2. számú melléklet Pénzpiac Tartalomjegyzék 1. Bankszektor.....2.o. 1. 1. Piaci szereplők.....2.o. 1. 2. Aktivitás... 4.o. 1. 3. Hitelezés... 5.o. 1. 4. Forrásgyűjtés....8.o. 1. 4. 1. Belföldi forrásgyűjtés... 9.o. 1. 4. 2. Külföldi forrásbevonás...10.o. 1. 5. Mérlegen kívüli aktivitás...11.o. 1. 6. Kockázatok...11.o. 1. 6. 1. Likviditás...11.o. 1. 6. 2. Árfolyamkockázat és devizapozíció... 12.o. 1. 6. 3. Portfolió minőség 12.o. 1. 7. Tőkehelyzet, belső tőkeképzés 15.o. 1. 8. Eredmény, jövedelmezőség, hatékonyság...16.o. 2. Szövetkezeti hitelintézetek..22.o. 2. 1. Piaci szereplők, aktivitás, koncentráció..22.o. 2. 2. A mérleg fő elemei.. 23.o. 2. 3. Mérlegen kívüli aktivitás...26.o. 2. 4. Portfolió minőség....26.o. 2. 5. Eredmény......27.o. 2. 6. Jövedelmezőség..28.o. 2. 7. Tőkehelyzet...29.o. 3. Pénzügyi vállalkozások... 30.o. 3. 1. Piaci szereplők, aktivitás, koncentráció..30.o. 3. 2. A mérleg fő tételei... 31.o. 3. 3. Ügyfélportfolió 35.o. 3. 4. Eredmény....36.o. 3. 5. Jövedelmezőség..37.o. 3. 6. Tőkehelyzet.38.o.
2 1. Bankszektor 1 1. 1. Piaci szereplők 2005 első felében a bankszektorhoz tartozó hitelintézetek száma nem változott, június végén összesen 30 bank és 5 szakosított hitelintézet működött. A 30 bank között 7 nagybank (OTP, K&H, MKB, Erste, CIB, Raiffeisen, HVB), 8 középbank (BB, ING, Citi, ÁÉB, Inter-Európa, MTB, Volks, BNP) és 15 kisbank (Commerz, Calyon, Deutsche, WLB, KDB, Cetelem, Merkantil, Porsche, Dresdner, IC, B of C, Hanwha, Ella, Sopron, Credigen) volt. A szektor összes mérlegfőösszegéből a nagybankok részesedése egyenként elérte a 3%- ot, a középbankoké egyenként pedig az 1%-ot. A kisbankok csoportjába az 1% alatti piaci részesedésű kereskedelmi bankok tartoztak. Az európai uniós csatlakozás eredményeként eddig egy kisbank (Dresdner) külföldi anyabankja döntött a fiókká alakítás mellett, az átalakulási folyamat az első félévben még tartott, ezért ez a kisbank is szerepelt a bankok között. 2005 első felében a bankszektorban foglalkoztatottak száma szerény mértékben, 2,8%-kal 752 fővel gyarapodott. 2005 első felében a 2004-ben megindult folyamatok folytatódtak, a bankok létszámstratégiáját a hatékonyság növelési és piacbővítési célok együttesen alakították. A nagybankok összességében 275 fővel növelték létszámukat tavaly negyedik negyedévhez képest, két nagybank összesen 264 fővel egyenként 2,2-2,3%-kal csökkentette létszámát a hatékonyság növelése érdekében. A többi nagybank ezzel szemben 2,4-11,0% közötti mértékben létszámot fejlesztett dinamikusan növekvő hitelezési tevékenysége miatt. A középbankok csoportjának átlagosan 8,2%-os létszámfejlesztése valójában két banknak volt köszönhető, a többi bank ugyanis kisebb-nagyobb mértékben csökkentette létszámát. A kisbankoknál általában kisebb változások voltak, kivéve a két bankot, az egyik növelte a másik pedig csaknem ugyanolyan mértékben csökkentette foglalkoztatottai létszámát. A szakosított hitelintézetek csoportjának létszámnövekedése mögött az egyik jelzálogbank dinamikus létszámfejlesztése állt, a többi intézménynél elhanyagolható változások voltak. A bankszektor átlagos állományi létszáma 2004. IV. negyedév 2005. II. negyedév % Fő Nagybankok 19 938 20 213 1,4 275 Középbankok 5 133 5 554 8,2 421 Kisbankok 1 548 1 559 0,7 11 Szakosítottak 571 616 7,9 45 Bankszektor összesen 27 190 27 942 2,8 752 Fő Változás 1 Bankszektor: részvénytársasági formában működő hitelintézetek, azaz bankok és szakosított hitelintézetek.
3 A bankszektorban az intézményi koncentráció továbbra is erős maradt, bár 2004 végéhez képest mérséklődött, a nagybankok minimális mértékben veszítettek mérlegfőösszeg alapú piaci részesedésükből, a középbankok és kisbankok ugyanakkor növelték részesedésüket. 2005 június végén a szektor összesített mérlegfőösszegének 69,6%-ával a hét nagybank (2004 vége: 70,5%), 14,5%-ával a nyolc középbank (2004 vége:13,6%), 5,9%-ával a tizenöt kisbank (2004 vége: 5,5%), 10,0%-ával pedig a szakosított hitelintézetek rendelkeztek. A bankcsoportok piaci részesedése a bankszektor eszközeiből (%) (1.) 2004. 12. 2005. 06. nagybankok középbankok kisbankok szakosítottak nagybankok középbankok kisbankok szakosítottak Eszközök összesen 70,5 13,6 5,5 10,4 69,6 14,5 5,9 10,0 ebből: pénztár és elszámolási számlák 68,4 24,0 7,5 0,1 70,1 22,7 7,0 0,2 értékpapírok 72,0 16,2 3,6 8,2 72,5 15,8 4,1 7,6 jegybanki és bankközi betétek 59,0 21,2 14,8 5,0 52,8 27,7 14,9 4,5 hitelek (nettó) 71,8 10,6 4,4 13,2 71,1 11,5 4,9 12,5 vállalkozások hitelei (nettó) 86,2 10,6 3,0 0,2 84,7 11,5 3,5 0,2 háztartások hitelei (nettó) 47,5 9,6 6,5 36,4 49,4 9,3 7,4 34,0 központi kormányzat hitelei (nettó) 83,4 7,2 9,4 0,0 78,6 13,9 7,5 0,0 egyéb pénzügyi közvetítők hitelei (nettó) 82,9 14,9 2,1 0,0 81,9 16,1 2,0 0,0 A nagybankok piaci részesedése leánybankjaikkal együtt is enyhén mérséklődött a 2004 végi 78%-ról 76,8%-ra. A bankcsoportok piaci részesedése a bankszektor eszközeiből (%) (2.) nagybankok leánybankokkal középbankok 2004. 12. 2005. 06. kisbankok leánybank nélkül szakosítottak leánybankok nélkül nagybankok leánybankokkal középbankok kisbankok leánybank nélkül szakosítottak leánybankok nélkül Eszközök összesen 78,0 13,6 5,1 3,3 76,8 14,5 5,3 3,4 ebből: pénztár és elszámolási számlák 69,4 24,0 6,6 0,0 70,6 22,7 6,7 0,0 értékpapírok 77,4 16,2 3,5 3,0 77,3 15,8 3,9 3,0 jegybanki és bankközi betétek 61,9 21,2 14,8 2,1 54,8 27,7 14,9 2,5 hitelek (nettó) 81,4 10,6 3,9 4,1 80,4 11,5 4,2 3,9 vállalkozások hitelei (nettó) 86,7 10,6 2,7 0,0 85,4 11,5 3,1 0,0 háztartások hitelei (nettó) 79,5 9,6 5,3 5,5 79,7 9,3 5,6 5,5 központi kormányzat hitelei (nettó) 83,4 7,2 9,4 0,0 78,6 13,9 7,5 0,0 egyéb pénzügyi közvetítők hitelei (nettó) 83,2 14,9 1,9 0,0 82,1 16,1 1,8 0,0 A bankszektor tulajdonosi struktúrájában nem következett be változás. A külföldi tulajdonosok dominanciáját jelzi, hogy 2005. június végén a szektor jegyzett tőkéjének 82,1%-át közvetlenül birtokolták. A közvetetten tulajdonolt résszel együtt a külföldek tulajdoni részesedése elérte a 89,1%-ot. A bankszektor tulajdonosi szerkezete a jegyzett tőke alapján Állomány (milliárd Ft) Megoszlás (%) Megnevezés 2002. 2003. 2004. 2005. 2005. 2002. 2003. 2004. 2005. 2005. 12. 12. 12. 03. 06. 12. 12. 12. 03. 06. Közvetlen köztulajdon 23,9 3,6 3,6 3,6 3,6 6,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Közvetlen belföldi magántulajdon 35,2 49,2 44,2 44,1 42,6 10,2 13,1 11,5 11,5 11,1 Közvetlen belföldi tulajdon összesen 59,1 52,8 47,8 47,7 46,2 17,2 14,0 12,4 12,4 12,0 Közvetlen külföldi tulajdon 269,3 308,0 309,6 314,0 315,6 78,3 81,9 80,4 81,6 82,1 Elsőbbségi és visszavásárolt és nem azonosított részvények 15,7 15,1 27,6 23,1 22,7 4,6 4,0 7,2 6,0 5,9 Mindösszesen 344,0 375,9 385,0 384,9 384,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
