CONCORDE 2000 NYÍLVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2017.
FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás 2016.12.31 2017.06.30 Piaci érték Portfolió Nettó eszközérték Piaci érték Portfolió Nettó eszközérték Átruházható értékpapírok 26,029,853,209 83.73% 84.33% 35,266,222,867 89.84% 90.90% 4IG (Freesoft) 33,861,700 0.11% 0.11% 34,500,600 0.09% 0.09% Adris Grupa DD - PFD 571,079,879 1.84% 1.85% 607,287,050 1.55% 1.57% Aegean Airlines A ORD 37,219,344 0.12% 0.12% 48,465,255 0.12% 0.12% Agrokor 9.875% 2019/05/01 0 0.00% 0.00% 167,959,367 0.43% 0.43% Aksigorta 31,242,735 0.10% 0.10% 0 0.00% 0.00% Alstria Office 106,734,208 0.34% 0.35% 153,946,735 0.39% 0.40% Alteo 49,163,000 0.16% 0.16% 50,481,750 0.13% 0.13% Anadolu Sigorta 46,617,413 0.15% 0.15% 0 0.00% 0.00% ÁNY Biztonsági Nyomda 91,444,362 0.29% 0.30% 99,156,354 0.25% 0.26% Arcelor SA ORD 55,731,251 0.18% 0.18% 0 0.00% 0.00% Arcelormittal S.A. 0 0.00% 0.00% 52,220,089 0.13% 0.13% Atlantic Grupa 46,182,097 0.15% 0.15% 96,000,630 0.24% 0.25% Atrium European Realestate 383,708,338 1.23% 1.24% 519,316,409 1.32% 1.34% Banca Transilvania 294,906,512 0.95% 0.96% 383,648,402 0.98% 0.99% Bank Pekao 0 0.00% 0.00% 70,226,957 0.18% 0.18% Bilfinger Berger AG 187,605,678 0.60% 0.61% 176,309,359 0.45% 0.45% BRD-Group Socgen 626,374,564 2.01% 2.03% 792,028,818 2.02% 2.04% Central European Media 57,416,645 0.18% 0.19% 64,376,048 0.16% 0.17% CEZ 297,116,378 0.96% 0.96% 194,626,521 0.50% 0.50% CIG Törzs A Sorozat 123,374,880 0.40% 0.40% 125,088,420 0.32% 0.32% Czech Tresury Bill 2017/09/29 0 0.00% 0.00% 2,333,559,571 5.94% 6.01% D170111 573,758,525 1.85% 1.86% 0 0.00% 0.00% D170201 88,745,119 0.29% 0.29% 0 0.00% 0.00% D170208 82,434,477 0.27% 0.27% 0 0.00% 0.00% D170215 885,120,955 2.85% 2.87% 0 0.00% 0.00% D170222 123,618,873 0.40% 0.40% 0 0.00% 0.00% D170301 34,716,459 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% D170316 2,775,187,506 8.93% 8.99% 0 0.00% 0.00% D170322 730,909,852 2.35% 2.37% 0 0.00% 0.00% D170524 149,005,125 0.48% 0.48% 0 0.00% 0.00% D170705 0 0.00% 0.00% 144,258,990 0.37% 0.37% D170712 0 0.00% 0.00% 244,175,849 0.62% 0.63% D170719 15,343,292 0.05% 0.05% 2,274,370,865 5.79% 5.86% D170726 0 0.00% 0.00% 838,389,817 2.14% 2.16% D170802 0 0.00% 0.00% 1,654,753,878 4.22% 4.26% D170809 0 0.00% 0.00% 68,886,142 0.18% 0.18% D170816 0 0.00% 0.00% 245,504,041 0.63% 0.63% D170823 0 0.00% 0.00% 319,376,045 0.81% 0.82% D170830 0 0.00% 0.00% 393,446,554 1.00% 1.01% D170906 0 0.00% 0.00% 2,067,125,672 5.27% 5.33% D170913 0 0.00% 0.00% 1,639,399,485 4.18% 4.23%
D171025 0 0.00% 0.00% 38,753,915 0.10% 0.10% D171220 0 0.00% 0.00% 32,796,942 0.08% 0.08% D180228 0 0.00% 0.00% 16,368,600 0.04% 0.04% Diana Shipping 45,234,134 0.15% 0.15% 47,288,485 0.12% 0.12% Digi 0 0.00% 0.00% 217,953,450 0.56% 0.56% DJ Euro Stoxx 50 100,364,723 0.32% 0.33% 163,527,546 0.42% 0.42% Duna House A Sorozat Törzs 49,472,000 0.16% 0.16% 47,360,000 0.12% 0.12% E.ON AG NA 85,118,367 0.27% 0.28% 74,763,236 0.19% 0.19% Electrica - GDR 253,713,505 0.82% 0.82% 242,630,854 0.62% 0.63% Electrica SA 139,878,581 0.45% 0.45% 256,546,493 0.65% 0.66% ENI 150,719,592 0.48% 0.49% 160,658,422 0.41% 0.41% ERSTE Bank Stammakt 611,985,563 1.97% 1.98% 739,503,164 1.88% 1.91% Eurocash 0 0.00% 0.00% 42,817,572 0.11% 0.11% FACC AG 44,454,652 0.14% 0.14% 49,447,172 0.13% 0.13% Finext Real Est Opp One Sub-F P HUF 0 0.00% 0.00% 206,738,455 0.53% 