AEGON CITADELLA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AEGON CITADELLA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT."

Botond Lukács
5 évvel ezelőtt
Látták:

1 AEGON CITADELLA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

2 A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Citadella Alfa Származtatott Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a tőkepiacról szóló 2001.évi CXX. törvény előírásai szerint - az Alap évi működésének bemutatása céljából készítette. Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatok az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült, a PSZÁF III/ /2006. számú határozatával jóváhagyott tájékoztatóban találhatók meg. A hivatkozott tájékoztató az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek főforgalmazójánál, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján: tekinthető meg. Budapest, április 27. AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1

3 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL Az Alap elnevezése: AEGON Citadella Alfa Származtatott Befektetési Alap Az Alap rövid neve: AEGON Citadella Alfa Alap Az Alap lajstromszáma: Az Alap fajtája nyíltvégű Az Alap típusa nyilvános A kibocsátásra kerülő Befektetési jegyek sorozata és típusa A Tőkepiaci törvény 5. (1) bekezdés 23. pontja szerint dematerializált formában előállított, A sorozatú, névre szóló Befektetési jegyek. A Befektetési jegyek névértéke 1 forint. A Befektetési jegyek ISIN kódja: AEGON Citadella Alfa Származtatott Befektetési Alap HU Az Alap futamideje: Az Alap határozatlan időre jött létre Az Alap üzleti éve Az üzleti évek megegyeznek a naptári évekkel. Az Alap saját tőkéje Az Alap saját tőkéje induláskor a Befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával egyezett meg. Az Alap működése során a saját tőke a nettó eszközértékkel azonos, maximális tőke nincs meghatározva. A Befektetők köre A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok. Alapkezelő adatai Letétkezelő adatai AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt Budapest, Üllői út 1. Telefon : (06-1) HVB Bank Hungary Zrt Budapest, Szabadság tér 5-6. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2

4 Vezető forgalmazó adatai Forgalmazási helyek Concorde Értékpapír Zrt Budapest, Alkotás u. 50. HVB Bank Hungary Zrt Budapest, Szabadság tér 5-6. Raiffeisen Zrt Budapest, Akadémia u. 6. CIB Bank Zrt Budapest, Medve u Takarékbank Rt. Budapest, 1122 Pethényi köz 10. Erste Bank Befektetési Zrt. Budapest, 1138 Népfürdő u Könyvvizsgáló adatai Deák Zsuzsanna Bejegyzett könyvvizsgáló Ernst & Young Kft Budapest, Váci út ÉV SZÁMOKBAN A BEFEKTETÉSI ESZKÖZ ÁLLOMÁNY ÖSSZETÉTELE FAJTÁNKÉNT, TÍPUSONKÉNT Az Alap befektetési állományában bekövetkezett változások (adatok millió forintban) Megnevezés Piaci érték Arány Piaci érték Arány Készpénz és számlapénz 200,02 23,56% 341,46 10,59% Lekötött betét 0,00 0,00% 0,00 0,00% Államkötvények 0,00 0,00% 25,34 0,79% Diszkont kincstárjegyek 0,00 0,00% 1164,20 36,12% MNB kötvények 0,00 0,00% 0,00 0,00% Vállalati kötvények 0,00 0,00% 0,00 0,00% Jelzáloglevelek 0,00 0,00% 0,00 0,00% Részvények 0,00 0,00% 0,00 0,00% - tőzsdén jegyzett 61,65 76,44% 249,98 7,76% - tőzsdén nem jegyzett 0,00 0,00% 0,00 0,00% Külföldi kibocsátású értékpapír 0,00 0,00% 618,62 19,19% Határidős ügyletek 0,00 0,00% 44,44 1,38% Nyitott repo 0,00 0,00% 778,86 24,17% Követelés 0,00 0,00% 0,00 0,00% Kötelezettség 0,00 0,00% 0,00 0,00% Összesen* 261,67 100,00% 3222,90 100,00% *az Alap kötésnapi eszközállományának értéke követelés/kötelezettség nélkül AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 3

5 A befektetési jegyek számának alakulása Időszak Nyitó állomány Forgalomba hozatal Visszaváltás Záró állomány Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása Időszak Saját tőke Egy jegyre jutó eszközérték január február , március , április , május , június , július , augusztus , szeptember , október , november , december , Az Alap 2006-ban nem vett fel hitelt. Az Alap hozamához a befektetők a befektetési jegyek visszaváltása révén a vételi és eladási árfolyam különbözetének realizálásával jutnak hozzá. Az Alapkezelő működésében a tárgyidőszak alatt nem történt változás. Az Alap a tárgyidőszak során származékos ügyleteket (forward, futures, opció) kötött spekulációs, fedezeti és tőkeáttételi céllal. Az ügyletek összesített eredményét a jelentés Bevételek és díjak című fejezete tartalmazza. A tárgyidőszak zárónapján a nyitott származékos ügyletek sajáttőkéhez viszonyított aránya 112,90% volt, a tőkeáttétel mértéke: 32,10%. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 4

