.8 28.8 29.8 21.8 211.8 212.8 Forrás: Eurostat -8 22.8 24.8 26.8 28.8 21.8 212.8 *szezonálisan és munkanaphatással kiigazított adatok Forrás: Eurostat M9. ábra Munkanélküliségi ráta regionális összehasonlításban (212Q2, %) M1. ábra A GDP növekedése regionális összehasonlításban (212Q2, év/év, %) Lettország Szlovákia Litvánia Bulgária Eurótérség Magyarország Ciprus Észtország EU-27 Lengyelország Új tagállamok Szlovénia Románia Csehország Málta Forrás: Eurostat 3 6 9 12 15 18 Lettország Szlovákia Litvánia Észtország Lengyelország Románia Bulgária Málta Új tagállamok EU-27 Eurótérség Magyarország Csehország Ciprus Szlovénia Forrás: Eurostat -4-3 -2-1 1 2 3 4 5 6 M11. ábra GDP, beruházások és lakossági fogyasztás (év/év, %) 8 4-4 -8-12 -16 26Q2 27Q2 28Q2 29Q2 21Q2 211Q2 212Q2 Forrás: KSH Beruházás Fogyasztás GDP M12. ábra GDP, export és import (év/év, %) 25 2 15 1 5-5 -1-15 -2-25 Forrás: KSH Export GDP (jobb skála) Import 26Q2 27Q2 28Q2 29Q2 21Q2 211Q2 212Q2 1 8 6 4 2-2 -4-6 -8-1 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 73
212. május Kockázati jelentés M13. ábra A GDP termelése ágazatonként (év/év, %) 2 15 1 5-5 -1-15 -2-25 -125 26Q2 27Q2 28Q2 29Q2 21Q2 211Q2 212Q2 Forrás: KSH Szolgáltatás Építőipar Ipar Mg. (jobb skála) 1 75 5 25-25 -5-75 -1 M14. ábra Készletek alakulása (né/né, %) Összes Feldolgozóipar Keresk., gépjárműjav. Egyéb (jobb tengely) 2% 3% 15% 2% 1% 5% 1% % % -5% -1% -1% -15% -2% -2% -3% 27Q2 28Q2 29Q2 21Q2 211Q2 212Q2 Forrás: KSH M15. ábra Ipari termelés és kiskereskedelmi forgalom (év/év, %) 6 4 2-2 -4-6 -8-1 -32 28.7 29.7 21.7 211.7 212.7 Forrás: KSH Kiskereskedelem (bal skála) Ipar (jobb skála) 16 8-8 -16-24 M16. ábra Az ipari értékesítés alakulása (év/év, %) Belföld Export Összes 3 2 1-1 -2-3 -4 26.7 27.7 28.7 29.7 21.7 211.7 212.7 Forrás: KSH M17. ábra Az ipari rendelésállomány alakulása (év/év, %) M18. ábra Az ipari új rendelésállomány alakulása (év/év, %) 8 Belföld Összes Export 8 Belföld Összes Export 6 6 4 4 2 2-2 -2-4 -4-6 26.7 27.7 28.7 29.7 21.7 211.7 212.7 Forrás: KSH -6 26.7 27.7 28.7 29.7 21.7 211.7 212.7 Forrás: KSH Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 74
212. május Kockázati jelentés M19. ábra Beruházások, beruházó szerint (év/év, %) Nemzetgazdasági Versenyszféra Költségvetés 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 2Q2 23Q2 26Q2 29Q2 212Q2 Forrás: KSH M2. ábra Beruházások, céleszköz szerint (év/év, %) Nemzetgazdasági Épületek Gépek 25 2 15 1 5-5 -1-15 -2-25 2Q2 23Q2 26Q2 29Q2 212Q2 Forrás: KSH M21. ábra Az építőipari termelés növekedése (év/év, %) 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 26.7 27.7 28.7 29.7 21.7 211.7 212.7 Forrás: KSH Összes Egyéb építmények Épületek M22. ábra Az építőipari szerződésállomány alakulása (év/év, %) 1 8 6 4 2-2 -4-6 28.7 29.7 21.7 211.7 212.7 Forrás: KSH Szerződésállomány Új szerződésállomány M23. ábra A mezőgazdasági termékek értékesítése és felvásárlása (év/év, %, kumulált) 3 2 1-1 -2-3 -2 28.7 29.7 21.7 211.7 212.7 Forrás: KSH Összes Állat Növény (jobb tengely) 2 15 1 5-5 -1-15 M24. ábra Lakásárak és lakáspiaci tranzakciók 25 2 15 1 5 Lakáspiaci tranzakciók száma (éves, ezer, bal skála) FHB lakásárindex, inflációval korrigált (év/év, jobb skála) DH lakásárindex, inflációval korrigált (év/év, jobb skála) % -18% 26Q4 27Q4 28Q4 29Q4 21Q4 211Q4 212Q4 Forrás: KSH, FHB, Duna House Barométer -2% -4% -6% -8% -1% -12% -14% -16% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 75
212. május Kockázati jelentés M25. ábra Lakásépítési és használatbavételi engedélyek (4 negyedéves görgetett, év/év) 2% 1% % -1% -2% -3% -4% -5% 26Q2 27Q2 28Q2 29Q2 21Q2 211Q2 212Q2 Forrás: KSH Építési Használatba vételi M26. ábra Új építési engedélyek (12-havi gördülő, né/né) 6% 4% 2% % -2% -4% -6% -8% -1% 29.7 21.7 211.7 212.7 Forrás: KSH Engedélyek száma Engedélyezett alapterület M27. ábra Újonnan regisztrált gépjárművek M28. ábra Regisztrált személygépjárművek (4 negyedéves gördülő, ezer db) 15% 1% 5% % -5% -1% -15% -2% -25% 4 negyedéves gördülő (né/né) 4 negyedéves gördülő (év/év, jobb skála) 6% 4% 2% -2% -4% -6% -3% -8% 29Q2 21Q2 211Q2 212Q2 % 1 9 8 7 6 5 4 3 Új és használt személygépkocsik száma ÚJ személygépkocsik száma 29Q4 21Q4 211Q4 212Q2 Forrás: KSH Forrás: KSH M29. ábra Foglalkoztatás (ezer fő) és munkanélküliségi ráta (%) 4 3 9 3 8 3 7 3 6 3 5 6 26Q2 27Q2 28Q2 29Q2 21Q2 211Q2 212Q2 Forrás: KSH Foglalkoztatottság (bal skála) Munkanélküliségi ráta (jobb skála) 13 12 11 1 9 8 7 M3. ábra Foglalkoztatási létszám (24. január = 1) 16 14 12 1 98 96 94 92 82 26.7 27.7 28.7 29.7 21.7 211.7 212.7 Forrás: KSH Teljes gazdaság Magánszektor Kormányzati szektor (jobb skála) 1 98 96 94 92 9 88 86 84 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 76
212. május Kockázati jelentés M31. ábra A nemzetgazdaság jövedelmi egyenlege (12-havi görgetett adatok a GDP %-ában) 4% 2% % -2% -4% -6% -8% -1% -12% 26Q2 27Q2 28Q2 29Q2 21Q2 211Q2 212Q2 Forrás: MNB Folyó fizetési egyenleg Külső finanszírozási egyenleg - felülről számított Külső finanszírozási egyenleg - alulról számított M32. ábra A nettó tőkebeáramlás szerkezete (12- havi görgetett adatok a GDP %-ában) 25% 2% 15% 1% 5% % -5% -1% 26Q2 27Q2 28Q2 29Q2 21Q2 211Q2 212Q2 Forrás: MNB Közvetlen tőke Egyéb tőke Portfóliótőke M33. ábra Az államháztartás pénzforgalmi egyenlege (12-havi görgetett adatok a GDP %-ában) 8 6 4 2-2 -4-6 -8-1 -12 22Q2 24Q2 26Q2 28Q2 21Q2 212Q2 Forrás: PM, MNB Államháztartás egyenlege, önkormányzatok nélkül (PM) Államháztartás egyenlege (MNB) Államháztartás bruttó adóssága (jobb, %) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 M34. ábra Szektorok nettó pénzügyi megtakarításai (4 negyedéves görgetett adatok a GDP %- ában) 12% 8% 4% % -4% -8% -12% 22Q2 24Q2 26Q2 28Q2 21Q2 212Q2 Forrás: MNB Nem-pénzügyi vállalatok Háztartások Államháztartás Külföld M35. ábra Fogyasztói infláció és maginfláció alakulása (év/év, %) M36. ábra Mezőgazdasági és élelmiszerárak alakulása (év/év, %) 1 Összesen Élelmiszer és energia nélkül 15 Élelmiszerek fogyasztói ára (bal skála) Mezőgazdasági termelői árak (jobb skála) 6 8 1 4 6 5 2 4 2-5 -2 26.8 27.8 28.8 29.8 21.8 211.8 212.8 Forrás: KSH -1-4 26.8 27.8 28.8 29.8 21.8 211.8 212.8 Forrás: KSH Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 77
212. május Kockázati jelentés M37. ábra Banki forint hitelek és betétek átlagos kamatai (%)* M38. ábra Tipikus banki forint-kamatrések (%)* 35 3 25 2 15 1 Rövid lejáratú vállalati hitel Lakossági betét, 3-12 hó Lakáscélú hitel Fogyasztási hitel 24 2 16 12 8 Rövid vállalati hitelek a vállalati lekötött betétek fölött Lakáscélú hitelek (THM) a lakossági lekötött betétek fölött Fogyasztási hitelek (THM) a lakossági lekötött betétek fölött 5 4 26.7 27.7 28.7 29.7 21.7 211.7 212.7 26.7 27.7 28.7 29.7 21.7 211.7 212.7 * Jelzálog- és fogyasztási hitelekre THM * Jelzálog- és fogyasztási hitelek esetében THM alapján Forrás: MNB Forrás: MNB M39. ábra Banki devizahitelek és betétek átlagos kamatai (%) 16 14 12 1 8 6 4 2 26.7 27.7 28.7 29.7 21.7 211.7 212.7 Forrás: MNB EUR lakáshitel EUR rövid fix betét CHF szabad jelzáloghitel EUR fogyasztási hitel CHF lakáshitel M4. ábra Forint, euró és svájci frank hitelek kamatkülönbözete (%) 24 2 16 12 8 4 26.7 27.7 28.7 29.7 21.7 211.7 212.7 Forrás: MNB HUF/CHF lakáshitel HUF/EUR fogyasztási hitel HUF/EUR lakáshitel Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 78
212. május Kockázati jelentés B A hitelállomány fizetési késedelmessége M1. táblázat Teljes hitelállományok Bankok Fióktelepek Szövetkezetek Összesen Mrd Ft % Mrd Ft % Mrd Ft % Mrd Ft % 21. június Hitelek összesen 2 391,32 1,% 1 81, 1,% 825,3 1,% 22 297,34 1,% - Háztartási hitelek 7 96,59 39,% 555,28 51,4% 44,34 53,4% 8 956,21 4,2% + Lakossági jelzáloghitelek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb lakossági hitelek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 6 92,74 33,9% 39,67 28,6% 362,25 43,9% 7 574,66 34,% + Nagyvállalatok 2 225,72 1,9% 39,84 3,7% 8,35 1,% 2 273,91 1,2% + Projekthitelek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 21. december Hitelek összesen 19 781,95 1,% 1 24,13 1,% 822,72 1,% 21 88,8 1,% - Háztartási hitelek 7 956,63 4,2% 649,19 53,9% 423,2 51,4% 9 28,84 41,4% + Lakossági jelzáloghitelek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb lakossági hitelek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 6 779,33 34,3% 369,34 3,7% 374,31 45,5% 7 522,98 34,5% + Nagyvállalatok 2 744,48 13,9% 4,43 3,4% 1,37 1,3% 2 795,27 12,8% + Projekthitelek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 211. június Hitelek összesen 18 682,23 1,% 1 16,47 1,% 792,91 1,% 2 635,61 1,% - Háztartási hitelek 7 332,62 39,2% 557,22 48,% 44,85 51,1% 8 294,69 4,2% + Lakossági jelzáloghitelek 6 53,4 32,4% 442,91 38,2% 21,65 25,4% 6 697,95 32,5% + egyéb lakossági hitelek 1 184,18 6,3% 113,54 9,8% 11,79 14,% 1 48,51 6,8% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 6 416,79 34,3% 41,15 34,6% 361,91 45,6% 7 179,85 34,8% + Nagyvállalatok 2 76,59 14,8% 29,72 2,6% 2,55,3% 2 792,86 13,5% + Projekthitelek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 211. december Hitelek összesen 19 122,37 1,% 1 288,11 1,% 811,18 1,% 21 221,66 1,% - Háztartási hitelek 7 489,39 39,2% 581,19 45,1% 419,12 51,7% 8 489,7 4,% + Lakossági jelzáloghitelek 6 181,32 32,3% 457,73 35,5% 224,74 27,7% 6 863,8 32,3% + egyéb lakossági hitelek 1 226,65 6,4% 122,27 9,5% 17,6 13,2% 1 455,99 6,9% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 6 53,31 34,2% 494,89 38,4% 363,59 44,8% 7 388,79 34,8% + Nagyvállalatok 2 944,87 15,4% 79,5 6,2% 1,18,1% 3 25,55 14,3% + Projekthitelek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 212. június Hitelek összesen 17 18,44 1,% 1 13,77 1,% 817,32 1,% 19 11,52 1,% - Háztartási hitelek 6 528,19 38,% 58,57 46,1% 456,58 55,9% 7 493,34 39,2% + Lakossági jelzáloghitelek 5 329,35 31,% 387,42 35,1% 269,3 32,9% 5 985,8 31,3% + egyéb lakossági hitelek 1 117,18 6,5% 12,34 1,9% 95,96 11,7% 1 333,49 7,% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 6 85,9 35,4% 412,62 37,4% 333,18 4,8% 6 831,7 35,8% + Nagyvállalatok 2 619,73 15,2% 23,13 2,1%,73,1% 2 643,6 13,8% + Projekthitelek 1 677,77 9,8% 14,27 1,3% 18,69 2,3% 1 71,73 9,% Megoszlás, 212. június Hitelek összesen 89,9% 5,8% 4,3% 1,% - Háztartási hitelek 87,1% 6,8% 6,1% 1,% + Lakossági jelzáloghitelek 89,% 6,5% 4,5% 1,% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 89,1% 6,% 4,9% 1,% + Nagyvállalatok 99,1%,9%,% 1,% Változás, 21. június 212. június Hitelek összesen -15,7% 2,1% -,9% -14,3% - Háztartási hitelek -18,% -8,4% 3,7% -16,3% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei -11,8% 33,2% -8,% -9,8% + Nagyvállalatok 17,7% -41,9% -91,2% 16,3% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 79
