AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP E AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1

AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az AEGON Alfa Származtatott (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 131. és 132. alapján készítette az Alap 2015. évi működésének bemutatása céljából. Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatokat az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült MNB által jóváhagyott tájékoztató tartalmazza, mely megtalálható az AEGON Magyarország kezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján (www.aegonalapkezelo.hu). Budapest, 2016. április 29. Kocsis Bálint vezérigazgató Kadocsa Péter elnök-vezérigazgató *** Jelen dokumentum sajátkezű aláírás képet biztonsági okból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással és egyéb felelős személy aláírásával ellátott papír alapú dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 3

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL Az Alap elnevezése Az Alap rövid neve Aegon Alfa Alap Az Alap lajstromszáma 1111-171 Az Alap fajtája nyíltvégű Az Alap típusa nyilvános A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa Sorozat Deviza ISIN kód A HUF HU0000703970 B PLN HU0000708318 R HUF HU0000712286 Hozamfizetés Az Alapok a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizetnek, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alapok befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi es visszavásárlási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják. A Befektetők köre A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi es devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek es jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok. Alapkezelő adatai Letétkezelő adatai AEGON Magyarország kezelő Zrt. 1091 Budapest, Üllői út 1. Telefon: (06-1) 476-20-59 Unicredit Bank Hungary Zrt. 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. A megbízott könyvvizsgáló társaság adatai: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. Cégjegyzékszám: 01 09 063022 Nyilvántartásba vételi szám: 001464 A könyvvizsgáló munkatársának adatai: Tímár Pál Kamarai tagsági szám: 002527 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 4

I. Vagyonkimutatás A befektetési alap eszközeinek és forrásainak összetétele a tárgyidőszak elején és végén, valamint az adott eszköz összes eszközön belüli aránya: 2014.12.31. 2015.12.31. Megnevezés Összeg / Érték Összeg / Érték A NEÉ százalékában (%) (HUF) (HUF) A NEÉ százalékában (%) Banki egyenlegek 5 646 670 804 11,17 8 435 572 884 11,61 Repo Átruházható értékpapírok 46 605 680 174 92,23 65 022 063 740 89,51 Származékos ügyletek -546 742 840-1,08-41 114 316-0,06 Egyéb eszközök 274 599 190 0,54 104 260 901 0,14 Összes eszköz 51 980 207 328 102,87 73 520 783 209 101,21 Kötelezettségek -1 450 711 419-2,87-878 966 996-1,21 Nettó eszközérték 50 529 501 995 100,00 72 641 820 776 100,00 A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes letétkezelői nettó eszközérték alapján készült. II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma Befektetési jegy alap sorozat deviza ISIN 2014.12.31. 2015.12.31. A HUF HU0000703970 15 114 342 787 22 251 964 280 B PLN HU0000708318 63 245 971 71 808 935 R HUF HU0000712286 3 470 745 012 3 991 248 683 A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült. III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték Befektetési jegy alap sorozat deviza ISIN 2014.12.31. 2015.12.31. A HUF HU0000703970 2.403303 2.50596 B PLN HU0000708318 2.187294 2.288536 R HUF HU0000712286 1.148105 1.204402 A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 5

IV. A befektetési alap összetétele Megnevezés Összeg / Érték (HUF) 2014.12.31. 2015.12.31. Százalékban (%) Összeg / Érték (HUF) Százalékban (%) Részvény - Belföld - Biztosítók és Nyugdíjpénztárak 189 751 495 0,29 Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok 997 302 592 2,14 5 450 935 129 8,38 Részvény - GMU 484 407 883 1,04 832 318 998 1,28 Részvény - Egyéb külföld 3 547 493 736 7,61 9 031 014 961 13,89 Egyéb külföld nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei 49 579 602 0,11 Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen 5 078 783 812 10,90 15 504 020 583 23,84 Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen Belföldi nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei 95 494 580 0,20 659 827 747 1,01 GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei 1 309 058 130 2,81 1 216 722 820 1,87 Egyéb átruházható értékpapírok 1 404 552 710 3,01 1 876 550 567 2,89 Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás 20 741 581 252 44,50 23 393 275 139 35,98 Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények 8 308 419 087 17,83 10 409 621 543 16,01 Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők 1 500 204 921 3,22 3 732 214 909 5,74 Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok 4 286 834 965 9,20 6 022 048 288 9,26 Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pénzügyi intézmények 4 585 043 475 9,84 4 084 332 711 6,28 Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld 700 259 952 1,50 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen 40 122 343 652 86,09 47 641 492 590 73,27 Értékpapírok összesen 46 605 680 174 100,00 65 022 063 740 100,00 A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült. V. Befektetési alap eszközeinek alakulása Befektetésből származó jövedelem: adatok eft-ban Pénzügyi műveletek bevételei 2015 Pénzintézettől kapott kamatok 16 737 Diszkont kincstárjegyek árnyeresége 142 542 Részvények ár- és árfolyamnyeresége 4 899 111 Kötvények ár- és árfolyamnyeresége 134 205 Repo ügyletek kamata 4 578 Értékpapírok felhalmozott kamata -521 426 Kamatozó papírok kapott kamata 2 140 022 Kapott osztalék 342 486 Deviza árf. változással kapcsolatos nyereség 14 Pénzeszközök év végi átértékeléséből származó nyereség 10 Származékos ügyletek nyeresége 7 472 175 Összesen: 14 630 454 Az Alap 2015. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 6

adatok eft-ban Pénzügyi műveletek ráfordításai 2015 Kötvények ár- és árfolyamvesztesége 112 678 Részvények ár- és árfolyamvesztesége 1 741 074 Fizetett kamat 1 Értékpapír kölcsönzés díja 9 543 Opciós díj 143 712 Származékos ügyletek vesztesége 8 498 522 Deviza árfolyamváltozással kapcsolatos veszteség 20 Pénzeszközök év végi átértékeléséből származó nyereség 58 255 Összesen: 10 563 805 Az Alap 2015. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült Egyéb bevétel és egyéb ráfordítás: Az Alap 2015-ben Egyéb bevételként 896 eft büntető jutalékot kapott. Ezen kívül Egyéb ráfordításként a befektetési alapok különadója merült fel 31 270 eft-al, illetve kerekítési különbözeteket számoltunk el (3 eft). Üzleti évben elszámolt költségek, díjak és adók: adatok eft-ban Működési költségek 2015 Alapkezelői díj 564 908 Letétkezelői díj 34 108 Fizetendő sikerdíj 371 593 Főforgalmazói jutalék 32 168 Forgalmazói jutalék 501 988 Felügyeleti díj 15 655 Bankköltség 318 Tranzakciós díjak 5 497 Könyvvizsgálói díj 4 830 Megbízási díj 224 021 KELER díj 2 363 Összesen: 1 757 449 Az Alap 2015. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült. Nettó jövedelem, tőkeszámla változásai és a befektetések értéknövekedése: adatok eft-ban Tőkenövekmény: 2014 2015 Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete 18 096 310 29 647 225 Értékelési különbözet tartaléka 2 545 190 2 469 381 Előző évek eredményből 6 094 818 7 053 121 Üzleti év eredményéből 958 303 2 278 823 Összesen: 27 694 620 41 448 550 Az Alap 2015. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült. Az értékelési különbözet tartaléka tartalmazza az értékpapírok és származékos ügyletek év végi beértékelésének különbözetét. Az értékpapírok beértékelési különbözete az Alfa alap esetében eltérő értéket mutat, mint ami a nettó eszközértékelésben látható, mert amellett, hogy 2015. december 31-i AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 7

