CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Félévs jlntés 2015.
F é l é v s j l n t é s ( 2 0 1 5 ) A Citadlla Származtatott Bfkttési Alap Félévs jlntés a 2014. évi XVI. törvény 6. számú mlléklt alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. Vagyonkimutatás Tárgynap (T): 2014.12.31 2015.06.30 D vi za n KÖTELEZETTSÉGE KÖTELEZETTSÉGE K Összg/Érték m (%) K Hitlállomány Hitlállomány (összs): (összs): Összg/Érték Dvi zan m (%) I/2. I/3. I/4. kötlzttségk (összs): 750 771 139 92,90% Alapkzlői díj miatt 80 173 853 9,92% Ltétkzlői díj miatt kötlzttségk (összs): 13 415 020 287 91,69% Alapkzlői díj miatt 119 629 069 0,82% Ltétkzlői díj miatt 2 147 808 0,01% Sikrdíj miatt 652 995 628 80,80% Sikrdíj miatt költség miatt 11 949 659 1,48% költség miatt 66 928 839 0,46% tartási díj miatt tartási díj miatt 1 040 251 0,01% Különadó miatt Különadó miatt 5 455 467 0,04% Tranzakciós díj miatt Tranzakciós díj miatt 120 853 0,00% Sikrdíj miatt Sikrdíj miatt Költségként lszámolt gyéb tétl (Flügylti díj) 1 655 00 0,20% Költségként lszámolt gyéb tétl (Flügylti díj) 2 743 00 0,02% - nm költség alapú - kötlzttség 3 996 999 0,49% Céltartalékok (összs): Passzív időbli lhatárolások (összs): 57 393 76 7,10% - nm költség alapú - kötlzttség Céltartalékok (összs): 13 216 955 00 90,33% Passzív időbli lhatárolások (összs): 1 216 333 189 8,31% Könyvvizsgálat 235 786 0,03% Könyvvizsgálat 242 859 0,00% Könyvlés 165 083 0,02% Könyvlés 346 674 0,00% Hirdtési díj Hirdtési díj Bankköltség Bankköltség Sikrdíj Sikrdíj 1 215 724 51 8,31% költség 22 927 085 2,84% költség 19 146 0,00% Tranzakciós díj 140 348 0,02% Tranzakciós díj tartási díj 417 27 0,05% tartási díj Ltétkzlői díj 1 307 843 0,16% Ltétkzlői díj Forx ügylt vsztség 32 200 345 3,98% Forx ügylt vsztség Kötlzttségk összsn: 808 164 899 100,00% Kötlzttségk összsn: 14 631 353 476 100,00% II. ESZKÖZÖK Összg/Érték D vi (%) ESZKÖZÖK Összg/Érték Dvi zan m (%)
F é l é v s j l n t é s ( 2 0 1 5 ) II/1. II/2. II/2.1. II/4. II/4.1. II/4.1.1. II/4.1.2. za n m Folyószámla készpénz (összs): 100 653 447 100 653 447 0,33% Elszámolási btétszámla HUF 4 150 512 0,01% Dvizabtétszá mla-usd 51 423 009 0,17% Dvizabtétszá mla - EUR 45 079 926 0,15% Valuta dviza btétk értéklési különbözt kövtlés (összs): 2 090 686 752 2 106 455 231 6,97% Concord Rt ügyfélszámla 6 082 0,00% Dvizapénzszá mla-usd 653 835 375 2,16% Dvizapénzszá mla-eur 532 320 651 1,76% Dvizapénzszá mla-jpy 2 0,00% Kövtlésk ladásból Kövtlésk kölcsönadásból 920 293 121 3,05% Származtatott ügyltk értéklési különb 40 252 743 0,13% Folyószámla készpénz (összs): 609 266 974 0,94% Elszámolási btétszámla HUF 191 02 0,00% Dvizabtétszá mla-usd 600 912 389 0,93% Dvizabtétszá mla - EUR 8 163 565 0,01% Valuta dviza btétk értéklési különbözt kövtlés (összs): 4 969 281 203 7,66% Concord Rt ügyfélszámla Dvizapénzszá mla-usd 425 339 356 0,66% Dvizapénzszá