AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

Átírás

1 AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

2 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

3 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2

4 A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az AEGON Alfa Származtatott (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 20. évi CXCIII. Törvény (a továbbiakban: Batv.) 06. és 07. alapján készítette az Alap 204. évi működésének bemutatása céljából. Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatokat az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült MNB által jóváhagyott tájékoztató tartalmazza, mely megtalálható az AEGON Magyarország kezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján ( Budapest, 205. április 28. Kocsis Bálint vezérigazgató Kadocsa Péter elnök-vezérigazgató *** Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással és egyéb felelős személy aláírásával ellátott papír alapú dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 3

5 Az Alap elnevezése: AEGON Alfa Származtatott Az Alap rövid neve: AEGON Alfa Alap Az Alap lajstromszáma: -7 Az Alap fajtája nyíltvégű Az Alap típusa nyilvános ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa AEGON Alfa Származtatott A AEGON Alfa Származtatott B AEGON Alfa Származtatott R HU HU HU Hozamfizetés Az Alapok a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizetnek, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alapok befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi es visszavásárlási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják. A Befektetők köre A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi es devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek es jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok. Alapkezelő adatai Letétkezelő adatai AEGON Magyarország kezelő Zrt. 0 Budapest, Üllői út. Telefon: (06-) UniCredit Bank Hungary Zrt. 054 Budapest, Szabadság tér 5-6. A megbízott könyvvizsgáló társaság adatai A PricewaterhouseCoopers munkatársának adatai PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. 055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. Cégjegyzékszám: Nyilvántartásba vételi szám: Tímár Pál Kamarai tagsági szám: AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 4

6 I. Vagyonkimutatás A befektetési alap eszközeinek és forrásainak összetétele a tárgyidőszak elején és végén, valamint az adott eszköz összes eszközön belüli aránya: Megnevezés Összeg / Érték (HUF) A NEÉ százalékában (%) Összeg / Érték (HUF) A NEÉ százalékában (%) Banki egyenlegek , ,7 Repo , Átruházható értékpapírok , ,23 Származékos ügyletek , ,08 Egyéb eszközök , ,54 Összes eszköz , ,87 Kötelezettségek , ,87 Nettó eszközérték , ,00 A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült. II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma Befektetési jegy alap sorozat deviza ISIN AEGON Alfa Származtatott A HUF HU AEGON Alfa Származtatott B PLN HU AEGON Alfa Származtatott R HUF HU A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült, amely számításánál a befektetési jegyek állományában az időszak utolsó forgalmazási napján megvalósult forgalmakat is figyelembe vesszük. III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték Befektetési jegy alap sorozat deviza ISIN AEGON Alfa Származtatott A HUF HU AEGON Alfa Származtatott B PLN HU AEGON Alfa Származtatott R HUF HU A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 5

7 IV. A befektetési alap összetétele Megnevezés Összeg / Érték (HUF) Százalékban (%) Összeg / Érték (HUF) Százalékban (%) Részvény - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények , Részvény - Belföld - Biztosítók és Nyugdíjpénztárak , Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok , ,4 Részvény - GMU ,04 Részvény - Egyéb külföld , ,6 Egyéb külföld nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei , , Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen , ,0 Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen Belföldi nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei , ,20 GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei , ,8 Egyéb átruházható értékpapírok , ,0 Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás , ,50 Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények , ,83 Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg ,22 tevékenységet végzők Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok , ,20 Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pénzügyi intézmények ,84 Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld ,50 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen , ,0 Értékpapírok összesen , ,00 A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült. V. A befektetési alap eszközeinek alakulása Befektetésből származó jövedelem: adatok eft-ban Pénzügyi műveletek bevételei 204 Pénzintézettől kapott kamatok 7 08 Diszkont kincstárjegyek árnyeresége 2 66 Részvények ár- és árfolyamnyeresége Kötvények ár- és árfolyamnyeresége Repo ügyletek kamata Értékpapírok felhalmozott kamata Kamatozó papírok kapott kamata Kapott osztalék Pénzeszközök év végi átértékeléséből származó nyereség Származékos ügyletek nyeresége Összesen: Az Alap 204. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 6

