PLATINA Pí SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016.
FÉLÉVES JELENTÉS A Platina Pí Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Piaci érték 2015.12.31 2016.06.30 Portfolió Nettó eszközérték Piaci érték Portfolió Nettó eszközérték Átruházható értékpapírok 43,568,499,037 69.06% 82.82% 55,084,979,815 95.18% 102.91% Argentina 7.5% 2026/04/22 0 0.00% 0.00% 88,791,769 0.15% 0.17% D160120 639,685,853 1.01% 1.22% 0 0.00% 0.00% D160217 52,044,461 0.08% 0.10% 0 0.00% 0.00% D160224 2,496,947,500 3.96% 4.75% 0 0.00% 0.00% D160302 602,509,804 0.96% 1.15% 0 0.00% 0.00% D160309 41,726,020 0.07% 0.08% 0 0.00% 0.00% D160406 10,042,441,291 15.92% 19.09% 0 0.00% 0.00% D160413 145,230,518 0.23% 0.28% 0 0.00% 0.00% D160608 4,649,964,391 7.37% 8.84% 0 0.00% 0.00% D160706 0 0.00% 0.00% 4,395,085,809 7.59% 8.21% D160713 0 0.00% 0.00% 245,464,619 0.42% 0.46% D160720 0 0.00% 0.00% 1,680,316,516 2.90% 3.14% D160727 0 0.00% 0.00% 259,834,380 0.45% 0.49% D160803 36,909,903 0.06% 0.07% 6,706,127,369 11.59% 12.53% D160810 0 0.00% 0.00% 6,046,417,455 10.45% 11.30% D160824 0 0.00% 0.00% 2,834,808,478 4.90% 5.30% D160831 0 0.00% 0.00% 411,377,685 0.71% 0.77% D160907 0 0.00% 0.00% 4,660,075,701 8.05% 8.71% D160921 0 0.00% 0.00% 396,173,566 0.68% 0.74% D160928 0 0.00% 0.00% 5,508,298 0.01% 0.01% D161005 0 0.00% 0.00% 4,035,788,064 6.97% 7.54% D161228 0 0.00% 0.00% 541,387,872 0.94% 1.01% D170316 0 0.00% 0.00% 115,741,702 0.20% 0.22% D170524 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% ERSTE Bank Stammakt 0 0.00% 0.00% 1,142,975,309 1.98% 2.14% Forrás OE 6,396,000 0.01% 0.01% 5,472,000 0.01% 0.01% Fotex Holding Törzs 114,867,397 0.18% 0.22% 97,836,850 0.17% 0.18% Graphisoft Park SE 551,736,822 0.87% 1.05% 565,205,550 0.98% 1.06% Magnolia 4% PERP (2016/03/20) 62,665,740 0.10% 0.12% 0 0.00% 0.00% Magyar Telekom 812,000,000 1.29% 1.54% 892,000,000 1.54% 1.67% MÁK 2016/C 4,427,455,695 7.02% 8.42% 0 0.00% 0.00% MÁK 2017/C 2,497,907,500 3.96% 4.75% 0 0.00% 0.00% MÁK 2019/B 2,295,948,730 3.64% 4.36% 2,297,014,531 3.97% 4.29% MÁK 2022/A 0 0.00% 0.00% 4,819,442,416 8.33% 9.00% MÁK 2024/B 0 0.00% 0.00% 3,469,526,551 6.00% 6.48% MÁK 2028/A 0 0.00% 0.00% 1,605,293,089 2.77% 3.00% Masterplast Nyrt. Törzsrészvény 49,570,911 0.08% 0.09% 54,557,334 0.09% 0.10% Nitrogenm 7.875% 2020/05/21 556,920,033 0.88% 1.06% 706,838,869 1.22% 1.32% OTP - OPUS 3.95% PERP 2049/10/29 (2016/10/31) 4,175,461,964 6.62% 7.94% 973,809,916 1.68% 1.82% OTPHB Float 2049/11/07 3,795,940,034 6.02% 7.22% 632,615,581 1.09% 1.18%
US Treasury Bill 2016/03/17 1,378,979,672 2.19% 2.62% 0 0.00% 0.00% US Treasury Bill 2016/03/31 1,378,667,970 2.19% 2.62% 0 0.00% 0.00% US Treasury Bill 2016/04/14 1,378,445,918 2.19% 2.62% 0 0.00% 0.00% US Treasury Bill 2016/04/28 1,378,074,910 2.18% 2.62% 0 0.00% 0.00% US Treasury Bill 2016/08/11 0 0.00% 0.00% 1,350,081,767 2.33% 2.52% US Treasury Bill 2016/08/25 0 0.00% 0.00% 1,349,907,569 2.33% 2.52% US Treasury Bill 2016/09/08 0 0.00% 0.00% 1,349,865,707 2.33% 2.52% US Treasury Bill 2016/09/22 0 0.00% 0.00% 1,349,637,493 2.33% 2.52% Banki egyenlegek 17,408,327,330 27.59% 33.09% 946,834 0.00% 0.00% EUR 106,972,850 0.17% 0.20% 625,500 0.00% 0.00% HKD 18,472 0.00% 0.00% 18,065 