211-ben a kincstári kör hiánya 134,4 milliárd forintot ért el, melyből 24, milliárd forint a hitelátvállalás. Csökkentette a finanszírozási igényt az EU transzferek egyenlege 4, és a privatizációs bevételek 3, milliárd forinttal, ugyanakkor növelte az MNB kiegyenlítési tartalékának feltöltése címen kifizetett 2,1 milliárd forint. Így végéig a teljes nettó finanszírozási igény 14, milliárd forintot tett ki. Összességében, milliárd forint összegű nettó kibocsátás valósult meg az időszak során, amelyből a nettó forintkibocsátás,2 milliárd forintot, a nettó deviza-kibocsátás 14, milliárd forintot tett ki. A forintadósság 211. végéig 1, milliárd forinttal csökkent. Az állománycsökkenés oka a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alaphoz került állampapírok 14,4 milliárd összegű adósságcsökkenést eredményező bevonása volt. A 14,4 milliárd forint összegben megvalósult állampapír bevonás 11,2 milliárd forinttal csökkentette a kötvények és 21,1 milliárd forinttal a diszkont kincstárjegyek állományát. Az Állam Magyar Nemzeti Banknál elhelyezett devizabetétállománya és más bankoknak nyújtott hitelek állománya 41, milliárd forintot tett ki végén, amely 42, milliárd forinttal csökkent 211-ben. Az egyéb kötelezettségek állománya 22, milliárd forinttal nőtt az időszak során. Az államadósság szerkezetére vonatkozó teljesítménymutatók (benchmarkok) - amelyeket a rövid távú hatások kiszűrése érdekében jellemzően napos mozgó átlag alapján számít az ÁKK Zrt. - 211. IV. negyedéve során a következőképpen alakultak: A devizahitel-csomag nélkül tekintett deviza- és teljes adósság portfólió aránya 3,-ot tett ki végén. 1 A deviza-összetételen belül az euró részaránya,-ot ért el. A devizaportfolió kamatösszetételeiben a negyedév során csökkent a fix adósság részaránya, ami 4,-ot tett ki. A tárgyidőszakban a forintadósságon belül a fix adósság aránya,1 -ról,-ra nőtt. A negyedév végére a teljes forintadósság durációja 2, évre csökkent. Az államadósság szerkezetére vonatkozó benchmarkok 211. időszakban megfeleltek az adósságkezelő által kitűzött céloknak. A másodlagos állampapír-piaci hozamok a negyedév során minden lejáraton növekedtek. 211. végéhez képest a referenciahozamok a 3-12 hónapos futamidőkön 1-1 bázisponttal, a 3- éves futamidőkön 1-2 bázisponttal, a 1-1 éves futamidőkön 11-12 bázisponttal nőttek. A negyedév végén az egyéves referenciahozam,, a 3 éves hozam,, a 1 éves hozam, volt. A másodpiaci forgalom a negyedik negyedévben csökkent, a negyedéves másodpiaci állampapír-forgalom a tőzsdén kívüli OTC piacon -kal csökkent az előző negyedévhez viszonyítva és összesen 1, milliárd forintot tett ki. A másodlagos állampapír-kereskedés döntő részét bonyolító elsődleges forgalmazók másodpiaci államkötvény-forgalmuk mintegy 4-át külföldi befektetőkkel bonyolították le a negyedév során. A külföldi tulajdonban lévő forint állampapírok állománya az előző negyedév végéhez képest 13, milliárd forinttal csökkent, végén 3, milliárd forintot tett ki. Ez az összeg az összes forint állampapír állományának 3,- át jelentette 211. végén. Magyarország hosszú lejáratú devizaadósságának hitelminősítése 31-én: BB+ (Standard & Poor s); Ba1 (Moody s); BBB- (Fitch). 