4 1. 2. Aktivitás 2005 első felében a bankszektor által közvetített összes vagyon 8,2%-kal növekedett és június végén elérte a 25.381 milliárd Ft-ot. Az eszközök (mérlegfőösszeg) és a kezelt ügyfélvagyon hasonló ütemben bővült. A növekedési ütemek (2003. I. félév: 12,6%, II. félév: 12%, 2004. I. félév: 7%, II. félév:7,3%, 2005. I. félév: 8%) mutatják, hogy a mérlegfőösszeg növekedés 2004 évi lassulása 2005 első felében megállt és mérsékelt élénkülés következett be. A bankszektor által közvetített vagyon Állomány milliárd Ft 2002. 12. 2003. 12. 2004. 12. 2005. 06. 2003. 12. / 2002. 12. Változás % milliárd Ft 2004. 12. / 2005. 06. / 2003. 12.- 2004. 12. - 2003.12. 2004.12. 2002. 12. 2003.12. Eszközök (mérlegfőösszeg) 10196 12861 14757 15936 26,1 14,7 8,0 2665 1896 1180 2005. 06. - 2004.12. Kezelt ügyfélvagyon (névértéken) 6 214 6 984 8 706 9 445 12,4 24,7 8,5 770 1722 739 Összes közvetített vagyon 16 409 19 845 23 463 25 381 20,9 18,2 8,2 3435,4 3618,3 1918 A bankszektor növekedését továbbra is főként a hitelezés bővülésének köszönhette, mellette a jegybanki betét elhelyezési lehetőségek is hozzájárultak a mérlegfőösszeg növekedéséhez. A mérlegfőösszeg növekményének közel háromnegyedét a hitelállomány 9,4%-os, 877,3 milliárd Ft-ot kitevő növekménye adta. A hitelállomány növekedése mellett figyelemre méltó volt a jegybanki és bankközi betétállomány együttesen mintegy 11,6%-os, közel 184 milliárd Ft-os megugrása, amely a szektor likviditását jelezte. A jegybanki és bankközi betétek egymáshoz viszonyított részaránya számottevően megváltozott, a bankközi betétek visszaestek, a jegybanki betétek ugyanakkor jelentősen növekedtek. A bankszektor eszközei Változás Állomány (milliárd Ft) Rész a Megnevezés 2005. 06. / 2004. 12. változásból Megoszlás (%) (%) 2004. 12. 2005. 06. (%) milliárd Ft 2004. 12. 2005. 06. Eszközök összesen 14756,6 15936,3 8,0 1179,7 100,0 100,0 100,0 ebből: pénztár és elszámolási számlák 722,3 592,7-17,9-129,6-11,0 4,9 3,7 értékpapírok 2090,5 2229,5 6,6 138,9 11,8 14,2 14,0 jegybanki és bankközi betétek 1579,9 1763,6 11,6 183,8 15,6 10,7 11,1 jegybanki betétek 541,0 1154,5 113,4 613,6 52,0 3,7 7,2 hitelek (nettó) 9383,0 10260,3 9,4 877,3 74,4 63,6 64,4 vállalkozások hitelei (nettó) 4462,9 4620,8 3,5 157,9 13,4 30,2 29,0 háztartások hitelei (nettó) 2557,9 2836,1 10,9 278,2 23,6 17,3 17,8 központi kormányzat hitelei (nettó) 105,2 239,9 128,0 134,7 11,4 0,7 1,5 egyéb pénzügyi közvetítők hitelei (nettó) 1195,4 1296,8 8,5 101,3 8,6 8,1 8,1 1. 3. Hitelezés 2005 június végén a bankszektor összes hitelállománya elérte 10.260,3 milliárd Ft-ot, 9,4%- kal volt több, mint 2004 végén. A bankszektor hitelállományának negyedéves növekedési ütemei (%) I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév március/ előző évi december június / március szeptember / június december / szeptember 2003. 6,7 10,1 5,8 7,2 2004. 2,8 5,6 4,3 2,1 2005. 5,0 4,1
5 A hitelállomány 9,4%-os növekedése legnagyobb részt a lakosságnak, másodsorban a vállalkozásoknak, harmadsorban pedig a központi kormányzat állami beruházásainak volt köszönhető. A háztartások nettó hitelállománya (értékvesztéssel csökkentett) 10,9%-kal gyarapodott 2004 december óta. A vállalkozások hitelei ugyanebben az időszakban csupán 3,5%-kal növekedtek. A központi kormányzat hitelei az állami autópálya építéshez kapcsolódóan dinamikusan, 28%-kal növekedtek. Az állami autópálya építési beruházások kedvezően hatottak a hiteligényre, nélkülük a hitelállomány kb. 5,7-6%-kal növekedett volna. Az állami beruházások a hitelezésen keresztül hozzájárultak a bankszektor növekedéséhez. Az egyes bankcsoportok eszközeinek változását az alábbi táblázatok mutatják: A bankcsoportok eszközeinek változása 2005. első félévében (1.) % milliárd Ft nagybankok középbankok kisbankok szakosítottak nagybankok középbankok kisbankok szakosítottak Eszközök összesen 6,5 15,3 16,1 4,1 681,0 307,1 129,4 62,3 ebből: pénztár és elszámolási számlák -15,9-22,2-23,9 77,0-78,6-38,4-13,0 0,5 értékpapírok 7,5 4,5 18,6-1,9 112,7 15,3 14,2-3,2 jegybanki és bankközi betétek -0,1 46,4 12,6-0,1-0,6 155,0 29,5-0,1 hitelek (nettó) 8,2 18,8 22,7 3,6 553,1 187,2 93,1 44,0 vállalkozások hitelei (nettó) 1,8 12,9 20,8 14,3 67,6 61,0 27,9 1,4 háztartások hitelei (nettó) 15,3 7,0 24,9 3,7 185,6 17,1 41,5 34,1 központi kormányzat hitelei (nettó) 115,1 338,2 81,7 n.é. 100,9 25,7 8,1 0,0 egyéb pénzügyi közvetítők hitelei (nettó) 7,1 16,7 3,6 n.é. 70,6 29,8 0,9 0,0 A bankcsoportok eszközeinek változása 2005. első félévében (2.) nagybankok leánybankokkal középbankok % milliárd Ft kisbankok leánybank nélkül szakosítottak leánybankok nélkül nagybankok leánybankokkal középbankok kisbankok leánybank nélkül szakosítottak leánybankok nélkül Eszközök összesen 6,3 15,3 13,6 8,3 730,1 307,1 101,8 40,7 ebből: pénztár és elszámolási számlák -16,6-22,2-16,8-13,4-83,1-38,4-8,0 0,0 értékpapírok 6,5 4,5 19,4 6,5 105,4 15,3 14,2 4,1 jegybanki és bankközi betétek -1,1 46,4 12,6 30,3-10,9 155,0 29,4 10,2 hitelek (nettó) 7,9 18,8 17,5 5,3 606,1 187,2 63,9 20,2 vállalkozások hitelei (nettó) 2,0 12,9 15,2 0,5 78,2 61,0 18,6 0,0 háztartások hitelei (nettó) 11,1 7,0 15,8 9,3 226,5 17,1 21,6 13,1 központi kormányzat hitelei (nettó) 115,1 338,2 81,7 n.é. 100,9 25,7 8,1 0,0 egyéb pénzügyi közvetítők hitelei (nettó) 7,1 16,7 4,8 n.