Éves jelentés 2014 Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap
A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény előírásai szerint- az Alap 2014. évi működésének bemutatása céljából készítette. Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatok az Alap tájékoztatójában és kezelési szabályzatában találhatók meg. A hivatkozott tájékoztató és kezelési szabályzat az Allianz Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazójánál, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján: www.allianzalapkezelo.hu weboldalon tekinthető meg. Budapest, 2015.március 28. Allianz Alapkezelő Zrt.
Általános információk Az Alap adatai neve: ISIN kód: Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap HU0000708375 Felügyeleti lajtsrom száma: 1111-370 Felügyleti lajstromba vételi határozat száma: típusa: fajtája: futamideje: befektetőinek köre: célja: jegyeinek típusa: jegyeinek névértéke: jegyeinek sorozata: III/ÉA-24/2010 nyilvános nyíltvégű értékpapír befektetési alap a nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig terjed devizabelföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, és egyéb szervezetek vásárolhatják Az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap célja olyan rugalmas, bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetési forma biztosítása, amely a Budapesti Értéktőzsdén forgalmazott részvények árfolyammozgását követve, a BUX index teljesítményével versenyképes hozamot ér el dematerializált, névre szóló 1,- Ft a befektetési jegyek egy sorozatot képeznek Az Alapkezelő adatai Az Alapkezelő neve Allianz Alapkezelő Zrt. Székhelye 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt.48-52. Alapítás időpontja 2008. március 11. Cégbejegyzés helye a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest Cégbejegyzés ideje 2008. április 23. Cégbejegyzés száma Cg. 01-10-045969 A Letétkezelő és Vezető Forgalmazó adatai A társaság neve FHB Kereskedelmi Bank Zrt. Székhelye 1082 Budapest, Üllői út 48. Alapítás időpontja 2006. április 3. Cégbejegyzés helye a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest Cégbejegyzés ideje 2006. június 14. Cégbejegyzés száma 01-10-045459
A könyvvizsgáló adatai Az Alap könyvvizsgálója HKH Consulting Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Kft. Székhelye 1132 Budapest, Váci út 34. Kamarai száma 001181 PSZÁF engedély száma T-001181/06 A könyvvizsgálatért felelős személy Horváth János MKVK tagsági igazolvány száma 003436 Pénzügyi minősítés száma E-003436/01
I. Vagyonkimutatás 2013.12.31 2013.12.31 2013.12.31 2013.12.31 2014.12.31 2014.12.31 2014.12.31 2014.12.31 Darab Névérték Nettó eszközérték forintban Százalék Darab Névérték Devizanem Devizanem Nettó eszközérték forintban Százalék Banki egyenlegek HUF 11 770 309 4,46% HUF 33 916 758 5,23% Folyószámla, készpénz HUF 11 770 309 4,46% HUF 33 916 758 5,23% Lekötött betétek 0,00% 0,00% Átruházható értékpapírok HUF 261 829 714 99,26% HUF 621 597 377 95,80% Állami Nyomda 1 200 117 600 HUF 704 400 0,27% 5 873 575 554 HUF 5 168 240 0,80% Appenin 400 40 000 HUF 94 800 0,04% 400 40 000 HUF 69 600 0,01% BTEL HUF 0,00% CIG 6 315 252 600 HUF 1 528 230 0,58% 27 385 1 095 400 HUF 5 120 995 0,79% FHB A törzs 939 93 900 HUF 579 363 0,22% 10 039 1 003 900 HUF 6 977 105 1,08% MOL 5 627 5 627 000 HUF 81 450 825 30,88% 16 194 16 194 000 HUF 186 959 730 28,82% Mtelekom 80 195 8 019 500 HUF 25 181 230 9,55% 228 280 22 828 000 HUF 77 158 640 11,89% OTP 20 091 2 009 100 HUF 82 373 100 31,23% 52 551 5 255 100 HUF 200 271 861 30,87% PannErgy 2 035 40 700 HUF 700 040 0,27% 6 335 126 700 HUF 1 957 515 0,30% Richter 15 274 1 527 400 HUF 67 190 326 25,47% 36 131 3 613 100 HUF 127 723 085 19,69% TVK 572 577 720 HUF 2 714 140 0,42% Danubius 200 200 000 HUF 1 023 000 0,39% 1 004 1 004 000 HUF 5 259 956 0,81% Synergon 900 180 000 HUF 246 600 0,09% 2 810 562 000 HUF 289 430 0,04% RABA 600 600 000 HUF 757 800 0,29% 1 818 1 818 000 HUF 1 927 080 0,30% Befektetett eszközök összesen HUF 273 600 023 103,72% HUF 