1 21. január 1-től megváltozott az adósságportfolió forint-deviza összetételére vonatkozó benchmark mutató számítási módja és a meghatározott tartomány értéke. A számítás során az adósság-portfoliót a nemzetközi devizacsomag nélkül kell tekinteni. Az így meghatározott devizaarány teljesítménymutatónak 2-3 közé kell esnie. 2
FŐBB MAKROGAZDASÁGI MUTATÓK ÁLLAMPAPÍRPIAC 23 24 2 2 2 2 2 21 211. 211. 211. GDP növekedés -ban (éves átlag) 1 4,1 4, 4,3 4, 1,3,4 -, 1,2 1, Ipari termelés növekedése 1,,3,3 1,1,1, -1, 1, 3, 3,,,4 Munkanélküliségi ráta () (KSH, 3 hónapos átlagok),,1,2,,4, 1, 11,2 1, 1, 1, 1, Fogyasztói árindex (éves változás) 2,, 3,3,,4 3,, 4, 3, 4,3 4,1 Fogyasztói árindex (éves átlag) 4,, 3, 3,,,1 4,2 4, 3, Fogyasztói árindex (előző hónap=1),,,2 Termelői árindex (éves változás) 2,2 1, 4, 4, 1,, 1,3,1,,,, Termelői árindex (éves átlag) 2,4 3, 4,3,,2,3 4, 4, 4,2 Termelői árindex (előző hónap=1) 1, 2, -, A háztartások nettó finanszírozási képessége (Mrd Ft) 3 3, 4,1 2,, 421, 32, 3,1 1 241, Folyó fizetési mérleg egyenlege (M EUR) 4-33, - 1, - 13,3-44, - 3,2-1,1 332,4 1 3, Közvetlen tőkebefektetések egyenlege (M EUR) 424,1 2 41,3 4 3,2 2 4, 1 4, 2 4, -443, 42, Központi költségvetés egyenlege (Mrd Ft) -33, -, -4, -1,2-1 3, -1, -3,2-3, -1 2, -1 2,3-1 43, -1 43, A központi költségvetés bruttó adóssága (Mrd Ft) 1, 11 2,4 12, 14, 1, 1 13, 1 4, 2 41, 2, 21 42,1 2, 2, A központi költségvetés bruttó adóssága (a GDP -ában),,, 1, 1,3,2 4, 4,,3 Az ország nettó külföldi adóssága (M EUR) 1 122, 21 14, 24,2 3,3 4 3, 4 4, 1 424,4 1 42, Az ország nettó külföldi adóssága (a GDP -ban) 21, 2, 2, 34, 4,3 1,,4 2,2 HUF/USD deviza árfolyam az időszak végén 2,2 1,2 213, 11,2 12,1 1,1 1, 2, 212,23 234,4 24, 24, HUF/EUR deviza árfolyam az időszak végén 22,23 24,3 22,3 22,3 23,3 24, 2,4 2, 3, 311, 311,13 311,13 Forrás: KSH, MNB, PM/NGM, ÁKK Zrt. 1 Előző év azonos időszaka = 1, munkanaphatástól megtisztított érték által 24-től alkalmazott új módszertan szerinti adatok Tulajdonosi hitelekkel 2 Éves adatok esetén /, havi adatok esetén hónap/előző év azonos hónapja Privatizációs bevételek nélkül és az MNB tartalékfeltöltése nélkül 3 Nem konszolidált adatok Tulajdondosi hitelek nélkül 4 Az MNB által 24-től alkalmazott új módszertan szerinti adatok 21-től a FISIM új módszertan szerint 211 3 1 1 éves euró és forint benchmarkhozamok az elmúlt egy évben Forrás: Bloomberg, ÁKK Zrt. 32 31 3 2 2 2 2 2 24 23 22 21 2 1 1 1 Forrás: MNB A forint árfolyamának alakulása az elmúlt egy évben 