212. május Kockázati jelentés M2. táblázat Átstrukturált hitelek állománya és állományi aránya Bankok Fióktelepek Szövetkezetek Összesen M Ft Arány M Ft Arány M Ft Arány M Ft Arány 211. június Hitelek összesen 1 423 475 1,% 19 973 1,% 5 943 1,% 1 584 391 1,% - Háztartási hitelek 754 41 53,% 17 645 97,9% 17 613 34,6% 879 668 55,5% + Lakossági jelzáloghitelek 752 329 52,9% 17 645 97,9% 12 35 24,2% 872 324 55,1% + egyéb lakossági hitelek 115 79 8,1% 7 5 6,8% 2 633 5,2% 125 842 7,9% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 54 354 35,4% 2 265 2,1% 32 742 64,3% 539 361 34,% 211. szeptember Hitelek összesen 1 549 717 1,% 123 51 1,% 57 99 1,% 1 731 28 1,% - Háztartási hitelek 83 227 53,6% 121 252 98,2% 18 56 31,9% 969 985 56,% + Lakossági jelzáloghitelek 828 13 53,4% 121 252 98,2% 13 141 22,7% 962 524 55,6% + egyéb lakossági hitelek 113 537 7,3% 7 514 6,1% 2 837 4,9% 123 888 7,2% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 513 81 33,2% 2 196 1,8% 38 759 66,8% 554 756 32,% 211. december Hitelek összesen 1 687 62 1,% 158 48 1,% 64 657 1,% 1 91 199 1,% - Háztartási hitelek 92 737 53,5% 156 65 98,5% 19 123 29,6% 1 77 925 56,4% + Lakossági jelzáloghitelek 9 642 53,4% 156 28 98,5% 13 59 2,9% 1 7 178 56,% + egyéb lakossági hitelek 12 511 7,1% 7 63 4,8% 2 954 4,6% 131 95 6,9% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 574 575 34,1% 2 336 1,5% 44 486 68,8% 621 397 32,5% 212. március Hitelek összesen 1 596 28 1,% 156 112 1,% 63 164 1,% 1 815 485 1,% - Háztartási hitelek 85 63 53,3% 154 28 98,8% 18 823 29,8% 1 23 633 56,4% + Lakossági jelzáloghitelek 847 657 53,1% 154 172 98,8% 13 41 2,6% 1 14 87 55,9% + egyéb lakossági hitelek 113 969 7,1% 6 983 4,5% 3 71 4,9% 124 23 6,8% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 555 167 34,8% 1 832 1,2% 43 5 68,1% 6 4 33,% 212. június Hitelek összesen 1 649 86 1,% 159 472 1,% 47 69 1,% 1 857 23 1,% - Háztartási hitelek 96 96 55,% 158 222 99,2% 18 489 38,8% 1 83 617 58,4% + Lakossági jelzáloghitelek 94 68 54,8% 158 187 99,2% 12 922 27,1% 1 75 177 57,9% + egyéb lakossági hitelek 13 288 6,3% 6 829 4,3% 2 59 5,4% 112 78 6,1% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 548 128 33,2% 1 179,7% 27 932 58,6% 577 24 31,1% Megoszlás, 212. június Hitelek összesen 88,8% 8,6% 2,6% 1,% - Háztartási hitelek 83,7% 14,6% 1,7% 1,% + Lakossági jelzáloghitelek 84,1% 14,7% 1,2% 1,% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 95,%,2% 4,8% 1,% Változás, 211. június 212. június Hitelek összesen 15,9% 45,% -6,4% 17,2% - Háztartási hitelek 2,2% 47,% 5,% 23,2% + Lakossági jelzáloghitelek 2,2% 47,% 4,6% 23,3% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 8,7% -47,9% -14,7% 7,% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 8
212. május Kockázati jelentés M3. táblázat 9 napon túli fizetési késedelmes hitelek állománya és állományi aránya Bankok Fióktelepek Szövetkezetek Összesen Mrd Ft % Mrd Ft % Mrd Ft % Mrd Ft % 21. június Hitelek összesen 1 443,57 1,% 62,9 1,% 113,2 1,% 1 619,48 1,% - Háztartási hitelek 628,39 43,5% 45,62 72,5% 53,37 47,2% 727,38 44,9% + Lakossági jelzáloghitelek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb lakossági hitelek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 77,14 49,% 16,94 26,9% 58,27 51,6% 782,35 48,3% + Nagyvállalatok 26,81 14,3% 1,54 2,4% 2,19 1,9% 21,54 13,% + Projekthitelek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 21. december Hitelek összesen 1 563,77 1,% 58,26 1,% 127,11 1,% 1 749,14 1,% - Háztartási hitelek 722,78 46,2% 41,55 71,3% 59,72 47,% 824,4 47,1% + Lakossági jelzáloghitelek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. + egyéb lakossági hitelek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 7,87 44,8% 15,96 27,4% 66,22 52,1% 783,5 44,8% + Nagyvállalatok 29,97 13,4% 2,31 4,% 2,69 2,1% 214,96 12,3% + Projekthitelek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 211. június Hitelek összesen 1 854,56 1,% 46,8 1,% 148,59 1,% 2 49,94 1,% - Háztartási hitelek 88,84 43,6% 4,59 86,7% 66,7 44,5% 915,49 44,7% + Lakossági jelzáloghitelek 597,63 32,2% 16,6 34,3% 31,26 21,% 644,95 31,5% + egyéb lakossági hitelek 196,27 1,6% 24,5 52,4% 23,4 15,5% 243,81 11,9% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 852,27 46,% 6,12 13,1% 8,67 54,3% 939,6 45,8% + Nagyvállalatok 259,52 14,%,,%,77,5% 26,3 12,7% + Projekthitelek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 211. december Hitelek összesen 2 152,26 1,% 76,28 1,% 153,35 1,% 2 381,88 1,% - Háztartási hitelek 969,49 45,% 68,62 9,% 67,23 43,8% 1 15,34 46,4% + Lakossági jelzáloghitelek 764,61 35,5% 42,17 55,3% 33,89 22,1% 84,68 35,3% + egyéb lakossági hitelek 191,89 8,9% 26,41 34,6% 22,59 14,7% 24,88 1,1% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 975,18 45,3% 7,55 9,9% 84,1 54,8% 1 66,84 44,8% + Nagyvállalatok 325,11 15,1%,,%,3,2% 325,41 13,7% + Projekthitelek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 212. június Hitelek összesen 2 358,55 1,% 96,5 1,% 151,86 1,% 2 66,91 1,% - Háztartási hitelek 1 55,81 44,8% 85,44 88,5% 66,64 43,9% 1 27,89 46,3% + Lakossági jelzáloghitelek 862,9 36,6% 58,48 6,6% 34,58 22,8% 955,15 36,6% + egyéb lakossági hitelek 181,4 7,7% 26,92 27,9% 2,44 13,5% 228,76 8,8% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 1 17,37 47,% 1,98 11,4% 82,83 54,5% 1 21,18 46,1% + Nagyvállalatok 322,19 13,7%,,%,24,2% 322,44 12,4% + Projekthitelek 419,29 17,8% 3,59 3,7% 9,98 6,6% 432,86 16,6% Megoszlás, 212. június Hitelek összesen 9,5% 3,7% 5,8% 1,% - Háztartási hitelek 87,4% 7,1% 5,5% 1,% + Lakossági jelzáloghitelek 9,3% 6,1% 3,6% 1,% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 92,2%,9% 6,9% 1,% + Nagyvállalatok 99,9%,%,1% 1,% Változás, 21. június 212. június Hitelek összesen 63,4% 53,4% 34,4% 61,% - Háztartási hitelek 68,% 87,3% 24,9% 66,1% - Nem pénzügyi vállalatok hitelei 56,6% -35,2% 42,1% 53,5% + Nagyvállalatok 55,8% -1,% -88,9% 53,1% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 81
212. május Kockázati jelentés C Bankok M41. ábra ROA (adózott eredményből, 12 havi gördülő) 1,5% 1,%,5%,% -,5% -1,% -1,5% -2,% 29.12 21.6 21.12 211.6 211.12 212.6 Nagybankok Többi bank M42. ábra A 12 havi gördülő ROA intézményenkénti eloszlása 1%-os kvantilis 25%-os kvantilis 75%-os kvantilis 9%-os kvantilis Medián Szektor ROA Szórás 6% 5% 4% 3% 2% 1% % -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% 29.12 21.6 21.12 211.6 211.12 212.6 M43. ábra ROE (adózott eredményből, 12 havi gördülő) 15% 1% 5% % -5% -1% -15% -2% 29.12 21.6 21.12 211.6 211.12 212.6 Nagybankok Többi bank M44. ábra A bankrendszer negyedéves adózott eredménye (Mrd Ft) Nagybankok Többi bank 15 1 5-5 -1-15 -2-25 -3-35 21Q2 21Q4 211Q2 211Q4 212Q2 M45. ábra Bankok részesedése a mérlegfőösszegből a ROA mutató függvényében M46. ábra Tőkemegfelelési mutató (TMM) 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 21.12 211.6 211.12 212.6 16% 15% 14% 13% 12% 11% 1% 9% 8% 29.6 21.6 211.6 212.6 Nagybankok Többi bank Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 82
212. május Kockázati jelentés M47. ábra Bankok részesedése a mérlegfőösszegből a TMM függvényében M48. ábra A nem auditált mérleg szerinti eredménnyel és eredménytartalékkal korrigált TMM 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 211.6 212.6 15% 14% 13% 12% 11% 1% 9% Korrigált TMM Auditált TMM Nem auditált TMM 8% 29.6 21.3 21.12 211.9 212.6 M49. ábra A belső tőketöbblet alakulása M5. ábra Bankok részesedése a mérlegfőösszegből a belső tőketöbblet függvényében 3% 2% 1% % -1% Többi bank Nagybankok 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 21.12 211.6 211.12 212.6-2% 29.12 21.6 21.12 211.6 211.12 212.6 M51. ábra Külföldi finanszírozás mérlegen belüli aránya anyabanki rövid (jobb) egyéb külföldi forrás (jobb) 31 29 25 27 5 25 75 24 22 25 2 5 18 75 17 % 28.6 29.6 21.6 211.6 212.6 anyabanki hosszú (jobb) összes forrás (mrd Ft; bal) 4% 3% 2% 1% M52. ábra Marketing költségek és az állományi expanzió alakulása 3% 2% 1% % -1% -2% -3% -2% 29.12 21.6 21.12 211.6 211.12 212.6 MF növekedése (év/év; bal sk.) Marketing költségek változása (év/év; bal.sk.) Működési költségek változása (év/év; jobb.sk.) Fiókhálózat bővülési üteme (év/év; jobb sk.) 5% % -5% -1% -15% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 83
