ÁLLAMPAPÍRPIAC Július. Havi Tájékoztató. ÁLLAMi garanciával

Átírás

1 ÁLLAMPAPÍRPIAC Havi Tájékoztató 24. Július ÁLLAMi garanciával

2 2 4 elsô hét hónapja során a kincstári kör hiánya hitelátvállalással együtt 2,2 milliárd forintot ért el. E nettó finanszírozási igénnyel szemben összességében ugyancsak hitelátvállalással együtt,4 milliárd forint összegû héthavi nettó kibocsátás valósult meg, amelybôl a nettó forintkibocsátás, milliárd forintot, a nettó devizakibocsátás 21, milliárd forintot tett ki. A forintadósság 24 elsô hét hónapja során összesen,4 milliárd forinttal növekedett. Ezen belül 31,1 milliárd forint volt az államkötvények, 233, milliárd forint volt a diszkont kincstárjegyek,, milliárd forint pedig a közvetlen lakossági értékesítésû állampapírok állománynövekedése, míg a forinthitelek állománya összességében 1,4 milliárd forinttal csökkent. A központi költségvetés devizaadóssága az év elsô hét hónapjában 3, milliárd forinttal nôtt. A növekedésbôl 4, milliárd forintot devizakötvény-kibocsátás,,1 milliárd forintot devizahitel felvétel és átvállalás eredményezett, míg ezzel szemben a devizakötvények 12, milliárd forintos, a devizahitelek 1, milliárd forintos törlesztése és a forint árfolyamának erôsödése következtében létrejött 14, milliárd forintos árfolyamnyereség csökkentette a devizaadósságot. Az 21, milliárd forintos nettó deviza-kibocsátásból a piaci tranzakciók egyenlege július végén 41, milliárd forint (mintegy 1, milliárd euró) volt, míg az egyéb hitelmûveletek egyenlege 4, milliárd forintot tett ki. Július végén a forint állampapírok 3,-a volt fix, és 3,-a változó kamatozású, míg ugyanez a megoszlás 23 végén 2, és 3,4 volt. A másodlagos állampapírpiaci hozamok 24. júliusban minden futamidôn mérséklôdtek, elsôsorban a jegybanki kamatcsökkentésre irányuló várakozásoknak köszönhetôen. A legnagyobb csökkenés a 3 éves hozamnál volt tapasztalható, amely 1 bázisponttal,4-ra mérséklôdött, az egyéves hozam 44 bázisponttal,2-ra süllyedt, míg a éves hozamnál 22 bázispontos csökkenés következett be, és a hónap végén,3-ot tett ki. 24. júliusban két új államkötvény került referencia státuszba: a 3 éves kötvényeknél a 2/F jelû helyett a 2/G, míg az éves kötvények között a 2/C helyett a 2/D. A júliusi másodpiaci állampapír-forgalom a tôzsdén kívüli OTC piacon csökkent az elôzô hónaphoz képest, 13 milliárd forintról 1 milliárdra. A másodlagos állampapír-kereskedés döntô részét bonyolító elsôdleges forgalmazók másodpiaci államkötvény-forgalmuk mintegy 42-át külföldi befektetôkkel bonyolították le júliusban. A külföldi tulajdonban lévô forint állampapírok állománya 24 júliusában a június havi stagnálással szemben,3 milliárd forinttal 23, milliárd forintra növekedett, amely összeg az összes forint államkötvény és diszkont kincstárjegy együttes állományának 2,-át jelentette 24. július végén. Magyarország hosszúlejáratú devizaadósságának hitelminôsítése: A- / A1 / A- 1