6 A BEFEKTETÉSI POLITIKA ALAKULÁSÁRA HATÓ LEGFONTOSABB TÉNYEZŐK Az Alap számára nehéz időszak volt 2006 első féléve, ugyanis a részvénypiacok a fő (emelkedő) trenddel ellentétes eső időszakot indítottak március elején, amire az alap nem volt pozícionálva. Ugyancsak nehézségeket okozott a dollár hirtelen gyengülése, ami a megelőző időszakban jól teljesítő dollárkamatkülönbözeti pozíciókban veszteségeket okoztak. Ugyanakkor az Alap kezelni tudta a felmerülő problémákat, és kisebb veszteségekkel át tudta vészelni a nehéz időszakot. Az Alap számára az első félévesnél sokkal kedvezőbb időszak volt 2006 második féléve. Az ismét erőre kapó részvénypiacok segítségével sikerült pozitív eredményeket elérnünk, s némi többlethozamot generáltunk a forint erősödésén is. Ugyanakkor a szabályozás miatt nem tudtunk felvenni nagy tőkeáttételes pozíciókat a magyar állampapírpiacon, amely egy nagy kihagyott lehetőség volt. A nemzetközi részvénypiacokon és a devizapiacokon felvett pozíciók jellemzően nem korreláltak vagy negatívan korreláltak voltak, s így az Alap a többlethozamot alacsony kockázat mellett érte el. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 5

7 AZ AEGON PÉNZPIACI ALAP KÖNYVVIZSGÁLÓ ÁLTAL HITELESÍTETT MÉRLEGE Előző év Tárgyév Eszközök eft eft A) Befektetett eszközök 0 0 I.Értékpapírok Értékpapírok Értékpapírok értékkülönbözete 0 0 a. kamatokból, osztalékokból 0 0 b. egyéb 0 0 B)Forgóeszközök (I.+II.+III.) I. Követelések a.) követelések b.) követelések értékvesztése(-) 0 0 c.) forint eszközök értékelési különbözete 0 0 II. Értékpapírok Értékpapírok Értékpapírok értékkülönbözete a. kamatokból, osztalékokból b. egyéb III. Pénzeszközök C) Aktív időbeli elhatárolások 0 0 a.) aktív időbeli elhatárolás 0 0 D)Származtatott ügyletek értékelési különbözete b.) aktív időbeli elhatárolás értékvesztése(-) 0 0 Eszközök összesen (A+B+C+D) Források eft eft D) Saját tőke (I.+II.) I.Indulótőke a.) kibocsátott befektetési jegyek névértéke b.) visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) a.) visszavásárolt befektetési jegyek értékkülönbözetéből b.) értékpapírok értékelési különbözetéből c.) előző év(ek) eredményéből 0 0 d.) üzleti év eredményből E) Céltartalékok 0 0 F) Kötelezettségek (I.+II.) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 II. Rövid lejáratú kötelezettségek G) Passzív időbeli elhatárolások Források összesen (D+E+F+G) AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 6

8 AZ AEGON CITADELLA ALFA ALAPRA VONATKOZÓ KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 7

9 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 8

10 A Pénzügyi műveletek bevételeinek értéke BEVÉTELEK ÉS DÍJAK év (eft) év (eft) Pénzintézettől kapott kamatok: Diszkont kincstárjegyek árfolyamnyeresége: Államkötvények árfolyamnyeresége: 0 0 Vállalti kötvények árfolyamnyeresége: 0 0 Részvények árfolyamnyeresége Kötvények árában felhalmozott kamat: Kötvények kapott kamata: Óvadéki repós kamatok: Részvények osztaléka F/X árf.változással kapcsolatos nyerség 284 Nemzetközi részvények árfolyamnyeresége Határidős ügyletek nyeresége Opciós díjbevétel Kerekítési különbözetek 0 1 Összesen: Működési költségként a következő került kimutatásra év (eft) év (eft) Alapkezelői díj: Letétkezelői díj: Könyvvizsgálói díj: Közzétételi díjak: Keler díj Megbízási díjak PSZÁF díj: Sikerdíj Bankköltség: Összesen: A 108 eft Egyéb bevétel azokat a büntető jutalékokat tartalmazza, mely az alapot a befektetési jegyek vétele utáni 10 munkanapon belül történő visszaváltása miatt illet meg. Az Alapnál 2006-ban Egyéb ráfordítás, Rendkívüli bevétel illetve ráfordítás nem merült fel. A befektetési jegyek névértéke után az Alap nem fizetett hozamot. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 9

Hasonló dokumentumok

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Közép- Európai Részvény