CLAREO ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2017 KÉSZÜLT: 2017. AUGUSZTUS 28. MARKETPROG ASSET MANAGEMENT BEFKETETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
A féléves jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban: Kbftv.) alapján készült, az Alap 2017. első félévi működésének bemutatása céljából. Tárgyidőszak: 2017.01.01.- 2017.06.30. ÁLTALÁNOS ADATOK Az alap megnevezése: A Részalap típusa: A Részalap futamideje: Harmonizáció szerint: Alapkezelő: Clareo Abszolút Hozamú Származtatott Alap Magyarországon, nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű, értékpapír befektetési alap A nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart. ABAK-irányelv alapján harmonizált alap MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. (1124 Budapest, Csörsz utca 45.) Letétkezelő: Unicredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) Könyvvizsgáló: Vezető forgalmazó: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.), a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló: Barsi Éva/002945 MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt. (1124 Budapest, Csörsz utca 45.) Forgalmazók: Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.)
I. VAGYONKIMUTATÁS A befektetési alap eszközeinek és forrásainak összetétele a tárgyidőszak elején és végén, valamint az adott eszköz összes eszközön belüli aránya: Megnevezés Összeg / A NEÉ Összeg / A NEÉ Érték () százalékában (%) Érték () százalékában (%) Banki egyenlegek 47 447 901 14,85 Repo Átruházható értékpapírok 89,45 Származékos ügyletek Egyéb eszközök 0,00 Összes eszköz 333 211 551 104,30 Kötelezettségek -13 739 171-4,30 Nettó eszközérték 319 472 294 II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA Befektetési jegy alap sorozat deviza ISIN Clareo Abszolút Hozamú 327 936 A HU0000718242 Származtatott Alap 331 III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK Befektetési jegy alap sorozat deviza ISIN Clareo Abszolút Hozamú A HU0000718242 0.97419 Származtatott Alap
IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE Megnevezés Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen Egyéb átruházható értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen Összeg / Érték () Értékpapírok összesen Összeg / Százalékban Érték (%) () Százalékban (%) V. A BEFEKTETÉSI ALAP ESZKÖZEINEK ALAKULÁSA Befektetésből származó jövedelem Pénzügyi műveletek bevételei 68 518 Értékpapír értékesítésből 16 Határidős ügyletek nyeresége 68 502 Kapott kamatok, osztalékok Átértékelés Pénzügyi műveletek ráfordításai 3 759 Értékpapír értékesítésből 408 Határidős ügyletek vesztesége 3 351 Értékelés és árfolyam kiadások Összesen 64 759 Üzleti évben elszámolt költségek, díjak és adók Adatok e Ft-ban
Számviteli szolgáltatás 285 Könyvvizsgálati költség 367 MNB eljárási díjak 44 Bankköltség 41 Alapkezelési díjak 5 205 Letétkezelői jutalék 390 Forgalmazói díj - KELER díj 2 WARP költség 30 Tranzakciós díj 13 Alapkezelési sikerdíj - Befektetési alapok különadója 88 Összesen 6 465 Nettó jövedelem, tőkeszámla változásai és a befektetések értéknövekedése Megnevezés 2016.12.31. Kibocsátás/Növekedés Visszaváltás/Csökkenés 2017.06.30. Induló tőke 398 957 71 021 327 936 Tőkeváltozás (tőkenövekmény) 58 235 66 146-7 911 Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási -59-1 809 1 750 értékkülönbözete Befektetések értéknövekedése/értékcsö 67 955-67 955 kkenés Előző év(ek) eredménye Nettó jövedelem (üzleti év eredménye) 58 294 58 294 Saját tőke 457 192 137 167 320 025
VI. A NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKNEK ÉS AZ EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉNEK A VÁLTOZÁSA Alap neve Fund Clareo Abszolút Hozamú Származtatot t Alap Soroza t Serie A Deviza Currenc y ISIN HU000071824 2 Nettó eszközérté k Net Asset Value 319 472 294 1 jegyre jutó eszközérté k Unit price Értéknap Value date 0,974190 2017.06.30. VII. SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK Ügylet lejárat nyitott kötésár utolsó h.ár érték deviza nap NZD/USD CFD 1 560 0,699 0,7014 1 116 Vétel 000 690 2017.03.31. GOLD Spot CFD- 1 1 1 656 69 USD Vétel 241,630 249,9000 615 2017.03.31. Összesen 2 773 305 2017.03.31. NZD/USD CFD 1 186-68 0,710 0,7098 Eladás 000 596 2017.05.31. Összesen -68 596 2017.05.3 VIII. A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ MŰKÖDÉSÉBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK, VALAMINT A BEFEKTETÉSI POLITIKA ALAKULÁSÁRA HATÓ FONTOSABB TÉNYEZŐK BEMUTATÁSA A tavalyi évben tapasztalt alapvető trendek nem változtak a főbb piacokon. Ennek megfelelően az Alap befektetési politikájában meghatározott célok eléréséhez is hasonló befektetési stratégiával kellett dolgozni. A kötvénypiacokon továbbra is az alacsony hozamkörnyezet volt a meghatározó, a jegybankok oldaláról tapasztalt kamatemelési hajlandóság ugyan jelen van, de hatása csekély a kamatozó papírok piacán. A részvénypiacok év elejétől szinte folyamatosan emelkedtek, majd minden meghatározó index új történelmi csúcsra emelkedett. Június végével a piacok kissé bizonytalankodni kezdtek.
IX. JAVADALMAZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Mivel az Alapkezelő a Kbftv. 2. (2) bekezdés szerinti ABAK-nak minősül, ezért jelen pont szerinti tájékoztatási kötelezettség rá nem vonatkozik. X. LIKVIDITÁSKEZELÉSRE ÉS KOCKÁZATKEZELÉSRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Mivel az Alapkezelő a Kbftv. 2. (2) bekezdés szerinti ABAK-nak minősül, ezért jelen pont szerinti tájékoztatási kötelezettség rá nem vonatkozik. XI. TŐKEÁTTÉTELRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A ClareoAbszolút Hozamú Származtatott Alap tőkeáttételt speciális befektetési szabályok figyelembevételével vehet fel. Ezen részalap jogszabályban meghatározott szorzószámokkal korrigált értéken számított nettósított kitettsége nem haladhatja meg az Alap nettó eszközértékének a kétszeresét. Az Alap korrekció nélkül számított nettósított kockázati kitettsége pedig nem haladhatja meg a nettó eszközértékének nyolcszorosát, azaz az Alap által felvehető tőkeáttétel maximális értéke 8. Nettó eszközérték (NAV) 319 472 294 100 % Származékos ügyletek 0 0 % Nettó pozíció / tőkeáttétel 319 472 380 100 % Nettó korrekciós pozíció / tőkeáttétel 319 472 380 100 %