Éves jelentés 2013 Allianz Kötvény Befektetési Alap
A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény előírásai szerint- az Alap 2013. évi működésének bemutatása céljából készítette. Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatok az Alap tájékoztatójában és kezelési szabályzatában találhatók meg. A hivatkozott tájékoztató és kezelési szabályzat az Allianz Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazójánál, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján: www.allianzalapkezelo.hu weboldalon tekinthető meg. Budapest, 2014. március 28. Allianz Alapkezelő Zrt.
Általános információk Az Alap adatai neve: ISIN kódja: Allianz Kötvény Befektetési Alap HU0000708201 Felügyeleti lajtsrom száma: 1111-360 Felügyleti lajstromba vételi határozat száma: típusa: fajtája: futamideje: befektetőinek köre: célja: jegyeinek típusa: jegyeinek névértéke: jegyeinek sorozata: jegyeinek mennyisége: maximális Saját tőke: üzleti év: EN-III/ÉA-211/2009. nyilvános nyíltvégű értékpapír befektetési alap a nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig terjed devizabelföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, és egyéb szervezetek vásárolhatják Az Allianz Kötvény Alap az állampapírpiaci befektetéseket szeretné elérhetővé tenni a befektetési jegyet vásárlók számára. Az Allianz Kötvény Alap célja, hogy középtávon az állampapír befektetésekkel versenyképes hozamot érjen el befektetőinknek, mindezt azokkal azonos közepes kockázati szint mellett dematerializált, névre szóló 1,- Ft a befektetési jegyek egy sorozatot képeznek korlátlan mennyiségben kerülhetnek kibocsátásra Nincs meghatározva megegyeznek a naptári évekkel
Az Alapkezelő adatai Az Alapkezelő neve Allianz Alapkezelő Zrt. Székhelye 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt.48-52. Alapítás időpontja 2008. március 11. Cégbejegyzés helye a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest Cégbejegyzés ideje 2008. április 23. Cégbejegyzés száma Cg. 01-10-045969 A Letétkezelő és Vezető Forgalmazó adatai A társaság neve FHB Kereskedelmi Bank Zrt. Székhelye 1082 Budapest, Üllői út 48. Alapítás időpontja 2006. április 3. Cégbejegyzés helye a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Budapest Cégbejegyzés ideje 2006. június 14. Cégbejegyzés száma 01-10-045459 A könyvvizsgáló adatai Az Alap könyvvizsgálója HKH Consulting Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Kft. Székhelye 1132 Budapest, Váci út 34. Kamarai száma 001181 PSZÁF engedély száma T-001181/06 A könyvvizsgálatért felelős személy Horváth János MKVK tagsági igazolvány száma 003436 Pénzügyi minősítés száma E-003436/01
I. Vagyonkimutatás 2012.12.31 2012.12.31 2012.12.31 2012.12.31 2013.12.31 2013.12.31 2013.12.31 2013.12.31 Nettó Nettó Darab Névérték Devizanem eszközérték forintban Százalék Darab Névérték Devizanem eszközérték forintban Százalék Banki egyenlegek HUF 8 125 814 7,11% HUF 30 466 671 7,54% Folyószámla, készpénz HUF 8 125 814 7,11% HUF 30 466 671 7,54% Lekötött betétek 0 0,00% 0 0,00% Átruházható értékpapírok HUF 106 006 489 92,70% HUF 373 662 598 92,48% Államkötvények HUF 0,00% 0 0,00% 2014/C 200 2 000 000 HUF 2 104 180 1,84% 200 2 000 000 HUF 2 102 816 0,52% 2014/D 100 1 000 000 HUF 1 046 110 0,91% 1 600 16 000 000 HUF 16 757 168 4,15% 2015/A 500 5 000 000 HUF 5 605 315 4,90% 2 730 27 300 000 HUF 30 679 358 7,59% 2015/C 1 300 13 000 000 HUF 14 018 134 12,26% 2 500 25 000 000 HUF 27 444 875 6,79% 2016/C 1 400 14 000 000 HUF 14 599 970 12,77% 3 500 35 000 000 HUF 38 041 115 9,41% 2016/D 2 