21.12.3 211.1.3 211.2.2 211.3.3 211.4.3 211..3 211..3 211..3 211..3 211..3 211.1.3 211.11.3 211.12.3 21.12.3 211.1.3 211.2.2 211.3.3 211.4.3 211..3 211..3 211..3 211..3 211..3 211.1.3 211.11.3 211.12.3 1 éves Magyar Államkötvény referenciahozam 1 éves euró referenciahozam Magyar szuverén 1 éves kötvényfelár HUF/EUR árfolyam HUF/USD árfolyam A központi költségvetés privatizációs bevételek nélküli havi egyenlegének alakulása Forrás: NGM 211. január Nettó kamatkiadás nélküli egyenleg Nettó kamatkiadás (-) Egyenleg A bruttó finanszírozási igény alakulása Forrás: NGM, ÁKK Zrt. 211. január A központi költségvetés havi hiánya (+) / többlete (-) Az alapok finanszírozási szükséglete Törlesztések Privatizációs bevételek (-) Teljes finanszírozási igény 3
A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ADÓSSÁGA ÁLLAMPAPÍRPIAC MILLIÁRD FORINT Adósságelem 24 2 2 2 2 2 21 211. 211. 211. 1. Forint, 13, 1 2,3 11 13, 11 2, 1 4,2 1,2 1 22,4 1 433, 1 32,2 1.1. Hitelek 4,, 3,4 14, 21, 43, 4, 4, 4,, 1.2. Állampapírok 4,2 12, 1 1, 1,1 11 3, 1 3, 1 43,4,, 1,4 1.2.1. Piaci értékesítésű állampapírok, 41,, 1 4,4 1, 13,2 1 1, 21,3 4, 3,1 1.2.1.1. Kötvények, 2,1 244,2 24,3, 1,2, 21, 2,3 33,4 1.2.1.2. Diszkont Kincstárjegyek 1 43,3 1 3, 1, 1 4, 1 42,4 1 4,3 1 1,2 1,3 1 1, 1 4, 1.2.1.3. Lakossági állampapírok 2,4,,4,2 4, 44, 43, 44, 41,3 43, 1.2.2. Nem piaci értékesítésű állampapírok 43, 33, 2,4 42, 431, 424,3 41, 41,3 41,3 43,2 2. Deviza* 2 3, 3, 4 124,4 4 42, 4, 4, 42, 1 22, 1 41, 1 1,4 2.1. Hitelek 1, 2, 3, 4, 2 2,4 4 114, 4 22, 4 14, 4 32, 4 4,1 2.1.1. Külföldi hitelek 2, 1,,1 3, 2 2,4 4 114, 4 22, 4 14, 4 32, 4 33, 2.1.2. Belföldi hitelek 3, 13, 13,,,,,,, 12,2 2.1.2.1. MNB-vel szembeni hitelek 3,,1,,,,,,,, 2.1.2.2. Egyéb hitelek 32,2,,,,,,,, 12,2 2.2. Állampapírok 2, 2,1 3 32, 3 2,1 4 24, 4 34, 4, 13,,2 12,3 2.2.1. Külföldön kibocsátott állampapírok 2, 2,1 3 32, 3 2,1 4 24, 4 34, 4, 13,,2 12,3 2.2.1.1. Devizakötvények 2, 2, 3 32, 3 2,1 4 24,4 4 34, 4, 13,,2 12,3 2.2.1.2. Angol és amerikai kötvények,1,1,1,1,1,1,,,, 2.2.2. Belföldön kibocsátott állampapírok,,,,,,,,,, Összesen 11 2,4 12 44,2 14, 1,4 1 2,4 1 42, 1 21, 2 4,4 21,4 2 32, Egyéb kötelezettség 21,4 2,,1, 2,1 22, 311, 3, 422, Mindösszesen 12, 14, 1, 1 13, 1 4, 2 41, 2, 21 42,1 2, Nemzetközi hitelcsomagból devizabetétként és hitelként kihelyezett összeg 1 43, 1 124, 4,1 44,1 1,4 41, Devizabetét nélküli adósság összesen 1 2,3 1 4,1 1, 2 31, 21 42,1 2, Piacképes forint adósság (1.2.1.1+1.2.1.2.