Gazdasági Környezet és Fogyasztóvédelem

Gazdasági Környezet és Fogyasztóvédelem Kereskedelmi Banki Kockázatmodellezés Molnár Márton Modellezési Vezető (Kockázatkezelés)

Környezet Makro ökonómiai trendek Technológiai keretek Szabályozás & Fogyasztóvédelem Versenytársak Fogyasztók / Ügyfelek Helyi és Globális Piaci trendek (nem csak bankszektor)

Folyamatos Monitoring & Fórumok Makro ökonómiai trendek Technológiai keretek Szabályozás & Fogyasztóvédelem Risk & Compliance Marketing & Termékfejl. Versenytársak Fogyasztók / Ügyfelek Helyi és Globális Piaci trendek (nem csak bankszektor)

Jelenkor Kihívásai 1. Kiegyensúlyozott profitabilitás elérése és fenntartása 1 - Kockázati költségek pozitív hatása és egyszeri tételek nélkül - Alacsony kamatkörnyezet - NPL állományok leépítése Méretgazdaságosság, Hatékonyság Elég-e a teljes digitalizáció vagy több kell? 2. 2 Ügyfelek növekvő elvárásai - Ügyfélkörönként eltérő (millennials <> nyugdíjasok) 3. 3 FinTech Verseny - Magas minőség, gyorsaság, digitális - Kevésbé szabályozott, non traditional banking - Specialista szolgáltatók 4. Szabályozói Elvárások 4 - Költség - MNB Programok (NHP árak) - Verseny redukálódik

Kockázat Típusok (ICAAP & ILAAP & BMA) Stratégiai kockázat Gazdasági Környezetből f.k. Hitelezési - Hitelkockázat - Partnerkockázat - Reziduális Kockázat - Elszámolási k. - Értékpapírosítás k. - Koncentrációs k. - Országkockázat - Devizahitelezés k. Működési Kockázat - Működési kockázat - Reputációs kockázat - Üzletviteli kockázat - Modellezési Kockázat Piaci Kockázat Banki könyvi kamatláb k. Banki Mérleg - Hitelállomány (Ügyfél, Pénzintézet) - Állomány nagysága - Összetétele - Visszafizetés (értéke) - Likvid eszközök - Bankszámlapénz - Értékpapír -. Banki Eredmény kimutatás - Realizált bevételek - Árazás (kifutó és új portfolió) - Hitelezési veszteség - Költségek - Működési hibák - Kapacitás problémák -. - One-off tételek, Bírságok -. Likviditásai Kockázat

Gazdasági környezetből fakadó kockázat 2 3 1 A gazdasági környezetből fakadó kockázat a tőkét vagy a jövedelmezőséget érintő olyan kockázat, amely - a nemzetközi, nemzeti, regionális, illetve egyes iparágakban vagy jövedelemtulajdonosi szektorokban, pénzügyi és egyéb piacokon tapasztalható gazdasági/üzleti növekedés jelentős változásából - a kereslet-kínálati egyensúly megbomlása miatt a termék-, szolgáltatási és eszközárak, illetve árfolyamok változásából; - a befektetési eszközök hozamainak változásából; vagy - a pénzügyi intézmények működtetéséhez szükséges erőforrások költségszintjének változásából származik. A gazdasági környezetből fakadó kockázat közvetlenül általában stratégiai, hitel- vagy piaci kockázatként jelenik meg. Jellemző forrása a gazdasági, üzleti vagy piaci növekedés visszaesése, ezen belül a ciklusok keretében bekövetkező visszaesés. A gazdasági környezetből származó kockázatok méréséhez célszerű külön erre a célra kifejlesztett stressz-teszteket alkalmazni. https://www.mnb.hu/letoltes/icaap-ilaap-kezikonyv-2015-aprilis.pdf

Környezeti hatások figyelembe vétele hitelezési termékek esetén

Risk Piramis http://www.ey.com/gl/en/services/advisory/risk-appetite--the-strategic-balancing-act