212. május Kockázati jelentés M53. ábra Az egy év alatt kumuláltan veszteséges intézmények részesedése a mérlegfőösszegből M54. ábra Jelzálog-állományok és fedezetek alakulása 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 29 21 211 211H2+212H1 veszteséges bankok veszteséges fióktelepek együtt Jelzálogok a követelés értékéig / Összes hitelállomány (bal skála) Jelzálogok a követelés értékéig / Jelzálogok teljes értéke (bal skála) Lakossági jelzáloghitelek / Lakossági hitelállomány (jobb skála) 65% 85% 6% 55% 5% 45% 4% 35% 8% 75% 3% 7% 28.6 29.6 21.6 211.6 212.6 M55. ábra A bankszektor mérlegen belüli nettó- és nyitott devizapozíciója (hó végi állományok, Mrd Ft) 1 9 8 7 6 5 4 3 2 21.6 21.11 211.4 211.9 212.2 Mérlegen belüli nettó pozíció Mérlegen belüli nyitott pozíció M56. ábra A bankszektor teljes nettó-, hosszú,- és nyitott devizapozíciója (hó végi állományok, Mrd Ft) 8 7 6 5 4 Teljes nyitott devizapozíció Teljes nettó devizapozíció 3 21.6 21.12 211.6 211.12 212.6 Tejes hosszú devizapozíció M57. ábra Eszköz-forrás lejárati összhang (Mrd Ft) 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 211.3 211.6 211.9 211.12 212.3 212.6 E F E F E F E F E F E F E F -3 nap 31-9 nap 91-365 nap 1-2 év közt 2-5 év közt 5 év felett lejárat nélkül Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 84
212. május Kockázati jelentés M58. ábra Lejárati transzformáció a mérlegfőösszeg százalékában M59. ábra A bankszektor fontosabb likviditási mutatóinak alakulása I. 25% 3.211 6.211 9.211 12.211 3.212 6.212 35% Likvid eszköz /MF (bal skála) Nettó pénz és tőkepiaci pozíció/mf (jobb skála) % 2% 15% 1% 3% 25% -5% -1% 5% % -5% 2% 15% -15% -2% -1% -15% -3 nap 31-9 nap 91-365 nap 1-2 év közt 2-5 év közt 5 év felett lejárat nélkül 1% -25% 5% -3% 29.6 21.3 21.12 211.9 212.6 M6. ábra A bankszektor fontosabb likviditási mutatóinak alakulása II. 14% 125% 11% 95% 8% 65% 5% 9% 29.12 21.6 21.12 211.6 211.12 212.6 Likvid eszköz / Likvid betét (bal skála) Likvid eszköz / Összes betét (bal skála) Hitel/betét arány (jobb skála) 18% 165% 15% 135% 12% 15% M61. ábra A Bankszektor bruttó hitelállományának alakulása (Mrd Ft) 25 2 15 1 5-2% 27.6 28.6 29.6 21.6 211.6 212.6 Ft (Br) Egyéb deviza (Br) Tranz. vált. (jsk) EUR (Br) Nettó 3% 2% 1% % -1% M62. ábra A bankszektor hiteleinek és betéteinek alakulása (Mrd Ft) M63. ábra A kiskereskedelmi és nagykereskedelmi finanszírozás fő tételei 22 19 5 17 14 5 12 Hitelek (bal skála, mrd Ft) Betétek (bal skála, mrd Ft) Hitelek / betétek (jobb skála,%) 18% 17% 16% 15% 14% Ügyfélbetétek Mon. pü-i int. betétei Saját kib., hitvisz. megtest. ép.-k 1% 8% 6% 4% Pénzpiaci alapok betétei Felvett hitelek 9 5 13% 2% 7 12% 28.6 29.6 21.6 211.6 212.6 % 211.3 211.6 211.9 211.12 212.3 212.6 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 85
212. május Kockázati jelentés M64. ábra Kétes és rossz minősítésű tételek aránya M65. ábra A 12 havi gördülő ROE intézményenkénti eloszlása 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Minősítendő mérlegtételek összesen 21.3 21.6 21.9 21.12 211.3 211.6 211.9 211.12 212.3 212.6 NPV+EV hitelek Lakossági hitelek Külföldiek hitelei Minősítendő mérlegen kívüli tételek összesen 4% 3% 2% 1% % -1% -2% -3% -4% 1%-os kvantilis 25%-os kvantilis 75%-os kvantilis 9%-os kvantilis Medián Szektor ROE Szórás -5% 29.12 21.6 21.12 211.6 211.12 212.6 M66. ábra Bankcsoportok jövedelmezősége (Min, max, interkvartilis, átlag; 12 havi eredmény alapján) M67. ábra Bankcsoportok tőkemegfelelése (Tier1-3 alapján) 6% 4% 2% % -2% -4% -6% -8% -1% -12% 24% 2% 16% 12% 8% 4% % M4. táblázat A bankszektor eredményének összetevői 21.9 21.12 211.3 211.6 211.9 211.12 212.3 212.6 Kamatbevétel 2 118,8 2 42,7 2 15,6 1 992,4 215,4 219,7 258,6 272,5 Kamatkiadás 1 278,2 1 176,9 1 14,2 1 137,8 1166, 1171,3 1218,2 1252,1 1. Nettó kamatbevétel (kamatmarzs) 84,6 865,7 875,4 854,6 849,4 848,4 84,4 82,4 2. Nettó nem-kamatbevétel 323,5 179,4 66,1 91,8 124, 25,6 96,6-9,7 Ebből: Jutalékeredmény 262,5 262,1 25,5 248,8 242,4 232,6 234,6 227,9 Osztalék 79,8 68,5 39,6 92,1 85,7 89,7 11,8 6,2 Pénzügyi műveletek eredménye 25,5 19,2 153,1 116,8 184,1 256,5 243, 227, 3. Értékvesztés és kockázati céltart. vált. -448, -377,1-342,2-28,4-352,2-681,9-522,8-517,2 4. Általános igazgatási költségek -582,6-598,8-599,1-595,3-587,2-567, -568,4-569,9 5. Rendkívüli eredmény -44,7-34,8-34,5-36,6-15,8-61,2-91,3-88,1 6. Adózás előtti eredmény 88,8 34,4-34,2 34, 18,3-211,1-245,5-364,5 7. Adózott eredmény 7, 12,3-55,7 12, -2,6-243,3-276,8-393,6 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 86
212. május Kockázati jelentés M5. táblázat A bankszektor jövedelmezőségének összetevői az átlagos mérlegfőösszeg %-ában 21.9 21.12 211.3 211.6 211.9 211.12 212.3 212.6 Kamatbevétel 7,34% 7,7% 7,4% 7,5% 7,19% 7,17% 7,31% 7,38% Kamatkiadás 4,43% 4,7% 3,98% 4,2% 4,16% 4,16% 4,32% 4,46% Kamatmarzs 2,91% 3,% 3,6% 3,2% 3,3% 3,1% 2,98% 2,92% Nem-kamateredmény 1,12%,62%,23%,32%,45%,89%,34% -,3% - Jutalékeredmény,91%,91%,88%,88%,86%,83%,83%,81% - Osztalék,28%,24%,14%,33%,31%,32%,39%,21% - Pénzügyi műveletek,71%,66%,54%,41%,66%,91%,86%,81% ÉV és KCT változás* -1,55% -1,3% -1,2% -,99% -1,26% -2,42% -1,86% -1,84% Ált. igazgatási költségek -2,2% -2,7% -2,9% -2,11% -2,1% -2,1% -2,2% -2,3% Rendkívüli eredmény -,15% -,12% -,12% -,13% -,6% -,22% -,32% -,31% Adózás előtti eredmény,31%,12% -,12%,12%,7% -,75% -,87% -1,3% Adózott eredmény (ROA),24%,4% -,19%,4% -,1% -,86% -,98% -1,4% Adózott eredmény (ROE) 2,78%,49% -2,21%,48% -,1% -9,65% -1,94% -15,45% Megjegyzések: a táblázat 12 havi gördülő adatokat tartalmaz. A banki különadó a nem-kamateredményben jelenik meg. A táblázatban a ROE és ROA mutatók számlálóját alkotó évközi adózott eredmény az adózás előtti eredmény és a ténylegesen befizetett társasági adóelőleg különbözete. *Értékvesztés és kockázati céltartalék változása M6. táblázat A működési költségek és a hálózatfejlesztés alakulása 21.9 21.12 211.3 211.6 211.9 211.12 212.3 212.6 Összállományi létszám (fő) 3 942 31 14 3 838 3 62 3 732 3 757 3 692 3 594 Létszám növekedési üteme (év/év) -1,5%,1%,4% -,2% -,7% -,8% -,5%,% Bankfiókok száma (db) 1 714 1 652 1 666 1 699 1 694 1 69 1 542 1 538 Fiókhálózat növekedési üteme (év/év) -,7% -3,7% -1,9%,1% -1,2% 2,3% -7,4% -9,5% Költség/bevétel hányados 42,% 43,2% 45,4% 45,4% 43,1% 39,7% 39,8% 42,7% M7. táblázat A tőkeellátottság alakulása 21.9 21.12 211.3 211.6 211.9 211.12 212.3 212.6 Tőkemegfelelési mutató (TMM) 13,17% 13,% 13,82% 13,77% 12,72% 13,% 14,27% 14,79% Tier1 mutató 11,4% 1,9% 11,69% 11,77% 1,87% 11,22% 12,21% 12,77% Szavatoló tőke növekedése (év/év) 1,83% -1,3% 2,2% 1,1% -3,18% 1,% 2,63% 2,26% 1) ROE (12 havi gördülő) 2,78%,49% -2,21%,48% -,1% -9,63% -1,95% -15,41% 2) Tőkeszükséglet növekedése (év/év) 1,13% -,4% -3,9% -7,74%,25% 1,2% -,58% -4,83% Belső tőketöbblet 1) - 2) 1,65%,88% 1,69% 8,22% -,35% -1,66% -1,37% -1,58% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 87
212. május Kockázati jelentés M8. táblázat A forrásállomány megoszlása a fő tételek között 211.9 211.12 212.3 212.6 FORRÁSOK (Mrd Ft) 29 213 28 833 27 282 26 84 Ügyfélbetétek 4,8% 42,2% 43,5% 44,% - NPV+EV 12,1% 12,9% 12,8% 13,% - Lakossági 2,8% 21,5% 22,% 22,4% - Egyéb 7,9% 7,7% 8,7% 8,6% Monetáris pénzügyi intézményektől származó betétek 18,9% 18,2% 16,9% 16,1% - Pénzpiaci alapok betétei 3,3% 3,5% 3,% 3,2% - Belföldi hitelintézetek betétei 3,% 2,6% 3,3% 3,1% - Külföldi MPI betétek 12,5% 12,2% 1,6% 9,8% Felvett hitelek 14,2% 13,9% 14,3% 14,9% - Külföldiektől felvett hitelek 8,7% 8,5% 8,7% 8,6% - Belföldiektől felvett hitelek 5,5% 5,4% 5,6% 6,3% Saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 11,2% 1,7% 1,7% 1,3% - Külföldön kibocsátott 4,3% 3,8% 3,6% 2,8% - Belföldön kibocsátott 6,8% 6,9% 7,1% 7,5% Egyéb források 14,9% 15,% 14,6% 14,7% Saját tőke 8,6% 8,5% 9,4% 9,5% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 88
212. május Kockázati jelentés D Hitelintézeti fióktelepek M68. ábra A hitelintézeti fióktelepek aktivitása (év/év) Betétek 4% 3% 2% 1% % -1% Eszközök összesen Vállalk.hit.(árfolyamsz. nettó) -2% 211.6 211.9 211.12 212.3 212.6 Bruttó hitel összesen Házt. hit. (árfolyamsz. Nettó) M69. ábra A nettó forint- és devizahitelek alakulása Hitelek (árfolyamszűrt,év/év) Devizahitelek (árfolyamsz., év/év) Forint hitelek (év/év) Devizahitel/összes hitel (jobb t.) 4% 67% 3% 66% 2% 65% 1% 64% % 63% -1% 62% -2% 61% 211.6 211.9 211.12 212.3 212.6 M7. ábra Rossz és kétes minőségű tételek arány a bruttó állományokon belül M71. ábra Az eszközjövedelmezőség alakulása (12 havi gördülő) 18% 15% Minősítendő mérlegtételek Nem pénzügyi vállalkozások hitelei Háztartások hitelei 1,5% 1,% ROA adózás előtti eredmény alapján ROA adózott eredmény alapján 12%,5% 9% 6% 3%,% -,5% % 211.6 211.9 211.12 212.3 212.6-1,% 21.6 21.12 211.6 211.12 212.6 M9. táblázat A hitelintézeti fióktelepek létszámának és méretének alakulása 21.12 211.3 211.6 211.9 211.12 212.3 212.6 21.12 211 Intézményszám (db) 9 9 9 1 1 1 1 9 Mérlegfőösszeg (Mrd Ft) 2 364 2 536 2 534 2 777 2 459 2335 2641 2 364 MF növekedési üteme (év/év) 13,% 8,8% -4,3% 2,5% 4,1% -7,9% 4,2% 13,% M1. táblázat A hitelintézeti fióktelepek eszközei (Mrd Ft) és azok változása (év/év) 211.6 211.9 211.12 212.3 212.6 211.6 211.12 212.6 Eszközök összesen 2534 2777 2459 2335 2641-4,3% 4,1% 4,2% Pénztár és elszámolási számlák 62 63 62 112 92-2,1% -8,1% 48,1% Értékpapírok 983 886 541 692 834 31,9% -5,8% -15,2% Jegybanki és bankközi betétek 186 3 36 229 413-5,7% -8,6% 122,3% Hitelek 115 1242 1195 151 119 -,2% 6,2% -7,8% Egyéb eszközök 199 286 32 251 284-42,% 48,4% 42,7% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 89
