GAZDASÁGSTATISZTIKA
GAZDASÁGSTATISZTIKA Készül a TÁMOP-4..2-08/2/A/KMR-2009-004ályázai rojek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáK Közgazdaságudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságudományi Inéze, és a Balassi Kiadó közreműködésével.
ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszék GAZDASÁGSTATISZTIKA Készíee: Bíró Anikó Szakmai felelős: Bíró Anikó 200. június
GAZDASÁGSTATISZTIKA. hé AR modellek Bíró Anikó
AR() modell Eddig: AR() modell Meredekség sacionariás AR() modell: -edrendű auoregresszió... e... e... ρ = 0 egységgyök 2< ρ<0 sacionárius
AR() modell áalakíás............ 2 2 e e
Egységgyök egységgyökö aralmaz nem szabad regresszióban szereeleni! Kivéel: koinegráció Differenciá (Δ) kell használni! Δ sacionárius differenciasacionárius : szochaszikus rende aralmaz
Példa Deerminiszikus rend e, sacionárius rendsacionárius Grafikon: hasonló szochaszikus rendhez nem elég egységgyök megállaíásához
Példa AR(4) modell Deerminiszikus renddel kiegészíe AR(4) modell: 2 2 3 3 e Differenciál válozó generálása Differencia: 3 késleleés Trend: @rend együhaója = 0?
Szezonaliás Szabályos időközönkén visszaérő mináza Példa: fogyaszás, mezőgazdasági ermelés, exor Kezelése: szezonaliás jelző kéérékű válozók Negyedéves: 3 dummy! Havi: dummy! Vagy: szezonális kiigazíás KSH: szezonálisan igazío idősorok
Secifikáció megválaszása... e Késleleés maximális hossza ( max ) AR( max ) modell becslése deerminiszikus renddel vagy rend nélkül (válozóól függően, feléelezés alaján!) Γ max = 0 eszelése (-róba) ha eljesül: késleleés csökkenése
Egységgyök eszelés ρ = 0 eszelésére szokásos -róba nem használhaó! Dickey Fuller-róba: -éréke használjuk, de kriikus éréke korrigáljuk Probléma: kis erejű o is egységgyökö alálha, ahol nincs Példa: rendsacionárius idősorok, srukurális örés
Dickey Fuller-esz Kérdés: rend szereel-e? Nullhioézis: egységgyök Nagy -érék: egységgyöke van, nem sacionárius
Egységgyök eszelése élda Havi exor adaok Szezonálisan igazío válozóra Trend Null Hyohesis: EXPORT_SA has a uni roo Exogenous: Consan, Linear Trend Lag Lengh: 3 (Auomaic based on SIC, MAXLAG=3) -Saisic Prob. Augmened Dickey-Fuller es sa. 2.86 0.530 Tes criical values: % level 4.080 5% level 0% level 3.4389 3.438
Összefoglalás AR() modell, áalakío forma Egységgyök AR() modellben Trendsacionariás Szezonaliás Dickey Fuller esz
Gyakorla AR modellek
AR() modell AR() modell: -edrendű auoregresszió... e... e... ρ = 0 egységgyök 2<ρ<0 sacionárius
Egységgyök egységgyökö aralmaz nem szabad regresszióban szereeleni! Kivéel: koinegráció Differenciá (Δ) kell használni! Δ sacionárius differenciasacionárius : szochaszikus rende aralmaz
Példa havi exor MNB adaok (m EUR) Deerminiszikus renddel kiegészíe AR(4) modell becslése: 2 2 3 3 e Differenciál válozó generálása Differencia: 3 késleleés Trend: @rend együhaója = 0?
Szezonaliás Szabályos időközönkén visszaérő mináza Kezelése: szezonaliás jelző kéérékű válozók Negyedéves: 3 dummy Havi: dummy
Szezonaliás élda Havi exor adaok szezonális dummy @seas() @seas(2) 2 szezonális dummy: mulikollineariás EViews hibaüzene EViews: Procs/Seasonal adjusmen
Secifikáció megválaszása... Késleleés maximális hossza ( max ) Deerminiszikus renddel bővíe vagy rend nélküli AR( max ) modell becslése Γ max = 0 eszelése (-róba) ha eljesül: késleleés csökkenése e Késleleés megválaszása uán rend szignifikanciájának eszelése Példa: AR() modell exor differenciál log idősorára (szezonálisan igazío adaokra!)
Dickey Fuller-esz Egységgyök eszelése View/Uni roo es Leheőség: késleleés auomaikus megválaszása Kérdés: rend szereel-e? Nullhioézis: egységgyök Nagy -érék: egységgyöke van, nem sacionárius
Egységgyök eszelése Havi exor adaok (MNB) Szezonálisan igazío válozóra Trend? Ouu érelmezése Differenciál válozó sacionárius? Negyedéves államadósság adaok (MNB) Trend?
Házi dolgoza Egy közgazdasági összefüggés idősoros adaokkal való vizsgálaa Mi vizsgálsz, kiinduló felevések (3 on) Adaok: forrás, leíró saiszikák (6 on) Sacionariás vizsgálaa (6 on) Modell becslése, eredmények érelmezése (8 on) Kövekezeések (2 on) Max. 0 oldal!