árfolyamon mutatja a papírok beértékelését, a mérleg fordulónap és az éves jelentés összeállítása (2016. április 30.) között ismertté vált, fordulónapra vonatkozó legfrissebb árfolyam-információkat is tartalmazza. Ezzel szemben a nettó eszközérték kalkuláció viszont az utolsó olyan kereskedési napra készült, melyre nettó eszközérték kalkulációt számítottak (2015. december 31.). Az érintett papír a PRIMATUM FCP SIF-CROATIA (ISIN kódja: LU0506818581). Az instrumentum a Primatum által 2015. 09. 30-as fordulónapra kalkulált becslés értékén (15 315,19 EUR) szerepel a nettó eszközértékelésben, mivel ekkor még nem állt rendelkezésre a 2014. évre vonatkozó könyvvizsgálói értékelés. Könyveinkben végül a legfrissebb auditált jelentés szerint, és az óvatosság elvének szem előtt tartása végett, a Croatia subfund az auditált értéken (10 363,03 EUR) került beértékelésre. Az aktuális árfolyam-információk a rendelkezésre állásukat követően, 2016. 04. 11-én, a hivatalos nettó eszközértékben megjelennek. Felosztott és újra befektetett jövedelem: Az Alap a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizet, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alap befektetési politikájának megfelelően. A hozam a befektetési jegy tulajdonosok részére csak a befektetési jegy visszaváltása esetén fizethető ki. Az újra befektetett jövedelem a Saját tőke részét képezi, mely részletesen a Tőkeszámla változásai című pontban kerül bemutatásra. A befektetési alap a Kezelési szabályzatában meghatározottaknak megfelelően az olyan, devizakockázat fedezésére szolgáló ügyleteket, amelyeknek célja a befektetési alap adott sorozata devizakockázatának csökkentése, az egyes befektetési jegy sorozatok között megoszthatja. A megkötött határidős ügylet adott napi eredménye az előző napi eredménnyel korrigálva részt képez a fedezendő sorozat adott napi nettó eszközértékében. VI. A nettó eszközértékének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének a változása Alap neve Fund Sorozat Serie Deviza Currency ISIN Nettó eszközérték Net Asset Value 1 jegyre jutó eszközérték Unit price Értéknap Value date A HUF HU0000703970 6 791 490 734 2,053530 2012.12.28. A HUF HU0000703970 12 436 552 651 2,250079 2013.12.31. A HUF HU0000703970 36 324 345 363 2,403303 2014.12.31. A HUF HU0000703970 55 762 532 407 2,505960 2015.12.31. B PLN HU0000708318 61 546 215 1,857117 2012.12.28. B PLN HU0000708318 113 740 937 2,038152 2013.12.31. B PLN HU0000708318 138 337 533 2,187294 2014.12.31. B PLN HU0000708318 164 337 333 2,288536 2015.12.31. R HUF HU0000712286 160 938 216 1,067427 2013.12.31. R HUF HU0000712286 3 984 779 702 1,148105 2014.12.31. R HUF HU0000712286 4 807 067 896 1,204402 2015.12.31. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 8

VII. Származtatott ügyletek Ügylet lejárat nyitott kötésár utolsó h.ár érték deviza nap PLN/HUF 15.05.22 2015.05.22. 29 000 000 72,400 73,9557 45 115 300 HUF 2015.01.30. EUR/HUF 15.02.04 2015.02.04. 2 200 000 306,900 311,1023-9 245 060 HUF 2015.01.30. EUR/HUF 15.02.17 2015.02.17. 400 000 308,530 311,3571-1 130 840 HUF 2015.01.30. PLN/HUF 15.03.23 2015.03.23. 32 500 000 74,090 73,9302-5 193 500 HUF 2015.01.30. PLN/HUF 15.04.27 2015.04.27. 15 000 000 73,280 73,9456 9 984 000 HUF 2015.01.30. EUR/HUF 15.02.23 2015.02.23. 1 400 000 314,720 311,4662 4 555 320 HUF 2015.01.30. PLN/HUF 15.03.23 2015.03.23. 35 000 000 73,690 73,9302 8 407 000 HUF 2015.01.30. EUR/HUF 15.02.09 2015.02.09. 3 750 000 319,700 311,1746 31 970 250 HUF 2015.01.30. PLN/HUF 15.04.09 2015.04.09. 15 000 000 74,300 73,9382-5 427 000 HUF 2015.01.30. CZK/HUF 15.02.12 2015.02.12. 22 300 000 11,412 11,1865 5 028 650 HUF 2015.01.30. TRY/HUF 15.02.12 2015.02.12. 4 300 000 115,500 113,3754 9 135 780 HUF 2015.01.30. EUR/HUF 15.02.12 2015.02.12. 5 000 000 318,100 311,2180 34 410 000 HUF 2015.01.30. EUR/HUF 15.02.12 2015.02.12. 4 600 000 318,100 311,2180 31 657 200 HUF 2015.01.30. USD/HUF 15.02.12 2015.02.12. 5 000 000 269,380 275,0663-28 431 500 HUF 2015.01.30. USD/HUF 15.02.12 2015.02.12. 7 700 000 269,380 275,0663-43 784 510 HUF 2015.01.30. CZK/HUF 15.02.13 2015.02.13. 22 400 000 11,335 11,1870 3 315 200 HUF 2015.01.30. EUR/HUF 15.02.13 2015.02.13. 5 600 000 317,900 311,2324 37 338 560 HUF 2015.01.30. EUR/HUF 15.03.16 2015.03.16. 7 000 000 318,640 311,8478 47 545 400 HUF 2015.01.30. EUR/HUF 15.04.13 2015.04.13. 750 000 319,170 312,3341 5 126 925 HUF 2015.01.30. USD/HUF 15.03.16 2015.03.16. 5 000 000 269,400 275,5726-30 863 000 HUF 2015.01.30. TRY/HUF 15.02.17 2015.02.17. 20 000 000 117,058 113,3079 75 002 000 HUF 2015.01.30. USD/HUF 15.02.11 2015.02.11. 3 150 000 270,640 275,0543-13 905 045 HUF 2015.01.30. PLN/HUF 15.04.16 2015.04.16. 11 500 000 74,600 73,9411-7 577 350 HUF 2015.01.30. TRY/HUF 15.02.20 2015.02.20. 2 200 000 119,400 113,2363 13 560 140 HUF 2015.01.30. EUR/HUF 15.02.23 2015.02.23. 500 000 320,870 311,4662 4 701 900 HUF 2015.01.30. GBP/HUF 15.02.20 2015.02.20. 1 300 000 420,220 414,9762 6 816 940 HUF 2015.01.30. USD/HUF 15.02.23 2015.02.23. 7 500 000 273,040 275,2634-16 675 500 HUF 2015.01.30. USD/HUF 15.04.16 2015.04.16. 12 500 000 272,660 275,9813-41 516 250 HUF 2015.01.30. PLN/HUF 15.04.20 2015.04.20. 12 000 000 74,850 73,9427-10 887 600 HUF 2015.01.30. USD/HUF 15.05.04 2015.05.04. 1 850 000 275,250 276,2349-1 822 065 HUF 2015.01.30. TRY/HUF 15.02.17 2015.02.17. 10 000 000 114,365 113,3079 10 571 000 HUF 2015.01.30. TRY/HUF 15.02.17 2015.02.17. 10 000 000 113,650 113,3079 3 421 000 HUF 2015.01.30. DAX Index Future 10 2015.03.20. 55 10 629,927 MAR15 695,0000-27 829 398 HUF 2015.01.30. GOLD 100 OZ Future Apr15 Vétel 2015.04.28. 150 1 272,467 1 279,2000 27 765 773 HUF 2015.01.30. ATX Index Future Mar15 Vétel 2015.03.20. 75 2 248,760 2 186,0000-14 640 182 HUF 2015.01.30. Euro Stoxx Banks Index Future MAR15 Vétel 2015.03.20. 240 138,061 129,2000-33 073 562 HUF 2015.01.30. S&P 500 Future Mar15 2015.03.19. 10 2 049,960 1 988,4000 42 308 649 HUF 2015.01.30. S&P 500 Future Mar15 2015.03.19. 10 2 046,750 1 988,4000 40 102 496 HUF 2015.01.30. S&P 500 Future Mar15 2015.03.19. 10 2 024,500 1 988,4000 24 810 627 HUF 2015.01.30. Összesen 171 203 345 HUF 2015.01.30. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 9