mla-eur 1 940 240 337 2,99% Dvizapénzszá mla-jpy Kövtlésk ladásból 2 494 472 50 3,85% Kövtlésk kölcsönadásból 109 229 01 0,17% Származtatott ügyltk értéklési különb -221 179 368-0,34% Darabszám Összg/Érték D vi za n m (%) Darabszám Összg/Érték Értékpapírok Értékpapírok (összs): 3 586 767 27 891 247 604 92,30% Állampapírok Állampapírok (összs): 2 034 468 20 564 516 072 68,05% Kötvényk Kötvényk (összs): 789 686 6 223 628 79 20,59% Dvi zan m (%) (összs): 3 335 279 660 59 218 796 94 91,30% (összs): 3 334 979 578 54 294 968 459 83,71% (összs): 3 131 066 924 12 446 151 629 19,19% MÁK 2017/K 170 773 175 412 902 0,58% MÁK 2017/K 170 773 171 486 831 0,26% MÁK 2019/B 618 913 6 048 215 888 20,01% MÁK 2019/B 896 151 8 837 715 701 13,63% MÁK 2020/O 2 180 000 000 2 363 958 297 3,64% 0 MÁK 2020/P 950 000 000 1 072 990 80 1,65% Kincstárjgyk (összs): 1 124 782 11 231 388 696 37,17% Kincstárjgyk (összs): 3 792 654 37 852 669 199 58,36% D150107 7 493 74 909 169 0,25% D150701 497 961 4 979 470 571 7,68% D150114 333 669 3 334 834 80 11,04% D150708 49 735 497 238 594 0,77% D150121 260 266 2 600 491 984 8,61% D150715 28 406 283 940 411 0,44% D150204 91 399 912 721 382 3,02% D150722 27 923 279 057 715 0,43% D150218 3 832 38 245 544 0,13% D150729 61 476 614 260 20 0,95% D150225 316 701 3 159 979 238 10,46% D150812 71 913 718 263 448 1,11% D150401 111 422 1 110 206 579 3,67% D150819 28 346 283 062 873 0,44% D150826 200 000 1 996 806 00 3,08% D150909 169 301 1 689 644 296 2,61% D150916 588 268 5 869 832 227 9,05% D150923 528 166 5 269 094 931 8,12% D150930 500 000 4 987 100 00 7,69%
F é l é v s j l n t é s ( 2 0 1 5 ) II/4.1.3. II/4.1.4. II/4.2. II/4.2.1. II/4.2.2. II/4.2.3. II/4.3. II/4.3.1. II/4.3.2. II/4.3.3. II/4.4. II/4.4.1. jgybankképs ép. állampapírok (összs): 120 000 3 109 498 586 10,29% BILL 2015/01/08 30 000 777 390 00 2,57% BILL 2015/01/22 30 000 777 382 226 2,57% BILL 2015/03/12 30 000 777 363 569 2,57% BILL 2015/03/26 30 000 777 362 791 2,57% Gazdálkodói és gyéb hitlviszonyt mgtstsítő 2 875 1 571 969 044 5,20% kötvényk (összs): 2 875 1 571 969 044 5,20% MAGNOLIA 4% PERP (2016/03/20) 25 760 209 012 2,52% OTPHB FLOAT D151007 500 000 4 987 335 00 7,69% D151111 30 266 301 532 289 0,46% D151223 320 739 3 191 577 567 4,92% D160413 134 563 1 334 867 651 2,06% K150729 22 100 227 131 028 0,35% K150819 14 486 147 985 355 0,23% K150909 19 005 194 469 043 0,30% jgybankképs ép. állampapírok (összs): 200 120 000 3 996 147 631 6,16% GERMAN TREASURY BILL 2015/08/12 200 000 000 628 986 354 0,97% BILL 10/15/15 30 000 841 768 853 1,30% BILL 2015/07/09 30 000 841 803 367 1,30% BILL 2015/07/30 30 000 841 791 582 1,30% BILL 2015/08/20 30 000 841 797 475 1,30% Gazdálkodói és gyéb hitlviszonyt mgtstsítő 82 2 542 822 829 3,92% kötvényk (összs): 82 2 542 822 829 3,92% MAGNOLIA 4% PERP (2016/03/20) 82 2 542 822 829 3,92% 2049/11/07 