214 február végéig a kincstári kör hiánya 483,3 milliárd forintot tett ki. Növelte a finanszírozási igényt az EU transzferek egyenlege, amely 1,1 milliárd forint volt. Így a teljes nettó finanszírozási igény 493,4 milliárd forintot tett ki. Összességében 998,6 milliárd forint összegű nettó kibocsátás valósult meg 214-ben az átvállalásokat is figyelembe véve, amelyből a nettó forintkibocsátás 714,2 milliárd forintot, a nettó deviza-kibocsátás 284,4 milliárd forintot tett ki. Az átvállalások nélküli nettó kibocsátás 678,8 milliárd forint volt, melyből a nettó forint kibocsátás 671,9 milliárd forintot, a nettó devizakibocsátás 6,9 milliárd forintot tett ki. 214 február végén a központi költségvetés forint- és devizaadóssága az alábbi táblázat szerint alakult: 213 214 Változás milliárd forint záró február mrd Ft Deviza 8 94,9 9 9,4 41, 69,4 7,8 Állampapír 6 169,3 28, 6 461,2 27,6 291,9 4,7 Hitel 2 73,6 12,4 3 134,2 13,4 398, 14,6 Forint 12 976,4 9, 13 69,6 8, 714,2 Állampapír 12 372,8 6,2 13 46,7,8 673,8,4 Hitel 63,6 2,7 643,9 2,8 4,4 6,7 Összesen 21 881,4 99, 23 286, 99, 1 44,6 6,4 Egyéb kötelezettségek 117,3, 1,6, -11,6-9,9 Mindösszesen 21 998,6 1, 23 391,6 1, 1 393, 6,3 A forintadósság 214 február végéig 714,2 milliárd forinttal növekedett. A nettó forintkibocsátáson belül 27,6 milliárd forint volt a piaci államkötvények állománycsökkenése, a diszkont kincstárjegyek állománynövekedése 91, milliárd forintot tett ki, a közvetlen lakossági értékesítésű állampapírok állománya 11, milliárd forinttal növekedett. A nem piaci államkötvények állománya nem változott. A forint hitelek állománya a vizsgált időszakban az önkormányzati hitelek átvállalása miatt 4,4 milliárd forinttal növekedett. A központi költségvetés devizaadóssága február végéig 69,4 milliárd forinttal növekedett. A belföldi devizakötvény kibocsátás 33,7 milliárd forinttal, az önkormányzati adósságátvállalás 294,1 milliárd forinttal növelte, a devizaadósság törlesztése 313,4 milliárd forinttal csökkentette a devizaadósságot. A forint árfolyamának gyengülése következtében 46, milliárd forinttal nőtt a devizaadósság forintértéke február végéig. A másodlagos piacon a referenciahozamok a következőképpen alakultak: A referencia hozamok alakulása Futamidő 213. év vége Előző hónap vége 214. jan. 31. Legutólsó adat 214. feb. 28. Változás az előző hó vége óta bázispont 3 hónap 2,86 3,23 2,87-36 6 hónap 2,8 3,2 2,83-37 1 év 3,4 3,3 3,16-14 3 év 4,1 4,98 4,93 - év 4,66,31,8-23 1 év,61 6,2 6,1-19 1 év 6,26 6,69 6,4-24 A februári másodpiaci állampapír-forgalom az OTC piacon 23-kal nőtt az előző hónaphoz képest és 4472,2 milliárd forintot tett ki. A másodlagos állampapír-kereskedés döntő részét bonyolító elsődleges forgalmazók másodpiaci államkötvény-forgalmuk mintegy 9-át külföldi befektetőkkel bonyolították le februárban. A külföldi tulajdonban lévő forint állampapírok állománya 214. február folyamán 269, milliárd forinttal 4627,3 milliárd forintra csökkent. Ez az összeg az összes forint állampapír állományának 3-át jelentette február végén. Magyarország hosszúlejáratú devizaadósságának hitelminősítése 214. február 28-án: BB (Standard & Poor s); Ba1 (Moody s); BB+ (Fitch). 2
