QUANTIS HUF Likviditási Alap Féléves jelentés 2014. Budapest, 2014. augusztus 26. Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1 413 2268 PSZÁF engedély: E-III/1095/2008, H-EN-II-1114/2012 Honlap: www.quantis-im.com email: info@quantis-im.com
I. Alapadatok Az Alap megnevezése: Az Alap típusa: Az Alap futamideje: Alapkezelő: Letétkezelő: Vezető forgalmazó: Forgalmazó: QUANTIS HUF Likviditási Alap nyilvános forgalomba hozatal útján, Magyarországon létrehozott, nem harmonizált, nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. emelet Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia utca 6. Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia utca 6. QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. emelet ERSTE Befektetési Zrt. 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. Könyvvizsgáló: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. Nyilvántartásba vételi szám: 001464 Balázs Árpád (kamarai tagsági száma: 006931) II. Vagyonkimutatás Nettó Portfólió 2013.12.31. eszközérték Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 10 394 683 67,63% 69,06% D140102 499 901 3,25% 3,32% D140108 599 536 3,90% 3,98% D140115 599 155 3,90% 3,98% D140122 598 782 3,90% 3,98% D140129 398 952 2,60% 2,65% D140212 199 251 1,30% 1,32% D140219 919 790 5,98% 6,11% D140226 388 179 2,53% 2,58% D140409 297 802 1,94% 1,98% MNB140108 1 199 201 7,80% 7,97% MNB140115 4 694 134 30,53% 31,19% Banki egyenlegek 4 975 037 32,37% 33,05% HUF folyószámla 268 996 1,75% 1,79% HUF bankbetét 4 706 041 30,62% 31,26% Összes eszköz 15 369 720 100,00% 102,11% Kötelezettségek 317 749 2,07% 2,11% kötelezettség értékpapír vásárlásból 297 802 1,94% 1,98% alapkezelési díj 17 287 0,11% 0,12% letétkezelési díj 461 0,00% 0,00% MNB díj 1 045 0,01% 0,01% könyvelési díj 209 0,00% 0,00% könyvvizsgálói díj 404 0,00% 0,00% back office nyilvántartási rendszer költsége 352 0,00% 0,00% közzétételi díj 10 0,00% 0,00% 2
front office nyilvántartási rendszer költsége 179 0,00% 0,00% Nettó eszközérték 15 051 971 97,93% 100,00% 2014.06.30. Portfólió Nettó eszközérték Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 3 793 487 44,35% 44,39% D140813 346 057 4,05% 4,05% D140924 148 576 1,74% 1,74% MN140702 1 699 774 19,87% 19,89% MN140709 1 599 080 18,70% 18,71% Banki egyenlegek 4 759 495 55,65% 55,70% HUF folyószámla 437 888 5,12% 5,12% HUF bankbetét 4 321 607 50,53% 50,58% Összes eszköz 8 552 982 100,00% 100,09% Kötelezettségek 7 675 0,09% 0,09% kötelezettség értékpapír vásárlásból 0 0,00% 0,00% kötelezettség befektetési jegy vásárlásból 0 0,00% 0,00% kötelezettség befektetési jegy visszaváltásból 0 0,00% 0,00% alapkezelési díj 5 140 0,06% 0,06% letétkezelési díj 632 0,01% 0,01% MNB díj 452 0,01% 0,01% könyvelési díj 424 0,00% 0,00% könyvvizsgálói díj 411 0,00% 0,00% back office nyilvántartási rendszer költsége 404 0,00% 0,00% front office nyilvántartási rendszer költsége 202 0,00% 0,00% Nettó eszközérték 8 545 307 99,91% 100,00% III. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Dátum A sorozat N HUF sorozat Q sorozat 2013.12.31. 10 497 729 465 206 669 650 1 146 681 521 2014.06.30. 4 310 798 704 274 561 082 2 197 840 756 IV. Az Alap összesített és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték Dátum Nettó eszközérték (saját tőke) A sorozat N HUF sorozat Q sorozat 2013.12.31. 15 065 459 14 433 029 44 989 587 441 2014.06.30. 8 545 307 142 5 560 914 425 345 078 249 2 639 314 468 Dátum A sorozat N HUF sorozat Q sorozat 2013.12.31. 1,279878 1,248540 1,184393 2014.06.30. 1,289996 1,256836 1,200867 3