USD/HUF 15.05.04 2015.05.04. 1 850 000 275,250 270,8492 8 141 480 HUF 2015.02.27. PLN/HUF 15.04.20 2015.04.20. 12 000 000 74,850 73,0426-21 688 800 HUF 2015.02.27. USD/HUF 15.04.16 2015.04.16. 12 500 000 272,660 270,6334 25 332 500 HUF 2015.02.27. EUR/HUF 15.05.13 2015.05.13. 9 600 000 311,020 304,2395 65 092 800 HUF 2015.02.27. USD/HUF 15.05.13 2015.05.13. 12 700 000 274,820 270,9732 48 854 360 HUF 2015.02.27. EUR/HUF 15.05.13 2015.05.13. 5 600 000 311,130 304,2395 38 586 800 HUF 2015.02.27. USD/JPY 15.05.13 2015.05.13. 11 500 000 119,760 119,3800-9 877 948 HUF 2015.02.27. USD/JPY 15.05.13 2015.05.13. 11 500 000 120,290 119,3800-23 655 086 HUF 2015.02.27. GBP/HUF 15.05.20 2015.05.20. 1 300 000 417,990 417,0224 1 257 880 HUF 2015.02.27. EUR/HUF 15.05.26 2015.05.26. 1 900 000 306,530 304,4664 3 920 840 HUF 2015.02.27. PLN/HUF 15.04.16 2015.04.16. 11 500 000 74,600 73,0401-17 938 850 HUF 2015.02.27. USD/HUF 15.03.16 2015.03.16. 5 000 000 269,400 270,1856-3 928 000 HUF 2015.02.27. EUR/HUF 15.04.13 2015.04.13. 750 000 319,170 303,7276 11 581 800 HUF 2015.02.27. EUR/HUF 15.03.16 2015.03.16. 7 000 000 318,640 303,2313 107 860 900 HUF 2015.02.27. PLN/HUF 15.04.09 2015.04.09. 15 000 000 74,300 73,0357-18 964 500 HUF 2015.02.27. PLN/HUF 15.03.23 2015.03.23. 35 000 000 73,690 73,0251-23 271 500 HUF 2015.02.27. PLN/HUF 15.04.27 2015.04.27. 15 000 000 73,280 73,0470-3 495 000 HUF 2015.02.27. PLN/HUF 15.03.23 2015.03.23. 32 500 000 74,090 73,0251-34 609 250 HUF 2015.02.27. PLN/HUF 15.05.22 2015.05.22. 29 000 000 72,400 73,0762 19 609 800 HUF 2015.02.27. USD/HUF 15.05.26 2015.05.26. 7 500 000 270,170 271,1521-7 365 750 HUF 2015.02.27. TRY/HUF 15.03.31 2015.03.31. 13 000 000 106,850 106,6991 1 961 700 HUF 2015.02.27. TRY/HUF 15.03.31 2015.03.31. 10 000 000 106,930 106,6991 2 309 000 HUF 2015.02.27. CZK/HUF 15.06.02 2015.06.02. 43 250 000 11,105 11,0656 1 704 050 HUF 2015.02.27. EUR/HUF 15.06.02 2015.06.02. 5 000 000 303,860 304,5886-3 643 000 HUF 2015.02.27. TRY/HUF 15.04.03 2015.04.03. 13 000 000 105,880 106,6284-9 729 200 HUF 2015.02.27. TRY/HUF 15.04.03 2015.04.03. 10 000 000 106,040 106,6284-5 884 000 HUF 2015.02.27. Russel 2000 Mini Mar15 Vétel 2015.03.20. 32 1 233,300 1 231,6000-1 468 474 HUF 2015.02.27. ATX Index Future Mar15 Vétel 2015.03.20. 75 2 356,180 2 491,0000 30 630 767 HUF 2015.02.27. Euro Stoxx Banks Index Future MAR15 Vétel 2015.03.20. 240 135,408 148,4000 47 226 908 HUF 2015.02.27. ATX Index Future Mar15 Vétel 2015.03.20. 75 2 238,520 2 491,0000 57 362 825 HUF 2015.02.27. Euro Stoxx Banks Index Future MAR15 2015.03.20. 240 143,887 148,4000 16 403 660 HUF 2015.02.27. Vétel Összesen 152 163 026 HUF 2015.02.27. EUR/HUF 15.05.13 2015.05.13. 9 600 000 311,020 299,8363 107 363 520 HUF 2015.03.31. EUR/HUF 15.05.13 2015.05.13. 5 600 000 311,130 299,8363 63 244 720 HUF 2015.03.31. USD/HUF 15.05.13 2015.05.13. 12 700 000 274,820 279,5242-59 743 340 HUF 2015.03.31. EUR/HUF 15.05.26 2015.05.26. 1 900 000 306,530 300,0468 12 318 080 HUF 2015.03.31. GBP/HUF 15.05.20 2015.05.20. 1 300 000 417,990 412,6155 6 986 850 HUF 2015.03.31. USD/HUF 15.04.16 2015.04.16. 12 500 000 272,660 279,1574-81 217 500 HUF 2015.03.31. PLN/HUF 15.04.20 2015.04.20. 12 000 000 74,850 73,1558-20 330 400 HUF 2015.03.31. USD/HUF 15.05.04 2015.05.04. 1 850 000 275,250 279,4019-7 681 015 HUF 2015.03.31. PLN/HUF 15.05.22 2015.05.22. 29 000 000 72,400 73,1811 22 651 900 HUF 2015.03.31. PLN/HUF 15.04.27 2015.04.27. 15 000 000 73,280 73,1614-1 779 000 HUF 2015.03.31. PLN/HUF 15.04.09 2015.04.09. 15 000 000 74,300 73,1330-17 505 000 HUF 2015.03.31. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 10

EUR/HUF 15.04.13 2015.04.13. 750 000 319,170 299,2633 14 930 025 HUF 2015.03.31. PLN/HUF 15.04.16 2015.04.16. 11 500 000 74,600 73,1527-16 643 950 HUF 2015.03.31. USD/HUF 15.05.26 2015.05.26. 7 500 000 270,170 279,7008-71 481 000 HUF 2015.03.31. CZK/HUF 15.06.02 2015.06.02. 43 250 000 11,105 10,9026 8 753 800 HUF 2015.03.31. TRY/HUF 15.04.03 2015.04.03. 10 000 000 106,040 106,4840-4 440 000 HUF 2015.03.31. TRY/HUF 15.04.03 2015.04.03. 13 000 000 105,880 106,4840-7 852 000 HUF 2015.03.31. EUR/HUF 15.06.02 2015.06.02. 5 000 000 303,860 300,1200 18 700 000 HUF 2015.03.31. EUR/HUF 15.06.16 2015.06.16. 7 000 000 304,960 300,3378 32 355 400 HUF 2015.03.31. USD/HUF 15.06.16 2015.06.16. 5 000 000 286,590 279,9055 33 422 500 HUF 2015.03.31. USD/HUF 15.06.23 2015.06.23. 4 000 000 285,070 279,9932 20 307 200 HUF 2015.03.31. GBP/HUF 15.06.23 2015.06.23. 4 000 000 421,780 413,0670 34 852 000 HUF 2015.03.31. PLN/HUF 15.09.23 2015.09.23. 30 000 000 73,400 73,2429-4 713 000 HUF 2015.03.31. PLN/HUF 15.09.24 2015.09.24. 35 000 000 73,540 73,2435-10 377 500 HUF 2015.03.31. TRY/HUF 15.05.04 2015.05.04. 13 000 000 105,000 105,7057-9 174 100 HUF 2015.03.31. TRY/HUF 15.05.04 2015.05.04. 10 000 000 105,220 105,7057-4 857 000 HUF 2015.03.31. DXY USD Index 2015.06.15. Futures Jun15 50 99,295 98,6610 8 847 977 HUF 2015.03.31. DXY USD Index 2015.06.15. Futures Jun15 50 98,448 98,6610-2 972 106 HUF 2015.03.31. Euro Stoxx Banks Index Future Jun15 2015.03.20. 1 250 146,761 155,6000 165 263 632 HUF 2015.03.31. Vétel Összesen 58 091 190 HUF 2015.03.31. EUR/HUF 15.06.02 2015.06.02. 5 000 000 303,860 303,5758 1 421 000 HUF 2015.04.30. CZK/HUF 15.06.02 2015.06.02. 43 250 000 11,105 11,0670 1 643 500 HUF 2015.04.30. USD/HUF 15.05.26 2015.05.26. 7 500 000 270,170 270,6861-3 870 750 HUF 2015.04.30. PLN/HUF 15.09.24 2015.09.24. 35 000 000 73,540 75,1927 57 844 500 HUF 2015.04.30. PLN/HUF 15.09.23 2015.09.23. 30 000 000 73,400 75,1924 53 772 000 HUF 2015.04.30. GBP/HUF 15.06.23 2015.06.23. 4 000 000 421,780 418,6394 12 562 400 HUF 2015.04.30. USD/HUF 15.06.23 2015.06.23. 4 000 000 285,070 271,0264 56 174 400 HUF 2015.04.30. USD/HUF 15.06.16 2015.06.16. 5 000 000 286,590 270,9413 78 243 500 HUF 2015.04.30. EUR/HUF 15.06.16 2015.06.16. 7 000 000 304,960 303,7946 8 157 800 HUF 2015.04.30. EUR/HUF 15.07.14 2015.07.14. 750 000 298,750 304,1383-4 041 225 HUF 2015.04.30. PLN/HUF 15.07.16 2015.07.16. 11 500 000 73,930 75,1740 14 306 000 HUF 2015.04.30. USD/HUF 15.07.16 2015.07.16. 12 500 000 280,910 271,1914 121 482 500 HUF 2015.04.30. PLN/HUF 16.01.11 2016.01.11. 15 000 000 73,650 75,2240 23 610 000 HUF 2015.04.30. USD/HUF 16.01.29 2016.01.29. 4 420 000 275,450 272,3856 13 544 648 HUF 2015.04.30. PLN/HUF 15.07.28 2015.07.28. 15 000 000 75,000 75,1778 2 667 000 HUF 2015.04.30. USD/HUF 15.08.04 2015.08.04. 1 850 000 274,950 271,3939 6 578 785 HUF 2015.04.30. PLN/HUF 15.05.22 2015.05.22. 29 000 000 72,400 75,1624 80 109 600 HUF 2015.04.30. GBP/HUF 15.05.20 2015.05.20. 1 300 000 417,990 418,1299-181 870 HUF 2015.04.30. EUR/HUF 15.05.26 2015.05.26. 1 900 000 306,530 303,4663 5 821 030 HUF 2015.04.30. USD/HUF 15.05.13 2015.05.13. 11 400 000 274,820 270,5721 48 426 060 HUF 2015.04.30. EUR/HUF 15.05.13 2015.05.13. 5 600 000 311,130 303,3102 43 790 880 HUF 2015.04.30. EUR/HUF 15.05.13 2015.05.13. 9 600 000 311,020 303,3102 74 014 080 HUF 2015.04.30. TRY/HUF 15.06.04 2015.06.04. 13 000 000 101,700 100,7427 12 444 900 HUF 2015.04.30. TRY/HUF 15.06.04 2015.06.04. 20 000 000 102,000 100,7427 25 146 000 HUF 2015.04.30. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 11

