Féléves jelentés 2015.
A Concorde 2016 zás Vállalati Kötvény Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T): 2014.12.31 2015.06.3 0 I. KÖTELEZETTSÉGEK Összeg/Érték em (%) KÖTELEZETTSÉGEK Összeg/Érték em (%) Hitelállomány Hitelállomány I/1. I/2. kötelezettségek 9,467,177 95.61% kötelezettségek 9,520,916 12.34% Alapkezelői díj miatt 3,719,796 37.57% Alapkezelői díj miatt 4,133,038 5.36% Letétkezelői díj miatt 74,295 0.75% Letétkezelői díj miatt 72,415 0.09% Bizományosi díj miatt Bizományosi díj miatt Forgalmazói költség miatt 5,560,086 56.15% Forgalmazói költség miatt 4,938,258 6.40% Forgalomban tartási díj miatt Forgalomban tartási díj miatt 32,622 0.04% Különadó miatt Különadó miatt 231,583 0.30% Sikerdíj miatt Sikerdíj miatt I/3. I/4. Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj) 113,00 1.14% - nem költség alapú - kötelezettség Céltartalékok Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj) 113,00 0.15% - nem költség alapú - kötelezettség Céltartalékok Marketing Marketing Passzív időbeli Passzív időbeli 434,245 4.39% 67,639,675 87.66% Könyvvizsgálat 235,785 2.38% Könyvvizsgálat 242,859 0.31% Könyvelés 165,083 1.67% Könyvelés 346,674 0.45% Sikerdíj Sikerdíj 67,050,143 86.90% Bankköltség Bankköltség Transzfer érkeztetett ép bek.ért. elhatárolása Transzfer érkeztetett ép bek.ért. elhatárolása Forgalombantartási díj 33,377 0.34% Forgalombantartási díj Kötelezettségek összesen: 9,901,422 100.00% Kötelezettségek összesen: 77,160,591 100.00% II. ESZKÖZÖK Összeg/Érték em (%) ESZKÖZÖK Összeg/Érték em (%) Folyószámla, Folyószámla, II/1. készpénz 98,276,026 98,276,026 5.24% készpénz 82,326,539 4.26% Elszámolási betétszámla HUF 122,631 0.01% Elszámolási betétszámla HUF 643,872 0.03% zabetétszámla- USD zabetétszámla- USD zabetétszámla 98,153,395 5.23% zabetétszámla 81,682,667 4.23%
II/2. II/2.1. II/3. II/3.1. II/3.2. - EUR - EUR követelés követelés -2 0.00% Concorde Rt Concorde Rt ügyfélszámla ügyfélszámla pénzértékre szóló pénzértékre szóló eladásból kölcsönadásból Értékpapír kölcsönből származó Határidős ügyletek változó letét Származtatott ügyletek különb -3,711,067-0.20% Lekötött bankbetétek Max. 3 hó lekötésű 3 hónapnál hosszabb lekötésű Darabszám Összeg/Érték em (%) Értékpapírok 1,184,394 1,780,751,538 94.96% Állampapírok 1,166,380 852,808,365 45.48% eladásból kölcsönadásból Értékpapír kölcsönből származó Határidős ügyletek változó letét Származtatott ügyletek különb -1,049,581-0.05% Lekötött bankbetétek Max. 3 hó lekötésű 3 hónapnál hosszabb lekötésű Darabszá m em (%) Összeg/Érték Értékpapírok II/4. 1,183,974 1,850,229,375 95.79% Állampapírok II/4.1. 1,165,880 671,139,796 34.75% II/4.1.1. Kötvények 1,166,380 852,808,365 45.48% Kötvények 1,165,880 671,139,796 34.75% PRÉMIUM EURO PRÉMIUM EURO MÁK 2016/Y 1,165,000 368,636,329 19.66% MÁK 2016/Y 1,165,000 368,510,608 19.08% REPHUN 3.5% REPHUN 3.5% 07/18/16 400 132,873,252 7.09% 07/18/16 400 134,138,235 6.94% REPHUN 4.375% REPHUN 4.375% 07/04/2017 400 137,673,057 7.34% 07/04/2017 400 139,896,788 7.24% REPHUN 5.75% REPHUN 5.75% 06/11/2018 580 213,625,728 11.39% 06/11/2018 80 28,594,165 1.48% Kincstárjegyek Kincstárjegyek II/4.1.2. 0 0 II/4.1.3. II/4.1.4. II/4.2. II/4.2.1. II/4.2.2. II/4.2.3. jegybankképes ép. 0 állampapírok 0 Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő 18,014 927,943,172 49.48% bevezetett 0 kötvények 0 18,014 927,943,172 49.48% jegybankképes ép. 0 állampapírok 0 Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő 18,094 1,179,089,579 61.05% bevezetett 0 kötvények 0 18,094 1,179,089,579 61.05%
MAGNOLIA 4% PERP (2016/03/20) 5 152,041,802 8.11% MFB 5.875% 2016/05/31 400 137,855,693 7.35% MOL 3.875% 2015/10/05 100 32,056,306 1.71% MOL 6.25% 2019/09/26 600 168,743,228 9.00% 10/07/20 4,381 4% 10/07/20 7,667 541,277 0.03% NWRR 10/07/20 3,286 OTP - OPUS 3.95% PERP 2049/10/29 (2016/10/31) 950 269,676,976 14.38% OTPHB FLOAT 2049/11/07 625 167,027,890 8.91% ERSTE FIN 5.25% 2049 PERP 2015/09/23 120 34,100,686 1.77% MAGNOLIA 4% PERP (2016/03/20) 5 155,375,68 8.04% MFB 5.875% 2016/05/31 400 132,446,092 6.86% MNV 3.375% 2019/04/02 (ÁTVÁLTHATÓ KV) 5 169,895,244 8.80% MOL 3.875% 2015/10/05 100 32,592,526 1.69% MOL 6.25% 2019/09/26 600 187,151,138 9.69% 10/07/20 4,381 4% 10/07/20 7,667 261,348 0.01% NWRR 10/07/20 3,286 OTP - OPUS 3.95% PERP 2049/10/29 (2016/10/31) 905 272,697,175 14.12% OTPHB FLOAT 2049/11/07 625 194,569,69 10.07% II/4.3. II/4.3.1. II/4.3.2. II/4.3.3. II/4.4. II/4.4.1. II/4.4.2. II/4.5. II/4.5.1. II/4.5.2. II/4.6. II/5. Részvények 0 bevezetett 0 részvények 0 0 Jelzáloglevelek 0 bevezetett 0 0 Befektetési jegyek 0 bevezetett 0 0 Kárpótlási jegy 0 Aktív időbeli 0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 99,460,420 1,875,316,495 100.00% Részvények 0 bevezetett 0 részvények 0 0 Jelzáloglevelek 0 bevezetett 0 0 Befektetési jegyek 0 bevezetett 0 0 Kárpótlási jegy 0 Aktív időbeli 0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1,183,974 1,931,506,333 100.00% II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 427,998 db III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték (EUR) 13.752517 IV. Befektetési alap összetétele
