ÁLLAMPAPÍRPIAC. HAVI TÁJÉKOZTATÓ március

Átírás

1 ÁLLAMPAPÍRPIAC HAVI TÁJÉKOZTATÓ végéig 871,2 milliárd forint összegű nettó kibocsátás valósult meg, amelyből a nettó forintkibocsátás 178,1 milliárd forintot, a nettó devizatörlesztés 27, milliárd forintot tett ki végén a központi költségvetés forint- és devizaadóssága az alábbi táblázat szerint alakult: Változás (milliárd Ft) záró mrd Ft Forint 16 27,9 65, ,1 67,9 1 78,1 6,7 Hitel 694,1 2,8 84 3,3 15,4 21,7 Államkötvény 11 94,9 44, ,7 43,3-63,2 -,6 Lakossági állampapír 3 517,4 14,2 4 66,8 16, 549,4 15,6 Diszkont kincstárjegy 91,6 3, , 5,3 441,4 49, Deviza 7 735,8 31, ,7-181,3-2,3 Összesen ,7 96, ,6 97,5 896,8 3,7 Egyéb kötelezettségek 756, 3,1 632,4-123,6-16,3 Mindösszesen ,7 1, , 1, 773,3 3,1 A forintadósság 216. végéig 1 78,1 milliárd forinttal növekedett. Ezen belül 53,3 milliárd forint volt a piaci államkötvények állománycsökkenése, a diszkont kincstárjegyek állománynövekedése 441,4 milliárd forintot tett ki, a közvetlen lakossági értékesítésű állampapírok állománya 549,4 milliárd forinttal növekedett. A nem piaci államkötvények állománya 9,8 milliárd forint törlesztés következtében csökkent. A forint hitelek állománya a vizsgált időszakban 15,4 milliárd forinttal növekedett. A központi költségvetés devizaadóssága végéig 181,3 milliárd forinttal csökkent. A belföldi devizakötvény kibocsátás 2,6 milliárd forinttal növelte, a devizaadósság törlesztése 227,6 milliárd forinttal csökkentette a devizaadósságot. A forint árfolyamának kismértékű gyengülése következtében 25,7 milliárd forinttal növekedett a devizaadósság forintértéke végéig. A deviza keresztárfolyamok jelentős változása következtében az állam partnerkockázatát csökkentő mark-to-market betét állománya (egyéb kötelezettségek) 123,6 milliárd forinttal csökkent. A REFERENCIA HOZAMOK ALAKULÁSA Futamidő 216. január Változás az előző hó vége óta bázispont 3 hónap,93,94 1, 6 6 hónap,95,99,99 1 év,96 1,, év 1,93 1, év 2,44 2, év 3,48 3,27 2, év 3,71 6 3,23-33 A i másodpiaci állampapír-forgalom az OTC piacon 2-kal csökkent az előző hónaphoz képest és 3 885,8 milliárd forintot tett ki. A másodlagos állampapír-kereskedés döntő részét bonyolító elsődleges forgalmazók másodpiaci államkötvény-forgalmuk 77-át külföldi befektetőkkel bonyolították le ban. A külföldi tulajdonban lévő forint állampapírok állománya 216. folyamán 7,2 milliárd forinttal 3 69,8 milliárd forintra csökkent. Ez az összeg az összes forint állampapír állományának 22,-át jelentette végén. Magyarország hosszúlejáratú devizaadósságának hitelminősítése én: BB+ (Standard & Poor s); Ba1 (Moody s); BB+ (Fitch). 1 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ

2 ÁLLAMPAPÍRPIAC A KÖZPONTI ALRENDSZER ADÓSSÁGA MILLIÁRD FORINT Adósságelem január Forint 1 362, , , , 16 27, , , , Hitelek 59,8 566,8 63,6 623,3 694,1 736,6 736, Állampapírok 9 771, , , , , , , Piaci értékesítésű állampapírok 9 368, , , , , , , , Kötvények 7 353, , , , 11 43, , ,3 1 99, Diszkont kincstárjegyek 1 54,9 1 96,5 1 94, ,6 91,6 1 24,2 1 14, , Lakossági állampapírok 473,8 986, , , ,4 3 77, 3 967,1 4 66, Nem piaci értékesítésű állampapírok 43,2 398,5 19,5 141, ,7 2. Deviza* 1 17, ,6 8 94, , , , , Hitelek 4 458, , , , , , , Külföldi hitelek 4 337, , 2 4, , ,2 1 61, 1 61, , Belföldi hitelek, 8 335,4 274,4 82,6 82,3 8 81, 2.2. Állampapírok 5 712,3 5 14, , ,6 6 39, 6 34,9 6 6, , Külföldön kibocsátott állampapírok 5 712, , , , , , , , Belföldön kibocsátott állampapírok, 89, ,9 84,1 847,5 847,1 86 Összesen 2 532, , , , , , , 24 84,6 Egyéb kötelezettség 422,89 351,1 117,3 311,2 756, 83,4 77,1 632,4 MINDÖSSZESEN 2 955,5 2 72, , , , , , , Piacképes forint adósság ( ) 9 297, , , , , , , ,8 Központi alrendszer adóssága a GDP -ban 74,7 72,6 73,7 74,2 73,3 *A devizaadósság az időszak utolsó munkanapján jegyzett MNB középárfolyamon kerül értékelésre. 1 éves euró és forint benchmarkhozamok Forint árfolyamának alakulása 4, , Százalék 2, 1,, , éves Magyar Államkötvény referenciahozam 1 éves euró referenciahozam Magyar szuverén 1 éves kötvényfelár HUF/EUR árfolyam HUF/USD árfolyam Referenciahozamok alakulása Referenciahozam-görbe 4, 4, 3, 3, Százalék 2, 3 hónap 1 év 3 év 1 év Százalék 2, 1, 1,, , Lejárat (év) Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ

3 DISZKONT KINCSTÁRJEGY AUKCIÓK EREDMÉNYEI ÁLLAMPAPÍRPIAC 3 hónapos Diszkont Kincstárjegy 12 hónapos Diszkont Kincstárjegy Sorozat kódjele D1668 D16615 D16622 D16629 D1676 D17316 D17316 Diszkont Kincstárjegy ISIN kódja HU5258 HU52937 HU52952 HU5296 HU52978 HU52945 HU52945 Futamidő (napokban) Aukció időpontja Pénzügyi teljesítés időpontja Lejárat időpontja Maximális éves hozam - ISMA () 1,15 1,2 1,3 1,28 1,13 1,1 1,2 Minimális éves hozam - ISMA () 1,1 1,15 1,21 1, 1,3,92 Átlagos éves hozam - ISMA () 1,12 1,17 1,26 1,27 1,1 1,7,99 Maximális éves hozam - EHM () 1,17 1,22 1,32 1,3 1,15 1,12 1,3 Minimális éves hozam - EHM () 1,6 1,12 1,17 1,23 1,1 1,4,93 Átlagos éves hozam - EHM () 1,14 1,19 1,28 1,29 1,12 1,8 1, Átlagos eladási ár () 99, ,751 99, ,68 99, , ,44 Aukciós értékesítésre meghirdetett 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, Benyújtott ajánlatok összege (m Ft) 42 8, 54 34, , , 69 11, 8 9, 49 3, Elfogadott ajánlatok összege , ,97 4, , , , ,95 Aukciós fedezettség 1,22 1 1,13 2,41 4 2,2 1,41 Benyújtott ajánlatok (db) 65, 77, 76, 128, 82, 93, 11, Elfogadott ajánlatok (db) 57, 64, 67, 6, 52, 39, 85, Piaci értékesítés* (m Ft) , ,97 4, , , , ,95 Kibocsátás ÁKK értékpapírszámlára (m Ft) 1 5,4 1 8,3 12, 13 8,5 13 5,5 4,3 35,5 Kibocsátott összes mennyiség (m Ft) 45 5, 46 8, 52, 59 8, 58 5, 8, 7, * Az ÁKK értékpapírszámlára történő kibocsátás nélkül hónap és rövidebb hátralévő futamidejű diszkont kincstárjegy aukciók hozam- és mennyiségi adatai hónap hátralévő futamidejű diszkont kincstárjegy aukciók hozam és mennyiségi adatai 2, 1,9 1,8 1,7 1,6 1,4 1,3 1,2 1,1 1,,9,8,7,6,5,4, Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ

4 ÁLLAMKÖTVÉNY AUKCIÓK EREDMÉNYEI ÁLLAMPAPÍRPIAC Államkötvény neve 219/C 221/B 227/A 219/D 219/C 221/B 227/A 221/A 219/C 221/B 227/A Államkötvény ISIN kódja HU4392 HU431 HU43118 HU43126 HU4392 HU431 HU43118 HU42995 HU4392 HU431 HU43118 Futamidő években Névleges kamat () 2, 3, 1,35 2, 3, 1,34 2, 3, Értékesítés 5. aukció 5. aukció 4. aukció 3. aukció 6. aukció 6. aukció 5. aukció 14. aukció 7. aukció 7. aukció 6. aukció Aukció időpontja Pénzügyi teljesítés időpontja Lejárat időpontja Maximális éves hozam () - ISMA 1,86 2,35 3,3 1,71 2,15 3,9 1,49 2,95 Minimális éves hozam () - ISMA 1,83 2,32 3,27 1,68 2,9 3,6 1,47 2, 2,93 Átlagos éves hozam () - ISMA 1,85 2,34 3,29 1,7 2,14 3,8 1,48 2,3 2,94 Maximális éves hozam () - EHM 1,86 2,35 3,3 1,71 2,15 3,9 1,49 2,95 Minimális éves hozam () - EHM 1,83 2,32 3,27 1,68 2,9 3,6 1,47 2, 2,93 Átlagos éves hozam () - EHM 1,85 2,34 3,29 1,7 2,14 3,8 1,48 2,3 2,93 Maximális eladási ár () 942 1, , ,84 11,11 12, , ,67 11, ,678 1,6769 Minimális eladási ár () 1,4891 1, , , , , ,4 11, ,3435 1,4826 Átlagos eladási ár () 189 1, ,271 98, ,889 99,275 97,55 11,782 12,4341 1,6236 Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség (m Ft) 2, 2, 1, 5, 2, 2, 1, 5, 2, 2, 12, Benyújtott ajánlatok összege (m Ft) 86 32, , , 11 6, 73 83, 44 66, 34 62, 8 75, 8 92, 33 45, , Elfogadott ajánlatok összege (m Ft) 3, 3, ,93 5, 27, , ,94 5, , , ,97 Aukciós fedezettség 2,88 1,61 2,12 2,32 2,73 2,3 2,31 1,75 2,7 1,32 2,3 Benyújtott ajánlatok (db) Elfogadott ajánlatok (db) Átlagos eladási ár - minimális eladási ár (tail, ),3,6,13,4,5,6,7,15,2,9,14 Aukciós értékesítés 3, 3, ,93 5, 27, , ,94 5, , , ,97 Nem kompetitiv tender 12, 3, 15,7 5, 1 8, 8 8,5 15,6, 12,5 1,5 14 5,3 Értékesített összes mennyiség (m Ft) 42, 6, 3, 1, 37 8, 3 8, 3, 5, 42, 35, 29, éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai 5, 4, 3, 2, éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai 5, 4, 3, 2 2 2, , éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai 6, 5 15 éves államkötvény aukciók hozam és mennyiségi adatai 9, ,5 5, 4, 3, ,5 8, 7,5 7, 6,5 6, 5,5 5, 4, , 4 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ

5 ÁLLAMKÖTVÉNY VISSZAVÁSÁRLÁSOK EREDMÉNYE ÁLLAMPAPÍRPIAC Államkötvény neve 217/B 217/A 217/B 217/A 217/B 217/A Államkötvény ISIN kódja HU42375 HU4237 HU42375 HU4237 HU42375 HU4237 Névleges kamat (),7,7,7,7,7,7 Visszavásárlási aukció időpontja Pénzügyi teljesítés időpontja Lejárat időpontja Elfogadott minimális hozam (),9 1,24, 1,1,84,86 Átlagos hozam () - ÁKK-ISMA,91 1,25, 1,12,86,86 Átlagos hozam () - ÁKK-EHM,91 1,25, 1,12,86,86 Benyújtott ajánlatok összege (millió Ft) , , , , , ,23 Elfogadott ajánlatok összege (millió Ft) , ,45, , , ,23 A VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ KÖTVÉNYEK KAMATMEGÁLLAPÍTÁSAI Kötvény neve Kamatmegállapítás napja Kamatidőszak Kamatfizetés napja Megállapított éves kamat Kifizetett/ kifizetendő kamat 217/I ,9 4,9 217/C ,34,34 221/A ,34,34 219/L ,75 221/I ,25 1,77 LAKOSSÁGI ÁLLAMPAPÍROK ÁLLOMÁNYA Lakossági állampapírok 215 vége Milliárd Ft 216 Változás mrd Ft Kamatozó kincstárjegy 1 816, 2 75,9 259,9 Féléves kamatozó kincstárjegy 81, 243, 162, Kincstári takarékjegyek 43,4 415,3 11,9 PMÁK, BMÁK 1 198, ,9 113,6 Babakötvény 18,6 2,6 2, Összesen 3 517,3 4 66,7 549, Lakossági állampapírok állományának alakulása az elmúlt egy évben 215. április május június július augusztus szeptember Kamatozó kincstárjegy Féléves kamatozó kincstárejgy Kincstári takarékjegyek PMÁK, BMÁK Babakötvény október november december 216. január A külföldiek által birtokolt forint állampapír állomány az elmúlt egy évben Külföldi tulajdon MAX Composite index pont 5 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ

6 ÁLLAMPAPÍRPIAC MAGYAR ÁLLAMPAPÍR INDEXCSALÁD MAX index RMAX index MAX Composite index ZMAX index Értéke én 78, , , Változása az előző hónap végéhez képest 55,443 8,99,3419 Visszatekintő egyéves hozam 6,14 1,38 5,86 1,2 A legnagyobb másodpiaci forgalommal rendelkező állampapírok 216. Állampapír kódja Lejárat időpontja Forgalom (milliárd Ft) 218/C ,5 218/B ,4 225/B ,8 217/A ,9 224/B ,6 221/B ,1 219/A ,4 22/B /A ,2 223/A ,2 A 216. végi referencia államkötvény-sorozatok piaci forgalomban lévő állománya Államkötvény megnevezése /C 16,22 18,62 221/B 111,41 181,36 227/A 39,22 74,81 231/A 61,85 61,88 6 Állampapírok KELER OTC forgalma 7 MTS Hungary másodpiaci forgalom április május június július augusztus szeptember október november december 216. január 215. április május június július augusztus szeptember október november december 216. január Államkötvények Diszkont kincstárjegyek Államkötvények Diszkont kincstárjegyek Az elsődleges forgalmazók másodpiaci államkötvény forgalmának befektetői szektoronkénti megoszlása 216. Az elsődleges forgalmazók másodpiaci diszkont kincstárjegy forgalmának befektetői szektoronkénti megoszlása 216. Háztartások,25 Hitelintézetek 7,9 Befektetési vállalkozások 2,3 Elsődleges forgalmazók 5,6 Vállalkozások 4,7 Kormányzat,6 Külföld 1,6 Háztartások 4,1 Hitelintézetek 1 Külföld 77, Intézményi befektetők 5,7 Vállalkozások 1,2 kkormányzat,3 Befektetési vállalkozások 7,4 Elsődleges forgalmazók 4,1 Intézményi befektetők 63, 6 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