21. augusztus végéig a kincstári kör hiánya 12, milliárd forintot ért el. Csökkentette a finanszírozási igényt az EU transzferek egyenlege 12, milliárd forint és a privatizációs bevételek 3,1 milliárd forint összegben. Így 21-ben a teljes nettó finanszírozási igény,2 milliárd forintot tett ki. Összességében, milliárd forint összegű nettó kibocsátás valósult meg augusztus végéig, amelyből a nettó forintkibocsátás 2, milliárd forintot, a nettó deviza-kibocsátás 31, milliárd forintot tett ki. Augusztus végén a központi költségvetés forint- és devizaadóssága az alábbi táblázat szerint alakult: 2 21 Változás milliárd forint záró augusztus mrd Ft Deviza,, 22,3,1 3, 11,3 Állampapír 3, 23, 1, 2,3, 1, Hitel 11, 21,, 21, 3,2, Forint 1,2,2 1 2, 2, 2,3 2, Állampapír 1 3, 2, 1 21,, 1,2 1, Hitel 3, 2,3, 2, 12,1 23,3 Összesen 1,, 2 1,, 1 22,1, Egyéb kötelezettségek 2,1,1 2, 1, 2, 131, Mindösszesen 1, 1, 2, 1, 1,, Nemzetközi hitelcsomagból devizabetétként és hitelként kihelyezett 1 12, 1 2,, A forintadósság augusztus végéig 2,3 milliárd forinttal növekedett (a nettó forintkibocsátás és az állományváltozás különbségét a lejárt, ám be nem váltott állampapírok állományának változása eredményezte). A teljes állományváltozáson belül 211, milliárd forint volt a piaci államkötvények állománynövekedése, ugyanakkor 3, milliárd forint volt a diszkont kincstárjegyek és 13, milliárd forint a közvetlen lakossági értékesítésű állampapírok állománycsökkenése. A nem piaci államkötvények állománya augusztus végéig 3, milliárd forinttal csökkent, a forint hitelek állománya a nemzetközi fejlesztési intézményektől felvett összesen 12,1 milliárd forint értékű hitelfelvétel miatt növekedett. A központi költségvetés devizaadóssága augusztus végéig 3, milliárd forinttal nőtt. A devizakötvény kibocsátása 3,3 milliárd forinttal növelte a devizaadósságot, egyéb devizaművelet következtében 1, milliárd forinttal nőtt a devizahitelek értéke, a devizaadósság törlesztése, milliárd forinttal csökkentette a devizaadósságot, a forint árfolyamának gyengülése következtében 1, milliárd forinttal nőtt a devizaadósság forintértéke. Az Állam Magyar Nemzeti Banknál elhelyezett és bankoknál kihelyezett devizabetét-állománya 12, milliárd forintot tett ki augusztus végén, az egyéb kötelezettségek állománya 2, milliárd forinttal nőtt az időszak során. A másodlagos piacon a referenciahozamok a 3 és 12 hónapos lejáratokon 3- bázisponttal csökkentek, az éven túli lejáratokon 2-3 bázisponttal növekedtek. Futamidő A referencia hozamok alakulása 2. év vége 2. dec. 31. Előző hónap vége 21. júl. 3. Legutólsó adat 21.aug. 31. Változás az előző hó vége óta bázispont 3 hónap,,,2-3 hónap,,2, 1 év,,, - 3 év,1,1,3 3 év,,1, 2 1 év,,2,2 3 1 év,,1,2 3 Az augusztusi másodpiaci állampapír-forgalom a tőzsdén kívüli OTC piacon -kal nőtt az előző hónaphoz képest és 2, milliárd forintot tett ki. A másodlagos állampapír-kereskedés döntő részét bonyolító elsődleges forgalmazók másodpiaci államkötvény-forgalmuk mintegy 3-át külföldi befektetőkkel bonyolították le augusztusban. A külföldi tulajdonban lévő forint állampapírok állománya 21. augusztus folyamán 2, milliárd forinttal 223, milliárd forintra nőtt. Ez az összeg az összes forint államkötvény és diszkont kincstárjegy együttes állományának 22,-át jelentette augusztus végén. Magyarország hosszúlejáratú devizaadósságának hitelminősítése 21. augusztus 31-én: BBB- (Standard & Poor s); Baa1 (Moody s); BBB (Fitch). 2
