GAZDASÁGSTATISZTIKA
GAZDASÁGSTATISZTIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi Intézet, és a Balassi Kiadó közreműködésével.
ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék GAZDASÁGSTATISZTIKA Készítette: Bíró Anikó Szakmai felelős: Bíró Anikó 2010. június
GAZDASÁGSTATISZTIKA 9. hét Osztott késleltetésű modellek Bíró Anikó
2. zh. Megbeszélése
Idősorelemzés Keresztmetszeti vs. idősoros adatok Nehézségek idősorelemzésben Késleltetett hatások dinamikus modell Nem stacioner változók hamis regresszió Excel nehézkes helyette: EViews (alapokról: gyakorlaton)
Késleltetett változók Y, t t X W Z t t t 1,..., T, t 1,..., T X X t t 1 j, t T megfigyelés s T megfigyelés s 2,..., T T -1 megfigyelés s, t j 1,..., T T - j megfigyelés s Y regressziója W-re: T 1 megfigyelés OLS: mint korábban (feltéve: stacionárius változók) Példák Kamatcsökkentés infláció Tanfolyamon részvétel kereset
1. példa munkavédelmi oktatás safety.xls egy vállalat idősoros adatai 60 hónapon át Y: balesetek miatti veszteség (GDP/hó) X: munkavédelmi oktatás (óra/fő/hó) 4 időszaki osztott késleltetésű modell: Yt 0Xt 1Xt 1 2Xt 2 3Xt 3 4Xt 4 e t Késleltetés EViews-ban: X( 1)
Becslés eredménye Megfigyelések száma: kiigazítás után 56 Változó Koefficines t-stat. P-érték. C 91173.32 46.759 0.0000 Oktatás 131.99 2.783 0.0076 Oktatás( 1) 449.86 9.459 0.0000 Oktatás( 2) 422.52 9.032 0.0000 Oktatás( 3) 187.10 3.927 0.0003 Oktatás( 4) 27.77 0.583 0.5627 Együtthatók értelmezése Képzés hatása j hónap múlva, ceteris paribus Összeg: teljes hatás U-alak
2. példa szabadalmak 1960 1993 USA éves adatok (forrás: Gretl Ramanathan) Y: szabadalmak száma (ezer) X: R&D kiadások (mrd USD) Szükségesek-e késleltetett változók? Hány időszaki késleltetés?
Becslés eredménye Függő változó: szabadalom Módszer: OLS Minta(kiigazítva): 1964 1993 Megfigyelések száma: kiigazítás után 30 Változó Koefficiens Std. hiba t-stat. P-érték C 26.327 4.148 6.347 0.000 RD 0.597 0.459 1.298 0.207 RD( 1) 0.867 0.971 0.893 0.381 RD( 2) 0.013 1.098 0.012 0.991 RD( 3) 0.640 0.995 0.649 0.526 RD( 4) 1.347 0.494 2.727 0.012 R-négyzet 0.964
Késleltetés hosszának megválasztása Leghosszabb, még ésszerű késleltetés megválasztása, q max Becslés, q max szignifikanciájának tesztelése. Ha szignifikáns: végeztünk. Ha nem szignifikáns: késleltetés hosszának csökkentése. 2. pont ismétlése q max 1, q max 2, késleltetéssel
Összefoglalás Osztott késleltetésű modell Modell felírása Együtthatók értelmezése Késleltetés hosszának megválasztása
Gyakorlat EViews használat
Az EViews és más szoftverek Statisztikai ökonometriai szoftver Felhasználóbarát, idősoros elemzésre nagyon jó Help fájlok (User s guide) Stata Több beépített eljárása van, jobban programozható Keresztmetszeti és panel elemzésre jobban használható Gretl Ingyenesen letölthető Panel- és többváltozós idősor-modellekre hiányos Excel Idősorelemzésre nem alkalmas Nagy adatbázisokra nehézkes
Adatok betöltése 1. Példa: educ.xls File/new/workfile annual Objects/new object/series edit Copy paste Name
Adatok betöltése 2. Példa: safety.xls File/new/workfile undated Procs/Import/Read text-lotus-excel Forrásfájl legyen bezárva! Excel sheet name: safety Upper-left data cell: pl. A2 Names for series: pl. loss train mindkét adatsort beolvassa
Változók kezelése Megnyitás, deskriptív statisztikák, grafikonok View/Descriptive statistics View/Graph Több adatsor együttesen is kijelölhető (open as group) Változó generálás (genr) Minta: smpl smpl 1 20 smpl @all Vagy: quick/sample
Regresszió Quick/estimate equation Konstanst feltüntetni! Vagy: equation name.ls Output formátuma, view opciók
Gyakorlás Educ.xls fájl importálása EViews-ba Y: GDP éves növekedés X: oktatási kiadás/fő 16 éven aluliakra Deskriptív statisztika GDP éves növekedéséről Osztott késleltetésű modell becslése, 5 éves késleltetéssel (késleltetés: X( 1)) Késleltetés hosszának megválasztása (feltételezés: max. 10 év)
Késleltetés hosszának megválasztása Leghosszabb, még ésszerű késleltetés megválasztása, q max Becslés, q max szignifikanciájának tesztelése. Ha szignifikáns: végeztünk. Ha nem szignifikáns: késleltetés hosszának csökkentése. 2. pont ismétlése q max 1, q max 2, késleltetéssel
Gyakorló feladat 8.1, 8.2 EViews programmal! Safety.xls fájl max. késleltetés legyen 6 hónap
Házi feladat (egyéni) Egy tetszőleges (de közgazdaságilag ésszerű) keresztmetszeti modell becslése EViews programmal Modell rövid ismertetése Függő változó deskriptív statisztikája, hisztogramja Korreláció két tetszőleges változó között Becslés, együtthatók értelmezése