0.00% 0.00% HUF 17,300,154,581 27.42% 32.88% 151,189 0.00% 0.00% RON 2,852 0.00% 0.00% 2,856 0.00% 0.00% USD 1,178,574 0.00% 0.00% 149,224 0.00% 0.00% Követelések (ügyfélszámla) 1,793,745,426 2.84% 3.41% 3,087,650,814 5.34% 5.77% EUR 52,046,235 0.08% 0.10% -212,716,839-0.37% -0.40% HUF 2,306 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% USD 1,741,696,885 2.76% 3.31% 3,300,367,653 5.70% 6.17% Egyéb eszközök 315,527,320 0.50% 0.60% -301,993,302-0.52% -0.56% Összes eszköz 63,086,099,112 100.00% 119.92% 57,871,584,161 100.00% 108.12% Kötelezettségek 10,477,310,931 16.61% 19.92% 4,344,272,303 7.51% 8.12% Kötelezettségek értékpapír vásárlásból 10,042,441,291 15.92% 19.09% 4,035,788,064 6.97% 7.54% Kötelezettségek bizományosi jutalékból 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% Kötelezettségek befektetési jegy visszaváltásból 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% Alapkezelési díj 107,355,768 0.17% 0.20% 88,196,225 0.15% 0.16% Sikerdíj 254,906,431 0.40% 0.48% 127,852,185 0.22% 0.24% Letétkezelési díj 3,173,390 0.01% 0.01% 3,093,042 0.01% 0.01% Felügyeleti díj 3,262,000 0.01% 0.01% 3,270,000 0.01% 0.01% Könyvelési díj 173,337 0.00% 0.00% 346,674 0.00% 0.00% Könyvvizsgálati díj 214,410 0.00% 0.00% 508,000 0.00% 0.00% Forgalomban tartási díj 960,143 0.00% 0.00% 938,077 0.00% 0.00% Bizományosi díj 143,044 0.00% 0.00% 179,494 0.00% 0.00% Forgalmazói díj 57,048,875 0.09% 0.11% 76,560,568 0.13% 0.14% Befektetési alap különadója 6,523,766 0.01% 0.01% 6,536,379 0.01% 0.01% Devizaváltás eredménye 0 0.00% 0.00% 36,611 0.00% 0.00% CFD Finance 501,124 0.00% 0.00% 684,104 0.00% 0.00% Trailer fee korrekció 315,293 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% Borrowing Cost 292,059 0.00% 0.00% 282,880 0.00% 0.00% Nettó eszközérték 52,608,788,181 83.39% 100.00% 53,527,311,858 92.49% 100.00% II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma A sorozat B sorozat 5,528,202,593 db 8,445,618,710 db III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték (befektetési jegy névértéke 1 HUF) A sorozat 3.684106 B sorozat 3.926362
IV. Befektetési alap összetétele Befektetési Alap Összetétele Megnevezés Nyitó állomány (e Ft) NAV százalékában (%) Záró állomány (e Ft) NAV százalékában (%) Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok 10,125,558,901 19.25% 5,071,311,409 9.47% más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok 33,965,992,386 64.57% 50,565,078,626 94.47% a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok 0 0.00% 0 0.00% egyéb átruházható értékpapírok 0 0.00% 0 0.00% hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0.00% 0 0.00% Származtatott pozíciók értéke -219,487,853-0.42% -839,704,763-1.57% Nettó eszközérték 52,602,477,813 100.00% 53,527,042,195 100.00% Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében jelentős változás nem történt. Kiegészítő információk V. Az ABAK ide nem értve a 2. (2) bekezdés szerinti ABAK-ot által az adott időszakra kifizetett javadalmazás teljes összege az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített és változó javadalmazás szerinti bontásban, a kedvezményezettek száma és a kifizetett nyereségrészesedés, valamint a javadalmazás teljes összege az ABAK