212. november végéig a kincstári kör hiánya, milliárd forintot tett ki. Növelte a finanszírozási igényt az EU transzferek egyenlege, amely -1, milliárd forint volt. Így a teljes nettó finanszírozási igény, milliárd forintot tett ki. Összességében 3, milliárd forint összegű nettó kibocsátás valósult meg november végéig, amelyből a nettó forintkibocsátás 13, milliárd forintot, a nettó deviza-kibocsátás -1223,2 milliárd forintot tett ki. 212. november végén a központi költségvetés forint- és devizaadóssága az alábbi táblázat szerint alakult: 211 212 Változás milliárd forint záró november mrd Ft Deviza 1 1,4 4,, 3, -2 22, -21, Állampapír 12,3 2,3 4,4 23,1-43, -1, Hitel 4 4,1 21,3 3 1, 1, -1 2, -2,2 Forint 1 32,2 4,4 12 2,, 1 23, 1, Állampapír 1,4 4, 11 1,1, 1 4, 1, Hitel, 2,, 2, -24, -4,1 Összesen 2 32,, 2 23,,1-2, -1,4 Egyéb kötelezettségek 422, 2, 3, 1, -23,2 -, Mindösszesen 2, 1, 2 3, 1, -32,1-1,4 A forintadósság 212. november végéig 123, milliárd forinttal növekedett. A nettó forintkibocsátás és az állományváltozás különbségét egyrészt a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alaphoz került állampapírok 31,1 milliárd összegű adósságcsökkenést eredményező bevonása, másrészt a lejárt, ám be nem váltott állampapírok állományának változása eredményezte. A nettó forintkibocsátáson belül 2, milliárd forint volt a piaci államkötvények állománynövekedése, a diszkont kincstárjegyek állománynövekedése 1, milliárd forintot tett ki, a közvetlen lakossági értékesítésű állampapírok állománya 41, milliárd forinttal növekedett. A 31,1 milliárd forint összegben megvalósult állampapír bevonás 2, milliárd forinttal csökkentette a kötvények, 1,3 milliárd forinttal a diszkont kincstárjegyek állományát. A nem piaci államkötvények állománya 2, milliárd forinttal csökkent. A forint hitelek állománya 24, milliárd forintos törlesztés következtében csökkent. A központi költségvetés devizaadóssága november végéig 222, milliárd forinttal csökkent. A devizahitel felvétel 4, milliárd forinttal, a belföldi devizakötvény kibocsátás 2,2 milliárd forinttal növelte, a devizaadósság törlesztése 132,1 milliárd forinttal csökkentette a devizaadósságot, melyből a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alaphoz került,1 milliárd forint értékű deviza-állampapír bevonásra is megvalósult. A forint árfolyamának erősödése következtében,3 milliárd forinttal csökkent a devizaadósság forintértéke a hónap végére. A másodlagos piacon a referenciahozamok a következőképpen alakultak: Futamidő A referencia hozamok alakulása 211. év vége Előző hónap vége 212. okt. 31. Legutólsó adat 212. nov 3. Változás az előző hó vége óta bázispont 3 hónap,,, -1 hónap,,,4-13 1 év,,2, -14 3 év,,1, -21 év,4,3,31-4 1 év,,,2-1 év,,, - A novemberi másodpiaci állampapír-forgalom az OTC piacon 41-kal csökkent az előző hónaphoz képest és 23, milliárd forintot tett ki. A másodlagos állampapír-kereskedés döntő részét bonyolító elsődleges forgalmazók másodpiaci államkötvény-forgalmuk mintegy 4-át külföldi befektetőkkel bonyolították le novemberben. A külföldi tulajdonban lévő forint állampapírok állománya 212. november folyamán 122,4 milliárd forinttal 42,2 milliárd forintra növekedett. Ez az összeg az összes forint állampapír állományának 42,3-át jelentette november végén. Magyarország hosszúlejáratú devizaadósságának hitelminősítése 212. november 3-án: BB (Standard & Poor s); Ba1 (Moody s); BB+ (Fitch). 2
