PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2017.
FÉLÉVES JELENTÉS A Platina Delta Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás 2016.12.31 2017.06.30 Piaci érték Portfolió Nettó eszközérték Piaci érték Portfolió Nettó eszközérték Átruházható értékpapírok 916,446,066 91.53% 91.76% 947,819,212 89.47% 90.47% 3D Printing ETF 10,533,462 1.05% 1.05% 11,550,793 1.09% 1.10% Adris Grupa DD - PFD 10,134,514 1.01% 1.01% 10,467,458 0.99% 1.00% Agrokor 9.875% 2019/05/01 0 0.00% 0.00% 11,160,091 1.05% 1.07% ÁNY Biztonsági Nyomda 81,864,000 8.18% 8.20% 64,416,000 6.08% 6.15% Argus Metals 19 0.00% 0.00% 18 0.00% 0.00% Banyan Gold 295,113 0.03% 0.03% 589,071 0.06% 0.06% Citadella Szárm.Bef.Alap 129,579,243 12.94% 12.97% 129,422,281 12.22% 12.35% Concorde Columbus Befektetési Alap 121,286,155 12.11% 12.14% 121,448,725 11.46% 11.59% Concorde-VM Alap 65,285,159 6.52% 6.54% 20,570,684 1.94% 1.96% D170104 2,959,976 0.30% 0.30% 0 0.00% 0.00% D170125 3,789,837 0.38% 0.38% 0 0.00% 0.00% D170222 2,909,738 0.29% 0.29% 0 0.00% 0.00% D170719 0 0.00% 0.00% 8,579,777 0.81% 0.82% D170726 0 0.00% 0.00% 51,128,159 4.83% 4.88% D170802 0 0.00% 0.00% 5,039,768 0.48% 0.48% D170913 0 0.00% 0.00% 3,519,634 0.33% 0.34% FHB 44,550,000 4.45% 4.46% 0 0.00% 0.00% Franco Nevada Corp 3,334,674 0.33% 0.33% 3,713,736 0.35% 0.35% Gopro Inc 1,918,530 0.19% 0.19% 1,651,630 0.16% 0.16% Graphisoft Park SE 82,740,000 8.26% 8.28% 105,983,100 10.00% 10.12% Hellenic REP 2% 02/24/2032 0 0.00% 0.00% 24,600,445 2.32% 2.35% Hrvatski Telekom 10,428,306 1.04% 1.04% 11,375,742 1.07% 1.09% Ishares MSCI Saudi Arbia CPD ETF 0 0.00% 0.00% 22,037,983 2.08% 2.10% Ledo 9,211,680 0.92% 0.92% 3,065,423 0.29% 0.29% OTP - OPUSSE FLOAT PERP 2049/10/29 52,189,268 5.21% 5.23% 53,282,425 5.03% 5.09% Platina PÍ Származtatott Alap A 111,719,669 11.16% 11.19% 112,968,238 10.66% 10.78% Podravka D.D. 4,679,196 0.47% 0.47% 4,047,390 0.38% 0.39% Royal Gold Inc 5,581,578 0.56% 0.56% 6,352,172 0.60% 0.61% RUSSIA 8.15% 2027/02/03 103,620,501 10.35% 10.38% 103,041,563 9.73% 9.84% Silver Wheaton Corp. 5,106,682 0.51% 0.51% 0 0.00% 0.00% Superposition Származtatott Befektetési Alap 52,728,766 5.27% 5.28% 52,958,062 5.00% 5.06% Wheaton Precious Metals Corp 0 0.00% 0.00% 4,848,844 0.46% 0.46% Banki egyenlegek 3,267,037 0.33% 0.33% 11,583,362 1.09% 1.11% EUR 2,252,037 0.22% 0.23% 10,260,371 0.97% 0.98% HRK 819,370 0.08% 0.08% 1,160,711 0.11% 0.11%
HUF 138,147 0.01% 0.01% 30,151 0.00% 0.00% RUB 0.00% 0.00% 2,298 0.00% 0.00% USD 57,484 0.01% 0.01% 129,831 0.01% 0.01% Követelések (ügyfélszámla) 69,813,114 6.97% 6.99% 78,903,181 7.45% 7.53% EUR 44,899,650 4.48% 4.50% 59,306,401 5.60% 5.66% HUF 9,991 0.00% 0.00% 8,507 0.00% 0.00% USD 24,903,473 2.49% 2.49% 19,588,273 1.85% 1.87% Egyéb eszközök 11,765,894 1.18% 1.18% 21,031,674 1.99% 2.01% Összes eszköz 1,001,292,111 100.00% 100.26% 1,059,337,429 100.00% 101.12% Kötelezettségek 2,561,507 0.26% 0.26% 11,714,490 1.11% 1.12% Kötelezettségek értékpapír vásárlásból 0 0.00% 0.00% 10,247,219 0.97% 0.98% Kötelezettségek bizományosi jutalékból 0 0.00% 0.00% 17,603 0.00% 0.00% Kötelezettségek befektetési jegy visszaváltásból 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% Alapkezelési díj 245,424 0.02% 0.02% 262,134 0.02% 0.03% Sikerdíj 73,402 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% Letétkezelési díj 59,330 0.01% 0.01% 61,760 0.01% 0.01% Felügyeleti díj 60,000 0.01% 0.01% 66,000 0.01% 0.01% Könyvelési díj 173,337 0.02% 0.02% 382,500 0.04% 0.04% Könyvvizsgálati díj 609,600 0.06% 0.06% 508,000 0.05% 0.05% Forgalomban tartási díj 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% Bizományosi díj 21,429 0.00% 0.00% 65,047 0.01% 0.01% Forgalmazói díj 4,238 0.00% 0.00% 97 0.00% 0.00% Bankköltség 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% Befektetési alap különadója 57,901 0.01% 0.01% 76,000 0.01% 0.01% Forgalmazási jutalék 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% Borrowing cost 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% CFD Finance 16,141 0.00% 0.00% 28,130 0.00% 0.00% Corporate Actions 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% Deviza váltás eredménye 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% Forex eredmény 1,240,705 0.12% 0.12% 0 0.00% 0.00% Nettó eszközérték 998,730,604 99.74% 100.00% 1,047,622,939 98.89% 100.00% II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 427,370,019 db