0.53% Fondul Proprietatea 51,212,469 0.16% 0.17% 53,155,371 0.14% 0.14% Fotex Holding Törzs 95,570,064 0.31% 0.31% 86,414,844 0.22% 0.22% Globe Trade Centre 55,731,718 0.18% 0.18% 68,543,347 0.17% 0.18% Graphisoft Park SE 385,426,560 1.24% 1.25% 487,618,650 1.24% 1.26% Hrvatski Telekom 519,204,492 1.67% 1.68% 643,586,387 1.64% 1.66% Immofinanz AG 105,913,219 0.34% 0.34% 213,829,458 0.54% 0.55% Komercni Banka 209,838,810 0.67% 0.68% 337,742,024 0.86% 0.87% KRKA 76,506,255 0.25% 0.25% 144,532,628 0.37% 0.37% Ledo 259,243,007 0.83% 0.84% 90,648,942 0.23% 0.23% Lufthansa 62,929,392 0.20% 0.20% 0 0.00% 0.00% Lyxor MSCI Greece 53,797,751 0.17% 0.17% 91,750,451 0.23% 0.24% Magyar Telekom 435,241,542 1.40% 1.41% 289,278,888 0.74% 0.75% MÁK 2017/A 0 0.00% 0.00% 488,539,371 1.24% 1.26% MÁK 2017/C 0 0.00% 0.00% 175,357,875 0.45% 0.45% MÁK 2017/K 488,858,583 1.57% 1.58% 0 0.00% 0.00% MÁK 2018/B 193,841 0.00% 0.00% 187,008 0.00% 0.00% MÁK 2018/C 15,076,535 0.05% 0.05% 232,659,405 0.59% 0.60% MÁK 2018/O 0 0.00% 0.00% 61,274,820 0.16% 0.16% MÁK 2019/A 242,777,760 0.78% 0.79% 177,414,181 0.45% 0.46% MÁK 2019/B 1,756,199,348 5.65% 5.69% 1,864,993,574 4.75% 4.81% MÁK 2019/J 539,800,500 1.74% 1.75% 533,081,500 1.36% 1.37% MÁK 2020/N 2,052,909,221 6.60% 6.65% 1,971,845,002 5.02% 5.08% MÁK 2020/O 2,162,876,546 6.96% 7.01% 2,059,202,185 5.25% 5.31% MÁK 2020/P 1,141,339,148 3.67% 3.70% 1,164,867,429 2.97% 3.00% MÁK 2022/A 1,062,976,482 3.42% 3.44% 1,026,680,318 2.62% 2.65% Masterplast Nyrt. Törzsrészvény 81,524,724 0.26% 0.26% 77,931,376 0.20% 0.20% Metka R 19,073,165 0.06% 0.06% 0 0.00% 0.00% MOL RT 321,410,760 1.03% 1.04% 459,224,100 1.17% 1.18% MPC Container Ship 0 0.00% 0.00% 269,272,080 0.69% 0.69% Navios Maritime Partners 0 0.00% 0.00% 40,828,777 0.10% 0.11% Orange Polska 0 0.00% 0.00% 48,362,152 0.12% 0.12% OTE PLC 7.875% 2018/02/07 150,921,570 0.49% 0.49% 0 0.00% 0.00% OTP 180,852,000 0.58% 0.59% 247,155,500 0.63% 0.64% OTP - OPUSSE FLOAT PERP 2049/10/29 286,754,220 0.92% 0.93% 256,165,504 0.65% 0.66% OTPHB Float 2049/11/07 72,941,732 0.23% 0.24% 74,403,077 0.19% 0.19% PKO Bank Polski 88,270,448 0.28% 0.29% 69,322,257 0.18% 0.18% Postnl 123,796,203 0.40% 0.40% 145,512,542 0.37% 0.38% PZU 190,948,268 0.61% 0.62% 119,591,985 0.30% 0.31% Rába RT 33,370,928 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% Richter Gedeon 300,110,670 0.97% 0.97% 242,942,259 0.62% 0.63% Romgaz SA 99,625,488 0.32% 0.32% 143,664,855 0.37% 0.37% RUSSIA 8.15% 2027/02/03 205,826,655 0.66% 0.67% 190,514,571 0.49% 0.49% RWE 360,569,041 1.16% 1.17% 494,758,712 1.26% 1.28%
SNP Petrom 208,565,948 0.67% 0.68% 113,125,444 0.29% 0.29% Spdr S&P Oil & Gas Expl & Prod ETF 0 0.00% 0.00% 63,981,661 0.16% 0.16% Stock Spirits Group 68,166,880 0.22% 0.22% 68,373,650 0.17% 0.18% TAV Havalimanlari Holding 143,148,441 0.46% 0.46% 156,013,858 0.40% 0.40% Telekom Slovenije 50,861,101 0.16% 0.16% 73,511,060 0.19% 0.19% Tesco 188,990,208 0.61% 0.61% 210,674,798 0.54% 0.54% Transgaz. 