+1.2..2.), 3, 2,4 1 42, 1 44, 23,3 1 1, 222,1 421, 2, Adósság a GDP százalékában,, 1, 1,3,2 2, 3, *A devizaadósság az időszak utolsó munkanapján jegyzett MNB középárfolyamon kerül értékelésre. A forint állampapírok típus szerinti megoszlása 211.12.3-án Fix kamatozású kötv ény ek 4, A devizaadósság devizanemenkénti összetétele 211.12.3-án* XDR 22, USD 1, GBP,3 JPY 3, CHF 1, Diszkont kincstárjegy ek 1, Lakossági állampapírok 3,2 A központi költségvetés 211.12.31-i adósságának lejárati Változó kamatozású kötv ény ek, EUR 4, *Fedezeti műveletek előtt.devizaswapok révén a központi költségvetés devizaadóssága,- ban EUR-ban áll fent. 4 3 Év 4 2 3 1 2 212. január Diszkont kincstárjegyek Forint államkötvények Devizaadósság Egyéb adósság 211.1.31. 211.2.2. 211.3.31. 211.4.3. 211..31. Forint adósság duration Deviza adósság duration 211..3. 211..31. 211..31. 211..3. 211.1.31. 211.11.3. 211.12.31. 4
ÁLLAMKÖTVÉNY AUKCIÓK EREDMÉNYEI Államkötvény neve 214/D 21/A 222/A 214/D 21/A 22/A 21/B 214/D 21/A 222/A 214/D Államkötvény ISIN kódja HU421 HU423 HU4224 HU421 HU423 HU4232 HU4242 HU421 HU423 HU4224 HU421 Futamidő években 3 1 3 1 3 1 3 Névleges kamat (),,,,,,,44,,,, Értékesítés 2. aukció 2. aukció 1. aukció 21. aukció 21. aukció. aukció 1. aukció 22. aukció 22. aukció 1. aukció 23. aukció Aukció időpontja 211.1.. 211.1.. 211.1.. 211.1.2. 211.1.2. 211.1.2. 211.1.2. 211.11.3. 211.11.3. 211.11.3. 211.11.1. Pénzügyi teljesítés időpontja 211.1.12. 211.1.12. 211.1.12. 211.1.2. 211.1.2. 211.1.2. 211.11.2. 211.11.. 211.11.. 211.11.. 211.11.23. Lejárat időpontja 214..22. 21.11.24. 222..24. 214..22. 21.11.24. 22.1.22. 21.12.22. 214..22. 21.11.24. 222..24. 214..22. Maximális éves hozam () - ISMA,2,,,4,33,,,,1,4 Minimális éves hozam () - ISMA,,,,,2,,3,,14,3 Átlagos éves hozam () - ISMA,23,2,4,1,31,2,,,1,3 Maximális éves hozam () - EHM,24,,,3,32,4,,4,1,3 Minimális éves hozam () - EHM,4,4,,,2,,34,,13,34 Átlagos éves hozam () - EHM,22,1,4,,3,2,,,1,3 Maximális eladási ár (),4 1,4 3,21,,413,21,,4, 2,2,11 Minimális eladási ár (),2, 2,32,44,21,11,12, 4,43 1,,43 Átlagos eladási ár (),1,32 3,3,4,32,233,3,4 4,14 1,,2 Aukciós értékesítésre meghirdetett menny.(m Ft) 2, 1,, 2, 1,,, 2, 1,, 1, Benyújtott ajánlatok összege (m Ft) 3 1, 1 2, 2 2, 33 3, 1, 2, 2, 23 31, 1 3, 1 43, 34,13 Elfogadott ajánlatok összege (m Ft) 1, 11, 11, 1, 1, 4,, 14, 1,, 1,4 Aukciós fedezettség 1, 1, 2,14 1, 1, 1, 1,44 1, 1,2 2,1 3,3 Benyújtott ajánlatok (db) 32 31 34 31 2 4 3 42 Elfogadott ajánlatok (db) 34 23 11 41 1 1 1 2 34 2 32 Átlagos eladási ár- minimális eladási ár (tail, ),,4,3,,11,22,23,,21,, Aukciós értékesítés 1, 11, 11, 1, 1, 4,, 14, 1,, 1,4 Nem kompetitív tender,,,,,,,,1,,2, Kibocsátott összes mennyiség (m Ft)* 2, 11, 12, 2, 14, 1,, 1, 21,, 2, *Az ÁKK Zrt. értékpapírszámlájára történő kibocsátással együtt ÁLLAMKÖTVÉNY AUKCIÓK EREDMÉNYEI Államkötvény neve 21/A 222/A 214/D 21/A 222/A 21/B 214/D 21/A 22/A 214/D 21/A 222/A Államkötvény ISIN kódja HU423 HU4224 HU421 HU423 HU4224 HU4242 HU421 HU423 HU4224 HU421 HU423 HU4224 Futamidő években 1 3 1 3 1 3 1 Névleges kamat (),,,,,,44,,,,,, Értékesítés 23. aukció 1. aukció 24. aukció 24. aukció 1. aukció 1. aukció 2. aukció 2. aukció. aukció 2. aukció 2. aukció 2. aukció Aukció időpontja 211.11.1. 