é. 70,4 29,8 1,1 0,0 A hitelezési aktivitás és a jegybanki betétek növekedése némileg átrajzolta a szektor eszközstruktúráját. A leglikvidebb pénztár- és elszámolási betétállomány mérlegen belüli aránya a 2004 végi 4,9%-ról 3,7%-ra csökkent, ugyanakkor a jegybanki és bankközi betétek együttes aránya 10,7%-ról 11,1%-ra, a hitelek aránya pedig 63,6%-ról 64,4%-ra emelkedett. A hitelezés súlya a bankok tevékenységében tovább növekedett. Ugyanakkor a hitelezés aránya a bankok tevékenységében az egyes bankcsoportokban szignifikánsan eltért. A jelzálogbankok esetében a hitelállomány meghatározó részt képvisel az eszközkihelyezések között, mivel más tevékenységet gyakorlatilag nem végeznek, ezért a jelzálogbankokat is tartalmazó szakosított hitelintézeti csoport átlagos hitel/mérlegfőösszeg mutatója a legmagasabb, 2005 június végén, 80,4% volt. A kisbankok csoportjában a hitelezés súlya egyes bankok tevékenységében jelentősen eltért, 20% alatti és 80% fölötti hitel/mérlegfőösszeg mutató is előfordult. A csoport átlagos mutatója 2005 június végén 53,8% volt. A középbankok esetében a hitel/mérlegfőösszeg mutató kevéssé szóródott, a csoport átlagos mutatója 2005. június végén 51% volt. Egy kivételektől eltekintve a hitelezés súlya valamennyi nagybank tevékenységében meghaladta a 60%-ot, így ebben a csoportban
6 az átlagosan 65,8%-os hitel/mérlegfőösszeg mutató viszonylag jól tükrözte a hitelezés súlyát az egyes intézmények tevékenységében. A bankcsoportok eszközstruktúrája (%) 2004. 12. 2005. 06. nagybankok középbankok kisbankok szakosítottak nagybankok középbankok kisbankok szakosítottak Eszközök összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ebből: pénztár és elszámolási számlák 4,7 8,6 6,8 0,0 3,7 5,8 4,4 0,1 értékpapírok 14,5 16,8 9,5 11,2 14,6 15,3 9,7 10,6 jegybanki és bankközi betétek 9,0 16,6 29,0 5,2 8,4 21,1 28,2 5,0 hitelek (nettó) 64,8 49,5 50,9 80,8 65,8 51,0 53,8 80,4 vállalkozások hitelei (nettó) 37,0 23,5 16,7 0,6 35,3 23,0 17,3 0,7 háztartások hitelei (nettó) 11,7 12,2 20,7 60,7 12,6 11,3 22,3 60,5 központi kormányzat hitelei (nettó) 0,8 0,4 1,2 0,0 1,7 1,4 1,9 0,0 egyéb pénzügyi közvetítők hitelei (nettó) 9,5 8,9 3,2 0,0 9,6 9,0 2,8 0,0 2005 első felében folytatódott a devizahitelek térnyerése. Az összes devizahitel állomány 2004 december és 2005 június vége között közel 732 milliárd Ft-tal gyarapodott, ugyanakkor a forinthitel állomány csupán 145,5 milliárd Ft-tal bővült. A vállalkozói hitelek között a forinthitel állomány egyenesen csökkent az adott időszakban. A bankszektor eszközeinek változása 2005 első félévében (milliárd Ft) 2005. 06. - 2004. 12. forint deviza összesen 1. Pénztár és elszámolási számlák -160,1 30,5-129,6 2. Értékpapírok 115,5 23,4 138,9 Forgatási célú értékpapírok 89,9 10,1 100,0 Befektetési céllal vásárolt értékpapírok 25,6 13,4 38,9 3. Jegybanki és bankközi betétek 345,0-161,3 183,8 Jegybanki betétek 615,7-2,1 613,6 Bankközi betétek -270,6-157,3-428,0 4. Hitelek (nettó) 145,5 731,8 877,3 ebből: nem pü. vállalkozások hitelei járulékos v.nélkül (bruttó) -3,7 160,4 156,7 háztartások hitelei (bruttó) 11,3 274,4 285,7 egyéb pü. közvetítők (bruttó) -12,4 114,3 101,9 5. Egyéb eszközök 71,4 38,0 109,3 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 517,5 662,3 1179,7 2005 június végén a bankszektor hiteleinek döntő részét, 85,5%-át továbbra is három ügyfélkör vette igénybe: 45,3%-át a vállalkozások, 27,7%-át a háztartások, 12,5%-át pedig az egyéb pénzügyi közvetítők (főként pénzügyi vállalkozások és befektetési vállalkozások). A központi kormányzat a 2005 első félévi viszonylag nagy összegű hitelfelvétel ellenére is csupán a bankhitelek 2,3%-ával rendelkezett 2005 június végén. 2005 első felében a vállalkozások hitelei csak szerény ütemben, mindössze 3,4%-kal növekedtek. A devizahitel, vagy forinthitel kérdés a vállalkozók körében úgy tűnik eldőlt. A vállalkozások a forint iránti bizalom jegyében és a devizahitelek forinthitelekkel szembeni kamatelőnye okán a devizahiteleket választják.
7 Megnevezés Vállalkozói hitelek összesen A bankszektor vállalkozásoknak nyújtott hitelei 2002. 12. Állomány (milliárd Ft) 2003. 12. 2004. 12. 2005. 06. Változás 2005. 06. /2004.12. % milliárd Ft 2002. 12. Megoszlás (%) 2004. 12. 2005. 06. 3284,2 4030,6 4562,1 4718,8 3,4 156,7 100,0 100,0 100,0 forint 2134,8 2388,6 2540,2 2536,5-0,1-3,7 65,0 55,7 53,8 deviza 1149,5 1641,9 2021,8 2182,2 7,9 160,4 35,0 44,3 46,2 A mikro-, kis és középvállalkozások hitelfelvétele továbbra is a szektor egészét meghaladó ütemben növekedett. Megjegyzendő azonban, hogy ez a növekedés tartalmazza a KKV szektorhoz való tartozás szabályainak változásából adódó növekedést is. Mint ismeretes, az európai uniós csatlakozást követően a KKV szektorhoz tartozás felső értékeit felemelték, így a korábban nagyvállalatnak minősülő cégek egy része átkerült a KKV szektorba. Ezért ma több vállalkozás tartozik a KKV szektorba, mint korábban. Részben az új szabályozás miatt 2005. június végén a mikro-, kis- és középvállalkozások a vállalkozói hitelek több mint felével rendelkeztek. A bankszektor mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott hitelei Megnevezés Mikro-, kis- és középvállalkozások hitelei összesen Állomány (milliárd Ft) Változás (2005. 06. / 2004. 12.) Részesedés az összes vállalkozói hitelből (%) 2003.12. 2004.12. 2005.06. % milliárd Ft 2003.12. 2004.12. 2005.06. 1731,4 2399,9 2 622,7 9,3 222,8 42,4 47,2 54,8 ebből: mikrovállalkozások 668,3 747,3 760,6 1,8 13,2 16,4 17,6 15,9 kisvállalkozások 353,3 456,5 796,3 74,4 339,8 8,6 10,6 16,6 középvállalkozások 709,8 1021,6 1 066,1 4,4 44,5 17,4 19,0 22,3 2005 első felében a háztartások hitelezésének növekedési üteme ugyan elmaradt a 2004 első felében és főleg elmaradt a 2003 első felében tapasztalt kiugróan gyors ütemtől, a mintegy 11 %-os növekedés azonban továbbra is dinamikus fejlődést jelez. A bankszektor háztartásoknak nyújtott hitelei Állomány (milliárd Ft) Változás (2005. 06. / 2004. 12.) Megoszlás (%) Megnevezés 2005. 06. % milliárd Ft 2005. 06. forint deviza összesen forint deviza összesen forint deviza összesen forint deviza összesen Háztartások összes hitele 2230,1 652,1 2882,3 0,5 72,6 11,0 11,3 274,4 285,7 77,4 22,6 100,0 Lakosság 2175,8 639,3 2815,1 0,5 74,8 11,3 11,4 273,5 285,0 77,3 22,7 100,0 folyószámlahitel 101,5 1,0 102,5 22,9 45,7 23,1 18,9 0,3 19,2 99,0 1,0 100,0 fogyasztási és egyéb hitel 428,3 367,3 795,7-5,3 66,7 18,3-23,8 147,0 123,2 53,8 46,2 100,0 lakáscélú, jelzálogtipusú hitel 1646,0 270,9 1917,0 1,0 87,2 8,0 16,3 126,2 142,6 85,9 14,1 100,0 Egyéni vállalkozók 54,3 12,9 67,2-0,3 7,2 1,1-0,1 0,9 0,7 80,8 19,2 100,0 folyószámla hitel 5,1 0,2 5,3 7,9 121,5 10,4 0,4 0,1 0,5 95,6 4,4 100,0 egyéb hitel 49,2 12,6 61,8-1,0 6,2 0,4-0,5 0,7 0,2 79,6 20,4 100,0 A háztartásoknak nyújtott hitelek mintegy 286 milliárd Ft-ot kitevő hitelnövekményének felét a lakáscélú hitelek, 40%-át pedig a fogyasztási hitelek tették ki. A lakáscélú hitelek