S&P 500 Future Jun15 2015.06.18. 21 2 098,300 2 078,9000 27 537 185 HUF 2015.04.30. S&P 500 Future Jun15 2015.06.18. 21 2 099,729 2 078,9000 29 565 000 HUF 2015.04.30. S&P 500 Future Jun15 2015.06.18. 21 2 096,900 2 078,9000 25 549 965 HUF 2015.04.30. DXY USD Index 2015.06.15. Futures Jun15 50 98,448 94,7140 50 476 727 HUF 2015.04.30. Összesen 733 666 738 HUF 2015.04.30. EUR/HUF 15.07.14 2015.07.14. 750 000 298,750 310,0755-8 494 125 HUF 2015.05.29. USD/HUF 15.07.16 2015.07.16. 12 500 000 280,910 282,8980-24 850 000 HUF 2015.05.29. PLN/HUF 16.01.11 2016.01.11. 15 000 000 73,650 74,8786 18 429 000 HUF 2015.05.29. PLN/HUF 15.07.28 2015.07.28. 15 000 000 75,000 74,9412-882 000 HUF 2015.05.29. USD/HUF 15.08.04 2015.08.04. 1 850 000 274,950 283,0098-14 910 630 HUF 2015.05.29. USD/HUF 16.01.29 2016.01.29. 4 420 000 275,450 284,5062-40 028 404 HUF 2015.05.29. EUR/HUF 15.06.16 2015.06.16. 7 000 000 304,960 309,6643-32 930 100 HUF 2015.05.29. USD/HUF 15.06.16 2015.06.16. 5 000 000 286,590 282,5555 20 172 500 HUF 2015.05.29. USD/HUF 15.06.23 2015.06.23. 4 000 000 285,070 282,6355 9 738 000 HUF 2015.05.29. GBP/HUF 15.06.23 2015.06.23. 4 000 000 421,780 431,7694-39 957 600 HUF 2015.05.29. PLN/HUF 15.09.23 2015.09.23. 30 000 000 73,400 74,9203 45 609 000 HUF 2015.05.29. PLN/HUF 15.09.24 2015.09.24. 35 000 000 73,540 74,9202 48 307 000 HUF 2015.05.29. CZK/HUF 15.06.02 2015.06.02. 43 250 000 11,105 11,2908-8 035 850 HUF 2015.05.29. EUR/HUF 15.06.02 2015.06.02. 5 000 000 303,860 309,4298-27 849 000 HUF 2015.05.29. CZK/HUF 15.08.19 2015.08.19. 25 500 000 11,193 11,3252-3 371 100 HUF 2015.05.29. EUR/HUF 15.11.16 2015.11.16. 9 600 000 308,750 311,5966-27 327 360 HUF 2015.05.29. EUR/HUF 15.11.18 2015.11.18. 10 000 000 309,260 311,6222-23 622 000 HUF 2015.05.29. PLN/HUF 15.08.24 2015.08.24. 10 000 000 75,010 74,9228 872 000 HUF 2015.05.29. PLN/HUF 15.08.24 2015.08.24. 30 000 000 75,257 74,9228 10 026 000 HUF 2015.05.29. 2015.11.27. 29 000 000 74,770 74,8887 3 442 300 HUF 2015.05.29. TRY/HUF 15.06.04 2015.06.04. 20 000 000 102,000 105,7017-74 034 000 HUF 2015.05.29. TRY/HUF 15.06.04 2015.06.04. 13 000 000 101,700 105,7017-52 022 100 HUF 2015.05.29. USD/HUF 15.11.16 2015.11.16. 11 400 000 274,090 283,8562-111 334 680 HUF 2015.05.29. EUR/HUF 16.05.12 2016.05.12. 5 600 000 310,500 313,5537-17 100 720 HUF 2015.05.29. USD/HUF 15.07.27 2015.07.27. 7 500 000 276,720 283,0235-47 276 250 HUF 2015.05.29. USD/JPY 15.08.28 2015.08.28. 10 500 000 122,570 123,7737 28 817 842 HUF 2015.05.29. USD/JPY 15.08.28 2015.08.28. 10 500 000 123,110 123,7737 15 889 675 HUF 2015.05.29. GBP/HUF 15.08.24 2015.08.24. 1 300 000 425,700 432,4429-8 765 770 HUF 2015.05.29. EUR/HUF 15.07.27 2015.07.27. 1 900 000 307,270 310,2665-5 693 350 HUF 2015.05.29. 2015.11.27. 4 000 000 74,890 74,8887-5 200 HUF 2015.05.29. EUR/HUF 15.07.31 2015.07.31. 5 000 000 308,920 310,2424-6 612 000 HUF 2015.05.29. EUR/HUF 15.06.30 2015.06.30. 5 000 000 308,830 309,8699-5 199 500 HUF 2015.05.29. Euro Stoxx 50 2015 Jun 2015.06.19. 420 3 606,643 3 562,0000 58 012 556 HUF 2015.05.29. TOPIX Index Future Jun15 Vétel 2015.06.11. 17 1 672,841 1 671,0000-713 564 HUF 2015.05.29. TOPIX Index Future Jun15 Vétel 2015.06.11. 17 1 649,618 1 671,0000 8 288 182 HUF 2015.05.29. Euro Stoxx 50 2015 Jun 2015.06.19. 140 3 510,421 3 562,0000-22 341 774 HUF 2015.05.29. Összesen -378 998 422 HUF 2015.05.29. CZK/HUF 15.08.19 2015.08.19. 25 500 000 11,193 11,5721-9 667 050 HUF 2015.06.30. EUR/HUF 15.11.18 2015.11.18. 10 000 000 309,260 316,7327-74 727 000 HUF 2015.06.30. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 12