8 adatok eft-ban Pénzügyi műveletek ráfordításai 204 Diszkont papírok árvesztesége 78 Kötvények ár- és árfolyamvesztesége Részvények ár- és árfolyamvesztesége Fizetett kamat 4 66 Értékpapír kölcsönzés díja 2 80 Opciós díj Származékos ügyletek vesztesége Összesen: Az Alap 204. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült. Egyéb bevétel és egyéb ráfordítás: Az Alap 204-ben Egyéb bevételként.00 eft jutalékot kapott, melyet a Concorde Zrt-től való értékpapír vásárlása után, megállapodás alapján folyósítottak. Ezen kívül egyéb bevételként 348 eft kapott bűntető jutalékot, valamint kerekítési különbözeteket könyveltünk el ( eft). Egyéb ráfordításként szintén kerekítési különbözeteket számoltunk el (7 eft). Üzleti évben elszámolt költségek, díjak és adók: adatok eft-ban Működési költségek 204 Alapkezelői díj Letétkezelői díj Könyvvizsgálói díj Megbízási díj KELER díj 652 Felügyeleti díj Bankköltség 664 Fizetendő sikerdíj Főforgalmazói jutalék Forgalmazói jutalék Tranzakciós díjak Összesen: Az Alap 204. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült. Nettó jövedelem, tőkeszámla változásai és a befektetések értéknövekedése: adatok eft-ban Tőkenövekmény: visszavásárolt bef.jegyek bevonási értékkülönbözete értékelési különbözetéből előző évek eredményből üzleti év eredményéből Összesen: Az Alap 204. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült. Felosztott és újra befektetett jövedelemmel az alap nem rendelkezett 204-ben. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 7

9 VI. A nettó eszközértékének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének a változása Alap neve Fund AEGON Alfa Származtatott AEGON Alfa Származtatott AEGON Alfa Származtatott AEGON Alfa Származtatott AEGON Alfa Származtatott AEGON Alfa Származtatott AEGON Alfa Származtatott AEGON Alfa Származtatott AEGON Alfa Származtatott AEGON Alfa Származtatott Sorozat Serie Deviza Currency ISIN Nettó eszközérték Net Asset Value jegyre jutó eszközérték Unit price Értéknap Value date A HUF HU , A HUF HU , A HUF HU , A HUF HU , B PLN HU , B PLN HU , B PLN HU , B PLN HU , R HUF HU , R HUF HU , VII. Származtatott ügyletek Ügylet lejárat nyitott kötésár utolsó h.ár érték deviza nap ,770 73, HUF ,800 73, HUF ,830 73, HUF ,00 73, HUF PLN/HUF ,850 73, HUF PLN/HUF ,360 73, HUF USD/HUF ,350 22, HUF GBP/JPY ,250 67, HUF PLN/HUF ,340 73, HUF USD/JPY ,50 02, HUF EUR/HUF ,30 3, HUF EUR/HUF ,70 3, HUF EUR/HUF ,50 3, HUF EUR/USD ,372, HUF USD/JPY ,000 02, HUF AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 8

