Többváltozós lineáris regressziós modell feltételeinek tesztelése II.

Átírás

1 Többváltozós lineáris regressziós modell feltételeinek tesztelése II. - A magyarázó változóra vonatkozó feltételek tesztelése - Optimális regressziós modell kialakítása - Kvantitatív statisztikai módszerek Petrovics Petra

2 A magyarázó változókra vonatkozó feltételek 1. Egymástól lineárisan függetlenek legyenek. (egyik magyarázó változót se lehessen a többi magyarázó változó lineáris kombinációjaként előállítani) 2. Értékeik rögzítettek legyenek, ne változzanak mintáról mintára. 3. Mérési hibát nem tartalmaznak. 4. Nem korrelálnak a hibatényezővel.

3 Multikollinearitás Mintabeli tulajdonság mintán kívül nem alkalmazható. Ellenőrzése: Többszörös determinációs együtthatóval F-próbával (F>F krit ) VIF-mutató

4 1 VIF VIF=1 VIF-mutató ha R j2 =0 (amikor a j. magyarázó változó nem korrelál a többi magyarázó változóval) VIF R j2 =1 (a j. magyarázó változó pontosan kifejezhető a többi lineáris kombinációjaként) - gyenge multikollinearitás VIF VIF VIF 2 5 VIF - erős zavaró multikollinearitás - nagyon erős, káros multikollinearitás j 1 1 R 2 j

5 Káros multikollinearitás esetén megkeressük azokat a magyarázó változókat, amelyek a zavart okozzák, és elhagyjuk őket a modellből; az egymással nagyon szoros kapcsolatban álló magyarázó változókat egy új változóban összevonjuk(főkomponensek), amely másabb lesz, mint az eredeti, de hordozza azok információtartalmát.

6 SPSS (Feladat) 10 véletlenszerűen kiválasztott vállalat adatai a következők: y - árbevétel x 1 -vagyon x 2 -létszám

7 Multikollinearitás - SPSS Analyze / Regression / Linear - Statistics

8 Optimális regresszió

9 Modell specifikáció I.1. Változók - Kimaradnak releváns változók - Irreleváns változók maradnak a modellben I.2. Függvénytípus Optimális regressziófüggvény Forward módszer Backward módszer

10 Forward módszer Alapadatok Legnagyobb determinációs együtthatóhoz tartozó változó tesztelése (t-próba; F-próba) Releváns változók bevonása Backward eliminációs módszer Valamennyi magyarázó változó bevonása Paraméterek tesztelése (t-próba) Nem szignifikáns paraméterek elhagyása Optimális regressziófüggvény Optimális regressziófüggvény

11 Regresszió Open: Employee data.sav Aktuális fizetést befolyásoló tényezők? Analyze / Regression / Linear

12 Forward módszer Backward módszer Minority Classification Previous Experience y= current salary; Forward: x 1 =salbegin; x 2 =prevexp; x 3 = jobtime; x 4 =educ; x 5 = bdate Backward: x 1 =salbegin; x 3 = jobtime; x 3 =educ; x 4 = bdate

13 Analyze / Regression / Linear Gazdaságtudományi Kar

14

15 Gyakorlás Összefoglalás

16 Garázs: 0-nincs, 1-van Szín: 0 - nincs 1- van metálfény Gazdaságtudományi Kar Sorszám Évjárat Henger Garázs Szín Ár (pénzegység)

17 Köszönöm a figyelmet! stgpren@uni-miskolc.hu