2 850 811 760 032 2,69% Részvényk Részvényk (összs): 1 549 424 5 754 762 488 19,04% (összs): 300 000 2 381 005 652 3,67% részvényk (összs): 1 549 424 5 754 762 488 19,04% CHINA AMC CSI 300 INDEX ETF 1 000 000 1 434 959 50 4,75% DB X-TRACKERS HARVEST CSI300 CL A ETF 100 000 964 222 73 3,19% részvényk (összs): 300 000 2 381 005 652 3,67% HANG SENG H- SHARE INDEX ETF 100 000 477 415 252 0,74% MORGAN STANLEY CHINA A SHARES 200 000 1 903 590 40 2,93% ERSTE BANK STAMMAKT 100 000 605 690 915 2,00% MORGAN STANLEY CHINA A SHARES 349 424 2 749 889 343 9,10% Jlzáloglvlk Jlzáloglvlk II/4.4.2. II/4.5. Bfkttési 0 Bfkttési 0
F é l é v s j l n t é s ( 2 0 1 5 ) II/4.5.1. II/4.5.2. II/4.6. II/5. jgyk (összs): jgyk (összs): Kárpótlási jgy Kárpótlási jgy Aktív időbli Aktív időbli lhatárolások lhatárolások (összs): 0 80 729 087 0,27% (összs): 0 283 926 996 0,44% AIEH 80 729 087 0,27% AIEH 283 926 996 0,44% ESZKÖZÖK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 2 194 926 966 30 219 338 112 100,00% ÖSSZESEN: 3 335 279 660 64 860 092 745 100,00% II. lévő bfkttési jgyk száma 26,756,898,937 db III. Egy Bfkttési jgyr ső Nttó szközérték 1.877229 IV. Bfkttési alap össztétl Bfkttési Alap Össztétl Mgnvzés Nyitó állomány ( ) NAV százalékában (%) Záró állomány ( ) NAV százalékában (%) Tőzsdén hivatalosan jgyztt ok 2,194,813,738 7.46% 2,542,822,829 5.06% Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható ok 20,707,446,404 70.41% 54,404,197,469 108.31% A közlmúltban forgalomba hozott átruházható ok 0 0.00% 0 0.00% átruházható ok 5,149,071,573 17.51% 2,381,005,652 4.74% Hitlviszonyt mgtstsítő ok 760,209,012 2.58% 0 0.00% Származtatott pozíciók érték -327,557,787-1.11% -221,179,369-0.44% Nttó szközérték 29,411,048,999 100.00% 50,228,830,348 100.00% Az Alap bfkttési politikájában, szközink stratégiai össztétlébn jlntős változás nm történt. Kigészítő információk V. Az ABAK id nm értv a 2. (2) bkzdés szrinti ABAK-ot által az adott időszakra kifizttt javadalmazás tljs összg az ABAK alkalmazottainak kifizttt rögzíttt és változó javadalmazás szrinti bontásban, a kdvzményzttk száma és a kifizttt nyrségrészsdés, valamint a javadalmazás tljs összg az ABAK ügyvztői és azon munkavállalói szrinti bontásban, akik az ABA kockázati profiljára tvéknységük révén lénygs hatást gyakorolnak Az ABAK a javadalmazási politikája alapján, az ABA tljsítményéhz köthtő változó javadalmazás jogcímn kifiztést nm szközölt. Az ABAK alkalmazottainak kifizttt rögzíttt javadalmazás összg