300 23 000 000 HUF 23 978 006 5,93% 2017/A 1 110 11 100 000 HUF 11 569 631 10,12% 4 310 43 100 000 HUF 47 059 640 11,65% 2017/B 3 110 31 100 000 HUF 33 938 062 29,68% 4 010 40 100 000 HUF 45 424 598 11,24% 2018/A 1 780 17 800 000 HUF 18 473 908 4,57% 2019/A 607 6 070 000 HUF 6 428 573 5,62% 3 007 30 070 000 HUF 33 531 628 8,30% 2020/A 840 8 400 000 HUF 9 219 185 8,06% 2 540 25 400 000 HUF 28 942 513 7,16% 2022/A 580 5 800 000 HUF 6 377 970 5,58% 2 480 24 800 000 HUF 28 072 261 6,95% 2023/A 110 1 100 000 HUF 1 099 359 0,96% 2 310 23 100 000 HUF 23 898 475 5,91% 2028/A 0,00% 874 8 740 000 HUF 9 256 237 2,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Befektetett eszközök összesen HUF 114 132 303 99,81% HUF 404 129 269 100,02% Követelések 759 127 0,66% HUF 667 368 0,17% Kötelezettségek HUF 542 474 0,47% HUF 742 229 0,18% Nettó eszközérték HUF 114 348 956 100,00% HUF 404 054 408 100,00% II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2013 Nyitó Állomány Forgalomba hozatal Visszaváltás Záró Állomány Január 91 266 843 26 445 564 2 215 077 115 497 330 Február 115 497 330 19 224 733 1 219 354 133 502 709 Március 133 502 709 48 556 412 4 727 851 177 331 270 Április 177 331 270 68 511 202 9 331 658 236 510 814 Május 236 510 814 213 963 041 10 991 233 439 482 622 Június 439 482 622 58 121 213 43 912 120 453 691 715 Július 453 691 715 52 176 765 121 111 778 384 756 702 Augusztus 384 756 702 35 138 068 31 396 772 388 497 998 Szeptember 388 497 998 24 076 878 92 965 978 319 608 898 Október 319 608 898 14 931 032 33 451 439 301 088 491 November 301 088 491 15 829 979 19 054 949 297 863 521 December 297 863 521 17 223 769 14 579 884 300 507 406
III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték Az Alap saját tőkéje forintban Egy jegyre jutó nettó eszközérték forintban 2012.12.31 114 348 956 1,2529 2013.01.31 145 414 701 1,2590 2013.02.28 169 699 566 1,2711 2013.03.31 226 767 320 1,2788 2013.04.30 309 917 681 1,3104 2013.05.31 606 679 991 1,3804 2013.06.30 585 357 760 1,2902 2013.07.31 496 472 697 1,2904 2013.08.31 498 472 210 1,2831 2013.09.30 420 269 521 1,3149 2013.10.31 402 388 890 1,3364 2013.11.30 394 594 444 1,3247 2013.12.31 404 054 408 1,3446 IV. Az Alap összetétele 2012.12.31 2012.12.31 2012.12.31 2013.12.31 2013.12.31 2013.12.31 egyes eszközöknek az egyes eszközök a nettó egyes eszközök egyes eszközök a nettó egyes összes eszközhöz viszonyított eszközök arányának egyes eszközök eszközérték az összes eszköz egyes eszközök eszközérték az összes eszköz változása a értéke forintban arányában arányában értéke forintban arányában arányában tárgyidőszakban a tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% a közelmúltban forgalmoba hozott átruházható értékpapírok 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% egyéb átruházható értékpapírok (kollektív befektetési ép) 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 106 006 489 92,70% 92,88% 373 662 598 92,48% 92,46% -0,42% betétek és folyószámla 8 125 814 7,11% 7,12% 30 466 671 7,54% 7,54% 0,42% befektetett eszközök összesen 114 132 303 99,81% 100,00% 404 129 269 100,02% 100,00% 0,00% követelések 759 127 0,66% 667 368 0,17% kötelezettségek 542 474 0,47% 742 229 0,18% nettó eszközérték 114 348 956 100,00% 404 054 408 100,00%