2015.11.27. 29 000 000 74,770 75,0392 7 806 800 HUF 2015.06.30. EUR/HUF 16.05.12 2016.05.12. 5 600 000 310,500 318,5044-44 824 640 HUF 2015.06.30. USD/HUF 15.11.16 2015.11.16. 11 400 000 274,090 283,8237-110 964 180 HUF 2015.06.30. USD/HUF 15.07.27 2015.07.27. 7 500 000 276,720 283,0285-47 313 750 HUF 2015.06.30. USD/JPY 15.08.28 2015.08.28. 10 500 000 123,110 122,0125-26 699 376 HUF 2015.06.30. USD/JPY 15.08.28 2015.08.28. 10 500 000 122,570 122,0125-13 562 553 HUF 2015.06.30. 2015.11.27. 4 000 000 74,890 75,0392 596 800 HUF 2015.06.30. EUR/HUF 15.07.27 2015.07.27. 1 900 000 307,270 315,4135-15 472 650 HUF 2015.06.30. GBP/HUF 15.08.24 2015.08.24. 1 300 000 425,700 445,1832-25 328 160 HUF 2015.06.30. EUR/HUF 15.07.31 2015.07.31. 5 000 000 308,920 315,4689-32 744 500 HUF 2015.06.30. EUR/HUF 15.09.03 2015.09.03. 5 000 000 309,640 315,8490-31 045 000 HUF 2015.06.30. USD/HUF 15.07.17 2015.07.17. 5 000 000 278,440 282,9254-22 427 000 HUF 2015.06.30. TRY/HUF 15.07.03 2015.07.03. 20 000 000 104,130 105,0090-17 580 000 HUF 2015.06.30. TRY/HUF 15.07.06 2015.07.06. 13 000 000 102,750 104,9181-28 185 300 HUF 2015.06.30. CZK/HUF 15.09.03 2015.09.03. 43 250 000 11,269 11,5759-13 256 125 HUF 2015.06.30. PLN/HUF 15.09.24 2015.09.24. 35 000 000 73,540 75,0825 53 987 500 HUF 2015.06.30. PLN/HUF 15.09.23 2015.09.23. 30 000 000 73,400 75,0829 50 487 000 HUF 2015.06.30. USD/HUF 16.01.29 2016.01.29. 4 420 000 275,450 284,3938-39 531 596 HUF 2015.06.30. USD/HUF 15.08.04 2015.08.04. 1 850 000 274,950 283,1110-15 097 850 HUF 2015.06.30. PLN/HUF 15.07.28 2015.07.28. 15 000 000 75,000 75,1165 1 747 500 HUF 2015.06.30. PLN/HUF 16.01.11 2016.01.11. 15 000 000 73,650 75,0152 20 478 000 HUF 2015.06.30. USD/HUF 15.07.16 2015.07.16. 12 500 000 280,910 282,9150-25 062 500 HUF 2015.06.30. EUR/HUF 15.07.14 2015.07.14. 750 000 298,750 315,1265-12 282 375 HUF 2015.06.30. Euro Stoxx 50 Sep2015 2015.09.18. 140 3 465,436 3 436,0000 12 982 792 HUF 2015.06.30. TOPIX Index Future Sep15 Vétel 2015.09.10. 34 1 635,800 1 630,5000-4 175 054 HUF 2015.06.30. Euro Stoxx 50 Sep2015 2015.09.18. 280 3 487,000 3 436,0000 44 987 712 HUF 2015.06.30. Összesen -470 668 006 HUF 2015.06.30. TRY/HUF 15.08.06 2015.08.06. 20 000 000 104,220 101,1932 60 536 000 HUF 2015.07.31. EUR/HUF 15.08.06 2015.08.06. 163 000 314,120 309,1451 810 909 HUF 2015.07.31. TRY/HUF 15.08.10 2015.08.10. 13 000 000 104,900 101,0757 49 715 900 HUF 2015.07.31. PLN/HUF 15.10.26 2015.10.26. 7 000 000 75,220 74,4834-5 156 200 HUF 2015.07.31. EUR/HUF 15.09.03 2015.09.03. 5 000 000 309,640 309,5302 549 000 HUF 2015.07.31. GBP/HUF 15.08.24 2015.08.24. 1 300 000 425,700 440,1871-18 833 230 HUF 2015.07.31. 2015.11.27. 4 000 000 74,890 74,4663-1 694 800 HUF 2015.07.31. USD/HUF 15.11.16 2015.11.16. 11 400 000 274,090 283,5206-107 508 840 HUF 2015.07.31. EUR/HUF 16.05.12 2016.05.12. 5 600 000 310,500 312,1143-9 040 080 HUF 2015.07.31. 2015.11.27. 29 000 000 74,770 74,4663-8 807 300 HUF 2015.07.31. EUR/HUF 15.11.18 2015.11.18. 10 000 000 309,260 310,4108-11 508 000 HUF 2015.07.31. CZK/HUF 15.08.19 2015.08.19. 25 500 000 11,193 11,4368-6 216 900 HUF 2015.07.31. USD/HUF 15.08.27 2015.08.27. 7 500 000 280,820 282,8755-15 416 250 HUF 2015.07.31. PLN/HUF 15.10.28 2015.10.28. 15 000 000 75,300 74,4823-12 265 500 HUF 2015.07.31. CZK/HUF 15.09.03 2015.09.03. 43 250 000 11,269 11,4422-7 473 600 HUF 2015.07.31. GBP/HUF 15.11.04 2015.11.04. 3 800 000 437,740 440,8518-11 824 840 HUF 2015.07.31. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 13