V. Az Alap összetétele Összes Nettó 2013.12.31. eszköz eszközérték Átruházható értékpapírok 10 394 683 67,63% 69,06% Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok 0 0,00% 0,00% Más szabályozott piacon forgalomba hozott átruházható értékpapírok 0 0,00% 0,00% A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok 0 0,00% 0,00% Egyéb átruházható értékpapírok 0 0,00% 0,00% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 10 394 683 67,63% 69,06% Banki egyenlegek 4 975 037 32,37% 33,05% Folyószámla 268 996 1,75% 1,79% Bankbetét 4 706 041 30,62% 31,26% Összes eszköz 15 369 720 100,00% 102,11% Kötelezettségek 317 749 2,07% 2,11% Nettó eszközérték 15 051 971 97,93% 100,00% Összes Nettó 2014.06.30. eszköz eszközérték Átruházható értékpapírok 3 793 487 44,35% 44,39% Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok 0 0,00% 0,00% Más szabályozott piacon forgalomba hozott átruházható értékpapírok 0 0,00% 0,00% A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok 0 0,00% 0,00% Egyéb átruházható értékpapírok 0 0,00% 0,00% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 3 793 487 44,35% 44,39% Banki egyenlegek 4 759 495 55,65% 55,70% Folyószámla 437 888 5,12% 5,12% Bankbetét 4 321 607 50,53% 50,58% Összes eszköz 8 552 982 100,00% 100,09% Kötelezettségek 7 675 0,09% 0,09% Nettó eszközérték 8 545 307 99,91% 100,00% VI. A portfólió összetételében a tárgyidőszakban bekövetkezett változások Az Alap portfóliójának lehetséges elemeit likvid eszközök alkotják. Az Alap befektetési politikája nem változott meg a tárgyidőszak során. Az Alap befektetési politikájának megfelelően rövid hátralévő futamidejű, a magyar állam által kibocsátott állampapírokba és bankbetétekbe fektette tőkéjét. A tárgyidőszak során az Alap állampapír és bankbetét állománya jellemzően 50-50% körül alakult. Tekintettel az Alap rövid átlagos hátralévő futamidejére, a portfóliót alkotó állampapírok lejáratuk alapján folyamatosan lecserélésre kerülnek újabb rövid hátralévő futamidejű állampapírokra. VII. Az Alap által elért hozamok bemutatása Befektetési jegy sorozat 2009 2010 2011 2012 2013 A 7,10%* 4,51% 5,01% 5,61% 3,07% N HUF 4,87%* 4,51% 4,49% 5,61% 3,07% Q - - 5,70%* 7,14% 4,58% * A feltüntetett adatok nem évesített számok. A sorozat indulása: 2009. január 27. N HUF sorozat indulása: 2009. április 23. Q sorozat (zártkörű) indulása: 2011. január 20. 4
Befektetési jegy sorozat 1 hónap* 3 hónap* 6 hónap* A 0,13% 0,39% 0,79% N HUF 0,10% 0,29% 0,66% Q 0,23% 0,65% 1,39% * 2014.06.30. napjáig. A feltüntetett adatok nem évesített számok. Az Alap által elért nettó hozam számítására először az Alap működésének első teljes hónapját követően került sor. Az Alap nem rendelkezik referencia indexszel. Az Alap múltbéli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok alakulására. A fent bemutatott nettó hozam adatok az esetlegesen felmerülő kamatadó, továbbá a forgalmazók által esetlegesen felszámított eladási jutalék, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. Az Alap a tárgyidőszak során nem fizetett hozamot. 5