A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ADÓSSÁGA ÁLLAMPAPÍRPIAC MILLIÁRD FORINT Adósságelem 2 2 2 2 2 21 211 212. szeptember 212. október 212. november 1. Forint 13, 1 2,3 11 13, 11 2, 1 4,2 1,2 1 32,2 11, 11, 12 2, 1.1. Hitelek, 3,4 14, 21, 43, 4,,,,, 1.2. Állampapírok 12, 1 1, 1,1 11 3, 1 3, 1 43,4 1,4 11 211, 11 34,1 11 1,1 1.2.1. Piaci értékesítésű állampapírok 41,, 1 4,4 1, 13,2 1 1, 3,1 1 1,2 1 3,4 11 31,3 1.2.1.1. Kötvények 2,1 244,2 24,3, 1,2, 33,4 24,4, 13,2 1.2.1.2. Diszkont Kincstárjegyek 1 3, 1, 1 4, 1 42,4 1 4,3 1 1,2 1 4, 1 2,1 2,4 2 2, 1.2.1.3. Lakossági állampapírok,,4,2 4, 44, 43, 43,,,1 2, 1.2.2. Nem piaci értékesítésű állampapírok 33, 2,4 42, 431, 424,3 41, 43,2 41, 4, 4, 2. Deviza* 3, 4 124,4 4 42, 4, 4, 42, 1 1,4 4, 41,, 2.1. Hitelek 2, 3, 4, 2 2,4 4 112, 4 22, 4 4,1 3 3, 3 3, 3 1, 2.1.1. Külföldi hitelek 1,,1 3, 2 2,4 4 112, 4 22, 4 33, 3 2,1 3 313, 3 11, 2.1.2. Belföldi hitelek 13, 13,,,,, 12,2 1, 1,, 2.1.2.1. MNB-vel szembeni hitelek,1,,,,,,,,, 2.1.2.2. Egyéb hitelek,,,,,, 12,2 1, 1,, 2.2. Állampapírok 2,1 3 32, 3 2,1 4 24, 4 34, 4, 12,3,, 4,4 2.2.1. Külföldön kibocsátott állampapírok 2,1 3 32, 3 2,1 4 24, 4 34, 4, 12,3,, 4 3,2 2.2.1.1. Devizakötvények 2, 3 32, 3 2,1 4 24,4 4 34, 4, 12,3,, 4 3,2 2.2.1.2. Angol és amerikai kötvények,1,1,1,1,1,,,,, 2.2.2. Belföldön kibocsátott állampapírok,,,,,,,,, 2,2 Összesen 12 44,2 14, 1,4 1 2,4 1 42, 1 21, 2 32, 2 2, 2 442,4 2 23, Egyéb kötelezettség 21,4 2,,1, 2,1 22, 422, 3,4 3, 3, Mindösszesen 12, 14, 1, 1 13, 1 3,1 2 41, 2, 2 3, 2 2,1 2 3, Piacképes forint adósság (1.2.1.1+1.2.1.2.+1.2..2.) 3, 2,4 1 42, 1 44, 23,3 1 1, 2, 1 43,1 1 2, 1 3,4 Adósság a GDP százalékában, 1, 1,3,2 2, 3, 4,4 *A devizaadósság az időszak utolsó munkanapján jegyzett MNB középárfolyamon kerül értékelésre. Százalék 11 3 1 1 éves euró és forint benchmarkhozamok az elmúlt egy évben 33 32 31 3 2 2 2 2 2 24 23 22 21 2 A forint árfolyamának alakulása az elmúlt egy évben 211.1.2 211.11.2 211.12.23 212.1.2 212.2.1 212.3.1 212.4.13 212..11 212.. 212.. 212..3 212..31 212..2 212.1.2 212.11.23 211.1.2 211.11.2 211.12.23 212.1.2 212.2.1 212.3.1 212.4.13 212..11 212.. 212.. 212..3 212..31 212..2 212.1.2 212.11.23 HUF /EUR árfolyam HUF /USD árfolyam 1 éves Magyar Államkötvény referenciahozam 1 éves euró referenciahozam Magyar szuverén 1 éves kötvényfelár Referenciahozam-görbe, Referenciahozamok alakulása az elmúlt negyedévben,,, Százalék, Százalék,, 3 hónap 1 év 3 év 1 év,, 212..3 212.. 212..1 212..21 212..2 212.1.3 212.1. 212.1.1 212.1.21 212.1.2 212.11.2 212.11. 212.11.14 212.11.2 212.11.2 1 2 3 4 1 11 12 13 14 1 1 212.1.31 212.11.3 Lejárat (év ) 3