10 Ügylet lejárat nyitott kötésár utolsó h.ár érték deviza nap USD/HUF ,80 23, HUF EUR/HUF ,060 3, HUF PLN/HUF ,500 73, HUF EUR/HUF ,40 3, HUF USD/HUF ,60 230, HUF USD/HUF ,60 230, HUF EUR/HUF ,300 3, HUF EUR/HUF ,450 3, HUF PLN/HUF ,240 73, HUF PLN/HUF ,340 73, HUF EUR/USD ,36, HUF GBP/HUF ,60 378, HUF EUR/HUF ,420 3, HUF PLN/HUF ,540 73, HUF GBP/JPY ,260 67, HUF PLN/HUF ,550 73, HUF EUR/USD ,366, HUF PLN/HUF ,550 73, HUF DAX 403 Eladás , , HUF DAX 403 Eladás , , HUF DAX 403 Eladás , , HUF DAX 403 Eladás , , HUF Futures 204 MAR ,380 8, HUF SILVER 204 MAR ,535, HUF SILVER 204 MAR ,75, HUF Mini MSCI EEM 204 Mar Eladás ,706 25, HUF Mini MSCI EEM 204 Mar Eladás ,58 25, HUF Mini MSCI EEM 204 Mar Eladás ,308 25, HUF GOLD 204 APR ,200 23, HUF Összesen HUF TRY/HUF ,270 0, HUF TRY/HUF ,570 0, HUF EUR/USD ,366, HUF PLN/HUF ,550 74, HUF PLN/HUF ,540 74, HUF AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

11 Ügylet lejárat nyitott kötésár utolsó h.ár érték deviza nap USD/JPY ,000 0, HUF EUR/USD ,372, HUF EUR/HUF ,50 30, HUF USD/HUF , , HUF USD/HUF , , HUF EUR/HUF ,40 30, HUF CZK/HUF ,35, HUF TRY/HUF ,40 0, HUF EUR/HUF ,030 30, HUF USD/JPY ,80 0, HUF PLN/HUF ,280 74, HUF TRY/HUF ,420 0, HUF TRY/HUF ,000 0, HUF EUR/HUF ,600 30, HUF PLN/HUF ,720 74, HUF EUR/HUF ,540 30, HUF EUR/HUF ,30 30, HUF EUR/USD ,365, HUF GBP/HUF , , HUF PLN/HUF ,360 74, HUF PLN/HUF ,850 74, HUF ,00 74, HUF ,830 74, HUF ,800 74, HUF ,770 74, HUF GOLD 204 APR ,200 32, HUF SILVER 204 MAY ,204 2, HUF Mini MSCI EEM 204 Mar Eladás ,308 57, HUF Mini MSCI EEM 204 Mar Eladás ,344 57, HUF Mini MSCI EEM 204 Mar Eladás ,34 57, HUF Mini MSCI EEM 204 Mar Eladás ,852 57, HUF Mini MSCI EEM 204 Mar Eladás ,700 57, HUF Mini MSCI EEM 204 Mar Eladás ,336 57, HUF GOLD 204 APR ,400 32, HUF GOLD 204 APR ,800 32, HUF ,380 7, HUF AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 0

12 Ügylet lejárat nyitott kötésár utolsó h.ár érték deviza nap Futures 204 MAR DAX 403 Eladás ,563 66, HUF DAX 403 Eladás ,250 66, HUF DAX 403 Eladás ,375 66, HUF DAX 403 Eladás ,000 66, HUF DAX 403 Eladás ,250 66, HUF Összesen HUF ,770 73, HUF ,800 73, HUF ,830 73, HUF ,00 73, HUF PLN/HUF ,850 73, HUF PLN/HUF ,360 73, HUF PLN/HUF ,700 73, HUF USD/HUF , , HUF EUR/HUF , , HUF EUR/HUF , , HUF EUR/HUF ,70 307, HUF USD/JPY ,70 03, HUF GBP/HUF ,30 372, HUF USD/HUF ,40 223, HUF CZK/HUF ,386, HUF PLN/HUF ,00 73, HUF TRY/HUF ,70 02, HUF TRY/HUF ,00 0, HUF USD/HUF ,40 223, HUF EUR/HUF , , HUF USD/HUF ,60 223, HUF PLN/HUF ,600 73, HUF EUR/HUF , , HUF EUR/HUF ,40 307, HUF USD/JPY ,30 03, HUF USD/HUF ,40 223, HUF USD/HUF ,80 223, HUF PLN/HUF ,550 73, HUF USD/HUF , , HUF AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