3 A központi költségvetés adóssága Adósságelem máj. 24. jún. 24. júl. 1. Forint 3 33, 4 3,2 4 1, 3,4,, 42, 1,, Hitelek 43, 3,2 33, 22,3 33,2,, 2,3 1, Külföldi hitelek,,,, 1, 1,4 1,4 1,4 1, Belföldi hitelek 43, 3,2 33, 22,3 31,,,,, MNB-vel szembeni hitelek 434, 32,4 2, 21,4 144, 1,2,2 4,1 4, Egyéb hitelek,1 1, 14,3, 2, 4,3 43,2 4, 4, 1.2. Állampapírok 3 2, 3, 4 413, 1,1 3,, 33, 1, 3, Piaci értékesítésû állampapírok 2 432, 3, 3 2,4 4 3, 2,3 131, 4, 2, 31, Kötvények 1 3, 1, 2 221,2 2 2, 3 2,2, 222, 3, 444, Diszkont kincstárjegyek, 2, 3, 1 33,3 1 43, 1 41,4 1 1, 1, 1, Lakossági állampapírok 3, 4,3 23,3 44,,3 33,,,, Nem piaci értékesítésû állampapírok,1 3,2 31,3,1,4,3,1 4,2 2,3 2. Deviza* 2 431, 2 3,2 2, 2 322,1 2 2,3 2, 2 1, 2 22,3 2 4, 2.1. Hitelek 2 3, 1 2, 1 2, 1 4,4 1 34,3 1 4,1 1 4,3 1, 1 12, Külföldi hitelek 24, 31,2 3, 31, 41,, 2, 3,, Belföldi hitelek 2,2 1,4 1 44, 1 2, 32,3 4,3 43,4 42, 42, MNB-vel szembeni hitelek 2,2 1,4 1 44, 1 2, 4, 4, 44,4 44, 43, Egyéb hitelek,,,, 2, 1, 1, 33, 33, Állampapírok 4,, 3,, 3, 1 44, 1 3,4 1, 1 1, Külföldön kibocsátott állampapírok 44,4,1 1,, 3, 1 44, 1 3,4 1, 1 1, Devizakötvények 43,, 1,4, 2, 1 44, 1 3,3 1, 1 1, Angol és amerikai kötvények,,3,3,3,2,1,1,1, Belföldön kibocsátott állampapírok 1, 1, 2,3,,,,,, Összesen 1,,4 22,2 1, 224,2, 322, 41,3 31, Piacképes forint adósság ( ) 2 42, 3 4, 3,4 4 24,4 43,4 3,3 4,1, 2,3 Adósság a GDP százalékában 1,1,4 4, 2,,1, *A devizaadósság az idôszak utolsó munkanapján jegyzett MNB középárfolyamon kerül értékelésre. éves euró és forint benchmarkhozamok 24-ben 2 A forint árfolyamának alakulása 24-ben 2 Százalék éves Magyar Államkötvény referenciahozam éves euró referenciahozam Magyar szuverén éves kötvényfelár HUF/EUR árfolyam HUF/USD árfolyam A központi költségvetés privatizációs bevételek nélküli havi egyenlegének alakulása A bruttó finanszírozási igény alakulása július augusztus szeptember október november december 24. január február március április május június július július augusztus szeptember október november december 24. január február március április május június július Nettó kamatkiadás nélküli egyenleg Nettó kamatkiadás Egyenleg Privatisation proceeds (-) Redemption Total borrowing requirement Monthly deficit (+) / surplus (-) of the central budget Borrowing requirement of the Social Security and extrabudgetary funds 2