DISZKONT KINCSTÁRJEGY AUKCIÓK EREDMÉNYEI Likviditási diszkontkincstárjegy 3 hónapos diszkontkincstárjegy 12 hónapos diszkont-kincstárjegy Sorozat kódjele D12122 D13213 D1322 D1322 D133 D13113 D131113 Diszkont kincstárjegy ISIN kódja HU12 HU114 HU1 HU121 HU122 HU122 HU122 Futamidő (napokban) 43 1 1 1 1 34 3 Aukció időpontja 212.11.12. 212.11.. 212.11.13. 212.11.2. 212.11.2. 212.11.. 212.11.22. Pénzügyi teljesítés időpontja 212.11.14. 212.11.14. 212.11.21. 212.11.2. 212.12.. 212.11.14. 212.11.2. Lejárat időpontja 212.12.2. 213.2.13. 213.2.2. 213.2.2. 213.3.. 213.11.13. 213.11.13. Maximális éves hozam - ISMA (),2,11,1,1,,4,3 Minimális éves hozam - ISMA (),1,,,,,, Átlagos éves hozam - ISMA (),21,,,,,,3 Maximális éves hozam - EHM (),34,1,1,1,1,12,1 Minimális éves hozam - EHM (),1,,,,,, Átlagos éves hozam - EHM (),3,14,14,14,13,,1 Átlagos eladási ár (),23,413,413,413,43 4,33 4,4 Meghirdetett mennyiség (m Ft),,,,, 4,, Benyújtott ajánlatok összege (m Ft) 3, 11, 2 33,4 33, 1 4,14 1,2 1 14, Elfogadott ajánlatok összege (m Ft) 24, 4, 4, 44,4 44,,,4 Aukciós fedezettség 1,4 1, 1, 1, 1,3 2, 2, Benyújtott ajánlatok (db) 2 2 11 12 1 11 123 Elfogadott ajánlatok (db) 2 32 2 32 Piaci értékesítés* (m Ft) 24, 4, 4, 44,4 44,,,4 Kibocsátás ÁKK szl.-ra (m Ft),2 1,1 1,2 13, 13,2, 21, Kibocsátott össz mennyiség (m Ft) 2,,,,, 12, 1, * Az ÁKK értékpapírszámlára történő kibocsátás nélkül 22 2 1 1 14 12 1 4 2 4 211.11.2 211.11. 211.11.1 211.11.22 211.11.2 211.12.13 211.12.2 212.1. 212.1.1 212.1.31 212.2. 212.2.14 212.2.21 212.3. 212.3.13 212.3.2 212.4.3 212.4.1 212..2 212..1 212..2 212..12 212..2 212..2 212..1 212..24 212.. 212..21 212..4 212..1 212.1.2 212.1. 212.1.1 212.1.24 212.1.3 212.11.12 212.11.2 Benyújtott ajánlatok Elfogadott ajánlatok Átlagos éves hozam 22 1 2 1 1 14 12 1 4 2 211.1.13 211.1.2 211.11.1 211.11.24 211.12. 211.12.22 212.1. 212.1.1 212.2.2 212.2.1 212.3.1 212.3.14 212.3.2 212.4.12 212.4.2 212..1 212..24 212.. 212..21 212.. 212..1 212..2 212..1 212..3 212..13 212..2 212.1.11 212.1.2 212.11. 212.11.22 Benyújtott ajánlatok Elfogadott ajánlatok Átlagos éves hozam 4
ÁLLAMKÖTVÉNY AUKCIÓK EREDMÉNYEI Államkötvény neve 21/B 21/C 21/A 222/A 21/C 21/A 222/A Államkötvény ISIN kódja HU4242 HU421 HU423 HU4224 HU421 HU423 HU4224 Futamidő években 3 3 1 3 1 Névleges kamat (),1,,,,,, Értékesítés 2. aukció 21. aukció 4. aukció 3. aukció 22. aukció. aukció 4. aukció Aukció időpontja 212.11.. 212.11.1. 212.11.1. 212.11.1. 212.11.2. 212.11.2. 212.11.2. Pénzügyi teljesítés időpontja 212.11.14. 212.11.21. 212.11.21. 212.11.21. 212.12.. 212.12.. 212.12.. Lejárat időpontja 21.12.22. 21..24. 21.11.24. 222..24. 21..24. 21.11.24. 222..24. Maximális éves hozam () - ISMA,,32,2,,33, Minimális éves hozam () - ISMA,,2,,4,2, Átlagos éves hozam () - ISMA,3,32,2,,3,2 Maximális éves hozam () - EHM,,32,2,,33, Minimális éves hozam () - EHM,,2,,4,2, Átlagos éves hozam () - EHM,3,31,1,,3,2 Maximális eladási ár (), 14,32 12,3 11,4 14,3 12,33 11,312 Minimális eladási ár (), 14,413 11,4 11,11 14,222 11,34 1, Átlagos eladási ár (), 14,42 11,12 11,21 11,3 11,4 11,13 Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség (m Ft), 2, 1, 1, 2, 1, 1, Benyújtott ajánlatok összege (m Ft) 2, 3 1, 4 3, 3 21, 43, 2 1, 3, Elfogadott ajánlatok összege (m Ft) 4, 1, 1, 14, 1, 14, 14, Aukciós fedezettség 2, 1,1 2,2 2,42 2,1 1, 2,3 Benyújtott ajánlatok (db) 2 3 2 3 4 3 Elfogadott ajánlatok (db) 14 3 2 23 3 2 3 Átlagos eladási ár - minimális eladási ár (tail, ),,,2,2-2,2,12,1 Aukciós értékesítés 4, 1, 1, 14, 1, 14, 14, Nem kompetitív tender 1,,4 3,4 3 24,3 11,2 1 2, 1 23,12 Kibocsátott összes mennyiség (m Ft)* 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, *Az ÁKK Zrt. értékpapírszámlájára történő kibocsátással együtt 3 éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai 1 1 1 éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai 1 4 4 2 2 212.1.12. 