212. május Kockázati jelentés M11. táblázat A hitelintézeti fióktelepek forrásai (Mrd Ft) és azok változása (év/év) 211.6 211.9 211.12 212.3 212.6 211.6 211.12 212.6 Források összesen 2534 2777 2459 2335 2641-4,3% 4,1% 4,2% Ügyfélbetétek 684 854 956 885 838 2,9% 34,6% 22,5% Monetáris pü-i int.-ektől származó betétek 148 19 683 69 978-2,3% -2,% -6,7% Felvett hitelek 41 48 418 377 417-7,3% -1,1% 1,7% Egyéb források 249 295 328 292 314-2,5% 45,% 26,% Saját tőke 143 138 75 91 94-8,2% -5,4% -34,% M12. táblázat A hitelintézeti fióktelepek bruttó hitelállománya (Mrd Ft) és azok változása (év/év) 211.6 211.9 211.12 211.9 211.12 211.6 211.12 212.6 Hitelek (bruttó) 116,5 131,6 1285,4 1127,9 113,8 1,% 9,1% -4,9% - Nem pénzügyi vállalkozások 41,1 477,2 494,8 441,7 412,6 7,% 16,3% 2,9% - Háztartások 557,2 585,1 581, 518,1 58,6 6,3% 3,7% -8,7% Lakosság 556,4 584,1 579,9 517,4 57,8 6,3% 3,8% -8,7% - lakáscélú 176,3 185,8 181,7 157, 15,5 14,2% 4,5% -14,6% - fogyasztási 319,2 337,3 335,8 298,5 278,6 3,2% 3,6% -12,7% - egyéb 6,9 61, 62,3 61,8 78,7 1,9% 2,6% 29,1% Egyéni vállalkozók,8 1, 1,2,7,8-18,9% -6,% 4,2% M13. táblázat A hitelintézeti fióktelepek 12 havi gördülő eredménye (Mrd Ft) 21.6 21.9 21.12 211.3 211.6 211.9 211.12 212.3 212.6 Kamatbevétel 14,3 137,4 14,7 144,3 147,2 151,8 15,4 153,1 153,7 Kamatkiadás -7, -69,8-62,1-65,5-64,7-68,1-66,2-69,4-7,4 1. Nettó kamatbevétel (kamatmarzs) 7,3 67,6 78,6 78,8 82,6 83,7 84,3 83,8 83,3 2. Nettó nem-kamatbevétel 27,7 23,1 9,7 8,7 7,6 12,1 18,9 15,4 14,6 Ebből: Jutalékeredmény 13,3 12,8 13,7 14,3 15,5 16,7 14,9 15,3 15,2 Osztalék,1,1,1,1,1,1,1,1,1 Pénzügyi műveletek eredménye 3. Értékvesztés és kockázati céltartalék változása 4. Általános igazgatási költségek 2,3 22,1 9,6 9,7 7,4 6, 9,6 5,7 4,8-14,6-14,4-19,9-17,9-17,9-14, -44,9-45,2-51,3-5,4-49,5-52, -52,4-54,4-56,8-58,6-6, -6,8 5. Rendkívüli eredmény -1, -1,2-1,1 -,8 -,7 -,6-1, -1,1-1, 6. Adózás előtti eredmény 32, 25,6 15,3 16,4 17,1 24,5-1,4-7,1-15,1 7. Adózott eredmény...... 11,6 12,3 18,2-13, -17,6-24,1 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 9
212. május Kockázati jelentés M14. táblázat A hitelintézeti fióktelepek jövedelmezőségének összetevői (átlagos mérlegfőösszeg %-ában) 21.6 21.9 21.12 211.3 211.6 211.9 211.12 212.3 212.6 Kamatbevétel 6,4% 5,76% 5,68% 5,68% 5,77% 5,97% 5,87% 6,% 6,5% Kamatkiadás -3,1% -2,93% -2,51% -2,58% -2,54% -2,68% -2,58% -2,72% -2,77% 1. Nettó kamatbevétel (kamatmarzs) 3,3% 2,83% 3,17% 3,1% 3,24% 3,29% 3,29% 3,28% 3,28% 2. Nettó nem-kamatbevétel 1,19%,97%,39%,34%,3%,48%,74%,6%,58% Ebből: Jutalékeredmény,57%,54%,55%,57%,61%,66%,58%,6%,6% Osztalék,%,1%,1%,1%,1%,%,%,%,% Pénzügyi műveletek eredménye 3. Értékvesztés és kockázati céltartalék változása 4. Általános igazgatási költségek,87%,93%,39%,38%,29%,24%,37%,22%,19% -,63% -,6% -,8% -,7% -,7% -,55% -1,75% -1,77% -2,2% -2,17% -2,7% -2,1% -2,6% -2,13% -2,23% -2,28% -2,35% -2,39% 5. Rendkívüli eredmény -,4% -,5% -,4% -,3% -,3% -,2% -,4% -,4% -,4% 6. Adózás előtti eredmény 1,38% 1,7%,62%,64%,67%,96% -,5% -,28% -,6% 7. Adózott eredmény......,46%,48%,72% -,51% -,69% -,95% 12-havi gördülő adatok alapján Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 91
212. május Kockázati jelentés E Szövetkezeti hitelintézetek M72. ábra Aktivitás a szövetkezeti szektorban (év/év) 2% 15% 1% 5% % -5% -1% -15% -2% 211.6 211.9 211.12 212.3 212.6 Mérlegfőösszeg Betétek Házt. hit. (árfolyamsz., nettó) Hitelek (bruttó) Vállalk. hit.(árfolyamsz. nettó) M73. ábra Devizahitelezés a szövetkezeti hitelintézeteknél 12 1 8 6 4 2 Állománnyal rend. (db) Deviza hitelek (mrd HUF) Deviza eszközök/mf (jobb) Deviza /összes hitel (jobb) 2% 18% 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 21.6 21.12 211.6 211.12 212.6 M74. ábra Rossz és kétes minőségű tételek arány a bruttó állományokon belül M75. ábra 12-havi, minősítés alapján képzett nettó értékvesztési kiadások a hitelállományok %-ában 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 21.6 21.9 21.12 211.3 211.6 211.9 211.12 212.3.31 212.6.3 Minősítendő mérlegtételek NPV + EV hitelek Lakossági hitelek Minősítendő mérlegen kívüli tételek Nem-pénzügyi vállalatok hitelei Lakosság hitelei 3,% 2,5% 2,% 1,5% 1,%,5%,% 21.6 21.12 211.6 211.12 212.6 M76. ábra Jelzáloghitel-állományok és fedezetek alakulása a szövetkezeti szektorban M77. ábra A jövedelmezőség alakulása 8% Jelzálogok a követelés értékéig / Jelzálogok teljes értéke Lakossági jelzáloghitelek / Lakossági hitelállomány Jelzálogok a követelés értékéig / Összes hitelállomány 7% 6% ROE (bal skála) ROA (jobb skála),7%,6% 7% 5% 4%,5%,4% 6% 3%,3% 5% 2% 1%,2%,1% 4% 21.6 21.12 211.6 211.12 212.6 %,% 21.6 21.12 211.6 211.12 212.6 12-havi gördülő adatok alapján Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 92
212. május Kockázati jelentés M78. ábra Az eszközjövedelmezőség (ROA) intézményszám szerinti eloszlása M79. ábra A tőkejövedelmezőség (ROE) intézményszám szerinti eloszlása 6 5 4 3 2 1 211 6 211 212 6 4 35 3 25 2 15 1 5 211 6 211 212 6 12-havi gördülő adatok alapján 12-havi gördülő adatok alapján M8. ábra A felügyeleti felülvizsgálat (SREP) utáni TMM intézményszám szerinti eloszlása 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 6.211 12.211 6.212 M15. táblázat A szövetkezeti szektor létszámának és méretének alakulása 21.12. 211.3. 211.6. 211.9. 211.12. 212.3. 212.6. Intézményszám (db) 138 136 135 133 132 13 129 Mérlegfőösszeg (Mrd Ft) 1734 1 678 1 67 1 713 1 745 1 717 1 634 MF növekedési üteme (év/év) 8,2% 4,1% 1,8% 3,%,6% 2,3% -2,1% M16. táblázat A szövetkezeti hitelintézetek eszközei (Mrd Ft) és változása (év/év) 211.6 211.9 211.12 212.3 212.6 211.6 211.12 212.6 Eszközök összesen 1669,6 1713,2 1745,1 1716,5 1634, 1,8%,6% -2,1% Pénztár és elszámolási számlák 55,6 56,1 6,4 6,9 61,3 2,7% 11,8% 1,2% Értékpapírok 478,1 48,7 54, 475,5 45,8 14,4% 2,8% -5,7% Jegybanki és bankközi betétek 297,4 336,2 327, 298, 271, -7,9% -6,5% -8,9% Hitelek 724,7 726,5 735,8 768,1 741,8-2,8%,7% 2,4% Vagyoni érdekeltségek 1,4 1,6 1,8 1,9 9,7 1,7% -5,1% -6,4% Egyéb eszközök 13,4 13,1 17,1 13,1 99,4 6,6% 9,% -3,8% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 93
212. május Kockázati jelentés M17. táblázat A szövetkezeti hitelintézetek forrásai (Mrd Ft) és változása (év/év) 211.6 211.9 211.12 212.3 212.6 211.6 211.12 212.6 Források összesen 1669,6 1713,2 1745,1 1716,5 1634, 1,8%,6% -2,1% Ügyfélbetétek 1384,1 1416,5 146, 1437,3 1369,7 2,7%,7% -1,% Monetáris pü-i int.-ektől szárm. betétek 16,5 18,3 12,7 13,7 9,8-5,2% -22,6% -41,% Felvett hitelek 15,1 11, 18,1 99,2 85,2-9,9% -4,3% -18,9% Egyéb források 36,7 39,4 35,1 33,9 36,9 -,9% 6,5%,6% Saját tőke 127,1 129,1 129,2 132,4 132,4 5,% 6,4% 4,1% M18. táblázat A szövetkezeti hitelintézetek bruttó hitelállománya (Mrd Ft) és változása (év/év) 211.6 211.9 211.12 212.3 212.6 211.6 211.12 212.6 Hitelek 792,9 796,7 81,9 843,9 817,3-1,6% 1,8% 3,1% - Nem pénzügyi vállalkozások 361,9 364,6 363,4 355,6 333,2 3,% 1,5% -7,9% - Háztartások 44,9 45,4 419, 461,1 456,6-6,4% 1,2% 12,8% Lakosság 312,4 39,8 331,7 377,2 365, -9,4% -,9% 16,8% - lakáscélú 128,5 128,5 127,5 128,3 125,2-8,% -6,7% -2,5% - fogyasztási 154,7 148,7 173,2 215,4 26, -7,5% 3,9% 33,1% - egyéb 29,3 32,6 3,9 33,6 33,8-22,7% -,9% 15,5% Egyéni vállalkozók 92,4 95,6 87,4 83,9 91,6 5,5% 9,9% -,9% M19. táblázat A szövetkezeti hitelintézetek 12 havi gördülő eredménye (Mrd Ft) 21.9 21.12 211.3 211.6 211.9 211.12 212.3 212.6 Kamatbevétel 138,9 135,9 134,5 134,3 136,4 137,9 142,3 144, Kamatkiadás -72,4-67,1-64,3-63,9-65,7-66,9-68,8-69,8 1. Nettó kamatbevétel (kamatmarzs) 66,5 68,9 7,2 7,4 7,7 71, 73,5 74,2 2. Nettó nem-kamatbevétel 18,3 15,8 15,4 14,9 13,2 14,8 57,4 13,3 Ebből: Jutalékeredmény 21,2 21,1 21, 21, 2,8 21,2 21,7 21,6 Osztalék,6,6,6,2,2,2,2,2 Pénzügyi műveletek eredménye 3,8 3,6 3,5 3,5 2,5 1,7 1,2 1, 3. Értékvesztés és kockázati céltart. vált. -12,5-13,9-14,5-16, -15,8-15, -13,9-12,3 4. Általános igazgatási költségek -63, -63,4-64, -64,1-64,3-64,8-66, -66,3 5. Rendkívüli eredmény, -,1,,1,1 -,4 -,6-1,2 6. Adózás előtti eredmény 9,4 7,3 7,3 5,2 4, 5,6 6,4 7,7 7. Adózott eredmény 8, 6, 6,2 4,4 3,2 4,1 4,8 6,2 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 94