4 Diszkont kincstárjegy aukciók eredményei Likviditási 3 hónapos diszkont hónapos diszkont 12 hónapos diszkont diszkont kincstárjegyek kincstárjegyek kincstárjegyek kincstárjegyek Sorozat kódjele D41 D413 D42 D42 D413 D D D D D3 Futamidô (napokban) Aukció idôpontja Pénzügyi teljesítés idôpontja Lejárat idôpontja Maximális hozam - ISMA (),,4,1,4,3,31,1,2,,2 Minimális hozam - ISMA (),4,2,2,3,2,2,,,,3 Átlagos hozam - ISMA (),2,4,4,4,3,2,12,1,2, Maximális hozam - EHM (),2,4,,,4,4,32,3,23, Minimális hozam - EHM (),,41,41,4,3,3,2,,, Átlagos hozam - EHM (),,1,4,2,2,4,2,33,1, Átlagos eladási ár (),3,,1,14,2 4,,, 1,2,233 Aukciós értékesítésre meghird. mennyiség (m Ft) 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, Benyújtott ajánlatok összege (m Ft) 14,1 32, 23,3 12, 3, 1331,,1 42,3 432,4 1, Elfogadott ajánlatok összege 24, 34, 34, 34, 3,1 2,3 3, 34,4 2, 34, Aukciós fedezettség 2, 1,2 2,1 2,3 2, 3,1 3, 2,44 1,1 3,43 Benyújtott ajánlatok (db) Elfogadott ajánlatok (db) Piaci értékesítés* (m Ft) 24, 34, 34, 34, 3,1 2,3 3, 34,4 2, 34, Kibocsátás ÁKK értékpapírszámlára (m Ft),1 3,14 3, 3, 4, 3, 3, 3,1 3,1, Kibocsátott összes mennyiség (m Ft) 2, 3, 3, 3, 44, 33, 33, 3, 33, 4, *Az ÁKK értékpapírszámlára történô kibocsátás nélkül hónap és rövidebb hátralévô futamidejû diszkont kincstárjegy aukciók hozam- és mennyiségi adatai hónap hátralévô futamidejû diszkont kincstárjegy aukciók hozam- és mennyiségi adatai hónap hátralévô futamidejû diszkont kincstárjegy aukciók hozam- és mennyiségi adatai Benyújtott ajánlatok Elfogadott ajánlatok Átlagos éves hozam 3

5 Államkötvény aukciók eredménye Államkötvény neve 2/D 21/A 2/G 22/A Államkötvény ISIN kódja HU42243 HU422 HU422 HU4223 Futamidô években 3 1 Névleges kamat (),2,,2, Értékesítés 2. aukció 1.aukció 2.aukció 4.aukció Aukció idôpontja Pénzügyi teljesítés idôpontja Lejárat idôpontja Maximális éves hozam () - ISMA,4,4,3,3 Minimális éves hozam () - ISMA,4,3,,2 Átlagos éves hozam () - ISMA,2,4,1,2 Maximális éves hozam () - EHM,3,44,3,2 Minimális éves hozam () - EHM,3,34,,24 Átlagos éves hozam () - EHM,1,4,1,2 Maximális eladási ár (),4,, 3,332 Minimális eladási ár () 4,32,2,42 2,1 Átlagos eladási ár () 4,2,31, 3,13 Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség (m Ft) 3, 2,, 1, Benyújtott ajánlatok összege (m Ft) 42 2,2 4,1 4, 21 3, Elfogadott ajánlatok összege (m Ft) 2, 2, 4,1, Aukciós fedezettség 1,42 1,2 1,1 2,14 Benyújtott ajánlatok (db) 13 1 Elfogadott ajánlatok (db) Átlagos eladási ár - minimális eladási ár (tail, ),,31,4,1 Piaci értékesítés* 2, 2, 4,1, Kibocsátás ÁKK értékpapírszámlára,3,, 2, Kibocsátott összes mennyiség (m Ft): 3, 32,, 12, * Az ÁKK értékpapírszámlájára történô kibocsátás nélkül éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai 1 éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai Benyújtott ajánlatok Elfogadott ajánlatok Átlagos éves hozam 4

