GAZDASÁGSTATISZTIKA Készül a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázai projek kereében Taralomfejleszés az ELTE TáTK Közgazdaságudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságudományi Inéze és a Balassi Kiadó közreműködésével. Készíee: Bíró Anikó Szakmai felelős: Bíró Anikó 2010. június
GAZDASÁGSTATISZTIKA 9. hé Oszo késleleésű modellek Bíró Anikó 2. zh. Megbeszélése Idősorelemzés Kereszmeszei vs. idősoros adaok Nehézségek idősorelemzésben Késlelee haások dinamikus modell Nem sacioner válozók hamis regresszió Excel nehézkes helyee: EViews (alapokról: gyakorlaon) Késlelee válozók Y, X, W Z 1,..., T X X 1,..., T 1 j,, T megfigyelés s T megfigyelés s 2,..., T T -1 megfigyelés s j 1,..., T T - j megfigyelés s 2
Y regressziója W-re: T 1 megfigyelés OLS: min korábban (feléve: sacionárius válozók) Példák Kamacsökkenés infláció Tanfolyamon részvéel kerese 1. példa munkavédelmi okaás safey.xls egy vállala idősoros adaai 60 hónapon á Y: baleseek miai veszeség (GDP/hó) X: munkavédelmi okaás (óra/fő/hó) 4 időszaki oszo késleleésű modell: Y 0X 1X 1 2X 2 3X 3 4X 4 Késleleés EViews-ban: X( 1) e Megfigyelések száma: kiigazíás uán 56 Becslés eredménye Válozó Koefficines -sa. P-érék. C 91173.32 46.759 0.0000 Okaás 131.99 2.783 0.0076 Okaás( 1) 449.86 9.459 0.0000 Okaás( 2) 422.52 9.032 0.0000 Okaás( 3) 187.10 3.927 0.0003 Okaás( 4) 27.77 0.583 0.5627 Együhaók érelmezése Képzés haása j hónap múlva, ceeris paribus Összeg: eljes haás U-alak 3
2. példa szabadalmak 1960 1993 USA éves adaok (forrás: Grel Ramanahan) Y: szabadalmak száma (ezer) X: R&D kiadások (mrd USD) Szükségesek-e késlelee válozók? Hány időszaki késleleés? Becslés eredménye Függő válozó: szabadalom Módszer: OLS Mina(kiigazíva): 1964 1993 Megfigyelések száma: kiigazíás uán 30 Válozó Koefficiens Sd. hiba -sa. P-érék C 26.327 4.148 6.347 0.000 RD 0.597 0.459 1.298 0.207 RD( 1) 0.867 0.971 0.893 0.381 RD( 2) 0.013 1.098 0.012 0.991 RD( 3) 0.640 0.995 0.649 0.526 RD( 4) 1.347 0.494 2.727 0.012 R-négyze 0.964 Késleleés hosszának megválaszása Leghosszabb, még ésszerű késleleés megválaszása, qmax Becslés, qmax szignifikanciájának eszelése. Ha szignifikáns: végezünk. Ha nem szignifikáns: késleleés hosszának csökkenése. 2. pon ismélése qmax 1, qmax 2, késleleéssel 4
Összefoglalás Oszo késleleésű modell Modell felírása Együhaók érelmezése Késleleés hosszának megválaszása Gyakorla EViews használa Az EViews és más szofverek Saiszikai ökonomeriai szofver Felhasználóbará, idősoros elemzésre nagyon jó Help fájlok (User s guide) Saa Több beépíe eljárása van, jobban programozhaó Kereszmeszei és panel elemzésre jobban használhaó Grel Ingyenesen leölheő Panel- és öbbválozós idősor-modellekre hiányos Excel Idősorelemzésre nem alkalmas Nagy adabázisokra nehézkes 5
Adaok beölése 1. Példa: educ.xls File/new/workfile annual Objecs/new objec/series edi Copy pase Name Adaok beölése 2. Példa: safey.xls File/new/workfile undaed Procs/Impor/Read ex-lous-excel Forrásfájl legyen bezárva! Excel shee name: safey Upper-lef daa cell: pl. A2 Names for series: pl. loss rain mindké adasor beolvassa Válozók kezelése Megnyiás, deskripív saiszikák, grafikonok View/Descripive saisics View/Graph Több adasor együesen is kijelölheő (open as group) Válozó generálás (genr) Mina: smpl smpl 1 20 smpl @all Vagy: quick/sample 6
Regresszió Quick/esimae equaion Konsans felüneni! Vagy: equaion name.ls Oupu formáuma, view opciók Gyakorlás Educ.xls fájl imporálása EViews-ba Y: GDP éves növekedés X: okaási kiadás/fő 16 éven aluliakra Deskripív saiszika GDP éves növekedéséről Oszo késleleésű modell becslése, 5 éves késleleéssel (késleleés: X( 1)) Késleleés hosszának megválaszása (feléelezés: max. 10 év) Késleleés hosszának megválaszása Leghosszabb, még ésszerű késleleés megválaszása, q max Becslés, q max szignifikanciájának eszelése. Ha szignifikáns: végezünk. Ha nem szignifikáns: késleleés hosszának csökkenése. 2. pon ismélése q max 1, q max 2, késleleéssel 7
Gyakorló felada 8.1, 8.2 EViews programmal! Safey.xls fájl max. késleleés legyen 6 hónap Házi felada (egyéni) Egy eszőleges (de közgazdaságilag ésszerű) kereszmeszei modell becslése EViews programmal Modell rövid ismereése Függő válozó deskripív saiszikája, hiszogramja Korreláció ké eszőleges válozó közö Becslés, együhaók érelmezése 8