HAVI TÁJÉKOZTATÓ 216. 216. végéig 848,6 milliárd forint összegű nettó kibocsátás valósult meg, amelyből a nettó forintkibocsátás 2213,2 milliárd forintot, a nettó devizatörlesztés 1364,7 milliárd forintot tett ki. 216. végén a központi költségvetés forint- és devizaadóssága az alábbi táblázat szerint alakult. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ADÓSSÁGÁNAK ALAKULÁSA 215 216 Változás (milliárd Ft) záró mrd Ft Forint 16 27,9 65,6 18 421,2 72,3 2 213,2 13,7 Hitel 694,1 2,8 865, 3,4 17,9 24,6 Államkötvény 11 94,9 44,9 11 576, 45,4 481,1 4,3 Lakossági állampapír 3 517,4 14,2 4 91,3 19,2 1 383,9 39,3 Diszkont kincstárjegy 91,6 3,7 1 78,8 4,2 177,3 19,7 Deviza 7 735,8 31,3 6 331,4 24,8-1 44,4-18,2 Összesen 23 943,7 96,9 24 752,6 97,1 88,9 3,4 Egyéb kötelezettségek 756, 3,1 737,3 2,9-18,6 - Mindösszesen 24 699,7 1, 25 489,9 1, 79,2 3,2 A forintadósság 216. végéig 2213,2 milliárd forinttal növekedett. Ezen belül 492,6 milliárd forint volt a piaci államkötvények állománynövekedése, a diszkont kincstárjegyek állománynövekedése 177,3 milliárd forintot tett ki, a közvetlen lakossági értékesítésű állampapírok állománya 1383,9 milliárd forinttal növekedett. A nem piaci államkötvények állománya 1 milliárd forint törlesztés következtében csökkent. A forint hitelek állománya a vizsgált időszakban 17,9 milliárd forinttal növekedett. A központi költségvetés devizaadóssága végéig 144,4 milliárd forinttal csökkent. A jüanban kibocsátott devizakötvény 42,3 milliárd forinttal, a belföldi devizakötvény kibocsátás 134,4 milliárd forinttal növelte, a devizaadósság törlesztése 1541,4 milliárd forinttal csökkentette a devizaadósságot. A forint árfolyamának kismértékű erősödése következtében 39,7 milliárd forinttal csökkent a devizaadósság forintértéke végéig. A deviza keresztárfolyamok változása következtében az állam partnerkockázatát csökkentő mark-to-market betét állománya (egyéb kötelezettségek) 18,6 milliárd forinttal csökkent. A REFERENCIA HOZAMOK ALAKULÁSA Futamidő 216. 3. 216. 28. 216. 3. Változás az előző hó vége óta bázispont 3 hónap,54,4,25-15 6 hónap,6,31,3-1 1 év,6,47,45-2 3 év 1,24 1,17 1,11-6 5 év 1,8 1,8 2,4 24 1 év 2,87 2,98 3,38 4 15 év 3,16 3,31 3,72 41 A i másodpiaci állampapír-forgalom az OTC piacon 6-kal növekedett az előző hónaphoz képest és 5773,6 milliárd forintot tett ki. A másodlagos állampapír-kereskedés döntő részét bonyolító elsődleges forgalmazók másodpiaci államkötvény-forgalmuk 76-át külföldi befektetőkkel bonyolították le ben. A külföldi tulajdonban lévő forint állampapírok állománya 216. folyamán 67,6 milliárd forinttal 368,3 milliárd forintra csökkent. Ez az összeg az összes forint állampapír állományának 2,6-át jelentette végén. Magyarország hosszúlejáratú devizaadósságának hitelminősítése 216. 3-án: BBB- (Standard & Poor s); Baa3 (Moody s); BBB- (Fitch). 1 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ
A KÖZPONTI ALRENDSZER ADÓSSÁGA MILLIÁRD FORINT Adósságelem 211 212 213 214 215 216. 216. 216. 1. Forint 1 362,2 12 42,4 12 976,4 14 612, 16 27,9 18 66,5 18 284,8 18 421,2 1.1. Hitelek 59,8 566,8 63,6 623,3 694,1 844,5 865, 865, 1.2. Állampapírok 9 771,4 11 475,6 12 372,8 13 988,7 15 513,8 17 221,9 17 419,7 17 556,2 1.2.1. Piaci értékesítésű állampapírok 9 368,1 11 77,1 12 182,3 13 847,7 15 462,3 17 181,9 17 379,7 17 516,1 1.2.1.1. Kötvények 7 353,4 8 184,1 8 588,8 9 848, 11 43,4 11 397, 11 493,6 11 536, 1.2.1.2. Diszkont kincstárjegyek 1 54,9 1 96,5 1 94,9 1 588,6 91,6 1 93,8 1 78,4 1 78,8 1.2.1.3. Lakossági állampapírok 473,8 986,6 1 688,5 2 411,1 3 517,4 4 691,1 4 87,7 4 91,3 1.2.2. Nem piaci értékesítésű állampapírok 43,2 398,5 19,5 141, 5 4, 4, 4, 2. Deviza* 1 17,4 8 326,6 8 94,9 8 957,9 7 735,8 6 446,1 6 286,9 6 331,4 2.1. Hitelek 4 458,1 3 31 2 735,6 2 164,3 1 696,8 1 184,1 1 184,3 1 17 2.1.1. Külföldi hitelek 4 337,9 3 229, 2 4,2 1 889,9 1 614,2 1 17,5 1 17,7 1 114,1 2.1.2. Belföldi hitelek, 8 335,4 274,4 82,6 76,6 76,6 58,4 2.2. Állampapírok 5 712,3 5 14,1 6 169,3 6 793,6 6 39, 5 262, 5 12,6 5 158,9 2.2.1. Külföldön kibocsátott állampapírok 5 712,3 4 924,2 5 736,9 5 844,6 5 198,9 4 641,4 4 642,2 4 669, 2.2.2. Belföldön kibocsátott állampapírok, 89,9 43 948,9 84,1 6 46,5 489,9 Összesen 2 532,6 2 369, 21 881,4 23 569,9 23 943,7 24 512,6 24 571,7 24 752,6 Egyéb kötelezettség 422,89 351,1 117,3 311,2 756, 67,4 694,7 737,3 MINDÖSSZESEN 2 955,5 2 72,1 21 998,6 23 881,1 24 699,7 25 119,9 25 266,4 25 489,9 Piacképes forint adósság (1.2.1.1+1.2.1.2+1.2.2) 9 297,6 1 489,1 1 684,2 11 577,6 11 996,5 12 53,8 12 612, 12 654,8 Központi alrendszer adóssága a GDP -ban 74,4 72,3 73, 73,7 72,6 *A devizaadósság az időszak utolsó munkanapján jegyzett MNB középárfolyamon kerül értékelésre. 1 éves euró és forint benchmarkhozamok Forint árfolyamának alakulása Százalék 4, 3, 2, 1,,5, 315 31 35 3 295 29 285 28 275 -,5 27 216.9.1 216.9.8 216.9.15 216.9.22 216.9.29 216.1.6 216.1.13 216.1.2 216.1.27 216.11.3 216.11.1 216.11.17 216.11.24 216.9.1 216.9.8 216.9.15 216.9.22 216.9.29 216.1.6 216.1.13 216.1.2 216.1.27 216.11.3 216.11.1 216.11.17 216.11.24 1 éves Magyar Államkötvény referenciahozam 1 éves euró referenciahozam Magyar szuverén 1 éves kötvényfelár HUF/EUR árfolyam HUF/USD árfolyam Referenciahozamok alakulása Referenciahozam-görbe 4, 4, 3, 3, Százalék 2, 3 hónap 1 év 3 év 1 év Százalék 2, 1, 1,,5,5, 216.9.1 216.9.7 216.9.13 216.9.19 216.9.25 216.1.1 216.1.7 216.1.13 216.1.19 216.1.25 216.1.31 216.11.6 216.11.12 216.11.18 216.11.24 216.11.3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Lejárat (év) 216.1.28 216.11.3 2 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ
DISZKONT KINCSTÁRJEGY AUKCIÓK EREDMÉNYEI ÁLLAMPAPÍRPIAC 3 hónapos Diszkont Kincstárjegy 12 hónapos Diszkont Kincstárjegy Sorozat kódjele D1728 D17215 D17222 D1731 D1738 D17125 D17125 Diszkont Kincstárjegy ISIN kódja HU521273 HU521299 HU52137 HU521315 HU521323 HU521281 HU521281 Futamidő (napokban) 91 91 91 91 91 35 336 Aukció időpontja 216.11.2 216.11.8 216.11.15 216.11.22 216.11.29 216.11.3 216.11.17 Pénzügyi teljesítés időpontja 216.11.9 216.11.16 216.11.23 216.11.3 216.12.7 216.11.9 216.11.23 Lejárat időpontja 217.2.8 217.2.15 217.2.22 217.3.1 217.3.8 217.1.25 217.1.25 Maximális éves hozam - ISMA (),38,34,33,29,26,52,49 Minimális éves hozam - ISMA (),34,3,3,26,24,47,44 Átlagos éves hozam - ISMA (),36,31,31,27,25,51,47 Maximális éves hozam - EHM (),39,34,33,29,26,53,5 Minimális éves hozam - EHM (),34,3,3,26,24,48,45 Átlagos éves hozam - EHM (),36,31,31,27,25,52,48 Átlagos eladási ár () 99,991 99,9217 99,9217 99,9318 99,9368 99,566 99,5632 Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, Benyújtott ajánlatok összege (m Ft) 32 881,11 53 57,99 31 244,77 44 638,43 44, 55 15, 13 88, Elfogadott ajánlatok összege 19 999,94 19 999,95 19 999,97 19 999,95 19 999,99 19 999,97 19 999,97 Aukciós fedezettség 1,64 2,68 6 2,23 2,2 2,76 5,19 Benyújtott ajánlatok (db) 46 7 39 58 38 69 59 Elfogadott ajánlatok (db) 43 28 28 26 18 36 3 Piaci értékesítés* (m Ft) 19 999,94 19 999,95 19 999,97 19 999,95 19 999,99 19 999,97 19 999,97 Kibocsátás ÁKK értékpapírszámlára (m Ft) 1,6 6,5 1,3 6,5 1,1 2,3 2,3 Kibocsátott összes mennyiség (m Ft) 3, 26, 3, 26, 3, 4, 4, * Az ÁKK értékpapírszámlára történő kibocsátás nélkül 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 hónap és rövidebb hátralévő futamidejű diszkont kincstárjegy aukciók hozam- és mennyiségi adatai 1,,9,8,7,6,5,4,3,2 216.6.7 216.6.21 216.7.5 216.7.19 216.8.2 216.8.16 216.8.3 216.9.13 216.9.27 216.1.11 216.1.25 216.11.8 216.11.22 13 12 hónap hátralévő futamidejű diszkont kincstárjegy aukciók hozam és mennyiségi adatai 1,4 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1,3 1,2 1,1 1,,9,8,7,6,5,4,3 216.1.14 216.1.28 216.2.11 216.2.25 216.3.1 216.3.24 216.4.7 216.4.21 216.5.5 216.5.19 216.6.2 216.6.16 216.6.3 216.7.14 216.7.28 216.8.11 216.8.25 216.9.8 216.9.22 216.1.6 216.1.2 216.11.3 216.11.17 3 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ
ÁLLAMKÖTVÉNY AUKCIÓK EREDMÉNYEI ÁLLAMPAPÍRPIAC Államkötvény neve 219/C 221/B 227/A 219/C 221/B 227/A Államkötvény ISIN kódja HU4392 HU431 HU43118 HU4392 HU431 HU43118 Futamidő években 3 5 1 3 5 1 Névleges kamat 2, 3, 2, 3, Értékesítés 23. aukció 23. aukció 18. aukció 24. aukció 24. aukció 19. aukció Aukció időpontja 216.11.1 216.11.1 216.11.1 216.11.24 216.11.24 216.11.24 Pénzügyi teljesítés időpontja 216.11.16 216.11.16 216.11.16 216.11.3 216.11.3 216.11.3 Lejárat időpontja 219.1.3 221.1.27 227.1.27 219.1.3 221.1.27 227.1.27 Maximális éves hozam () - ISMA 1,21 2, 3,26 1,23 2,19 2 Minimális éves hozam () - ISMA 1,18 1,96 3,23 1,2 2,17 Átlagos éves hozam () - ISMA 1,2 1,98 3,25 1,22 2,18 1 Maximális éves hozam () - EHM 1,21 2, 3,26 1,23 2,19 2 Minimális éves hozam () - EHM 1,18 1,96 3,23 1,2 2,17 Átlagos éves hozam () - EHM 1,2 