A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ADÓSSÁGA ÁLLAMPAPÍRPIAC MILLIÁRD FORINT Adósságelem 23 2 2 2 2 2 2 21. június 21. július 21. augusztus 1. Forint,, 13, 1 2,3 11 13, 11 2, 1,2 1, 1 2, 1 2, 1.1. Hitelek 11,,, 3, 1, 21, 3,,2,2, 1.2. Állampapírok,,2 12, 1 1, 1,1 11 3, 1 3, 1 12,2 1 33,3 1 21, 1.2.1. Piaci értékesítésű állampapírok 131,, 1,, 1, 1, 13,2, 1,, 1.2.1.1. Kötvények,, 2,1 2,2 2,3, 1,2,, 31, 1.2.1.2. Diszkont Kincstárjegyek 1 1, 1 3,3 1 3, 1, 1, 1 2, 1,3 1 3, 1, 1 1, 1.2.1.3. Lakossági állampapírok 33, 2,,,,2,, 3,3 31, 33,2 1.2.2. Nem piaci értékesítésű állampapírok,3 3, 33, 2, 2, 31, 2,3 22, 22, 2, 2. Deviza* 2, 2 3, 3, 12, 2,,,,2 3, 22,3 2.1. Hitelek 1,1 1, 2, 3,, 2 2, 112,, 33,1, 2.1.1. Külföldi hitelek, 2, 1,,1 3, 2 2, 112,, 33,1, 2.1.2. Belföldi hitelek,3 3, 13, 13,,,,,,, 2.1.2.1. MNB-vel szembeni hitelek, 3,,1,,,,,,, 2.1.2.2. Egyéb hitelek 1, 32,2,,,,,,,, 2.2. Állampapírok 1, 2, 2,1 3 32, 3 2,1 2, 3, 12,3 11, 1, 2.2.1. Külföldön kibocsátott állampapírok 1, 2, 2,1 3 32, 3 2,1 2, 3, 12,3 11, 1, 2.2.1.1. Devizakötvények 1, 2, 2, 3 32, 3 2,1 2, 3, 12,2 11, 1, 2.2.1.2. Angol és amerikai kötvények,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 2.2.2. Belföldön kibocsátott állampapírok,,,,,,,,,, Összesen 1, 11 2, 12,2 1, 1, 1 2, 1 2, 2 1, 2 12,2 2 1, Egyéb kötelezettség 21, 2,,1, 2,1 31, 2, 2, Mindösszesen 12, 1, 1, 1 13, 1 3,1 2, 2, 2, Nemzetközi hitelcsomagból devizabetétként és hitelként kihelyezett összeg 1 3, 1 12, 1 21, 1 1,1 1 2, Devizabetét nélküli adósság összesen 1 2,3 1 3,3 1 2, 1 21, 1 2, Piacképes forint adósság (1.2.1.1+1.2.1.2.+1.2..2.) 3,3, 3, 2, 1 2, 1, 23,3,,, Adósság a GDP százalékában,,, 1, 1,3,2 2, *A devizaadósság az időszak utolsó munkanapján jegyzett MNB középárfolyamon kerül értékelésre. 1 éves euró és forint benchmarkhozamok az elmúlt egy évben A forint árfolyamának alakulása az elmúlt egy évben Százalék 1 2 3 2 2 2 2 2 2 23 22 21 2 1 1 1 1 2..31 2..3 2.1.31 2.11.3 2.12.31 21.1.31 21.2.2 21.3.31 21..3 21..31 21..3 21..31 21..31 2..31 2..3 2.1.31 2.11.3 2.12.31 21.1.31 21.2.2 21.3.31 21..3 21..31 21..3 21..31 21..31 1 éves Magyar Államkötvény referenciahozam 1 éves euró referenciahozam Magyar szuverén 1 éves kötvényfelár Referenciahozamok alakulása az elmúlt negyedévben, HUF/EUR árfoly am Referenciahozam-görbe HUF/USD árfoly am,, Százalék,, Százalék,,,,,, 3 hónap 1 év 3 év 1 év, 1 2 3 1 11 12 13 1 1 1 21..1 21.. 21..13 21..1 21..2 21..1 21.. 21..13 21..1 21..2 21..31 21.. 21..12 21..1 21..2 21..3 21..31 21..31 Lejárat (év ) 3