ügyvezetői és azon munkavállalói szerinti bontásban, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak Az ABAK a javadalmazási politikája alapján, az ABA teljesítményéhez köthető változó javadalmazás jogcímen kifizetést nem eszközölt. Az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített javadalmazás összege ~ 220 millió Ft volt, ennek 30%-a került kifizetésre azon munkavállalók részére, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak. VI. Az ABAK ide nem értve a 2. (2) bekezdés szerinti ABAK-ot által kezelt minden uniós ABA és minden, általa az EGT-államokban forgalmazott ABA tekintetében Az ABAK-ból javadalmazási kifizetés nem történt. a) az ABA olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása miatt külön szabályozásra került volna sor. b) az ABA likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása miatt külön szabályozásra került volna sor. c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek Az Alap szintetikus hozam/kockázati mutatója: 3. Az Alapkezelő Kockázatkezelési Szabályzata alapján az alapkezelő által kezelt befektetési alapok kockázati mutatójaként a szintetikus hozam/kockázati mutató szolgál.
A szintetikus hozam/kockázati mutató (Synthetic Risk Reward Indicator=SRRI) számításához az Alap elmúlt 5 évbeli heti hozamadatai szolgálnak alapul, így annak értéke minden évben változhat, mely így nem szükségszerűen megbízható mutatója az Alap jövőbeni kockázati profiljának. Ahol az Alapra nem állnak rendelkezésre az elmúlt teljes 5 évre hozamadatok, akkor az Alap által elfogadott kockázati limitek alapján számított évesített volatilitást használtuk. A skálán a legalacsonyabb (1-es) szint sem jelent kockázatmentes befektetést. VII. A tőkeáttételt alkalmazó uniós ABA-t kezelő, vagy a tőkeáttételt alkalmazó ABA-t az EGTállamokban forgalmazó ABAK által az ABA nevében alkalmazható tőkeáttétel mértékében bekövetkező változások, valamint a biztosíték vagy a tőkeáttételi megállapodás értelmében nyújtott garanciák újbóli felhasználási joga, és az adott ABA által alkalmazott tőkeáttétel teljes összege Alap neve Dátum Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke (%) Platina Pí Származtatott Befektetési Alap 2016.01.29 149 Platina Pí Származtatott Befektetési Alap 2016.02.29 155 Platina Pí Származtatott Befektetési Alap 2016.03.31 153 Platina Pí Származtatott Befektetési Alap 2016.04.29 147 Platina Pí Származtatott Befektetési Alap 2016.05.31 184 Platina Pí Származtatott Befektetési Alap 2016.06.30 191 A Fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a 2016 hó végi állapota alapján. Az Alap Kezelési szabályzata alapján, az alap által felvehető maximális mértékű tőkeáttétel mérteke maximum 800%. Az ABAK nem kötött biztosíték és tőkeáttételi garancia megállapodást, a tőkeáttétel fedezetére az alapban lévő rövid lejáratú likvid állampapírok szolgálnak. Budapest, 2016. augusztus 10. Móricz Dániel Befektetési Igazgató Concorde Alapkezelő zrt. Mérész András Folyamatszervező Concorde Alapkezelő zrt. Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okokból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással ellátott dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűen aláírtnak és hitelesnek tekinthető.