CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP"

Árpád Orosz
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Félévs jlntés 2015.

2 F é l é v s j l n t é s ( ) A Citadlla Származtatott Bfkttési Alap Félévs jlntés a évi XVI. törvény 6. számú mlléklt alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. Vagyonkimutatás Tárgynap (T): D vi za n KÖTELEZETTSÉGE KÖTELEZETTSÉGE K Összg/Érték m (%) K Hitlállomány Hitlállomány (összs): (összs): Összg/Érték Dvi zan m (%) I/2. I/3. I/4. kötlzttségk (összs): ,90% Alapkzlői díj miatt ,92% Ltétkzlői díj miatt kötlzttségk (összs): ,69% Alapkzlői díj miatt ,82% Ltétkzlői díj miatt ,01% Sikrdíj miatt ,80% Sikrdíj miatt költség miatt ,48% költség miatt ,46% tartási díj miatt tartási díj miatt ,01% Különadó miatt Különadó miatt ,04% Tranzakciós díj miatt Tranzakciós díj miatt ,00% Sikrdíj miatt Sikrdíj miatt Költségként lszámolt gyéb tétl (Flügylti díj) ,20% Költségként lszámolt gyéb tétl (Flügylti díj) ,02% - nm költség alapú - kötlzttség ,49% Céltartalékok (összs): Passzív időbli lhatárolások (összs): ,10% - nm költség alapú - kötlzttség Céltartalékok (összs): ,33% Passzív időbli lhatárolások (összs): ,31% Könyvvizsgálat ,03% Könyvvizsgálat ,00% Könyvlés ,02% Könyvlés ,00% Hirdtési díj Hirdtési díj Bankköltség Bankköltség Sikrdíj Sikrdíj ,31% költség ,84% költség ,00% Tranzakciós díj ,02% Tranzakciós díj tartási díj ,05% tartási díj Ltétkzlői díj ,16% Ltétkzlői díj Forx ügylt vsztség ,98% Forx ügylt vsztség Kötlzttségk összsn: ,00% Kötlzttségk összsn: ,00% II. ESZKÖZÖK Összg/Érték D vi (%) ESZKÖZÖK Összg/Érték Dvi zan m (%)

3 F é l é v s j l n t é s ( ) II/1. II/2. II/2.1. II/4. II/4.1. II/ II/ za n m Folyószámla készpénz (összs): ,33% Elszámolási btétszámla HUF ,01% Dvizabtétszá mla-usd ,17% Dvizabtétszá mla - EUR ,15% Valuta dviza btétk értéklési különbözt kövtlés (összs): ,97% Concord Rt ügyfélszámla ,00% Dvizapénzszá mla-usd ,16% Dvizapénzszá mla-eur ,76% Dvizapénzszá mla-jpy 2 0,00% Kövtlésk ladásból Kövtlésk kölcsönadásból ,05% Származtatott ügyltk értéklési különb ,13% Folyószámla készpénz (összs): ,94% Elszámolási btétszámla HUF ,00% Dvizabtétszá mla-usd ,93% Dvizabtétszá mla - EUR ,01% Valuta dviza btétk értéklési különbözt kövtlés (összs): ,66% Concord Rt ügyfélszámla Dvizapénzszá mla-usd ,66% Dvizapénzszá mla-eur ,99% Dvizapénzszá mla-jpy Kövtlésk ladásból ,85% Kövtlésk kölcsönadásból ,17% Származtatott ügyltk értéklési különb ,34% Darabszám Összg/Érték D vi za n m (%) Darabszám Összg/Érték Értékpapírok Értékpapírok (összs): ,30% Állampapírok Állampapírok (összs): ,05% Kötvényk Kötvényk (összs): ,59% Dvi zan m (%) (összs): ,30% (összs): ,71% (összs): ,19% MÁK 2017/K ,58% MÁK 2017/K ,26% MÁK 2019/B ,01% MÁK 2019/B ,63% MÁK 2020/O ,64% 0 MÁK 2020/P ,65% Kincstárjgyk (összs): ,17% Kincstárjgyk (összs): ,36% D ,25% D ,68% D ,04% D ,77% D ,61% D ,44% D ,02% D ,43% D ,13% D ,95% D ,46% D ,11% D ,67% D ,44% D ,08% D ,61% D ,05% D ,12% D ,69%