655 514 135 101,03% Követelések HUF 0 0,00% 0,00% Kötelezettségek HUF 9 817 321 3,72% HUF 6 691 307 1,03% Saját tőke (nettó eszközérték) HUF 263 782 702 100,00% HUF 648 822 828 100,00% II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2014 Nyitó Állomány Forgalomba hozatal Visszaváltás Záró Állomány Január 331 120 420 19 265 533 21 163 484 329 222 469 Február 329 222 469 129 284 685 3 997 973 454 509 181 Március 454 509 181 146 903 318 4 122 173 597 290 326 Április 597 290 326 40 456 916 3 935 663 633 811 579 Május 633 811 579 30 574 193 28 684 941 635 700 831 Június 635 700 831 21 006 250 3 183 733 653 523 348 Július 653 523 348 213 913 910 1 656 317 865 780 941 Augusztus 865 780 941 3 731 969 4 305 187 865 207 723 Szeptember 865 207 723 40 886 914 26 022 304 880 072 333 Október 880 072 333 13 717 591 590 087 893 199 837 November 893 199 837 20 438 034 1 382 951 912 254 920 December 912 254 920 10 271 293 991 789 921 534 424
III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2014 I. félév Az Alap saját tőkéje forintban Egy jegyre jutó saját tőke (nettó eszközérték) forintban 2013.12.31 263 782 702 0,7966 2014.01.31 267 058 995 0,8112 2014.02.28 344 448 963 0,5767 2014.03.31 449 742 536 0,7530 2014.04.30 470 868 745 0,7429 2014.05.31 507 179 394 0,7978 2014.06.30 515 146 284 0,7883 2014.07.31 645 074 702 0,7451 2014.08.31 653 416 395 0,7552 2014.09.30 667 445 870 0,7584 2014.10.31 655 510 578 0,7339 2014.11.30 659 398 922 0,7228 2014.12.31 648 822 828 0,7041 IV. Az Alap összetétele 2013.12.31 2013.12.31 2013.12.31 2014.12.31 2014.12.31 2014.12.31 egyes eszközök értéke forintban egyes eszközök a nettó eszközérték arányában egyes eszközök az összes eszköz arányában egyes eszközök értéke forintban egyes eszközök a nettó eszközérték arányában egyes eszközök az összes eszköz arányában egyes eszközöknek az összes eszközhöz viszonyított arányának változása a tárgyidőszakban a tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok 261 829 714 99,26% 95,70% 621 597 377 95,80% 94,83% -0,87% más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% a közelmúltban forgalmoba hozott átruházható értékpapírok 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% egyéb átruházható értékpapírok (kollektív befektetési ép) 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% betétek és folyószámla 11 770 309 4,46% 4,30% 33 916 758 5,23% 5,17% 0,87% befektetett eszközök összesen 273 600 023 103,72% 100,00% 655 514 135 101,03% 100,00% 0,00% követelések 0 0,00% 0 0,00% kötelezettségek 9 817 321 3,72% 6 691 307 1,03% Saját tőke (nettó eszközérték) 263 782 702 100,00% 648 822 828 100,00%
V. Az Alap eszközeinek alakulása 2014.12.31 adatok (eft-ban) folyószámlával, betétekkel kapcsolatosan kapott kamatok 277 vásárolt értékpapírok után kapott osztalék/kamat 13 382 vásárolt, eladott befektetési jegyek árfolyamnyeresége 1 509 vásárolt, eladott értékpapírok devizaárfolyam-nyeresége devizaváltás árfolyamnyeresége 0 vásárolt, eladott értékpapírok árfolyam-vesztesége -10 875 devizaváltás árfolyamvesztesége befektetésekből származó jövedelem 4 293 egyéb bevétel rendkívüli bevétel vásárolt értékpapírokkal kapcsolatos brókeri jutalék -743 alapkezelési díj -7 871 felügyeleti díj -132 könyvvizsgálati díj -381 bankköltség -60 kezelési költségek -9 187 letétkezelési díj -787 KELER díj -196 letétkezelő díjai -983 egyéb díjak és adók nettó jövedelem -5 877 felosztott és újrabefektetett jövedelem tőkeszámla változásai nyitó darabszám 331 120 növekedés 690 451 csökkenés -100 037 záró darabszám 921 534 befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése nyitó értékelési különbözet -37 971 növekedés 576 691 csökkenés -631 651 záró értékelési különbözet -92 931