212. május Kockázati jelentés M2. táblázat A szektor jövedelmezőségének összetevői (az átlagos mérlegfőösszeg %-ában) 21.9 21.12 211.3 211.6 211.9 211.12 212.3 212.6 Kamatbevétel 8,62% 8,26% 8,5% 7,98% 8,6% 8,11% 8,34% 8,44% Kamatkiadás -4,49% -4,8% -3,85% -3,8% -3,88% -3,93% -4,3% -4,9% 1. Nettó kamatbevétel (kamatmarzs) 4,13% 4,18% 4,21% 4,18% 4,18% 4,18% 4,31% 4,35% 2. Nettó nem-kamatbevétel 1,14%,96%,92%,89%,78%,87% 3,37%,78% Ebből: Jutalékeredmény 1,31% 1,28% 1,26% 1,25% 1,23% 1,25% 1,27% 1,27% Osztalék,4%,4%,4%,1%,1%,1%,1%,1% Pénzügyi műveletek eredménye,24%,22%,21%,21%,15%,1%,7%,6% 3. Értékvesztés és kockázati céltart. vált. -,77% -,84% -,87% -,95% -,93% -,88% -,81% -,72% 4. Általános igazgatási költségek -3,91% -3,85% -3,83% -3,81% -3,8% -3,81% -3,87% -3,89% 5. Rendkívüli eredmény,%,%,%,%,% -,3% -,3% -,7% 6. Adózás előtti eredmény,58%,44%,44%,31%,23%,33%,37%,45% 7. Adózott eredmény (ROA),49%,36%,37%,26%,19%,24%,28%,36% 8. Adózott eredmény (ROE) 6,74% 4,94% 5,8% 3,56% 2,58% 3,21% 3,75% 4,75% 12-havigördülő adatok alapján M21. táblázat A szövetkezeti hitelintézetek tőkehelyzetének alakulása Kockázatok fedezésére figyelembe vehető szavatoló tőke növekedése (év/év)* Tőkekövetelmény minimális szintjének növekedése (év/év)* Tőkemegfelelési mutató (TMM)* 21.6 21.9 21.12 211.3 211.6 211.9 211.12 212.3 212.6 6,11% 8,77% 1,94% 6,65% 5,7% 6,1% 3,91% 5,42% 3,42% 6,85% 7,61% 5,19% 1,62% 1,78% 3,18% 5,7% 7,85% -,45% 14,58% 14,45% 15,59% 15,11% 15,14% 14,84% 15,41% 14,77% 15,73% Tier1 mutató 12,93% 12,83% 13,88% 13,38% 13,51% 13,25% 13,87% 13,26% 14,15% SREP TMM 11,91% 11,83% 12,7% 12,32% 12,2% 11,81% 12,18% 11,54% 12,13% *Pillér 1 szerint Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 95
212. május Kockázati jelentés F Pénzügyi vállalkozások M81. ábra A pénzügyi vállalkozások aktivitása (21. 12. 31. = 1%) M82. ábra A pénzügyi vállalkozások eszköz jövedelmezősége (ROA) és főbb tényezői 15% Ügyfelekkel szembeni bruttó követelések Bruttó eszközök összesen 8% Kamateredmény Értékv. és kock. céltart. vált. Ált. ig. költségek Adózott eredmény (ROA) 1% 6% 95% 9% 4% 2% % 85% -2% 8% 21.12 211.6 211.12 212.6-4% 27.12 28.9 29.6 21.3 21.12 211.9 212.6 M22. táblázat Pénzügyi vállalkozások ügyfelekkel szembeni bruttó követelései 211Q2 211Q3 211Q4 212Q1 212Q2 Időszak végi állomány (Mrd Ft) 2596 2688 2628 2495 2438 Éves növekedés -11,4% -4,9% -6,2% -1,9% -6,1% Hitelpiaci részesedés 11,6% 11,2% 11,% 11,3% 11,3% Nem pü-i váll-ok részesedése az ügyf. szembeni követelésekből 42,2% 41,9% 42,9% 43,8% 43,8% Háztartások részesedése az ügyf. szembeni követelésekből 55,8% 56,% 54,8% 54,% 53,7% M23. táblázat Adott tevékenységet folytató pénzügyi vállalkozások száma 29 21H1 21 211H1 211 212H1 Összes pénzügyi vállalkozás 268 268 264 259 253 251 Hitel és pénzkölcsön nyújtása 154 16 154 151 154 156 Pénzügyi lízing 87 88 84 8 75 72 Folyó faktoring 54 54 57 56 52 49 Work out faktoring 74 76 77 81 83 85 Egyéb 25 23 21 12 11 14 Ha egy cég több tevékenységgel is foglalkozik, több helyen szerepel. M24. táblázat Pénzügyi vállalkozások ügyfelekkel szembeni bruttó követelésállományának változása 211Q2 211Q3 211Q4 212Q1 212Q2 Összes követelés (bruttó, Mrd Ft) 2596 2688 2628 2495 2438 Deviza arány 71,4% 71,6% 7,5% 68,7% 66,1% Forint növekedési ütem (év/év) 27,7% 9,4% 12,6% 13,4% 11,% Árfolyamszűrt deviza növekedés (év/év) -22,3% -21,4% -23,7% -26,8% -22,8% Árfolyamszűrt teljes növekedés (év/év) -12,4% -13,8% -14,8% -15,9% -13,1% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 96
212. május Kockázati jelentés M25. táblázat Pénzügyi vállalkozások gépjármű-finanszírozása Gépjármű-finanszírozásból eredő követelés (nettó, Mrd Ft) Nem pénzügyi vállalatok részesedése 211.6 211.9 211.12 212.3 212.6 1337 1369 1285 1179 112 37,2% 37,5% 39,3% 39,3% 4,3% Háztartások részesedése 62,5% 62,2% 6,5% 6,5% 59,5% Devizafinanszírozás aránya Összes ügyfélkövetelés 78,% 77,3% 75,5% 74,% 71,6% Nem pénzügyi vállalatok 74,% 73,3% 72,1% 7,4% 68,4% Háztartások 8,4% 79,7% 77,8% 76,5% 73,9% Devizahatással korrigált növekedési ütem (év/év) Összes ügyfélkövetelés -21,6% -17,3% -21,4% -27,% -24,4% Nem pénzügyi vállalatok -17,4% -11,9% -14,7% -21,6% -16,9% Háztartások -2,6% -13,6% -25,3% -3,1% -28,9% M26. táblázat Pénzügyi vállalkozások ingatlan-finanszírozása 211.6 211.9 211.12 212.3 212.6 Ingatlan finanszírozásból eredő követelés (nettó, Mrd Ft) 555 618 638 65 625 Nem pénzügyi vállalatok részesedése 47,8% 44,7% 43,9% 44,5% 43,4% Háztartások részesedése 48,8% 52,% 52,9% 5,1% 5,1% Egyéb szektor 3,4% 3,2% 3,2% 5,5% 6,5% Devizafinanszírozás aránya Összes ügyfélkövetelés 79,9% 8,7% 81,3% 78,4% 76,1% Nem pénzügyi vállalatok 79,6% 81,2% 81,6% 8,4% 75,1% Háztartások 84,8% 84,4% 85,1% 79,7% 79,5% Egyéb szektor 13,6% 14,9% 15,5% 49,4% 56,5% Devizahatással korrigált növekedési ütem (év/év) Összes ügyfélkövetelés -4,7% 5,9% -,9% -,1% 5,4% Nem pénzügyi vállalatok -13,1% -8,5% -14,3% -11,8% -5,4% Háztartások 4,4% 22,6% 13,2% 5,8% 8,5% Egyéb szektor 6,3% 6,4% 8,5% -4,8% 3,9% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 97
212. május Kockázati jelentés M27. táblázat A pénzügyi vállalkozások bruttó követelésállomány megoszlása késedelmesség szerint 211.6 211.9 211.12 212.3 212.6 Pénzügyi lízingkövetelések Nem lejárt 69,37% 71,49% 72,45% 57,47% 56,7% Lejárt összesen 3,63% 31,58% 3,18% 44,1% 44,42% -9 nap 1,22% 1,93% 1,5% 19,1% 18,41% 91-365 nap 6,7% 7,4% 6,89% 6,12% 6,28% 1 év feletti 13,71% 13,6% 13,24% 18,97% 19,73% Pénzkölcsön követelések Nem lejárt 59,74% 61,71% 57,3% 5,25% 47,19% Lejárt összesen 4,26% 4,13% 4,66% 47,24% 48,29% -9 nap 15,13% 14,25% 14,67% 2,94% 19,39% 91-365 nap 7,9% 6,84% 6,61% 5,65% 6,63% 1 év feletti 18,4% 19,5% 19,38% 2,65% 22,27% Folyó faktoring követelések Nem lejárt 63,43% 66,4% 74,45% 59,94% 63,38% Lejárt összesen 36,57% 35,11% 33,46% 34,2% 32,98% -9 nap 14,55% 13,5% 13,29% 13,19% 15,87% 91-365 nap 6,58% 6,13% 5,48% 6,33% 5,27% 1 év feletti 15,45% 15,92% 14,69% 14,51% 11,84% M28. táblázat A pénzügyi vállalkozások 12 havi görgetett eredménye (milliárd forint) 211.6 211.9 211.12 212.3 212.6 1. Kamateredmény 155,2 158,8 15,9 146, 142, 2. Bevételek értékpapírokból 3,1 1,2 1,1 1,1,8 3. Nettó díj- és jutalékeredmény -7,9-7,2-5, -2,8-1,5 4. Pénzügyi műveletek nettó eredménye 29,5 33,3 33,8 34,2 35,5 5. Általános igazgatási költségek 85,7 89,7 85,1 84,7 85,7 6. Értékcsökkenési leírás 4,8 4,7 4,8 4,8 4,6 7. Értékvesztés és kockázati céltartalék változása 95,2 18,1 121,2 123,4 123,3 8. Egyéb üzleti tevékenység eredménye -29,4-27,9-45,2-49,2-48,3 9. Szokásos üzleti tevékenység eredménye (1+2+3+4-5-6-7+8) -35,3-44,4-75,5-83,5-85, 1. Rendkívüli eredmény 4,6 4,9 21,5 21, 2,8 11. Adózás előtti eredmény (9+1) -3,6-39,5-54, -62,5-64,2 12. Adófizetés,4 1,1 1,9 1,7 1,8 13. Adózott eredmény (11-12) -31,1-4,6-56, -64,1-66, 14. Mérleg szerinti eredmény -47,2-54,7-67,8-76, -75,8 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 98
212. május Kockázati jelentés M29. táblázat A pénzügyi vállalkozások szektoron belüli megoszlások, 212. június Külföldi csoport tagja Magyar bankcsoport tagja Egyéb magyar csoport tagja Független Összesen Intézményszám (db) 33 47 49 122 251 Részesedés Növekedés (év/év) Mérlegfőösszeg 25,3% 58,5% 9,9% 6,3% 2 317 Mrd Ft Nettó ügyfélkövetelés 26,3% 58,4% 9,5% 5,8% 1 986 Mrd Ft Lízing 26,7% 7,4% 2,1%,7% 79 Mrd Ft Hitel és pénzkölcsön 29,5% 48,% 15,% 7,4% 1 41 Mrd Ft Faktoring 19,7% 47,3% 8,4% 24,7% 79 Mrd Ft Work out 6,7% 79,6% 5,6% 8,1% 155 Mrd Ft Egyéb,% 6,4% 71,1% 22,5% 2 Mrd Ft Saját tőke 21,3% 44,4% 9,3% 25,% 14 Mrd Ft Mérlegfőösszeg -12,4% -11,7% -2,2% 14,2% -9,7% Nettó ügyfélkövetelés -11,% -14,6% -1,9% 14,1% -11,3% M3. táblázat A pénzügyi vállalkozások eszköz- és tőkearányos jövedelmezősége tevékenységtípus szerint ROA ROE 211H1 212H1 211H1 212H1 Lízing -2,8% -4,7% -132,8% -255,% Kölcsön,1% -1,3% 2,% -27,6% Lízing és kölcsön -1,8% -4,3% -55,1% -317,1% Faktoring 1,1% 2,9% 5,7% 11,8% Work-out -6,5% -4,8% -49,5% -33,2% Vegyes /egyéb 4,1% 2,5% 8,6% 8,6% Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 99
212. május Kockázati jelentés G Biztosítók M83. ábra Az 5 legnagyobb biztosító részesedése (a bruttó díjbevétel arányában) 9% 85% 8% 75% 7% 65% 6% 55% 5% 26Q2 27Q2 28Q2 29Q2 21Q2 211Q2 212Q2 élet nem élet M84. ábra Egy szerződésre jutó biztosított (fő) hagyományos folyamatos hagyományos egyszeri UL folyamatos UL egyszeri 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 25Q2 26Q2 27Q2 28Q2 29Q2 21Q2 211Q2 212Q2 M85. ábra Lejárt szerződések aránya M86. ábra Visszavásárlási arány hagyományos folyamatos hagyományos egyszeri 14% UL folyamatos UL egyszeri 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 26Q2 27Q2 28Q2 29Q2 21Q2 211Q2 212Q2 Megjegyzés: A nyitó állomány darabszámához viszonyítva. hagyományos folyamatos hagyományos egyszeri UL folyamatos UL egyszeri 4,% 3,5% 3,% 2,5% 2,% 1,5% 1,%,5%,% 26Q2 27Q2 28Q2 29Q2 21Q2 211Q2 212Q2 Megjegyzés: A nyitó állomány darabszámához viszonyítva. M87. ábra Állománydíj (Mrd Ft) M88. ábra Átlagos állománydíj (E Ft) 2 15 1 5 26Q2 27Q2 28Q2 29Q2 21Q2 211Q2 212Q2 Haláleseti Vegyes Term fix Unit linked egyéb 4 35 3 25 2 15 1 5 26Q2 27Q2 28Q2 29Q2 21Q2 211Q2 212Q2 Haláleseti Vegyes Term fix Unit linked egyéb Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 1
212. május Kockázati jelentés M89. ábra Állomány és a másodfokú trend (E db) M9. ábra Átlagos állománydíj (4 negyedéves mozgó átlag, E Ft) Összesen Kgfb (jobb) 9 8 Polinom. (Összesen) Polinom. (Kgfb (jobb)) 4 2 9 6 4 1 9 4 4 9 2 3 9 9 3 8 8 8 3 7 26Q2 27Q2 28Q2 29Q2 21Q2 211Q2 212Q2 Kgfb Casco Baleset/betegség Vagyon 14 Egyéb 12 1 8 6 4 2 26Q2 27Q2 28Q2 29Q2 21Q2 211Q2 212Q2 M91. ábra A viszontbiztosítás egyenlege M92. ábra A viszontbiztosítási struktúra változása 1 Arányos (M Ft) Nem aráyos (M Ft) Arányos (%) Nem aráyos (%) 1% 35% Nem arányosok aránya Fakultatívok aránya 8 8% 3% 6 4 2 6% 4% 2% 25% 2% % 15% -2-2% 24Q2 26Q2 28Q2 21Q2 212Q2 Megjegyzés: A viszontbiztosítók szempontjából, azaz a hazai biztosítóknak a viszontbiztosítás ekkora költségtételt jelentett. %: az átadott díj %-ában. Nem göngyölt adatok. 1% 24Q2 26Q2 28Q2 21Q2 212Q2 Megjegyzés: Nem göngyölt. M93. ábra Tőkemegfelelés élet ág (Mrd Ft) M94. ábra Tőkemegfelelés nem élet ág (Mrd Ft) 14 12 1 8 6 4 2 tőkeszükséglet feltöltöttség (jobb) szavatoló tőke 235% 23% 225% 22% 215% 21% 14 12 1 8 6 4 2 tőkeszükséglet feltöltöttség (jobb) szavatoló tőke 3% 25% 2% 15% 1% 5% 211Q2 211Q3 211Q4 212Q1 212Q2 25% 211Q2 211Q3 211Q4 212Q1 212Q2 % Megjegyzés: tőkeszükséglet = minimális szavatoló tőkeszükséglet. Megjegyzés: tőkeszükséglet = minimális szavatoló tőkeszükséglet. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 11
