CONCORDE HOZAMFIZETŐ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015.
A Concorde Hozamfizető Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T): 2014.12.31 2015.06.30 A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása: A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása: I. I/1. I/2. I/3. I/4. KÖTELEZETTSÉGE K Összeg/Érték em (%) KÖTELEZETTSÉGEK Összeg/Érték em (%) Hitelállomány Hitelállomány Egyéb Egyéb kötelezettségek kötelezettségek 5,570,758 89.52% 10,826,528 94.75% Alapkezelői díj Alapkezelői díj miatt 5,501,758 88.41% miatt 6,029,472 52.77% Letétkezelői díj Letétkezelői díj miatt miatt 77,698 0.68% Bizományosi díj Bizományosi díj miatt miatt 222,825 1.95% Forgalmazói Forgalmazói költség miatt költség miatt 263,011 2.30% Forgalomban Forgalomban tartási díj miatt tartási díj miatt 24,624 0.22% Különadó miatt Különadó miatt 149,537 1.31% Tranzakciós díj Tranzakciós díj miatt miatt Sikerdíj miatt Sikerdíj miatt Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj) 69,00 1.11% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség Céltartalékok Passzív időbeli elhatárolások 652,474 10.48% Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj) 75,00 0.66% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség 3,984,361 34.87% Céltartalékok Passzív időbeli elhatárolások 600,247 5.25% Könyvvizsgálat 235,785 3.79% Könyvvizsgálat 242,859 2.13% Könyvelés 165,083 2.65% Könyvelés 346,674 3.03% Letétkezelési díj 74,311 1.19% Letétkezelési díj Forgalmazási jutalék 167,814 2.70% Forgalmazási jutalék CFD Finace 9,481 0.15% CFD Finace 10,715 0.09% Kötelezettségek összesen: 6,223,232 100.00% Kötelezettségek összesen: 11,426,775 100.00% II. ESZKÖZÖK Összeg/Érték em (%) ESZKÖZÖK Összeg/Érték em (%) Folyószámla, készpénz Folyószámla, II/1. 21,630,241 21,630,241 1.93% készpénz 11,779,243 0.99% Elszámolási betétszámla HUF 112,192 0.01% Elszámolási betétszámla HUF 157,859 0.01% mla-usd 198,585 0.02% m la-usd 37,36 0.00%
II/2. II/2.1. II/3. II/3.1. II/3.2. mla - EUR 21,108,472 1.89% mla-jpy mla-czk 9,022 0.00% mla-cad mla-chf mla-gbp 165,457 0.01% mla-pln 7,535 0.00% mla-ron 15,634 0.00% mla-try mla-hkd mla-hrk 13,344 0.00% Egyéb követelés 14,251,889 1.27% Concorde Rt ügyfélszámla 3,631 0.00% zapénzszá mla-usd -1 0.00% zapénzszá mla-eur 14,248,257 1.27% Követelések értékpapír eladásból Származtatott ügyletek értékelési különb -3,219,59-0.29% Lekötött bankbetétek Max. 3 hó lekötésű 3 hónapnál hosszabb lekötésű m la-eur 11,499,845 0.96% m la-jpy m la-czk 9,541 0.00% m la-cad m la-chf m la-gbp 39,917 0.00% m la-pln 7,662 0.00% m la-ron 15,631 0.00% m la-try m la-hkd m la-hrk 11,428 0.00% Egyéb követelés 31,232,146 2.62% Concorde Rt ügyfélszámla 7,939 0.00% zapénzszáml a-usd zapénzszáml a-eur 26,365,14 2.21% Követelések értékpapír eladásból 4,859,067 0.41% Származtatott ügyletek értékelési különb -2,733,24-0.23% Lekötött bankbetétek Max. 3 hó lekötésű 3 hónapnál hosszabb lekötésű II/4. II/4.1. II/4.1.1. II/4.1.2. II/4.1.3. II/4.1.4. II/4.2. Darabszám Összeg/Érték em (%) Darabszám Összeg/Érték Értékpapírok Értékpapírok 614,868 1,084,746,304 97.00% em (%) 394,055 1,150,400,045 96.39% Állampapírok 216 2,154,618 0.18% Állampapírok 200,186 65,138,508 5.82% Kötvények 200,000 63,285,207 5.66% Kötvények PRÉMIUM EURO MÁK 2016/Y 200,000 63,285,207 5.66% Kincstárjegyek 186 1,853,301 0.17% Kincstárjegyek 216 2,154,618 0.18% D150401 186 1,853,301 0.17% D150722 100 1,001,481 0.08% D160413 116 1,153,138 0.10% Egyéb Egyéb jegybankképes jegybankképes ép. ép. Külföldi állampapírok Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt 0 Külföldi állampapírok Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő 80 22,733,79 1.90%