Risk Piramis Példa Konkrét példa: - Magas arányú vállalati építőipar finanszírozás, (high LTV jelzálog, stb.) - Bank csökkenti az ügylet összegeket és a finanszírozott darabszámok Vannak nehezebben szabályozható metrikák (avg score, csatorna, termék, avg. eladósodottság) - Diverzifikáció fenntartásához, Risk &Reward optimalizásához alacsony koncentráció esetén ösztönzők kapcsolhatóak http://www.ey.com/gl/en/services/advisory/risk-appetite--the-strategic-balancing-act

Hitelezési Ciklus Termék Tervezése Behajtás Ügyfélszerzés / Jóváhagyás Ügylet kezelés Account Maintenance Behajthatatlanná válás / Leírás

Hitelezési Ciklus Termék Tervezése Behajtás ADATOK Kockázatkezelés / Modellezés Ügyfélszerzés / Jóváhagyás Ügylet kezelés Account Maintenance Behajthatatlanná válás / Leírás

Adatok melyekkel dolgozunk Adatpiac felépítése és fogalmak Modellezés (R, SAS,.) Modellező végfelhasználó, de: - Fejlesztett modell megfelelőségének igazolásához ismernie kell az alapadatot (definícióját, megfelelőségét) - Modell teljesítményének növeléséhez lehet javítani, módosítani kell adatot, vagy akár bővíteni - Modell implementálhatóságának vizsgálata is szükséges

Adatok melyekkel dolgozunk Data sources 1. Igénylési adatok Demográfiai (életkor, lakóhely, születési idő, ami az igénylési lapon rajta van) Cégek esetén cégadatok (mérleg, erdménykimut., eljárások, OPTEN) Igényelt termék jellemzői Központi hitelnyilvántartás adatai (KHR, ha az ügyfél hozzájárul), NAV Belső adatbázisok (csalás, feketelista, stb.) 2. Viselkedési adatok Meglévő ügyfelek esetén már igénylésnél, egyébként keresztértékesítés, behajtás Tranzakciós adatok (folyószámla, hitelkártya, MCC kód, tranzakció gyakoriság, volumen, beérkező utalások, kereskedelmi partnerek, stb.) Késedelmi adatok Kihasználtság, balance trendek Ügyfélkezelési, Behajtási folyamat során ügyfél által megadott adatok 3. Kiegészítő adatok Egyéb használható adatbázisok Biztosítékok felülvizsgálatából származó adatok Gazdasági makró adatok Vállalati monitoring során kapott információk 4. Cél az elérhető adatok bővítése, melyekkel hatékonyabb modellek készíthetőek: Adatkezelési, fogyasztóvédelmi szabályok (facebook, megőezési idő, stb.) Big Data (olyan nagymennyiségű, komplex adat, melyet hagyományos módszerekkel nem lehet feldolgozni) EBA előterjesztés: értelmezzük az adatokat, ne gépek kommunikáljanak, bíráljanak fogyasztókat, rossz modell esetén ne érje hátrány a fogyaszót.

Termék Tervezése Kockázatkezelési Szempontból 1. 1 Ügyféligények felmérése Demográfiai trendek (Millennials) figyelembe vételével Technológiai trendek, más iparágak.. Push vagy Need based termék Target Market Elemzés: Kockázatkezelési Minimum követelmények Vs. Társadalom Demográfiai jellemzők Geográfiai Viselkedési/Hitelezési Meglévő/Nem Meglévő KHR Ki a tipikus ügyfél ezen belül? Milyen értékesítési csatornával érhetőek el?