212. május Kockázati jelentés M95. ábra A UL tartalék növekményének bontása (Mrd Ft) 1 5-5 -1 14% 26Q2 27Q2 28Q2 29Q2 21Q2 211Q2 212Q2 Megjegyzés: UL pénzáram = a UL tartalék változása a UL tartalékba be-, illetve kiáramló összegek egyenlege. Hozam UL pénzáram Garanciálisok aránya (jobb) 28% 26% 24% 22% 2% 18% 16% M96. ábra A UL biztosítások tőkeszükséglete (Mrd Ft) 8 6 4 2 26Q2 27Q2 28Q2 29Q2 21Q2 211Q2 212Q2 Befektetési kockázat Halálozási kockázat Költségkockázat UL tartalék (jobb tengely) 1 8 6 4 2 M97. ábra Nem élet minimális szavatoló tőke szükségletének alakulása és okai (Mrd Ft) M98. ábra Személygépkocsik eloszlása gyártmányonként Min. szav. tőke Díjindex 7 Kárindex Díjbevétel* 14 65 13 6 12 55 11 5 1 45 9 4 8 35 7 26Q2 27Q2 28Q2 29Q2 21Q2 211Q2 212Q2 211 22 Opel Suzuki Volkswagen Ford Renault Fiat Toyota Peugeot egyéb nyugati Skoda Lada Megjegyzés: Díjbevétel = csúszó 4 negyedéves összeg Forrás: KSH M99. ábra Kgfb kockázatok (E db) M1. ábra Kgfb kockázatok változása (1999=1%) 4 Személyi sérüléses balesetek száma Sérült személyek száma Tárgyévi kgfb-s károk* (jobb skála) 25 12% Személyi sérüléses balesetek száma Sérült személyek száma Tárgyévi kgfb-s károk* (jobb skála) 3 2 11% 2 15 1 1% 9% 1 5 8% 1991 1993 1995 1997 1999 21 23 25 27 29 211 7% 1999 21 23 25 27 29 211 * A tárgyévben bejelentett károk száma; 211 becsült adat * A tárgyévben bejelentett károk száma; 211 becsült adat. Forrás: KSH; PSZÁF Forrás: KSH; PSZÁF Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 12
212. május Kockázati jelentés M11. ábra Az élet ág matematikai tartaléka fedezeti portfóliójának alakulása (Mrd Ft) 8 7 6 5 4 3 2 1 26Q2 27Q2 28Q2 29Q2 21Q2 211Q2 212Q2 magyar állampapírok Jelzálog levelek Betétek hitelintézeteknél Vállalati kötvények Befektetési jegyek egyéb M12. ábra Rövid eszközportfólió alakulása (Mrd Ft) magyar állampapírok Befektetési jegyek Betétek hitelintézeteknél 1 8 6 4 2 26Q2 27Q2 28Q2 29Q2 21Q2 211Q2 212Q2 Megjegyzés: A biztosítók eszközei a UL tartalék, illetve a matematikai tartalék fedezeti portfóliójának kivételével. részesedések Követelések összesen egyéb M13. ábra A magyar állampapírok számviteli hozama portfóliónként 4,% 3,5% 3,% 2,5% 2,% 1,5% 1,%,5%,% -,5% -1,% 26Q2 27Q2 28Q2 29Q2 21Q2 211Q2 212Q2 * A UL tartalék mögötti eszközök hozama piaci hozam. Jobb tengely. Megjegyzés: Nem göngyölt adatok. élet mattart egyéb nem-élet tart UL* 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % -5% -1% M14. ábra A UL tartalék fedezeti portfólióján elért negyedéves hozamok, eszköztípusonként 15% 1% 5% % -5% -1% -15% -2% 26Q2 27Q2 28Q2 29Q2 21Q2 211Q2 212Q2 Megjegyzés: Negyedéves hozamok. összesen vállalati kötvények magyar állampapírok befektetési jegyek M15. ábra Az élet ág tartalékai (Mrd Ft) M16. ábra A nem élet ág tartalékai (Mrd Ft) Matematikai UL Továbbiak 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 26Q2 27Q2 28Q2 29Q2 21Q2 211Q2 212Q2 Matematikai Függőkár MNSZ* Továbbiak 4 35 3 25 2 15 1 5 26Q2 27Q2 28Q2 29Q2 21Q2 211Q2 212Q2 *Meg nem szolgált díjak tartaléka Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 13
212. május Kockázati jelentés M17. ábra Az élet ág költséghányadai M18. ábra A nem élet ág költséghányadai Jutalék Egyéb szerzési 3% Igazgatási Egyéb 25% 2% 15% 1% 5% % 26Q2 27Q2 28Q2 29Q2 21Q2 211Q2 212Q2 Megjegyzés: Négy negyedéves gördülő adatok alapján Jutalék Egyéb szerzési 4% Igazgatási Egyéb 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 26Q2 27Q2 28Q2 29Q2 21Q2 211Q2 212Q2 Megjegyzés: Négy negyedéves gördülő adatok alapján M31. táblázat A piaci szereplők számának alakulása 28 29 21 211 212* Biztosítótársaságok 33 32 32 31 31 Biztosító egyesületek 3 3 29 28 28 Fióktelepek 13 12 13 14 14 * 212. II. félév végén M32. táblázat Fontosabb nem-életbiztosítási szegmensek állománya és negyedéves átlagdíja 26 27 28 29 21 211 212 Lakás E db 2 868 2 956 3 4 3 57 3 52 3 82 3 75 Vállalkozói E db 158 156 162 151 144 135 127 Ált. felelősség E db 163 135 15 16 17 11 112 Lakás átlagdíj 6 6 6 7 7 7 8 Vállalkozói átlagdíj 59 82 82 8 82 87 97 Ált. felelősség átlagdíj 26 33 45 43 41 41 41 Megjegyzés: Négy negyedéves mozgó átlagok alapján az adott év II. negyedévére. M33. táblázat Fontosabb nem-életbiztosítási szegmensek kárhányada 26 27 28 29 21 211 212 Lakás - díj 16 67 73 82 86 88 94 Lakás - kár 5 23 26 3 32 58 38 Vállalkozói - díj 9 5 52 51 47 46 47 Vállalkozói - kár 4 16 21 24 19 3 19 Ált. felelősség - díj 4 18 17 19 19 18 18 Ált. felelősség - kár 1 4 4 4 4 5 5 Lakás - kárhányad 34% 34% 35% 36% 37% 66% 4% Vállalkozói - kárhányad 41% 32% 41% 47% 4% 65% 41% Ált. felelősség - kárhányad 25% 21% 22% 22% 24% 26% 28% Megjegyzés: Négy negyedéves mozgó átlagok alapján, negyedévenként az adott év II. negyedévére. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 14
212. május Kockázati jelentés M34. táblázat A piaci és a könyv szerinti érték közötti érték alakulása (Mrd Ft) könyv szerinti érték piaci érték csendes tartalék 211Q3 211Q4 212Q1 212Q2 211Q3 211Q4 212Q1 212Q2 211Q3 211Q4 212Q1 212Q2 Eszközök összesen 1 445 1 417 1 426 1 41 1 44 1 367 1 388 1 398-5 -5-38 -12 Hitelv.t megtest. ép. 1 63 1 49 1 4 1 34 1 61 999 1 9 1 33-2 -5-31 -1 ebből állampapírok 959 94 93 931 956 89 899 93-3 -5-31 Részesedések 42 35 4 34 37 34 4 33-5 -2-1 Befektetési jegyek 51 51 44 39 52 53 47 41 2 2 3 2 Hitelintézeti betétek 8 77 75 79 8 76 66 67-1 -1-12 Megjegyzés: A UL tartalék mögötti eszközportfólió nélkül. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 15
212. május Kockázati jelentés H Befektetési szolgáltatók M19. ábra Befektetési vállalkozások likviditási helyzete* 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, 26.6 27.6 28.6 29.6 21.6 211.6 212.6 Megjegyzés: definíciók a melléklet, Befektetési vállalkozások pénzügyi mutatói című táblájában. *12-havi átlagos mutatók Likviditási mutató Rövid távú likviditás II Rövid távú likviditás I Likviditási gyorsráta M11. ábra Befektetési vállalkozások egyéb pénzügyi mutatói 9 8 7 6 5 4 3 2 1 26.6 27.6 28.6 29.6 21.6 211.6 212.6 Megjegyzés: definíciók a melléklet, Befektetési vállalkozások pénzügyi mutatói című táblájában. *12-havi átlagos mutatók Eszközfedezettség Nettó eladósodottság Eladósodottság M111. ábra Befektetési szolgáltatók idegen tulajdonú értékpapírok állománya (Mrd Ft) M112. ábra Befektetési szolgáltatók ügyfélszámláira jutó megbízások száma 25 2 15 1 5 Összesen, árfolyamnyereség Összesen, névértéken 21.6 21.12 211.6 211.12 212.6 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Összes Hitelintézetek Befektetési vállalkozások 21Q2 21Q4 211Q2 211Q4 212Q2 M113. ábra Befektetési vállalkozások tőkekövetelményének összetétel változása Hitelezési, partner, felhígulási és nyitvaszállítási kockázat Elszámolási kockázat Pozíció, devizaárfolyam és árukockázat Működési kockázat Egyéb és átmeneti tőkekövetelmény *belülről kifelé, negyedéves adatok, 21.3-212.6 között; egy jelentős piaci szereplővel visszamenőlegesen korrigálva. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 16
212. május Kockázati jelentés M114. ábra Befektetési szolgáltatók piaci koncentrációja (4 negyedéves átlagos HHindex) M115. ábra Befektetési vállalkozások piaci koncentrációja (4 negyedéves átlagos HHindex),2,18,16,14,12,1,8,6,4,2, 21.12 211.6 211.12 212.6 ÉSZ ÜM ÜV TF SSZF BF PF SZF,45,4,35,3,25,2,15,1,5, 21.12 211.6 211.12 212.6 ÉSZ ÜM ÜV TF SSZF BF PF SZF M35. táblázat Befektetési szolgáltatók száma (db) 28.12 29.6 29.12 21.6 21.12 211.6 211.12 212.6 Befektetési vállalkozások 21 25 25 25 27 25 25 26 Befektetési vállalkozások fióktelepei 3 3 2 3 3 3 2 2 Hitelintézetek 18 18 18 19 19 17 17 17 Hitelintézeti fióktelepek 7 9 9 1 9 12 12 12 Összesen 49 55 54 57 58 57 56 57 Megjegyzés: befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére feljogosító engedéllyel rendelkező intézmények száma az időszak végén. M36. táblázat Befektetési vállalkozások és fióktelepek mérlege (időszak végi állományok, Mrd Ft) 28.12 29.6 29.9 29.12 21.6 21.12 211.6 211.12 212.6 ÖSSZES ESZKÖZ 81,6 142, 155,4 14,7 116,7 135, 129,8 115,6 126,1 Forgóeszközök 72,9 134,7 148,4 131,8 17,4 125,8 12,7 17, 117,2 Pénzeszközök 33,9 54,4 64,4 55,1 59,2 63,2 7,2 72,7 68,9 Értékpapírok 14,8 15,4 16,2 32,8 14,7 28,7 26,9 17,4 17,3 Követelések 24,2 64,9 67,8 43,9 33,4 33,8 23,7 16,9 31, Befektetett eszközök 5,3 4,4 4,3 5,8 5,9 6, 6,6 6,1 6,4 Aktív időbeli elhatárolás 3,4 2,9 2,7 3, 3,2 3,2 2,5 2,5 2,4 ÖSSZES FORRÁS 81,6 142, 155,4 14,7 116,7 135, 129,8 115,6 126,1 Kötelezettségek 58, 113,3 124,5 115,6 87, 11,9 16,3 94,3 13,5 Rövid lejáratú 56,9 112,1 123,3 114,6 86, 19, 14,1 93, 12,4 Hosszú lejáratú 1,1 1,1 1,1,9,9 1,8 2,2 1,3 1,1 Passzív időbeli elhatárolás 2, 2,4 2,7 2,2 2,6 2,1 1,6,9 1, Céltartalék,3,2,3,4,1,2,2,7,1 Saját tőke 21,4 26,1 27,9 22,5 27, 21,8 21,7 19,7 21,4 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 17