DISZKONT KINCSTÁRJEGY AUKCIÓK EREDMÉNYEI 3 hónapos diszkontkincstárjegy 12 hónapos diszkontkincstárjegy Sorozat kódjele D1111 D1111 D1112 D1121 D112 D112 D112 Diszkont kincstárjegy ISIN kódja HU1 HU1 HU11 HU122 HU13 HU1 HU1 Futamidő (napokban) 1 1 1 1 1 3 33 Aukció időpontja 21..3 21..1. 21..1. 21..2. 21..31. 21... 21..1. Pénzügyi teljesítés időpontja 21..11. 21..1. 21..2. 21..1 21... 21..11. 21..2. Lejárat időpontja 21.11.1. 21.11.1. 21.11.2. 21.12.1. 21.12.. 211..2. 211..2. Maximális éves hozam - ISMA (),,3,3,,,, Minimális éves hozam - ISMA (),2,3,22,2,3,,3 Átlagos éves hozam - ISMA (),3,33,2,3,,, Maximális éves hozam - EHM (),2,,3,,,, Minimális éves hozam - EHM (),3,3,2,3,1,, Átlagos éves hozam - EHM (),1,,3,,,,2 Átlagos eladási ár (),,,2,3,32,2,1 Meghirdetett mennyiség (m Ft),,,,,,, Benyújtott ajánlatok összege (m Ft) 11, 133,2 13 13, 132, 12 2,1 2 32,,3 Elfogadott ajánlatok összege (m Ft),3,,,,,, Aukciós fedezettség 2,3 2, 2,3 2, 2,2 1, 1,2 Benyújtott ajánlatok (db) 11 11 12 12 11 Elfogadott ajánlatok (db) 2 2 Piaci értékesítés* (m Ft),3,,,,,, Kibocsátás ÁKK szl.-ra (m Ft) 1, 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 Kibocsátott össz mennyiség (m Ft),,,,,,, * Az ÁKK értékpapírszámlára történő kibocsátás nélkül 2 22 2 1 1 1 12 1 2 1 2.. 2..1 2..1 2..1 2..2 2.1. 2.1.13 2.1.2 2.11.3 2.11.1 2.11.23 2.11.3 2.12. 2.12.22 21.1. 21.1.1 21.2.2 21.2.1 21.3.2 21.3.1 21.3.3 21..13 21..2 21..11 21..21 21..31 21.. 21..22 21.. 21..2 21..3 21..1 21..31 Beny újtott ajánlatok Elfogadott ajánlatok Átlagos év es hozam 2 22 2 1 1 1 12 1 2 2.. 2..1 2..3 2..1 2.1.1 2.1.1 2.1.2 2.11.12 2.11.2 2.12.1 2.12.23 21.1. 21.1.21 21.2. 21.2.1 21.3. 21.3.1 21..1 21..1 21..2 21..13 21..2 21..1 21..2 21.. 21..22 21.. 21..1 Beny újtott ajánlatok Elfogadott ajánlatok Átlagos év es hozam
ÁLLAMKÖTVÉNY AUKCIÓK EREDMÉNYEI Államkötvény neve 21/C 21/C 22/A 21/C 21/C 22/A Államkötvény ISIN kódja HU213 HU231 HU223 HU213 HU231 HU223 Futamidő években 3 1 3 1 Névleges kamat (),,,,,, Értékesítés 2. aukció 22. aukció 22. aukció 2. aukció 23. aukció 23. aukció Aukció időpontja 21..12. 21..12. 21..12. 21..2. 21..2. 21..2. Pénzügyi teljesítés időpontja 21..1. 21..1. 21..1. 21..1. 21..1. 21..1. Lejárat időpontja 21.2.12. 21.2.12. 22.11.12. 21.2.12. 21.2.12. 22.11.12. Maximális éves hozam () - ISMA,,,,,3, Minimális éves hozam () - ISMA,,,,,, Átlagos éves hozam () - ISMA,2,,,,, Maximális éves hozam () - EHM,,,,3,3, Minimális éves hozam () - EHM,,,,,, Átlagos éves hozam () - EHM,2,,,,, Maximális eladási ár (), 3, 12,,3 3,2 13,1 Minimális eladási ár (), 3,1 12,,2 3,21 12, Átlagos eladási ár (),2 3, 12,,3 3,331 13,132 Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség (m Ft) 2, 1, 1, 2, 1, 1, Benyújtott ajánlatok összege (m Ft), 2, 3 31, 2, 31, 2, Elfogadott ajánlatok összege (m Ft) 2, 1, 1, 2, 1, 1, Aukciós fedezettség 2,3 2, 2, 1, 2,1 1, Benyújtott ajánlatok (db) 2 3 1 33 2 Elfogadott ajánlatok (db) 3 1 1 3 2 1 Átlagos eladási ár - minimális eladási ár (tail, ),11,,,1,11,2 Aukciós értékesítés 2, 1, 1, 2, 1, 1, Nem kompetitív tender, 31,,,,, Kibocsátott összes mennyiség (m Ft)*, 23, 3, 2, 1, 1, *Az ÁKK Zrt. értékpapírszámlájára történő kibocsátással együtt 3 éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai 12 éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai 1 2 2 21.2.11. 