V. Az Alap eszközeinek alakulása 2013.12.31 adatok (eft-ban) folyószámlával, betétekkel kapcsolatosan kapott kamatok 1 445 vásárolt értékpapírok után kapott osztalék/kamat 7 520 vásárolt, eladott értékpapírok árfolyamnyeresége 14 727 vásárolt, eladott értékpapírok devizaárfolyam-nyeresége devizaváltás árfolyamnyeresége vásárolt, eladott értékpapírok árfolyam-vesztesége -1 208 devizaváltás árfolyamvesztesége befektetésekből származó jövedelem 22 484 egyéb bevétel rendkívüli bevétel vásárolt értékpapírokkal kapcsolatos brókeri jutalék alapkezelési díj -4 882 felügyeleti díj -95 könyvvizsgálati díj -317 bankköltség -60 kezelési költségek -5 354 letétkezelési díj -376 KELER díj -100 letétkezelő díjai -476 egyéb díjak és adók nettó jövedelem 16 654 felosztott és újrabefektetett jövedelem tőkeszámla változásai nyitó darabszám 91 267 növekedés 594 199 csökkenés 384 959 záró darabszám 1 070 425 befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése nyitó értékelési különbözet 8 337 növekedés 13 726 csökkenés -12 336 záró értékelési különbözet 9 727
VI. Az elmúlt három üzleti év adatai 2011 2012 2013 üzleti időszak végi nettó eszközérték forintban 456 618 720 114 348 956 404 054 408 üzleti időszak végi egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték forintban 1,0650 1,2529 1,3446 VII. Származtatott ügyletek leírása Az Alap 2013. évben származtatott ügyletet nem kötött. VIII. Az Allianz Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők Az Allianz Hungária Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint az Allianz Alapkezelő Zrt. részvényese 2013. június. 28.-án hozott határozatával megválasztotta a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává Ye Ying-et 2013. július 1. napjától 2016. szeptember 1. napjáig terjedő időtartamra, egyúttal tudomásul vette dr. Jens Köke felügyelő bizottsági tag lemondását. A befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők Az Alap az eszközeit a befektetési politikának megfelelően magyar államkötvényekben tartja, a makrogazdasági fejlemények, és a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikája határozza meg a jövőbeni hozamainak alakulását. 2013-ban folytatódott az MNB monetáris lazítási trendje: a jegybank az év során összesen 275 bázisponttal mérsékelte az alapkamatot. A lazításra a továbbra is negatív output gap, a laza munkaerőpiac és az adminisztratív intézkedések és alacsony beruházási kereslet miatt történelmi mélypont közelében járó infláció adott teret. A másodpiaci hozamok követték az alapkamatot - legalábbis a rövidebb lejáratok. A hozamgörbe meredeksége drasztikusan emelkedett, a 15 éves papír év/év alapon hozamemelkedéssel zárt. 2014-ben két ellentétes hatású tényező határozza majd meg piaci folyamatinkat. A FED likviditáscsökkentő lépései miatt emelkedni kezdtek az amerikai hozamok és egyre nagyobb az esélye a dollár erősödésnek. Ez a spreadjeinket szűkíti, illetve a carry trade-ek esetében a finanszírozó deviza erősödése az elérhető hozamot csökkenti, így visszafogottabb befektetői magatartást eredményezhet. Ezzel ellentétes hatással bírnak a hazai javuló makromutatók. A folyó fizetési mérleg kedvező alakulása, a költségvetési fegyelem és a lendületet kapó ipari termelés javíthatja az ország megítélését és hitelbesorolását, ami ellensúlyozni tudja a kötvényeink hozamában lévő felár csökkenését. Várakozásaink szerint 2014-ben az alapkamat stabilizálódik, de külső sokkok hiányában nem számítunk emelésre év végéig, tekintve, hogy a hazai növekedés még nem generál inflációs nyomást és a hazai fizetőeszköz gyengülése sem hozott eddig érdemi inflációemelkedést. A másodpiaci hozamok tekintetében a rövid és hosszú lejáratok közötti eltérés mérséklődésére számítunk IX. Egyéb információk Az Alap 2013. évben nem vett fel hitelt. Az Alap nem fizetett hozamot.