Gyors piaci áttekintés. Piacbefolyásoló adatközlések/események

Átírás

1 Gyors piaci áttekintés augusztus 11., csütörtök DEVIZAÁRFOLYAMOK BANKKÖZI KAMATOK (%) 5-ÉVES CDS-FELÁRAK (bp) Szpot (8:30) Vált. (%)* BUBOR EURIBOR USD LIBOR Tegnapi záró Vált.* EUR-USD O/N 0.21 (0) (0) 0.42 (0) magyar EUR-CHF hetes 0.62 (0) (0) 0.44 (0) lengyel USD-JPY hetes 0.79 (0) (0) - cseh EUR-HUF hónapos 0.87 (0) (0) 0.51 (0) román USD-HUF hónapos 0.90 (0) (0) 0.82 (0) orosz EUR-PLN hónapos 0.89 (0) (0) 1.20 (0) török EUR-CZK hónapos 0.88 (0) (0) 1.52 (0) * A tegnapelőtti záróértékhez képest * A tegnapi záróértékhez képest Zárójelben a napi változás bázispontban EURÓPAI RÉSZVÉNY FUTURES KAMATSWAP RÁTÁK (%) HATÁRIDŐS KAMATOK (%) Szpot (8:15) Vált. (%)* BIRS Euróövezet USA 3x6 FRA 12x15 FRA DAX 10, éves 0.83 (+1)* (0) 0.95 (0) magyar 0.73 (-2) 0.70 (-2) FTSE 100 6, éves 1.05 (0) (0) 1.11 (0) euróöv (0) (-2) CAC 40 4, éves 1.90 (0) 0.25 (-1) 1.39 (+1) USA 0.89 (-4) 0.96 (-4) * A tegnapi záróértékhez képest Zárójelben a napi változás bázispontban; * 3 éves Zárójelben a napi változás bázispontban Piacbefolyásoló adatközlések/események FONTOSABB MAI MAKROGAZDASÁGI ADATKÖZLÉSEK Időpont Ország Esemény/Indikátor* Várakozás TakarékBank Poll** Előző adat 14:30 Egyesült Államok Heti új munkanélküli kérelmek 265e 269e * SZK: szezonális hatásokkal kiigazított idősor; (v): végleges adat ** Bloomberg poll Nem mutattak egységes irányt a távol-keleti részvénypiacok, a japán tőzsdék zárva voltak. Kisebb emelkedés jöhet az európai tőzsdéken a határidős indexek alapján. Piacbefolyásoló adatok hiányában egyes európai vállalti eredmények határozhatják meg a hangulatot. A viszonylag kedvező hangulatban újra gyengül a jen, erősödik a dollár. Egyelőre ellentétesen mozognak, a forint kissé erősödik. A 310-es szintet ugyan újra tesztelheti, azonban annak áttöréséhez valószínűleg egy vártnál jobb holnapi GDP adatra lehet szükség.

2 Az olaj rontotta a hangulatot Devizaárfolyamok Alábbhagyott az elmúlt napok kedvező hangulata az olajárak újabb esése miatt, amit az váltott ki, hogy a várakozásokkal szemben tovább emelkedtek az amerikai olajkészletek. A Fed kamatemelésével kapcsolatos elbizonytalanodás miatt gyengült a dollár és estek a fejlett piaci hozamok. A kedvezőtlenebb hangulat miatt erősödött a jen. Vegyesen mozogtak ugyanakkor a feltörekvő devizák, mivel egyfelől a dollár gyengülése és az amerikai kamatvárakozások enyhülése kedvező hatással van rájuk, ezzel szemben a némileg romló hangulat és a csökkenő olajárak gyengítették a nyersanyagtermelő országok devizáit, így az orosz rubelt. A forint ismét megközelítette a 310-es szintet az euróval szemben, azonban újra visszalépett, így gyakorlatilag az előző esti szinten fejezte be a szerdai kereskedést. DEVIZAÁRFOLYAMOK ALAKULÁSA Tegnapi záró- Változás (%) árfolyam 1 napos 1 hónapos 1 éves minimuma eloszlása* maximuma EUR-USD EUR-CHF EUR-JPY EUR-GBP USD-CHF USD-JPY USD-GBP EUR-HUF USD-HUF CHF-HUF JPY-HUF GBP-HUF EUR-PLN EUR-CZK EUR-RON RUBBASK TRYBASK * : 12-havi átlag; : a 12-havi átlag körüli egységnyi szórás; : tegnapi záróárfolyam Erősödött az euró Erősödött az euró a dollárral de gyengült a jennel szemben EUR-USD Stagnált a forint Stagnált a forint az euróval de erősödött a dollárral szemben EUR-JPY EUR-HUF USD-HUF augusztus 11. 2