III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték (befektetési jegy névértéke 1 HUF) 2.451326 IV. Befektetési alap összetétele Befektetési Alap Összetétele Megnevezés Nyitó állomány (e Ft) NAV százalékában Záró állomány (e Ft) NAV százalékában Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok 312,033,560 31.24% 269,793,009 25.75% más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok 0 0.00% 11,160,091 1.07% a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok 0 0.00% 0 0.00% egyéb átruházható értékpapírok 491,132,454 49.17% 470,956,766 44.95% hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 113,280,052 11.34% 195,909,346 18.70% Származtatott pozíciók értéke 4,883,669 0.49% -2,511,089-0.24%
Nettó eszközérték 998,797,972 100.00% 1,047,623,212 100.00% Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében jelentős változás nem történt. Kiegészítő információk V. Az ABAK ide nem értve a 2. (2) bekezdés szerinti ABAK-ot által az adott időszakra kifizetett javadalmazás teljes összege az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített és változó javadalmazás szerinti bontásban, a kedvezményezettek száma és a kifizetett nyereségrészesedés, valamint a javadalmazás teljes összege az ABAK ügyvezetői és azon munkavállalói szerinti bontásban, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak Az ABAK a javadalmazási politikája alapján, az ABA teljesítményéhez köthető változó javadalmazás jogcímen kifizetést nem eszközölt. Az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített javadalmazás összege ~ 200 millió Ft volt, ennek 30%-a került kifizetésre azon munkavállalók részére, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak. VI. Az ABAK ide nem értve a 2. (2) bekezdés szerinti ABAK-ot által kezelt minden uniós ABA és minden, általa az EGT-államokban forgalmazott ABA tekintetében Az ABAK-ból javadalmazási kifizetés nem történt. a) az ABA olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása miatt külön szabályozásra került volna sor. b) az ABA likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása miatt külön szabályozásra került volna sor. c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek Az Alap szintetikus hozam/kockázati mutatója: 5. Az Alapkezelő Kockázatkezelési Szabályzata alapján az alapkezelő által kezelt befektetési alapok kockázati mutatójaként a szintetikus hozam/kockázati mutató szolgál. A szintetikus hozam/kockázati mutató (Synthetic Risk Reward Indicator=SRRI) számításához az Alap elmúlt 5 évbeli heti hozamadatai szolgálnak alapul, így annak értéke minden évben változhat, mely így nem szükségszerűen megbízható mutatója az Alap jövőbeni kockázati profiljának. Ahol az Alapra nem állnak rendelkezésre az elmúlt teljes 5 évre hozamadatok, akkor az Alap benchmarkjának elmúlt 5 évbeli heti hozamadatai szolgáltak alapul. A skálán a legalacsonyabb (1-es) szint sem jelent kockázatmentes befektetést. VII. A tőkeáttételt alkalmazó uniós ABA-t kezelő, vagy a tőkeáttételt alkalmazó ABA-t az EGTállamokban forgalmazó ABAK által az ABA nevében alkalmazható tőkeáttétel mértékében bekövetkező változások, valamint a biztosíték vagy a tőkeáttételi megállapodás értelmében nyújtott garanciák újbóli felhasználási joga, és az adott ABA által alkalmazott tőkeáttétel teljes összege
Alap neve Dátum Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke Platina Delta Származtatott Befektetési Alap 2017.01.31 166 Platina Delta Származtatott Befektetési Alap 2017.02.28 160 Platina Delta Származtatott Befektetési Alap 2017.03.31 137 Platina Delta Származtatott Befektetési Alap 2017.04.28 138 Platina Delta Származtatott Befektetési Alap 2017.05.31 131 Platina Delta Származtatott Befektetési Alap 2017.06.30 125 A Fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a 2017 hó végi állapota alapján. Az Alap Kezelési szabályzata alapján, az alap által felvehető maximális mértékű tőkeáttétel mérteke maximum 800%. Az ABAK nem kötött biztosíték és tőkeáttételi garancia megállapodást, a tőkeáttétel fedezetére az alapban lévő rövid lejáratú likvid állampapírok szolgálnak. Budapest, 2017. augusztus 25. Móricz Dániel Befektetési Igazgató Concorde Alapkezelő zrt. Mérész András Folyamatszervező Concorde Alapkezelő zrt. Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okokból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással ellátott dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűen aláírtnak és hitelesnek tekinthető.