Termék Tervezése (életfázis <> demográfia) Kockázatkezelési Szempontból https://thefinancialbrand.com/37270/demographics-no-longer-effective-for-bank-directmarketing/

Termék Tervezése Kockázatkezelési Szempontból 2. Ötletek a világból. Fintech. (megvalósításra és design-ra) 3. Van-e már, lesz-e hamarosan hasonló termék a piacon? (pozícionálás) Múltbeli adatok alapján készíthetőek becslések, versenytárs elemzések. 4. Alkalmas-e / Megfelelő-e a jelenlegi gazdasági környezet az új termék bevezetésére? (szabályozó, piac érettsége, gazdasági állapot, stb.) 5. Milyen szabályozói elvárások vannak a termékekkel kapcsolatban? - Árazás - Tájékoztatás - Felelős Hitelezés (LTV, DTI (JTM), stb.) - 6. 6 Elérhető-e jelenleg a technológia a piacon? - Mi az innováció? - Belső / Külső fejlesztés kell-e? (SWOT) - Adottak-e a feltételek? (azonnali átutalás <> fintech)

Termék Modellezése (P&L) Kiinduló Termék: Annuitásos Hitel (személyi kölcsön) Banki Paraméterek: 1. Értékesítési csatorna MIX - Fiók, Ügynök, keresztértékesítés, stb. <> költség 2. Termék Bevételi struktúrája: Kamat melyet az ügyfél fizet Forrás Költség Nettó kamatmarzs Likviditási prémium Díjak (kezdeti, kezelési ktg, előtörlesztés) 3. Termék Költségstruktúrája Direkt költségek (értékesítés, jóváhagyás, behajtás, ~ változó költség) Fix, kvázi fix költségek (bérleti díj, back office, management, IT )

Termék Modellezése (P&L) Kiinduló Termék: Annuitásos Hitel (személyi kölcsön) Ügyfél Várható viselkedése: 1. Átlagos felvett hitelösszeg, feltételezett keresztértékesítések / top-up/ Back-to 2. Előtörlesztési arány 3. Kockázati Költség (Késedelem, Bedőlés (PD), Megtérülés (LGD)) Sikerkritériumok: 1. Elvárt minimum volumen és felépülő portfolió nagysága 2. Elvárt minimum megtérülés (ROA, ROI, RAY) változó és/vagy fix költség szinten Stresszelhető paraméterek példa 1. Üzleti paraméter kisebb hitelösszeg, volumen 2. Magasabb kockázati költség 3.

Termék Modellezése (P&L Termékek) Kiinduló Termék: Hitelkártya BASE BASE BASE Termék 1 Termék 2 Termék 3 Átlagos Kitettség 21 500 12 900 8 600 Éves Költés 129 000 45 150 17 200 Kamatbevétel 10,1% 15,1% 16,0% eltérő árazás és revolving rate Kamatköltség -6,1% -6,1% -6,1% Nettó Kamatbevétel 4,0% 9,0% 9,9% Interchange 8,4% 4,9% 2,0% kártyahasználat (éves költés) Visszatérítések -6,8% -4,0% 0,0% partner programok Teljes Bevétel 5,6% 9,9% 11,9% Kockázati Költség -2,5% -4,2% -7,0% Működési Költség -1,5% -1,5% -1,5% EBIT 1,6% 4,2% 3,4% partnerek/behajtás/it/back-office/ Nettó Eredmény 224 352 190 ROA% 1,0% 2,7% 2,2% ROI% (15% tőkeköv.) 7% 18% 15%

Termék Modellezése (P&L Stressz) BASE Recession Overheating Termék 2 Termék 2 Termék 2 Átlagos Kitettség 12 900 11 500 14 320 kettészakadás (aki tud megtakarít, aki nem.) Éves Költés 45 150 35 000 50 568 Kamatbevétel 15,1% 15,7% 16,0% recesszióban bevétel és a költség oldal is negatív Kamatköltség -6,1% -6,1% -6,1% Nettó Kamatbevétel 9,0% 9,6% 9,9% Interchange 4,9% 4,5% 5,0% Visszatérítések -4,0% -3,8% -4,0% Teljes Bevétel 9,9% 10,3% 10,9% Kockázati Költség -4,2% -7,6% -3,0% Működési Költség -1,5% -2,0% -1,8% átcsoportosítások (sales-->behajtás) EBIT 4,2% 0,7% 6,1% Nettó Eredmény 352 52 568 ROA% 2,7% 0,5% 4,0% ROI% (15% tőkeköv.) 18% 3% 26%