4 F é l é v s j l n t é s ( ) II/ II/ II/4.2. II/ II/ II/ II/4.3. II/ II/ II/ II/4.4. II/ jgybankképs ép. állampapírok (összs): ,29% BILL 2015/01/ ,57% BILL 2015/01/ ,57% BILL 2015/03/ ,57% BILL 2015/03/ ,57% Gazdálkodói és gyéb hitlviszonyt mgtstsítő ,20% kötvényk (összs): ,20% MAGNOLIA 4% PERP (2016/03/20) ,52% OTPHB FLOAT D ,69% D ,46% D ,92% D ,06% K ,35% K ,23% K ,30% jgybankképs ép. állampapírok (összs): ,16% GERMAN TREASURY BILL 2015/08/ ,97% BILL 10/15/ ,30% BILL 2015/07/ ,30% BILL 2015/07/ ,30% BILL 2015/08/ ,30% Gazdálkodói és gyéb hitlviszonyt mgtstsítő ,92% kötvényk (összs): ,92% MAGNOLIA 4% PERP (2016/03/20) ,92% 2049/11/ ,69% Részvényk Részvényk (összs): ,04% (összs): ,67% részvényk (összs): ,04% CHINA AMC CSI 300 INDEX ETF ,75% DB X-TRACKERS HARVEST CSI300 CL A ETF ,19% részvényk (összs): ,67% HANG SENG H- SHARE INDEX ETF ,74% MORGAN STANLEY CHINA A SHARES ,93% ERSTE BANK STAMMAKT ,00% MORGAN STANLEY CHINA A SHARES ,10% Jlzáloglvlk Jlzáloglvlk II/ II/4.5. Bfkttési 0 Bfkttési 0

5 F é l é v s j l n t é s ( ) II/ II/ II/4.6. II/5. jgyk (összs): jgyk (összs): Kárpótlási jgy Kárpótlási jgy Aktív időbli Aktív időbli lhatárolások lhatárolások (összs): ,27% (összs): ,44% AIEH ,27% AIEH ,44% ESZKÖZÖK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: ,00% ÖSSZESEN: ,00% II. lévő bfkttési jgyk száma 26,756,898,937 db III. Egy Bfkttési jgyr ső Nttó szközérték IV. Bfkttési alap össztétl Bfkttési Alap Össztétl Mgnvzés Nyitó állomány ( ) NAV százalékában (%) Záró állomány ( ) NAV százalékában (%) Tőzsdén hivatalosan jgyztt ok 2,194,813, % 2,542,822, % Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható ok 20,707,446, % 54,404,197, % A közlmúltban forgalomba hozott átruházható ok % % átruházható ok 5,149,071, % 2,381,005, % Hitlviszonyt mgtstsítő ok 760,209, % % Származtatott pozíciók érték -327,557, % -221,179, % Nttó szközérték 29,411,048, % 50,228,830, % Az Alap bfkttési politikájában, szközink stratégiai össztétlébn jlntős változás nm történt. Kigészítő információk V. Az ABAK id nm értv a 2. (2) bkzdés szrinti ABAK-ot által az adott időszakra kifizttt javadalmazás tljs összg az ABAK alkalmazottainak kifizttt rögzíttt és változó javadalmazás szrinti bontásban, a kdvzményzttk száma és a kifizttt nyrségrészsdés, valamint a javadalmazás tljs összg az ABAK ügyvztői és azon munkavállalói szrinti bontásban, akik az ABA kockázati profiljára tvéknységük révén lénygs hatást gyakorolnak Az ABAK a javadalmazási politikája alapján, az ABA tljsítményéhz köthtő változó javadalmazás jogcímn kifiztést nm szközölt. Az ABAK alkalmazottainak kifizttt rögzíttt javadalmazás összg