211.11.1. 211.12.1. 211.12.1. 211.12.1. 211.12.. 211.12.1. 211.12.1. 211.12.1. 211.12.2. 211.12.2. 211.12.2. Pénzügyi teljesítés időpontja 211.11.23. 211.11.23. 211.12.. 211.12.. 211.12.. 211.12.14. 211.12.21. 211.12.21. 211.12.21. 212.1.4. 212.1.4. 212.1.4. Lejárat időpontja 21.11.24. 222..24. 214..22. 21.11.24. 222..24. 21.12.22. 214..22. 21.11.24. 22.1.22. 214..22. 21.11.24. 222..24. Maximális éves hozam () - ISMA,,,44,,,3,2,,,, Minimális éves hozam () - ISMA,,,4,,,1,,,,, Átlagos éves hozam () - ISMA,,,44,,,31,2,3,,3, Maximális éves hozam () - EHM,,,43,,,34,1,,,4,4 Minimális éves hozam () - EHM,,,3,,4,1,,4,,4,4 Átlagos éves hozam () - EHM,,,43,,,31,1,2,,2, Maximális eladási ár () 1,323,,2 1,244,14,,2 1,323 1,23,, 3,442 Minimális eladási ár () 1,12,,2 1,244,3,3,24 1,14 1,111,, 2,323 Átlagos eladási ár () 1,23,4,2 1,244,,3,3312 1,1 1,324,,41 2,31 Aukciós meghirdetett mennyiség (m Ft) 1,, 1, 12,,, 1, 12,, 1, 1,, Benyújtott ajánlatok összege (m Ft) 4, 2 3, 23,4 2 2, 1, 1, 3,1 11,, 1 2,1 1 4, 12, Elfogadott ajánlatok összege (m Ft) 1,, 1, 11,,, 14, 1,3 4 4,, 1,, Aukciós fedezettség 2,1 3,42 3,4 2,2 2,1 3,34 2,4 3,12 1,3 1, 2,4 Benyújtott ajánlatok (db) 1 1 41 3 31 33 23 2 32 Elfogadott ajánlatok (db) 31 2 13 12 1 1 22 1 1 23 1 Átlagos eladási-minimális eladási ár(tail, ),,1,,,,1,,,22,,,2 Aukciós értékesítés 1,, 1, 11,,, 14, 1,3 4 4,, 1,, Nem kompetitív tender 2,4 3 2,4 2, 4,1 3 2,, 1,3 1, 4,2, 1,, Kibocsátott összes mennyiség (m Ft)* 2 2, 11 2, 2 2, 1, 11 2, 1, 3, 3,,, 2, 1, *Az ÁKK Zrt. értékpapírszámlájára történő kibocsátással együtt
12 3 éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai 12 éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai 1 1 4 2 1 4 2 211... 211..1. 211..2. 211..1. 211..3. 211..14. 211..2. 211..11. 211..2. 211... 211..22. 211.1.. 211.1.2. 211.11.3. 211.11.1. 211.12.1. 211.12.1. 211.12.2. 1 éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai 1 1 éves államkötvény aukciók hozam és mennyiségi adatai 4 3 2 4 3 2 1 1 211.4.. 211... 211..1. 211..2. 211..1. 211..14. 211..2. 211..11. 211..2. 211..22. 211.1.. 211.11.3. 211.11.1. 211.12.1. 211.12.2. 2.12.. 2.2.14. 2... 2..31. 2..13. 21.3.11. 21... 21..2. 21.11.4. 211.2.24. 211.4.21. 211..3. 211... 211.1.2. 211.12.1. 211... 211..1. 211..2. 211..1. 211..3. 211..14. 211..2. 211..11. 211..2. 211... 211..22. 211.1.. 211.1.2. 211.11.3. 211.11.1. 211.12.1. 211.12.1. 211.12.2. Beny újtott ajánlatok Elfogadott ajánlatok Átlagos év es hozam ÁLLAMKÖTVÉNY VISSZAVÁSÁRLÁSOK EREDMÉNYE Államkötvény neve 212/B 212/C 212/B 212/C 212/B 212/C 212/B 212/C Államkötvény ISIN kódja HU423 HU4241 HU423 HU4241 HU423 HU4241 HU423 HU4241 Névleges kamat (),2,,2,,2,,2, Visszavásárlási aukció időpontja 211.11.2. 211.11.2. 211.11.1. 211.11.1. 211.11.3. 211.11.3. 211.12.14. 211.12.14. Pénzügyi teljesítés időpontja 211.11.. 