212.1.2. 212.2.. 212.2.23. 212.3.. 212.3.22. 212.4.. 212.4.1. 212..3. 212..1. 212..31. 212..14. 212..2. 212..12. 212..2. 212... 212..23. 212... 212..2. 212.1.4. 212.1.1. 212.1.31. 212.11.1. 212.11.2. 212.1.12. 212.1.2. 212.2.. 212.2.23. 212.3.. 212.3.22. 212.4.. 212.4.1. 212..3. 212..1. 212..31. 212..14. 212..2. 212..12. 212..2. 212... 212..23. 212... 212..2. 212.1.4. 212.1.1. 212.1.31. 212.11.1. 212.11.2. Beny újtott ajánlatok Elfogadott ajánlatok Átlagos éves hozam Beny újtott ajánlatok Elfogadott ajánlatok Átlagos év es hozam 1 éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai 1 4 3 2 1 212.1.12. 212.1.2. 212.2.. 212.3.. 212.3.22. 212.4.. 212..3. 212..1. 212..31. 212..14. 212..12. 212..2. 212... 212... 212..2. 212.1.4. 212.1.1. 212.1.31. 212.11.1. 212.11.2. Beny újtott ajánlatok Elfogadott ajánlatok Átlagos év es hozam
Állampapírok KELER OTC forgalma 1 14 MTS Hungary másodpiaci forgalom (211. végéig BÉT forgalom) 12 4 3 2 1 1 4 2 211. november december 212. január február Államkötvények március április május június július Diszkont kincstárjegyek augusztus szeptember október november 211. november december 212. január február Államkötvények március április május június július augusztus Diszkont kincstárjegyek szeptember október november Háztartások Háztartások,2 Hitelintézetek 1,2 Hitelintézetek 1,3 Külföld 1,1 2, Befektetési v állalkozások Külföld 4, 2, 11, Kormány zat Befektetési vállalkozások 14,,1 Vállalkozások 1,1 Vállalkozások,3 1, 22, 1,
A VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ KÖTVÉNYEK KAMATMEGÁLLAPÍTÁSAI 212. NOVEMBERBEN Kötvény neve Kamatmegállapítás Kamatidőszak Kamatfizetés napja Megállapított Kifizetett/ napja éves kamat () kifizetendő kamat () 214/A 212.11.2 212.11.2 213..2 213.3.2, 3,42 21/I 212.11.2 212.11.2 213.11.2 213.11.2,, 21/L 212.11.2 212.11.2 213.11.2 213.11.2,, MAGYAR ÁLLAMPAPÍR INDEXCSALÁD MAX index RMAX index MAX Composite index ZMAX index Értéke 212.11.3-án 14,42 4,3,12 4, Változása az előző hónap végéhez képest 3,2 2,41 3,21 2,2 Visszatekintő egyéves hozam 1,1,2 14,,42 A legnagyobb másodpiaci forgalommal rendelkező állampapírok 212. novemberében Állampapír kódja Lejárat időpontja Forgalom (milliárd Ft) 21/A 21.11.24. 3, 21/C 21..24. 2, 222/A 222..24. 2, 214/C 214.2.12. 144, 21/B 21.2.24. 13,4 D12122 212.12.2. 12,4 22/A 22.11.12. 122,2 D131113 213.11.13., 214/D 214..22.,4 21/A 21..24.,1 A 212. november végi referencia államkötvény-sorozatok piaci forgalomban lévő állománya Államkötvény megnevezése 212.1.31 212.11.3 21/C 44,,3 21/A, 3, 222/A 4, 1,11 22/A 2, 2,3 12 212. november 1 14 12 Havi forgalom Átlagos ügyletnagyság 1 3 4 2 Külföld Intézményi Hitelintézetek forgalmazók Befektetési vállalkozások Millió forint Vállalkozások Háztartások Kormányzat A külföldiek által birtokolt forint állampapír állomány az elmúlt egy évben 1 4 4 44 4 4 42 4 3 4 4 4 44 3 43 34 42 32 41 3 4 211.11.2 211.12.1 212.1.3 212.2.2 212.3. 212.4. 212.. 212..11 212..11 212..1 212..12 212.1.12 212.11.1 pont Külföldi tulajdon MAX Composite index