8 állománya a 2003 első félévi 44%-os, majd a 2004 első félévi 14%-os növekedés után 2005 első felében 8%-kal növekedett az állami támogatások csökkenése nyomán. A növekedési ütem visszaesés feltehetően ennél is drasztikusabb lett volna, ha a bankok nem jelentkeztek volna deviza alapú lakáshitel konstrukcióikkal. 2005 első felében a forint lakáshitelek nominálisan is csupán 1%-kal növekedtek, azaz reálértéken csökkentek, ugyanakkor a deviza alapú hitelek 87,2%-kal növekedtek, mivel azonban alacsony bázisról, a meglévő lakáshitel állomány döntő része még forinthitel. A devizásodás megfigyelhető a fogyasztási hitelek esetében is, ahol 2005 június végén a devizahitelek állománya 66,7%-kal volt több a 2004 végi állománynál. A devizahitelezés előretörése eredményeként 2005. június végén a háztartások hiteleinek már 22,6%-át a devizahitelek tették ki, míg ez az arány 2004 végén 14,5%, 2003 végén pedig csupán 5% volt. 2005 június végén a háztartásoknak nyújtott hitelek 66,5%-át a lakáscélú, 27,6%-át pedig a fogyasztási célú hitelek adták. A nagy ütemben növekvő folyószámlahitelek alacsony bázisról indultak, ezért részarányuk még csupán 3,6% volt. 1. 4. Forrásgyűjtés 2005 első felében folytatódtak az elmúlt években megkezdődött folyamatok. A belföldi ügyfelektől származó betéti források csökkenő részarány mellett továbbra is a források közel felét adták, a külföldi források aránya tovább növekedett, a saját tőkeellátottság pedig tovább javult. 2005 első felében a forrásokat 43%-ban külföldről, közel 16%-ban pedig belföldi ügyfelektől származó betétekből növelték a bankok. A saját tőke a belföldi betéteknél nagyobb volumennel növekedett, a saját tőke növekménye elérte az összes forrásnövekmény 17,1%-át. Megnevezés A bankszektor forrásai Állomány (milliárd Ft) Változás 2005. 06. / 2004. 12. Rész a változásból (%) Megoszlás (%) 2004. 12. 2005. 06. % milliárd Ft 2004. 12. 2005. 06. Források összesen 14 756,6 15 936,3 8,0 1 179,7 100,0 100,0 100,0 ebből: külföldi forrás 2 803,4 3 311,8 18,1 508,3 43,1 19,0 20,8 ebből:belföldi kibocs. jelzáloglevél külföldi tulajdonban 214,3 258,1 20,4 43,8 3,7 1,5 1,6 belföldi betét 7 366,3 7 554,3 2,6 188,0 15,9 49,9 47,4 belföldi bankközi és hitelforrás 1 191,6 1 275,4 7,0 83,9 7,1 8,1 8,0 belföldi kibocsátású értékpapír források belföldi tulajdonban 1 136,8 1 173,2 3,2 36,4 3,1 7,7 7,4 ebből: jelzáloglevél 1 006,0 1 006,4 0,0 0,4 0,0 6,8 6,3 saját tőke 1 245,9 1 447,3 16,2 201,4 17,1 8,4 9,1
9 1. 4. 1. Belföldi forrásgyűjtés A belföldi ügyfelek betétei továbbra is a bankszektor legfontosabb forrásai maradtak, összes forrásokon belüli arányuk azonban folyamatosan csökkent. 2002 végén a belföldi ügyfelektől származó betétek elérték az összes forrás közel 60%-át, 2005. június végén viszont ez az arány már 47,4%-ra csökkent. A belföldi ügyfelek betéteinek növekedési üteme továbbra is számottevően elmaradt mind az összes forrás, mind a külföldről származó források növekedési ütemeitől. Megnevezés A bankszektor belföldi betéti forrásai Változás (%) Állomány (milliárd Ft) 2005. 06. / 2004. 12. Megoszlás (%) 2002. 12. 2003. 12. 2004. 12. 2005. 03. 2005. 06. % milliárd Ft 2004. 12. Belföldi betét összesen 6 103,4 6 729,1 7 366,3 7 418,6 7 554,3 2,6 188,0 100,0 ebből: vállalkozások 2 046,0 2 290,7 2 366,7 2 258,9 2 405,1 1,6 38,4 31,8 háztartások 3 389,1 3 867,8 4 274,2 4 308,7 4 377,9 2,4 103,8 58,0 egyéb pü. közvetítők 308,1 200,8 272,0 379,2 363,0 33,5 91,0 4,8 egyéb belföldi ügyfelek 360,1 369,8 453,5 471,9 408,3-10,0-45,2 5,4 A belföldi betétek nagyobbik felét továbbra is a háztartások (2005. jún.: 58%), közel 32%-át a vállalkozások, közel 5%-át az egyéb pénzügyi közvetítők, 5,4%-át pedig egyéb belföldi ügyfelek helyezték el a bankokban. A háztartások bankbetétállományának alakulását továbbra is a háztartások eladósodásának növekedése, a reáljövedelmi viszonyok és a bankbetétekre fizetett kamatlábak befolyásolták. 2005 első felében a háztartások eladósodása tovább növekedett, a betéti hozamok pedig gyorsan olvadtak, így a kedvező 4-5%-os reálbér növekedés ellenére a háztartások megtakarítási hajlandósága továbbra is alacsony szinten maradt, a háztartások betétállománya reálértéken csökkent. A vállalkozások bankbetétállomány az első félévben a termelés ciklushoz igazodva rendszerint nominális értékben alig növekszik, reálértékben pedig csökken, így volt ez 2005 első felében is. A bankbetétek mellett a bankszektor másik belföldi ügyfélforrás-gyűjtési formája az értékpapír kibocsátás. Korábban a belföldön kibocsátott értékpapírok teljes egészében belföldi tulajdonban maradtak, 2004-től azonban a jelzáloglevelek egy része külföldi tulajdonba kerül. A belföldi kibocsátású értékpapírok döntő része (2005. június végén 88%-a) a jelzálogbankok által kibocsátott jelzáloglevél, amelyet a lakáshitelek forrásaként értékesítettek. 2005. június végén a meglévő teljes jelzáloglevél állomány 25%-át már külföldiek vásárolták meg, így a bankok által belföldön kibocsátott teljes értékpapír állomány (jelzáloglevél és egyéb értékpapírforrások) 18%-át már külföldiek birtokolták. A belföldi tulajdonban lévő rész a külföldi tulajdonba került résznél kevésbé növekedett, mert az egyik jelzálogbank által kibocsátott jelzáloglevelek jelentős részét már külföldi forgalomba hozták, a belföldi piac jelzáloglevél felvevőképessége ugyanis a jelzálogbank által kínált hozamszinten csökkent.