3 Csökkentek a hozamok Magyar állampapírok: felpattanó hosszú hozamok Állampapírpiac A kedvezőtlenebb nemzetközi hangulat és a mérséklődő kamatvárakozások hatására csökkentek a német és az amerikai hozamok. Német állampapír hozamok 10 év Amerikai állampapír hozamok hónapos 12 hónapos 2 éves éves 10 éves 30 éves 0.0 ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK ALAKULÁSA Tegnapi Változás (bp) hozam (%) 1 napos 1 hónapos 1 éves minimuma eloszlása* maximuma 12 hó év év hó év év hó hó hó év év év év lengyel cseh román orosz török * : 12-havi átlag; : a 12-havi átlag körüli egységnyi szórás; : tegnapi hozam Bár a forgalmazók 49,8 milliárd forint értékben kínáltak fel 2018/B sorozatú kötvényeket 2024/B-ért cserébe, az ÁKK kitartott az eredetileg tervezett 20 milliárdos volumen mellett a tegnapi csereaukción. Míg a rövid referenciahozamok közül csupán a 6 haónapos csökkent 1bp-tal, a hosszú hozamok 2-4bp-tal mérséklődtek. Az így 2,85%-ra csökkenő 10- éves hozam 296bp-os felárat tartalmaz a 10-éves német hozamhoz képest. Ma tizenkét hónapos DKJ-t (D es sorozat) hoz aukcióra az ÁKK 30 milliárdos értékesítést tervezve. Ez minden bizonnyal el is fogy, az átlaghozam pedig 0,6% alá süllyedhet. ÁKK referenciahozamok hónapos 12 hónapos 2 éves 5 éves 10 éves 30 éves Német hozamok fölötti felárak hónapos 5 éves éves hónapos 12 hónapos 3 éves 5 éves éves 120 bázispont augusztus 11. 3

4 Vegyes csődkockázati felárak Megtorpanás Ellentétesen mozogtak a periférikus EMU-tagállamok, valamint a közép-kelet-európai régió 5-éves CDS-felárai. Az előbbi csoportban a görög és az ír csökkent, míg a többi emelkedett, az utóbbiban a magyar és a román szűkült, míg a többi tágult. A legnagyobb mértékben, 5,4bp-tal magyar felár süllyedt, így záráskor 16 hónapos mélyponton, 132bpon jegyezték. KKE-régió 5-éves CDS-felárai bázispont magyar lengyel cseh román orosz török 0 Részvénypiacok 10 éves hozamok KKE-régióban 0.00 Pihenőt tartottak a befektetők az előző napok emelkedései után. A profit realizálásra alkalmat teremtett néhány vártnál gyengébb vállalati eredmény és az olajárak zuhanása. Így mind az öreg, mind az új kontinensen többnyire csökkentek az indexek, az esések azonban mérsékeltek volt, nem érték el a 0,4%-os sem. A nap vesztesei az olaj és energia termelő cégek voltak. A negatívabb hangulat a hazai részvényekre is hatással volt. Átlag alatti, 7,3 milliárd forintos forgalom mellett 0,33%-kal süllyedt a BUX. A vezető részvények közül esett a MOL (-0,14%), a Richter (-1,38%) és a Magyar Telekom (-1,15%), ugyanakkor 0,43%-kal drágult az OTP magyar cseh lengyel román RÉSZVÉNYPIACI INDEXEK (ÁRFOLYAMOK) ALAKULÁSA Tegnapi Változás (%) záróérték 1 napos 1 hónapos 1 éves minimuma eloszlása* maximuma DAX FTSE CAC MIB IBEX Euro Stoxx Dow Jones S&P Nasdaq Nikkei** Topix** Hang Seng** SSE** BUX OTP MOL MTelekom Richter WIG PX BET MICEX ISE * : 12-havi átlag; : a 12-havi átlag körüli egységnyi szórás; : tegnapi záróérték ** A Nikkei és a Topix esetében a záróértékek mára, a Hang Seng és az SSE esetében a ma 8:15 órai állapotra vonatkoznak augusztus 11. 4