EUR/HUF 15.11.04 2015.11.04. 5 800 000 309,420 310,2452-4 786 160 HUF 2015.07.31. PLN/HUF 16.01.11 2016.01.11. 15 000 000 73,650 74,4222 11 583 000 HUF 2015.07.31. USD/HUF 15.08.04 2015.08.04. 1 850 000 274,950 282,6428-14 231 680 HUF 2015.07.31. USD/HUF 16.01.29 2016.01.29. 4 420 000 275,450 283,8844-37 280 048 HUF 2015.07.31. PLN/HUF 15.09.23 2015.09.23. 30 000 000 73,400 74,5066 33 198 000 HUF 2015.07.31. PLN/HUF 15.09.24 2015.09.24. 35 000 000 73,540 74,5061 33 813 500 HUF 2015.07.31. BIST 30 Futures Aug15 Vétel 2015.08.31. 36 97,453 98,2500 290 880 HUF 2015.07.31. GOLD 100 OZ Future Sep15 2015.09.28. 54 1 080,609 1 094,8000-21 657 951 HUF 2015.07.31. RDX USD Index Sep15 2015.08.31. 80 1 046,910 1 049,0000-472 557 HUF 2015.07.31. GOLD 100 OZ Future Sep15 2015.09.28. 54 1 092,600 1 094,8000-3 357 644 HUF 2015.07.31. mini MSCI Emg Mkt Sep15 2015.09.18. 315 884,546 900,0000-68 790 730 HUF 2015.07.31. Összesen -81 837 119 HUF 2015.07.31. CZK/HUF 15.09.03 2015.09.03. 43 250 000 11,269 11,6407-16 058 725 HUF 2015.08.31. GBP/HUF 15.11.04 2015.11.04. 3 800 000 437,740 433,5637 15 869 940 HUF 2015.08.31. PLN/HUF 15.10.28 2015.10.28. 15 000 000 75,300 74,2949-15 076 500 HUF 2015.08.31. USD/HUF 15.11.05 2015.11.05. 1 850 000 280,580 281,2703-1 277 055 HUF 2015.08.31. EUR/HUF 15.11.04 2015.11.04. 5 800 000 309,420 315,2793-33 983 940 HUF 2015.08.31. TRY/HUF 15.09.08 2015.09.08. 20 000 000 100,840 95,8637 99 526 000 HUF 2015.08.31. TRY/HUF 15.09.11 2015.09.11. 13 000 000 100,900 95,7828 66 523 600 HUF 2015.08.31. TRY/HUF 15.09.17 2015.09.17. 14 000 000 97,770 95,6142 30 181 200 HUF 2015.08.31. EUR/HUF 15.09.28 2015.09.28. 4 100 000 315,410 314,8459 2 312 810 HUF 2015.08.31. EUR/HUF 15.09.28 2015.09.28. 5 500 000 316,060 314,8459 6 677 550 HUF 2015.08.31. EUR/HUF 15.09.28 2015.09.28. 5 500 000 316,560 314,8459 9 427 550 HUF 2015.08.31. EUR/HUF 15.09.28 2015.09.28. 890 000 316,430 314,8459 1 409 849 HUF 2015.08.31. USD/HUF 15.09.30 2015.09.30. 7 500 000 277,960 281,0093-22 869 750 HUF 2015.08.31. USD/HUF 15.09.30 2015.09.30. 15 000 000 277,960 281,0093-45 739 500 HUF 2015.08.31. USD/HUF 15.09.30 2015.09.30. 7 900 000 278,860 281,0093-16 979 470 HUF 2015.08.31. EUR/HUF 15.11.18 2015.11.18. 10 000 000 309,260 315,4493-61 893 000 HUF 2015.08.31. 2015.11.27. 29 000 000 74,770 74,2730-14 413 000 HUF 2015.08.31. EUR/HUF 16.05.12 2016.05.12. 5 600 000 310,500 317,4407-38 867 920 HUF 2015.08.31. USD/HUF 15.11.16 2015.11.16. 11 400 000 274,090 281,3587-82 863 180 HUF 2015.08.31. 2015.11.27. 4 000 000 74,890 74,2730-2 468 000 HUF 2015.08.31. EUR/HUF 15.09.03 2015.09.03. 5 000 000 309,640 314,5186-24 393 000 HUF 2015.08.31. PLN/HUF 15.10.26 2015.10.26. 7 000 000 75,220 74,2958-6 469 400 HUF 2015.08.31. PLN/HUF 15.09.24 2015.09.24. 35 000 000 73,540 74,3096 26 936 000 HUF 2015.08.31. PLN/HUF 15.09.23 2015.09.23. 30 000 000 73,400 74,3100 27 300 000 HUF 2015.08.31. USD/HUF 16.01.29 2016.01.29. 4 420 000 275,450 281,7219-27 721 798 HUF 2015.08.31. PLN/HUF 16.01.11 2016.01.11. 15 000 000 73,650 74,2490 8 985 000 HUF 2015.08.31. Összesen -115 924 739 HUF 2015.08.31. PLN/HUF 16.01.11 2016.01.11. 15 000 000 73,650 73,8511 3 016 500 HUF 2015.09.30. USD/HUF 16.01.29 2016.01.29. 4 420 000 275,450 280,0103-20 156 526 HUF 2015.09.30. PLN/HUF 15.10.26 2015.10.26. 7 000 000 75,220 73,8983-9 251 900 HUF 2015.09.30. 2015.11.27. 4 000 000 74,890 73,8839-4 024 400 HUF 2015.09.30. USD/HUF 15.11.16 2015.11.16. 11 400 000 274,090 279,4714-61 347 960 HUF 2015.09.30. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 14

EUR/HUF 16.05.12 2016.05.12. 5 600 000 310,500 315,9440-30 486 400 HUF 2015.09.30. 2015.11.27. 29 000 000 74,770 73,8839-25 696 900 HUF 2015.09.30. EUR/HUF 15.11.18 2015.11.18. 10 000 000 309,260 313,9467-46 867 000 HUF 2015.09.30. EUR/HUF 15.10.05 2015.10.05. 5 000 000 314,720 313,4000 6 600 000 HUF 2015.09.30. TRY/HUF 15.10.09 2015.10.09. 20 000 000 92,270 92,0059 5 282 000 HUF 2015.09.30. TRY/HUF 15.10.14 2015.10.14. 13 000 000 91,050 91,8709-10 671 700 HUF 2015.09.30. EUR/HUF 15.11.04 2015.11.04. 5 800 000 309,420 313,7676-25 216 080 HUF 2015.09.30. USD/HUF 15.11.05 2015.11.05. 1 850 000 280,580 279,3728 2 233 320 HUF 2015.09.30. PLN/HUF 15.10.28 2015.10.28. 15 000 000 75,300 73,8974-21 039 000 HUF 2015.09.30. GBP/HUF 15.11.04 2015.11.04. 3 800 000 437,740 423,8865 52 643 300 HUF 2015.09.30. PLN/HUF 15.12.23 2015.12.23. 30 000 000 73,860 73,8619 57 000 HUF 2015.09.30. USD/JPY 15.12.28 2015.12.28. 12 000 000 119,550 120,1673-17 191 558 HUF 2015.09.30. PLN/HUF 16.03.24 2016.03.24. 35 000 000 73,660 73,7846 4 361 000 HUF 2015.09.30. EUR/HUF 15.10.29 2015.10.29. 2 000 000 313,620 313,6909-141 800 HUF 2015.09.30. EUR/HUF 15.10.28 2015.10.28. 11 000 000 313,330 313,6781-3 829 100 HUF 2015.09.30. EUR/HUF 15.10.29 2015.10.29. 4 990 000 314,710 313,6909 5 085 309 HUF 2015.09.30. EUR/HUF 15.10.30 2015.10.30. 3 250 000 314,460 313,7037 2 457 975 HUF 2015.09.30. USD/HUF 15.11.02 2015.11.02. 30 400 000 279,760 279,3459 12 588 640 HUF 2015.09.30. EUR/HUF 15.11.02 2015.11.02. 2 070 000 313,470 313,7420-563 040 HUF 2015.09.30. mini MSCI Emg Mkt Dec15 Vétel 2015.12.18. 300 792,000 791,1000-3 767 175 HUF 2015.09.30. S&P 500 Future Dec15 2015.12.17. 25 1 928,100 1 908,7000 33 834 812 HUF 2015.09.30. S&P 500 Future Dec15 2015.12.17. 25 1 923,800 1 908,7000 26 335 344 HUF 2015.09.30. RDX USD Index Dec15 2015.10.30. 175 986,071 949,0000 18 103 369 HUF 2015.09.30. S&P 500 Future Dec15 2015.12.17. 25 1 942,660 1 908,7000 59 228 363 HUF 2015.09.30. Összesen -182 158 320 HUF 2015.09.30. USD/HUF 15.12.03 2015.12.03. 30 400 000 280,670 281,7904-34 060 160 HUF 2015.10.30. USD/HUF 15.11.05 2015.11.05. 1 850 000 280,580 281,5778-1 845 930 HUF 2015.10.30. EUR/HUF 15.11.04 2015.11.04. 5 800 000 309,420 309,8725-2 624 500 HUF 2015.10.30. GBP/HUF 15.11.04 2015.11.04. 3 800 000 437,740 431,7839 22 633 180 HUF 2015.10.30. USD/HUF 15.12.21 2015.12.21. 2 000 000 272,710 281,9548-18 489 600 HUF 2015.10.30. TRY/HUF 15.11.16 2015.11.16. 13 000 000 91,910 96,0729-54 117 700 HUF 2015.10.30. GBP/JPY 15.12.29 2015.12.29. 7 500 000 183,190 184,5973-24 663 284 HUF 2015.10.30. PLN/HUF 16.01.19 2016.01.19. 15 000 000 73,170 72,6144-8 334 000 HUF 2015.10.30. TRY/HUF 15.11.30 2015.11.30. 3 500 000 96,270 95,7083 1 965 950 HUF 2015.10.30. PLN/HUF 15.11.30 2015.11.30. 15 000 000 72,975 72,6469-4 921 500 HUF 2015.10.30. EUR/HUF 15.11.30 2015.11.30. 11 000 000 312,260 310,1685 23 006 500 HUF 2015.10.30. EUR/HUF 15.11.30 2015.11.30. 3 250 000 312,150 310,1685 6 439 875 HUF 2015.10.30. EUR/HUF 15.11.30 2015.11.30. 6 990 000 312,160 310,1685 13 920 585 HUF 2015.10.30. PLN/HUF 16.01.27 2016.01.27. 7 000 000 72,720 72,6099-770 700 HUF 2015.10.30. EUR/HUF 15.12.03 2015.12.03. 2 070 000 310,420 310,2070 440 910 HUF 2015.10.30. EUR/HUF 15.11.05 2015.11.05. 5 000 000 313,030 309,8930 15 685 000 HUF 2015.10.30. TRY/HUF 15.11.13 2015.11.13. 20 000 000 93,360 96,1909-56 618 000 HUF 2015.10.30. PLN/HUF 16.03.24 2016.03.24. 35 000 000 73,660 72,5576-38 584 000 HUF 2015.10.30. USD/JPY 15.12.28 2015.12.28. 12 000 000 119,550 120,4323-24 740 045 HUF 2015.10.30. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 15

