CLAREO ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP

Átírás

1 CLAREO ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2017 KÉSZÜLT: AUGUSZTUS 28. MARKETPROG ASSET MANAGEMENT BEFKETETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

2 A féléves jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló évi XVI. törvény (továbbiakban: Kbftv.) alapján készült, az Alap első félévi működésének bemutatása céljából. Tárgyidőszak: ÁLTALÁNOS ADATOK Az alap megnevezése: A Részalap típusa: A Részalap futamideje: Harmonizáció szerint: Alapkezelő: Clareo Abszolút Hozamú Származtatott Alap Magyarországon, nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű, értékpapír befektetési alap A nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart. ABAK-irányelv alapján harmonizált alap MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. (1124 Budapest, Csörsz utca 45.) Letétkezelő: Unicredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) Könyvvizsgáló: Vezető forgalmazó: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.), a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló: Barsi Éva/ MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. (1124 Budapest, Csörsz utca 45.) Forgalmazók: Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő utca )

3 I. VAGYONKIMUTATÁS A befektetési alap eszközeinek és forrásainak összetétele a tárgyidőszak elején és végén, valamint az adott eszköz összes eszközön belüli aránya: Megnevezés Összeg / A NEÉ Összeg / A NEÉ Érték () százalékában (%) Érték () százalékában (%) Banki egyenlegek ,85 Repo Átruházható értékpapírok 89,45 Származékos ügyletek Egyéb eszközök 0,00 Összes eszköz ,30 Kötelezettségek ,30 Nettó eszközérték II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA Befektetési jegy alap sorozat deviza ISIN Clareo Abszolút Hozamú A HU Származtatott Alap 331 III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK Befektetési jegy alap sorozat deviza ISIN Clareo Abszolút Hozamú A HU Származtatott Alap

4 IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE Megnevezés Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen Egyéb átruházható értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen Összeg / Érték () Értékpapírok összesen Összeg / Százalékban Érték (%) () Százalékban (%) V. A BEFEKTETÉSI ALAP ESZKÖZEINEK ALAKULÁSA Befektetésből származó jövedelem Pénzügyi műveletek bevételei Értékpapír értékesítésből 16 Határidős ügyletek nyeresége Kapott kamatok, osztalékok Átértékelés Pénzügyi műveletek ráfordításai Értékpapír értékesítésből 408 Határidős ügyletek vesztesége Értékelés és árfolyam kiadások Összesen Üzleti évben elszámolt költségek, díjak és adók Adatok e Ft-ban

5 Számviteli szolgáltatás 285 Könyvvizsgálati költség 367 MNB eljárási díjak 44 Bankköltség 41 Alapkezelési díjak Letétkezelői jutalék 390 Forgalmazói díj - KELER díj 2 WARP költség 30 Tranzakciós díj 13 Alapkezelési sikerdíj - Befektetési alapok különadója 88 Összesen Nettó jövedelem, tőkeszámla változásai és a befektetések értéknövekedése Megnevezés Kibocsátás/Növekedés Visszaváltás/Csökkenés Induló tőke Tőkeváltozás (tőkenövekmény) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete Befektetések értéknövekedése/értékcsö kkenés Előző év(ek) eredménye Nettó jövedelem (üzleti év eredménye) Saját tőke

6 VI. A NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKNEK ÉS AZ EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉNEK A VÁLTOZÁSA Alap neve Fund Clareo Abszolút Hozamú Származtatot t Alap Soroza t Serie A Deviza Currenc y ISIN HU Nettó eszközérté k Net Asset Value jegyre jutó eszközérté k Unit price Értéknap Value date 0, VII. SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK Ügylet lejárat nyitott kötésár utolsó h.ár érték deviza nap NZD/USD CFD ,699 0, Vétel GOLD Spot CFD USD Vétel 241, , Összesen NZD/USD CFD ,710 0,7098 Eladás Összesen VIII. A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ MŰKÖDÉSÉBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK, VALAMINT A BEFEKTETÉSI POLITIKA ALAKULÁSÁRA HATÓ FONTOSABB TÉNYEZŐK BEMUTATÁSA A tavalyi évben tapasztalt alapvető trendek nem változtak a főbb piacokon. Ennek megfelelően az Alap befektetési politikájában meghatározott célok eléréséhez is hasonló befektetési stratégiával kellett dolgozni. A kötvénypiacokon továbbra is az alacsony hozamkörnyezet volt a meghatározó, a jegybankok oldaláról tapasztalt kamatemelési hajlandóság ugyan jelen van, de hatása csekély a kamatozó papírok piacán. A részvénypiacok év elejétől szinte folyamatosan emelkedtek, majd minden meghatározó index új történelmi csúcsra emelkedett. Június végével a piacok kissé bizonytalankodni kezdtek.

7 IX. JAVADALMAZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Mivel az Alapkezelő a Kbftv. 2. (2) bekezdés szerinti ABAK-nak minősül, ezért jelen pont szerinti tájékoztatási kötelezettség rá nem vonatkozik. X. LIKVIDITÁSKEZELÉSRE ÉS KOCKÁZATKEZELÉSRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Mivel az Alapkezelő a Kbftv. 2. (2) bekezdés szerinti ABAK-nak minősül, ezért jelen pont szerinti tájékoztatási kötelezettség rá nem vonatkozik. XI. TŐKEÁTTÉTELRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A ClareoAbszolút Hozamú Származtatott Alap tőkeáttételt speciális befektetési szabályok figyelembevételével vehet fel. Ezen részalap jogszabályban meghatározott szorzószámokkal korrigált értéken számított nettósított kitettsége nem haladhatja meg az Alap nettó eszközértékének a kétszeresét. Az Alap korrekció nélkül számított nettósított kockázati kitettsége pedig nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát, azaz az Alap által felvehető tőkeáttétel maximális értéke 8. Nettó eszközérték (NAV) % Származékos ügyletek 0 0 % Nettó pozíció / tőkeáttétel % Nettó korrekciós pozíció / tőkeáttétel %