155,379,988 0.50% 0.50% 36,279,376 0.09% 0.09% Uniper SE 55,066,869 0.18% 0.18% 0 0.00% 0.00% Vaneck Vectors Gold Miners ETF 297,707,268 0.96% 0.96% 256,905,676 0.65% 0.66% Verbundgesellschaft AG 0 0.00% 0.00% 215,243,553 0.55% 0.55% Vienna Insurance Group 592,787,107 1.91% 1.92% 641,331,582 1.63% 1.65% Zavarovalnica Triglav 0 0.00% 0.00% 91,888,825 0.23% 0.24% Banki egyenlegek 4,775,355,497 15.36% 15.47% 3,031,039,541 7.72% 7.81% CZK 4,767,099,663 15.33% 15.44% 1,190 0.00% 0.00% EUR 7,093,511 0.02% 0.02% 2,696,045,269 6.87% 6.95% GBP 1,070 0.00% 0.00% 1,863,219 0.00% 0.00% HRK 56,146 0.00% 0.00% 14,854 0.00% 0.00% HUF 156,265 0.00% 0.00% 306,480,871 0.78% 0.79% NOK 0.00% 0.00% 3,238 0.00% 0.00% PLN 63,647 0.00% 0.00% 53,457 0.00% 0.00% RON 39,914 0.00% 0.00% 26,493,657 0.07% 0.07% RUB 5,889 0.00% 0.00% 2,448 0.00% 0.00% TRY 28,120 0.00% 0.00% 8,515 0.00% 0.00% USD 811,272 0.00% 0.00% 72,823 0.00% 0.00% Követelések (ügyfélszámla) 134 0.00% 0.00% 674 0.00% 0.00% HUF 134 0.00% 0.00% 674 0.00% 0.00% Egyéb eszközök 284,228,129 0.91% 0.92% 955,353,232 2.43% 2.46% Összes eszköz 31,089,436,969 100.00% 100.72% 39,252,616,313 100.00% 101.17% Kötelezettségek 223,147,347 0.72% 0.72% 454,038,640 1.16% 1.17% Kötelezettségek értékpapír vásárlásból 96,630,051 0.31% 0.31% 303,320,823 0.77% 0.78% Kötelezettségek bizományosi jutalékból 269,160 0.00% 0.00% 327,744 0.00% 0.00% Kötelezettségek befektetési jegy visszaváltásból 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% Alapkezelési díj 86,765,575 0.28% 0.28% 95,147,461 0.24% 0.25% Sikerdíj 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% Letétkezelési díj 1,664,982 0.01% 0.01% 2,070,135 0.01% 0.01% Felügyeleti díj 1,848,000 0.01% 0.01% 2,351,000 0.01% 0.01% Könyvelési díj 173,337 0.00% 0.00% 382,500 0.00% 0.00% Könyvvizsgálati díj 196,964 0.00% 0.00% 257,648 0.00% 0.00% Forgalomban tartási díj 726,628 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% Bizományosi díj 0 0.00% 0.00% 130,000 0.00% 0.00% Forgalmazói díj 31,178,601 0.10% 0.10% 45,396,329 0.12% 0.12% Bankköltség 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% Befektetési alap különadója 3,694,049 0.01% 0.01% 4,655,000 0.01% 0.01% Forgalmazási jutalék 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% Borrowing cost 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% CFD Finance 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% Corporate Actions 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% Deviza váltás eredménye 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% Forex eredmény 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% Nettó eszközérték 30,866,289,622 99.28% 100.00% 38,798,577,673 98.84% 100.00% II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 4,820,063,581 db III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték (befektetési jegy névértéke 1 HUF)
8.049495 IV. Befektetési alap összetétele Befektetési Alap Összetétele Megnevezés Nyitó állomány (e Ft) NAV százalékában (%) Záró állomány (e Ft) NAV százalékában (%) Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok 10,618,308,665 34.40% 12,283,826,106 31.66% más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok 0 0.00% 167,959,367 0.43% a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok 0 0.00% 0 0.00% egyéb átruházható értékpapírok 451,869,742 1.46% 782,903,789 2.02% hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 15,127,674,802 49.01% 22,963,243,234 59.19% Származtatott pozíciók értéke 21,708,769 0.07% -70,527,707-0.18% Nettó eszközérték 30,866,571,663 100.00% 38,799,077,316 100.00% Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében jelentős változás nem történt. Kiegészítő információk V. Az ABAK ide nem értve a 2. (2) bekezdés szerinti ABAK-ot által az adott időszakra kifizetett javadalmazás teljes összege az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített és változó javadalmazás szerinti bontásban, a kedvezményezettek száma és a kifizetett nyereségrészesedés, valamint a javadalmazás teljes összege az ABAK ügyvezetői és azon munkavállalói szerinti bontásban, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak Az ABAK a javadalmazási politikája alapján, az ABA teljesítményéhez köthető változó javadalmazás jogcímen kifizetést nem eszközölt. Az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített javadalmazás összege ~ 200 millió Ft volt, ennek 30%-a került kifizetésre azon munkavállalók részére, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak. VI. Az ABAK ide nem értve a 2. (2) bekezdés szerinti ABAK-ot által kezelt minden uniós ABA és minden, általa az EGT-államokban forgalmazott ABA tekintetében Az ABAK-ból javadalmazási kifizetés nem történt. a) az ABA olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása miatt külön szabályozásra került volna sor. b) az ABA likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása miatt külön szabályozásra került volna sor. c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek Az Alap szintetikus hozam/kockázati mutatója: 3.
Az Alapkezelő Kockázatkezelési Szabályzata alapján az alapkezelő által kezelt befektetési alapok kockázati mutatójaként a szintetikus hozam/kockázati mutató szolgál. A szintetikus hozam/kockázati mutató (Synthetic Risk Reward Indicator=SRRI) számításához az Alap elmúlt 5 évbeli heti hozamadatai szolgálnak alapul, így annak értéke minden évben változhat, mely így nem szükségszerűen megbízható mutatója az Alap jövőbeni kockázati profiljának. Ahol az Alapra nem állnak rendelkezésre az elmúlt teljes 5 évre hozamadatok, akkor az Alap benchmarkjának elmúlt 5 évbeli heti hozamadatai szolgáltak alapul. A skálán a legalacsonyabb (1-es) szint sem jelent kockázatmentes befektetést. VII. A tőkeáttételt alkalmazó uniós ABA-t kezelő, vagy a tőkeáttételt alkalmazó ABA-t az EGTállamokban forgalmazó ABAK által az ABA nevében alkalmazható tőkeáttétel mértékében bekövetkező változások, valamint a biztosíték vagy a tőkeáttételi megállapodás értelmében nyújtott garanciák újbóli felhasználási joga, és az adott ABA által alkalmazott tőkeáttétel teljes összege Alap neve Dátum Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke (%) Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap 2017.01.31 100 Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap 2017.02.28 100 Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap 2017.03.31 100 Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap 2017.04.28 100 Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap 2017.05.31 100 Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap 2017.06.30 100 A Fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a 2017 hó végi állapota alapján. Az Alap Kezelési szabályzata alapján, az alap által felvehető maximális mértékű tőkeáttétel mérteke maximum 200%. Az ABAK nem kötött biztosíték és tőkeáttételi garancia megállapodást, a tőkeáttétel fedezetére az alapban lévő rövid lejáratú likvid állampapírok szolgálnak. Budapest, 2017. augusztus. Móricz Dániel Befektetési Igazgató Concorde Alapkezelő zrt. Mérész András Folyamatszervező Concorde Alapkezelő zrt. Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okokból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással ellátott dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűen aláírtnak és hitelesnek tekinthető.