13 Ügylet lejárat nyitott kötésár utolsó h.ár érték deviza nap SILVER 204 MAY ,204, HUF SILVER 204 MAY ,6, HUF SILVER 204 MAY ,84, HUF Futures 204 JUN ,588 80, HUF WIG JUN ,684 KRSM4 445, HUF GOLD 204 JUN , , HUF Mini MSCI EEM 204 JUN ,667 86, HUF Mini MSCI EEM 204 JUN ,46 86, HUF GOLD 204 JUN , , HUF Összesen HUF USD/HUF ,80 223, HUF PLN/HUF ,500 73, HUF PLN/HUF ,680 73, HUF PLN/HUF ,360 73, HUF CZK/HUF ,80, HUF EUR/HUF , , HUF USD/HUF , , HUF PLN/HUF ,280 73, HUF PLN/HUF ,360 73, HUF PLN/HUF ,850 73, HUF ,00 73, HUF ,830 73, HUF ,800 73, HUF ,770 73, HUF GOLD 204 JUN ,400 25, HUF DAX 406 Eladás ,63 67, HUF SILVER 204 JUL ,370, HUF GOLD 204 JUN ,834 25, HUF WIG JUN ,684 KRSM4 42, HUF Futures 204 JUN ,588 7, HUF Összesen HUF ,770 73, HUF ,800 73, HUF ,830 73, HUF ,00 73, HUF PLN/HUF ,850 73, HUF AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2

14 Ügylet lejárat nyitott kötésár PLN/HUF 4.0. PLN/HUF EUR/HUF USD/HUF PLN/HUF PLN/HUF Futures 204 JUN S&P 500 Future 4 JUN SILVER 204 JUL utolsó h.ár érték deviza nap ,360 73, HUF ,280 73, HUF , , HUF , , HUF ,085 73, HUF ,400 72, HUF ,588 80, HUF ,344 2, HUF ,370 8, HUF DAX 406 Eladás ,63 3, HUF DAX 406 Eladás ,07 3, HUF DAX 406 Eladás ,825 3, HUF EURO-BTP Future JUN4 Eladás ,680 25, HUF EURO-BTP Future JUN4 Eladás ,760 25, HUF Összesen HUF EUR/HUF ,270 3, HUF PLN/HUF ,400 74, HUF ,620 74, HUF TRY/HUF ,00 06, HUF GBP/HUF ,20 387, HUF USD/HUF , , HUF USD/HUF , , HUF EUR/HUF ,250 30, HUF EUR/HUF ,50 30, HUF EUR/HUF ,350 30, HUF USD/HUF ,40 227, HUF EUR/HUF ,640 30, HUF EUR/HUF ,220 3, HUF PLN/HUF ,280 74, HUF PLN/HUF ,360 74, HUF PLN/HUF ,850 74, HUF ,00 74, HUF ,830 74, HUF ,800 74, HUF ,770 74, HUF AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 3

15 Ügylet lejárat nyitott kötésár utolsó h.ár érték deviza nap US 0YR Note SEP 4 Eladás ,38 25, HUF S&P 500 Future ,250 Sep4 52, HUF DAX Index Future ,68 Sep4 Eladás 85, HUF DAX Index Future ,600 Sep4 Eladás 85, HUF Futures Sep ,64 7, HUF SILVER 204 SEP ,25 2, HUF SILVER 204 SEP ,86 2, HUF Dow Jones-UBS Index Future Sep ,738 34, HUF TOPIX Index Future Sep , , HUF FTSE/MIB Futures 204 SEP Eladás , , HUF IBEX 35 Futures 204 JUL Eladás , , HUF Összesen HUF EUR/HUF ,270 32, HUF ,770 74, HUF ,800 74, HUF ,830 74, HUF ,00 74, HUF PLN/HUF ,850 74, HUF PLN/HUF ,360 74, HUF PLN/HUF ,280 74, HUF EUR/HUF ,220 32, HUF EUR/HUF ,650 33, HUF GBP/HUF ,20 33, HUF USD/HUF , , HUF USD/HUF , , HUF EUR/HUF ,380 32, HUF USD/HUF , , HUF USD/HUF , , HUF EUR/HUF ,80 32, HUF EUR/HUF ,500 32, HUF EUR/HUF ,080 32, HUF EUR/HUF ,80 32, HUF EUR/HUF ,060 33, HUF EUR/HUF ,80 32, HUF ,620 74, HUF AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 4