II/4.2.1. II/4.2.2. II/4.2.3. II/4.3. II/4.3.1. II/4.3.2. megtestesítő bevezetett bevezetett Külföldi kötvények Külföldi kötvények 80 22,733,79 1.90% ERSTE FIN 5.25% 2049 PERP 2015/09/23 80 22,733,79 1.90% Részvények Részvények 414,682 1,019,607,796 91.17% 393,759 1,125,511,636 94.31% bevezetett 48,000 16,223,999 1.45% bevezetett 48,000 18,999,804 1.59% MAGYAR TELEKOM 48,000 16,223,999 1.45% MAGYAR TELEKOM 48,000 18,999,804 1.59% Külföldi részvények Külföldi részvények 366,682 1,003,383,797 89.72% 345,759 1,106,511,832 92.72% ADRIS GRUPA DD - LEDO 50 16,817,028 1.50% PFD 2,400 36,815,867 3.08% MAYR MELNHOF KARTON 450 12,186,243 1.09% ALSTOM 2,300 18,440,866 1.55% TOTAL CO. 500 6,694,561 0.60% ALSTRIA OFFICE 4,000 14,561,149 1.22% DEUTSCHE BÖRSE 600 11,216,256 1.00% ARCELOR SA ORD 5,000 13,756,222 1.15% NEOPOST 700 10,391,842 0.93% ASTRAZENECA ADR 900 16,122,884 1.35% ATRIUM EUROPEAN FFP 875 13,773,682 1.23% REALESTATE 20,000 26,028,605 2.18% ASTRAZENECA BALFOUR BEATTY ADR 900 16,413,811 1.47% ORD 12,000 12,860,512 1.08% BILFINGER BERGER SAINT GOBAIN 1,113 12,347,149 1.10% AG 2,500 26,719,33 2.24% BOUYGUES 1,500 14,160,603 1.27% BOUYGUES 1,150 12,149,596 1.02% GAS NATURAL BRD-GROUP SDG 1,500 9,829,291 0.88% SOCGEN 20,000 15,186,383 1.27% GLAXOSMITHKLI NE ADR 1,500 16,612,825 1.49% CEZ 7,000 46,012,528 3.86% VIENNA INSURANCE GROUP 1,500 17,514,182 1.57% CNH INDUSTRIAL 3,500 9,019,595 0.76% ALSTOM 1,900 16,070,096 1.44% CRH PLC - ADR 800 6,323,294 0.53% ADRIS GRUPA DD - PFD 2,000 27,956,885 2.50% D TELEKOM 2,064 10,046,248 0.84% ARCELOR SA ORD 2,000 5,712,734 0.51% DEBENHAMS ORD 30,000 11,862,346 0.99% CRH PLC - ADR 2,000 12,443,423 1.11% DEUTSCHE BÖRSE 600 14,035,032 1.18% ROYAL DUTCH DJ EURO STOXX SHELL 2,024 17,598,188 1.57% BANK 50 22,000 106,700,898 8.94% METRO 2,200 17,533,705 1.57% E.ON AG NA 11,820 44,499,085 3.73% SUEZ ENV 2,400 10,909,049 0.98% ENEL SPA 17,000 21,765,484 1.82% OMV AG 3,000 20,792,187 1.86% ENI 6,300 31,597,252 2.65% ORIFLAME ERSTE BANK COSMETICS SA 3,000 10,923,78 0.98% STAMMAKT 3,750 30,096,165 2.52% REPSOL 3,000 14,684,895 1.31% FFP 875 20,123,18 1.69% REPSOL RTS 2014 3,000 431,714 0.04% GAS NATURAL SDG 1,500 9,611,87 0.81% VIVENDI UNIV. 3,200 20,848,237 1.86% GAZ DE FRANCE 4,700 24,638,648 2.06% GLAXOSMITHKLINE ORANGE 3,350 14,926,573 1.33% ADR 1,500 17,567,053 1.47% HRVATSKI CNH INDUSTRIAL 3,500 7,384,171 0.66% TELEKOM 4,000 25,627,707 2.15% ALSTRIA OFFICE 4,000 12,973,468 1.16% LEDO 70 23,524,383 1.97% D TELEKOM 4,000 16,689,17 1.49% LUFTHANSA 8,000 29,147,501 2.44% HRVATSKI TELEKOM 4,000 24,763,551 2.21% MARKS & SPENCER 7,000 16,622,793 1.39% USG PEOPLE NV 4,000 11,755,473 1.05% METRO 1,700 15,145,863 1.27%
