ESERNYŐALAP TECHNICS ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP FÉLÉVES JELENTÉS 017 KÉSZÜLT: 017 AUGUSZTUS 8 ASSET MANAGEMENT BEFKETETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT
A féléves jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló 014 évi XVI törvény (továbbiakban: Kbftv) alapján készült, az Alap 017 első félévi működésének bemutatása céljából Tárgyidőszak: 0170101-017060 ÁLTALÁNOS ADATOK A Részalap megnevezése: A Részalap típusa: A Részalap futamideje: Harmonizáció szerint: Alapkezelő: Esernyőalap Magyarországon, nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű, értékpapír befektetési alap A nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart ABAK-irányelv alapján harmonizált alap Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt (114 Budapest, Csörsz utca 45) Letétkezelő: Unicredit Bank Hungary Zrt (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6) Könyvvizsgáló: Vezető forgalmazó: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78), a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló: Barsi Éva/00945 Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt (114 Budapest, Csörsz utca 45) Forgalmazók: Concorde Értékpapír Zrt(11 Budapest, Alkotás utca 50), SPB Befektetési Zrt (1051 Budapest, Vörösmarty ér 7-8 em) Erste Befektetési Zrt (118 Budapest, Népfürdő utca 4-6)
I VAGYONKIMUTATÁS A befektetési alap eszközeinek és forrásainak összetétele a tárgyidőszak elején és végén, valamint az adott eszköz összes eszközön belüli aránya: 01610 017060 Megnevezés Összeg / A NEÉ Összeg / A NEÉ Érték () százalékában (%) Érték () százalékában (%) Banki egyenlegek 4 670 60 14,0 55 87 911 4,4 Repo Átruházható 1 4 108 77 87,4 értékpapírok 6 74 66,65 Származékos ügyletek - 654 046-1,09-6 4-0,0 Egyéb eszközök 0,00 0,00 Összes eszköz 45 60 164 0 100,45 178 40 100,69 Kötelezettségek -1 096 041-0,45-1 15 965-0,69 Nettó eszközérték 44 164 16 194 5 499 A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült II FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA Befektetési jegy alap sorozat deviza ISIN A HU0000714571 B EUR HU000071456 01610 017060 7 095 691 164 44 845 A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült III AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK Befektetési jegy alap sorozat deviza ISIN 01610 017060 A HU0000714571 10981 099605 B EUR HU000071456 001 001
A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült IV A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE Megnevezés Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen Egyéb átruházható értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen Értékpapírok összesen Összeg / Érték () 01610 017060 Összeg / Százalékban Érték (%) () 1 4 6 1 4 6 1 4 6 108 77 74 108 77 74 108 77 74 Százalékban (%) A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült V A BEFEKTETÉSI ALAP ESZKÖZEINEK ALAKULÁSA Adatok e Ft-ban Befektetésből származó jövedelem Pénzügyi műveletek bevételei 16 956 Értékpapír értékesítésből 905 Határidős ügyletek nyeresége 14 061 Kapott kamatok, osztalékok 1 990 Átértékelés Pénzügyi műveletek ráfordításai 1 57 Értékpapír értékesítésből Határidős ügyletek vesztesége 1 57 Értékelés és árfolyam kiadások 100 4 599
Üzleti évben elszámolt költségek, díjak és adók Számviteli szolgáltatás 00 Könyvvizsgálati költség 94 MNB eljárási díjak 8 Bankköltség 577 Alapkezelési díjak 41 Letétkezelői jutalék 90 Forgalmazói díj 67 KELER díj - WARP költség 5 Tranzakciós díj 18 Alapkezelési sikerdíj - Befektetési alapok különadója 56 4 096 Nettó jövedelem, tőkeszámla változásai és a befektetések értéknövekedése Megnevezés 01611 Kibocsátás/Növekedés Visszaváltás/Csökkenés 017060 Induló tőke 7 096 54 8 17 189 164 45 Tőkeváltozás (tőkenövekmény) 7 014 6 79 14 9-549 Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási 1 108 1 16 1 199 1 071 értékkülönbözete Befektetések értéknövekedése/értékcsö -1 095 1 09-14 188 kkenés Előző év(ek) eredménye 1 97 5 064 7 001 Nettó jövedelem (üzleti év eredménye) 5 064 50 5 567 Saját tőke 44 110 61 067 141 481 16 696