211.11.. 211.11.23. 211.11.23. 211.12.. 211.12.. 211.12.21. 211.12.21. Lejárat időpontja 212..12. 212.1.24. 212..12. 212.1.24. 212..12. 212.1.24. 212..12. 212.1.24. Elfogadott minimális hozam (),4,,2,3,,,4, Átlagos hozam () -ÁKK ISMA,4,2,22,33,,,41,4 Átlagos hozam () -ÁKK EHM,44,,,2,,,2,4 Benyújtott ajánlatok összege (millió Ft) 1 2,1 21 2,24 2 4,3 14 1,2 1 4, 1,1 2,14 1,2 Elfogadott ajánlatok összege (millió Ft) 2,4 1 4,1 1,11 2 32,,, 1 41, 43,44
24 22 2 1 1 14 12 1 4 2 21.12. 21.12.21 211.1.4 211.1.1 211.1.2 211.2. 211.2.14 211.2.21 211.2.2 211.3. 211.3.22 211.4.4 211.4.12 211.4.1 211..3 211..1 211..3 211.. 211..14 211..2 211..12 211..2 211.. 211..23 211.. 211..2 211.1.4 211.1.1 211.1.2 211.11. 211.11.14 211.11.21 211.11.2 211.12. 211.12.2 4 22 2 1 1 14 12 1 4 2 4 21.12. 21.12.23 211.1. 211.1.2 211.2.3 211.2.1 211.3.3 211.3.1 211.3.31 211.4.14 211.4.2 211..12 211..2 211.. 211..23 211.. 211..21 211..4 211..1 211..1 211..1 211..2 211.1.13 211.1.2 211.11.1 211.11.24 211.12. 211.12.22 Benyújtott ajánlatok Elfogadott ajánlatok Átlagos éves hozam Benyújtott ajánlatok Elfogadott ajánlatok Átlagos éves hozam A VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ KÖTVÉNYEK KAMATMEGÁLLAPÍTÁSAI 211. IV. NEGYEDÉVÉBEN Kötvény neve Kamatmegállapítás Kamatidőszak Kamatfizetés napja Megállapított Kifizetett/ napja éves kamat () kifizetendő kamat () 22/C 211.1.24 211.1.24 212.4.24 212.4.24, 2,4 22/B 211.1.24 211.1.24 212.4.24 212.4.24,, 214/A 211.11.2 211.11.2 212..2 212..2, 2,3 213/C 211.12.2 211.12.2 212..2 212..2, 3, 214/B 211.12.2 211.12.2 212..2 212..2, 3, 21/B 211.12.1 211.12.22 212..22 212..22,14 3,3 21/I 211.12. 211.12. 212.12. 212.12.1,, 21/A 211.12.3 211.12.31 211.3.31 212.4.2, 1, 1 Referencia hozamok alakulása, 3 hónap 12 hónap 3 év 1 év, Százalék,,, 211.1.3 211.1.1 211.1.1 211.1.24 211.1.31 211.11. 211.11.14 211.11.21 211.11.2 211.12. 211.12.12 211.12.1 211.12.2 Referenciahozam-görbe 1,,,, Százalék,,, 211..3 211.12.3,, 1 2 3 4 1 11 12 13 14 1 1 Lejárat (év )
ELSŐDLEGES FORGALMAZÓK LISTÁJA 211. DECEMBER 31-ÉN Intézményi forgalmazói kör: A lakossági állampapírok értékesítésére szerződött elsődleges forgalmazók: BNP Paribas SA MKB Bank Zrt. CIB Bank Zrt. CIB Bank Zrt. Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. K&H Bank Zrt. CITIBANK Europe Plc. Nomura International Plc. Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Deutsche Bank AG OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt. ERSTE Befektetési Zrt. Raiffeisen Bank Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. ING Bank N.V. The Royal Bank of Scotland Plc. valamint a Magyar Államkincstár fiókhálózata Goldman Sachs International UniCredit Bank Hungary Zrt. K&H Bank Zrt. Állampapírok KELER OTC forgalma Forrás: KELER, ÁKK Zrt. Forrás: BÉT 4 4 3 2 3 2 1 1 211. január Államkötvények Diszkont kincstárjegyek