ÁLLAMPAPÍRPIAC. HAVI TÁJÉKOZTATÓ december

Átírás

1 HAVI TÁJÉKOZTATÓ végéig 184 milliárd forint összegű nettó kibocsátás valósult meg, amelyből a nettó forintkibocsátás 216,5 milliárd forintot, a nettó devizatörlesztés 266,5 milliárd forintot tett ki. 18. végén a központi költségvetés forint- és devizaadóssága az alábbi táblázat szerint alakult. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ADÓSSÁGÁNAK ALAKULÁSA Változás (milliárd Ft) záró mrd Ft Forint 689,4 77, , 79,5 2 16,5 1,2 Hitel 1 41,1 3, ,7 4,1 126,6 12,2 Államkötvény 11 6,3 44, ,2 44,9 1 68,9 9,1 Lakossági állampapír 6 2,9 25, ,7 26,2 712,9 1 Diszkont kincstárjegy 1 39,2 3, ,3 4,3 198,1 19,1 Deviza , ,8 2-57,8 - Összesen , 28 5,7 99,4 2 48,8 7,7 Egyéb kötelezettségek 274,2 167,4,6-16,8-38,9 Mindösszesen , , ,3 A forintadósság 18. végéig 216,5 milliárd forinttal növekedett. Ezen belül a piaci államkötvények állománya 168,9 milliárd forinttal növekedett, a diszkont kincstárjegyek állománynövekedése 198,1 milliárd forintot tett ki, míg a közvetlen lakossági értékesítésű állampapírok állománya 712,9 milliárd forinttal növekedett. A nem piaci államkötvények állománya nem változott. A forint hitelek állománya a vizsgált időszakban 126,6 milliárd forinttal emelkedett. A központi költségvetés devizaadóssága végéig 57,8 milliárd forinttal csökkent. A devizaadósságot növelte a japán yenben kibocsátott devizakötvény 71,3 milliárd forinttal, az euróban kibocsátott devizakötvény 323,4 milliárd forinttal, és 82,8 milliárd forint értékben jüanban kibocsátott panda kötvény. A devizaadósságot a belföldi devizakötvény kibocsátás 39, milliárd forinttal emelte. A devizaadósságot csökkentette a külföldi és belföldi devizakötvény törlesztése 613,3 milliárd forinttal, illetve a devizahitel törlesztése 168,6 milliárd forinttal. A forint árfolyamának gyengülése következtében 8,8 milliárd forinttal növekedett a devizaadósság forintértéke végéig. A deviza keresztárfolyamok változása következtében az állam partnerkockázatát csökkentő mark-to-market betét állománya (egyéb kötelezettségek) 16,8 milliárd forinttal csökkent. A REFERENCIA HOZAMOK ALAKULÁSA Futamidő Változás az előző hó vége óta bázispont 3 hónap -1 6 hónap 1 1, év 2,27, év 1 1,26 1, év 9 2,61 2, év 2 3, év 2,72 3,81 3,78-3 A i másodpiaci állampapír-forgalom az OTC piacon 24-kal növekedett az előző hónaphoz képest és 55,8 milliárd forintot tett ki. A másodlagos állampapír-kereskedés döntő részét bonyolító elsődleges forgalmazók másodpiaci államkötvény-forgalmuk 65-át külföldi befektetőkkel bonyolították le ben. A külföldi tulajdonban lévő forint állampapírok állománya 18. folyamán 115,8 milliárd forinttal 39,9 milliárd forintra csökkent. Ez az összeg az összes forint állampapír állományának 18,3-át jelentette végén. Magyarország hosszúlejáratú devizaadósságának hitelminősítése én: BBB- (Standard & Poor s); Baa3 (Moody s); BBB- (Fitch). 1 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ

2 A KÖZPONTI ALRENDSZER ADÓSSÁGA MILLIÁRD FORINT Adósságelem Forint , , ,9 689, , , 1.1. Hitelek 3,6 623,3 694,1 865, 1 41, , 1 145, , Állampapírok , , , , , , , , Piaci értékesítésű állampapírok , , , ,7 19 9, ,8 21 8, , Kötvények 8 588, , 11 43, , , , , , Diszkont kincstárjegyek 1 94, ,6 91,6 896,4 1 39,2 1 7, , , Lakossági állampapírok 1 688, , ,4 5 67,9 6 2, , , , Nem piaci értékesítésű állampapírok ,2 39,2 39,2 39,2 39,2 2. Deviza* 8 94, , , , , , , Hitelek 2 735, , ,8 1 11,6 929,1 811,1 8,3 795, Külföldi hitelek 2, , ,2 1 97,6 929,1 811,1 8,3 795, Belföldi hitelek 335,4 274,4 82, Állampapírok 6 169, ,6 6 39, 5 154, , , , Külföldön kibocsátott állampapírok 5 736, , , , , , , Belföldön kibocsátott állampapírok ,9 8,1 536, 77,6 717,8 718,6 683,6 Összesen , , , , , ,2 28 5,7 Egyéb kötelezettség 117,3 311, 756, 742,7 274, 38,8 232,8 167,4 MINDÖSSZESEN , , , , ,6 29 5, ,2 Piacképes forint adósság ( ) 1 684, , , , , , , ,6 Központi alrendszer adóssága a GDP -ban 72,7 73,3 71,8 71,7 69,7 *A devizaadósság az időszak utolsó munkanapján jegyzett MNB középárfolyamon kerül értékelésre. Referenciahozamok alakulása Referenciahozam-görbe 3,6 3,2 2,8 2,4 3 hónap 1 év 3 év 1 év Százalék 1,6 Százalék 1,2,8,4 -, Lejárat (év) * * től 15 év helyett év a referencia kötvény futamideje 1 éves euró és forint benchmarkhozamok Forint árfolyamának alakulása 33 Százalék éves Magyar Államkötvény referenciahozam 1 éves euró referenciahozam Magyar szuverén 1 éves kötvényfelár HUF/EUR árfolyam HUF/USD árfolyam 2 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ

3 DISZKONT KINCSTÁRJEGY AUKCIÓK EREDMÉNYEI 3 hónapos Diszkont Kincstárjegy 12 hónapos DKJ Sorozat kódjele D19313 D193 D19327 D193 D1911 D1911 Diszkont Kincstárjegy ISIN kódja HU HU52237 HU HU HU HU Futamidő (napokban) Aukció időpontja Pénzügyi teljesítés időpontja Lejárat időpontja Maximális éves hozam - ISMA () -,15 5 5,45, Minimális éves hozam - ISMA () -,15 -,15-6 1,33,32 Átlagos éves hozam - ISMA () -, ,41,36 Maximális éves hozam - EHM () -,15 5 5,46,41 Minimális éves hozam - EHM () -,15 -,15-6 1,33,32 Átlagos éves hozam - EHM () -, ,41,36 Átlagos eladási ár () , , ,6797 Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség (m Ft) Benyújtott ajánlatok összege (m Ft) , , , Elfogadott ajánlatok összege , , ,97 35 Aukciós fedezettség 9 1,13 5,67 1,67 1,12 2,14 Benyújtott ajánlatok (db) Elfogadott ajánlatok (db) Piaci értékesítés* (m Ft) , , ,97 35 Kibocsátás ÁKK értékpapírszámlára (m Ft) Kibocsátott összes mennyiség (m Ft) * Az ÁKK értékpapírszámlára történő kibocsátás nélkül hónap és rövidebb hátralévő futamidejű diszkont kincstárjegy aukciók hozam- és mennyiségi adatai,28,24,,16, ,12 -, hónap hátralévő futamidejű diszkont kincstárjegy aukciók hozam és mennyiségi adatai,6, ,3,2,1 -, Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ

4 ÁLLAMKÖTVÉNY AUKCIÓK EREDMÉNYEI Államkötvény neve 21/C 24/C 27/A 23/B Államkötvény ISIN kódja HU3464 HU3571 HU3118 HU3456 Futamidő években Névleges kamat,16 Értékesítés 23. aukció 13.aukció 58. aukció 24. aukció Aukció időpontja Pénzügyi teljesítés időpontja Lejárat időpontja Maximális éves hozam () - ISMA 1,29 2,68 3,16 - Minimális éves hozam () - ISMA 1,24 2,64 3,13 - Átlagos éves hozam () - ISMA 1,27 2,66 3,15 - Maximális éves hozam () - EHM 1,29 2,68 3,16 - Minimális éves hozam () - EHM 1,24 2,64 3,13 - Átlagos éves hozam () - EHM 1,26 2,66 3,14 - Maximális eladási ár () 98,299 99, ,1 97,7 Minimális eladási ár () 98, ,175 98, ,63 Átlagos eladási ár () 98, ,189 98, ,6 Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség (m Ft) 15 6 Benyújtott ajánlatok összege (m Ft) , , Elfogadott ajánlatok összege (m Ft) ,99 9 Aukciós fedezettség 1,31 1,85 2,69 1,38 Benyújtott ajánlatok (db) Elfogadott ajánlatok (db) Átlagos eladási ár - minimális eladási ár (tail, ) 5 9,11 3 Aukciós értékesítés (m Ft) ,99 9 Nem kompetitiv tender (m Ft) 1 219, , , Értékesített összes mennyiség (m Ft) , , , 3 éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai 9 5 éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai 5 15 éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai 5, 7 4, Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ

5 ÁLLAMKÖTVÉNY VISSZAVÁSÁRLÁSOK EREDMÉNYE Államkötvény neve 19/A 19/B Államkötvény ISIN kódja HU2433 HU2649 Névleges kamat () 6,5 5,47 Visszavásárlási aukció időpontja Pénzügyi teljesítés időpontja Lejárat időpontja Elfogadott minimális hozam () 2 99,99 Átlagos hozam () - ÁKK-ISMA 2 99,99 Átlagos hozam () - ÁKK-EHM 2 - Benyújtott ajánlatok összege (millió Ft) 1 735, ,75 Elfogadott ajánlatok összege (millió Ft) 8 174, ,41 A VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ KÖTVÉNYEK KAMATMEGÁLLAPÍTÁSAI Kötvény neve Kamatmegállapítás napja Kamatidőszak Kamatfizetés napja Megállapított éves kamat Kifizetett/ kifizetendő kamat 21/A , /I ,1,73 LAKOSSÁGI ÁLLAMPAPÍROK ÁLLOMÁNYA Adósságállomány megoszlása én Lakossági állampapírok 17 vége Milliárd Ft 18 Változás mrd Ft Egyéves Magyar Állampapír / 1MÁP 3 19, ,8,1 2,8 17,2,6 4,1 44,9 Forinthitel Forintkötvény Diszkont kincstárjegy Lakossági kincstárjegyek Féléves Magyar Állampapír / FMÁP 351,8 253,8-98, 1 Lakossági kötvények Kincstári takarékjegyek / KTJ 468,7 495,9 27,2 Devizahitel Prémium és Bónusz Magyar Állampapír/ PMÁP, BMÁP 2 457,5 3 41,1 583,6 Kétéves Magyar Állampapír / 2MÁP 376,8 5,2 123,4 Babakötvény 38,2 54,8 16,6 13,2 4,3 Devizakötvény Egyéb kötelezettségek Összesen 6 2, ,7 712,9 Lakossági állampapírok állományának alakulása A külföldiek által birtokolt forint állampapír állomány január február március április május június július augusztus szeptember Külföldi tulajdon MAX Composite index Pont 1MÁP FMÁP KTJ PMÁP, BMÁP 2MÁP Babakötvény 5 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ

6 MAGYAR ÁLLAMPAPÍR INDEXCSALÁD MAX index RMAX index MAX Composite index ZMAX index Értéke án 766, , , ,7788 Változása az előző hónap végéhez képest 6, , Visszatekintő egyéves hozam () -,9,31 -,99 5 BENCHMARK-INDEXEK 3 éves 5 éves 1 éves 15 éves BMX-indexek értéke án 7,89 799, ,5765 3,1799 Változása az előző hónap végéhez képest 9 7,9896 7,1522 2,7854 Referencia hozam () 1,21 2,46 1 3,78 Visszatekintő egyéves hozam () -,14-1, -5,6-4,64 A legnagyobb másodpiaci forgalommal rendelkező állampapírok 18. Állampapír kódja Lejárat időpontja Forgalom (milliárd Ft) 22/B ,9 27/A ,8 25/B ,7 23/A ,9 26/D , 21/A ,2 21/B ,7 28/A ,2 21/C ,4 19/A ,6 A 18. végi referencia államkötvény-sorozatok piaci forgalomban lévő állománya Államkötvény megnevezése /C 676, /C 327 3, 27/A 1 19, ,89 38/A 41,1 41,18 A 18. végén a három legnagyobb állománnyal rendelkező államkötvény állománya Államkötvény megnevezése 25/B 1 194, 27/A 1 136,89 22/B 1 9,94 Állampapírok KELER OTC forgalma MTS Hungary másodpiaci forgalom január február március április május június július augusztus szeptember január február március április május június július augusztus szeptember Államkötvények (bal skála) Diszkont kincstárjegyek (jobb skála) Államkötvények (bal skála) Diszkont kincstárjegyek (jobb skála) Az elsődleges forgalmazók másodpiaci államkötvény forgalmának befektetői szektoronkénti megoszlása 18. Háztartások,7 Hitelintézetek 18, Az elsődleges forgalmazók másodpiaci diszkont kincstárjegy forgalmának befektetői szektoronkénti megoszlása 18. Kormányzat 6,5 Külföld 6,5 Háztartások 16,1 Külföld 64,9 Befektetési vállalkozások 1,3 Elsődleges forgalmazók 3,1 Vállalkozások 9,9 Intézményi befektetők 1,9 Vállalkozások,3 Kormányzat,8 Intézményi befektetők 31,1 Hitelintézetek 26,5 Elsődleges forgalmazók Befektetési vállalkozások 3,4 6 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