VI A NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKNEK ÉS AZ EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉNEK A VÁLTOZÁSA Alap neve Fund Soroza t Serie A A A B B B Deviza Currenc y EUR EUR EUR ISIN HU000071457 1 HU000071457 1 HU000071457 1 HU000071456 HU000071456 HU000071456 Nettó eszközérté k Net Asset Value 1 jegyre jutó eszközérté k Unit price Értéknap Value date 9 586 781 0,99859 015060 65 89 667 16 194 499 1,01859 016060 0,99605 017060 0,010000 015060 0,010000 016060 0,010000 017060 VII SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK Ügylet lejárat nyitott kötésár utolsó érték deviza hár nap 50 000 11,71 11,0000-9 Vétel 4 017011 50 000 1,069 1,0784-15 490 017011 50 000 1,070 1,0784-119 661 017011 50 000 11,411 11,0000 75 017011
Vétel 10 50 000 1,075 1,0784-51 55 017011-4 817 017011 5 50 000 11,51 111,9400 14 01708 96 50 000 11,687 111,9400 55 01708 SP500 Cash-USD -41 0004 0 4,500 6,6400 187 01708 NASDAQ 100 5 5-95 Index CFD 5 64,50 0,050 561 01708 SP500 Cash-USD - 0004 0 01708 DAX0 CFD-EUR NASDAQ 100 Index CFD DAX0 CFD-EUR Vétel 08A Forward SP500 Futures ESM7 EUR/ CFD Vétel USD/JPY170616 Forward Vétel SP500 Futures ESM7 SP500 Futures ESU7 0011 5 5 6,900 11 769,00 5 0,000 6,6400 11 84,4100 5 0,050 095-100 175 01708-44 01708 0011 11 11-17 815,500 84,4100 456 01708-68 41 01708 100 000 111,445 111,400 6 4 017048 100 7 1,088 1,0901 000 165 017048 1 1-66 5 000 500,500 57,800 650 017048 50 1 84,000 80,5000 015 017048-87 06 017048 50 000 08,044 07,7800-1 00 017051 50 000 1,1 1,17-017051 0170616 96 0-85 110,960 110,616 50 000 1,14 1,17 100 000 0170915 70,000 411,1000 40-1 697 964-10 78 50 000 111,8 11,500-1 718 50 000 111,0 11,500-18 850 50 000 111,84 11,500-6 45,00 40,9000 017051 017051 017051 017051 017060 017060 675 017060 581 016 017060-6 4 017060
VIII A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ MŰKÖDÉSÉBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK, VALAMINT A BEFEKTETÉSI POLITIKA ALAKULÁSÁRA HATÓ FONTOSABB TÉNYEZŐK BEMUTATÁSA A tavalyi évben tapasztalt alapvető trendek nem változtak a főbb piacokon Ennek megfelelően az Alap befektetési politikájában meghatározott célok eléréséhez is hasonló befektetési stratégiával kellett dolgozni A kötvénypiacokon továbbra is az alacsony hozamkörnyezet volt a meghatározó, a jegybankok oldaláról tapasztalt kamatemelési hajlandóság ugyan jelen van, de hatása csekély a kamatozó papírok piacán A részvénypiacok év elejétől szinte folyamatosan emelkedtek, majd minden meghatározó index új történelmi csúcsra emelkedett Június végével a piacok kissé bizonytalankodni kezdtek IX JAVADALMAZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Mivel az Alapkezelő a Kbftv () bekezdés szerinti ABAK-nak minősül, ezért jelen pont szerinti tájékoztatási kötelezettség rá nem vonatkozik X LIKVIDITÁSKEZELÉSRE ÉS KOCKÁZATKEZELÉSRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Mivel az Alapkezelő a Kbftv () bekezdés szerinti ABAK-nak minősül, ezért jelen pont szerinti tájékoztatási kötelezettség rá nem vonatkozik XI TŐKEÁTTÉTELRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A tőkeáttételt speciális befektetési szabályok figyelembevételével vehet fel Ezen részalap jogszabályban meghatározott szorzószámokkal korrigált értéken számított nettósított kitettsége nem haladhatja meg az Alap nettó eszközértékének a kétszeresét Az Alap korrekció nélkül számított nettósított kockázati kitettsége pedig nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát, azaz az Alap által felvehető tőkeáttétel maximális értéke 8 Nettó eszközérték (NAV) 16 194 499 100 % Származékos ügyletek 18 9 877 87,17 % Nettó pozíció / tőkeáttétel 0 768 1 185,5 % Nettó korrekciós pozíció / tőkeáttétel 7 95 456 166,85 %