16 Ügylet lejárat nyitott kötésár utolsó h.ár érték deviza nap EUR/HUF ,080 32, HUF EUR/HUF ,60 32, HUF PLN/HUF ,400 74, HUF IBEX 35 Futures 204 SEP Eladás , , HUF FTSE/MIB Futures 204 SEP Eladás , , HUF TOPIX Index Future Sep4 Dow Jones-UBS Index Future Sep4 SILVER 204 SEP SILVER 204 SEP Futures Sep4 DAX Index Future Sep4 Eladás US 0YR Note SEP 4 Eladás US 0YR Note SEP 4 Eladás ,000 22, HUF ,738 27, HUF ,86 20, HUF ,25 20, HUF ,64 8, HUF ,600 48, HUF ,38 24, HUF ,563 24, HUF Összesen HUF EUR/HUF ,270 35, HUF TRY/HUF ,530 0, HUF USD/HUF ,260 23, HUF EUR/HUF ,650 35, HUF PLN/HUF ,700 74, HUF PLN/HUF ,720 74, HUF USD/HUF ,403 23, HUF USD/HUF ,00 23, HUF EUR/HUF ,480 35, HUF USD/HUF ,470 23, HUF GBP/HUF ,600 37, HUF USD/HUF ,440 23, HUF USD/HUF ,40 23, HUF USD/HUF ,250 23, HUF EUR/HUF ,040 36, HUF EUR/HUF ,20 35, HUF USD/HUF ,20 23, HUF PLN/HUF ,400 74, HUF EUR/HUF ,60 35, HUF EUR/HUF ,080 35, HUF AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 5

17 Ügylet lejárat nyitott kötésár utolsó h.ár érték deviza nap EUR/HUF ,80 35, HUF EUR/HUF ,060 36, HUF EUR/HUF ,80 35, HUF EUR/HUF ,080 35, HUF EUR/HUF ,500 35, HUF EUR/HUF ,650 36, HUF EUR/HUF ,220 35, HUF PLN/HUF ,280 74, HUF PLN/HUF ,360 74, HUF PLN/HUF ,850 74, HUF Futures Sep ,64 82, HUF Futures Sep ,476 82, HUF Futures Sep ,870 82, HUF Dow Jones-UBS Index Future Sep ,738 26, HUF DAX Index Future ,854 Dec4 Eladás 445, HUF DAX Index Future ,875 Dec4 Eladás 445, HUF SILVER 204 DEC ,826, HUF US 0YR Note Dec4 Eladás ,83 25, HUF Összesen HUF EUR/HUF ,880 30, HUF EUR/HUF ,280 30, HUF EUR/HUF ,400 30, HUF EUR/HUF ,400 30, HUF TRY/HUF ,000 07, HUF EUR/HUF ,470 30, HUF PLN/HUF ,770 74, HUF USD/HUF , , HUF PLN/HUF ,80 74, HUF EUR/HUF ,340 30, HUF USD/HUF , , HUF USD/HUF , , HUF GBP/HUF ,30 3, HUF EUR/HUF ,040 30, HUF USD/HUF , , HUF AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 6