F é l é v s j l n t é s ( 2 0 1 5 ) a 2014. évbn ~ 250 millió volt, nnk 30%-a krült kifiztésr azon munkavállalók részér, akik az ABA kockázati profiljára tvéknységük révén lénygs hatást gyakorolnak. VI. Az ABAK id nm értv a 2. (2) bkzdés szrinti ABAK-ot által kzlt mindn uniós ABA és mindn, általa az EGT-államokban forgalmazott ABA tkinttébn Az ABAK-ból javadalmazási kifiztés nm történt. a) az ABA olyan szközink aránya, amlykr nm likvid jllgüknél fogva különlgs szabályok vonatkoznak Nincs az Alapban olyan szköz, amlynk likviditása miatt külön szabályozásra krült volna sor. b) az ABA likviditáskzlésévl kapcsolatos mindn, az adott időszakban kötött új mgállapodás Nincs az Alapban olyan szköz, amlynk likviditása miatt külön szabályozásra krült volna sor. c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által kockázatok kzlés érdkébn alkalmazott kockázatkzlési rndszrk Az Alap szinttikus hozam/kockázati mutatója: 3. Az Alapkzlő Kockázatkzlési Szabályzata alapján az alapkzlő által kzlt bfkttési alapok kockázati mutatójaként a szinttikus hozam/kockázati mutató szolgál. A szinttikus hozam/kockázati mutató (Synthtic Risk Rward Indicator=SRRI) számításához az Alap lmúlt 5 évbli hti hozamadatai szolgálnak alapul, így annak érték mindn évbn változhat, mly így nm szükségszrűn mgbízható mutatója az Alap jövőbni kockázati profiljának. Ahol az Alapra nm állnak rndlkzésr az lmúlt tljs 5 évr hozamadatok, akkor az Alap által lfogadott kockázati limitk alapján számított évsíttt volatilitást használtuk. A skálán a lgalacsonyabb (1-s) szint sm jlnt kockázatmnts bfkttést. VII. A tőkáttétlt alkalmazó uniós ABA-t kzlő, vagy a tőkáttétlt alkalmazó ABA-t az EGTállamokban forgalmazó ABAK által az ABA nvébn alkalmazható tőkáttétl mértékébn bkövtkző változások, valamint a biztosíték vagy a tőkáttétli mgállapodás értlmébn nyújtott garanciák újbóli flhasználási joga, és az adott ABA által alkalmazott tőkáttétl tljs összg Alap nv Dátum Nttó összsíttt kockázati kitttség (tőkáttétl) mérték (%) CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2015.01.30 186 CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2015.02.27 168 CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2015.03.31 153 CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2015.04.30 326 CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2015.05.29 362 CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2015.06.30 257 A Fnti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkáttétl mértékénk változását a 2015. lső félévs hó végi állapota alapján.
F é l é v s j l n t é s ( 2 0 1 5 ) Az Alap Kzlési szabályzata alapján, az alap által flvhtő maximális mértékű tőkáttétl mértk maximum 800%. Az ABAK nm kötött biztosíték és tőkáttétli garancia mgállapodást, a tőkáttétl fdztér az alapban lévő rövid ljáratú likvid állampapírok szolgálnak. Budapst, 2015. augusztus 13. Hrhovszki Hdvig Folyamatszrvzési és trmék mndzsmnt Igazgató Concord Alapkzlő zrt. Mérész András Folyamatszrvző Concord Alapkzlő zrt. Jln dokumntum sajátkzű aláírásképt biztonsági okokból nm tartalmaz. Jln dokumntum tartalma az rdti, cégszrű aláírással llátott dokumntum tartalmával mindnbn gyző és sajátkzű aláírás nélkül is cégszrűn aláírtnak és hitlsnk tkinthtő.