Ügyfél Jóváhagyás Kockázatkezelői szempontból: 5C (scoringról jövő héten lesz szó ) - Character ügyfél - Cash-flow ügyfél jövedelme - Collateral ha fedezett a termék - Capacity to repay ügyfél vagyoni helyzete (1st way out, 2nd way out bedőlés esetén) - Conditions piaci, gazdasági és üzleti környezet Stressz teszt Szcenáriók/Sensitivity elemzések: - Macro streess PD elszáll - Overheating economy - Adózás nettő jövedelem változás - HPI, ingatlanárak - Moral hazard, tervezett szabályozói változtatások, stb Risk Mitigation: - Korlátozások Szektorra (építőipar), teljes vangy koncentráció - Vállalati hitelezésben kovenánsok szigorítása - Verifikációs folyamatok erősítése Fraud/Csalás támadások esetére - Hitelezési folyamat módosítása operációs kockázatok esetén (pl: garancia beváltás) - Hitelezési feltételek változtatása (minimum kritériumok emelése: jövedelem, score, önerő) - Scorecardok monitoringja/kalibrációja/újrafejlesztése

Ügyfél Jóváhagyás Fogyasztóvédelmi keretek eladósodottság: - 2015. január 1-től Adóssságfék szabályozás (előtte felelős hitelezés): - JTM: ügyfelek rendszeres jövedelmének meghatározott arányában maximalizálja az új hitelfelvételkor vállalható törlesztési terheket, ezáltal mérsékli az ügyfelek eladósodását. - Revolving termékekre, életbiztosítással kombinált jelzáloghitelekre, stb. egységes törlesztőképlet alkalmazása. - Bankok kockázati étvágyának is keretet ad normalizálja a versenyt (más területen kell.) - Jövedelem verifikáció, KHR-ben szereplő adatok figyelembe vétele Továbbá: adatkezelés, tájékoztatás, árazás MNBs kollégák fognak http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/hirek-aktualitasok/elszamolasi-es-forintositasiinformaciok/forint-szerzodesek/adossagfek-szabalyozas-forint-szerzodesek

Meglévő Ügyfél Kezelése 1 Tájékoztatás, egyenlegközlés, szerződésmódosítások (üzleti) 2 Keresztértékesítés X-Sell - Csatornák - Top-up, Új termék, Megújítás, stb vs. Ügyfél igények becslése (propensity models, response rate modellek) - Csökkenő információs aszimmetria az ügyfél jóváhagysákori állapotához képest - Fogyasztóvédelmi szabályok ügyfélmegkeresések gyakoriságára, módjára 3 Lemorzsolódás Churn-models - Megtartás (retention) menedzsment - Átlagos ügyfél bevétel <> megtartási költségek / engedmények - Szegmentálás - Champion-challanger - Moral-hazard 4 Stressz teszt szcenáriók/érzékenység vizsgálat: - Reputációs kockázat, például likviditás - Árverseny, árrugalmassági feltételezések - Termékverseny

https://www.knime.org/knime-applications/churn-prediction

Behajtási Folyamatok 1 Korai Behajtás - Akár fizetési határidő előtt emlékeztető üzenetek (ügyfélbarát megoldásként) - Jellemzően 1-60 napig (DPD), vállalat speciális hirtelen F.A., Csőd - Szegmentáció korábbi késettség alapján, ügyfélprofil (nyugdíjas, VIP, stb.) - Levélküldés, sms, telefonhívás, átstrukturálás lehetősége - Ügyfél felkeresések eltérő időpontjai szegmentációk alapján (Collection modellek) - Champion-challenger; shop of testing 2 Késői I. - Jellemzően 60-210 napig - Más eszközök, gyakori egyeztetés az ügyféllel - Field visit - Ingatlan újraértékelés, (90 DPD default) Késői II. & Jogi Behajtás - Jellemzően 210 DPD+ - Jogi eljárások elindítása vagy becsatlakozása meglévő folyamatokba - Ingatlan értékesítésének lehetősége ügyféllel közösen vagy végrehajtás során - Követelésértékesítés 3