6 Államkötvény-visszavásárlások eredménye Államkötvény neve 24/J 2/G 24/J 2/G Államkötvény ISIN kódja HU422 HU42 HU422 HU42 Névleges kamat (),,,, Visszavásárlási aukció idôpontja Lejárat idôpontja Pénzügyi teljesítés idôpontja Elfogadott minimális hozam (),,2 -,2 Átlagos hozam () - ÁKK-ISMA,,3 -,24 Benyújtott ajánlatok összege (m Ft), 31, 1, 23, Elfogadott ajánlatok összege (m Ft), 232, 23, Benyújtott ajánlatok (db) Elfogadott ajánlatok (db) 1 3 Gázközmûkötvény-visszavásárlás eredménye Államkötvény neve 2/D 2/C 2/E 2/B 2/A 2/A Államkötvény ISIN kódja HU4 HU41 HU421 HU412 HU412 HU4133 Névleges kamat () változó változó változó változó változó változó Visszavásárlás idôpontja Lejárat idôpontja Pénzügyi teljesítés idôpontja Elfogadott minimális árfolyam (),,,,,, Átlagos árfolyam (),,,,,, Benyújtott ajánlatok összege (m Ft) 32, 3, ,4 34,1 31,3 2,21 Elfogadott ajánlatok összege (m Ft) 32, 3,13 12, 34,1 31,3 2,21 Államkötvények másodpiaci forgalma (BÉT tôzsdei forgalom és KELER OTC) Diszkont kincstárjegyek másodpiaci forgalma (BÉT tôzsdei forgalom és KELER OTC) július augusztus szeptember október november december 24. január február március április május június július július augusztus szeptember október november december 24. január február március április május június július Tôzsde OTC Nettó kibocsátás Az elsôdleges forgalmazók másodpiaci államkötvény forgalmának befektetôi szektoronkénti megoszlása 24. júliusban Az elsôdleges forgalmazók másodpiaci diszkont kincstárjegy forgalmának befektetôi szektoronkénti megoszlása 24. júliusban Háztartások,4 Hitelintézetek 1,4 Befektetési vállalkozások 4, Elsôdleges forgalmazók 2, Hitelintézetek 23,3 Befektetési vállalkozások,4 Elsôdleges forgalmazók,2 Intézményi befektetôk 2,4 Külföld 41, Intézményi befektetôk 13, Vállalkozások 1, Kormányzat, Háztartások,2 Külföld 14,1 Kormányzat 2, Vállalkozások,3

7 A legnagyobb forgalmú állampapírok A másodpiacon 24. júliusban Az egyes befektetôi szektorok forgalma az elsôdleges forgalmazókkal 24. júliusban Állampapír kódja Lejárat idôpontja Forgalom (milliárd Ft) 2/C ,1 2/F ,3 2/G 2..12,3 2/D 2..12,1 D 2.. 4,4 2/G ,1 2/F , 2/C 2..12, D 2.1.1,4 214/C , Havi forgalom Átlagos ügyletnagyság Millió forint Referencia hozamok alakulása 24-ben hónap 1 év 3 év év Százalék A külföldiek által birtokolt forint állampapír-állomány 24-ben A 24. július végi referencia államkötvény-sorozatok piaci forgalomban lévô állománya a hónap során Államkötvény megnevezése /G,1, 2/D 3,2, 214/C 4,1 4, 22/A 4,14, Külföld Hitelintézetek Elsôdleges forgalmazók Intézményi befektetôk Befektetési vállalkozások Vállalkozások Háztartások Kormányzat Referencia hozamgörbe 12,,,, Százalék,,,,,, Lejárat (év) Külföldi tulajdon MAX Composite index Pont Magyar állampapír indexcsalád MAX index RMAX index MAX Composite index ZMAX index Értéke 24. július 3-án 22,3 2,1 21,22 23,21 Változása az elõzõ hónap végéhez képest,221 2,4 4, 2,2 Visszatekintõ egyéves hozam 3,4,3 4,2,1