21.2.2. 21.3.11. 21.3.2. 21... 21..22. 21... 21..2. 21..3. 21..1. 21..1. 21..1. 21..2. 1 éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai 21..12. 21..2. 1 éves államkötvény aukciók hozam és mennyiségi adatai 3 2 1 2.1.. 2.3.1. 2..2. 2..21. 2..1. 2.1.11. 2.12.. 2.2.1. 2... 2..31. 2..13. 21.3.11. 21... 21..2. 21.2.11. 21.2.2. 21.3.11. 21.3.2. 21... 21..22. 21... 21..2. 21..3. 21..1. 21..1. 21..1. 21..2. 21..12. 21..2. 3 2 1 21.1.1. 21.1.2. 21.2.11. 21.2.2. 21... 21..22. 21..2. 21..3. 21..1. 21..1. 21..12. 21..2. Beny újtott ajánlatok Elfogadott ajánlatok Átlagos év es hozam
ÁLLAMKÖTVÉNY VISSZAVÁSÁRLÁSOK EREDMÉNYE Államkötvény neve 211/A 211/C Államkötvény ISIN kódja HU122 HU22 Névleges kamat (),, Visszavásárlási aukció időpontja 21..2. 21..2. Pénzügyi teljesítés időpontja 21..1. 21..1. Lejárat időpontja 211.2.12. 21..22. Elfogadott minimális hozam (),, Átlagos hozam () -ÁKK ISMA,,1 Átlagos hozam () -ÁKK EHM,2,3 Benyújtott ajánlatok összege (millió Ft) 13,3 2 31,1 Elfogadott ajánlatok összege (millió Ft),2 23,1 Állampapírok KELER OTC forgalma 3 3 2 3 2 2 1 1 2 1 1 2. augusztus szeptember október november december 21. január február március április május június július augusztus 2. augusztus szeptember október november december 21. január február március április május június július augusztus Államkötv ény ek Diszkont kincstárjegy ek Államkötv ény ek Diszkont kincstárjegy ek Külföld 33, Háztartások,2 Hitelintézetek 2,1 Kormány zat, Vállalkozások, Külföld 3, Háztartások 1, Hitelintézetek 23, Befektetési Kormány zat,2 v állalkozások 2, 32, 11,1 Befektetési vállalkozások, Vállalkozások,3 23, 22,2
A VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ KÖTVÉNYEK KAMATMEGÁLLAPÍTÁSAI 21. AUGUSZTUSBAN Kötvény neve Kamatmegállapítás Kamatidőszak Kamatfizetés napja Megállapított Kifizetett/ napja éves kamat () kifizetendő kamat () 22/A 21..2 21..2 211.2.2 211.2.2,3, MAGYAR ÁLLAMPAPÍR INDEXCSALÁD MAX index RMAX index MAX Composite index ZMAX index Értéke 21..31-én 22,2 22,212 1,1 22,21 Változása az előző hónap végéhez képest -1,1 1, -, 1,13 Visszatekintő egyéves hozam 1,,2,2,3 A legnagyobb másodpiaci forgalommal rendelkező állampapírok 21. augusztusában Állampapír kódja Lejárat időpontja Forgalom (milliárd Ft) 213/E 213.1.2. 31, 21/C 21.2.12. 33, 21/B 21.2.2. 2,3 21/A 21.2.12. 2, 22/A 22.11.12. 21,2 21/A 21..2. 1, 21/C 21.2.12. 1, 213/D 213.2.12. 13,1 212/C 212.1.2., 223/A 223.11.2. 1, A 21. augusztus végi referencia államkötvény-sorozatok piaci forgalomban lévő állománya Államkötvény megnevezése 21..3. 21..31. 21/C, 2,13 21/C, 3,22 22/A 3,1 3,1 223/A 22,3 2, 21. augusztusban 1 Havi forgalom 3 Átlagos ügyletnagyság Millió forint 1 2 Külföld Intézményi Hitelintézetek forgalmazók Vállalkozások Befektetési vállalkozások A külföldiek által birtokolt forint állampapír állomány az elmúlt egy évben Háztartások Kormányzat 2 3 2 1 2 23 3 3 3 3 22 21 2..3 2..3 2..1 2.1.1 2.11.3 2.12.3 21.1. 21.2. 21.3. 21..12 21..12 21..1 21..1 21..13 3 Pont Külföldi tulajdon MAX Composite index 3 33 32 31 3