6 F é l é v s j l n t é s ( ) a évbn ~ 250 millió volt, nnk 30%-a krült kifiztésr azon munkavállalók részér, akik az ABA kockázati profiljára tvéknységük révén lénygs hatást gyakorolnak. VI. Az ABAK id nm értv a 2. (2) bkzdés szrinti ABAK-ot által kzlt mindn uniós ABA és mindn, általa az EGT-államokban forgalmazott ABA tkinttébn Az ABAK-ból javadalmazási kifiztés nm történt. a) az ABA olyan szközink aránya, amlykr nm likvid jllgüknél fogva különlgs szabályok vonatkoznak Nincs az Alapban olyan szköz, amlynk likviditása miatt külön szabályozásra krült volna sor. b) az ABA likviditáskzlésévl kapcsolatos mindn, az adott időszakban kötött új mgállapodás Nincs az Alapban olyan szköz, amlynk likviditása miatt külön szabályozásra krült volna sor. c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által kockázatok kzlés érdkébn alkalmazott kockázatkzlési rndszrk Az Alap szinttikus hozam/kockázati mutatója: 3. Az Alapkzlő Kockázatkzlési Szabályzata alapján az alapkzlő által kzlt bfkttési alapok kockázati mutatójaként a szinttikus hozam/kockázati mutató szolgál. A szinttikus hozam/kockázati mutató (Synthtic Risk Rward Indicator=SRRI) számításához az Alap lmúlt 5 évbli hti hozamadatai szolgálnak alapul, így annak érték mindn évbn változhat, mly így nm szükségszrűn mgbízható mutatója az Alap jövőbni kockázati profiljának. Ahol az Alapra nm állnak rndlkzésr az lmúlt tljs 5 évr hozamadatok, akkor az Alap által lfogadott kockázati limitk alapján számított évsíttt volatilitást használtuk. A skálán a lgalacsonyabb (1-s) szint sm jlnt kockázatmnts bfkttést. VII. A tőkáttétlt alkalmazó uniós ABA-t kzlő, vagy a tőkáttétlt alkalmazó ABA-t az EGTállamokban forgalmazó ABAK által az ABA nvébn alkalmazható tőkáttétl mértékébn bkövtkző változások, valamint a biztosíték vagy a tőkáttétli mgállapodás értlmébn nyújtott garanciák újbóli flhasználási joga, és az adott ABA által alkalmazott tőkáttétl tljs összg Alap nv Dátum Nttó összsíttt kockázati kitttség (tőkáttétl) mérték (%) CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A Fnti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkáttétl mértékénk változását a lső félévs hó végi állapota alapján.

7 F é l é v s j l n t é s ( ) Az Alap Kzlési szabályzata alapján, az alap által flvhtő maximális mértékű tőkáttétl mértk maximum 800%. Az ABAK nm kötött biztosíték és tőkáttétli garancia mgállapodást, a tőkáttétl fdztér az alapban lévő rövid ljáratú likvid állampapírok szolgálnak. Budapst, augusztus 13. Hrhovszki Hdvig Folyamatszrvzési és trmék mndzsmnt Igazgató Concord Alapkzlő zrt. Mérész András Folyamatszrvző Concord Alapkzlő zrt. Jln dokumntum sajátkzű aláírásképt biztonsági okokból nm tartalmaz. Jln dokumntum tartalma az rdti, cégszrű aláírással llátott dokumntum tartalmával mindnbn gyző és sajátkzű aláírás nélkül is cégszrűn aláírtnak és hitlsnk tkinthtő.

Hasonló dokumentumok

CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Félévs jlntés 2015. F é l é v s j l n t é s ( 2 0 1 5 ) A Concord 2000 Nyíltvégű Bfkttési Alap Félévs jlntés a 2014. évi XVI. törvény 6. számú mlléklt alapján készült.