10 Megnevezés Belföldi kibocsátású hitelezői jogot megtestesítő értékpapírok összesen A bankszektor belföldi értékpapír-forrásai Állomány (milliárd Ft) Változás 2005. 06. / 2004. 12. 2002. 12. 2003. 12. 2004. 12. 2005. 06. % milliárd Ft 402,7 1036,8 1351,1 1431,3 5,9 80,2 ebből: jelzáloglevél 288,5 922,0 1220,3 1264,5 3,6 44,2 belföldi tulajdonban összesen 402,7 1036,8 1136,8 1173,2 3,2 36,4 ebből: jelzáloglevél 288,5 922,0 1006,0 1006,4 0,0 0,4 külföldi tulajdonban összesen 0,0 0,0 214,3 258,1 20,4 43,8 ebből: jelzáloglevél 0,0 0,0 214,3 258,1 20,4 43,8 1. 4. 2. Külföldi forrásbevonás A bankok forrásgyűjtésében az utóbbi két évben már megszokott jelenség a külföldi források növekvő aránya. 2005 első felében a külföldi források továbbra is dinamikusan, 18,1%-kal növekedtek, a 2003 első félévi 40%-os és a 2004 első félévi 8%-os bővülést követően. A bankszektor külföldi forrásai Megnevezés Állomány (milliárd Ft) Változás 2005. 06. / 2004. 12. Megoszlás (%) 2002. 12. 2003. 12. 2004. 12. 2005. 06. % miliárd Ft 2002. 12. 2004. 12. 2005. 06. Külföldi források összesen 1381,6 2277,4 2803,4 3311,8 18,1 508,3 100,0 100,0 100,0 Közvetlen külföldi forrás összesen 1381,6 2277,4 2589,1 3053,7 17,9 464,5 100,0 92,4 92,2 Betét 556,5 548,1 486,2 552,7 13,7 66,5 40,3 17,3 16,7 Bankközi betétek 244,6 721,1 721,0 1007,3 39,7 286,3 17,7 25,7 30,4 Felvett hitelek 524,2 947,3 1250,4 1381,5 10,5 131,1 37,9 44,6 41,7 külföldön kibocs.értékpapírforrások 56,2 61,0 131,5 112,2-14,7-19,4 4,1 4,7 3,4 Belföldi kibocsátású jelzáloglevél külföldi kézben 0,0 0,0 214,3 258,1 20,4 43,8 0,0 7,6 7,8 Mint arról a belföldi értékpapír-forrásoknál már szóltunk, 2004-től a belföldi kibocsátású jelzáloglevelek egy részének külföldi forgalmazása következtében a külföldi befektetők részt vesznek a hazai lakáshitelezés direkt finanszírozásában is. A külföldről származó forrásokat egyébiránt továbbra is hitel és bankközi betét formájában veszik igénybe a bankok. 2005. június végén az összes külföldi forrás 41,7%-át a főként hosszúlejáratú hitelforrások, 30,4%-át a bankközi betétek, 16,7%-át a betétek, 7,8%-át pedig a jelzáloglevelek tették ki. A legdinamikusabban, hat hónap alatt közel 40%-kal a, rövid távú üzleti lehetőségek kiaknázását szolgáló rövid lejáratú bankközi betétek állománya ugrott meg. A növekmény nagy része nyolc bank, (három nagybank, két középbank és három kisbank) forrásait növelte. A hosszúlejáratú hitelforrások viszonylag kiegyensúlyozottabban, hat hónap alatt 10%-kal növekedtek. Megjegyezzük, hogy a rövid lejáratú bankközi betétek volatilisebbek a hosszú lejáratú forrásoknál, ezért részarányuk növekedésével a forrásoldali kockázatok növekedtek. A külföldi források súlya a bankok forrásai között valamennyi bankcsoportban jelentősen szóródik. A csoportátlagok alapján külföldi forrásból a legnagyobb arányban a kisbankok finanszírozzák tevékenységüket (2005. június végén 42,2%). Ugyanakkor a középbankok és nagybankok forrásainak 19,1%, illetve 20%-át tették ki a külföldi források. A szakosított
11 hitelintézetek közül csak a jelzálogbankok jutottak eddig külföldi forrásokhoz jelzálogleveleik külföldi forgalmazása révén, így a csoport átlagos külföldi forrás / összes forrás mutatója nem jellemző általában a csoport valamennyi tagjára. (2005. június végén 16,2%) A bankcsoportok forrásstruktúrája (%) 2004.12. 2005. 06. nagybankok középbankok kisbankok szakosítottak nagybankok középbankok kisbankok szakosítottak Források összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ebből: külföldi forrás 19,3 14,8 35,1 14,2 20,0 19,1 42,2 16,2 ebből:belföldi kibocs. jelzáloglevél külföldi tulajdonban 0,0 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0 16,2 belföldi betét 58,1 45,6 33,9 8,4 55,5 42,7 27,8 9,1 belföldi bankközi és hitelforrás 3,4 12,5 6,1 0,2 2,4 10,4 2,2 0,2 belföldi kibocsátású értékpapír források belföldi tulajdonban 1,1 0,8 0,1 65,6 1,4 0,3 0,0 63,1 ebből: jelzáloglevél 0,0 0,0 0,0 65,6 0,0 0,0 0,0 63,1 saját tőke 8,1 11,7 12,7 4,0 8,8 12,0 12,5 4,7 1. 5. Mérlegen kívüli aktivitás A bankszektor mérlegen kívüli aktivitása 2005 első felében a 2004 végi csökkenést követően ismét növekedésnek indult, így június végén a mintegy 9.911,7 milliárd Ft mérlegen kívüli állomány elérte a mérlegfőösszeg 62,2%-át. A 2005 első félévi aktivitás azonban arányaiban nem érte el sem a 2002, sem a 2003 végi szintet, amikor a mérlegen kívüli állomány elérte a mérlegfőösszeg 71,8%, illetve 69,4%-át. A mérlegen kívüli állomány 2005 első félévi növekedése több mint egyötöd részben a hitelezés növekedéséhez kapcsolódó hitelkeret bővülésének, 70%-ban pedig a származtatott ügyleteknek (elsősorban a swap, másodsorban pedig a határidős műveletek) volt köszönhető. A bankszektor mérlegen kívüli állománya (céltartalékkal csökkentett nettó állomány) Megnevezés Változás Rész a Állomány (milliárd Ft) Megoszlás % 2005. 06./2004. 12. változásból 2002. 12. 2003. 12. 2004. 12. 2005. 06. % milliárd Ft % 2002. 12. 2004. 12. 2005. 06. Mérlegen kívüli állomány összesen 7 319,9 8 930,0 8 565,9 9 911,7 15,7 1 345,8 100,0 100,0 100,0 100,0 Függö és jövőbeni kötelezettségek 3 209,7 3 797,0 4369,1 4774,4 9,3 405,4 30,1 43,8 51,0 48,2 ebből: hitelkeretek 1 629,1 2 384,3 2597,9 2903,0 11,7 305,1 22,7 22,3 30,3 29,3 garanciák 780,3 813,9 905,0 981,6 8,5 76,6 5,7 10,7 10,6 9,9 Származtatott és azonnali ügyletek 4 110,2 5 133,0 4196,9 5137,3 22,4 940,4 69,9 56,2 49,0 51,8 ebből: határidős ügyletek 680,2 833,6 555,9 855,2 53,8 299,2 22,2 9,3 6,5 8,6 swap ügyletek határidős ügyletrésze miatti követelések 2 255,0 2 993,2 1781,7 2429,8 36,4 648,0 48,2 30,8 20,8 24,5 két napon belüli elszámolású devizaügyletek 720,7 530,8 1063,9 875,6-17,7-188,3-14,0 30,8 12,4 8,8 1. 6. Kockázatok 1. 6. 1. Likviditás A hitelállomány 9,4%-os növekedése a betétállomány (bel- és külföldi betétek együtt) 3,4%-os növekedése mellett valósult meg, így 2005 első felében a betét/hitel hányados tovább csökkent, június végén 79% volt. (2004 vége: 83,7%) Ez önmagában a szektor likviditási helyzetét kedvezőtlenül érintette. Ezt a kedvezőtlen hatást a beáramló külföldi források ellensúlyozták. A belföldi betéti forrásokat a bankok külföldi forrásokkal pótolták. A bankszektor kedvező külföldi forráshoz jutási lehetőségei lehetővé tették, hogy a külföldön felvett források egy részét a bankok viszonylag kedvező kamatozású kéthetes jegybanki betétekbe helyezzék el. S bár a jegybanki betétállomány növekedése, a bankközi betétállomány és a pénztár- és elszámolási betétállomány csökkenése mellett valósult meg, a likvid eszközök állománya összességében növekedett.