A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ADÓSSÁGA ÁLLAMPAPÍRPIAC MILLIÁRD FORINT Adósságelem 26 27 28 29 21 211 212 213. december 214. január 214. február 1. Forint 1 2,3 11 13,8 11 2,6 1 476,2 1 978,2 1 362,2 12 42,4 12 976,4 13 39, 13 39,6 1.1. Hitelek 36,4 14,7 219,9 438,7 4,8 9,8 66,8 63,6 62, 643,9 1.2. Állampapírok 1 19,9 1 98,1 11 3,7 1 37, 1 437,4 9 771,4 11 47,6 12 372,8 12 778,6 13 46,7 1.2.1. Piaci értékesítésű állampapírok 9 667, 1 46,4 1 99,7 9 613,2 1 19,6 9 368,1 11 77,1 12 182,3 12 98, 12 86,2 1.2.1.1. Kötvények 7 244,2 8 24,3 8 7,6 7 19,2 7 96,8 7 33,4 8 184,1 8 88,8 8 7,4 8 61,2 1.2.1.2. Diszkont Kincstárjegyek 1 7,9 1 664,9 1 482,4 1 647,3 1 618,2 1 4,9 1 96, 1 94,9 2 142,9 2 49,9 1.2.1.3. Lakossági állampapírok 667,4,2 46,6 446,6 43,7 473,8 986,6 1 688, 1 74,8 1 799, 1.2.2. Nem piaci értékesítésű állampapírok 28,4 492,7 431, 424,3 417,8 43,2 398, 19, 19, 19, 2. Deviza* 4 124,4 4 472,6 6 774,8 8 466,7 8 842,8 1 17,4 8 326,6 8 94,9 9 3 9 9,4 2.1. Hitelek 83,7 846, 2 29,4 4 112,7 4 292,8 4 48,1 3 312, 2 73,6 2 864,2 3 134,2 2.1.1. Külföldi hitelek 7,1 838,8 2 29,4 4 112,7 4 292,8 4 337,9 3 229, 2 4,2 2 13, 2 62,8 2.1.2. Belföldi hitelek 13,6 7,7,,, 12,2 83, 33,4 3,7 13,4 2.1.2.1. MNB-vel szembeni hitelek 9,9,,,,,,,,, 2.1.2.2. Egyéb hitelek 7,7 7,7,,, 12,2 83, 33,4 3,7 13,4 2.2. Állampapírok 3 32,7 3 626,1 4 24 4 34, 4, 712,3 14,1 6 169,3 6 476,3 6 461,2 2.2.1. Külföldön kibocsátott állampapírok 3 32,7 3 626,1 4 24 4 34, 4, 712,3 4 924,2 736,9 71,3 694,7 2.2.1.1. Devizakötvények 3 32,6 3 627,1 4 24,4 4 34, 4, 712,3 4 924,2 736,9 71,3 694,7 2.2.1.2. Angol és amerikai kötvények,1,1,1,1,,,,,, 2.2.2. Belföldön kibocsátott állampapírok,,,,,, 89,9 432, 766, 766, Összesen 14 676,7 1 76,4 18 2,4 18 942,9 19 821, 2 32,6 2 369, 21 881,4 22 731,1 23 286, Egyéb kötelezettség 29, 9,1 78, 2,1 22, 422,9 31,1 117,3 113,1 1,6 Mindösszesen 14 7,7 1 8 18 13,9 18 963,1 2 41, 2 9 2 72,1 21 998,6 22 844,2 23 391,6 Piacképes forint adósság (1.2.1.1+1.2.1.2.+1.2..2.) 9 28,4 1 42,9 1 484, 9 623,3 1 1,8 9 297,6 1 489,1 1 684,2 11 33,8 11 247,6 Adósság a GDP százalékában 61,8 61,3 68,2 74, 7,6** 7,8** 73,9** *A devizaadósság az időszak utolsó munkanapján jegyzett MNB középárfolyamon kerül értékelésre. ** A KSH 213. 9.3.-i, új GDP adataival módosított adósságszám. 1 éves euró és forint benchmarkhozamok az elmúlt egy évben Százalék 7 3 1 6, 213.1.31 213.2.28 213.3.28 213.4.2 213..23 213.6.2 213.7.18 213.8.1 213.9.12 213.1.1 213.11.7 1 éves Magyar Államkötvény referenciahozam 1 éves euró referenciahozam Magyar szuverén 1 éves kötvényfelár Referenciahozamok alakulása az elmúlt negyedévben 213.12. 