Féléves jelentés 2013. GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP
2 Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2008. július 3. Lajstromszáma 1111/283 Típusa Nyilvános, nyíltvégű származtatott értékpapír befektetési alap Alapkezelő neve, székhelye 1066. Bp. Teréz krt. 42-44 Letétkezelő neve, székhelye UniCredit Bank Hungary Zrt. 1054 Bp. Szabadság tér 5-6. Vezető forgalmazó neve, székhelye UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) Forgalmazó neve, székhelye Erste Befektetési Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) Induló saját tőke ISIN kód Előállítási mód Befektetési jegyek névértéke Concorde Értékpapír Zrt. (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.) BNP PARIBAS Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) Commerzbank Zrt. (székhelye: 1056 Budapest, Széchenyi rakpart 8.) SPB Befektetési Zrt. (székhelye: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.) Hungária Értékpapír Zrt. (székhelye: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30.) Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.) ING Bank N. V. Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b.) Equilor Befektetési Zrt. (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C.) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhelye: 1027 Budapest, Tölgyfa u. 1-3.) KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7/8) 300.000.000,- Ft, amelyet 300.000.000 db 1,- Ft névértékű bemutatóra szóló dematerializált befektetési jegy testesített meg HU0000706833 Dematerializált 1,- Ft
3 II. Vagyonkimutatás A befektetési alap eszközeinek és forrásainak tételes összetétele a befektetési politikában meghatározott kategóriák szerint az időszak elején és végén (2012. év 2013. félév utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközértékek alapján). Vonatkozási dátum 2012.12.28 Megnevezés Eszközérték Deviza Arány NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 1,509,049,438 HUF 100.00% ÖSSZES ESZKÖZ 1,517,202,330 HUF 100.54% Pénzpiaci eszközök 17,736,192 HUF 1.18% Generali Absz.Hoz.- EUR - UNI 812,726 HUF 0.05% Generali Absz.Hoz.- HUF - UNI 16,330,112 HUF 1.08% Generali Absz.Hoz.- PLN - UNI 71,310 HUF 0.00% Generali Absz.Hoz.- USD - UNI 522,044 HUF 0.03% Állampapírok 656,886,929 HUF 43.54% Államkötvény 72,235,447 HUF 4.79% 2015/C MÁK 72,235,447 HUF 4.79% Diszkont kincstárjegy 185,109,982 HUF 12.27% 13/02/20 DKJ 138,869,220 HUF 9.20% 13/04/17 DKJ 46,240,762 HUF 3.06% Jegybanki kötvény 399,541,500 HUF 26.48% MNB130102 299,733,600 HUF 19.86% MNB130109 99,807,900 HUF 6.61% Jelzáloglevél 157,272,300 HUF 10.42% FJ17NF02 157,272,300 HUF 10.42% Kollektív befektetési értékpapírok (Befektetési jegy) 51,408,625 HUF 3.41% Generali Tripla 5 befektetési jegy 32,706,300 HUF 2.17% NAP Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap B sorozat 18,702,325 HUF 1.24% Kollektív befektetési értékpapírok (ETF) 175,864,628 HUF 11.65% DAX 2x Short ETF 69,603,968 HUF 4.61% SPDR S&P BRIC 40 ETF 106,260,660 HUF 7.04% Részvények 