Átsruktúrálás Célja a fizetőképesség tartós helyreállítása MNB ajánlások az egységes folyamat, magatartási formák és jó gyakorlatok a szerződés felmondása, a követelés értékesítése, illetve a fedezetérvényesítés előtt. Ajánlások: kapcsolatfelvétel, információgyűjtés, helyzetértékelés, megoldáskeresés, egyezségkötés, ügyfélvédelem, stb. Vizsgálandók: Ügyfél problémái ideiglenesek (short term solution, payment holiday, term extension, reage ) vagy hosszú távúak (long term solution, szignifikáns módosítások a szerződésben) Ability-to-pay (jövedelem, létminimum, életkor) Willingness-to-pay Felértékelődik negatív gazdasági ciklus esetén és utána https://www.mnb.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2016-evi-sajtokozlemenyek/a-magyar-nemzeti-bank-1-2016-iii-11-szamu-ajanlasa-afizetesi-kesedelembe-esett-lakossagi-jelzaloghitelek-helyreallitasarol

Jelzálog Piaci NPL MNB Felmérés Erkölcsi kockázat a portfólió 10-20 százalékára tehető Az adósok 42 százaléka részben teljesített a vizsgált időszakban https://www.mnb.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2016-evi-sajtokozlemenyek/a-magyar-nemzeti-bank-1-2016-iii-11-szamu-ajanlasa-afizetesi-kesedelembe-esett-lakossagi-jelzaloghitelek-helyreallitasarol

Bankszintű

Modellek összefűzve 1. Top-Down meglévő terv file-ok módosítása az új szcenárióhoz (adjustmentek) 2. Bottom-up tervek elemi szintű újjáépítése, modellek (risk cost, költségek, bevételek, stb.) újrafuttatása és számítása módosított feltételezésekkel. http://blogqpot.com/showimg?v=n&img=http://www.moodysanalytics.com/~/media/microsites/risk-perspectives/stress-testing-na/articles/4_6_summary/st_challenge.ashx?la=en&org=http://www.moodysanalytics.com/publications/risk-perspectives/2013/rp02/risk-perspectives-stress-testing-north-america/principlesand-practices-overview/meeting-the-ccar-challenge&ti=meeting the CCAR Challenge&layout=1&src=Indexing 692 x 397 http://blogqpot.com/images/ccar+stress+teststress+test

Vállalatirányítás 1 1. Gyors adaptáció kulcsa a hatékony vállalatirányítási rendszer - Világos stratégia és lebontott célkitűzések (SMART) - Mindenki által ismert és elfogadott felelősségi körök és szerepek - Hatékony döntéshozatal megkülönböztetett, delegált, BIZOTTSÁGok - Kidolgozott eszkalációs folyamatok 2 3 4 Compliance (megfelelőség), Integrity ( azt teszem, amit mondok ) Visszamérés, Monitoring (KPI), Kommunikáció Ellenőrző funkciók - 1st line of defense (management, rendszer) - 2nd line of defense (risk, finance, quality, etc.) - 3rd line of defense (internal audit, reporting directly to the board) - (+) external audit, regulator

Vállalati Kultúra 1 1. Nem csak a mit, a hogyan is számít - Értékek, Normák - Stabilitás, bizalom és transzparencia - Elkötelezettség - Megfelelő reakció egy változó környezetre 2 1. Képesség Megújulásra - Kultúra része - Teljesítmény alapú értékelés - Személyes felelősségvállalás

BB Gyakornoki Program Csatlakozz a kétszeres Legjobb gyakornoki munkahely díjas Budapest Bank gyakornoki programjához és indítsd el karriered nálunk! http://bankarleszek.com/karrier

Appendix

http://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/banking-capital-markets/banking- 2020/download-and-read-the-report.html <> Fogyasztóvédelem

http://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/banking-capital-markets/banking- 2020/download-and-read-the-report.html