12 Megnevezés A bankszektor likvid eszközei Állomány (milliárd Ft) Változás 2005. 06. /2004. 12. 2002.12. 2003. 12. 2004. 12. 2005. 06. % milliárd Ft Megoszlás (%) Pénztár és elszámolási számlák 490,7 452,2 722,3 592,7 82,1-129,6 26,0 31,4 25,1 Jegybanki betétek 642,7 423,9 541,0 1 154,5 213,4 613,6 24,4 23,5 48,9 Bankközi betétek 801,8 863,0 1 039,5 611,5 58,8-428,0 49,6 45,1 25,9 Likvid eszközök összesen 1 935,2 1 739,1 2 302,7 2 358,8 102,4 56,1 100,0 100,0 100,0 2003. 12. 2004. 12. 2005. 06. 1. 6. 2. Árfolyamkockázat és devizapozíció A bankszektor összesített mérleg szerinti nettó devizapozíciója (devizaeszközökdevizaforrások) 2005 június végén + 780,9 milliárd Ft volt. A devizaeszközök devizaforrásokhoz mért összesített többlete devizanemenként számolva 1645,9 milliárd Ft hosszú pozíció és 865 milliárd Ft rövid devizapozíció eredője volt. A mérleg szerinti nettó devizapozíció a 2004 végi 885,4 milliárd Ft-hoz képest és a szavatoló tőke arányában is mérsékelten csökkent. 2005 június végén a teljes nyitott devizapozíció a szavatoló tőke arányában 9,5%-ot tett ki, továbbra is igaz azonban, hogy az egyik nagybank fedezetlen külföldi tőkerészesedése nélkül ez az arány még alacsonyabb 1,9% volt. A bankszektor árfolyamkockázati kitettsége tehát 2005 első felében sem növekedett. 1. 6. 3. Portfolióminőség 2005 első felében a bankszektor kockázatokat hordozó, ezért minősítési kötelezettség alá tartozó teljes portfoliója 2 9,4%-kal növekedett, köztük a mérlegtételek állománya 4,8%-kal, a mérlegen kívüli tételek állománya pedig 15,6%-kal. A kockázatot hordozó mérlegtételek a teljes mérlegfőösszegnél kevésbé növekedtek, mivel az adott időszakban dinamikusan növekvő, ám kockázatot nem hordozó jegybanki betétállomány nem szerepel a minősítési kötelezettség alá tartozó portfolióban. A bankszektor minősítési kötelezettség alá tartozó portfoliójának változása (%) (2005. 06. / 2004. 12.) Problémamentes figyelendő Külön Problémás Átlag alatti Kétes Rossz Összesen Mérlegtételek összesen 2,0 63,5 1,4-9,3 2,2 16,2 4,8 Vállalkozói hitelek -1,2 65,2-6,8-15,6-4,4 4,9 3,4 Háztartások hitelei 9,4 52,1 17,8 4,8 31,3 17,3 11,0 Mérlegen kívüli tételek összesen 14,5 100,7-25,6-42,5 188,0-52,6 15,6 Függő kötelezettségek 6,8 101,4-22,0-42,5 188,0-30,7 9,4 Jövőbeni kötelezettségek és származtatott ügyletek 22,2-100,0-99,5 n.é. n.é. -99,5 22,1 Minősítési kötelezettség alá tartozó tételek összesen 7,4 71,2-2,4-16,6 12,1 11,3 9,4 2 Portfolió: a minősítési kötelezettség alá tartozó tételeket foglalja magában, ezért nem tartalmazza az álammal, a jegybankkal szembeni követeléseket, valamint a saját eszközöket.
13 A mérlegtételek növekményének közel 40%-a új problémamentes, 60%-a pedig külön figyelendő állomány volt. A külön figyelendő állomány 63,5%-kal, 342 milliárd Ft-tal növekedett 2004 vége óta. A problémás állomány 1,4%-kal, 4,9 milliárd Ft-tal növekedett, benne az átlagon aluli állomány 14,2 milliárd Ft-tal csökkent, ugyanakkor a rossz minősítésű állomány 17,3 milliárd Ft-tal növekedett. Az átminősítések végül is a mérlegtételek minőségi összetételének mérsékelt romló irányú változását okozták, mivel bár a problémás tételek aránya összességében mérséklődött, a problémás tételek között a rossz minősítésű tételek aránya növekedett. A külön figyelendő tételek arányának növekedése önmagában még nem jelenti a minőségi összetétel romlását, azonban, mint a minősítési kategória neve is jelzi, ezek a tételek külön figyelmet igényelnek. A bankszektor portfoliójának minőségi összetétele (%) Problémamentes Külön figyelendő Problémás Megnevezés 2003. 2002. 12. 2003. 12. 2004. 12. 2005. 06. 2002. 12. 12. 2004. 12. 2005. 06. 2002. 12. 2003. 12. 2004. 12. 2005. 06. Mérlegtételek összesen 88,56 90,70 92,54 90,06 7,78 6,26 4,59 7,15 3,66 3,05 2,88 2,78 Hitelintézeti kihelyezések 96,40 98,47 99,74 98,10 2,96 1,20 0,23 1,83 0,63 0,33 0,03 0,06 Vállalkozói hitelek 84,58 85,22 88,76 84,78 11,69 11,14 7,31 11,67 3,73 3,64 3,93 3,55 Háztartások hitelei 91,15 94,94 94,42 93,09 5,50 2,64 3,17 4,35 3,36 2,42 2,41 2,56 Külföldi kihelyezések 82,54 82,76 80,98 78,41 14,86 14,26 16,06 16,90 2,60 2,97 2,96 4,68 Mérlegen kívüli tételek összesen 97,22 97,54 97,72 96,76 2,36 2,15 1,63 2,83 0,42 0,32 0,65 0,42 Minősítési kötelezettség alá tartozó tételek összesen 92,83 93,89 94,73 93,05 5,11 4,34 3,34 5,22 2,06 1,77 1,94 1,73 Problémás: átlag alatti, kétes és rossz együtt. A problémás minősítésű tételek aránya a bankszektor portfoliójában (%) Megnevezés 2002. 12. 2003. 03. Átlag alatti Kétes Rossz 2004. 12. 2005. 06. 2002. 12. 2003. 12. 2004. 12. 2005. 06. 2002. 12. 2003. 12. 2004. 12. 2005. 06. Mérlegtételek összesen 1,79 1,91 1,30 1,12 0,97 0,73 0,67 0,65 0,91 0,76 0,91 1,01 ebből : vállalkozói hitelek 1,56 1,60 1,84 1,50 1,11 0,89 0,86 0,79 1,06 0,97 1,23 1,25 háztartások hitelei 0,62 0,74 0,65 0,61 1,01 0,66 0,67 0,79 1,72 1,23 1,10 1,16 külföldi kihelyezések 0,81 0,65 0,09 2,05 1,33 0,33 2,56 1,54 0,46 0,26 0,31 1,09 Mérlegen kívüli tételek összesen 0,14 0,10 0,50 0,25 0,09 0,08 0,05 0,13 0,18 0,10 0,10 0,04 Minősítési kötelezettség alá tartozó tételek összesen 0,98 0,87 0,96 0,73 0,53 0,43 0,41 0,42 0,55 0,45 0,57 0,58 A mérlegtételek alig módosuló, minimális mértékben romló minőségi összetételét jelzi az is, hogy a követelések között a lejárt követelések aránya nem növekedett, az újratárgyalt tételek aránya pedig csökkent 2004 vége óta. A bankszektor lejárt és újratárgyalt követeléseinek aránya az összes követelésből időszak végén (%) Lejárt Újra tárgyalt 2004. 12. 2005. 06. 2004. 12. 2005. 06. Követelések összesen 1,6 1,6 1,1 0,9 ebből: Hitelintéztek, pénzügyi váll., bef. váll. és biztosítók hitelei 0,0 0,0 4,7 0,0 Vállalkozások hitelei 2,4 2,8 1,4 2,6 Háztartások hitelei 3,6 3,4 0,0 0,0 ebből:egyéni vállalkozóknak 3,6 3,7 0,6 0,5 lakosságnak 3,6 3,4 0,0 0,0
14 A vállalkozói hitelek minőségi összetételében 2004 vége óta a külön figyelendő tételek számottevő emelkedése jelentett negatív irányú elmozdulást. Pozitív változás volt viszont a problémás tételek, benne az átlag alatti és kétes állomány volumenének és arányának csökkenése. A háztartások hiteleinek korosodása az állomány minőségi összetételében a külön figyelendő és a problémás állomány arányának mérsékelt növekedését okozta, a problémás tételek aránya azonban továbbra is alacsony, szektorszinten nem ad okot aggodalomra. A mérlegen kívüli állomány minőségi összetételében mérsékelt elmozdulás történt, mely a problémás állomány arányának csökkenését, ugyanakkor a külön figyelendő állomány arányának növekedését okozta. 2005 első felében a teljes portfolió minőségi összetétele összességében alig változott, a külön figyelendő állomány aránya ugyan növekedett, ugyanakkor a problémás állomány aránya csökkent. A romlás irányában történő minimális elmozdulást az értékvesztési és céltartalék képzési szint 0,90%-ról 0,95%-ra való módosulása jelezte. Ez a szint azonban továbbra is alacsony. A bankszektor értékvesztés- és céltartalék-szintje (%) Megnevezés 2002. 12. 2003. 12. 2004. 12. 2005. 06. Mérlegtételek összesen 1,82 1,41 1,35 1,54 Nem pü. vállalkozói hitelek 1,98 1,81 2,15 2,10 Háztartások hitelei 2,12 1,51 1,49 1,63 Mérlegen kívüli tételek összesen 0,31 0,26 0,30 0,22 Minősítési kötelezettség alá tartozó tételek összesen 1,07 0,85 0,90 0,95 2005 június végén a problémás minősítésű tételek aránya a bankok portfoliójában széles határok között szóródott, a kisbankok esetében 0,0-10,4%, a középbankok csoportjában 0,0-5,6% (kivéve egy bankot), a nagybankok csoportjában 1,1-4,1%, a szakosított hitelintézetek csoportjában pedig 0,0-6,5% között szóródott. A problémás állományok aránya az egyes bankok portfoliójában % 20 15 10 5 0 1 3 5kisbankok 7 9 11 13 15 17 középbankok 19 21 23 25 nagybanko 27 29 31szakosítottak 33 35 2004. 12 2005. 06.