Befektetési Alap Összetétele Megnevezés Nyitó állomány (EUR) NAV százalékában (%) Záró állomány (EUR) NAV százalékában (%) Tőzsdén hivatalosan jegyzett ok 2,509,090 43.85% 3,742,666 63.59% Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható ok 3,146,064 54.98% 2,130,332 36.19% A közelmúltban forgalomba hozott átruházható ok 0 0.00% 0 0.00% átruházható ok 0 0.00% 0 0.00% Hitelviszonyt megtestesítő ok 0 0.00% 0 0.00% Származtatott pozíciók értéke -11,785-0.21% -3,332-0.06% Nettó eszközérték 5,722,048 100.00% 5,886,050 100.00% Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében jelentős változás nem történt. Kiegészítő információk V. Az ABAK ide nem értve a 2. (2) bekezdés szerinti ABAK-ot által az adott időszakra kifizetett javadalmazás teljes összege az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített és változó javadalmazás szerinti bontásban, a kedvezményezettek száma és a kifizetett nyereségrészesedés, valamint a javadalmazás teljes összege az ABAK ügyvezetői és azon munkavállalói szerinti bontásban, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak Az ABAK a javadalmazási politikája alapján, az ABA teljesítményéhez köthető változó javadalmazás jogcímen kifizetést nem eszközölt. Az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített javadalmazás összege a 2014. évben ~ 250 millió volt, ennek 30%-a került kifizetésre azon munkavállalók részére, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak. VI. Az ABAK ide nem értve a 2. (2) bekezdés szerinti ABAK-ot által kezelt minden uniós ABA és minden, általa az EGT-államokban forgalmazott ABA tekintetében Az ABAK-ból javadalmazási kifizetés nem történt. a) az ABA olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása miatt külön szabályozásra került volna sor. b) az ABA likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása miatt külön szabályozásra került volna sor. c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek Az Alap szintetikus hozam/kockázati mutatója: 1.
Az Alapkezelő Kockázatkezelési Szabályzata alapján az alapkezelő által kezelt befektetési alapok kockázati mutatójaként a szintetikus hozam/kockázati mutató szolgál. A szintetikus hozam/kockázati mutató (Synthetic Risk Reward Indicator=SRRI) számításához az Alap elmúlt 5 évbeli heti hozamadatai szolgálnak alapul, így annak értéke minden évben változhat, mely így nem szükségszerűen megbízható mutatója az Alap jövőbeni kockázati profiljának. Ahol az Alapra nem állnak rendelkezésre az elmúlt teljes 5 évre hozamadatok, akkor az Alap által elfogadott kockázati limitek alapján számított évesített volatilitást használtuk. A skálán a legalacsonyabb (1-es) szint sem jelent kockázatmentes befektetést. VII. A tőkeáttételt alkalmazó uniós ABA-t kezelő, vagy a tőkeáttételt alkalmazó ABA-t az EGTállamokban forgalmazó ABAK által az ABA nevében alkalmazható tőkeáttétel mértékében bekövetkező változások, valamint a biztosíték vagy a tőkeáttételi megállapodás értelmében nyújtott garanciák újbóli felhasználási joga, és az adott ABA által alkalmazott tőkeáttétel teljes összege Alap neve Dátum Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke (%) 2015.01.30 104 2015.02.27 103 2015.03.31 103 2015.04.30 104 2015.05.29 104 2015.06.30 103 A Fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a 2015. első féléves hó végi állapota alapján. Az Alap Kezelési szabályzata alapján, az alap által felvehető maximális mértékű tőkeáttétel mérteke maximum 800%. Az ABAK nem kötött biztosíték és tőkeáttételi garancia megállapodást, a tőkeáttétel fedezetére az alapban lévő rövid lejáratú likvid állampapírok szolgálnak. Budapest, 2015. augusztus 13.
Hrehovszki Hedvig Folyamatszervezési és termék menedzsment Igazgató Concorde Alapkezelő zrt. Mérész András Folyamatszervező Concorde Alapkezelő zrt. Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okokból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással ellátott dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűen aláírtnak és hitelesnek tekinthető.