5 Tovább menetelt az OTP Emelkedett az OTP a gyorsjelentés előtt (+0,43%) forint forint máj.18 jún.01 jún.15 jún.29 júl.13 júl.27 aug.10 Estek a tőzsdék Esett a DAX (-0,39%) és a Dow Jones (-0,20%) pont pont Árupiacok Vegyes árupiacok Estek az olajárak Emelkedtek az ipari fémek ,150 USD/hordó Brent WTI földgáz (j.t.) USD/millió brit hőegység USD/tonna alumínium réz (j.t.) 5,000 4,850 4,700 4, ,400 USD/tonna ÁRUTŐZSDEI JEGYZÉSEK ALAKULÁSA Tegnapi záró Változás (%) árfolyam 1 napos 1 hónapos 1 éves minimuma eloszlása* maximuma Brent WTI Földgáz Arany Ezüst Platina Alumínium Réz Nikkel Cink Búza Kukorica Cukor Vágósertés Élőmarha * : 12-havi átlag; : a 12-havi átlag körüli egységnyi szórás; : tegnapi záróárfolyam 1: ICE (New York); 2: NYMEX (New York); 3: LME (London); 4: CBOT (Chicago); 5: CME (Chicago) augusztus 11. 5

6 Kapcsolatok Közgazdasági Kutatás és Elemzés Oszlay András osztályvezető oszlay.andras@tbank.hu Suppan Gergely szenior elemző suppan.gergely@tbank.hu Pénz- és Tőkepiaci Üzletág Farkas Róbert - igazgató farkas.robert@tbank.hu Deviza kereskedelem Bálint Gábor balint.gabor@tbank.hu Bodonyi Erzsébet bodonyi.erzsebet@tbank.hu Káplár L. Norbert kaplar.norbert@tbank.hu Pozsgai Emil pozsgai.emil@tbank.hu Szűcs Róbert szucs.robert@tbank.hu Takács Gergely takacs.gergely@tbank.hu Kötvény kereskedelem Molnár István igazgató molnar.istvan@tbank.hu Kónya Péter konya.peter@tbank.hu Pardi Erika pardi.erika@tbank.hu Racskó Adrián racsko.adrian@tbank.hu Szabó Péter szabo2.peter@tbank.hu Részvény kereskedelem Galbavy Péter galbavy.peter@tbank.hu Szatmári Tamás szatmari.tamas@tbank.hu Szegedi Attila szegedi.attila@tbank.hu Zillich István zillich.istvan@tbank.hu Private Banking Mikó Péter osztályvezető miko.peter@tbank.hu Burány Gábor burany.gabor@tbank.hu Pohl András pohl.andras@tbank.hu Strukturált termékek Szerencsi Péter szerencsi.peter@tbank.hu Ügyfélkapcsolat Ballai Viktória ballai.viktoria@tbank.hu Orbánné Pál Gabriella orbanne.gabriella@tbank.hu Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Cím: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. Központi telefonszám: Fax: info@takarekbank.hu Honlap: Ezt az elemzést a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. munkatársai készítették. Az elemzésben közölt megállapítások objektív és független magyarázatot tartalmaznak. Az itt közölt információk hiteles forrásból származnak, mindazonáltal az információk valóságának megfelelőségéről, helytállóságáról a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. biztosítékot nem kapott, ezért a dokumentumban leírtak teljességével és pontosságával kapcsolatban sem a dokumentum készítői, sem a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. semmilyen felelősséget, illetve szavatosságot nem vállalnak. Az elemzésben közölt előrejelzésekre, becslésekre és véleményekre a piaci viszonyok változása hatással lehet, azok megváltoztathatóak külön figyelmeztetés nélkül. Az elemzésben kialakított vélemények nem tekinthetőek befektetési ajánlatnak, vásárlásra vagy eladásra történő felhívásnak augusztus 11. 6