II/4.3.3. II/4.4. II/4.4.1. II/4.4.2. II/4.5. II/4.5.1. II/4.5.2. II/4.6. II/5. WIENERBERGER AG 4,000 14,415,664 1.29% NEOPOST 700 8,511,278 0.71% CEZ 4,500 30,185,324 2.70% OMV AG 3,000 23,325,562 1.95% UNIQA 4,500 11,020,048 0.99% ORANGE 4,350 18,925,555 1.59% GAZ DE FRANCE 4,700 28,756,07 2.57% ORIFLAME HLDG N 3,000 13,738,847 1.15% LUFTHANSA 5,000 21,774,644 1.95% POSTNL 11,500 14,444,742 1.21% RWE 5,850 47,250,032 4.23% REPSOL 3,088 15,322,285 1.28% ENI 6,300 28,785,04 2.57% REPSOL RTS 2015 3,088 452,372 0.04% ERSTE BANK ROYAL DUTCH STAMMAKT 6,500 39,369,909 3.52% SHELL 2,080 16,462,944 1.38% MARKS & SPENCER 8,500 16,431,817 1.47% RTS TOTAL OR 15 500 TELEFONICA 8,657 32,493,953 2.91% RWE 8,250 50,123,258 4.20% E.ON AG NA 9,777 43,701,858 3.91% SAINT GOBAIN 1,113 14,120,253 1.18% SAINT GOBAIN RTS TELIASONERA 12,300 20,804,515 1.86% 2015 1,113 POSTNL 15,000 14,642,385 1.31% SANOMA 18,000 26,368,848 2.21% ATRIUM EUROPEAN REALESTATE 17,000 21,894,302 1.96% SCHNEIDER 450 8,779,692 0.74% SANOMA 17,000 24,635,104 2.20% SIEMENS 300 8,539,159 0.72% DJ EURO STOXX BANK 50 17,300 74,441,413 6.66% SUEZ ENV 1,500 7,884,664 0.66% BRD-GROUP SOCGEN 20,000 12,290,251 1.10% TELEFONICA 9,198 36,946,158 3.10% ENEL SPA 20,000 23,276,669 2.08% TELIASONERA 12,300 20,518,149 1.72% BALFOUR BEATTY ORD 25,723 22,017,603 1.97% TESCO 45,000 42,375,492 3.55% DEBENHAMS ORD 35,000 10,633,766 0.95% TOTAL CO. 500 6,863,146 0.58% TESCO 55,313 42,208,659 3.77% UNIQA 4,500 11,467,614 0.96% VIENNA INSURANCE GROUP 2,800 27,146,997 2.27% VIVENDI UNIV. 2,000 14,255,56 1.19% WIENERBERGER AG 3,000 13,330,918 1.12% Jelzáloglevelek Jelzáloglevelek bevezetett bevezetett Befektetési Befektetési jegyek jegyek bevezetett bevezetett Kárpótlási jegy Kárpótlási jegy Aktív időbeli Aktív időbeli elhatárolások elhatárolások 0 843,785 0.08% 0 2,760,358 0.23% AIEH 843,785 0.08% AIEH 2,760,358 0.23% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 22,245,109 1,118,308,492 100.00% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 394,055 1,193,438,553 100.00% II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 323,052 db
III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték (EUR) 11.61612 IV. Befektetési alap összetétele Befektetési Alap Összetétele Megnevezés Nyitó állomány (EUR) NAV százalékában (%) Záró állomány (EUR) NAV százalékában (%) Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok 2,947,171 83.46% 3,306,074 88.10% Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok 206,862 5.86% 6,839 0.18% A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok 0 0.00% 0 0.00% Egyéb átruházható értékpapírok 287,439 8.14% 338,690 9.03% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0.00% 0 0.00% Származtatott pozíciók értéke -6,848-0.19% -8,676-0.23% Nettó eszközérték 3,531,215 100.00% 3,752,611 100.00% Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében jelentős változás nem történt. Kiegészítő információk V. Az ABAK ide nem értve a 2. (2) bekezdés szerinti ABAK-ot által az adott időszakra kifizetett javadalmazás teljes összege az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített és változó javadalmazás szerinti bontásban, a kedvezményezettek száma és a kifizetett nyereségrészesedés, valamint a javadalmazás teljes összege az ABAK ügyvezetői és azon munkavállalói szerinti bontásban, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak Az ABAK a javadalmazási politikája alapján, az ABA teljesítményéhez köthető változó javadalmazás jogcímen kifizetést nem eszközölt. Az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített javadalmazás összege a 2014. évben ~ 250 millió volt, ennek 30%-a került kifizetésre azon munkavállalók részére, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak. VI. Az ABAK ide nem értve a 2. (2) bekezdés szerinti ABAK-ot által kezelt minden uniós ABA és minden, általa az EGT-államokban forgalmazott ABA tekintetében Az ABAK-ból javadalmazási kifizetés nem történt. a) az ABA olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása miatt külön szabályozásra került volna sor. b) az ABA likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása miatt külön szabályozásra került volna sor.
c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek Az Alap szintetikus hozam/kockázati mutatója: 4. Az Alapkezelő Kockázatkezelési Szabályzata alapján az alapkezelő által kezelt befektetési alapok kockázati mutatójaként a szintetikus hozam/kockázati mutató szolgál. A szintetikus hozam/kockázati mutató (Synthetic Risk Reward Indicator=SRRI) számításához az Alap elmúlt 5 évbeli heti hozamadatai szolgálnak alapul, így annak értéke minden évben változhat, mely így nem szükségszerűen megbízható mutatója az Alap jövőbeni kockázati profiljának. Ahol az Alapra nem állnak rendelkezésre az elmúlt teljes 5 évre hozamadatok, akkor az Alap által elfogadott kockázati limitek alapján számított évesített volatilitást használtuk. A skálán a legalacsonyabb (1-es) szint sem jelent kockázatmentes befektetést. VII. A tőkeáttételt alkalmazó uniós ABA-t kezelő, vagy a tőkeáttételt alkalmazó ABA-t az EGTállamokban forgalmazó ABAK által az ABA nevében alkalmazható tőkeáttétel mértékében bekövetkező változások, valamint a biztosíték vagy a tőkeáttételi megállapodás értelmében nyújtott garanciák újbóli felhasználási joga, és az adott ABA által alkalmazott tőkeáttétel teljes összege Alap neve Dátum Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke (%) CONCORDE HOZAMFIZETO SZÁMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2015.01.30 114 CONCORDE HOZAMFIZETO SZÁMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2015.02.27 114 CONCORDE HOZAMFIZETO SZÁMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2015.03.31 118 CONCORDE HOZAMFIZETO SZÁMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2015.04.30 117 CONCORDE HOZAMFIZETO SZÁMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2015.05.29 114 CONCORDE HOZAMFIZETO SZÁMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2015.06.30 122 A Fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a 2015. első féléves hó végi állapota alapján. Az Alap Kezelési szabályzata alapján, az alap által felvehető maximális mértékű tőkeáttétel mérteke maximum 800%. Az ABAK nem kötött biztosíték és tőkeáttételi garancia megállapodást, a tőkeáttétel fedezetére az alapban lévő rövid lejáratú likvid állampapírok szolgálnak. Budapest, 2015. augusztus 13.
Hrehovszki Hedvig Folyamatszervezési és termék menedzsment Igazgató Concorde Alapkezelő zrt. Mérész András Folyamatszervező Concorde Alapkezelő zrt. Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okokból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással ellátott dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűen aláírtnak és hitelesnek tekinthető.