212. május Kockázati jelentés M37. táblázat Befektetési vállalkozások és fióktelepek fontosabb pénzügyi mutatói* Mutató* 28.12 29.6 29.12 21.6 21.12 211.6 211.12 212.6 Likviditási mutató 1 1,15 1,18 1,18 1,16 1,16 1,15 1,13 1,14 Rövid távú likviditás I 2 1,17 1,2 1,19 1,17 1,17 1,16 1,15 1,16 Rövid távú likviditás II 3,55,58,61,67,73,77,83,87 Likviditási gyorsráta 4,34,41,46,47,52,58,63,69 Eszközfedezettség 5 5,73 5,16 5,48 5,96 5,72 5,88 6,24 5,75 Eladósodottság 6 4,65 4,9 4,39 4,87 4,62 4,78 5,15 4,68 Nettó eladósodottság 7 1,81 1,61 1,88 2,48 2,62 2,94 3,52 3,35 *12-havi átlagos mutatók, 1 Forgóeszközök / Kötelezettségek, 2 Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek, 3 ( Pénzeszközök + Értékpapírok ) / Rövid lejáratú kötelezettségek, 4 Pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek, 5 Összes eszköz / Saját tőke, 6 Kötelezettségek / Saját tőke, 7 ( Kötelezettségek - Követelések ) / Saját tőke M38. táblázat Befektetési vállalkozások és fióktelepek eredménykimutatása (4-negyedéves gördülő, M Ft) 28Q4 29Q2 29Q4 21Q2 21Q4 211Q2 211Q4 212Q2 Befektetési szolg. tevékenység eredménye 16 98 18 141 2 99 2 875 19 898 17 94 18 88 17 267 Működési költségek -12 16-12 229-13 851-14 487-13 62-13 359-12 389-12 347 Egyéb bevételek és ráfordítások eredménye -961-1 163-1 32-1 384-2 689-2 858-2 428-1 864 Pénzügyi műveletek eredménye 4 771 5 374 2 99 3 51 2 969 2 17 1 874 1 654 Szokásos vállalkozási eredmény 8 773 1 122 8 18 8 488 6 575 3 894 5 146 4 71 Rendkívüli eredmény -28-11 -128-25 -253-245 -14-155 Adózás előtti eredmény 8 745 1 112 8 52 8 283 6 322 3 648 5 5 4 555 Adózott eredmény 7 636 8 989 6 871 6 8 5 469 2 94 4 542 4 29 ROE* 33,3% 36,5% 26,2% 25,6% 21,1% 12,1% 2,3% 19,3% ROA* 5,8% 7,% 4,8% 4,3% 3,7% 2,1% 3,3% 3,4% M39. táblázat Befektetési vállalkozások és fióktelepek befektetési szolgáltatási eredménye (4-negyedéves gördülő, M Ft) 28Q4 29Q2 29Q4 21Q2 21Q4 211Q2 211Q4 212Q2 Bizományosi tevékenység 12 565 13 16 13 294 14 486 14 411 12 366 12 933 12 47 Kereskedelmi tevékenység 1 876 3 484 3 82 2 829 2 551 2 28 1 883 2 2 Értékpapír forgalomba hozatal, szervezés 722 38 758 1 162 1 296 1 741 1 518 968 Letétkezelés, letét őrzés, portfólió kezelés 316 353 431 45 317 392 428 62 Egyéb befektetési szolg. tevékenység 1 51 818 1 814 1 994 1 323 1 233 1 326 1 45 Befektetési szolg. tevékenység eredménye 16 98 18 141 2 99 2 875 19 898 17 94 18 88 17 267 M4. táblázat Befektetési vállalkozások és fióktelepek működési költségeinek alakulása (4- negyedéves gördülő, M Ft) 28Q4 29Q2 29Q4 21Q2 21Q4 211Q2 211Q4 212Q2 Anyagjellegű ráfordítások 4 591 5 18 6 265 6 315 6 22 6 332 6 97 5 961 Személyi jellegű ráfordítások 6 879 6 573 7 17 7 579 6 772 6 383 5 647 5 76 Értékcsökkenési leírás 546 549 568 592 627 644 645 679 Működési költségek 12 16 12 229 13 851 14 487 13 62 13 359 12 389 12 347 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 18
212. május Kockázati jelentés M41. táblázat Befektetési szolgáltatók befektetési szolgáltatási tevékenyégből származó eredménye (6-havi gördülő eredmény, Mrd Ft) 21.6 21.12 211.6 211.12 212.6 Bizományosi tevékenység 7,79 5,25 5,75 6,51 4,86 Értékpapír forgalomba hozatal, szervezés,6,69 1,4,48,49 Letétkezelés, letét őrzés, portfólió kezelés,17,3,24 -,1,42 Egyéb befektetési szolg. tevékenység,73,54,64,47,77 Befektetési szolgáltatási tevékenység 9,29 6,5 7,68 7,45 6,54 Kereskedelmi tevékenység 1,63 1,15 1,28,5 1,6 Befektetési vállalkozások és fióktelepek 1,92 7,65 8,96 7,95 8,14 Bizományosi tevékenység 7,94 7,69 6,86 7,9 7,23 Értékpapír forgalomba hozatal, szervezés,66 1,97 1,26 1,11,77 Letétkezelés, letét őrzés, portfólió kezelés 4,14 3,59 2,73 1,77 1,67 Egyéb befektetési szolg. tevékenység 7,5 8,92 6,95 7, 6,5 Befektetési szolgáltatási tevékenység 19,8 22,17 17,8 16,96 15,73 Kereskedelmi tevékenység -58,78 24,81 52,75 67,89 75,56 Hitelintézetek -38,98 46,98 7,55 84,85 91,29 Bizományosi tevékenység,45,2,39,54,32 Értékpapír forgalomba hozatal, szervezés,11,14,15,18,23 Letétkezelés, letét őrzés, portfólió kezelés 1,47 1,4 1,2 1,48 1,39 Egyéb befektetési szolg. tevékenység,31,81,42,21,34 Befektetési szolgáltatási tevékenység 2,34 2,18 2,16 2,41 2,28 Kereskedelmi tevékenység 11,13-22,99-23,52 48,15-9,4 Hitelintézeti fióktelepek 13,47-2,8-21,35 5,56-7,12 Bizományosi tevékenység 16,18 13,14 12,99 14,14 12,42 Értékpapír forgalomba hozatal, szervezés 1,37 2,79 2,46 1,76 1,49 Letétkezelés, letét őrzés, portfólió kezelés 5,78 4,66 4,18 3,24 3,48 Egyéb befektetési szolg. tevékenység 8,9 1,27 8,1 7,67 7,16 Befektetési szolgáltatási tevékenység 31,42 3,85 27,64 26,81 24,55 Kereskedelmi tevékenység -46,2 2,97 3,52 116,55 67,76 Befektetési szolgáltatók összesen -14,6 33,82 58,16 143,36 92,31 M42. táblázat Befektetési vállalkozások tőkehelyzete 29.12 21.6 21.12 211.6 211.12 212.6 ROE* 26,2% 25,6% 21,1% 12,1% 2,3% 19,3% Tőkekövetelmény (M Ft) 4 865 4 958 5 99 5 272 5 265 5 548 Szavatoló tőke (M Ft) 19 963 21 234 17 35 14 582 18 47 19 124 Tőkemegfelelési mutató (TMM) 32,8% 34,3% 27,1% 22,1% 28,% 27,6% Tőkemegfelelési index (TMI) 41% 428% 339% 277% 35% 345% *12 havi adózott eredmény a 12 havi átlagos saját tőkére (ROE) vetítve. Megjegyzés: befektetési vállalkozások, külföldi befektetési vállalkozások magyarországi fióktelepei nélkül. Elemzési célból egy jelentős piaci szereplő adatszolgáltatási gyakorlatából eredő 211. év végi változás miatt visszamenőlegesen korrigálva. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 19
212. május Kockázati jelentés M43. táblázat Befektetési vállalkozások tőkekövetelményének kockázati megoszlása (M Ft) 21.6 21.12 211.6 211.12 212.6 Hitelezési, partner, felhígulási és nyitvaszállítási kockázat 1 425 1 783 1 752 1 559 1 557 Elszámolási kockázat Pozíció, devizaárfolyam és árukockázat 98 584 676 932 1 5 Működési kockázat 2 553 2 745 2 844 2 774 2 941 Egyéb és átmeneti tőkekövetelmény Tőkekövetelmény 4 958 5 111 5 272 5 265 5 548 Megjegyzés: befektetési vállalkozások, külföldi befektetési vállalkozások magyarországi fióktelepei nélkül. Elemzési célból egy jelentős piaci szereplő adatszolgáltatási gyakorlatából eredő 211. év végi változás miatt visszamenőlegesen korrigálva. M44. táblázat Befektetési vállalkozások intézménytípusonkénti jövedelmezősége és tőkehelyzete 29.12 21.6 21.12 211.6 211.12 212.6 Saját számlás kereskedő 32,6% 33,7% 26,9% 21,9% 27,9% 27,9% Saját számlára nem kereskedő 35,3% 49,% 32,2% 25,1% 3,3% 23,6% Bizományosi kereskedésre jogosult 32,8% 34,3% 27,2% 22,1% 28,% 27,6% Befektetési tanácsadó 44,1% 26,5% 2,2% 23,4% 23,3% 21,2% Tőkemegfelelési mutató (TMM) 32,8% 34,3% 27,1% 22,1% 28,% 27,6% Saját számlás kereskedő 29,2% 28,4% 25,4% 15,7% 21,2% 21,% Saját számlára nem kereskedő 3,6% 9,% -3,4%,2%,2% -12,2% Bizományosi kereskedésre jogosult 28,% 27,4% 23,9% 14,9% 2,% 19,% Befektetési tanácsadó 19,9% 22,5% 19,5% 32,6% 24,1% 65,4% Tőkearányos jövedelmezőség (ROE) 26,2% 25,6% 21,1% 12,1% 2,3% 19,3% Megjegyzés: befektetési vállalkozások, külföldi befektetési vállalkozások magyarországi fióktelepei nélkül. Elemzési célból egy jelentős piaci szereplő adatszolgáltatási gyakorlatából eredő 211. év végi változás miatt visszamenőlegesen korrigálva. M45. táblázat Befektetési szolgáltatók idegen tulajdonú értékpapírok állománya (Mrd Ft) 21.6 21.12 211.6 211.12 212.6 Hitelintézetek 11 63 11 57 1 576 9 343 9 685 Hitelintézeti fióktelepek 2 641 3 25 2 865 4 247 3 653 Hitelintézetek összesen 13 74 14 594 13 442 13 59 13 338 Befektetési vállalkozások 765 815 889 962 997 Összesen, névértéken 14 469 15 49 14 33 14 552 14 335 Hitelintézetek 19 12 17 236 16 494 12 937 13 288 Hitelintézeti fióktelepek 3 812 4 264 4 94 5 426 4 929 Hitelintézetek összesen 22 914 21 5 2 587 18 364 18 217 Befektetési vállalkozások 1 242 1 335 1 416 1 486 1 459 Összesen, árfolyamértéken 24 157 22 835 22 4 19 849 19 675 Hitelintézetek 1,73 1,49 1,56 1,38 1,37 Hitelintézeti fióktelepek 1,44 1,41 1,43 1,28 1,35 Hitelintézetek összesen 1,67 1,47 1,53 1,35 1,37 Befektetési vállalkozások 1,62 1,64 1,59 1,54 1,46 Összesen, árfolyamérték/névérték 1,67 1,48 1,54 1,36 1,37 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 11
212. május Kockázati jelentés M46. táblázat Befektetési szolgáltatók idegen tulajdonú értékpapír állománya ügyféltípusonként (árfolyamértéken, Mrd Ft) 211.9 211.12 212.3 212.6 Hitelintézetek 13 134 12 937 13 527 13 288 Devizabelföldi 1 2 1 59 1 13 1 325 Nem intézményi devizabelföldi 4 578 4 571 4 491 4 529 Intézményi devizabelföldi 5 622 5 488 5 522 5 796 Pénztár 729 698 718 1 79 Biztosító 1 448 1 599 1 669 1 471 Befektetési alap 1 25 1 28 1 22 1 96 Egyéb 2 194 2 163 2 114 2 149 Devizakülföldi 2 934 2 878 3 513 2 963 Hitelintézeti fióktelepek 5 473 5 426 5 581 4 929 Devizabelföldi 1 317 1 233 1 192 1 132 Nem intézményi devizabelföldi 366 211 176 153 Intézményi devizabelföldi 951 1 22 1 16 979 Pénztár 162 148 163 162 Biztosító 364 36 344 34 Befektetési alap 376 375 36 343 Egyéb 49 138 149 135 Devizakülföldi 4 155 4 193 4 389 3 797 Befektetési vállalkozások és fióktelepek 1 49 1 486 1 479 1 459 Devizabelföldi 1 221 1 231 1 229 1 214 Nem intézményi devizabelföldi 975 963 954 928 Intézményi devizabelföldi 246 268 274 286 Pénztár 1 1 1 Biztosító 25 24 25 24 Befektetési alap 2 2 2 3 Egyéb 219 241 247 258 Devizakülföldi 269 255 25 244 Befektetési szolgáltatók összesen 2 97 19 849 2 586 19 675 Devizabelföldi 12 739 12 523 12 434 12 672 Nem intézményi devizabelföldi 5 919 5 746 5 621 5 61 Intézményi devizabelföldi 6 82 6 777 6 813 7 61 Pénztár 892 847 882 1 242 Biztosító 1 838 1 983 2 37 1 835 Befektetési alap 1 629 1 46 1 384 1 442 Egyéb 2 461 2 542 2 51 2 542 Devizakülföldi 7 358 7 326 8 152 7 4 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 111