336,243,565 HUF 22.28% Danubius 6,030,000 HUF 0.40% Graphisoft Park SE 18,676,000 HUF 1.24% HRVATSKI Telecom 21,390,569 HUF 1.42% Kapsch TrafficCom 20,951,616 HUF 1.39% Masterplast 19,546,740 HUF 1.30% Microsoft 89,412,840 HUF 5.93% MTelekom (MATÁV) 82,125,000 HUF 5.44% Pannergy 10,906,000 HUF 0.72% Richter 45,000,000 HUF 2.98% Synergon 22,204,800 HUF 1.47% Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 120,963,470 HUF 8.02% ALTEO 2014/D 10,442,870 HUF 0.69%
4 DK 2015/01 110,520,600 HUF 7.32% Követelések 826,621 HUF 0.05% Esedékesség Fizetés 826,621 HUF 0.05% SPDR S&P BRIC 40 ETF 826,621 HUF 0.05% KÖTELEZETTSÉGEK -8,152,892 HUF -0.54% Befektetési jegy Visszaváltás -4,533,711 HUF -0.30% Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap -4,533,711 HUF -0.30% Díjak -3,619,181 HUF -0.24% Alapkezelői díj -1,943,662 HUF -0.13% Felügyeleti díj -91,753 HUF -0.01% Forgalmazói díj -183,504 HUF -0.01% Könyvelési díj -621,120 HUF -0.04% Könyvvizsgálói díj -482,030 HUF -0.03% Letétkezelői díj -153,318 HUF -0.01% Tranzakció díj -143,794 HUF -0.01% Vonatkozási dátum 2013.06.28 Megnevezés Eszközérték Deviza Arány NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 1,292,899,355 HUF 100.00% ÖSSZES ESZKÖZ 1,886,500,368 HUF 145.91% Pénzpiaci eszközök 349,198,950 HUF 27.01% Generali Absz.Hoz.- EUR - UNI 106,675,868 HUF 8.25% Generali Absz.Hoz.- HUF - UNI 1,269,983 HUF 0.10% Generali Absz.Hoz.- PLN - UNI 67,868 HUF 0.01% Generali Absz.Hoz.- USD - UNI 241,185,231 HUF 18.65% Állampapírok 104,028,362 HUF 8.05% Államkötvény 54,416,336 HUF 4.21% 2022/A MÁK 54,416,336 HUF 4.21% Diszkont kincstárjegy 49,612,026 HUF 3.84% 14/01/08 DKJ 8,800,038 HUF 0.68% 14/03/05 DKJ 40,811,988 HUF 3.16% Jelzáloglevél 109,340,400 HUF 8.46% FJ17NF01 109,340,400 HUF 8.46% Kollektív befektetési értékpapírok (Befektetési jegy) 48,916,709 HUF 3.78% Generali Tripla 5 befektetési jegy 33,310,200 HUF 2.58% NAP Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap B sorozat 15,606,509 HUF 1.21% Kollektív befektetési értékpapírok (ETF) 405,656,380 HUF 31.38% DAX 2x Short ETF 121,454,610 HUF 9.39% DIREXION DAILY FINANCIAL BEAR 3x 74,902,131 HUF 5.79% Proshares Ultrapro SHORT DOW30 57,527,014 HUF 4.45% ProShares UltraPro Short QQQ 52,265,950 HUF 4.04% ProShares UltraPro Short Russell 2000 44,605,659 HUF 3.45% ProShares UltraPro Short S&P 500 (új) 54,901,017 HUF 4.25% Részvény 8,814,750 HUF 0.68% Synergon 8,814,750 HUF 0.68%
5 Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 117,566,470 HUF 9.09% ALTEO 2014/D 11,059,670 HUF 0.86% DK 2015/01 106,506,800 HUF 8.24% Származtatott ügyletek 2,214,997 HUF 0.17% Opcios ügyletek 10,488,113 HUF 0.56% Deviza fedezeti ügyletek -8,273,116 HUF -2.37% Követelések 740,763,350 HUF 57.29% Devizás Prompt Értékpapír Eladás 740,763,350 HUF 57.29% AIXTRON 18,121,888 HUF 1.40% DAX 2x Long ETF 91,526,767 HUF 7.08% LYXOR ETF EUROSTOXX 50 DOUBLE SHORT 116,624,195 HUF 9.02% Proshares Ultrapro DOW30 ETF 45,005,128 HUF 3.48% ProShares UltraPro QQQ 36,415,196 HUF 2.82% Proshares Ultrapro