PLN/HUF 15.12.23 2015.12.23. 30 000 000 73,860 72,6372-36 684 000 HUF 2015.10.30. EUR/HUF 15.11.18 2015.11.18. 10 000 000 309,260 310,0142-7 542 000 HUF 2015.10.30. 2015.11.27. 29 000 000 74,770 72,6481-61 535 100 HUF 2015.10.30. EUR/HUF 16.05.12 2016.05.12. 5 600 000 310,500 312,0403-8 625 680 HUF 2015.10.30. USD/HUF 15.11.16 2015.11.16. 11 400 000 274,090 281,6352-86 015 280 HUF 2015.10.30. 2015.11.27. 4 000 000 74,890 72,6481-8 967 600 HUF 2015.10.30. USD/HUF 16.01.29 2016.01.29. 4 420 000 275,450 282,2022-29 844 724 HUF 2015.10.30. PLN/HUF 16.01.11 2016.01.11. 15 000 000 73,650 72,6189-15 466 500 HUF 2015.10.30. Silver Future Dec15 Vétel 2015.12.29. 30 15,998 15,5670-18 183 749 HUF 2015.10.30. mini MSCI Emg Mkt Dec15 2015.12.18. 600 840,250 843,7000-29 131 829 HUF 2015.10.30. S&P 500 Future Dec15 2015.12.17. 25 2 075,020 2 073,7000 2 322 210 HUF 2015.10.30. DAX Index Future 10 2015.12.18. 45 10 764,111 Dec15 819,5000-19 302 543 HUF 2015.10.30. Összesen -440 358 303 HUF 2015.10.30. USD/HUF 15.12.03 2015.12.03. 30 400 000 280,670 294,3550-416 024 000 HUF 2015.11.30. GBP/HUF 15.12.04 2015.12.04. 3 800 000 438,230 441,8127-13 614 260 HUF 2015.11.30. EUR/HUF 15.12.04 2015.12.04. 5 800 000 312,220 311,4678 4 362 760 HUF 2015.11.30. CZK/HUF 15.12.07 2015.12.07. 65 000 000 11,574 11,5204 3 484 000 HUF 2015.11.30. GBP/HUF 15.12.07 2015.12.07. 1 400 000 439,810 441,8072-2 796 080 HUF 2015.11.30. TRY/HUF 15.12.07 2015.12.07. 7 500 000 99,460 100,8006-10 054 500 HUF 2015.11.30. USD/HUF 15.12.07 2015.12.07. 1 850 000 286,340 294,3616-14 839 960 HUF 2015.11.30. TRY/HUF 15.12.07 2015.12.07. 15 000 000 99,480 100,8006-19 809 000 HUF 2015.11.30. USD/HUF 15.12.16 2015.12.16. 11 400 000 291,190 294,4948-37 674 720 HUF 2015.11.30. EUR/HUF 15.12.18 2015.12.18. 10 000 000 312,090 311,6861 4 039 000 HUF 2015.11.30. PLN/HUF 16.01.29 2016.01.29. 33 000 000 73,260 73,0133-8 141 100 HUF 2015.11.30. EUR/HUF 16.01.29 2016.01.29. 10 240 000 312,910 312,2370 6 891 520 HUF 2015.11.30. TRY/HUF 16.01.29 2016.01.29. 3 500 000 99,130 99,4185-1 009 750 HUF 2015.11.30. PLN/HUF 16.01.29 2016.01.29. 15 000 000 73,000 73,0133 199 500 HUF 2015.11.30. EUR/HUF 16.01.29 2016.01.29. 11 000 000 312,600 312,2370 3 993 000 HUF 2015.11.30. TRY/HUF 16.01.29 2016.01.29. 21 000 000 99,050 99,4185-7 738 500 HUF 2015.11.30. EUR/HUF 15.12.03 2015.12.03. 2 070 000 310,420 311,4633-2 159 631 HUF 2015.11.30. PLN/HUF 16.01.27 2016.01.27. 7 000 000 72,720 73,0142 2 059 400 HUF 2015.11.30. PLN/HUF 16.01.19 2016.01.19. 15 000 000 73,170 73,0177-2 284 500 HUF 2015.11.30. USD/HUF 15.12.21 2015.12.21. 2 000 000 272,710 294,5400-43 660 000 HUF 2015.11.30. PLN/HUF 15.12.23 2015.12.23. 30 000 000 73,860 73,0297-24 909 000 HUF 2015.11.30. PLN/HUF 16.03.24 2016.03.24. 35 000 000 73,660 72,9750-23 975 000 HUF 2015.11.30. EUR/HUF 16.05.12 2016.05.12. 5 600 000 310,500 313,4368-16 446 080 HUF 2015.11.30. PLN/HUF 16.01.11 2016.01.11. 15 000 000 73,650 73,0213-9 430 500 HUF 2015.11.30. USD/HUF 16.01.29 2016.01.29. 4 420 000 275,450 294,8929-85 937 618 HUF 2015.11.30. WIG20 Index Future Dec15 2015.12.18. 600 1 936,347 1 927,0000 8 192 167 HUF 2015.11.30. Euro Stoxx 50 Mar16 Vétel 2016.03.18. 330 3 505,770 3 497,0000-9 013 363 HUF 2015.11.30. BRENT CRUDE Future Feb16 Vétel 2016.01.14. 53 46,009 45,2400-12 003 687 HUF 2015.11.30. mini MSCI Emg Mkt Dec15 2015.12.18. 300 836,609 820,0000 73 331 386 HUF 2015.11.30. S&P 500 Future Dec15 2015.12.17. 25 2 077,700 2 079,8000-3 863 344 HUF 2015.11.30. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 16