214.1.2 214.1.3 214.2.27 32 31 3 29 28 27 26 2 24 23 22 21 2 213.1.31 7, 213.2.28 213.3.28 A forint árfolyamának alakulása az elmúlt egy évben 213.4.2 213..23 213.6.2 213.7.18 213.8.1 HUF/EUR árfoly am 213.9.12 Referenciahozam-görbe 213.1.1 213.11.7 213.12. HUF/USD árfoly am 214.1.2 214.1.3 214.2.27 Százalék 6,, 4, 3 hónap 1 év 3 év 1 év Százalék 6, 6,, 4, 3, 3, 3, 2, 213.12.2 213.12.8 213.12.14 213.12.2 213.12.26 214.1.1 214.1.7 214.1.13 214.1.19 214.1.2 214.1.31 214.2.6 214.2.12 214.2.18 214.2.24 3, 2, 1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 13 14 1 16 214.1.31 214.2.28 Lejárat (év ) 3
DISZKONT KINCSTÁRJEGY AUKCIÓK EREDMÉNYEI Likviditási diszkontkincstárjegy 3 hónapos diszkontkincstárjegy 12 hónapos diszkontkincstárjegy Sorozat kódjele D14326 D14416 D14416 D14416 D1414 D1421 D1428 D1464 D1121 D1121 Diszkont kincstárjegy ISIN kódja HU19772 HU19814 HU19814 HU19814 HU198 HU19863 HU19871 HU19889 HU19848 HU19848 Futamidő (napokban) 49 63 6 49 91 91 91 91 336 322 Aukció időpontja 214.2.3 214.2.1 214.2.17 214.2.24 214.2.4 214.2.11 214.2.18 214.2.2 214.2.13 214.2.27 Pénzügyi teljesítés időpontja 214.2. 214.2.12 214.2.19 214.2.26 214.2.12 214.2.19 214.2.26 214.3. 214.2.19 214.3. Lejárat időpontja 214.3.26 214.4.16 214.4.16 214.4.16 214..14 214..21 214..28 214.6.4 21.1.21 21.1.21 Maximális éves hozam - ISMA () 3,4 3,11 3,6 2,9 3,23 3,8 3,7 2,9 3,3 3,2 Minimális éves hozam - ISMA () 2,89 3, 3, 2,9 2,89 2,99 2,98 2,9 3,19 3,1 Átlagos éves hozam - ISMA () 3,27 3,6 3,4 2,93 3,1 3,7 3,4 2,93 3,27 3,16 Maximális éves hozam - EHM () 3,4 3,1 3,1 2,99 3,28 3,12 3,11 2,99 3,4 3,24 Minimális éves hozam - EHM () 2,93 3,4 3,4 2,94 2,93 3,3 3,2 2,94 3,23 3,14 Átlagos éves hozam - EHM () 3,32 3,1 3,8 2,97 3,19 3,11 3,8 2,97 3,32 3,2 Átlagos eladási ár () 99,69 99,4674 99,293 99,628 99,21 99,2299 99,2374 99,2648 97,384 97,212 Meghirdetett mennyiség (m Ft),,,, 6, 6, 6, 6, 6, 6, Benyújtott ajánlatok összege (m Ft) 6, 128 18,4 149 179, 21 43, 17 97, 184 398,19 144 38, 222 3, 92 348, 99, Elfogadott ajánlatok összege (m Ft) 4, 9 999,99 69 999,92 74 999,97 8, 89 999,91 79 999,91 89 999,91 9 999,96 9 999,94 Aukciós fedezettség 1,41 2,14 2,13 2,87 2,13 2, 1,8 2,47 1,4 1,6 Benyújtott ajánlatok (db) 47 99 121 1 1 18 129 17 117 124 Elfogadott ajánlatok (db) 34 49 8 46 71 72 78 68 83 77 Piaci értékesítés* (m Ft) 4, 9 999,99 69 999,92 74 999,97 8, 89 999,91 79 999,91 89 999,91 9 999,96 9 999,94 Kibocsátás ÁKK szl.-ra (m Ft),,1,8,3 24, 27,9 24,9 27,9 18,4 18,6 Kibocsátott össz mennyiség (m Ft) 4, 6, 7, 7, 14, 117, 14, 117, 78, 78, * Az ÁKK értékpapírszámlára történő kibocsátás nélkül 24 22 2 6, 18 16 14 12 1 8 6 4 2 3, 2, 213.2.4 213.2.12 213.2.26 213.3.12 213.3.26 213.4.9 213.4.23 213..7 213..21 213.6.4 213.6.18 213.7.2 213.7.16 213.7.3 213.8.13 213.8.27 213.9.1 213.9.24 213.1.8 213.1.22 213.11. 