1,98 3,25 1,22 2,18 1 Maximális eladási ár () 12,3658 124 97,95 12,2774 1182 95,5262 Minimális eladási ár () 12,2779 12,339 97,6361 12,196 11,4252 95,3525 Átlagos eladási ár () 12,318 12,436 97,7236 12,219 11,4517 95,42 Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség (m Ft) 2, 15, 1, 2, 15, 1, Benyújtott ajánlatok összege (m Ft) 59 15, 41 82, 29 65, 129 48, 8 95, 37 9, Elfogadott ajánlatok összege (m Ft) 23 499,97 18 499,94 1, 29 999,96 2 499,98 9 999,99 Aukciós fedezettség 2 2,26 2,97 4,32 3,91 3,79 Benyújtott ajánlatok (db) 6 61 44 75 65 4 Elfogadott ajánlatok (db) 27 27 15 22 15 9 Átlagos eladási ár - minimális eladási ár (tail, ),2,7,9,3,3,7 Aukciós értékesítés 23 499,97 18 499,94 1, 29 999,96 2 499,98 9 999,99 Nem kompetitiv tender 4,,, 11 27,95 7 711,97 2 76,18 Értékesített összes mennyiség (m Ft) 23 899,97 18 499,94 1, 41 27,91 28 211,95 12 76,17 14 3 éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai 3, 1 5 éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai 3, 12 1 8 6 4 2 2, 8 6 4 2 2, 216.1.7. 216.1.21. 216.2.4. 216.2.18. 216.3.3. 216.3.17. 216.3.31. 216.4.14. 216.4.28. 216.5.12. 216.5.26. 216.6.9. 216.6.23. 216.7.7. 216.7.21. 216.8.4. 216.8.18. 216.9.1. 216.9.15. 216.9.29. 216.1.13. 216.1.27. 216.11.1. 216.11.24. 1, 216.1.7. 216.1.21. 216.2.4. 216.2.18. 216.3.3. 216.3.17. 216.3.31. 216.4.14. 216.4.28. 216.5.12. 216.5.26. 216.6.9. 216.6.23. 216.7.7. 216.7.21. 216.8.4. 216.8.18. 216.9.1. 216.9.15. 216.9.29. 216.1.13. 216.1.27. 216.11.1. 216.11.24. 8 1 éves államkötvény aukciók hozam- és mennyiségi adatai 4, 5 15 éves államkötvény aukciók hozam és mennyiségi adatai 9, 7 6 4 8,5 8, 7,5 5 4 3 3, 3 2 7, 6,5 6, 5,5 5, 2 1 1 4,5 4, 215.11.26. 215.12.1. 216.1.7. 216.1.21. 216.2.4. 216.3.3. 216.3.17. 216.3.31. 216.4.28. 216.5.12. 216.5.26. 216.6.9. 216.7.7. 216.7.21. 216.8.4. 216.9.1. 216.9.15. 216.9.29. 216.1.27. 216.11.1. 216.11.24. 211.12.15. 212.2.23. 212.4.19. 212.6.28. 212.8.23. 212.12.13. 213.2.21. 213.4.18. 213.9.19. 214.6.12. 214.1.3. 214.12.11. 215.4.16. 215.6.11. 215.9.3. 215.11.12. 216.2.18. 216.4.14. 216.6.23. 216.8.18. 216.1.13. 3, 4 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ
ÁLLAMKÖTVÉNY VISSZAVÁSÁRLÁSOK EREDMÉNYE Államkötvény neve 218/C 218/A 218/B 218/D Államkötvény ISIN kódja HU42979 HU42631 HU4273 HU42987 Névleges kamat () 5,5 4,,81 Visszavásárlási aukció időpontja 216.11.9 216.11.9 216.11.23 216.11.23 Pénzügyi teljesítés időpontja 216.11.16 216.11.16 216.11.3 216.11.3 Lejárat időpontja 218.6.22 218.12.2 218.4.25 218.1.24 Elfogadott minimális hozam (),5,69,4 - Átlagos hozam () - ÁKK-ISMA,5,69,42 - Átlagos hozam () - ÁKK-EHM,5,69,42 - Benyújtott ajánlatok összege (millió Ft) 112 68,51 43 983,92 18 537,73 35 711,64 Elfogadott ajánlatok összege (millió Ft) 12 672,4 4 213,92 17 869,5 1 5,22 A VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ KÖTVÉNYEK KAMATMEGÁLLAPÍTÁSAI Kötvény neve Kamatmegállapítás napja Kamatidőszak