15 1. 7. Tőkehelyzet, belső tőkeképzés A bankok tőkehelyzete továbbra is általában megfelelő, a tovább növekvő eredményből visszaforgatott mérleg szerinti eredmény a saját tőkét 2005 első felében 14,3%-kal, a mérlegfőöszeg növekedést meghaladó ütemben növelte. Megnevezés A bankszektor saját tőkéje Változás Állomány (milliárd Ft) 2004. 06. / 2003. 12. 2005. 06. / 2004. 12. 2002. 12. 2003. 12. 2004. 12. 2005. 06. % milliárd Ft % milliárd Ft Saját tőke összesen 887,6 1071,1 1245,9 1447,3 14,3 153,3 16,2 201,4 ebből: jegyzett tőke 344,0 375,9 382,5 383,4 1,8 6,6 0,2 0,9 eredménytartalék előző évek után 268,4 372,9 487,0 652,3 34,2 127,5 33,9 165,3 mérleg szerinti eredmény 97,5 121,9 160,6 174,2 12,5 15,2 8,5 13,7 Az aktivitás növekedése következtében a kockázatokat hordozó eszköz- és mérlegen kívüli tételek, azaz a kockázatokkal súlyozott mérlegfőöszeg 6,4%-kal növekedett. A kockázatok növekedése következtében a minimális szavatoló tőke követelménye 7,9%-kal növekedett. A saját tőke növekedése ezt az ütemet jóval meghaladta, a belső tőkeképzés eredményeként. A bankszektor saját tőkéjének és szavatoló tőkének alakulása Saját tőke Szavatoló tőke követelmény Szavatoló tőke (időszak végén) Változás Milliárd Ft % milliárd Ft 2004. 2005. 2005. 06./ 2005. 06./ 2005. 06. - 2005. 06. - IV.n.év II.n.év 2004. 12. 2004. 06. 2004. 12. 2004. 06. időszaki átlag 1275,2 1393,5 9,3 22,5 118,3 255,8 időszak végén 1245,9 1447,3 16,2 18,2 201,4 222,9 időszak végén 820,3 885,3 7,9 17,0 65,0 128,4 pozitív mérleg szerinti eredménnyel (év közben becslés) 1213,8 1297,9 6,9 11,5 84,0 134,3 A bankszektor kedvező tőkeellátottságát jelzi, hogy számításaink szerint a tárgyévi pozitív mérleg szerinti eredmény 65%-ának visszaforgatása esetén a szektor átlagos súlyozott fizetőképességi mutatója 2005. június végén meghaladta a 12,5 %-ot. Tárgyévi pozitív mérleg szerinti eredménnyel számított szavatoló tőke (milliárd Ft) (a nem auditált adatok becslések!) Kockázattal súlyozott mérlegfőösszeg (milliárd Ft) Fizetőképességi mutató tárgyévi pozitív mérleg szerinti eredménnyel számított szavatoló tőkével (%) (a nem auditált adatok becslések!) A bankszektor súlyozott átlagos fizetőképességi mutatója 2003. 12. 2004. 12. 2005. 06. összes bank auditált hat bank auditált összes bank auditált e eredménnyel eredménnyel eredménnyel gy nagybank auditált eredménnyel Változás (2005. 06. / 2004. 12.) % milliárd Ft 1018,2 1180,9 1213,8 1297,9 9,9 117,0 8308,0 9639,5 9549,6 10254,1 6,4 614,6 12,26 12,25 12,71 12,66 n.é. n.é. Számításaink szerint a tárgyévi pozitív mérleg szerinti eredményt is magában foglaló, ám a devizaárfolyam-, az áru és a kerekedési könyvi kockázatok fedezetére szolgáló tőke nélküli szavatoló tőke 2005 június végén 12,2 % körül alakult. Összehasonlításként a 2003 végi és a 2004 végi auditált mutatók 11,8%, illetve 12,35% voltak.
16 1. 8. Eredmény, jövedelmezőség, hatékonyság A bankszektor eredménye az előző kétévi dinamikus növekedést követve 2005 első felében tovább emelkedett. Az adózott eredmény 26,9%-kal meghaladva az előző év azonos időszakának eredményét, elérte a 190,8 milliárd Ft-ot. (2003 első félév: 103,6 milliárd Ft, 2004 első félév: 150,3 milliárd Ft) A 35 részvénytársasági formában működő hitelintézet közül csupán három kisbank zárta a félévet veszteséggel. Összesített adózott eredményük -604 millió Ft volt. A veszteséges kisbankok egyike viszonylag rövid működési ideje alatt még nem érte el a gazdaságos üzemméretet, a másik évek óta veszteséges, a harmadik fiókká alakítása folyamatban volt. 1. 2. Megnevezés A bankszektor eredménye 2002. I.f.év 2003. I. f.év milliárd Ft 2004. I. f.év 2005. I. f.év % milliárd Ft 2005. I.f.év / 2004. I.f.év változás 2005.I. f.év - 2004. I. f.év Kamatbevételek 382,8 458,2 717,7 707,4-1,4-10,3 Kamatráfordítások 203,0 248,6 450,4 400,5-11,1-49,9 Kamateredmény 179,8 209,6 267,3 306,9 14,8 39,6 Nem kamateredmény 64,6 89,9 101,0 127,1 25,8 26,1 ebből: jutalékeredmény 60,4 79,6 90,1 101,3 12,4 11,2 osztalék 1,3 11,3 11,1 15,9 43,6 4,8 devizakereskedelem és árfolyamváltozás eredménye 23,4 33,5 57,7 39,5-31,6-18,2 egyéb nem kamateredmény -20,4-34,6-57,9-29,6-48,9 28,3 ebből: nettó értékvesztés és céltartalékképzés -14,9-22,0-42,6-27,9-34,7 14,8 3. Működési költségek 163,8 181,2 200,8 219,0 9,1 18,2 4. Rendkívüli eredmény 0,2-1,0 0,2 1,4 757,6 1,2 Adózás előtti eredmény 80,7 117,3 167,6 216,3 29,0 48,7 Adózott eredmény 71,1 103,6 150,3 190,8 26,9 40,5 A bankok eredményüket az aktivitás további növelésével, a viszonylag széles kamatmarzs megőrzésével, a nettó értékvesztési és céltartalék képzési költségek szinten tartásával, a működési költségek forgalomhoz mérten mérsékelt növelésével érték el. Az aktivitás növelése eredményeként az eszközök átlagos állománya 2005 első felében az előző év azonos időszakinál 15%-kal, a 2003 első félévinél pedig 43%-kal volt több. Az eszközök között a legkedvezőbb jövedelmezőséget biztosító hitelállomány 2005 első felében közel 50%-kal volt több, mint 2003 első felében. A jegybanki betétek és értékpapírok állományának növekedése sem elhanyagolható az eredményre gyakorolt hatását illetően.
17 A bankszektor átlagos eszközállományának alakulása Átlagállomány (milliárd Ft) 2004. első félév 2003. első félév Változás (2005. I. félév / 2004. I. félév) 2005. első félév % milliárd Ft Eszközök összesen 10710,4 13362,4 15363,1 15,0 2000,7 Ebből:Pénztár és elszámolási számlák 494,2 573,0 652,9 13,9 79,9 Értékpapírok 1810,2 2165,4 2229,5 3,0 64,1 Jegybanknál elhelyezett betétek 681,2 372,7 819,8 119,9 447,1 Hitelek 6483,5 8457,2 9693,1 14,6 1235,9 A vállalkozói hitelek és betétek A háztartások hitelei és betétei kamatlábainak alakulása (%) kamatlábainak alakulása (%) 16 14 12 10 8 6 4 2 0 % 2003. 01. 2004. 02. 2005. 03. 2006. 04. 2007. 05. 2008. 06. 2009. 07. 2010. 08. 2011. 09. 2012. 10. 2013. 11. 2014. 12. 2004. 01. 2004. 02. 2004. 03. 2004. 04. 2004. 05. 2004. 06. 2004. 07. 2004. 08. 2004. 09. 2004. 10. 2004. 11. 2004. 12. 2005.01. 2005.02. 2005.03. 2005.04. 2005.05. 2005.06. Látra szóló és folyószámla betét Folyószámlahitel Éven belül lekötött betét Egyéb hitel % 30 25 20 15 10 5 0 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2003. 2004.01. 2004.02. 2004.03. 2004.04. 2004.05. 2004.06. 2004.07. 2004.08. 2004.09. 2004.10. 2004.11. 2004.12. 2005.01. 2005.02. 2005.03. 2005.04. 2005.05. 2005.06. Éven belül lekötött betét Lakáscélú hitel Fogyasztási hitel Egyéb hitel 2005 első felében a hazai kamatszint EU kamatszinthez való konvergenciája felgyorsult. A félév során a jegybank a jegybanki alapkamatot a 2005 január elsejei 9,5%-ról fokozatosan (hat alkalommal) összesen 2,5 százalékponttal 7,0%-ra (június végéig) csökkentette. A jegybanki alapkamat csökkenést a bankok a betéti és hitelkamatlábak csökkentésével követték oly módon, hogy a kamatráfordítások a kamatbevételeknél nagyobb ütemben csökkentek, így az előző év azonos időszakához képest a szektor nettó kamateredménye növekedett. 2005 első felében a bankszektor kamatbevételei 1,4%-kal, 10,3 milliárd Ft-tal csökkentek, ugyanakkor a kamatráfordítások 11,1%-kal, 49,9 milliárd Ft-tal csökkentek, ennek köszönhetően a nettó kamateredmény 14,8%-kal, 39,6 milliárd forinttal emelkedett.