Russell 2000 ETF 29,059,904 HUF 2.25% Proshares Ultrapro S&P 500 ETF 34,768,782 HUF 2.69% Proshares Ultrapro SHORT DOW30 127,009,364 HUF 9.82% ProShares UltraPro Short S&P 500 (új) 116,692,164 HUF 9.03% SAP AG 125,539,962 HUF 9.71% KÖTELEZETTSÉGEK -593,601,013 HUF -45.92% Devizás Prompt Értékpapír Vétel -590,540,493 HUF -45.68% AIXTRON -17,810,456 HUF -1.38% DAX 2x Long ETF -88,765,317 HUF -6.87% DAX 2x Short ETF -123,469,220 HUF -9.55% Proshares Ultrapro DOW30 ETF -44,937,219 HUF -3.48% ProShares UltraPro QQQ -36,019,555 HUF -2.79% Proshares Ultrapro Russell 2000 ETF -28,521,491 HUF -2.21% Proshares Ultrapro S&P 500 ETF -34,311,514 HUF -2.65% Proshares Ultrapro SHORT DOW30-59,704,915 HUF -4.62% ProShares UltraPro Short QQQ -53,308,479 HUF -4.12% ProShares UltraPro Short Russell 2000-47,110,767 HUF -3.64% ProShares UltraPro Short S&P 500 (új) -56,581,560 HUF -4.38% Díjak -3,060,520 HUF -0.24% Alapkezelői díj -1,646,651 HUF -0.13% Felügyeleti díj -76,117 HUF -0.01% Forgalmazói díj -152,236 HUF -0.01% Könyvelési díj -213,047 HUF -0.02% Könyvvizsgálói díj -375,978 HUF -0.03% Letétkezelői díj -131,866 HUF -0.01% Tranzakció díj -464,624 HUF -0.03%
6 III. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma és az egy jegyre jutó nettó eszközérték Az Alap forgalomban lévő befektetési jegyeinek száma a tárgyidőszak végén (2013.06.28-i forgalmazási napra érvényes nettó eszközérték alapján): 1 019 344 310 db Az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke a tárgyidőszak végén (2013.06.28-i forgalmazási napra érvényes nettó eszközérték alapján): 1.268364 Ft IV. Az Alap összetétele 2012. év 2013. első félév utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközértékek alapján. 2012.12.28 2013.06.28 Megnevezés Érték (Ft) Arány Érték (Ft) Arány Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 935,122,699 61.63% 330,935,232 17.54% Állampapírok 656,886,929 43.30% 104,028,362 5.51% Jelzáloglevelek 157,272,300 10.37% 109,340,400 5.80% Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 120,963,470 7.97% 117,566,470 6.23% Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok 512,108,193 33.75% 414,471,130 21.97% Kollektív befektetési értékpapírok (ETF) 175,864,628 11.59% 405,656,380 21.50% Részvények 336,243,565 22.16% 8,814,750 0.47% Egyéb átruházható értékpapírok 51,408,625 3.39% 48,916,709 2.59% Kollektív befektetési értékpapírok (Befektetési jegyek) 51,408,625 3.39% 48,916,709 2.59% Pénzpiaci eszközök 17,736,192 1.17% 349,198,950 18.51% Származtatott ügyletek 0 0.00% 2,214,997 0.12% Követelések 826,621 0.05% 740,763,350 39.27% ESZKÖZÖK 1,517,202,330 100.00% 1,886,500,368 100.00% KÖTELEZETTSÉGEK -8,152,892-593,601,013 NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 1,509,049,438 1,292,899,355 Az Alap 2012. év végéhez képest jelentősen csökkente az állampapírok arányát a portfoliójában és helyette az ETF-ekbe történő befektetéseket részesítette előnyben. Budapest, 2013. augusztus 30. Schuszter Péter Igazgatóság elnöke Kelemen Bálint Igazgatósági tag