213.11.19 213.12.3 213.12.17 213.12.3 214.1.7 214.1.14 214.1.21 214.1.28 214.2.4 214.2.11 214.2.18 214.2.2 Beny újtott ajánlatok Elfogadott ajánlatok Átlagos éves hozam 26 6 24 22 2 18 16 14 12 1 4 8 6 3 4 2 2 213.1.3 213.1.17 213.1.31 213.2.14 213.2.28 213.3.14 213.3.28 213.4.11 213.4.2 213..9 213..23 213.6.6 213.6.2 213.7.4 213.7.18 213.8.1 213.8.1 213.8.29 213.9.12 213.9.26 213.1.1 213.1.24 213.11.7 213.11.21 213.12. 213.12.19 214.1.2 214.1.16 214.1.3 214.2.13 214.2.27 Beny újtott ajánlatok Elfogadott ajánlatok Átlagos év es hozam 4
ÁLLAMKÖTVÉNY AUKCIÓK EREDMÉNYEI Államkötvény neve 218/B 219/A 22/B 219/B 218/B 219/A 22/B Államkötvény ISIN kódja HU4273 HU42433 HU42748 HU42649 HU4273 HU42433 HU42748 Futamidő években 3 1 3 1 Névleges kamat () 4, 6,,47 4, 6, Értékesítés 3. aukció 63. aukció 3. aukció 14. aukció 4. aukció 64. aukció 4. aukció Aukció időpontja 214.2.6. 214.2.6. 214.1.9. 214.2.13. 214.2.2. 214.2.2. 214.2.2. Pénzügyi teljesítés időpontja 214.2.12. 214.2.12. 214.1.1. 214.2.19. 214.2.26. 214.2.26. 214.2.26. Lejárat időpontja 218.4.2. 219.6.24. 22.6.24. 219..2. 218.4.2. 219.6.24. 22.6.24. Maximális éves hozam () - ISMA 4,8,,72,1,37 6,2 Minimális éves hozam () - ISMA 4,74 4,9,71,,3 6,1 Átlagos éves hozam () - ISMA 4,76 4,98,72,6,34 6,17 Maximális éves hozam () - EHM 4,8,,72,1,37 6,2 Minimális éves hozam () - EHM 4,74 4,9,71,,3 6,1 Átlagos éves hozam () - EHM 4,76 4,98,72,34 6,17 Maximális eladási ár () 97,279 17,313 98,366 96,1 96,343 1,43 94,8299 Minimális eladási ár () 97,388 16,8687 98,223 9,7 9,9829 1,77 94,442 Átlagos eladási ár () 97,1792 16,962 98,231 9,86 96,1362 1,2179 94,6443 Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség (m Ft) 2, 2, 1, 7, 2, 2, 12, Benyújtott ajánlatok összege (m Ft) 68 42, 37 136,49 38 93, 17 66, 76 468,86 39 81, 3 2,44 Elfogadott ajánlatok összege (m Ft) 29 999,96 19 999,94 14 999,99 8 999,99 29 999,97 19 999,98 17 999,98 Aukciós fedezettség 2,28 1,86 2,6 1,96 2, 1,99 1,96 Benyújtott ajánlatok (db) 88 7 8 29 9 63 74 Elfogadott ajánlatok (db) 41 38 13 19 44 2 2 Átlagos eladási ár - minimális eladási ár (tail, ),14,9,1,11,1,14,2 Aukciós értékesítés 29 999,96 19 999,94 14 999,99 8 999,99 29 999,97 19 999,98 17 999,98 Nem kompetitív tender 1 769,7 81,4 4 267,76 2 12, 2 493,44 3 43,48 2 839,6 Kibocsátott összes mennyiség (m Ft)* 6, 4, 3, 12 6, 6, 28, 36, *Az ÁKK Zrt. értékpapírszámlájára történő kibocsátással együtt 12 3 éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai 1 éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai 6, 1 8 6 4 2 8, 6 4 2 4, 213.2.7. 213.2.21. 213.3.7. 213.3.21. 213.4.4. 213.4.18. 213..2. 213..16. 213..3. 213.6.13. 213.6.27. 213.7.11. 213.7.2. 213.8.8. 213.8.22. 213.9.. 213.9.19. 213.1.3. 213.1.17. 213.1.31. 213.11.14. 213.11.28. 213.12.12. 214.1.9. 214.1.23. 214.2.6. 214.2.2., 4, Beny újtott ajánlatok Elfogadott ajánlatok Átlagos éves hozam 6 1 éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai 7 4 3 2 1 6 4 213.2.7. 