ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó június

Hasonló dokumentumok
ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó június

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó június

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék ÖKONOMETRIA. Készítette: Elek Péter, Bíró Anikó. Szakmai felelős: Elek Péter június

GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó június

GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó június

GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó június

GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó június

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó június

OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia Szakmai felelős: Varga Júlia június

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó június

Gyakorlat: Sztochasztikus idősor-elemzés alapfogalmai II. Egységgyök-folyamatok és tesztek. Dr. Dombi Ákos

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó június

OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia Szakmai felelős: Varga Júlia június

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó június

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék ÖKONOMETRIA. Készítette: Elek Péter, Bíró Anikó. Szakmai felelős: Elek Péter június

Statisztika II. előadás és gyakorlat 1. rész

OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia Szakmai felelős: Varga Júlia június

MTA DOKTORI ÉRTEKEZÉS

Heckman modell. Szelekciós modellek alkalmazásai.

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása

Instrumentális változók módszerének alkalmazásai Mikroökonometria, 3. hét Bíró Anikó Kereslet becslése: folytonos választás modell

Bevezetés az ökonometriába

STATISZTIKAI MÓDSZERTANI FÜZETEK, 43 SZEZONÁLIS KIIGAZÍTÁS

Ökonometria gyakorló feladatok - idősorok elemzése

Több diszkrét kimenet multinomiális és feltételes logit modellek

GAZDASÁGSTATISZTIKA. Készítette: Bíró Anikó. Szakmai felelős: Bíró Anikó június


Idősoros elemzés minta

STATISZTIKAI SZEMLE A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG:

Idősorok elemzése november 14. Spektrálelemzés, DF és ADF tesztek. Idősorok elemzése

KÖZGAZDASÁGTAN I. Készítette: Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely június

A gazdasági növekedés mérése

Diagnosztika és előrejelzés

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell

MUNKAGAZDASÁGTAN. Készítette: Köllő János. Szakmai felelős: Köllő János január

Idősoros elemzés. Ferenci Tamás, január 7.

1. Előadás: Készletezési modellek, I-II.

MAKROÖKONÓMIA. Készítette: Horváth Áron, Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter február

Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezhetetlensége

A modellezés sajátosságai anomáliákkal terhelt idősorok esetén

REGIONÁLIS GAZDASÁGTAN B

Kétértékű függő változók: alkalmazások

Növekedés és felzárkózás Magyarországon,

Elorejelzés (predikció vagy extrapoláció) Adatpótlás (interpoláció)

Aggregált termeléstervezés

A közgazdasági Nobel-díjat a svéd jegybank támogatásával 1969 óta ítélik oda. 1 Az

Autoregresszív és mozgóátlag folyamatok. Géczi-Papp Renáta

OTDK-dolgozat. Váry Miklós BA

REGIONÁLIS GAZDASÁGTAN B

Autoregresszív és mozgóátlag folyamatok

2. gyakorlat: Z épület ferdeségmérésének mérése

Néhány betegség statisztikai adatainak idősori elemzése. Doktori (PhD) értekezés. Fazekasné Kis Mária

ÉLETTARTAM KOCKÁZAT A nyugdíjrendszerre nehezedő egyik teher

MTA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

A Kecskeméti Jubileum paradicsomfajta érésdinamikájának statisztikai vizsgálata

STATISZTIKAI IDŐSORELEMZÉS A TŐZSDÉN. Doktori (PhD) értekezés

VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN

Lineáris programozási modellek érzékenységvizsgálati eredményeinek alkalmazási problémái a termelésmenedzsmentben. Dr. TamásKoltai

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék MAKROÖKONÓMIA. Készítette: Horváth Áron, Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter

13 Wiener folyamat és az Itô lemma. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull

Szezonális kiigazítás az NFSZ regisztrált álláskeresők idősorain. Készítette: Multiráció Kft.

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

Heckman modell. Szelekciós modellek alkalmazásai. Mikroökonometria, 12. hét Bíró Anikó Emlékeztető

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez

Ejtési teszt modellezése a tervezés fázisában

Véleménypolarizáció és választási részvétel. Kmetty Zoltán MTA- ELTE- PERIPATO

Does pension policy make older women work more?