szektoronkénti megoszlása 211 IV. negyedévében Befektetési Hitelintézetek Háztartások v állalkozások 21,,1 3,4 forgalmazók,3 211. január Államkötvények Diszkont kincstárjegyek Háztartások, Hitelintézetek 1,4 Befektetési v állalkozások 3, 4, forgalmazók Vállalkozások 3,1, Kormány zat,1 Külföld 4, Vállalkozások Kormány zat 1,,1 Külföld Hitelintézetek Intézményi negyedévében forgalmazók Negyedéves forgalom (bal skála) Átlagos ügyletnagyság (jobb skála) Befektetési vállalkozások Vállalkozások Háztartások Kormányzat 1, Millió forint A legnagyobb másodpiaci forgalommal rendelkező állampapírok 211. IV. negyedévében Állampapír kódja Lejárat időpontja Forgalom (milliárd Ft) D122 212..12. 4 44,2 214/C 214.2.12. 3 4,3 214/D 214..22.. 3 42, 21/C 21.2.12. 3 2,2 21/B 21.2.24. 2 4,4 21/A 21..24. 2 1, 21/A 21.2.12. 1 1, 21/A 21.11.24. 1 3,4 D122 212..2. 1, 222/A 222..24. 1 4,1 Külföld,2
A külföldiek által birtokolt forint állampapír állomány 4 Forrás: KELER 4 4 4 3 44 3 43 42 41 Külföldi tulajdon MAX Composite index 4 2 3 3 2 3 211.1.3. 211.1.2. 211.2.24. 211.3.24. 211.4.2. 211..1. 211..1. 211..12. 211... 211..2. 211..2. 211.1.2. 211.11.23. 211.12.2. MAGYAR ÁLLAMPAPÍR INDEXCSALÁD Index értéke Index egyéves visszatekintő hozama MAXindex RMAX index MAX Composite index ZMAX index MAXindex RMAX index MAX Composite index ZMAX index 211..3 42,44 44,11 44,21 44,1 3,3,4 3,, 211.1.31 4,3 4,23 43,44 4,42 4,,,1, 211.11.3 43,2 44,3 43, 42,1,34,,33, 211.12.3 431,21 42,3432 432,34 44,3 1,3,1 2,4, A 211. végi referencia államkötvény-sorozatok piaci forgalomban lévő állománya Államkötvény megnevezése 211.1.31. 211.11.3. 211.12.3. 214/D 21, 2,34,3 21/A 343,1 31,1 41,13 222/A 21,2 23,3 24,3 22/A 3,3 3, 41,12 REUTERS-OLDALAK (KÓDOK) A bejelentkező oldal: HUTREASURY Aukciós eredmények az aukciót követően 12. órától elérhetőek HUISSUE HUAUCTION1 HUAUCTION2 HUAUCTION3 HUBUYBACK HUEXCHANGE Másodpiaci adatok HUBONDFIX HUBEST 3,4, HUBONDAKK, HUBONDAKK4 HUBONDAKK2, HUBONDAKK3 HUBONDINDEX1 HUBONDINDEX2 HUMAXCOMP1, HUMAXCOMP2 HUAKK1, HUAKK2,HUAKK3 Egyéb HUFLOATER HUBONDINFO Soron következő kibocsátások közzététele Diszkont kincstárjegy aukciók eredménye Államkötvény aukciók eredménye Nem kompetitív államkötvény aukció Államkötvény visszavásárlási aukciók közzététele és eredménye Kötvénycsereaukciók eredménye Referenciahozamok és meghatározásuk (14.-tól frissítve) Legjobb másodpiaci árjegyzések Legjobb délelőtti másodpiaci árjegyzések Legjobb délutáni másodpiaci árjegyzések MAX indexcsalád (naponta 14.-tól frissítve) Referencia Államkötvény Indexek BMX3Y-1Y (naponta 1.-tól frissítve) MAX Composite Index összetétele Zérókupon hozamgörbe idősora Változó kamatozású államkötvények aktuális kamatai Felhatalmazott üzletkötők aktuális jegyzéke TOVÁBBI INFORMÁCIÓS OLDALAK: Bloomberg oldalak (kód): GDMA Honlap: www.allampapir.hu www.akk.hu