18 A bankszektor kamateredménye Változás Milliárd Ft (2005. I. félév / 2004. I. félév) 2004. I. félév 2005. I. félév % milliárd Ft Kamatbevételek 717,7 707,4-1,4-10,3 Hitelekre 359,8 349,9-2,7-9,9 Jegybanki- és bankközi betétekre 73,3 75,0 2,4 1,7 Értékpapírokra 127,9 129,1 0,9 1,2 Egyéb 156,7 153,3-2,1-3,3 Kamatráfordítások 450,4 400,5-11,1-49,9 Betétekre 232,3 198,9-14,4-33,5 Bankközi betétekre 29,0 26,2-9,7-2,8 Felvett hitelekre 19,8 23,8 20,0 4,0 Értékpapírokra 59,3 66,8 12,6 7,5 Hátrasorolt követelések 2,9 3,6 22,8 0,7 Egyéb 107,1 81,3-24,1-25,8 Kamateredmény 267,3 306,9 14,8 39,6 A szektor kamateredménye az átlagos mérlegfőösszeggel közel azonos ütemben növekedett (14,8%, illetve 14,6%), így a bankoknak sikerült a nemzetközi összehasonlításban is széles kamatmarzsot 3 az előző év azonos időszaki 4,00%-on megőrizni. Az eredményesség növeléséhez hozzájárult a nettó értékvesztési és céltartalék képzési költségek előző év azonos időszakához mért csökkentése is. A nettó értékvesztési és céltartalék képzési költségek a 2004 első félévi rendkívüli szint után, - amelyet az egyik nagybank problémás állományai okoztak - 2005 első felében visszaálltak a szokásos szintre. A működési költségek visszafogott, 9,1%-os növelése ugyancsak segítette az eredményesség javulását. A bérleti- és szakértői díjak látványos visszafogása volumenben ugyan nem hozott jelentős megtakarítást, szellemében azonban a hatékony költséggazdálkodás irányába mutat. Megnevezés A bankszektor működési költségei Milliárd Ft 2004. I. félév Változás 2005. I. félév / 2004. I. félév 2005. I. félév % milliárd Ft Megoszlás (%) 2004. I. 2005. I. félév félév Működési költségek 200,8 219,0 9,1 18,2 100,0 100,0 Személyi jellegű ráfordítások 89,0 102,3 14,9 13,2 44,3 46,7 Fizetett bérleti díj 18,0 14,8-17,6-3,2 8,9 6,8 Számítástechnikai költségek 16,7 17,4 4,2 0,7 8,3 7,9 Szakértői díjak 5,5 4,9-10,5-0,6 2,7 2,2 Marketing költségek 8,0 10,6 32,0 2,6 4,0 4,8 Egyéb igazgatási költségek 43,7 45,7 4,6 2,0 21,7 20,9 Értékcsökkenési leírások 20,0 23,4 17,1 3,4 10,0 10,7 A működési költségek visszafogott növelése a működési költséghatékonyság javulását eredményezte. A szektor átlagos eszközarányos működési költségei az előző év azonos időszaki 3,01%-ról 2,85 %-ra csökkentek. 3 Kamatmarzs: kamateredmény/átlagos mérlegfőösszeg.
19 A költséghatékonyság mellett a létszámhatékonyság is javult. Szektorszinten az egy alkalmazottra jutó átlagos eszközállomány a 2004 évi 525,4 millió Ft-ról 552,2 millió Ft-ra emelkedett. A bankszektor átlagos mérlegfőösszegének és állományi létszámának alakulása milliárd Ft 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2002. év2003. év2004. év2005 I. félév fő 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Átlagos mérlegfőösszeg,bal skála Átlagos állományi létszám, jobb skála A bankszektor egy alkalmazottra jutó átlagos eszközállománya 2002. év 2003. év 2004. év 2005. I. félév Átlagos mérlegfőösszeg (millió Ft) bal skála 9 206 11 657 13 952 15363 Átlagos állományi létszám (fő) jobb skála 26456 27066 26557 27823 Átlagos mérlegfőösszeg / átlagos állományi létszám (millió Ft/fő) 348,0 430,7 525,4 552,2 A hatékonyság javulása a költség/bevétel hányados javulásában is tükröződött. A bankszektor átlagos költség/bevétel hányadosa az előző év azonos időszaki 54,5%-ról 50,5%- ra mérséklődött. Az egyes bankok mutatói továbbra is jelentősen eltértek. Legkevésbé a nagybankok mutatói szóródtak, a csoport átlagos 50,3% mutatója 39,6-67% közötti egyedi értékeket takart. A középbankok 55,2% mutatója 13,9-80,2% közötti egyedi mutatók, a kisbankok átlagosan 57,4% mutatója 31-212% közötti egyedi mutatók súlyozott átlaga. A bankcsoportok átlagos költség/bevétel hányadosa 4 (%) 2004 I. félév 2005. I. félév Nagybankok 54,5 50,3 Középbankok 52,5 55,2 Kisbankok 73,5 57,4 Szakosítottak 40,9 31,3 Bankszektor összesen 54,5 50,5 4 Költség/hányados = működési költségek / (kamateredmény + nem kamateredmény)*100
20 Az egyedi bankok költség/bevétel hányadosa % 250 200 150 100 50 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 kisbankok középbankok nagybankok szakosítottak A kamatmarzs szinten tartása, a működési költséghatékonyság javítása, a költség/bevétel hányados javítása és az eszközarányos nettó értékvesztési és céltartalék képzési költségek szinten tartása együttesen a szektor jövedelmezőségének további javulását eredményezte. 2005 első felében a bankszektor átlagos évesített eszközjövedelmezőségi mutatója (ROA) a tavaly első félévi 2,25%-ról tovább emelkedett és elérte a 2,48%-ot. A szektor tőkejövedelmezőségi mutatója (ROE) a tavaly első félévi 26,96%-ról 28,11%-ra emelkedett. A bankszektor eszközjövedelmezőségének legfontosabb tényezői (%) Az átlagos mérlegfőösszeg arányában... 2002. I. félév 2003. I. félév 2004. I. félév 2005. I. félév a kamatbevétel 8,62 8,56 10,74 9,21 a kamatráfordítás 4,57 4,64 6,74 5,21 1. a kamateredmény (Kamatmarzs) 4,05 3,91 4,00 4,00 2. a nem kamateredmény 1,46 1,68 1,51 1,65 ebből: jutalékeredmény 1,36 1,49 1,35 1,32 osztalék 0,03 0,21 0,17 0,21 devizakereskedelem és deviza árfolyamvált. 0,53 0,63 0,86 0,51 egyéb nem kamateredmény -0,46-0,65-0,87-0,38 ebből: nettó értékvesztés és céltartalékképzés -0,33-0,41-0,64-0,36 3. a működési költségek 3,69 3,38 3,01 2,85 4. a rendkívüli eredmény 0,01-0,02 0,00 0,02 az adózás előtti eredmény 1,82 2,19 2,51 2,82 az adózott eredmény (ROA) 1,60 1,93 2,25 2,48 A bankcsoportok átlagos évesített eszközjövedelmezőségi mutatói (%) 2004. I. félév 2005. I. félév Nagybankok 2,31 2,59 Középbankok 2,90 2,64 Kisbankok 1,08 1,96 Szakosítottak 1,52 1,81 Bankszektor összesen 2,25 2,48