8 ESEMÉNYNAPTÁR 24. szeptember 3. hét Hétfô Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szo. Va. Diszkont kincstárjegy aukció nyilvános ajánlattétel 3, és 12 hónapos DKJ-k Diszkont kincstárjegy aukció pénzügyi teljesítés D4121/D31/D3 Diszkont kincstárjegy lejárat D41 Likviditási diszkont kincstárjegy aukció pénzügyi teljesítés Kamatozó kincstárjegy jegyzés K2/1 Államkötvény aukció és éves Államkötvény visszavásárlási aukció 2 kötvénysorozat 3. hét 12 Hétfô Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szo. Va. Diszkont kincstárjegy aukció nyilvános ajánlattétel 3 hónapos DKJ Diszkont kincstárjegy aukció D4121 D31 D3 Diszkont kincstárjegy aukció pénzügyi teljesítés D412 Diszkont kincstárjegy lejárat D4 Likviditási diszkont kincstárjegy aukció nyilvános ajánlattétel Likviditási diszkont kincstárjegy aukció Likviditási diszkont kincstárjegy aukció pénzügyi teljesítés Kamatozó kincstárjegy jegyzés Kamatozó kincstárjegy lejárat K2/1 K24/1 Államkötvény nyilvános ajánlattétel 3 és 1 éves Államkötvény aukció pénzügyi teljesítés és éves Államkötvény visszavásárlás pénzügyi teljesítés 2 kötvénysorozat 3. hét Hétfô Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szo. Va. Diszkont kincstárjegy aukció nyilvános ajánlattétel 3, és 12 hónapos DKJ-k Diszkont kincstárjegy aukció D41222 Diszkont kincstárjegy aukció pénzügyi teljesítés D4121/D31/D3 Diszkont kincstárjegy lejárat D41 Likviditási diszkont kincstárjegy aukció nyilvános ajánlattétel Likviditási diszkont kincstárjegy aukció Likviditási diszkont kincstárjegy aukció pénzügyi teljesítés Kamatozó kincstárjegy nyilvános ajánlattétel K2/2 Kamatozó kincstárjegy jegyzés Államkötvény aukció K2/1 3 és 1 éves Államkötvény visszavásárlási aukció 2 kötvénysorozat 3. hét Hétfô Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szo. Va. Diszkont kincstárjegy aukció nyilvános ajánlattétel 3 hónapos DKJ Diszkont kincstárjegy aukció D4122 D31 D2 Diszkont kincstárjegy aukció pénzügyi teljesítés D41222 Diszkont kincstárjegy lejárat D422 Likviditási diszkont kincstárjegy aukció nyilvános ajánlattétel Likviditási diszkont kincstárjegy aukció Likviditási diszkont kincstárjegy aukció pénzügyi teljesítés Kamatozó kincstárjegy jegyzés Kamatozó kincstárjegy lejárat K2/2 K24/1 Államkötvény nyilvános ajánlattétel és éves Államkötvény aukció pénzügyi teljesítés 3 és 1 éves Államkötvény visszavásárlás pénzügyi teljesítés 2 kötvénysorozat Államkötvény kamatfizetés 2/A negyedéves Államkötvény törlesztés 2/A negyedéves 4. hét Hétfô Kedd Szerda Csütörtök Diszkont kincstárjegy aukció nyilvános ajánlattétel 3, és 12 hónapos DKJ-k Diszkont kincstárjegy aukció D Diszkont kincstárjegy aukció pénzügyi teljesítés D4122/D31/D2 Diszkont kincstárjegy lejárat D42 Likviditási diszkont kincstárjegy aukció nyilvános ajánlattétel Likviditási diszkont kincstárjegy aukció Likviditási diszkont kincstárjegy aukció pénzügyi teljesítés Kamatozó kincstárjegy nyilvános ajánlattétel K2/21 Kamatozó kincstárjegy jegyzés Államkötvény aukció K2/2 és éves Államkötvény kamatfizetés 21/A negyedéves Államkötvény törlesztés 21/A negyedéves Jelmagyarázat az értékpapírkódokhoz: Diszkont Kincstárjegy (DKJ) - D + a lejárat évének utolsó két számjegye, valamint a lejárat hónapja, napja Kamatozó Kincstárjegy - A sorozat-megjelölés a lejárat évét jelöli. Magyar Államkötvény - A sorozat-megjelölés a lejárat évét jelöli.

9 A változó kamatozású kötvények kamatmegállapításai 24. júliusban Kötvény neve Kamatmegállapítás Kamatidôszak Kamatfizetés Megállapított Kifizetett/ napja napja éves kamat () kifizetendô kamat () 2/A , ,34, 2/B , ,3,2 2/C , Elsôdleges forgalmazók listája 24. július 31-én Intézményi forgalmazói kör: CIB Bank Rt. CITIBANK Rt. Deutsche Bank Rt. Dresdner Bank (Hungaria) Rt. ERSTE Bank Befektetési Magyarország Rt. HVB Bank Hungary Rt. ING Bank Rt. Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. A lakossági állampapírok értékesítésére szerzôdött elsôdleges forgalmazók: CIB Bank Rt. Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. valamint a Magyar Államkincstár fiókhálózata

10 2 Budapest, Csalogány utca. 12 Budapest, Pf. 24 Telefon: (-1) 4-4 Fax: (-1) További információ: