PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015.
A Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T): 2014.12.31 2015.06.30 I. KÖTELEZETTSÉGEK Összeg/Érték em (%) Összeg/Érték em (%) Hitelállomány I/1. I/2. Egyéb kötelezettségek 186,690,222 99.68% 3,912,151 19.73% Alapkezelői díj 3,388,708 1.81% Alapkezelői díj 3,505,042 17.68% Letétkezelői díj Letétkezelői díj 90,935 0.46% Bizományosi díj Bizományosi díj Forgalmazói költség Forgalmazói költség Közzétételi költség Közzétételi költség Különadó Különadó 173,984 0.88% Tranzakciós díj Tranzakciós díj 44,19 0.22% Sikerdíj 20,540,832 10.97% Sikerdíj Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj) 92,00 0.05% díj) 98,00 0.49% I/3. I/4. Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség 162,668,682 86.85% Céltartalékok Passzív időbeli 601,954 0.32% Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség Céltartalékok Passzív időbeli 15,913,71 80.27% Könyvvizsgálat 202,102 0.11% Könyvvizsgálat 208,164 1.05% Könyvelés 165,083 0.09% Könyvelés 346,674 1.75% Hirdetési díj Hirdetési díj Bankköltség Bankköltség Sikerdíj Sikerdíj 15,278,794 77.06% Letétkezelői díj 89,162 0.05% Letétkezelői díj Bizományosi díj 6,40 0.00% Bizományosi díj CFD FINANCE 139,207 0.07% CFD FINANCE 80,078 0.40% Kötelezettségek összesen: 187,292,176 100.00% Kötelezettségek összesen: 19,825,861 100.00% II. ESZKÖZÖK Összeg/Érték em (%) ESZKÖZÖK Összeg/Érték em (%) Folyószámla, Folyószámla, II/1. készpénz 883,521 0.05% készpénz 3,675,14 0.23% Elszámolási betétszámla HUF 142,855 0.01% Elszámolási betétszámla HUF 46,301 0.00% USD 11,863 0.00% USD 2,870,241 0.18% zabetétszámla - EUR 294,74 0.02% zabetétszámla - EUR 294,263 0.02% CZK 9,916 0.00% CZK 10,089 0.00%
II/2. II/2.1. II/3. II/3.1. II/3.2. Származtatott ügyletek értékelési különbözete -5,220,967-0.31% Lekötött bankbetétek Max. 3 hó lekötésű 3 hónapnál hosszabb lekötésű CAD 684 0.00% GBP 315,741 0.02% RON 107,722 0.01% Egyéb követelés 351,913,423 21.08% zapénzszámla- HUF 9,85 0.00% zapénzszámla- USD 351,903,575 21.08% pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete Követelések értékpapír kölcsönadásból CAD 691 0.00% GBP 345,741 0.02% RON 107,815 0.01% Egyéb követelés 219,037,156 13.92% zapénzszámla- HUF 9,214 0.00% zapénzszámla- USD 219,027,942 13.92% pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete Követelések értékpapír kölcsönadásból Származtatott ügyletek értékelési különbözete -39,053,972-2.48% Lekötött bankbetétek Futamidő Max. 3 hó lekötésű 3 hónapnál hosszabb lekötésű II/4. II/4.1. Darabszám Összeg/Érték em (%) Összeg/Érték Értékpapírok Értékpapírok 48,040,186 1,322,174,034 79.18% Állampapírok 93,862 933,832,792 55.93% em (%) 1,390,307,178 88.33% Állampapírok 974,345,29 61.90% II/4.1.1. Kötvények 9,203 89,934,661 5.39% Kötvények 90,758,698 5.77% MÁK 2019/B 9,203 89,934,661 5.39% MÁK 2019/B 9,203 90,758,698 5.77% Kincstárjegyek Kincstárjegyek II/4.1.2. 84,659 843,898,131 50.54% 883,586,592 56.14% D150107 16,267 162,624,778 9.74% D150701 4,372 43,718,776 2.78% D150204 21,176 211,466,077 12.66% D150708 15,358 153,545,598 9.76% D150218 132 1,317,435 0.08% D150715 11,589 115,841,21 7.36% D150408 16,330 162,668,682 9.74% D150812 5,331 53,245,761 3.38% D150527 30,754 305,821,159 18.32% D160413 35,169 348,877,183 22.17% 10/15/15 1,500 42,088,443 2.67% 2015/07/09 1,500 42,090,168 2.67% 2015/07/30 1,500 42,089,579 2.67% 2015/08/20 1,500 42,089,874 2.67% Egyéb jegybankképes ép. Egyéb jegybankképes ép. II/4.1.3. 0 II/4.1.4. II/4.2. állampapírok 0 Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő 590 167,483,596 10.03% állampapírok Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő 177,408,032 11.27%
II/4.2.1. II/4.2.2. II/4.2.3. II/4.3. II/4.3.1. II/4.3.2. II/4.3.3. II/4.4. II/4.4.1. II/4.4.2. II/4.5. II/4.5.1. II/4.5.2. II/4.6. II/5. bevezetett 0 bevezetett kötvények kötvények 0 590 167,483,596 10.03% 177,408,032 11.27% OTP - OPUS 3.95% OTP - OPUS 3.95% PERP 2049/10/29 PERP 2049/10/29 (2016/10/31) 590 167,483,596 10.03% (2016/10/31) 590 177,408,032 11.27% Részvények Részvények 33,000 58,674,00 3.51% 73,920,00 4.70% bevezetett 33,000 58,674,00 3.51% bevezetett 73,920,00 4.70% GRAPHISOFT PARK GRAPHISOFT PARK SE 33,000 58,674,00 3.51% SE 33,000 73,920,00 4.70% részvények részvények 0 0 Jelzáloglevelek Jelzáloglevelek 0 bevezetett 0 bevezetett 0 Befektetési jegyek Befektetési jegyek 47,912,734 162,183,646 9.71% 164,633,856 10.46% bevezetett 47,912,734 162,183,646 9.71% bevezetett 164,633,856 10.46% PLATINA PÍ PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A 47,912,734 162,183,646 9.71% SZÁRM.ALAP A 47,912,734 164,633,856 10.46% 0 Kárpótlási jegy Kárpótlási jegy 0 Aktív időbeli Aktív időbeli 0 AIEH AIEH ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 48,040,186 1,669,750,011 100.00% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1,573,965,502 100.00% II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 563,006,714 db III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték 2.760518 IV. Befektetési alap összetétele Befektetési Alap Összetétele Megnevezés Nyitó állomány NAV százalékában (%) Záró állomány NAV százalékában (%) Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok 226,157,596 15.26% 251,328,032 16.17% Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok 933,832,792 62.99% 974,345,290 62.69% A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok 0 0.00% 0 0.00%
Egyéb átruházható értékpapírok 176,687,152 11.92% 164,633,856 10.59% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0.00% 0 0.00% Származtatott pozíciók értéke -17,392,303-1.17% -38,165,512-2.46% Nettó eszközérték 1,482,458,398 100.00% 1,554,189,985 100.00% Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében jelentős változás nem történt. Kiegészítő információk V. Az ABAK ide nem értve a 2. (2) bekezdés szerinti ABAK-ot által az adott időszakra kifizetett javadalmazás teljes összege az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített és változó javadalmazás szerinti bontásban, a kedvezményezettek száma és a kifizetett nyereségrészesedés, valamint a javadalmazás teljes összege az ABAK ügyvezetői és azon munkavállalói szerinti bontásban, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak Az ABAK a javadalmazási politikája alapján, az ABA teljesítményéhez köthető változó javadalmazás jogcímen kifizetést nem eszközölt. Az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített javadalmazás összege a 2014. évben ~ 250 millió volt, ennek 30%-a került kifizetésre azon munkavállalók részére, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak. VI. Az ABAK ide nem értve a 2. (2) bekezdés szerinti ABAK-ot által kezelt minden uniós ABA és minden, általa az EGT-államokban forgalmazott ABA tekintetében Az ABAK-ból javadalmazási kifizetés nem történt. a) az ABA olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása külön szabályozásra került volna sor. b) az ABA likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása külön szabályozásra került volna sor. c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek Az Alap szintetikus hozam/kockázati mutatója: 3. Az Alapkezelő Kockázatkezelési Szabályzata alapján az alapkezelő által kezelt befektetési alapok kockázati mutatójaként a szintetikus hozam/kockázati mutató szolgál. A szintetikus hozam/kockázati mutató (Synthetic Risk Reward Indicator=SRRI) számításához az Alap elmúlt 5 évbeli heti hozamadatai szolgálnak alapul, így annak értéke minden évben változhat, mely így nem szükségszerűen megbízható mutatója az Alap jövőbeni kockázati profiljának. Ahol az Alapra nem állnak rendelkezésre az elmúlt teljes 5 évre hozamadatok, akkor az Alap által elfogadott kockázati limitek alapján számított évesített volatilitást használtuk. A skálán a legalacsonyabb (1-es) szint sem jelent kockázatmentes befektetést.
VII. A tőkeáttételt alkalmazó uniós ABA-t kezelő, vagy a tőkeáttételt alkalmazó ABA-t az EGTállamokban forgalmazó ABAK által az ABA nevében alkalmazható tőkeáttétel mértékében bekövetkező változások, valamint a biztosíték vagy a tőkeáttételi megállapodás értelmében nyújtott garanciák újbóli felhasználási joga, és az adott ABA által alkalmazott tőkeáttétel teljes összege Alap neve Dátum Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke (%) PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2015.01.30 197 PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2015.02.27 220 PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2015.03.31 164 PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2015.04.30 172 PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2015.05.29 169 PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2015.06.30 180 A Fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a 2015. első féléves hó végi állapota alapján. Az Alap Kezelési szabályzata alapján, az alap által felvehető maximális mértékű tőkeáttétel mérteke maximum 800%. Az ABAK nem kötött biztosíték és tőkeáttételi garancia megállapodást, a tőkeáttétel fedezetére az alapban lévő rövid lejáratú likvid állampapírok szolgálnak. Budapest, 2015. augusztus 13. Hrehovszki Hedvig Folyamatszervezési és termék menedzsment Igazgató Concorde Alapkezelő zrt. Mérész András Folyamatszervező Concorde Alapkezelő zrt. Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okokból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással ellátott dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűen aláírtnak és hitelesnek tekinthető.