Kamatfizetés napja Megállapított éves kamat Kifizetett/ kifizetendő kamat 218/K 216.11.18 216.11.21 217.11.21 217.11.21 3, 3, 219/B 216.11.17 216.11.2 217.5.2 217.5.22,33,17 219/D 216.11.25 216.11.28 217.2.28 217.2.28,64,16 232/S 216.11.3 216.12.2 217.12.2 217.12.4 3, 3, Lakossági állampapírok állományának alakulása az elmúlt egy évben LAKOSSÁGI ÁLLAMPAPÍROK ÁLLOMÁNYA Lakossági állampapírok 215 vége Milliárd Ft 216 Változás mrd Ft Kamatozó kincstárjegy 1 816, 2 54,6 724,6 Féléves kamatozó kincstárjegy 81, 428,9 347,9 Kincstári takarékjegyek 43,4 444,5 41,1 PMÁK, BMÁK 1 198,3 1 461,8 263,4 Babakötvény 18,6 25,5 6,9 Összesen 3 517,3 4 91,3 1 383,9 5 475 45 425 4 375 35 325 3 275 25 225 2 175 15 125 1 75 5 25 215. december 216. január február március április A külföldiek által birtokolt forint állampapír állomány az elmúlt egy évben 4 7 69 68 39 67 66 65 38 64 63 62 37 61 6 59 58 36 57 56 55 35 Külföldi tulajdon 54 53 MAX Composite index 52 51 34 5 215.12.1 216.1.4 216.2.3 216.3.4 216.4.7 216.5.9 216.6.9 216.7.11 216.8.1 216.9.9 216.1.11 216.11.11 május Kamatozó kincstárjegy Féléves kamatozó kincstárejgy Kincstári takarékjegyek PMÁK, BMÁK Babakötvény június július augusztus pont 5 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ
MAGYAR ÁLLAMPAPÍR INDEXCSALÁD MAX index RMAX index MAX Composite index ZMAX index Értéke 216.11.3-án 717,551 549,428 685,1541 534,6221 Változása az előző hónap végéhez képest -5,6478,328-4,8425,1781 Visszatekintő egyéves hozam 5,12 1,6 4,87,82 A legnagyobb másodpiaci forgalommal rendelkező állampapírok 216. Állampapír kódja Lejárat időpontja Forgalom (milliárd Ft) 219/A 219.6.24 53,6 225/B 225.6.24 57,1 218/B 218.4.25 56,9 218/C 218.6.22 52,8 221/B 221.1.27 488,8 224/B 224.6.26 438,9 222/A 222.6.24 41,8 227/A 227.1.27 38,3 223/A 223.11.24 351, 22/A 22.11.12 275,6 A 216. végi referencia államkötvény-sorozatok piaci forgalomban lévő állománya Államkötvény megnevezése 216.1.31 216.11.3 219/C 637,11 728,24 221/B 573,21 635,83 227/A 252,69 285,14 231/A 122,66 122,85 6, Állampapírok KELER OTC forgalma 25 MTS Hungary másodpiaci forgalom 5, 2 4, 3, 2, 15 1 1, 5, 215. december 216. január február március április Államkötvények május június július augusztus Diszkont kincstárjegyek 215. december 216. január február március április május Államkötvények június július augusztus Diszkont kincstárjegyek Az elsődleges forgalmazók másodpiaci államkötvény forgalmának befektetői szektoronkénti megoszlása 216. Az elsődleges forgalmazók másodpiaci diszkont kincstárjegy forgalmának befektetői szektoronkénti megoszlása 216. Hitelintézetek Háztartások 7,,9 Befektetési vállalkozások,8 Elsődleges forgalmazók 9,7 Vállalkozások 5, Kormányzat 6,4 Külföld Háztartások 1,9 Intézményi befektetők 5,3 Vállalkozások,68 Hitelintézetek 17,6 Külföld 76.3 Kormányzat,12 Intézményi befektetők 49,9 Befektetési vállalkozások 4,7 Elsődleges forgalmazók 2,9 6 Állampapírpiac HAVI TÁJÉKOZTATÓ