WIG20 Index Future Dec15 2015.12.18. 250 1 989,424 1 927,0000 22 797 245 HUF 2015.11.30. WIG20 Index Future Dec15 2015.12.18. 165 2 030,172 1 927,0000 24 867 853 HUF 2015.11.30. Összesen -715 475 019 HUF 2015.11.30. PLN/HUF 16.01.25 2016.01.25. 30 000 000 74,085 73,4498-19 056 000 HUF 2015.12.31. EUR/HUF 16.01.28 2016.01.28. 5 800 000 313,700 313,4986 1 168 120 HUF 2015.12.31. USD/HUF 16.01.28 2016.01.28. 41 800 000 287,400 286,8351 23 612 820 HUF 2015.12.31. EUR/HUF 16.01.28 2016.01.28. 2 070 000 314,390 313,4986 1 845 198 HUF 2015.12.31. GBP/HUF 16.01.12 2016.01.12. 1 400 000 426,530 424,9578 2 201 080 HUF 2015.12.31. GBP/HUF 16.01.12 2016.01.12. 3 800 000 426,460 424,9578 5 708 360 HUF 2015.12.31. EUR/HUF 16.01.29 2016.01.29. 10 240 000 312,910 313,5121-6 165 504 HUF 2015.12.31. PLN/HUF 16.01.29 2016.01.29. 33 000 000 73,260 73,4482 6 210 600 HUF 2015.12.31. TRY/HUF 16.01.15 2016.01.15. 25 000 000 96,660 97,4403-19 507 500 HUF 2015.12.31. TRY/HUF 16.01.19 2016.01.19. 25 000 000 95,740 97,3290-39 725 000 HUF 2015.12.31. EUR/HUF 16.01.15 2016.01.15. 10 000 000 316,100 313,3228 27 772 000 HUF 2015.12.31. USD/HUF 16.01.22 2016.01.22. 2 000 000 289,800 286,7912 6 017 600 HUF 2015.12.31. TRY/HUF 16.01.29 2016.01.29. 21 000 000 99,050 97,0522 41 953 800 HUF 2015.12.31. EUR/HUF 16.01.29 2016.01.29. 11 000 000 312,600 313,5121-10 033 100 HUF 2015.12.31. PLN/HUF 16.01.29 2016.01.29. 15 000 000 73,000 73,4482 6 723 000 HUF 2015.12.31. TRY/HUF 16.01.29 2016.01.29. 3 500 000 99,130 97,0522 7 272 300 HUF 2015.12.31. USD/HUF 16.01.29 2016.01.29. 4 420 000 275,450 286,8425-50 354 850 HUF 2015.12.31. PLN/HUF 16.01.11 2016.01.11. 15 000 000 73,650 73,4346-3 231 000 HUF 2015.12.31. EUR/HUF 16.05.12 2016.05.12. 5 600 000 310,500 314,8304-24 250 240 HUF 2015.12.31. PLN/HUF 16.03.24 2016.03.24. 35 000 000 73,660 73,4139-8 613 500 HUF 2015.12.31. PLN/HUF 16.01.19 2016.01.19. 15 000 000 73,170 73,4523 4 234 500 HUF 2015.12.31. PLN/HUF 16.01.27 2016.01.27. 7 000 000 72,720 73,4490 5 103 000 HUF 2015.12.31. Nikkei 225 Mar16 19 2016.03.10. 80 18 798,750 030,0000-43 950 450 HUF 2015.12.31. Euro Stoxx 50 Mar16 2016.03.18. 350 3 258,714 3 282,0000-25 503 795 HUF 2015.12.31. mini MSCI Emg Mkt Mar16 2016.03.18. 30 789,782 787,5000 980 954 HUF 2015.12.31. WIG20 Index Future MAR16 Vétel 2016.03.18. 670 1 846,960 1 859,0000 11 852 037 HUF 2015.12.31. Összesen -41 114 316 HUF 2015.12.31. VIII. A befektetési alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők A 2015-ös év során az alapkezelő benyújtotta kérelmét a UCITS (ÁÉKBV)-alapkezelővé váláshoz a Magyar Nemzeti Bank felé. Az ÁÉKBV-alapkezelőség feltételeinek megfelelés kisebb szabályzatmódosításokat, és kiegészítő dokumentáció/szabályzatok elkészítését igényelte, ám a magas fokú szabályozottság miatt a működésben nem okozott nagy horderejű változtatást. Az engedély kiadása 2016. első negyedévében várható. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 17

Az Alap befektetési politikájával összhangban, a portfolióban részvények, hazai diszkont kincstárjegyek, illetve rövid és hosszú lejáratú forintban és devizában kibocsátott államkötvények, vállalati kötvények, átváltható kötvények és származtatott termékek vannak. Az Alap összetételében történt változásokat a különböző piaci lehetőségek kiaknázásának célja indokolta. IX. A befektetési alapkezelő által kifizetett javadalmazás Javadalmazás teljes összege ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakoroló személyek (ideértve ügyvezetők) Létszámadatok (fő) 36 5 Rögzített 290 611 146 114 119 999 Változó 89 966 000 55 233 000 Nyereségrészesedés 0 0 X. Az ABAK ide nem értve a 2. (2) bekezdés szerinti ABAK-ot által kezelt minden uniós ABA és minden, általa az EGT-államokban forgalmazott ABA tekintetében a) az ABA olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak; Az Alapban az Alapkezelő Likviditási politikájában definiált nem likvid eszközök aránya 1.69%. b) az ABA likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás; Az Alapkezelő a tárgyidőszakban nem kötött új megállapodást az Alap likviditáskezelésével kapcsolatban. c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek. Az Alap alapdevizában denominált A sorozata az alábbi befektetői profillal rendelkezik: ABA neve ABA alapdevizája javasolt minimális befektetési idő kockázati besorolás HUF 2 év 4 (közepes) Az Alapot elsősorban olyan Befektetőknek szánjuk, akik legalább a javasolt minimális befektetési időre terveznek befektetni, és a kockázat/nyereség profil 1-től 7-ig terjedő skáláján a megjelölt értéket a kockázatviselési hajlandóságukhoz mérten elfogadhatónak tartják. Az Alap célja, hogy komoly kockázatvállalás és derivatív pozíciók aktív használata mellett jelentős hozamhoz juttassa a befektetőket. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 18

Az Alap az összes igénybe vehető befektetési eszközt - hazai és külföldi kötvényt, részvényt és egyéb értékpapírokat, indexeket és devizákat - hajlandó megvásárolni, vagy eladni, amennyiben komoly nyereséglehetőséget lát. Ebből a szempontból az alap opportunisztikus, megközelítésében a multistratégiát követő alapok közé sorolandó. Az alap benchmarkja 100% RMAX. Az Alap származékos ügyleteket használ a portfólió hatékony kezelésének céljából, a befektetési célok elérésének érdekében. A Kbftv befektetési jegy sorozatokra vonatkozó rendelkezései értelmében az Alapkezelő az Alap egyes eszközeit a befektetési jegy sorozatok közt megoszthatja azon devizakockázat fedezésére szolgáló ügyletek esetében, amelyek célja az Alap adott sorozatainak az Alap alapdevizájával szembeni devizakockázatának csökkentése. Az Alapkezelő a kockázatkezelési feladatok ellátására külön szervezeti egységet hoz létre, melynek működéséért a kockázatkezelési vezető felelős. A kockázatkezelési egység célja, hogy olyan kockázatkezelési gyakorlatot alakítson ki, amely alkalmas az Alap kockázatainak azonosítására, mérésére, folyamatos nyomon követésére és kezelésére. Az alkalmazott eljárások és szabályok biztosítják, hogy a befektetők tudomására hozott kockázati profil összhangban legyen az Alap kezelési szabályzatában meghatározott kockázati korlátokkal. A kockázatkezelési egység a kockázatkezelési folyamat részeként limitrendszert működtet, melyben külön alrendszerekben figyeli az egyes tranzakciók megkötésére, az egyes partnerek felé irányuló kitettségre vonatkozó törvényi, szerződéses és belső limiteket, valamint azon befektetési korlátokat, melyeket az Alapkezelő az Alap kezelési szabályzatában felállított és befektetői irányába kommunikált. Az Alapkezelő az Alap vonatkozásában likviditáskezelési rendszert alkalmaz, hogy nyomon követhesse az Alap likviditási kockázatát, valamint, hogy az Alap befektetéseinek likviditási profilja megfeleljen az Alap kötelezettségeinek. XI. Tőkeáttétel alkalmazása Az Alap származtatott befektetési alap, ezért tőkeáttételt speciális befektetési szabályok figyelembevételével vehet fel. Az Alap jogszabályban meghatározott szorzószámokkal korrigált értéken számított nettósított kockázati kitettsége nem haladhatja meg a nettó eszközértékének a kétszeresét. Az Alap korrekció nélkül számított nettósított kockázati kitettsége pedig nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát, azaz az Alap felvehető tőkeáttétel maximális értéke 8. Az Alap befektetési politikája további korlátozásokat nem tartalmaz. Az Alap jogszabályban meghatározott szorzószámokkal korrigált értéken számított nettósított kockázati kitettsége 2015.12.31-én a következő: 1.13. Az Alap korrekció nélkül számított nettósított kockázati kitettsége 2015.12.31-én a következő: 1.14. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 19

XII. Eredménykimutatás Előző év Tárgyév I. Pénzügyi műveletek bevételei 7 614 580 14 630 454 II. Pénzügyi műveletek ráfordításai 5 577 954 10 563 805 III. Egyéb bevételek 1 350 896 IV. Működési költségek 1 079 666 1 757 449 V. Egyéb ráfordítások 7 31 273 VI. Rendkívüli bevételek 0 0 VII. Rendkívüli ráfordítások 0 0 VIII. Fizetett, fizetendő hozamok 0 0 Tárgyévi eredmény (I.-II.+III.-IV.-V.+VI.-VII.-VIII.) 958 303 2 278 823 Az Alap 2015. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült. eft eft Budapest, 2016. április 29. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 20