KELET-KÖZÉP EURÓPAI DEVIZAÁRFOLYAMOK ELİREJELZÉSE HATÁRIDİS ÁRFOLYAMOK SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Zsolt Schepp Zoltán

MNB Háttértanulmányok 2003/1. Krekó Judit Vonnák Balázs

KÖZGAZDASÁGTAN I. Készítette: Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely június

VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN

STATISZTIKAI SZEMLE A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG:

Többváltozós lineáris regressziós modell feltételeinek

Bázel II. hatása a magyar jelzálog hitelintézetekre

6. szemináriumi. Gyakorló feladatok. Tőkekínálat. Tőkekereslet. Várható vs váratlan esemény tőkepiaci hatása. feladatok

Az 1998-as szakiskolai reform hatása

STATISZTIKA. Mit nevezünk idősornak? Az idősorok elemzésének módszertana. Az idősorelemzés célja. Determinisztikus idősorelemzés

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék MAKROÖKONÓMIA. Készítette: Horváth Áron, Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter

KÖZGAZDASÁGTAN I. Készítette: Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely június

Ökonometria. Dummy változók használata. Ferenci Tamás 1 tamas.ferenci@medstat.hu. Hetedik fejezet. Budapesti Corvinus Egyetem. 1 Statisztika Tanszék

Statisztikai módszerek a skálafüggetlen hálózatok

Kétértékű függő változók: alkalmazások Mikroökonometria, 8. hét Bíró Anikó Probit, logit modellek együtthatók értelmezése

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Közgazdaságtan 1. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 2. hét KERESLET, KÍNÁLAT, EGYENSÚLY

Izzítva, h tve... Látványos kísérletek vashuzallal és grafitceruza béllel

OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia Szakmai felelős: Varga Júlia június

MEZŐGAZDASÁGI ÁRAK ÉS PIACOK

Szezonális ingadozás. (Stacionárius idősoroknál, ahol nem beszélhetünk trendről, csak a véletlen hatást kell kiszűrni. Ezzel nem foglalkozunk)

Ancon feszítõrúd rendszer

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia

Mobil robotok gépi látás alapú navigációja. Vámossy Zoltán Budapesti Műszaki Főiskola Neumann János Informatikai Kar

- 1 - KÉPLETEK ÉS SZÁMPÉLDÁK A SŰRŰSÉGMÉRÉS FOGALOMKÖRÉBŐL ANYAGSŰRŰSÉGMÉRÉS. Oldat Sűrűség [g/cm 3 ]

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék GAZDASÁGPOLITIKA. Készítette: Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter június

1. Ismétlés Utóbbi előadások áttekintése IV. esettanulmány Uniós országok munkanélkülisége... 1

REGIONÁLIS GAZDASÁGTAN B

Rövid távú elôrejelzésre használt makorökonometriai modell*

Az idősorok összetevői Trendszámítás Szezonalitás Prognosztika ZH

HF1. Határozza meg az f t 5 2 ugyanabban a koordinátarendszerben. Mi a lehetséges legbővebb értelmezési tartománya és

Átírás:

GAZDASÁGSTATISZTIKA

GAZDASÁGSTATISZTIKA Készül a TÁMOP-4..2-08/2/A/KMR-2009-004ályázai rojek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságudományi Inéze, és a Balassi Kiadó közreműködésével.

ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszék GAZDASÁGSTATISZTIKA Készíee: Bíró Anikó Szakmai felelős: Bíró Anikó 200. június

GAZDASÁGSTATISZTIKA. hé AR modellek Bíró Anikó

AR() modell Eddig: AR() modell Meredekség sacionariás AR() modell: -edrendű auoregresszió... e... e... ρ = 0 egységgyök 2< ρ<0 sacionárius

AR() modell áalakíás............ 2 2 e e

Egységgyök egységgyökö aralmaz nem szabad regresszióban szereeleni! Kivéel: koinegráció Differenciá (Δ) kell használni! Δ sacionárius differenciasacionárius : szochaszikus rende aralmaz

Példa Deerminiszikus rend e, sacionárius rendsacionárius Grafikon: hasonló szochaszikus rendhez nem elég egységgyök megállaíásához

Példa AR(4) modell Deerminiszikus renddel kiegészíe AR(4) modell: 2 2 3 3 e Differenciál válozó generálása Differencia: 3 késleleés Trend: @rend együhaója = 0?