VI. Az elmúlt három üzleti év adatai 2012.12.31 2013.12.31 2014.12.31 üzleti időszak végi nettó eszközérték 251 414 488 263 782 702 648 822 828 üzleti időszak végi egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 0,7935 0,7966 0,7041 VII. Származtatott ügyletek leírása Az Alap 2014.évben származtatott ügyletet nem kötött. VIII. Az Allianz Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők Az Allianz Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint az Allianz Alapkezelő Zrt. részvényese 2014. szeptember 18.-án hozott 1/2014.09.18 számú határozatával megválasztotta a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává Láng Ildikót 2014. szeptember 19. napjától 2016. szeptember 1. napjáig terjedő időtartamra, egyúttal tudomásul vette Ye Ying felügyelő bizottsági tag lemondását. Az Allianz Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint az Allianz Alapkezelő Zrt. részvényese 2014. október 7.-én hozott 1/2014.10.07 számú határozatával megválasztotta a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává Kozek András Gergelyt 2014. október 08. napjától 2016. szeptember 1. napjáig terjedő időtartamra. A befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők Eseménydús évet tudhat az Alap maga mögött. Az első hónapokban még a török líra zuhanása, az orosz-ukrán harci cselekmények, a FED tapering és a kínai gazdaság lassulása keltette a turbulenciát. Ezt követően az ISIS térnyerése, a portugál bankrendszer körüli csődveszély és a skót függetlenségi népszavazás lehetséges sikere adott okot nem kis izgalomra. Az utolsó negyedév az európai lassulásról szóló hírek és az ECB-n egyre fokozódó
nyomás jegyében telt, melyet átmenetileg egy globális ebola járvány réme lengett körül. Mindeközben a vállalati eredmények jellemzően a várt felett alakultak, ami nagyban hozzájárult az árfolyamok viszonylagos stabilitásának fenntartásához a fejlett piacokon. Az évet a november végi OPEC döntés nyomán zuhanó olajár és a rubel szabadesése búcsúztatta. A hazai részvénypiac sajnos nem tudta kivenni részét az általában optimista nemzetközi környezetből, ami teljesen érthető, hiszen a vállalatok eredmény termelő képessége ismét csökkent. Az árfolyamok esése összhangban volt a profit várható visszaesésével, a P/E ráta stabilan 10x körül mozgott. A nagy papírok közül a MOL volt a legnagyobb vesztes, amiben oroszlánrésze volt/van a továbbra is megoldatlan INA kérdésnek. Ráadásul az év végi olajár esés a downstream által nyújtott természetes hedge ellenére is éreztetni fogja hatását a társaság jövő évi számaiban. A Richter az orosz piacon nyújtott teljesítménye miatt már év közben is nyomott áron forgott. Amitől akkor még csak tartani lehetett, vagyis a tartósan alacsony orosz fedezetek, az mostanra már profit-warningokban is testet öltött. Az OTP-t a hazai fronton az elszámoltatás, a forintosítás és a fair-bankig nyomasztja, míg a külföldi operációk közül a számottevő méretű orosz és ukrán leánybankok további várható gyenge teljesítménye a meghatározó. A várhatóan hosszú távon alacsonyabb hazai megtérülésre a bank még midig nem reagált érdemi költségcsökkentéssel, mely talán lökést adhatna a papír árfolyamának. A Magyar Telekom a 4G tenderrel bezárólag minden, a stratégiájának megvalósításához szükséges frekvenciát megvásárolt, mellyel eladósodottsága rég nem látott magasságba szökött. Mindazonáltal a 2014-es első három negyedévi eredmények folyamatosan javuló környezet bíztató jeleit mutatták, így a jövő évtől várható FCF margin jócskán 10% fölé emelkedett. Tőkeáttétel alkalmazására vonatkozó információk Az Alap 2014. évben a 2013 évhez hasonlóan tőkeáttételt nem alkalmazott. Az Alap 78/2014. Kormányrendelet, és a Kezelési Szabályzat szerinti nettó kockázati kitettsége nem haladhatja meg a nettó eszközérték 200 %-át. Egyéb információk Az Alap 2014. évben nem vett fel hitelt. Az Alap nem fizetett hozamot. Sorszám Az Alap 2014 évi eredménykimutatása adatok eft-ban A tétel megnevezése Előző év Módosítások Tárgyév a b c d e I Pénzügyi műveletek bevételei 16 748 15 168 II Pénzügyi műveletek ráfordításai 9 538 10 875 III Egyéb bevételek IV Működési költségek 5 065 10 170 V VI VII VIII Egyéb ráfordítások Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Fizetendő, fizetendő hozamok IX TÁRGYÉVI EREDMÉNY 2 145 0-5 877