18 Ügylet lejárat nyitott kötésár utolsó h.ár érték deviza nap PLN/HUF ,850 74, HUF PLN/HUF ,280 74, HUF EUR/HUF ,650 30, HUF EUR/HUF ,060 30, HUF PLN/HUF ,400 74, HUF DAX Index Future ,57 Dec4 Eladás 40, HUF US 0YR Note Dec4 Eladás ,688 24, HUF US 0YR Note Dec4 Eladás ,83 24, HUF Futures Dec ,448 86, HUF S&P 500 Future ,7 Dec4 Eladás 65, HUF STOXX 50 FUTURE ,800 4 Eladás 064, HUF Összesen HUF USD/HUF , , HUF PLN/HUF ,850 73, HUF TRY/HUF ,600 0, HUF EUR/HUF , , HUF EUR/HUF , , HUF EUR/HUF , , HUF PLN/HUF ,770 73, HUF EUR/HUF ,70 308, HUF USD/HUF , , HUF PLN/HUF ,670 73, HUF PLN/HUF ,600 73, HUF EUR/HUF , , HUF GBP/HUF ,30 3, HUF PLN/HUF ,400 73, HUF PLN/HUF ,280 73, HUF Futures Dec ,448 87, HUF mini MSCI Emg Mkt Dec ,500 03, HUF Összesen HUF PLN/HUF ,280 73, HUF PLN/HUF ,400 73, HUF GBP/HUF ,30 388, HUF EUR/HUF , , HUF EUR/HUF ,60 308, HUF USD/HUF ,50 247, HUF AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 7

19 Ügylet lejárat nyitott kötésár USD/HUF EUR/HUF EUR/HUF USD/HUF USD/HUF PLN/HUF PLN/HUF USD/HUF EUR/HUF PLN/HUF PLN/HUF USD/HUF BIST 30 Futures 204 Dec mini MSCI Emg Mkt Dec4 mini MSCI Emg Mkt Dec4 mini MSCI Emg Mkt Dec4 Futures Dec4 Futures Dec4 TOPIX Index Future Dec4 TOPIX Index Future Dec4 GOLD 00 Futures 205 FEB GOLD 00 Futures 205 FEB utolsó h.ár érték deviza nap , , HUF , , HUF , , HUF ,30 247, HUF , , HUF ,600 73, HUF ,670 73, HUF , , HUF ,70 307, HUF ,770 73, HUF ,850 73, HUF , , HUF ,635 07, HUF ,62 8, HUF ,372 8, HUF ,700 8, HUF ,870 88, HUF ,448 88, HUF , ,76 40, , HUF HUF ,7 75, HUF ,767 75, HUF Összesen HUF USD/HUF ,580 25, HUF EUR/HUF ,00 35, HUF EUR/HUF ,240 34, HUF USD/HUF ,30 25, HUF USD/HUF ,260 25, HUF EUR/HUF ,0 34, HUF GBP/HUF , , HUF PLN/HUF ,820 73, HUF USD/HUF ,70 25, HUF PLN/HUF ,830 73, HUF GBP/HUF ,20 404, HUF AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 8

20 Ügylet lejárat nyitott kötésár EUR/HUF EUR/HUF EUR/HUF USD/HUF EUR/HUF USD/HUF PLN/HUF EUR/HUF TRY/HUF PLN/HUF PLN/HUF PLN/HUF TOPIX Index Future MAR5 Futures Mar5 Futures Mar5 DAX Index Future MAR5 GOLD 00 Futures 205 FEB GOLD 00 Futures 205 FEB utolsó h.ár érték deviza nap ,530 35, HUF ,470 35, HUF ,50 34, HUF ,400 25, HUF ,000 35, HUF ,60 25, HUF ,00 73, HUF ,720 35, HUF ,50 0, HUF ,60 73, HUF ,400 73, HUF ,280 73, HUF , , HUF ,50 0, HUF ,5 0, HUF ,55 843, HUF ,382 84, HUF ,60 84, HUF Összesen HUF AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

21 VIII. A befektetési alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők A 204-es év folyamán a Társaságnak a következő szabályzói változásoknak kellett megfelelnie: Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) és annak magyarországi implementációja; első határidő: 204. július. European Market Infrastructure Regulation (EMIR); határidő: 204. február 5. Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) és annak magyarországi implementációja; határidő: 204. július 22. A FATCA-nak való megfelelést a Társaság 204. július -ig elérte: ez volt az a dátum, amelyet a magyar és az amerikai kormány által aláírt kormányközi megállapodás (IGA) első határidőként jelölt meg a megfeleléshez az új ügyfeleket ezen időponttól kell szűrni olyan szempontból, hogy amerikai adóalanyok-e vagy sem. A Társaság és minden általa kezelt alap vonatkozásában kötelező volt továbbá az ún. global identification number =GIIN) igénylése az Egyesült Államok adóhivatalától (IRS), melyet a Társaság annak feltételeivel együtt sikeresen teljesített. Ezek megszerzése után ugyanezen entitásokat az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. adócsoportjának közreműködésével a Társaság a magyar adóhatóságnál is regisztrálta. Az EMIR szabályainak való megfelelést a Társaság azáltal biztosította, hogy mind a saját, mind az általa kezelt alapok és fókuszban lévő (derivatívokkal kereskedő) portfóliók részére kért és kapott ún. LEI (legal entity identifier)-számot, mely a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek jelentéséhez kötelező. A jelentéstételi kötelezettséget a Társaság kereskedési partnereire delegálta szerződés-kiegészítések útján (olyan partnerrel nem lehetséges a származtatott ügyletek kötése, aki nem vállalja át a Társaságtól a jelentéstételt). Az AIFMD- nek és annak magyar implementációjának, a Kbftv-nek (elfogadva: 204. március 5.) való megfelelés volt az év során a legnagyobb kihívás a Társaság számára. A törvény által előírt minden dokumentáció és információ határidőre benyújtásra került a Magyar Nemzeti Bank részére, valamint a kezelt alapok kezelési szabályzatai és tájékoztatói is átdolgozásra kerültek a megfelelés érdekében. Hiánypótlási kérések után a Magyar Nemzeti Bank az új törvény szerinti működési engedélyeket az alapok számára 204 végén, míg a Társaság számára 205. elején adta meg. Az Alap befektetési politikájával összhangban, a portfolióban részvények, hazai diszkont kincstárjegyek, illetve rövid és hosszú lejáratú forintban és devizában kibocsátott államkötvények, vállalati kötvények, átváltható kötvények és származtatott termékek vannak. Az Alap összetételében történt változásokat a különböző piaci lehetőségek kiaknázásának célja indokolta. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 20

22 IX. A befektetési alapkezelő által kifizetett javadalmazás Javadalmazás teljes összege ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakoroló személyek (ideértve ügyvezetők) Létszámadatok (fő) 33 5 Rögzített Változó Nyereségrészesedés 0 0 X. Az ABAK ide nem értve a 2. (2) bekezdés szerinti ABAK-ot által kezelt minden uniós ABA és minden, általa az EGT-államokban forgalmazott ABA tekintetében a) az ABA olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak; Az Alapban az Alapkezelő Likviditási politikájában definiált nem likvid eszközök aránya 2.62%. b) az ABA likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás; Az alap a 203-ban kötött Többdevizás Hitelkeret-Szerződését a tárgyévben módosította, új szerződést nem kötött. c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek. Az Alap alapdevizában denominált A sorozata az alábbi befektetői profillal rendelkezik: ABA neve ABA alapdevizája javasolt minimális befektetési idő kockázati besorolás Aegon Alfa Származtatott HUF 2 év 4 (közepes) Az Alapot elsősorban olyan Befektetőknek szánjuk, akik legalább a javasolt minimális befektetési időre terveznek befektetni, és a kockázat/nyereség profil -től 7-ig terjedő skáláján a megjelölt értéket a kockázatviselési hajlandóságukhoz mérten elfogadhatónak tartják. Az Alap célja, hogy komoly kockázatvállalás és derivatív pozíciók aktív használata mellett jelentős hozamhoz juttassa a befektetőket. Az Alap az összes igénybe vehető befektetési eszközt - hazai és külföldi kötvényt, részvényt és egyéb értékpapírokat, indexeket és devizákat - hajlandó megvásárolni, vagy eladni, amennyiben komoly nyereséglehetőséget lát. Ebből a szempontból az alap opportunisztikus, megközelítésében a multistratégiát követő alapok közé sorolandó. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2

23 Az alap benchmarkja 00% RMAX. Az Alap származékos ügyleteket használ a portfólió hatékony kezelésének céljából, a befektetési célok elérésének érdekében. A Kbftv befektetési jegy sorozatokra vonatkozó rendelkezései értelmében az Alapkezelő az Alap egyes eszközeit a befektetési jegy sorozatok közt megoszthatja azon devizakockázat fedezésére szolgáló ügyletek esetében, amelyek célja az Alap adott sorozatainak az Alap alapdevizájával szembeni devizakockázatának csökkentése. Az Alapkezelő a kockázatkezelési feladatok ellátására külön szervezeti egységet hoz létre, melynek működéséért a kockázatkezelési vezető felelős. A kockázatkezelési egység célja, hogy olyan kockázatkezelési gyakorlatot alakítson ki, amely alkalmas az Alap kockázatainak azonosítására, mérésére, folyamatos nyomon követésére és kezelésére. Az alkalmazott eljárások és szabályok biztosítják, hogy a befektetők tudomására hozott kockázati profil összhangban legyen az Alap kezelési szabályzatában meghatározott kockázati korlátokkal. A kockázatkezelési egység a kockázatkezelési folyamat részeként limitrendszert működtet, melyben külön alrendszerekben figyeli az egyes tranzakciók megkötésére, az egyes partnerek felé irányuló kitettségre vonatkozó törvényi, szerződéses és belső limiteket, valamint azon befektetési korlátokat, melyeket az Alapkezelő az Alap kezelési szabályzatában felállított és befektetői irányába kommunikált. Az Alapkezelő az Alap vonatkozásában likviditáskezelési rendszert alkalmaz, hogy nyomon követhesse az Alap likviditási kockázatát, valamint, hogy az Alap befektetéseinek likviditási profilja megfeleljen az Alap kötelezettségeinek. XI. Tőkeáttétel alkalmazása Az Alap származtatott befektetési alap, ezért tőkeáttételt speciális befektetési szabályok figyelembevételével vehet fel. Az Alap jogszabályban meghatározott szorzószámokkal korrigált értéken számított nettósított kockázati kitettsége nem haladhatja meg a nettó eszközértékének a kétszeresét. Az Alap korrekció nélkül számított nettósított kockázati kitettsége pedig nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát, azaz az Alap felvehető tőkeáttétel maximális értéke 8. Az Alap befektetési politikája további korlátozásokat nem tartalmaz. Az Alap jogszabályban meghatározott szorzószámokkal korrigált értéken számított nettósított kockázati kitettsége én a következő:.34. Az Alap korrekció nélkül számított nettósított kockázati kitettsége én a következő:.44. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 22

24 XII. Eredménykimutatás AEGON Alfa Származtatott 204. év Előző év Tárgyév I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások 2 7 VI. Rendkívüli bevételek 0 0 VII. Rendkívüli ráfordítások 0 0 VIII. Fizetett, fizetendő hozamok 0 0 Tárgyévi eredmény (I.-II.+III.-IV.-V.+VI.-VII.-VIII.) Az Alap 204. évi számviteli nyilvántartásában szereplő adatok alapján készült. eft eft Budapest, 205. április 28. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 23