212. május Kockázati jelentés M47. táblázat Befektetési szolgáltatók idegen tulajdonú értékpapír állománya értékpapír-csoportonként (árfolyamértéken, Mrd Ft) 21.6 21.12 211.6 211.12 212.6 Hitelintézetek 19 12 17 236 16 494 12 937 13 288 Állampapír 5 59 5 78 5 32 3 669 3 837 Kötvény 1 937 1 536 1 541 1 589 1 518 Részvény 7 892 6 219 6 256 4 336 4 744 Kollektív befektetési eszköz 3 694 3 67 3 32 3 25 3 132 Egyéb értékpapír 7 13 74 93 57 Hitelintézeti fióktelepek 3 812 4 264 4 94 5 426 4 929 Állampapír 2 483 2 985 2 775 3 163 2 796 Kötvény 128 13 113 13 98 Részvény 1 92 1 26 1 9 1 842 1 758 Kollektív befektetési eszköz 19 123 117 291 278 Egyéb értékpapír Befektetési vállalkozások és fióktelepek 1 242 1 335 1 416 1 486 1 459 Állampapír 135 15 149 128 123 Kötvény 118 124 126 144 165 Részvény 61 637 72 734 78 Kollektív befektetési eszköz 376 422 435 478 462 Egyéb értékpapír 3 2 4 2 1 Befektetési szolgáltatók összesen 24 157 22 835 22 4 19 849 19 675 Állampapír 8 127 8 843 8 226 6 96 6 755 Kötvény 2 183 1 79 1 78 1 863 1 781 Részvény 9 595 7 882 8 48 6 912 7 21 Kollektív befektetési eszköz 4 179 4 215 3 873 4 19 3 871 Egyéb értékpapír 73 16 78 95 58 M48. táblázat Befektetési szolgáltatók ügyfélmegbízásai és értékpapírszámlái (negyedéves) 21Q2 21Q4 211Q2 211Q4 212Q2 Befektetési vállalkozások és fióktelepek Vezetett ügyfélszámlák száma (ezer db) 347 361 368 37 359 Kapott megbízások száma (ezer db) 1 642 1 189 1 77 1 158 922 Egy számlára jutó megbízások száma (db) 4,73 3,29 2,92 3,12 2,57 Hitelintézeti befektetési szolgáltatók* Vezetett ügyfélszámlák száma (ezer db) 1 358 1 443 1 512 1 668 1 832 Kapott megbízások száma (ezer db) 2 48 1 865 1 792 1 963 1 892 Egy számlára jutó megbízások száma (db) 1,51 1,29 1,19 1,18 1,3 Befektetési szolgáltatók összesen Vezetett ügyfélszámlák száma (ezer db) 1 75 1 84 1 88 2 38 2 19 Kapott megbízások száma (ezer db) 3 69 3 54 2 869 3 121 2 814 Egy számlára jutó megbízások száma (db) 2,16 1,69 1,53 1,53 1,28 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 112
212. május Kockázati jelentés M49. táblázat Befektetési szolgáltatók kereskedési forgalma (4-negyedéves gördülő, Mrd Ft) 21Q4 211Q1 211Q2 211Q3 211Q4 212Q1 212Q2 Hitelintézet 17 642 18 759 18 727 2 56 19 579 18 456 17 237 Hitelintézeti fióktelep* 6 427 7 638 8 32 7 47 5 874 4 2 2 22 Befektetési vállalkozás és fióktelep 3 542 31 8 3 275 33 378 35 74 36 634 35 436 Bizományosi összesen 54 611 57 45 57 34 6 841 6 527 59 29 54 875 Hitelintézet 284 151 291 113 287 862 28 141 275 871 269 743 25 216 Hitelintézeti fióktelep* 127 497 134 259 133 33 14 376 141 95 152 313 159 64 Befektetési vállalkozás és fióktelep 6 399 5 817 5 2 5 7 4 787 4 65 4 35 Saját számlás összesen 418 47 431 189 426 94 425 586 422 563 426 661 413 585 Hitelintézet 31 793 39 872 36 588 3 197 295 45 288 199 267 453 Hitelintézeti fióktelep* 133 924 141 897 141 335 147 783 147 779 156 514 161 267 Befektetési vállalkozás és fióktelep 36 941 36 825 35 475 38 448 39 861 41 239 39 741 Összesen 472 658 488 594 483 398 486 428 483 9 485 952 468 461 M5. táblázat Befektetési szolgáltatók értékpapír ügyleteinek forgalma (4 negyedéves gördülő, Mrd Ft) 21Q4 211Q1 211Q2 211Q3 211Q4 212Q1 212Q2 Hitelintézet 19 196 112 149 112 957 114 49 111 177 15 486 99 54 Részvények 2 817 2 548 2 72 1 983 1 892 1 728 1 512 Állampapírok 77 97 77 939 78 541 79 716 76 27 71 743 65 172 Egyéb kötvények 21 689 24 787 25 891 26 434 26 581 25 797 26 77 Egyéb értékpapírok 6 72 6 875 6 453 6 275 6 435 6 218 6 149 Hitelintézeti fióktelep* 45 14 48 681 49 74 48 67 46 6 45 594 43 334 Részvények 444 43 364 378 334 319 266 Állampapírok 24 814 25 654 25 87 23 323 2 427 21 453 22 323 Egyéb kötvények 19 726 22 51 23 59 24 862 25 743 23 725 2 661 Egyéb értékpapírok 12 123 115 18 96 97 84 Befektetési vállalkozás és fióktelep 16 228 15 7 13 74 13 36 12 68 11 987 1 829 Részvények 9 54 8 13 6 747 6 35 5 923 5 492 4 956 Állampapírok 4 9 4 739 4 855 4 789 4 487 4 192 3 562 Egyéb kötvények 644 613 69 656 714 75 787 Egyéb értékpapírok 1 63 1 615 1 529 1 565 1 555 1 553 1 524 Befektetési szolgáltatók összesen 17 529 175 9 175 771 176 439 17 457 163 66 153 74 Részvények 12 315 11 55 9 182 8 711 8 149 7 539 6 733 Állampapírok 17 684 18 331 18 483 17 828 11 184 97 388 91 58 Egyéb kötvények 42 6 47 91 5 1 51 952 53 39 5 271 48 156 Egyéb értékpapírok 8 47 8 613 8 96 7 948 8 85 7 867 7 757 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 113
212. május Kockázati jelentés M51. táblázat Befektetési szolgáltatók származtatott ügyleteinek forgalma (4 negyedéves gördülő, Mrd Ft) 21Q4 211Q1 211Q2 211Q3 211Q4 212Q1 212Q2 Hitelintézetek 192 597 197 723 193 632 185 788 184 273 182 713 167 913 Határidős ügyletek 44 54 46 868 43 129 39 737 33 892 32 3 29 618 Opciós ügyletek 6 172 6 51 6 712 5 712 5 481 5 328 5 34 Csereügyletek 141 921 144 344 143 791 14 339 144 9 145 382 132 99 Hitelintézeti fióktelepek* 88 82 93 216 92 261 99 112 11 179 11 92 117 933 Határidős ügyletek 12 482 12 766 13 19 14 3 14 13 15 55 17 329 Opciós ügyletek 195 141 117 118 134 33 386 Csereügyletek 76 143 8 39 79 125 84 991 86 915 95 111 1 218 Befektetési vállalkozások és fióktelepek 2 713 21 755 21 734 25 88 27 181 29 253 28 911 Határidős ügyletek 15 668 16 435 16 859 2 133 22 141 24 29 23 655 Opciós ügyletek 966 1 165 1 358 1 748 1 755 1 683 1 496 Csereügyletek 4 79 4 154 3 517 3 27 3 285 3 361 3 761 Befektetési szolgáltatók összesen 32 129 312 694 37 627 39 989 312 633 322 885 314 757 Határidős ügyletek 72 654 76 7 73 7 73 873 7 163 71 717 7 62 Opciós ügyletek 7 333 7 816 8 187 7 578 7 37 7 314 7 186 Csereügyletek 222 142 228 88 226 433 228 537 235 1 243 855 236 969 M52. táblázat Befektetési szolgáltatók piaci koncentrációja (Hirschmann-Herfindahl indexek) 21.9 21.12 211.3 211.6 211.9 211.12 212.3 212.6 Eszközök*,194,249,314,215,25,172,182,195 Saját tőke*,23,189,216,219,224,22,22,227 Ügyfélszámlák**,189,19,194,2,196,199,23,192 Befektetési vállalkozás*,37,357,358,351,351,34,32,316 Hitelintézet***,273,274,281,288,277,28,284,262 Ügyfélmegbízások**,176,18,181,193,169,168,178,199 Befektetési vállalkozás*,224,229,249,215,225,221,226,221 Hitelintézet***,389,39,42,417,363,346,356,392 Ügyfélvagyon**,11,114,114,18,16,13,12,15 Befektetési vállalkozás*,255,236,246,229,263,268,268,264 Hitelintézet***,123,127,127,121,122,119,117,121 21Q3 21Q4 211Q1 211Q2 211Q3 211Q4 212Q1 212Q2 Teljes forgalom**,11,119,126,118,12,119,133,137 Befektetési vállalkozás*,21,25,211,215,218,26,226,276 Hitelintézet***,127,137,147,136,141,143,158,155 Saját számlás forgalom**,17,116,122,113,114,113,127,127 Befektetési vállalkozás*,358,47,365,364,294,263,256,266 Hitelintézet***,19,119,125,116,117,115,129,13 Bizományos forgalom**,11,11,116,122,119,117,127,121 Befektetési vállalkozás*,167,154,178,194,176,18,22,187 Hitelintézet***,244,27,292,31,371,296,321,338 Prompt forgalom**,97,1,16,12,12,99,112,16 Befektetési vállalkozás*,259,256,25,256,213,199,218,212 Hitelintézet***,113,116,122,117,117,115,129,119 Származékos forgalom**,125,135,146,121,113,11,144,157 Befektetési vállalkozás*,18,18,212,242,21,28,234,27 Hitelintézet***,142,158,169,141,148,143,174,19 *befektetési vállalkozások és külföldi befektetési vállalkozások magyarországi fióktelepei, **befektetési szolgáltatási tevékenységet végző hitelintézeti részvénytársaságok és hitelintézeti fióktelepek, befektetési vállalkozások és külföldi befektetési vállalkozások magyarországi fióktelepei, ***befektetési szolgáltatást nyújtó hitelintézeti részvénytársaságok és hitelintézeti fióktelepek Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 114
212. május Kockázati jelentés I Alapkezelők M116. ábra Befektetési alapok száma (db) M117. ábra Befektetési alapok vagyona (nettó eszközérték, Mrd Ft) 5 4 3 2 1 24.6 26.6 28.6 21.6 212.6 Zártkörű Nyilvános 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 24.6 26.6 28.6 21.6 212.6 Zártkörű Nyilvános M118. ábra Az alapkezelők által kezelt állományok alakulása (Mrd Ft) Bef. alapok Pénztári vagyon 1 Biztosítók Egyéb 9 8 7 6 5 4 3 2 1 27.6 28.6 29.6 21.6 211.6 212.6 M119. ábra Befektetési alapkezelők koncentrációs mutatói 1% 95% 9% 85% 8% 75% 7% 65% 6% 26.6 27.6 28.6 29.6 21.6 211.6 212.6 Forrás_ PSZÁF alapkezelés (top 5) alapkezelés (top 1) portfóliókezelés (top 5) portfóliókezelés (top 1) M12. ábra Az alapkezelők jövedelmezőség szerinti eloszlása (a szolgáltatók száma szerint) M121. ábra Az alapkezelők jövedelmezőség szerinti eloszlása (a saját tőke részesedés szerint) 16 14 12 1 8 6 4 2 29 21 211 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 29 21 211 Megjegyzés: auditált 2 éves átlagos saját tőkére vetített adózott eredmény alapján (korábban az osztalékfizetés hatását figyelmen kívül hagyó tőkearányos jövedelmezőség került kiszámításra). Megjegyzés: auditált 2 éves átlagos saját tőkére vetített adózott eredmény alapján (korábban az osztalékfizetés hatását figyelmen kívül hagyó tőkearányos jövedelmezőség került kiszámításra). Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Melléklet - 115