Szezonaliás Szabályos időközönkén visszaérő mináza Példa: fogyaszás, mezőgazdasági ermelés, exor Kezelése: szezonaliás jelző kéérékű válozók Negyedéves: 3 dummy! Havi: dummy! Vagy: szezonális kiigazíás KSH: szezonálisan igazío idősorok

Secifikáció megválaszása... e Késleleés maximális hossza ( max ) AR( max ) modell becslése deerminiszikus renddel vagy rend nélkül (válozóól függően, feléelezés alaján!) Γ max = 0 eszelése (-róba) ha eljesül: késleleés csökkenése

Egységgyök eszelés ρ = 0 eszelésére szokásos -róba nem használhaó! Dickey Fuller-róba: -éréke használjuk, de kriikus éréke korrigáljuk Probléma: kis erejű o is egységgyökö alálha, ahol nincs Példa: rendsacionárius idősorok, srukurális örés

Dickey Fuller-esz Kérdés: rend szereel-e? Nullhioézis: egységgyök Nagy -érék: egységgyöke van, nem sacionárius

Egységgyök eszelése élda Havi exor adaok Szezonálisan igazío válozóra Trend Null Hyohesis: EXPORT_SA has a uni roo Exogenous: Consan, Linear Trend Lag Lengh: 3 (Auomaic based on SIC, MAXLAG=3) -Saisic Prob. Augmened Dickey-Fuller es sa. 2.86 0.530 Tes criical values: % level 4.080 5% level 0% level 3.4389 3.438

Összefoglalás AR() modell, áalakío forma Egységgyök AR() modellben Trendsacionariás Szezonaliás Dickey Fuller esz

Gyakorla AR modellek

AR() modell AR() modell: -edrendű auoregresszió... e... e... ρ = 0 egységgyök 2<ρ<0 sacionárius

Egységgyök egységgyökö aralmaz nem szabad regresszióban szereeleni! Kivéel: koinegráció Differenciá (Δ) kell használni! Δ sacionárius differenciasacionárius : szochaszikus rende aralmaz

Példa havi exor MNB adaok (m EUR) Deerminiszikus renddel kiegészíe AR(4) modell becslése: 2 2 3 3 e Differenciál válozó generálása Differencia: 3 késleleés Trend: @rend együhaója = 0?

Szezonaliás Szabályos időközönkén visszaérő mináza Kezelése: szezonaliás jelző kéérékű válozók Negyedéves: 3 dummy Havi: dummy

Szezonaliás élda Havi exor adaok szezonális dummy @seas() @seas(2) 2 szezonális dummy: mulikollineariás EViews hibaüzene EViews: Procs/Seasonal adjusmen

Secifikáció megválaszása... Késleleés maximális hossza ( max ) Deerminiszikus renddel bővíe vagy rend nélküli AR( max ) modell becslése Γ max = 0 eszelése (-róba) ha eljesül: késleleés csökkenése e Késleleés megválaszása uán rend szignifikanciájának eszelése Példa: AR() modell exor differenciál log idősorára (szezonálisan igazío adaokra!)

Dickey Fuller-esz Egységgyök eszelése View/Uni roo es Leheőség: késleleés auomaikus megválaszása Kérdés: rend szereel-e? Nullhioézis: egységgyök Nagy -érék: egységgyöke van, nem sacionárius

Egységgyök eszelése Havi exor adaok (MNB) Szezonálisan igazío válozóra Trend? Ouu érelmezése Differenciál válozó sacionárius? Negyedéves államadósság adaok (MNB) Trend?

Házi dolgoza Egy közgazdasági összefüggés idősoros adaokkal való vizsgálaa Mi vizsgálsz, kiinduló felevések (3 on) Adaok: forrás, leíró saiszikák (6 on) Sacionariás vizsgálaa (6 on) Modell becslése, eredmények érelmezése (8 on) Kövekezeések (2 on) Max. 0 oldal!