213.3.7. 213.3.21. 213.4.4. 213..2. 213..16. 213..3. 213.6.13. 213.6.27. 213.7.11. 213.7.2. 213.8.8. 213.8.22. 213.9.. 213.1.3. 213.1.17. 213.1.31. 213.11.14. 213.11.28. 213.12.12. 214.1.9. 214.1.23. 214.2.6. 214.2.2. 213.2.7. 213.2.21. 213.3.7. 213.3.21. 213.4.4. 213.4.18. 213..2. 213..16. 213..3. 213.6.13. 213.6.27. 213.7.11. 213.7.2. 213.8.8. 213.8.22. 213.9.. 213.9.19. 213.1.3. 213.1.17. 213.1.31. 213.11.14. 213.11.28. 213.12.12. 214.1.9. 214.1.23. 214.2.6. 214.2.2. Beny újtott ajánlatok Elfogadott ajánlatok Átlagos év es hozam Beny újtott ajánlatok Elfogadott ajánlatok Átlagos éves hozam Beny újtott ajánlatok Elfogadott ajánlatok Átlagos év es hozam
A VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ KÖTVÉNYEK KAMATMEGÁLLAPÍTÁSAI 214. FEBRUÁRBAN Kötvény neve Kamatmegállapítás Kamatidőszak Kamatfizetés napja Megállapított Kifizetett/ napja éves kamat () kifizetendő kamat () 226/A 214.2.28 214.2.28 214.8.28 214.8.28 2,8 1,43 4 Állampapírok KELER OTC forgalma 14 MTS Hungary másodpiaci forgalom 12 3 1 2 1 8 6 4 2 213. február március április május június július augusztus szeptember október november december 214. január február 213. február március április május június július augusztus szeptember október november december 214. január február Államkötv ény ek Diszkont kincstárjegy ek Államkötv ény ek Diszkont kincstárjegy ek Háztartások Hitelintézetek,1 Befektetési 9,6 v állalkozások 1,9 Külföld Háztartások Kormány zat,4 1,3,3 Vállalkozások 2,6 22,9 23, Hitelintézetek 41,9 Külföld 8,6 9,9 6,4 Vállalkozások Befektetési vállalkozások,3 1,7 6
MAGYAR ÁLLAMPAPÍR INDEXCSALÁD MAX index RMAX index MAX Composite index ZMAX index Értéke 214.2.28-án 77,998 21,2376 62,864 14,1131 Változása az előző hónap végéhez képest -2,983 2,3634-1,44 2,31 Visszatekintő egyéves hozam 7,74 4,98 6,96 4,21 A legnagyobb másodpiaci forgalommal rendelkező állampapírok 214. februárban Állampapír kódja Lejárat időpontja Forgalom (milliárd Ft) 223/A 223.11.24. 983, 219/A 219.6.24. 769,8 217/A 217.11.24. 46,2 216/D 216.12.22. 391,3 217/B 217.2.24. 287,4 218/B 218.4.2. 27,8 218/A 218.12.2. 28,2 D14416 214.4.16. 26,6 21/A 21.2.12. 24,9 222/A 222.6.24. 2,3 A 214. február végi referencia államkötvény-sorozatok piaci forgalomban lévő állománya Államkötvény megnevezése 214.1.31 214.2.28 218/B 49,2 114,3 219/A 693,3 742,48 22/B 3,2 74 228/A 12,44 12,6 24 214. február 22 21 18 Havi forgalom 2 18 16 1 12 Átlagos ügyletnagyság 14 12 1 9 8 6 6 3 4 2 Külföld forgalmazók Hitelintézetek Intézményi Befektetési vállalkozások Vállalkozások Háztartások Millió forint Kormányzat A külföldiek által birtokolt forint állampapír állomány az elmúlt egy évben 2 8 7 6 48 46 4 3 44 2 42 4 38 Külföldi tulajdon 1 49 48 pont 36 47 46 34 4 32 44 43 3 42 213.2.1 213.3. 213.4.9 213..1 213.6.12 213.7.12 213.8.13 213.9.13 213.1.1 213.11.18 213.12.17 214.1.22 214.2.21 MAX Composite index 7